基金公告

华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券
          投资基金联接基金
        2024 年第 4 季度报告
                      2024 年 12 月 31 日
              基金管理人：华宝基金管理有限公司
              基金托管人：中国工商银行股份有限公司
              报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
 基金简称                        华宝上证 180 价值 ETF 联接
 基金主代码                      240016
 基金运作方式                    契约型开放式
 基金合同生效日                  2010 年 4 月 23 日
 报告期末基金份额总额            48,492,768.26 份
 投资目标                        紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
                                  化。
 投资策略                        本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF
                                  以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标 ETF，
                                  或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果
                                  可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生
                                  配股、增发、分红等行为时，本管理人会在 10 个交易
                                  日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的
                                  有效控制。
                                  本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基
                                  金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不
                                  超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
 业绩比较基准                    95%×上证 180 价值指数收益率＋5%×银行同业存款利
                                  率
 风险收益特征                    本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币
                                  市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金
                                  中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于收益与标的
                                  指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
 基金管理人                      华宝基金管理有限公司
 基金托管人                      中国工商银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称          华宝上证180价值ETF联接A 华宝上证180价值ETF联接C
 下属分级基金的交易代码                    240016                  022826
 报告期末下属分级基金的份额总额      48,452,739.12 份          40,029.14 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称                    上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码                  510030
基金运作方式                交易型开放式
基金合同生效日              2010 年 4 月 23 日
基金份额上市的证券交易所    上海证券交易所
上市日期                    2010 年 5 月 28 日
基金管理人名称              华宝基金管理有限公司
基金托管人名称              中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标            紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略            本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
                    数。 通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成
                    份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
                    整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导
                    致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判
                    断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股
                    或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受
                    限度之内，尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准        上证 180 价值指数收益率
风险收益特征        本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金
                    和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属
                    于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相
                    近的产品。
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
                报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12报告期（2024 年 12 月 11 日-2024 年
主要财务指标                  月 31 日）                      12 月 31 日）
                    华宝上证 180 价值 ETF 联接 A      华宝上证 180 价值 ETF 联接 C
1.本期已实现收益                      3,953,849.11                          337.31
2.本期利润                            1,270,006.83                        -370.83
3.加权平均基金份额                          0.0279                        -0.0518
本期利润
4.期末基金资产净值                  131,171,114.66                      108,443.98
5.期末基金份额净值                            2.707                          2.709
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.自 2024 年 12 月 11 日起，增设华宝上证 180 价值 ETF 联接 C,C 份额的实际起始日为 2024 年 12
月 13 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                            华宝上证 180 价值 ETF 联接 A
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月      0.82%      1.44%      0.65%      1.49%      0.17%      -0.05%
过去六个月      14.75%      1.33%      11.68%      1.37%      3.07%      -0.04%
 过去一年      29.15%      1.08%      25.70%      1.12%      3.45%      -0.04%
 过去三年      19.30%      1.06%      7.45%      1.10%      11.85%      -0.04%
 过去五年      40.04%      1.08%      1.08%      1.11%      38.96%      -0.03%
自基金合同    178.16%      1.25%      47.11%      1.28%    131.05%      -0.03%
生效起至今
                            华宝上证 180 价值 ETF 联接 C
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月          -          -          -          -          -          -
过去六个月          -          -          -          -          -          -
 过去一年            -          -          -          -          -          -
 过去三年            -          -          -          -          -          -
 过去五年            -          -          -          -          -          -
自基金合同
                0.52%      0.99%      0.59%      1.01%      -0.07%      -0.02%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：95%×上证 180 价值指数收益率＋5%×银行同业存款利率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）；
（3）报告期内新增基金 C 份额，基金 C 份额成立于 2024 年 12 月 11 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2010 年 10 月 23 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
                                                硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有
                                                限公司，先后担任助理产品经理、数量分
                                                析师、投资经理助理、投资经理等职务。
                                                2015 年 11 月起任华宝上证 180 价值交易
                                                型开放式指数证券投资基金联接基金、上
                                                证 180 价值交易型开放式指数证券投资
                                                基金基金经理，2016 年 8 月起任华宝中
                                                证全指证券公司交易型开放式指数证券
                                                投资基金基金经理，2018 年 4 月至 2021
 丰晨成 本基金基 2015-11-13    -      16 年  年1月任华宝中证500指数增强型发起式
      金经理                                  证券投资基金基金经理，2018 年 6 月起
                                                任华宝中证全指证券公司交易型开放式
                                                指数证券投资基金发起式联接基金基金
                                                经理，2018 年 8 月至 2020 年 11 月任华
                                                宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
                                                经理，2020 年 11 月起任华宝中证 1000
                                                指数证券投资基金基金经理，2022 年 2
                                                月起任华宝中证港股通互联网交易型开
                                                放式指数证券投资基金基金经理，2022
                                                年 9 月至 2023 年 3 月任华宝标普中国 A
                                                股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金
                                                经理，2022 年 12 月起任华宝中证港股通
                                                互联网交易型开放式指数证券投资基金
                                                发起式联接基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
  本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为公司指数基金进行转型过程中的调仓需要，和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  四季度 180 价值指数整体上跟随市场呈现振荡格局，12 月随着国债收益率明显下行，以银行
板块为代表的低估值高股息特征的价值股明显跑赢市场，本报告期内 180 价值指数表现低于上证180 指数、沪深 300 指数、创业板指等主流宽基指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末，本报告期内基金份额 A 类净值增长率为 0.82%，同期业绩比较基准收益率
为 0.65%；本报告期内基金份额 C 类净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
                        §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）
  1  权益投资                                            -                    -
      其中：股票                                          -                    -
  2  基金投资                                123,568,667.71                93.81
  3  固定收益投资                                        -                    -
      其中：债券                                          -                    -
            资产支持证券                                  -                    -
  4  贵金属投资                                          -                    -
  5  金融衍生品投资                                      -                    -
  6  买入返售金融资产                                    -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                  7,290,012.89                  5.53
  8  其他资产                                    860,807.76                  0.65
  9  合计                                    131,719,488.36                100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
  序号    基金名称  基金类型  运作方式    管理人  公允价值（元）  占基金资产
                                                                        净值比例（%）
          上证 180
          价值交易              交易型开  华宝基金
    1      型开放式  指数基金    放式    管理有限  123,568,667.71        94.13
          指数证券                            公司
          投资基金
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
  本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
  本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成
  序号          名称                              金额（元）
  1    存出保证金                                                        7,146.60
  2    应收证券清算款                                                            -
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                                  -
  5    应收申购款                                                      853,661.16
  6    其他应收款                                                                -
  7    其他                                                                      -
  8    合计                                                            860,807.76
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有股票投资。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
项目                              华宝上证 180 价值 ETF 联接  华宝上证180价值ETF联
                                              A                      接 C
报告期期初基金份额总额                        42,716,433.19                      -
报告期期间基金总申购份额                      19,257,316.93              41,148.29
减:报告期期间基金总赎回份额                    13,521,011.00              1,119.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                        -                      -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                        48,452,739.12              40,029.14
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  基金管理人于 2024 年12月 10 日发布华宝基金管理有限公司关于华宝上证 180 价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
                        §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  中国证监会批准基金设立的文件；
华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同；
华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书；
华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
                                                    华宝基金管理有限公司
                          2025 年 1 月 22 日
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