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银河钱包货币市场基金2019年第4季度报告查看PDF原文

银河钱包货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河钱包货币

场内简称 -

交易代码 150988

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 20,159,858,162.08 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争

实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策

投资策略 略,在严格控制风险并满足流动性的前提下,发掘投

资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 150988 150998

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 769,031,274.72 份 19,390,826,887.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

1. 本期已实现收益 839,265.86 87,181,170.70

2.本期利润 839,265.86 87,181,170.70

3.期末基金资产净值 769,031,274.72 19,390,826,887.36

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河钱包货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6744% 0.0013% 0.3450% 0.0000% 0.3294% 0.0013%

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

银河钱包货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6965% 0.0013% 0.3450% 0.0000% 0.3515% 0.0013%

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定:报告期末已完成建仓,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生学历,13 年金融

行业从业经历。曾任职于花旗

银行、东亚银行、大华银行、

招商银行、上海赞庚投资公司

张沛 基金经理 2018年2月 - 13 等金融机构。2017 年 11 月加

2 日 入我公司。2018 年 2 月起担

任银河钱包货币市场基金、银

河强化收益债券型证券投资

基金、银河银富货币市场基金

的基金经理,2019 年 5 月起

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担任银河丰泰 3 个月定期开

放债券型发起式证券投资基

金的基金经理,2019 年 10 月

起担任银河天盈中短债债券

型证券投资基金的基金经理。

注:1、上表中的任职日期为公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额 持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善 内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。

本基金不参与股票投资业务,针对本基金参与的公开竞价债券投资部分,对公司管理的所有 投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行 了梳理和分析,未发现重大异常情况。针对银行间投资部分,对不同投资组合临近日的反向交易 的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的 情况(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度,债市整体走势先上后下。10 月伊始受贸易谈判进展、部分经济数据好于预期、

通胀达 3%的影响,长端向上调整较多,月末通胀预期加强叠加地方债发行预期,长端收益率再次向上大幅调整。11 月初央行意外 MLF 降息,长端收益率走低,中旬贷款和社融数据远低预期,长端利率再次下行。

资金面整体偏松,央行资金面呵护明显。资金价格中枢逐月下行,跨年轻松无虞。

信用债方面,全季来看,除 1 年 AAA 外,各等级各期限收益率下行。从期限利差来看,各等

级期限利差均有不同程度的下行。

本季转债市场表现好于权益市场,个券估值提升幅度较大。本季度转债涨幅前三的行业为传媒、钢铁和交通运输;表现较差的行业为纺服、医药和商贸零售。正股涨幅前三的行业为餐饮旅游、钢铁和传媒,跌幅前三的行业为纺服、电力和通信。

本基金 4 季度严格按照《货币市场基金监督管理办法》和《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,在保障组合流动性安全的前提下,把握年末配置时点,集中增配银行存款与存单。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期银河钱包货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6744%,本报告期银河钱包货币 B 的基

金份额净值收益率为 0.6965%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 7,804,298,353.97 38.70

其中:债券 7,789,291,455.26 38.63

资产支持证券 15,006,898.71 0.07

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2 买入返售金融资产 7,403,210,244.81 36.71

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 4,857,533,096.32 24.09

4 其他资产 99,325,458.95 0.49

5 合计 20,164,367,154.05 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.96

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 51

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:在本报告期内本基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 40.93 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 13.35 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 33.32 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 4.44 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天(含) 7.49 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

合计 99.53 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:本报告期内本基金不存在投资组合的平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 971,516,459.38 4.82

其中:政策性金融债 971,516,459.38 4.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,000,248.79 0.10

6 中期票据 - -

7 同业存单 6,797,774,747.09 33.72

8 其他 - -

9 合计 7,789,291,455.26 38.64

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 190201 19 国开 01 6,090,000 609,003,456.54 3.02

2 111912029 19 北京银行 CD029 6,000,000 595,674,714.64 2.95

3 111911282 19 平安银行 CD282 5,000,000 496,731,594.12 2.46

4 111909461 19 浦发银行 CD461 5,000,000 496,622,348.69 2.46

5 111917104 19 光大银行 CD104 3,000,000 298,219,608.62 1.48

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6 111911270 19 平安银行 CD270 3,000,000 298,194,608.29 1.48

7 111976383 19 齐鲁银行 CD067 3,000,000 298,171,309.44 1.48

8 111980642 19 华融湘江银行 3,000,000 297,976,560.95 1.48

CD057

9 111910252 19 兴业银行 CD252 3,000,000 295,862,997.47 1.47

10 111915582 19 民生银行 CD582 2,000,000 198,936,687.62 0.99

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0227%

报告期内偏离度的最低值 0.0053%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0158%

注:以上数据按工作日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 165062 龙联 04A 150,000.00 15,006,898.71 0.07

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基 金净值。

本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正,即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值 与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离,当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时,适用影子定价对估值对象进行调整,调整差额于当日计入基金净值。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一

年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 38,489,897.38

4 应收申购款 60,835,561.57

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 99,325,458.95

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B

报告期期初基金份额总额 40,701,202.92 12,013,514,290.10

报告期期间基金总申购份额 1,111,622,569.28 17,397,153,228.10

报告期期间基金总赎回份额 383,292,497.48 10,019,840,630.84

报告期期末基金份额总额 769,031,274.72 19,390,826,887.36

注:基金合同生效日为 2017 年 6 月 29 日,红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强

增作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出和因分级导致的基金份额

强减作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,可不单独列示。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河钱包货币市场基金的文件

2、《银河钱包货币市场基金基金合同》

3、《银河钱包货币市场基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河钱包货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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