基金公告

国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
          2024 年第 4 季度报告
                      2024 年 12 月 31 日
          基金管理人：国泰基金管理有限公司
          基金托管人：华泰证券股份有限公司
          报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                            §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 01 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                          §2  基金产品概况
 基金简称                  国泰中证 A500ETF
 场内简称              中证 A500ETF
 基金主代码                159338
 交易代码                  159338
 基金运作方式              交易型开放式
 基金合同生效日            2024 年 9 月 26 日
 报告期末基金份额总额      29,516,086,664.00 份
                            紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
 投资目标
                            化。
                            1、股票投资策略
                            本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其
 投资策略
                            权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
                            权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股
                            长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
                            发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本
                            基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
                            时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
                            差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
                            均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
                            2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
                            度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
                            避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程
                            中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，
                            且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基
                            金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时
                            对相关成份股进行调整。
                            2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债
                            券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
                            金融衍生品投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策
                            略。
 业绩比较基准              中证 A500 指数收益率
                            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
                            上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
 风险收益特征              本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
                            A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
                            的风险收益特征相似。
 基金管理人                国泰基金管理有限公司
 基金托管人                华泰证券股份有限公司
                  §3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                单位：人民币元
                                                      报告期
          主要财务指标
                                      (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
 1.本期已实现收益                                                  128,515,387.87
 2.本期利润                                                        -281,356,486.86
 3.加权平均基金份额本期利润                                              -0.0133
 4.期末基金资产净值                                              28,152,008,491.71
 5.期末基金份额净值                                                        0.9538
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                              业绩比较
                        净值增长  业绩比较
            净值增长                        基准收益
  阶段                率标准差  基准收益                ①-③      ②-④
              率①                          率标准差
                          ②        率③
                                                ④
过去三个月    -4.83%    1.55%    -1.62%    1.78%    -3.21%    -0.23%
自基金合同    -4.62%    1.51%    17.06%    2.21%    -21.68%    -0.70%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                  国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
              累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                    （2024 年 9 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日）
注：(1)本基金合同生效日为2024年9月26日，截至2024年12月31日，本基金成立尚未满一年。(2)本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
                          §4  管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                  任本基金的基金经理期限    证券从业年
 姓名    职务                                                        说明
                  任职日期      离任日期        限
        国泰中                                            硕士研究生。曾任职于北京
        证生物                                            中科江南信息技术股份有
        医药                                              限公司等。2015 年 2 月加入
        ETF、国                                            国泰基金，历任研究员、基
        泰中证                                            金经理助理。2021 年 2 月起
 黄岳    医疗    2024-09-26        -          10 年    任国泰中证医疗交易型开
        ETF、国                                            放式指数证券投资基金和
        泰中证                                            国泰中证生物医药交易型
        全指建                                            开放式指数证券投资基金
        筑材料                                            的基金经理，2021 年 2 月至
        ETF、国                                            2023 年 9 月任国泰中证生
        泰中证                                            物医药交易型开放式指数
500ETF                                            证券投资基金联接基金的
、国泰                                            基金经理，2021 年 6 月起兼
中证科                                            任国泰中证全指建筑材料
创创业                                            交易型开放式指数证券投
 50ETF                                            资基金和国泰中证科创创
发起联                                            业 50 交易型开放式指数证
接、国                                            券投资基金的基金经理，
泰中证                                            2021 年 8 月至 2024 年 8 月
500ETF                                            任国泰中证全指建筑材料
发起联                                            交易型开放式指数证券投
接、国                                            资基金发起式联接基金和
泰中证                                            国泰中证科创创业 50 交易
消费电                                            型开放式指数证券投资基
子主题                                            金发起式联接基金的基金
ETF、国                                            经理，2021 年 8 月起兼任国
泰中证                                            泰中证500交易型开放式指
消费电                                            数证券投资基金的基金经
子主题                                            理，2021 年 9 月至 2024 年
ETF 发                                            4 月任国泰中证智能汽车主
 起联                                              题交易型开放式指数证券
接、国                                            投资基金的基金经理，2021
泰中证                                            年 10 月至 2024 年 10 月任
动漫游                                            国泰中证500交易型开放式
  戏                                              指数证券投资基金发起式
ETF、国                                            联接基金的基金经理，2021
泰中证                                            年 11 月起兼任国泰中证消
港股通                                            费电子主题交易型开放式
50ETF、                                            指数证券投资基金的基金
国泰富                                            经理，2022 年 2 月起兼任国
时中国                                            泰中证消费电子主题交易
国企开                                            型开放式指数证券投资基
放共赢                                            金发起式联接基金的基金
ETF、国                                            经理，2022 年 3 月至 2023
泰中证                                            年 11 月任国泰中证沪港深
800 汽                                            动漫游戏交易型开放式指
车与零                                            数证券投资基金的基金经
 部件                                              理，2023 年 4 月起兼任国泰
ETF、国                                            中证动漫游戏交易型开放
泰中证                                            式指数证券投资基金、国泰
光伏产                                            中证港股通 50 交易型开放
  业                                              式指数证券投资基金和国
ETF、国                                            泰富时中国国企开放共赢
泰策略                                            交易型开放式指数证券投
价值灵                                            资基金的基金经理，2023
        活配置                                            年 5 月至 2024 年 6 月任国
        混合、                                            泰中证港股通 50 交易型开
        国泰中                                            放式指数证券投资基金发
          证                                              起式联接基金的基金经理，
        A500ET                                            2023 年 5 月起兼任国泰中
        F 的基                                            证新能源汽车交易型开放
        金经理                                            式指数证券投资基金、国泰
                                                          中证800汽车与零部件交易
                                                          型开放式指数证券投资基
                                                          金和国泰中证光伏产业交
                                                          易型开放式指数证券投资
                                                          基金的基金经理，2024 年 9
                                                          月起兼任国泰策略价值灵
                                                          活配置混合型证券投资基
                                                          金和国泰中证 A500 交易型
                                                          开放式指数证券投资基金
                                                          的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券
投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严
格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权
益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场
和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管
理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立
运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    四季度 A 股宽幅震荡，10 月 8 日上证指数开盘达到 3674 点，市场乐观情绪到达极致，
随后出现了较大幅度的回撤和震荡。基本面方面，随着 9 月底稳增长政策的逐渐落地，经济数据出现了逐月改善。金融体系内流动性充裕，国债收益率大幅下行，A 股融资余额快速增长。
    四季度的行情主要围绕 11 月和 12 月的几次重要会议展开，并呈现了买预期卖现实的特
征。行业板块内部也一改同涨同跌的特征，出现了剧烈分化，整体而言小盘股整体表现好于大盘股。
    作为行业指数基金，本基金旨在为看好 A 股大盘股投资者提供投资工具。本报告期内，
我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本基金本报告期内的净值增长率为-4.83%，同期业绩比较基准收益率为-1.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    中证 A500ETF 跟踪中证 A500 指数，覆盖了 A 股 500 家龙头上市公司。相比现有跟踪大
盘股的宽基指数，中证 A500 指数的编制规则更加合理，行业分布更加均衡，能够更好的表征 A 股核心资产的整体表现。中证 A500 指数目前估值水平处于历史较低位置，配置价值凸显。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    无。
                          §5  投资组合报告
 5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                  占基金总资产的
序号              项目                        金额(元)
                                                                      比例(%)
 1    权益投资                                28,132,259,481.80            99.70
      其中：股票                              28,132,259,481.80            99.70
 2    固定收益投资                                            -                -
      其中：债券                                              -                -
      资产支持证券                                            -                -
 3    贵金属投资                                              -                -
 4    金融衍生品投资                                          -                -
 5    买入返售金融资产                                        -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融
                                                              -                -
      资产
 6    银行存款和结算备付金合计                    83,733,883.37            0.30
 7  其他各项资产                                    425,796.06            0.00
 8  合计                                    28,216,419,161.23          100.00
 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
                                                                    占基金资产净值
 代码              行业类别                    公允价值（元）
                                                                      比例（％）
  A          农、林、牧、渔业                                  -              -
  B                采矿业                                        -              -
  C                制造业                                27,736.50          0.00
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                      257.04          0.00
  E                建筑业                                        -              -
  F            批发和零售业                                    -              -
  G        交通运输、仓储和邮政业                        32,463.45          0.00
  H            住宿和餐饮业                                    -              -
  I    信息传输、软件和信息技术服务业                            -              -
  J                金融业                                        -              -
  K              房地产业                                      -              -
  L          租赁和商务服务业                                  -              -
  M        科学研究和技术服务业                                -              -
  N      水利、环境和公共设施管理业                              -              -
  O      居民服务、修理和其他服务业                              -              -
  P                教育                                        -              -
  Q            卫生和社会工作                                    -              -
  R          文化、体育和娱乐业                                  -              -
  S                综合                                        -              -
                    合计                                60,456.99          0.00
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
                                                                    占基金资产净值
 代码              行业类别                    公允价值（元）
                                                                      比例（％）
  A  农、林、牧、渔业                                145,069,207.60          0.52
  B  采矿业                                        1,305,234,772.67          4.64
  C  制造业                                      16,728,878,663.83          59.42
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                954,868,592.00          3.39
  E  建筑业                                          579,001,919.00          2.06
  F  批发和零售业                                    185,683,402.00          0.66
  G  交通运输、仓储和邮政业                          999,244,933.57          3.55
  H  住宿和餐饮业                                    27,647,069.00          0.10
  I  信息传输、软件和信息技术服务业                1,779,350,688.55          6.32
  J  金融业                                        4,251,896,652.72          15.10
  K  房地产业                                        301,952,311.00          1.07
  L  租赁和商务服务业                                306,260,317.00          1.09
  M  科学研究和技术服务业                            278,886,856.00          0.99
  N  水利、环境和公共设施管理业                      75,244,932.00          0.27
  O  居民服务、修理和其他服务业                                  -              -
  P  教育                                            20,857,300.00          0.07
  Q  卫生和社会工作                                  121,333,493.27          0.43
  R  文化、体育和娱乐业                              70,787,914.60          0.25
  S  综合                                                        -              -
    合计                                        28,132,199,024.81          99.93
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
                                                                  占基金资产净
 序号  股票代码      股票名称      数量(股)    公允价值(元)
                                                                  值比例(％)
  1      600519      贵州茅台        783,570  1,194,160,680.0          4.24
                                                              0
  2      300750      宁德时代      3,282,105  873,039,930.00          3.10
  3      601318      中国平安    13,391,447  705,059,684.55          2.50
  4      600036      招商银行    15,399,400  605,196,420.00          2.15
  5      000333      美的集团      6,079,498  457,299,839.56          1.62
  6      600900      长江电力    15,212,000  449,514,600.00          1.60
  7      300059      东方财富    15,706,541  405,542,888.62          1.44
  8      600030      中信证券    12,137,705  354,056,854.85          1.26
  9      601166      兴业银行    18,083,636  346,482,465.76          1.23
 10      000858      五 粮 液      2,397,500  335,745,900.00          1.19
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
                                                                  占基金资产净
 序号  股票代码      股票名称      数量(股)    公允价值(元)
                                                                  值比例(％)
  1      001391        国货航          4,751        32,463.45          0.00
  2      603072      天和磁材          2,255        27,736.50          0.00
  3      000591        太阳能              54          257.04          0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除"招商银行"、"中信证券"、"兴业银行"公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
招商银行及下属分支机构因理财业务未能有效穿透识别底层资产，信息披露不规范；贷前调查与贷后管理不尽职，贷款资金被挪用，贷款“三查”不到位、以存款作为发放贷款的前提条件，基金销售业务违规等情形等，受到金管局及分支机构、外管局分支机构罚款、整改通知，地方证监局警示。
中信证券及其分支机构因经纪业务管理存在不足，客户开户信息采集登记不规范，对分支机
构员工的执业信息登记备案、手机号报备管理、违规信息报送不及时不到位，下属子公司微信公众号推送营销信息不当；场外衍生品业务管理存在不足，在衍生品交易准入环节，对于部分交易对手的真实身份识别、关联关系的核查不深入，落实适当性管理要求不到位；在交易对手的持续管理环节，部分交易对手的年度复核资料及定期回访记录缺失；在交易风险监测监控环节，对于风险提示跟踪处理不及时不完善；报送场外衍生品季度报告内容不完整的情况等原因，受到地方金监局等监管机构公开处罚。
兴业银行及其下属分支机构因贷款三查严重不尽职，延缓风险暴露、贷款风险分类不准确，违规发放个人消费贷款，信用证贸易背景不真实，违规以贷转存滚动办理存单质押贷款，未严格按照公布的收费价目名录收费，信贷业务管理不尽职，违规向借款人转嫁成本，委托未进行执业登记的人员从事保险代理业务及未按规定进行执业管理等原因，受到地方金监局等监管机构公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成
 序号            名称                              金额(元)
  1    存出保证金                                                          -
  2    应收证券清算款                                              425,796.06
  3    应收股利                                                            -
  4    应收利息                                                            -
  5    应收申购款                                                          -
  6    其他应收款                                                          -
  7    待摊费用                                                            -
  8    其他                                                                -
  9    合计                                                        425,796.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                  流通受限部分的  占基金资产净  流通受限情
  序号    股票代码    股票名称
                                    公允价值(元)      值比例(%)      况说明
  1      001391      国货航          31,864.80          0.00    新股锁定
  2      603072    天和磁材        24,956.70          0.00    网下中签
  3      603072    天和磁材          2,779.80          0.00    新股锁定
                      §6  开放式基金份额变动
                                                                      单位：份
本报告期期初基金份额总额                                        2,000,086,664.00
报告期期间基金总申购份额                                      31,932,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                    4,416,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额                                                    -
本报告期期末基金份额总额                                      29,516,086,664.00
              §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                          §8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
    1、关于准予国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
    2、国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
    3、国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
    4、报告期内披露的各项公告
    5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 15-20 层。
    基金托管人住所。
8.3 查阅方式
    可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
    客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
    客户投诉电话：（021）31089000
    公司网址：http://www.gtfund.com
                                                国泰基金管理有限公司
                                              二〇二五年一月二十二日
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