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嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实理财宝7天债券

基金主代码 070035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月29日

报告期末基金份额总额 11,919,448,927.40份

投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩

比较基准的稳定回报。

根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例

分布,根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例,

投资策略 根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别;根

据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标以及个别债券的

收益率与剩余期限的配比等指标进行投资。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型

基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

下属分级基金的交易代码 070035 070036

报告期末下属分级基金的份

额总额 23,111,100.24份 11,896,337,827.16份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

1.本期已实现收益 150,960.70 93,408,128.67

2.本期利润 150,960.70 93,408,128.67

3.期末基金资产净值 23,111,100.24 11,896,337,827.16

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

(2)嘉实理财宝7天债券A与嘉实理财宝7天债券B适用不同的销售服务费率;(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(4)本基金收益在基金份额“7天持有周期到期日”集中结转为基金份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实理财宝7天债券A

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6500% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.3134% 0.0007%

嘉实理财宝7天债券B

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.7228% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.3862% 0.0007%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图1:嘉实理财宝7天债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年8月29日至2019年6月30日)

图2:嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年8月29日至2019年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任武汉市商业银行信贷资金

本基金、嘉实多元债 管理部总经理助理,中信证券

券、嘉实多利分级债 固定收益部,长盛基金管理有

券、嘉实新起点混合、2018年 限公司基金经理。2008年

王茜 嘉实新起航混合、嘉 11月2日 - 16年 11月加盟嘉实基金管理有限公

实致兴定期纯债债券 司,现任固定收益业务体系配

基金经理 置策略组组长。工商管理硕士,

具有基金从业资格,中国国籍。

本基金、嘉实超短债

债券、嘉实安心货币、

嘉实宝、嘉实活期宝

货币、嘉实1个月理

财债券、嘉实活钱包 曾任FutexTradingLtd期货

货币、嘉实薪金宝货 交易员、北京首创期货有限责

币、嘉实3个月理财 任公司研究员、建信基金管理

李金 债券、嘉实快线货币、2016年 有限公司债券交易员。

灿 嘉实现金宝货币、嘉 7月23日 - 9年 2012年8月加入嘉实基金管理

实增益宝货币、嘉实 有限公司,曾任债券交易员,

定期宝6个月理财债 现任职于固定收益业务体系短

券、嘉实现金添利货 端alpha策略组。硕士研究生,

币、嘉实6个月理财 CFA、具有基金从业资格。

债券、嘉实中短债债

券、嘉实稳联纯债债

券、嘉实汇达中短债

债券基金经理

本基金、嘉实货币、

嘉实安心货币、嘉实 曾任中国邮政储蓄银行股份有

宝、嘉实活期宝货币、 限公司金融市场部货币市场交

张文 嘉实1个月理财债券、2014年 易员及债券投资经理。

玥 嘉实3个月理财债券、8月13日 - 11年 2014年4月加入嘉实基金管理

嘉实快线货币、嘉实 有限公司,现任职于固定收益

现金宝货币、嘉实定 业务体系短端alpha策略组。

期宝6个月理财债券 硕士,具有基金从业资格。

基金经理

注:(1)任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度全球经济的不确定性上升,主要发达经济体的货币政策转向的迹象更加明显。二季度美国经济多个指标已出现高位回落态势,下半年或会进入下行通道,欧洲经济也将延续疲软态势,日本与英国的经济前景亦存在明显压力,部分新兴经济体较去年出现好转迹象。 世界银行发布的新一期《全球经济展望》,预计全球经济增长2019年将放慢至2.6%,2020年略微回升至2.7%。由于出口和投资下滑,发达经济体作为一个整体,预计2019年增速将会放缓,尤其是在欧元区。美国增速今年预计将放缓至2.5%,2020年进一步放慢至1.7%。2020至2021年欧元区增速预计将在1.4%左右徘徊,虽有货币政策持续支持,但贸易和内需疲软拖累了经济增长。新兴市场和发展中经济体2019年增速预计将下滑至4%的四年低点,2020年有望回升至4.6%。一些经济体正在应对金融压力和政局不确定性的影响。随着一些国家度过财政紧张期,预计新兴市场和发展中经济体增长下一年将趋于稳定,但增长势头依然乏力。

2019年二季度国内经济下行压力较大,贸易战不确定性增加,工业、投资和出口等月度指标大部分表现平稳。2019年4月至5月,我国规模以上工业增加值均值同比实际增长5.2%,比一季度低1.02%;4至5月固定资产投资均值同比增速为5.85%,比一季度低0.35%;4至5月社会消费品零售总额均值同比增速为7.9%,比一季度低0.55%;4至5月出口金额均值同比增速为

-0.8%,低于一季度的0.77%。

2019年二季度在岸人民币汇率贬值2.20%,离岸人民币汇率贬值2.16%,4-5月央行外汇资产下降20亿元。

进入二季度以来,受一季度金融数据向好、贸易战形势变化和同业业务信用收缩等影响,利率波动频率增强、波动幅度扩大,汇率贬值速度提高。央行二季度货币政策前紧后松,资金利率前高后低,市场利率中枢有所上行,市场流动性整体处于前紧后松态势。

在此期间,我们紧跟央行政策风向和操作节奏,合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动,保证流动性安全的同时,把握时点性收益相对高点,积极调整组合,保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实理财宝7天债券A的基金份额净值收益率为0.6500%,嘉实理财宝7天债券

B的基金份额净值收益率为0.7228%,业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 13,550,586,106.87 88.70

其中:债券 13,550,586,106.87 88.70

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的

买入返售金融资产 - -

银行存款和结算备付

3 金合计 1,702,720,149.65 11.15

4 其他资产 22,944,895.24 0.15

5 合计 15,276,251,151.76 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 26.48

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

(%)

2 报告期末债券回购融资余额 3,346,099,126.89 28.07

其中:买断式回购融资 - -

注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的40%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67

注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例

号 值的比例(%) (%)

130天以内 21.22 28.07

其中:剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

230天(含)—60天 31.29 -

其中:剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

360天(含)—90天 58.03 -

其中:剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

490天(含)—120天 2.50 -

其中:剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

5120天(含)—397天(含) 14.94 -

其中:剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 127.97 28.07

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 349,965,771.41 2.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 550,564,091.71 4.62

其中:政策性金融债 400,144,994.99 3.36

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 12,650,056,243.75 106.13

8 其他 - -

9 合计 13,550,586,106.87 113.68

剩余存续期超过397天的浮动

10 利率债券 - -

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值

比例(%)

1 111919101 19恒丰银行CD101 7,000,000695,119,468.20 5.83

2 111910190 19兴业银行CD190 5,000,000498,532,710.97 4.18

3 111992536 19河北银行CD015 5,000,000497,449,932.23 4.17

4 111915225 19民生银行CD225 5,000,000497,028,105.46 4.17

5 111919097 19恒丰银行CD097 5,000,000496,640,222.71 4.17

6 111994000 19徽商银行CD024 5,000,000496,584,502.58 4.17

7 111908075 19中信银行CD075 4,000,000398,826,260.16 3.35

8 111911058 19平安银行CD058 4,000,000398,760,620.45 3.35

8 111915157 19民生银行CD157 4,000,000398,760,620.45 3.35

10 111909174 19浦发银行CD174 4,000,000397,622,484.34 3.34

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1064%

报告期内偏离度的最低值 -0.0538%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0311%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 22,876,890.24

4 应收申购款 68,005.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 22,944,895.24

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B

报告期期初基金份额总额 24,237,334.50 13,056,448,389.28

报告期期间基金总申购份额 2,934,097.17 92,487,361.13

报告期期间基金总赎回份额 4,060,331.43 1,252,597,923.25

报告期期末基金份额总额 23,111,100.24 11,896,337,827.16

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 份额

者类 持有基金份额比例达

期初 申购 赎回 占比

别 序号 到或者超过20%的时 持有份额

份额 份额 份额 (%

间区间

2019/04/01至

机构 1 7,762,853,608.55 55,742,906.45 - 7,818,596,515.0065.60

2019/06/30

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实理财宝7天债券型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实理财宝7天债券型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

9.3查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-

600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年7月17日

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