国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证全指集成电路 ETF
场内简称 集成电路 ETF
基金主代码 159546
交易代码 159546
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 11 日
报告期末基金份额总额 59,309,274.00 份
紧密跟踪 标的指 数，追 求跟踪偏 离度和 跟踪误 差的最小
投资目标
化。
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其
投资策略
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股
长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本
基金管理 人无法 按照标 的指数构 成及权 重进行 同步调整
时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差 不超过
2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件
面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部
决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策 略；3、债券投 资策略；4、可 转换债
券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证全指集成电路指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
风险收益特征 为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指集
成电路指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
合的风险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -980,243.54
2.本期利润 8,841,823.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.1345
4.期末基金资产净值 60,469,412.93
5.期末基金份额净值 1.0196
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 17.90% 2.84% 18.20% 2.88% -0.30% -0.04%
过去六个月 20.14% 2.41% 20.34% 2.44% -0.20% -0.03%
自基金合同 1.96% 2.21% 1.59% 2.26% 0.37% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2023 年 10 月 11 日至 2024 年 9 月 30 日）
注：（1）本基金的合同生效日为2023年10月11日，截止至2024年9月30日，本基金运作时间
未满一年；
（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
国泰中 硕士研究生。2020 年 6 月加
证有色 入国泰基金，历任助理量化
金属 研究员、量化研究员、基金
ETF、国 经理助理。2023 年 8 月起兼
泰中证 任国泰中证有色金属交易
麻绎文 有色金 2023-10-11 - 4 年 型开放式指数证券投资基
属矿业 金和国泰中证有色金属矿
主题 业主题交易型开放式指数
ETF、国 证券投资基金的基金经理，
泰中证 2023 年 9 月起兼任国泰中
2000ET 证 2000 交易型开放式指数
F、国泰 证券投资基金的基金经理，
中证全 2023 年 10 月起兼任国泰中
指集成 证全指集成电路交易型开
电路 放式指数证券投资基金的
ETF、国 基金经理，2023 年 11 月起
泰上证 兼任国泰上证科创板100交
科创板 易型开放式指数证券投资
100ETF 基金发起式联接基金的基
发起联 金经理，2024 年 4 月起兼任
接、国 国泰中证沪深港黄金产业
泰中证 股票交易型开放式指数证
沪深港 券投资基金和国泰上证国
黄金产 有企业红利交易型开放式
业股票 指数证券投资基金的基金
ETF、国 经理，2024 年 7 月起兼任国
泰上证 泰中证港股通高股息投资
国有企 交易型开放式指数证券投
业红利 资基金的基金经理，2024
ETF、国 年 9 月起兼任国泰沪深 300
泰中证 增强策略交易型开放式指
港股通 数证券投资基金发起式联
高股息 接基金的基金经理。
投资
ETF、国
泰沪深
300 增
强策略
ETF 发
起联接
的基金
经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券
投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严
格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权
益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合，约占半导体下游应用的 80%，工艺难度相对较高。
据 SIA 统计，2024 年 8 月全球半导体销售额达到 531 亿美元，同比增长 20.6%，环比增
长 3.5%，连续五个月实现环比增长，表明全球半导体需求持续回暖。 8 月中国半导体销售额为 154.8 亿美元，同比增长 19.2%，环比增长 1.7%。整体来看，中证全指集成电路指数三季度上涨 18.20%，同期沪深 300 上涨 16.07%。
作为行业指数基金，本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为 17.90%，同期业绩比较基准收益率为 18.20%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前降息降准等政策落地后，各地方政府也有望推出更多刺激消费政策，消费者可支配
收入和消费欲望也有望提升。2024 年是 AI PC、AI 手机元年，下半年众多重磅新品发布，
目前消费电子行业库存逐渐至合理水平，算力、存储有望迎来较好的拉货机会，行业将深度 受益于 AI 终端的普及。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 59,652,585.11 97.67
其中：股票 59,652,585.11 97.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 854,490.11 1.40
7 其他各项资产 565,751.96 0.93
8 合计 61,072,827.18 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 49,364,598.90 81.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,109,621.21 16.72
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 178,365.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 59,652,585.11 98.65
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(％)
1 688981 中芯国际 97,900 5,873,021.00 9.71
2 688041 海光信息 46,000 4,750,880.00 7.86
3 603501 韦尔股份 42,580 4,564,576.00 7.55
4 688008 澜起科技 45,000 3,009,600.00 4.98
5 688256 寒武纪 10,064 2,910,106.24 4.81
6 603986 兆易创新 32,700 2,889,699.00 4.78
7 600584 长电科技 71,307 2,519,276.31 4.17
8 002049 紫光国微 33,425 2,084,717.25 3.45
9 300782 卓胜微 18,740 1,740,758.60 2.88
10 300661 圣邦股份 16,172 1,536,340.00 2.54
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 70,840.58
2 应收证券清算款 494,911.38
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 565,751.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 58,309,274.00
报告期期间基金总申购份额 41,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 40,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 59,309,274.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单 一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
国 泰 中
证 全 指
集 成 电 2024 年 07 月 01 13,524 24,431
路 交 易 1 日至 2024 年 09 月 ,426.0 ,147.0 22,110,5 15,844,987. 26.72%
型 开 放 30 日 0 0 86.00 00
式 指 数
证 券 投
资 基 金
发 起 式
联 接 基
金
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 15-20 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1