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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告查看PDF原文

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告

2015年06月30日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2015年08月28日

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§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......9

4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

5托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

6半年度财务会计报告(未经审计)......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益(基金净值)变动表......16

6.4报表附注......17

7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12投资组合报告附注......45

8基金份额持有人信息......45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2期末上市基金前十名持有人......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47

9开放式基金份额变动......48

10重大事件揭示......48

10.1基金份额持有人大会决议......48

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10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4基金投资策略的改变......48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8其他重大事件......49

11影响投资者决策的其他重要信息......52

12备查文件目录......52

12.1备查文件目录......52

12.2存放地点......52

12.3查阅方式......52

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭

基金主代码 121099

基金运作方式 契约型证券投资基金

基金合同生效日 2012年08月13日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,291,614,534.73

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年8月17日

下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭

下属分级基金的交易代码 121007 150001

报告期末下属分级基金的份额 3,645,807,265.45 3,645,807,269.28

总额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100

价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩

比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年

跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资

策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组

合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相

应调整,以复制和跟踪基准指数。

当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、

增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)

导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金

管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在

条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,

以有效控制基金的跟踪误差。

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业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存

款利率(税后)。

风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属

于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期

收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。

下属分级基金的风险收益特 瑞福优先份额将表现出 瑞福进取份额则表现出高

征 低风险、低收益的明显特 风险、高收益的显着特征,

征,其预期收益和预期风 其预期收益和预期风险要

险要低于普通的股票型 高于普通的股票型基金份

基金份额 额

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公

名称 司 司

姓名 刘凯 蒋松云

信息披露负责 联系电话 400-880-6868 010-66105799

电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95588

传真 0755-82904048 010-66105798

上海市虹口区东大名路 北京市西城区复兴门内大

注册地址 638号7层 街55号

深圳市福田区金田路4028 北京市西城区复兴门内大

办公地址 号荣超经贸中心46层 街55号

邮政编码 518035 100140

法定代表人 叶柏寿 姜建清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

名称

登载基金半年度报告正文的 http://www.ubssdic.com

管理人互联网网址

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基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 瑞福优先:国投瑞银基金管理有 瑞福优先:深圳市福田区金田路

限公司 4028号荣超经贸中心46层

瑞福进取:中国证券登记结算有 瑞福进取:深圳市深南中路1093

限责任公司深圳分公司 号中信大厦18楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年01月01日-2015年06月30日)

本期已实现收益 575,326,127.79

本期利润 3,114,623,213.87

加权平均基金份额本期利润 0.4271

本期基金加权平均净值利润 29.14%

本期基金份额净值增长率 36.84%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月30日)

期末可供分配利润 -4,865,015,767.59

期末可供分配基金份额利润 -0.6672

期末基金资产净值 11,651,843,143.84

期末基金份额净值 1.5980

3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年06月30日)

基金份额累计净值增长率 72.26%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

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3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

份额净 业绩比

份额净 较基准

值增长 较基准

阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④

率标准 收益率

率① 标准差

差② ③ ④

过去一个月 -8.11% 3.46% -7.63% 3.32% -0.48% 0.14%

过去三个月 12.54% 2.58% 12.73% 2.51% -0.19% 0.07%

过去六个月 36.84% 2.15% 37.83% 2.10% -0.99% 0.05%

过去一年 92.99% 1.72% 94.49% 1.69% -1.50% 0.03%

自基金合同生效日起 72.26% 1.46% 73.50% 1.44% -1.24% 0.02%

至今

注:1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

2012-08-13 2013-01-09 2013-06-14 2013-11-11 2014-04-09 2014-09-01 2015-01-29 2015-06-30

国投瑞银瑞福分级封闭 基金基准

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注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例93.70%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例1.72%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.35%,符合基金合同的相关规定。

3.3其他指标

单位:人民币元

其他指标 报告期间:2015年01月01日-2015年06月30日

期末瑞福优先与瑞福进取两级基 1:1.000000001

金份额配比

期末瑞福优先份额净值 1.022

期末瑞福优先累计份额净值 1.185

期末瑞福进取份额净值 2.174

期末瑞福进取累计份额净值 2.174

瑞福优先的约定年化收益率 5.75%

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBSAG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2015年6月底,在公募基金方面,公司共管理44只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

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中国籍,博士,具有基金

从业资格。曾任职于上海

博弘投资有限公司、上海

数君投资有限公司、上海

一维科技有限公司。2010

年6月加入国投瑞银。现任

本基金 2013年09月 国投瑞银瑞福深证100指

赵建 基金经 - 12

26日 数分级基金、国投瑞银中

理 证下游消费与服务产业指

数基金(LOF)、国投瑞

银金融地产交易型开放式

指数基金联接基金和国投

瑞银创业指数分级基金基

金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,我国宏观经济下行压力较大,投资持续回落仍然是拖累经济的最主要因素。

政府基建和房地产投资都处于增速下台阶中,虽然部分城市房价略有回升,但地产周期大拐点较为明确,同时传导到投资也有时滞,此外制造业去产能的过程尚未结束。这些因素共同导致上半年投资增速较去年同期明显回落。

此外,由于美元走强,人民币对主要国家货币升值,上半年出口增速低位徘徊。受制于收入放缓,消费增速再下台阶。实体经济有效贷款需求不足,M2维持低位。在此背景下,一季度经济加速下行,二季度虽然显示出一定企稳迹象,但其基础仍不牢固。

基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为1.598元,本报告期份额净值增长率为36.85%,同期业绩比较基准收益率为37.83%,基金净值增长率低于业绩基准收益率0.98%,主要受报告期内指数成分股调整、部分利息股息收入及扣减费率等综合因素的影响。报告期内,日均跟踪误差为0.13%,年化跟踪误差为2.09%,符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,经济预计依然呈下行走势,货币政策引导利率进一步下行,大类资产配置中仍然有利于股权投资,在相对有利的宏观和流动性环境下,权益类指数型基金的表现值得关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

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本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,本基金在分级运作期内不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

报告截止日:2015年06月30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2015年06月30日 2014年12月31日

资产:

银行存款 6.4.7.1 537,945,198.95 318,422,945.06

结算备付金 2,277,535.45 -

存出保证金 136,508.87 103,673.98

交易性金融资产 6.4.7.2 11,118,397,030.31 8,317,994,528.03

其中:股票投资 10,918,297,030.31 8,167,964,528.03

基金投资 - -

债券投资 200,100,000.00 150,030,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 32,858.31 15,252,132.22

应收利息 6.4.7.5 8,309,641.08 7,214,575.07

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 11,667,098,772.97 8,658,987,854.36

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2015年06月30日 2014年12月31日

负债:

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 10,677,353.97 7,071,309.02

应付托管费 2,349,017.90 1,555,687.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 965,097.73 1,090,315.51

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 1,264,159.53 1,777,433.46

负债合计 15,255,629.13 11,494,745.98

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 11,859,574,547.56 11,902,703,016.90

未分配利润 6.4.7.10 -207,731,403.72 -3,255,209,908.52

所有者权益合计 11,651,843,143.84 8,647,493,108.38

负债和所有者权益总计 11,667,098,772.97 8,658,987,854.36

注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.598元,基金份额总额7,291,614,534.73份,其中国投瑞银瑞福优先封闭份额3,645,807,265.45份,国投瑞银瑞福进取封闭份额3,645,807,269.28份。

6.2利润表

会计主体:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

本报告期:2015年01月01日-2015年06月30日

单位:人民币元

本期2015年01月01 上年度可比期间2014

项目 附注号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30日

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一、收入 3,182,863,303.74 -418,874,815.20

1.利息收入 6,244,970.71 1,246,160.44

其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,113,663.86 1,246,160.44

债券利息收入 5,131,306.85 -

资产支持证券利息收 - -

买入返售金融资产收 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 637,081,729.12 -209,645,467.24

其中:股票投资收益 6.4.7.12 585,222,308.24 -275,695,659.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -566,690.00 -

资产支持证券投资收 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 52,426,110.88 66,050,191.87

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 2,539,297,086.08 -210,643,338.99

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 239,517.83 167,830.59

列)

减:二、费用 68,240,089.87 41,534,134.62

1.管理人报酬 52,564,126.77 29,866,143.45

2.托管费 11,564,107.84 6,570,551.60

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.18 2,836,263.41 4,261,198.39

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

第15页共52页

6.其他费用 6.4.7.19 1,275,591.85 836,241.18

三、利润总额(亏损总额以“-” 3,114,623,213.87 -460,408,949.82

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 3,114,623,213.87 -460,408,949.82

号填列)

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

本报告期:2015年01月01日-2015年06月30日

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 11,902,703,016. -3,255,209,908. 8,647,493,108.38

值) 90 52

二、本期经营活动产生的基金 3,114,623,213.8

- 3,114,623,213.87

净值变动数(本期利润) 7

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以 -43,128,469.34 -67,144,709.07 -110,273,178.41

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 220,488,259.88 343,267,922.28 563,756,182.16

-263,616,729.2 -410,412,631.3

2.基金赎回款 -674,029,360.57

2 5

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 11,859,574,547. -207,731,403.7 11,651,843,143.84

(基金净值) 56 2

上年度可比期间

项目 2014年01月01日-2014年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第16页共52页

一、期初所有者权益(基金净 12,258,656,646. -5,415,214,820. 6,843,441,826.43

值) 43 00

二、本期经营活动产生的基金 -460,408,949.8

- -460,408,949.82

净值变动数(本期利润) 2

三、本期基金份额交易产生的 -505,254,004.9

基金净值变动数(净值减少以 16,174,424.33 -489,079,580.66

9

“-”号填列)

1,300,055,279.3

其中:1.基金申购款 -41,617,969.44 1,258,437,309.91

5

-1,805,309,284.

2.基金赎回款 57,792,393.77 -1,747,516,890.57

34

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 11,753,402,641. -5,859,449,345. 5,893,953,295.95

(基金净值) 44 49

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘纯亮 刘纯亮 冯伟

————————— ————————— —————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")是根据原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金(以下简称"国投瑞银瑞福基金")基金份额持有人大会2012年6月8日决议通过的《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可字[2012]880号《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原国投瑞银瑞福基金转型而来。原国投瑞银瑞福基金存续期限至2012年7月16日止。自2012年7月17日起,原国投瑞银瑞福基金更名为国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金,《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股

第17页共52页

份有限公司。

根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即优先级基金份额(以下简称"瑞福优先份额")和进取级基金份额(以下简称"瑞福进取份额")。本基金自2012年7月17日至2012年8月13日为过渡期。本基金过渡期结束后的下一工作日开始为本基金分级运作期的起始日;基金分级运作期为3年。基金分级运作期届满后,本基金转换为"国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)"。在分级运作期内,当瑞福进取份额净值小于或等于0.25元或瑞福优先份额少于5000万份时,本基金将提前转型为"国投瑞银瑞福深证100指数型证券投资基金(LOF)"。瑞福优先份额在分级运作期开始后每满六个月时开放一次,接受投资者的集中申购与赎回,瑞福优先份额集中申购与赎回的开放日为分级运作期开始后每满六个月的最后一日(如该日为非工作日,则为下一个工作日);瑞福进取份额封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回,封闭期为本基金的分级运作期。在瑞福优先份额的每次开放日,本基金的基金管理人对瑞福优先份额进行基金份额折算,瑞福优先份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的瑞福优先份额数按折算比例相应调整。经深圳证券交易所申请,瑞福进取份额于2012年8月17日在深圳证券交易所复牌。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金的业绩比较基准为:95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第18页共52页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第19页共52页

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期自2015年3月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期2015年01月01日-2015年06月30日

活期存款 537,945,198.95

第20页共52页

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 537,945,198.95

6.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末2015年06月30日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 6,236,288,728.21 10,918,297,030.31 4,682,008,302.10

贵金属投资-金交 - - -

所黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 200,283,850.00 200,100,000.00 -183,850.00

合计 200,283,850.00 200,100,000.00 -183,850.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 6,436,572,578.21 11,118,397,030.31 4,681,824,452.10

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末2015年06月30日

应收活期存款利息 96,279.85

应收定期存款利息 -

第21页共52页

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 922.41

应收债券利息 8,212,383.56

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 55.26

合计 8,309,641.08

6.4.7.6其他资产

本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末2015年06月30日

交易所市场应付交易费用 965,097.73

银行间市场应付交易费用 -

合计 965,097.73

6.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末2015年06月30日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 -

指数使用费 600,927.05

审计费用 64,464.96

信息披露费 348,767.52

合计 1,264,159.53

6.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

项目(国投瑞银瑞福优先封 本期2015年01月01日-2015年06月30日

第22页共52页

闭) 基金份额(份) 账面金额

上年度末 3,645,807,259.89 3,524,344,723.87

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 110,273,183.97 -

本期申购 563,756,182.16 220,488,259.88

本期赎回(以“-”号填列) -674,029,360.57 -263,616,729.22

本期末 3,645,807,265.45 3,481,216,254.53

项目(国投瑞银瑞福进取封闭 基金份额(份) 账面金额

)

上年度末 3,645,807,269.28 8,378,358,293.03

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 3,645,807,269.28 8,378,358,293.03

项目() 基金份额(份) 账面金额

上年度末 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 - -

6.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

-5,401,139,774. 2,145,929,865.7

上年度末 -3,255,209,908.52

28 6

2,539,297,086.0

本期利润 575,326,127.79 3,114,623,213.87

8

本期基金份额交易产生的变 -39,202,121.10 -27,942,587.97 -67,144,709.07

动数

其中:基金申购款 200,415,354.33 142,852,567.95 343,267,922.28

基金赎回款 -239,617,475.4 -170,795,155.9 -410,412,631.35

第23页共52页

3 2

本期已分配利润 - - -

-4,865,015,767. 4,657,284,363.8

本期末 -207,731,403.72

59 7

6.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

活期存款利息收入 1,100,997.05

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,768.10

其他 898.71

合计 1,113,663.86

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

卖出股票成交总额 1,053,506,989.30

减:卖出股票成本总额 468,284,681.06

买卖股票差价收入 585,222,308.24

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

债券投资收益——(买卖债券 -566,690.00

第24页共52页

债转股及债券到期兑付)差价

收入

合计 -566,690.00

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

卖出债券(、债转股及债券到 334,468,000.00

期兑付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债 320,566,690.00

券到期兑付)成本总额

减:应收利息总额 14,468,000.00

买卖债券差价收入 -566,690.00

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

股票投资产生的股利收益 52,426,110.88

基金投资产生的股利收益 -

合计 52,426,110.88

6.4.7.16公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称 2015年01月01日-2015年06月30日

1.交易性金融资产 2,539,297,086.08

——股票投资 2,539,066,116.08

——债券投资 230,970.00

第25页共52页

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 2,539,297,086.08

6.4.7.17其他收入

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

基金赎回费收入 239,517.83

合计 239,517.83

6.4.7.18交易费用

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

交易所市场交易费用 2,834,288.41

银行间市场交易费用 1,975.00

合计 2,836,263.41

6.4.7.19其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2015年01月01日-2015年06月30日

审计费用 64,464.96

信息披露费 148,767.52

资金汇划费 2,076.83

指数使用费 1,051,282.54

第26页共52页

持有人大会会费 -

账户维护费 9,000.00

合计 1,275,591.85

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

2015年7月1日、7月13日、7月20日、7月27日,基金管理人在指定媒体分别发布关于本基金分级运作期届满的公告,本基金分级运作期届满及相关事项的公告、本基金分级运作期届满及相关事项的第一次提示性公告及本基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告,本基金三年分级运作期将于2015年8月13日届满,本基金分级运作三年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称将变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)”(以下简称“深证100(LOF)”)。本基金转换为上市开放式基金(LOF)时,瑞福优先份额资产将以现金形式给付,瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金

(LOF)。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于2015年上半年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

关联方名称 与本基金的关系

基金管理人、瑞福优先封闭份额基金注册登

国投瑞银基金管理有限公司 记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行")

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

第27页共52页

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

上年度可比期间

本期2015年01月01日-2015年

项目 2014年01月01日-2014年06月

06月30日 30日

当期发生的基金应支 52,564,126.77 29,866,143.45

付的管理费

其中:支付销售机构的 2,718,423.80 3,051,678.37

客户维护费

注:支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

上年度可比期间

本期2015年01月01日-2015年

项目 2014年01月01日-2014年06月

06月30日 30日

当期发生的基金应支 11,564,107.84 6,570,551.60

付的托管费

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.28%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期2015年01月01日-2015年

项目 上年度可比期间

06月30日

第28页共52页

2014年01月01日-2014年06月

30日

国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银

瑞福优先 瑞福进取 瑞福优先 瑞福进取

封闭 封闭 封闭 封闭

11,958,529 38,099,267 11,272,061 38,099,267

期初持有的基金份额 - -

.72 .00 .84 .00

期间申购/买入总份额 - - - - - -

期间因拆分变动份额 361,704.57 - - 340,941.27 - -

减:期间赎回/卖出总

- - - - - -

份额

12,320,234 38,099,267 11,613,003 38,099,267

期末持有的基金份额 - -

.29 .00 .11 .00

期末持有的基金份额

0.34% 1.05% - 0.36% 1.05% -

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期2015年01月01日-2015年06 2014年01月01日-2014年06月30

月30日

关联方名称 日

期末 期末

当期利息收入 当期利息收入

余额 余额

中国工商银行 537,945,198.95 1,100,997.05 328,954,788.64 1,239,500.80

股份有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

第29页共52页

6.4.11利润分配情况

根据《基金合同》的约定,本基金在分级运作期内不进行收益分配。

6.4.12期末(2015年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末

停牌原因 数量

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额

00002 招商 2015- 筹划重大 43040 62,164,278 156,797,99

36.43

4 地产 04-03 事项 90 .73 8.70

00063 铜陵 2015- 重大事项 56145 25,423,537 57,942,589

10.32

0 有色 03-09 停牌 92 .72 .44

00070 河北 2015- 筹划重大 15939 38,339,153 111,579,96

7.00

9 钢铁 06-30 事项 995 .34 5.00

00077 新兴 2015- 筹划重大 82351 34,586,134 106,727,31

12.96

8 铸管 06-15 事项 32 .21 0.72

00079 华闻 2015- 筹划重大 46317 32,569,235 96,108,957

20.75

3 传媒 05-26 事项 57 .56 .75

00083 中信 2015- 重大事项 37433 25,931,490 88,229,769

23.57

9 国安 06-29 停牌 08 .71 .56

00087 云南 2015- 筹划重大 28746 47,063,956 53,267,208

18.53

8 铜业 06-08 事项 47 .23 .91

00091 电广 2015- 筹划重大 43374 57,663,212 133,637,08

30.81

7 传媒 05-28 事项 58 .43 0.98

00096 华东 2015- 筹划重大 2015- 95812 52,974,486 59,882,500

62.50 69.20

3 医药 06-26 事项 08-05 0 .47 .00

00200 新和 2015- 筹划重大 2015- 14534 19,293,896 24,839,904

17.09 18.49

1 成 06-30 事项 07-13 76 .34 .84

00206 獐子 2015- 重大事项 10068 21,093,088 19,895,553

19.76

9 岛 06-01 停牌 60 .55 .60

00210 莱宝 2015- 筹划重大 19388 30,324,083 31,836,606

16.42

6 高科 04-07 事项 92 .06 .64

00229 奥飞 2015- 重大事项 14725 25,918,482 54,912,060

37.29

2 动漫 05-18 停牌 68 .12 .72

00235 杰瑞 2015- 筹划重大 15428 73,304,787 54,062,164

35.04

3 股份 05-27 事项 70 .57 .80

第30页共52页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金资产整体的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。由于基金收益分配的安排,瑞福优先封闭份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;瑞福进取封闭份额则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念,将风险管理融入业务中,使风险控制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

第31页共52页

于2015年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的信用类债券(2014年12月31日:本基金未持有信用类债券)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需求分析,构建投资组合时,对备选证券进行流动性检验,并以适度分散策略保持组合流动性,严格控制缺乏流动性资产的比例。同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例控制要求,对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2015年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险,借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验,结合自主开发的估值系统管理利率风险,通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析,计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标,跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标,控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时,加大固定利率证券的配置比例;当预期债券市场利率上升时,加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例,

第32页共52页

控制证券投资组合的久期,防范利率风险。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

金额单位:人民币元

本期末2015年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

06月30日

资产

537,945,198 537,945,198

银行存款 - - -

.95 .95

2,277,535.4 2,277,535.4

结算备付金 - - -

5 5

存出保证金 136,508.87 - - - 136,508.87

交易性金融资 200,100,000 10,918,297, 11,118,397,

- -

产 .00 030.31 030.31

应收证券清算 - - - 32,858.31 32,858.31

8,309,641.0 8,309,641.0

应收利息 - - - 8 8

740,459,243 10,926,639, 11,667,098,

资产总计 - -

.27 529.70 772.97

负债

应付管理人报 10,677,353. 10,677,353.

- - -

酬 97 97

2,349,017.9 2,349,017.9

应付托管费 - - - 0 0

应付交易费用 - - - 965,097.73 965,097.73

1,264,159.5 1,264,159.5

其他负债 - - - 3 3

15,255,629. 15,255,629.

负债总计 - - - 13 13

740,459,243 10,911,383, 11,651,843,

利率敏感度缺 - -

.27 900.57 143.84

第33页共52页

上年度末2014 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月31日

资产

318,422,945 318,422,945

银行存款 - - -

.06 .06

存出保证金 103,673.98 - - - 103,673.98

交易性金融资 150,030,000 8,167,964,5 8,317,994,5

- -

产 .00 28.03 28.03

应收证券清算 15,252,132. 15,252,132.

- - -

款 22 22

7,214,575.0 7,214,575.0

应收利息 - - - 7 7

468,556,619 8,190,431,2 8,658,987,8

资产总计 - -

.04 35.32 54.36

负债

应付管理人报 7,071,309.0 7,071,309.0

- - -

酬 2 2

1,555,687.9 1,555,687.9

应付托管费 - - - 9 9

1,090,315.5 1,090,315.5

应付交易费用 - - - 1 1

1,777,433.4 1,777,433.4

其他负债 - - - 6 6

11,494,745. 11,494,745.

负债总计 - - - 98 98

利率敏感度缺 468,556,619 8,178,936,4 8,647,493,1

- -

口 .04 89.34 08.38

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2015年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.72%(2014年12月31日:本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.73%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日:同)。

第34页共52页

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

单位:人民币元

本期末 上年度末

2015年06月30日 2014年12月31日

项目

占基金资产净 占基金资产净

公允价值 公允价值

值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资 10,918,297,030. 8,167,964,528.0

93.70 94.45

产-股票投资 31 3

交易性金融资 200,100,000.00 1.72 - -

产-债券投资

第35页共52页

交易性金融资 - - - -

产-贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

-权证投资

其他 - - - -

11,118,397,030. 8,167,964,528.0

合计 95.42 94.45

31 3

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末 上年度末

业绩比较基准上升5% 596,363,007.32 430,680,000.00

业绩比较基准下降5% -596,363,007.32 -430,680,000.00

注:本基金的业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额 的比例(%)

1 权益投资 10,918,297,030.31 93.58

其中:股票 10,918,297,030.31 93.58

2 固定收益投资 200,100,000.00 1.72

其中:债券 200,100,000.00 1.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

第36页共52页

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 540,222,734.40 4.63

6 其他各项资产 8,479,008.26 0.07

7 合计 11,667,098,772.97 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值 例(%)

A 农、林、牧、渔业 19,895,553.60 0.17

B 采矿业 165,089,147.06 1.42

C 制造业 6,237,740,616.81 53.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 69,980,376.18 0.60

E 建筑业 94,175,911.64 0.81

F 批发和零售业 302,196,601.90 2.59

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 850,038,371.23 7.30

J 金融业 1,500,425,628.44 12.88

K 房地产业 874,386,663.54 7.50

L 租赁和商务服务业 173,199,059.23 1.49

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 332,676,188.54 2.86

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 217,064,666.29 1.86

S 综合 81,428,245.85 0.70

第37页共52页

合计 10,918,297,030.31 93.70

7.2.2报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%)

1 000651 格力电器 8,568,382 547,519,609.80 4.70

2 000002 万 科A 33,240,342 482,649,765.84 4.14

3 000001 平安银行 23,113,471 336,069,868.34 2.88

4 000333 美的集团 8,574,443 319,655,235.04 2.74

5 000776 广发证券 11,399,260 258,193,239.00 2.22

6 002024 苏宁云商 15,837,523 242,314,101.90 2.08

7 002415 海康威视 5,128,512 229,757,337.60 1.97

8 000166 申万宏源 13,265,067 215,557,338.75 1.85

9 000858 五粮液 6,384,602 202,391,883.40 1.74

10 000768 中航飞机 4,379,142 190,843,008.36 1.64

11 000725 京东方A 36,460,676 189,230,908.44 1.62

12 000783 长江证券 13,282,315 185,288,294.25 1.59

13 000625 长安汽车 8,597,750 181,842,412.50 1.56

14 000063 中兴通讯 7,462,524 177,682,696.44 1.52

15 000728 国元证券 4,517,303 171,567,167.94 1.47

16 000100 TCL集团 30,221,844 170,753,418.60 1.47

17 300104 乐视网 3,045,157 157,617,326.32 1.35

18 000024 招商地产 4,304,090 156,797,998.70 1.35

19 000069 华侨城A 11,651,691 151,238,949.18 1.30

20 300024 机器人 1,870,060 144,480,835.60 1.24

21 000538 云南白药 1,600,159 138,045,716.93 1.18

22 002450 康得新 4,449,804 136,164,002.40 1.17

第38页共52页

23 000917 电广传媒 4,337,458 133,637,080.98 1.15

24 000157 中联重科 15,894,697 128,905,992.67 1.11

25 000338 潍柴动力 4,010,193 126,962,710.38 1.09

26 002142 宁波银行 5,947,366 125,786,790.90 1.08

27 300027 华谊兄弟 3,171,361 120,955,708.54 1.04

28 002202 金风科技 6,102,863 118,822,742.61 1.02

29 002594 比亚迪 2,091,382 115,507,027.86 0.99

30 000402 金融街 8,002,885 113,080,765.05 0.97

31 000709 河北钢铁 15,939,995 111,579,965.00 0.96

32 002230 科大讯飞 3,163,157 110,520,705.58 0.95

33 000559 万向钱潮 5,052,399 110,445,442.14 0.95

34 002241 歌尔声学 3,043,092 109,247,002.80 0.94

35 000039 中集集团 3,334,026 107,689,039.80 0.92

36 000778 新兴铸管 8,235,132 106,727,310.72 0.92

37 000568 泸州老窖 3,180,752 103,724,322.72 0.89

38 000423 东阿阿胶 1,894,426 103,246,217.00 0.89

39 300070 碧水源 2,069,269 100,959,634.51 0.87

40 000686 东北证券 5,154,377 100,355,720.19 0.86

41 002304 洋河股份 1,420,566 98,530,457.76 0.85

42 000793 华闻传媒 4,631,757 96,108,957.75 0.82

43 000623 吉林敖东 2,828,799 95,047,646.40 0.82

44 002081 金螳螂 3,340,756 94,175,911.64 0.81

45 000060 中金岭南 4,842,985 90,031,091.15 0.77

46 002008 大族激光 3,082,546 88,530,721.12 0.76

47 000839 中信国安 3,743,308 88,229,769.56 0.76

48 002405 四维图新 1,962,282 85,947,951.60 0.74

49 002465 海格通信 2,645,254 85,150,726.26 0.73

50 300017 网宿科技 1,798,318 83,477,921.56 0.72

51 000009 中国宝安 4,992,535 81,428,245.85 0.70

52 000826 桑德环境 2,069,365 80,477,604.85 0.69

第39页共52页

53 000629 攀钢钒钛 14,602,657 78,270,241.52 0.67

54 002236 大华股份 2,445,922 78,073,830.24 0.67

55 002065 东华软件 2,710,444 77,925,265.00 0.67

56 000895 双汇发展 3,593,298 76,645,046.34 0.66

57 000876 新希望 3,796,298 73,686,144.18 0.63

58 002030 达安基因 1,631,153 72,260,077.90 0.62

59 000970 中科三环 3,496,886 72,070,820.46 0.62

60 300124 汇川技术 1,493,265 71,676,720.00 0.62

61 300058 蓝色光标 4,502,926 71,191,260.06 0.61

62 000598 兴蓉环境 7,312,474 69,980,376.18 0.60

63 002475 立讯精密 2,060,388 69,661,718.28 0.60

64 000581 威孚高科 2,230,431 69,121,056.69 0.59

65 000977 浪潮信息 2,332,870 68,936,308.50 0.59

66 002456 欧菲光 1,979,343 66,783,032.82 0.57

67 000792 盐湖股份 2,351,175 66,726,346.50 0.57

68 300002 神州泰岳 4,367,122 66,554,939.28 0.57

69 000800 一汽轿车 2,655,815 66,076,677.20 0.57

70 000425 徐工机械 4,906,893 65,114,470.11 0.56

71 000061 农产品 3,173,908 64,747,723.20 0.56

72 000046 泛海控股 4,374,603 64,087,933.95 0.55

73 000012 南 玻A 4,744,222 63,287,921.48 0.54

74 002385 大北农 4,621,224 62,478,948.48 0.54

75 000400 许继电气 2,477,043 62,322,401.88 0.53

76 000963 华东医药 958,120 59,882,500.00 0.51

77 002038 双鹭药业 1,040,114 58,922,458.10 0.51

78 002073 软控股份 2,512,509 58,038,957.90 0.50

79 000630 铜陵有色 5,614,592 57,942,589.44 0.50

80 002146 荣盛发展 4,621,616 57,770,200.00 0.50

81 000750 国海证券 3,419,864 57,453,715.20 0.49

82 000831 五矿稀土 2,237,881 57,244,995.98 0.49

第40页共52页

83 000983 西山煤电 5,945,775 56,365,947.00 0.48

84 000960 锡业股份 2,742,040 55,252,106.00 0.47

85 002422 科伦药业 1,375,869 55,089,794.76 0.47

86 002292 奥飞动漫 1,472,568 54,912,060.72 0.47

87 000825 太钢不锈 7,709,788 54,816,592.68 0.47

88 002353 杰瑞股份 1,542,870 54,062,164.80 0.46

89 000878 云南铜业 2,874,647 53,267,208.91 0.46

90 002007 华兰生物 1,178,741 52,206,438.89 0.45

91 002500 山西证券 2,772,443 50,153,493.87 0.43

92 000729 燕京啤酒 4,648,810 48,347,624.00 0.41

93 300315 掌趣科技 3,404,237 46,127,411.35 0.40

94 000999 华润三九 1,449,299 44,044,196.61 0.38

95 002570 贝因美 2,240,078 43,479,913.98 0.37

96 002344 海宁皮城 1,898,119 37,260,075.97 0.32

97 002106 莱宝高科 1,938,892 31,836,606.64 0.27

98 000937 冀中能源 3,797,127 30,452,958.54 0.26

99 002001 新和成 1,453,476 24,839,904.84 0.21

100 002069 獐子岛 1,006,860 19,895,553.60 0.17

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本期末未持有积极投资股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

股票代 占期初基金资产净值比例

序号 股票名称 本期累计买入金额

码 (%)

1 000333 美的集团 46,108,424.28 0.53

2 000750 国海证券 35,242,492.45 0.41

3 002142 宁波银行 33,956,742.00 0.39

4 000686 东北证券 32,013,870.75 0.37

第41页共52页

5 000728 国元证券 29,246,180.27 0.34

6 000100 TCL集团 27,034,212.00 0.31

7 002475 立讯精密 27,023,442.98 0.31

8 000917 电广传媒 25,489,998.02 0.29

9 002594 比亚迪 23,397,108.86 0.27

10 002241 歌尔声学 21,087,821.65 0.24

11 000876 新希望 20,884,883.70 0.24

12 002450 康得新 16,844,531.37 0.19

13 002236 大华股份 16,840,859.45 0.19

14 000002 万 科A 16,652,454.99 0.19

15 000402 金融街 16,520,515.92 0.19

16 300002 神州泰岳 16,422,437.72 0.19

17 002008 大族激光 16,182,638.86 0.19

18 000568 泸州老窖 14,249,014.76 0.16

19 000729 燕京啤酒 13,364,091.00 0.15

20 000625 长安汽车 13,288,532.99 0.15

注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

股票代 占期初基金资产净值比例

序号 股票名称 本期累计卖出金额

码 (%)

1 000651 格力电器 46,550,759.12 0.54

2 000002 万 科A 45,552,010.24 0.53

3 000001 平安银行 36,567,172.97 0.42

4 000100 TCL集团 30,885,571.45 0.36

5 002500 山西证券 26,977,040.86 0.31

6 000750 国海证券 24,931,853.53 0.29

7 000858 五粮液 24,395,284.69 0.28

8 000069 华侨城A 23,264,113.56 0.27

9 000166 申万宏源 22,964,722.96 0.27

第42页共52页

10 000776 广发证券 22,253,624.63 0.26

11 000977 浪潮信息 22,189,266.96 0.26

12 002241 歌尔声学 21,862,831.63 0.25

13 002065 东华软件 20,273,028.04 0.23

14 000402 金融街 19,935,268.56 0.23

15 000729 燕京啤酒 18,455,432.45 0.21

16 000423 东阿阿胶 17,443,370.02 0.20

17 002008 大族激光 17,002,447.41 0.20

18 000792 盐湖股份 16,934,583.19 0.20

19 000800 一汽轿车 16,174,253.83 0.19

20 002456 欧菲光 16,121,083.61 0.19

注:"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 680,727,153.21

卖出股票收入(成交)总额 1,053,506,989.30

注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值 值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 200,100,000.00 1.72

其中:政策性金融债 200,100,000.00 1.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

第43页共52页

8 其他 - -

9 合计 200,100,000.00 1.72

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%)

1 140218 14国开18 2,000,000 200,100,000.00 1.72

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

第44页共52页

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 136,508.87

2 应收证券清算款 32,858.31

3 应收股利 -

4 应收利息 8,309,641.08

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,479,008.26

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资股票中未存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

第45页共52页

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额 持有人户数 户均持有的

占总份 占总份

级别 (户) 基金份额 持有 持有

额 额

份额 份额

比例 比例

国投瑞

银瑞福 2,619,402,1 1,026,405,1

30,483 119,601.33 71.85% 28.15%

优先封 15.80 49.65

国投瑞

银瑞福 2,180,592,2 1,465,215,0

40,019 91,101.91 59.81% 40.19%

进取封 38.00 31.28

- - - - - -

4,799,994,3 2,491,620,1

合计 70,502 103,424.22 65.83% 34.17%

53.80 80.93

注:以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号(国

投瑞银

瑞福进 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

取封闭

)

瑞士信贷(香港)有限公

1 348,416,500.00 9.59%

中信证券-华夏银行-

2 中信证券贵宾定制1号集 204,104,035.00 5.62%

合资产管理计划

中国太平洋人寿保险股

3 192,457,471.00 5.30%

份有限公司-传统-普通

第46页共52页

保险产品

华泰金融控股(香港)有

4 126,574,787.00 3.48%

限公司-客户资金

泰康人寿保险股份有限

5 公司-分红-个人分红 87,754,483.00 2.42%

-019L-FH002深

海通国际控股有限公司

6 86,345,348.00 2.38%

-客户资金(交易所)

合众人寿保险股份有限

7 79,404,752.00 2.19%

公司-万能-个险万能

8 张弛 67,799,115.00 1.87%

9 齐鲁制药有限公司 66,012,653.00 1.82%

10 单国富 65,065,961.00 1.79%

注:以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

国投瑞银瑞福 658,205.15 0.02%

优先封闭

基金管理人所有从业人员 国投瑞银瑞福

持有本基金 27,288.54 -

进取封闭

合计 685,493.69 0.01%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

国投瑞银瑞 10~50

福优先封闭

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本 国投瑞银瑞 0

开放式基金 福进取封闭

合计 10~50

本基金基金经理持有本开放 国投瑞银瑞 0

式基金 福优先封闭

第47页共52页

国投瑞银瑞 0

福进取封闭

合计 0

§9开放式基金份额变动

单位:份

国投瑞银瑞福优先 国投瑞银瑞福进取

封闭 封闭

基金合同生效日(2012年08月13日)基金份额 - -

总额

本报告期期初基金份额总额 3,645,807,259.89 3,645,807,269.28

本报告期基金总申购份额 563,756,182.16 -

减:本报告期基金总赎回份额 674,029,360.57 -

本报告期基金拆分变动份额 110,273,183.97 -

本报告期期末基金份额总额 3,645,807,265.45 3,645,807,269.28

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务,未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

第48页共52页

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商 交易 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣

名称 单元 金

数量 成交 占股 成交 占债 成交 占债 成交 占权 佣金 占当期佣

金额 票 金额 券 金额 券回 金额 证 金

成交 成交 购 成交 总量的比

总额 总额 成交 总额 例

比例 比例 总额 比例

比例

海通 1 794,7 45.80 - - - - - - 723,5 45.80%

证券 67,50 % 57.42

1.11

华创 1 563,3 32.47 - - - - - - 512,9 32.47%

证券 93,40 % 13.95

2.29

浙商 1 321,9 18.55 - - - - - - 293,0 18.55%

证券 32,57 % 88.03

5.45

信达 1 33,89 1.95% - - - - - - 30,85 1.95%

证券 2,148. 5.51

45

东北 1 21,12 1.22% - - - - - - 19,22 1.22%

证券 1,840. 9.27

16

国海 1 191,0 0.01% - - - - - - 173.9 0.01%

证券 73.00 7

国金 1 43,61 - - - - - - - 39.71 -

证券 8.00

10.8其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

《中国证券报》

关于本基金之瑞福优先份额开放

1 《证券时报》 2015-02-04

申购与赎回业务的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金之瑞福优先份额折算

2 《证券时报》 2015-02-04

方案的公告

《上海证券报》

3 关于本基金之瑞福优先份额开放 《中国证券报》 2015-02-04

第49页共52页

申购与赎回期间瑞福进取份额的 《证券时报》

风险提示公告 《上海证券报》

4 关于本基金基金经理变更的公告 《证券时报》 2015-02-10

《中国证券报》

关于本基金之瑞福进取份额暂停

5 《证券时报》 2015-02-13

交易的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金之瑞福优先份额第6

6 《证券时报》 2015-02-16

个封闭期约定年化收益率的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金之瑞福优先份额折算

7 《证券时报》 2015-02-17

和申购与赎回结果的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于旗下基金调整交易所固定收

8 《证券时报》 2015-03-31

益品种估值方法的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金持有的铜陵有色进行

9 《证券时报》 2015-04-23

估值调整的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金持有的金螳螂进行估

10 《证券时报》 2015-05-23

值调整的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于网上直销转账汇款买基金减

11 《证券时报》 2015-06-01

免认、申购费的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金持有的比亚迪、奥飞

12 《证券时报》 2015-06-03

动漫进行估值调整的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金持有的网宿科技进行

13 《证券时报》 2015-06-11

估值调整的公告

《上海证券报》

14 关于本基金持有的招商地产进行 《中国证券报》 2015-06-12

第50页共52页

估值调整的公告 《证券时报》

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金持有的云南铜业和杰

15 《证券时报》 2015-06-20

瑞股份进行估值调整的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金持有的电广传媒进行

16 《证券时报》 2015-06-26

估值调整的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金持有的华东医药进行

17 《证券时报》 2015-06-30

估值调整的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金分级运作期届满的提

18 《证券时报》 2015-07-01

示性公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金分级运作期届满及相

19 《证券时报》 2015-07-13

关事项的公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金分级运作期届满及相

20 《证券时报》 2015-07-20

关事项的第一次提示性公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金分级运作期届满及相

21 《证券时报》 2015-07-27

关事项的第二次提示性公告

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金之瑞福进取份额终止

22 《证券时报》 2015-08-10

上市的公告

《上海证券报》

关于本基金之瑞福优先份额、瑞 《中国证券报》

23 福进取份额暂停办理转托管业务 《证券时报》 2015-08-11

的公告 《上海证券报》

关于本基金之瑞福进取份额终止 《中国证券报》

24 2015-08-12

上市的提示性公告 《证券时报》

第51页共52页

《上海证券报》

《中国证券报》

关于本基金分级运作期届满基金

25 《证券时报》 2015-08-13

名称变更的公告

《上海证券报》

§11影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]880号)

《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》

《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告原文

12.2存放地点

深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址:http://www.ubssdic.com

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一五年八月二十八日

第52页共52页

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