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人保货币市场基金2024年第4季度报告查看PDF原文

人保货币市场基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......8

4.3 公平交易专项说明 ......8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9

§5 投资组合报告 ......9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期债券回购融资情况......9

5.3 基金投资组合平均剩余期限......9

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......10

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......12

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......12

5.9 投资组合报告附注 ......12

§6 开放式基金份额变动 ......13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......14

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14

§9 备查文件目录 ......14

9.1 备查文件目录......14

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 人保货币

基金主代码 004903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年08月11日

报告期末基金份额总额 2,530,507,186.82份

投资目标 在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上,追

求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化趋

势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率

投资策略 走势和收益曲线的变化趋势,通过对短期金融工具

的积极管理,在有效控制投资风险和流动性风险的

基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风

风险收益特征 险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券

型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B 人保货币E

下属分级基金的交易代码 004903 004904 022605

报告期末下属分级基金的份额总 614,951,013.00 1,915,555,161.6 1,012.21份

额 份 1份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

人保货币A 人保货币B 人保货币E

1.本期已实现收益 1,628,966.63 3,960,667.64 2.17

2.本期利润 1,628,966.63 3,960,667.64 2.17

3.期末基金资产净 614,951,013.00 1,915,555,161.61 1,012.21

注:1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金自2024年11月14日起增加E类份额,相关数据按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

人保货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.4111% 0.0009% 0.3095% 0.0000% 0.1016% 0.0009%

过去六个月 0.8182% 0.0008% 0.6209% 0.0000% 0.1973% 0.0008%

过去一年 1.6682% 0.0013% 1.2428% 0.0000% 0.4254% 0.0013%

过去三年 5.2064% 0.0013% 3.8233% 0.0000% 1.3831% 0.0013%

过去五年 9.2825% 0.0015% 6.5389% 0.0001% 2.7436% 0.0014%

自基金合同

生效起至今 17.6016% 0.0026% 9.9789% 0.0001% 7.6227% 0.0025%

人保货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.4111% 0.0009% 0.3095% 0.0000% 0.1016% 0.0009%

过去六个月 0.8182% 0.0008% 0.6209% 0.0000% 0.1973% 0.0008%

过去一年 1.7764% 0.0013% 1.2428% 0.0000% 0.5336% 0.0013%

过去三年 5.8250% 0.0014% 3.8233% 0.0000% 2.0017% 0.0014%

过去五年 10.4543% 0.0016% 6.5389% 0.0001% 3.9154% 0.0015%

自基金合同

生效起至今 19.5503% 0.0026% 9.9789% 0.0001% 9.5714% 0.0025%

人保货币E净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

自基金合同

生效起至今 0.2148% 0.0013% 0.1612% 0.0000% 0.0536% 0.0013%

注:本基金自 2024 年 11 月 14 日起增加 E 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2017 年 8 月 11 日生效。根据基金合同约定,建仓期为 6 个

月,建仓期结束,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

2、本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。

3、本基金自 2024 年 11 月 14 日起增加 E 类份额,相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

同济大学金融学硕士。曾在

爱建证券、东兴证券、包商

银行、邮储银行上海分行、

财通证券、方正富邦基金任

基金经理等职务。2021年7

月加入中国人保资产管理

有限公司公募基金事业部,

2021年11月23日起任人保

货币市场基金、人保鑫瑞中

短债债券型证券投资基金

程同朦 基金经理 2021- - 14.1 基金经理,2022年7月7日起

11-23 年 任人保福欣3个月定期开放

债券型证券投资基金基金

经理,2023年11月2日起任

人保中债1-5年政策性金融

债指数证券投资基金基金

经理,2023年12月27日起任

人保民享利率债债券型证

券投资基金基金经理,2024

年1月5日起任人保利丰纯

债债券型证券投资基金基

金经理。

同济大学产业经济学硕士。

历任交通银行上海分行营

业网点营销支持、高级资金

管理岗;上投摩根基金管理

有限公司基金经理助理、基

王之远 基金经理 2024- - 8.5年 金经理、投资经理;摩根基

10-22 金管理(中国)有限公司投

资经理;2024年4月加入人

保资产公募基金事业部,20

24年10月22日起任人保货

币市场基金基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为本基金合同生效日。

2、非首任基金经理,其“任职日期”为公告确定的聘任日期。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年4季度宏观政策基调更加积极。中央经济工作会议提出财政政策要更加积极;货币政策要适度宽松,适时降准降息,保持流动性充裕;持续用力推动房地产市场止跌回稳。10月LPR下调25个基点,为年内第3次下调。随着宏观政策的发力,经济运行中的向好因素在增多,制造业PMI已连续3个月位于50%的荣枯线之上。

市场资金面整体平稳。尽管预期中的降准没有落地,不过央行通过买断式逆回购和国债买卖分别投入了2.7万亿和7000亿,维持了流动性合理充裕,上述两项工具预计将逐步替代MLF,成为央行投放中期流动性的主要手段。11月底出台的同业存款利率自律倡议,推升了短债和同业存单的投资需求,叠加货币宽松预期,债券收益率明显下行。季末1年期同业存单和短债收于1.58%和1.68%,下行33个和49个基点。

报告期内,本基金始终将组合的安全性和流动性放在首要位置。根据市场变化以及申赎现金流特征,合理分布资产到期日,灵活调节组合平均剩余期限,努力把握市场利率阶段性上行时的配置窗口,力求实现安全性、流动性和收益性的平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.4111%,同期业绩比较基准收益率为0.3095%;截至报告期末人保货币B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.4111%,同期业绩

比较基准收益率为0.3095%;截至报告期末人保货币E基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.2148%,同期业绩比较基准收益率为0.1612%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 1,117,862,161.80 44.17

其中:债券 1,117,862,161.80 44.17

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 964,524,273.72 38.11

其中:买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 336,829,588.28 13.31

4 其他资产 111,628,992.51 4.41

5 合计 2,530,845,016.31 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 (%)

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.21

其中:买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 28

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 70.90 -

其中:剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 17.36 -

其中:剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 - -

其中:剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 1.18 -

其中:剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)—397天(含) 6.27 -

其中:剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 95.71 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 90,426,213.40 3.57

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,027,435,948.40 40.60

8 其他 - -

9 合计 1,117,862,161.80 44.18

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值

号 比例(%)

1 112481788 24宁波银行C 1,000,000 99,990,366.16 3.95

D082

2 112411002 24平安银行C 1,000,000 99,962,150.56 3.95

D002

3 112412123 24北京银行C 1,000,000 99,902,265.22 3.95

D123

4 112402001 24工商银行C 500,000 49,982,619.90 1.98

D001

5 112417131 24光大银行C 500,000 49,966,996.22 1.97

D131

6 112417010 24光大银行C 500,000 49,964,558.92 1.97

D010

7 112405031 24建设银行C 500,000 49,947,133.63 1.97

D031

8 112413011 24浙商银行C 500,000 49,946,247.72 1.97

D011

9 112492129 24南京银行C 500,000 49,919,594.90 1.97

D020

10 112408076 24中信银行C 500,000 49,870,571.34 1.97

D076

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0371%

报告期内偏离度的最低值 -0.0059%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0160%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和或折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

5.9.2

24宁波银行CD082(代码112481788.IB)为本基金前十大持仓证券。2024年6月14日,据国家金融监督管理总局宁波监管局发布的行政处罚信息显示,宁波银行股份有限公司因违规置换已核销贷款;授信准入管理不到位,国家金融监督管理总局宁波监管局处罚款合计65万元。 2024年11月22日,据国家金融监督管理总局宁波监管局发布的行政处罚信息显示,宁波银行股份有限公司因异地非持牌机构整改不到位、信贷业务管理不到位、异地客户识别机制不健全,国家金融监督管理总局宁波监管局处罚款120万元。

24平安银行CD002(代码112411002.IB)为本基金前十大持仓证券。2024年5月14日,据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息显示,平安银行股份有限公司因公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务、理财业务方面等问题,国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中,总行6073.98万元,分支机构650万元。

24北京银行CD123(代码112412123.IB)为本基金前十大持仓证券。2024年2月1日,据国家金融监督管理总局北京监管局发布的行政处罚信息显示,北京银行股份有限公司因存在一、EAST信贷业务数据漏报;二、EAST投资业务数据漏报;三、EAST理财业

务数据漏报; 四、EAST系统数据与客户风险系统数据不一致等问题,国家金融监督管理总局北京监管局罚款合计330万元。

24光大银行CD131(代码112417131.IB)、24光大银行CD010(代码112417010.IB)为本基金前十大持仓证券。2024年5月14日,据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息显示,中国光大银行股份有限公司因投诉处理内部控制不严行为,国家金融监督管理总局处罚款20万元。

24浙商银行CD011(代码112413011.IB)为本基金前十大持仓证券。2024年2月2日,据国家金融监督管理总局浙江监管局发布的行政处罚信息显示,浙商银行股份有限公司因向小微企业客户转嫁成本,违规要求客户承担抵押评估费;向小微企业客户转嫁成本,违规要求客户承担抵押登记费,国家金融监督管理总局浙江监管局对公司罚款55万元。2024年10月24日,据中国银行间市场交易商协会发布的行政处罚信息显示,浙商银行股份有限公司因在某期债务融资工具推介过程中,存在违反发行公平、公正、公开原则的相关行为等,中国银行间市场交易商协会给予警告,令其针对本次事件中暴露出的债券承销发行、存续期管理等方面的问题进行全面深入的整改。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,394.03

2 应收证券清算款 3,901,154.74

3 应收利息 -

4 应收申购款 107,725,443.74

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 111,628,992.51

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

人保货币A 人保货币B 人保货币E

报告期期初基金份

额总额 488,553,559.65 342,667,053.89 -

报告期期间基金总 1,625,986,155.39 3,176,510,494.49 1,012.21

申购份额

报告期期间基金总

赎回份额 1,499,588,702.04 1,603,622,386.77 -

报告期期末基金份 614,951,013.00 1,915,555,161.61 1,012.21

额总额

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

3、本基金自2024年11月14日起增加E类份额,相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

机 20241028-20241

构 1 114,20241128-2 40,010,551.16 260,914,229.80 - 300,924,780.96 11.89%

0241223

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续

六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保货币市场基金募集注册的文件;

2、《人保货币市场基金基金合同》;

3、《人保货币市场基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内人保货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元

基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街1号

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话:400-820-7999

基金管理人网址:fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司

2025年01月21日

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