有问题找小天
华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式
指数证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要会计数据和财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5
§5 托管人报告...... 11
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......13
6.3 净资产（基金净值）变动表......14
6.4 报表附注......15
§7 投资组合报告......37
7.1 期末基金资产组合情况......37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42
7.12 投资组合报告附注......42
§8 基金份额持有人信息......43
§9 开放式基金份额变动......44
§10 重大事件揭示......45
§11 影响投资者决策的其他重要信息......47
§12 备查文件目录......48
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF
场内简称 A50ETF
基金主代码 159601
交易代码 159601
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 1 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,859,188,073.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所
上市日期 2021 年 11 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，债券投
投资策略 资策略，资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借
业务投资策略等。
业绩比较基准 MSCI 中国 A50 互联互通人民币指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 李彬 张姗
信息披露 联系电话 400-818-6666 0755-83077987
负责人 电子邮箱
service@ChinaAMC.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 深圳市深南大道7088号招商银行大
院 厦
办公地址 北京市西城区金融大街33号通 深圳市深南大道7088号招商银行大
泰大厦B座8层 厦
邮政编码 100033 518040
法定代表人 杨明辉 缪建民
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -162,516,674.91
本期利润 -164,948,780.18
加权平均基金份额本期利润 -0.0316
本期加权平均净值利润率 -3.89%
本期基金份额净值增长率 -5.12%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润 -1,139,109,350.41
期末可供分配基金份额利润 -0.2344
期末基金资产净值 3,720,078,722.59
期末基金份额净值 0.7656
3.1.3累计期末指标 报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -23.44%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去一个月 2.52% 0.97% 1.60% 0.98% 0.92% -0.01%
过去三个月 -6.18% 0.86% -7.51% 0.87% 1.33% -0.01%
过去六个月 -5.12% 0.88% -6.35% 0.88% 1.23% 0.00%
过去一年 -18.50% 1.07% -20.21% 1.07% 1.71% 0.00%
自基金合同 -23.44% 1.22% -26.57% 1.22% 3.13% 0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021 年 11 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、
沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年
金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金
管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入
联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理
人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了
丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1
年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合
（FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开
混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股
型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII
混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。
固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第
1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动
短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。
指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、
华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证
动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指
数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、
华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A
类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计
算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传
媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF
基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通
恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接
(A 类)排名第 6/30。
在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。
在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 年限 说明
任职日期 离任日期
本基金的 硕士。2010 年 7 月加入华夏基
基金经 金管理有限公司。历任研究发
荣膺 理、投委 2021-11-01 - 13 年 展部高级产品经理，数量投资
会成员 部研究员、投资经理、基金经
理助理、MSCI 中国 A 股交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理（2016 年 10 月 20
日至 2018 年 9 月 16 日期间)、
MSCI中国 A 股交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金经理（2016 年 10 月 20
日至 2018 年 9 月 16 日期间)、
上证主要消费交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理（2015 年 11 月 6 日至
2020 年 3 月 18 日期间)、华夏
智胜价值成长股票型发起式
证券投资基金基金经理（2018
年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 18
日期间)、华夏 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2018
年 9 月 17 日至 2021 年 10 月
21 日期间)、华夏 MSCI 中国
A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基
金经理（2018 年 9 月 17 日至
2021 年 10 月 21 日期间)、华
夏中证央企结构调整交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（2018 年 11
月 14 日至 2021 年 10 月 21 日
期间)、华夏创业板低波价值
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经
理（2019 年 6 月 26 日至 2021
年 10 月 21 日期间)、华夏沪
港通上证50AH优选指数证券
投资基金（LOF）基金经理
（2016 年 10 月 27 日至 2022
年 8 月 22 日期间)、华夏创业
板动量成长交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金基金经理（2019 年 6 月
26 日至 2022 年 8 月 22 日期
间)、华夏饲料豆粕期货交易
型开放式证券投资基金发起
式联接基金基金经理（2020
年1月 13 日至 2022年 8月 22
日期间)、华夏粤港澳大湾区
创新100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2020
年2月 25 日至 2022年 8月 22
日期间)、华夏粤港澳大湾区
创新100交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
基金经理（2020 年 4 月 29 日
至 2022 年 8 月 22 日期间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A50 互联互通人民币指数，MSCI 中国 A50 互联互通指数
基于 MSCI 中国 A 股指数（母指数）构建而成，其母指数是个基础广泛的基准指数，它包含了在上海和深圳交易所上市的中国 A 股大盘和中盘股票，且可通过北向交易互联互通。这个指数旨在反映
代表各全球行业分类标准的 50 种最大股票的表现，并反映母指数的行业权重分配。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
上半年，国内先后经历需求释放以及去库存带来的需求回落，流动性充裕。权益市场赚钱难度较大，一方面，去库存阶段使然，另一方面，缺乏能够短期兑现利润的超预期产业趋势。值得一提的是 AI 方向，正在发生长期变革性的产业变化，产业链涉及硬件和软件，并可渗透至社会的各行各业。目前处于发展早期，个股波动较大。商品市场，在上半年整体经历了去库存，在二季度有企稳迹象。稳定性最高是黄金，既有全球央行储备换锚的大趋势，又可以对冲外汇风险。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7656 元，本报告期份额净值增长率为-5.12%，同
期业绩比较基准增长率-6.35%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.23%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内中性概率的宏观场景是库存周期见底，经济在复苏象限运行，流动性整体充裕。权益资产处于估值较低、胜率有望改善的状态，大概率继续呈现结构性轮动走势，下半年表现好于上半年的概率较大。产业趋势边际变化最大的仍然是 AI 方向，围绕产业链的软硬件均值得持续跟踪；此外，宏观经济相关性高的顺周期方向也需要保持关注。商品方面，美元信用可靠性下降，黄金具备长期配置价值。
本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 24,542,822.81 25,616,354.65
结算备付金 5,739,835.49 18,539,510.15
存出保证金 1,744,417.09 3,125,333.14
交易性金融资产 6.4.7.2 3,700,899,429.21 4,749,057,422.88
其中：股票投资 3,700,899,429.21 4,749,057,422.88
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 6,886,649.56 17,621,741.65
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 6,410.59 37,827.71
资产总计 3,739,819,564.75 4,813,998,190.18
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 12,082,434.52 13,398,297.22
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,552,019.90 2,123,008.51
应付托管费 310,403.98 424,601.71
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 2,783.73 7,530.95
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 5,793,200.03 15,026,892.62
负债合计 19,740,842.16 30,980,331.01
净资产：
实收基金 6.4.7.7 4,859,188,073.00 5,927,788,073.00
未分配利润 6.4.7.8 -1,139,109,350.41 -1,144,770,213.83
净资产合计 3,720,078,722.59 4,783,017,859.17
负债和净资产总计 3,739,819,564.75 4,813,998,190.18
注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7656 元，基金份额总额 4,859,188,073.00
份。
6.2 利润表
会计主体：华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -152,133,293.70 -726,460,126.32
1.利息收入 553,880.46 2,786,077.30
其中：存款利息收入 6.4.7.9 126,473.03 395,570.20
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 427,407.43 2,390,507.10
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -153,158,385.46 -623,595,350.46
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -207,887,565.00 -684,579,923.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 293,612.45 -5,905,395.32
股利收益 6.4.7.14 54,435,567.09 66,889,968.33
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 -2,432,105.27 -116,155,111.14
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 2,903,316.57 10,504,257.98
减：二、营业总支出 12,815,486.48 22,466,046.57
1.管理人报酬 10,590,220.39 18,636,604.23
2.托管费 2,118,044.11 3,727,320.76
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 6.4.7.17 - -
7.税金及附加 3,123.77 8,606.47
8.其他费用 6.4.7.18 104,098.21 93,515.11
三、利润总额（亏损总额以“-” -164,948,780.18 -748,926,172.89
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -164,948,780.18 -748,926,172.89
列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -164,948,780.18 -748,926,172.89
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）
一、上期期末净资 5,927,788,073.00 - -1,144,770,213.83 4,783,017,859.17
产（基金净值）
二、本期期初净资 5,927,788,073.00 - -1,144,770,213.83 4,783,017,859.17
产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-” -1,068,600,000.00 - 5,660,863.42 -1,062,939,136.58
号填列）
（一）、综合收益 - - -164,948,780.18 -164,948,780.18
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -1,068,600,000.00 - 170,609,643.60 -897,990,356.40
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购 1,900,600,000.00 - -347,547,916.35 1,553,052,083.65
款
2.基金赎回 -2,969,200,000.00 - 518,157,559.95 -2,451,042,440.05
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资 4,859,188,073.00 - -1,139,109,350.41 3,720,078,722.59
产（基金净值）
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）
一、上期期末净资 10,248,988,073.00 - 4,064,993.75 10,253,053,066.75
产（基金净值）
二、本期期初净资 10,248,988,073.00 - 4,064,993.75 10,253,053,066.75
产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-” -3,780,400,000.00 - -395,896,607.49 -4,176,296,607.49
号填列）
（一）、综合收益 - - -748,926,172.89 -748,926,172.89
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -3,780,400,000.00 - 353,029,565.40 -3,427,370,434.60
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购 4,274,400,000.00 - -499,872,956.27 3,774,527,043.73
款
2.基金赎回 -8,054,800,000.00 - 852,902,521.67 -7,201,897,478.33
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资 6,468,588,073.00 - -391,831,613.74 6,076,756,459.26
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3272 号文《关于准予华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2021 年
10 月 22 日至 2021 年 10 月 26 日共募集 6,767,414,419.00 元（不含认购资金利息），业经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 60739337_A164 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021
年 11 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,767,588,073.00 份基金份额，其中认购
资金利息折合 173,654.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金标的指数为 MSCI中国 A50 互联互通指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 24,542,822.81
等于：本金 24,539,358.73
加：应计利息 3,464.08
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 24,542,822.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 4,073,050,374.62 - 3,700,899,429.21 -372,150,945.41
贵金属投资-金交
所黄金合约 - - - -
交易所
市场 - - - -
债券 银行间
市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 4,073,050,374.62 - 3,700,899,429.21 -372,150,945.41
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 11,807,820.00 - - -
其中：股指期货 11,807,820.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 11,807,820.00 - - -
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
沪深 300 期
IF2312 货 IF2312 10 11,541,600.00 -266,220.00
合约
合计 - - - -266,220.00
减：可抵销期货暂收 - - -
款 -266,220.00
净额 - - - -
注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 6,410.59
待摊费用 -
合计 6,410.59
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 338,980.25
其中：交易所市场 338,980.25
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 99,178.95
应退替代款 5,353,812.58
可退替代款 1,228.25
合计 5,793,200.03
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,927,788,073.00 5,927,788,073.00
本期申购 1,900,600,000.00 1,900,600,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -2,969,200,000.00 -2,969,200,000.00
本期末 4,859,188,073.00 4,859,188,073.00
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -929,280,305.84 -215,489,907.99 -1,144,770,213.83
本期利润 -162,516,674.91 -2,432,105.27 -164,948,780.18
本期基金份额交易产生的 179,056,385.95 -8,446,742.35 170,609,643.60
变动数
其中：基金申购款 -328,040,261.63 -19,507,654.72 -347,547,916.35
基金赎回款 507,096,647.58 11,060,912.37 518,157,559.95
本期已分配利润 - - -
本期末 -912,740,594.80 -226,368,755.61 -1,139,109,350.41
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 32,225.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 90,986.69
其他 3,260.81
合计 126,473.03
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -145,826,256.27
股票投资收益——赎回差价收入 -62,061,308.73
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -207,887,565.00
6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,064,830,167.27
减：卖出股票成本总额 2,207,601,121.14
减：交易费用 3,055,302.40
买卖股票差价收入 -145,826,256.27
6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 2,451,042,440.05
减：现金支付赎回款总额 1,530,458,837.05
减：赎回股票成本总额 982,644,911.73
减：交易费用 -
赎回差价收入 -62,061,308.73
6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.11 债券投资收益
无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股指期货投资收益 293,612.45
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益 54,435,567.09
其中：证券出借权益补偿收入 68,810.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 54,435,567.09
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产 -2,586,905.27
——股票投资 -2,586,905.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 154,800.00
——权证投资 -
——期货投资 154,800.00
4.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税
合计 -2,432,105.27
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 2,903,316.57
合计 2,903,316.57
6.4.7.17 信用减值损失
无。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 4,919.26
合计 104,098.21
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变
更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人
华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金（“华夏 MSCI 中国 A50 互联 该基金是本基金的联接基金
互通 ETF 发起式联接”）
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股票
成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例
中信证券 2,611,224,175.44 71.49% 913,831,307.79 11.74%
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例
中信证券 253,913.82 36.12% 79,738.85 23.52%
上年度可比期间
关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例
中信证券 378,447.19 12.35% 354,107.43 22.66%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30
30日 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,590,220.39 18,636,604.23
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30
30日 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,118,044.11 3,727,320.76
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末证券出借业
务余额 务余额
中信证券 34,659,122.00 24,778.14 - -
上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末证券出借业
务余额 务余额
中信证券 746,690,959.00 463,015.40 97,927,903.00 27,843.31
注：因 2023 年注册制全面改革，自实施起没有与关联方通过约定方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关 出
联 证 交易数 借 费率 期末证券 期末应
方 合约编号 券 成交时 交易金额 量（单 期 （% 利息收 出借业务 收利息
名 名 间 位：股 ） 限 ） 入 余额 余额
称 称 （
单
位：
天
）
中 爱
信 202301050001 尔 2023-01- 5,516,427. 176,300. 14 2.80 6,006.7 - -
证 9573 眼 05 00 00 8
券 科
中 爱
信 202301110002 尔 2023-01- 136,568.00 4,300.00 14 1.80 129.74 - -
证 2497 眼 11
券 科
中 爱
信 202301130000 尔 2023-01- 640,870.00 19,000.0 14 1.80 544.74 - -
证 8028 眼 13 0
券 科
中 爱
信 202301190001 尔 2023-01- 6,029,460. 176,300. 14 1.90 4,455.1 - -
证 5558 眼 19 00 00 0
券 科
中 爱
信 202301300007 尔 2023-01- 144,437.00 4,300.00 14 1.80 101.11 - -
证 5477 眼 30
券 科
中 爱
信 202301300008 尔 2023-01- 638,210.00 19,000.0 14 1.80 446.75 - -
证 1019 眼 30 0
券 科
中 爱
信 202302020001 尔 2023-02- 5,923,680. 176,300. 14 3.30 7,602.0 - -
证 4921 眼 02 00 00 6
券 科
中 爱
信 202302130006 尔 2023-02- 628,330.00 19,000.0 14 1.80 439.83 - -
证 6098 眼 13 0
券 科
中 爱
信 202302130007 尔 2023-02- 142,201.00 4,300.00 14 1.80 99.54 - -
证 1154 眼 13
券 科
中 爱
信 202302160001 尔 2023-02- 5,719,172. 176,300. 14 3.40 7,562.0 - -
证 5397 眼 16 00 00 2
券 科
中 202302270005 爱 2023-02- 133,644.00 4,300.00 14 1.80 93.55 - -
信 8570 尔 27
证 眼
券 科
中 爱
信 202302270007 尔 2023-02- 590,520.00 19,000.0 14 1.80 413.36 - -
证 5402 眼 27 0
券 科
中 爱
信 202303020001 尔 2023-03- 5,422,988. 176,300. 14 3.50 7,381.2 - -
证 4121 眼 02 00 00 9
券 科
中 爱
信 202303160001 尔 2023-03- 5,380,676. 176,300. 14 3.30 6,905.2 - -
证 6058 眼 16 00 00 0
券 科
中 智
信 202303220000 飞 2023-03- 507,558.00 5,800.00 14 2.50 458.21 - -
证 1384 生 22
券 物
中 爱
信 202303300001 尔 2023-03- 5,500,560. 176,300. 14 1.90 1,451.5 - -
证 5619 眼 30 00 00 4
券 科
中 爱
信 202304130001 尔 2023-04- 5,363,046. 176,300. 14 3.20 6,674.0 - -
证 6517 眼 13 00 00 1
券 科
中 隆
信 202305310000 基 2023-05- 28,820.00 1,000.00 14 2.90 32.50 - -
证 4432 绿 31
券 能
上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
出
借
关 证 期
联 券 成交时 交易数 限 费率 利息收 期末证券 期末应
方 合约编号 名 间 交易金额 量（单 （ （% 入 出借业务 收利息
名 称 位：股 ） 单 ） 余额 余额
称 位：
天
）
中 202201140001 爱 2022-01- 5,863,430. 165,400. 14 3.30 7,524.7 - -
信 9914 尔 14 00 00 4
证 眼
券 科
中 爱
信 202201280002 尔 2022-01- 5,337,458. 165,400. 14 3.30 6,849.7 - -
证 2072 眼 28 00 00 4
券 科
中 爱
信 202202110001 尔 2022-02- 5,358,960. 165,400. 14 2.90 6,043.7 - -
证 9012 眼 11 00 00 2
券 科
中 爱
信 202202250001 尔 2022-02- 5,851,852. 165,400. 14 3.10 7,054.7 - -
证 7851 眼 25 00 00 3
券 科
中 东
信 202205310000 方 2022-05- 7,244,800. 320,000. 14 2.70 7,607.0 - -
证 1377 财 31 00 00 4
券 富
中 爱
信 202205310000 尔 2022-05- 706,040.00 19,000.0 14 3.90 1,070.8 - -
证 1378 眼 31 0 3
券 科
中 宁
信 202205310000 德 2022-05- 856,800.00 2,100.00 14 3.30 1,099.5 - -
证 1386 时 31 6
券 代
中 宁
信 202206010000 德 2022-06- 2,720,192. 6,400.00 14 3.30 3,490.9 - -
证 1145 时 01 00 1
券 代
中 爱
信 202206140000 尔 2022-06- 699,960.00 19,000.0 14 2.60 707.74 - -
证 6728 眼 14 0
券 科
中 宁
信 202206140000 德 2022-06- 927,822.00 2,100.00 14 2.70 974.21 - -
证 7780 时 14
券 代
中 宁
信 202206150002 德 2022-06- 2,980,224. 6,400.00 14 2.70 3,129.2 - -
证 4207 时 15 00 4
券 代
中 202206160000 宁 2022-06- 18,412,000 40,000.0 28 1.80 12,888. 21,360,000 12,888.
信 1370 德 16 .00 0 40 .00 40
证 时
券 代
中 爱
信 202206280000 尔 2022-06- 786,600.00 19,000.0 14 3.00 131.10 850,630.00 131.10
证 9132 眼 28 0
券 科
中 宁
信 202206280001 德 2022-06- 1,142,400. 2,100.00 14 3.20 203.09 1,121,400. 203.09
证 0854 时 28 00 00
券 代
中 宁
信 202206290002 德 2022-06- 3,408,256. 6,400.00 14 3.20 302.96 3,417,600. 302.96
证 1938 时 29 00 00
券 代
中 爱
信 202207080000 尔 2022-06- 2,273.64 - 14 3.00 - 0.00 -
证 9460 眼 28
券 科
中 爱
信 202207080000 尔 2022-06- - 5,684.00 14 3.00 - 254,472.68 -
证 9752 眼 28
券 科
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
持有的基金 持有的基金份额
关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 占基金总份额的
总份额的比 比例
例
华夏 MSCI 中国
A50 互联互通 1,382,397,139.00 28.45% 1,469,153,712.00 24.78%
ETF 发起式联接
中信证券 12,835,009.00 0.26% 30,597,847.00 0.52%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行活期存款 24,542,822.81 32,225.53 38,047,503.76 53,511.01
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14
中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00
中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17
中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75
上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00
中信证券 688223 晶科能源 新股发行 213,000 1,065,000.00
中信证券 301200 大族数控 新股发行 8,566 655,812.96
中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50
中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53
中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60
中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14
中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40
中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67
中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50
中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2023 年 6 月 30 日，本基金（因指数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值
总额为人民币 45,145,970.90 元，占基金资产净值的比例为 1.21%（2022 年 12 月 31 日，本基金（因
指数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值总额为人民币 57,442,440.55 元，占基金
资产净值的比例为 1.20%）。
于 2023 年 6 月 30 日，本基金（因指数成份股包括招商银行而被动）持有的招商银行股票估值
总额为人民币 125,956,401.48 元，占基金资产净值的比例为 3.39%（2022 年 12 月 31 日，本基金（因
指数成份股包括招商银行而被动）持有的招商银行股票估值总额为人民币 181,054,648.98 元，占基金资产净值的比例为 3.79）。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 期末 期末
代码 名称 认购日 期 受限 价格 值单价数量(股) 成本总额 估值总额 备注
类型
湖南 新发
301358 裕能 2023-02-01 6个月 流通 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
受限
格力 新发
301260 博 2023-01-20 6个月 流通 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
受限
宏源 新发
301246 药业 2023-03-10 6个月 流通 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
受限
真兰 新发
301303 仪表 2023-02-13 6个月 流通 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
受限
含
绿通 新发 证
301322 科技 2023-02-27 6个月 流通 131.11 53.24 391 34,219.71 20,816.84 券
受限 送
配
鑫磊 新发
301317 股份 2023-01-12 6个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
受限
泓淋 新发
301439 电力 2023-03-10 6个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
受限
301345 涛涛 2023-03-10 6个月 新发 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车业 流通
受限
中科 新发
301141 磁业 2023-03-27 6个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
受限
未来 新发
301386 电器 2023-03-21 6个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
受限
含
科源 新发 证
301281 制药 2023-03-28 6个月 流通 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70 券
受限 送
配
华塑 新发
301157 科技 2023-03-01 6个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
受限
国泰 新发
301203 环保 2023-03-28 6个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
受限
注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（股） 期末估值总额
单价
1 688111 金山办公 2023 年 7 月 12 日 472.22 52,000.00 24,555,440.00
-2023 年 7 月 13 日
2 600905 三峡能源 2023 年 7 月 14 日 5.37 1,000,000.00 5,370,000.00
-2023 年 7 月 14 日
3 002475 立讯精密 2023 年 7 月 5 日 32.45 93,000.00 3,017,850.00
-2023 年 7 月 5 日
4 600438 通威股份 2023 年 7 月 27 日 34.31 10,000.00 343,100.00
-2023 年 7 月 27 日
5 300015 爱尔眼科 2023 年 7 月 4 日 18.55 5,200.00 96,460.00
-2023 年 7 月 4 日
合计 - - - - 1,160,200.00 33,382,850.00
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产－股票投资 3,700,899,429.21 99.48 4,749,057,422.88 99.29
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,700,899,429.21 99.48 4,749,057,422.88 99.29
注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除 MSCI 中国 A50 互联互通指数(在岸人民币)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
-5% -177,966,174.15 -234,513,183.84
+5% 177,966,174.15 234,513,183.84
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2023 年 6 月 30 日
第一层次 3,700,574,969.18
第二层次 -
第三层次 324,460.03
合计 3,700,899,429.21
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,700,899,429.21 98.96
其中：股票 3,700,899,429.21 98.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金
合计 30,282,658.30 0.81
8 其他各项资产 8,637,477.24 0.23
9 合计 3,739,819,564.75 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 33,382,850.00 元，占本基金期末资产净值的 0.90%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 29,740,534.20 0.80
B 采矿业 322,415,194.38 8.67
C 制造业 1,923,876,438.42 51.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 139,902,598.02 3.76
E 建筑业 67,454,453.78 1.81
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 95,403,326.03 2.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 215,648,590.86 5.80
J 金融业 666,725,287.36 17.92
K 房地产业 63,401,288.30 1.70
L 租赁和商务服务业 87,149,279.26 2.34
M 科学研究和技术服务业 42,819,120.45 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 46,355,578.15 1.25
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,700,899,429.21 99.48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 1,231,669 281,793,550.51 7.57
2 600519 贵州茅台 162,038 274,006,258.00 7.37
3 600309 万华化学 2,738,067 240,511,805.28 6.47
4 601899 紫金矿业 17,955,612 204,155,308.44 5.49
5 002475 立讯精密 4,268,082 138,499,260.90 3.72
6 002594 比亚迪 534,237 137,977,389.99 3.71
7 601012 隆基绿能 4,537,842 130,099,930.14 3.50
8 688111 金山办公 269,043 127,047,485.46 3.42
9 600036 招商银行 3,844,823 125,956,401.48 3.39
10 600900 长江电力 4,899,267 108,077,830.02 2.91
11 300760 迈瑞医疗 324,970 97,426,006.00 2.62
12 601318 中国平安 2,018,704 93,667,865.60 2.52
13 600438 通威股份 2,694,862 92,460,715.22 2.49
14 000725 京东方 A 22,448,240 91,813,301.60 2.47
15 000858 五粮液 500,585 81,880,688.45 2.20
16 600276 恒瑞医药 1,708,619 81,842,850.10 2.20
17 601668 中国建筑 11,751,647 67,454,453.78 1.81
18 601888 中国中免 575,137 63,569,892.61 1.71
19 002352 顺丰控股 1,371,647 61,847,563.23 1.66
20 601166 兴业银行 3,871,854 60,594,515.10 1.63
21 601398 工商银行 11,724,500 56,512,090.00 1.52
22 601288 农业银行 15,849,100 55,947,323.00 1.50
23 600406 国电南瑞 2,251,234 52,003,505.40 1.40
24 300274 阳光电源 416,021 48,520,529.23 1.30
25 300015 爱尔眼科 2,498,953 46,355,578.15 1.25
26 600436 片仔癀 161,726 46,311,857.36 1.24
27 600030 中信证券 2,282,405 45,145,970.90 1.21
28 603259 药明康德 687,195 42,819,120.45 1.15
29 601328 交通银行 7,315,500 42,429,900.00 1.14
30 300059 东方财富 2,955,244 41,964,464.80 1.13
31 601088 中国神华 1,343,140 41,301,555.00 1.11
32 600028 中国石化 6,455,100 41,054,436.00 1.10
33 000001 平安银行 3,616,936 40,618,191.28 1.09
34 000568 泸州老窖 189,724 39,760,458.68 1.07
35 600000 浦发银行 5,470,415 39,605,804.60 1.06
36 600050 中国联通 7,624,500 36,597,600.00 0.98
37 601225 陕西煤业 1,973,826 35,903,894.94 0.97
38 300014 亿纬锂能 573,293 34,684,226.50 0.93
39 600048 保利发展 2,596,700 33,835,001.00 0.91
40 601919 中远海控 3,569,762 33,555,762.80 0.90
41 601601 中国太保 1,275,960 33,149,440.80 0.89
42 600905 三峡能源 5,926,400 31,824,768.00 0.86
43 002142 宁波银行 1,230,566 31,133,319.80 0.84
44 002714 牧原股份 705,588 29,740,534.20 0.80
45 000002 万科 A 2,108,865 29,566,287.30 0.79
46 600809 山西汾酒 157,330 29,117,063.10 0.78
47 603288 海天味业 597,328 27,984,816.80 0.75
48 002304 洋河股份 194,243 25,513,818.05 0.69
49 002027 分众传媒 3,462,465 23,579,386.65 0.63
50 600887 伊利股份 824,689 23,355,192.48 0.63
51 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
52 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
53 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
54 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
55 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
56 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
57 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
58 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
59 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
60 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
61 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
62 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
63 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 600309 万华化学 154,643,256.89 3.23
2 600519 贵州茅台 150,291,317.78 3.14
3 600438 通威股份 128,959,846.58 2.70
4 601899 紫金矿业 123,225,685.18 2.58
5 688111 金山办公 119,596,736.03 2.50
6 601012 隆基绿能 77,961,284.28 1.63
7 300124 汇川技术 58,004,265.86 1.21
8 600036 招商银行 56,788,924.91 1.19
9 600900 长江电力 51,518,286.50 1.08
10 601888 中国中免 46,213,541.65 0.97
11 600028 中国石化 44,074,979.00 0.92
12 601318 中国平安 40,962,115.28 0.86
13 600276 恒瑞医药 32,102,606.51 0.67
14 601668 中国建筑 31,389,110.47 0.66
15 601166 兴业银行 27,313,248.00 0.57
16 600436 片仔癀 25,688,681.86 0.54
17 603259 药明康德 25,201,846.42 0.53
18 601225 陕西煤业 24,618,821.62 0.51
19 300750 宁德时代 24,590,561.80 0.51
20 601088 中国神华 24,540,964.05 0.51
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 223,352,633.16 4.67
2 601012 隆基绿能 166,517,926.93 3.48
3 600309 万华化学 165,258,916.45 3.46
4 601899 紫金矿业 136,997,255.72 2.86
5 600036 招商银行 94,233,890.26 1.97
6 002812 恩捷股份 92,522,231.71 1.93
7 601318 中国平安 66,287,840.61 1.39
8 601888 中国中免 64,221,241.43 1.34
9 600900 长江电力 60,449,958.70 1.26
10 601088 中国神华 58,851,019.97 1.23
11 601225 陕西煤业 56,329,357.05 1.18
12 601668 中国建筑 52,804,431.48 1.10
13 600276 恒瑞医药 47,091,309.48 0.98
14 600438 通威股份 46,909,144.89 0.98
15 300750 宁德时代 45,429,019.68 0.95
16 601166 兴业银行 44,553,726.24 0.93
17 300124 汇川技术 41,812,230.21 0.87
18 600406 国电南瑞 38,173,730.46 0.80
19 603259 药明康德 38,018,716.90 0.79
20 600436 片仔癀 35,698,640.36 0.75
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,591,435,725.19
卖出股票收入（成交）总额 2,064,830,167.27
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，招商银行系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,744,417.09
2 应收清算款 6,886,649.56
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 6,410.59
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,637,477.24
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值 值比例（%）
1 688111 金山办公 24,555,440.00 0.66 转融通出借证券受
限
2 002475 立讯精密 3,017,850.00 0.08 转融通出借证券受
限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者 华夏MSCI中国A50互联互
持有人户数(户) 基金份额 通 ETF 发起式联接
持有份额 占总份 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例 额比例
73,103 66,470.43 535,808,686.00 11.03% 2,940,982,248.00 60.52% 1,382,397,139.00 28.45%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华夏人寿保险股份有限公 88,217,000.00 1.82%
司－自有资金
天津华人投资管理有限公
2 司－华人金融能源稳健收 25,000,000.00 0.51%
益 1 号证券投资私募基金
3 华泰证券股份有限公司 24,575,454.00 0.51%
4 泰康资产稳定增利混合型 22,496,900.00 0.46%
养老金产品－中国建设银
行股份有限公司
5 东方证券股份有限公司 21,725,665.00 0.45%
6 杭州瑞峰投资管理有限公 21,723,049.00 0.45%
司
7 周保庆 17,160,000.00 0.35%
招银理财有限责任公司－
8 招银理财招睿颐养睿远稳 15,953,900.00 0.33%
健五年封闭 4 号固定收益
类养老理财产品
上海斯诺波投资管理有限
9 公司－白水至简私募证券 15,673,800.00 0.32%
投资基金
10 兴业基金管理有限公司 13,000,000.00 0.27%
招商银行股份有限公司－
华夏 MSCI 中国 A50 互联
11 互通交易型开放式指数证 1,382,397,139.00 28.45%
券投资基金发起式联接基
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人 20,100.00 0.00%
员持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负 0
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本 0
开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021 年 11 月 1 日）基金份额总额 6,767,588,073.00
本报告期期初基金份额总额 5,927,788,073.00
本报告期基金总申购份额 1,900,600,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 2,969,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,859,188,073.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
数量 交总额 量的比
的比例 例
中信证券 11 2,611,224,175.44 71.49% 253,913.82 36.12% -
招商证券 6 301,564,366.62 8.26% 130,075.13 18.50% -
中信建投证券 4 285,835,517.38 7.83% 123,286.93 17.54% -
中金公司 4 268,316,939.22 7.35% 115,726.04 16.46% -
兴业证券 1 138,820,286.44 3.80% 59,873.42 8.52% -
西部证券 1 46,618,467.33 1.28% 20,106.88 2.86% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。
ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
③除本表列示外，本基金还选择了财通证券、长江证券、东方证券、东吴证券、方正证券、光大证券、广发证券、国联证券、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、华西证券、江海证券、金元证券、联储证券、平安证券、上海证券、申万宏源证券、中泰证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，国泰君安证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商 债券成 债券回 权证成 基金成
名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
中信 - - - - - - - -
证券
招商 - - - - - - - -
证券
中信
建投 - - - - - - - -
证券
中金 - - - - - - - -
公司
兴业 - - - - - - - -
证券
西部 - - - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06
网站
2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19
联方承销证券的公告 网站
3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03
联方承销证券的公告 网站
4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11
联方承销证券的公告 网站
华夏基金管理有限公司关于华夏 MSCI 中国 中国证监会指定报刊及
5 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基 网站 2023-03-14
金流动性服务商的公告
6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23
联方承销证券的公告 网站
华夏基金管理有限公司关于华夏 MSCI 中国 中国证监会指定报刊及
7 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基 网站 2023-04-25
金流动性服务商的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金份
投资者 序 额比例达到 份额占
类别 号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
20%的时间
区间
华 夏
MSCI 中
国 A50 2023-01-01
互 联 互 1 至 1,469,153,712.00 137,000,000.00 223,756,573.00 1,382,397,139.00 28.45%
通 ETF 2023-06-30
发 起 式
联接
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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