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华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

华安中证数字经济主题交易型开放式指数

证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证数字经济主题 ETF

场内简称 数字经济 ETF

基金主代码 159658

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 192,894,877.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常

市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过

0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 1、组合复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份

股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 22,043,159.35

2.本期利润 43,255,125.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.2021

4.期末基金资产净值 233,721,947.43

5.期末基金份额净值 1.2117

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 16.11% 3.28% 16.30% 3.33% -0.19% -0.05%

过去六个月 45.25% 2.97% 45.84% 3.01% -0.59% -0.04%

过去一年 24.49% 2.46% 24.67% 2.49% -0.18% -0.03%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

21.17% 1.97% 19.29% 2.01% 1.88% -0.04%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生,17 年证券、基金行业从业

经历。曾任上海证券交易所基金业务部

经理。2016 年 7 月加入华安基金,任指

数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016

年 12 月至 2021 年 3 月,担任华安日日

鑫货币市场基金的基金经理。2017 年 6

月至 2018 年 11 月,担任华安中证定向

增发事件指数证券投资基金(LOF)的基

指数投资 金经理。2017 年 10 月至 2020 年 6 月,

部副总 同时担任华安沪深 300 指数分级证券投

苏卿云 监、本基 2022 年 9 月 - 17 年 资基金的基金经理,2017 年 10 月起,

金的基金 27 日 同时担任华安中证细分医药交易型开放

经理 式指数证券投资基金及其联接基金的基

金经理。2017 年 12 月至 2022 年 3 月,

同时担任上证龙头企业交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金的基金经

理。2018 年 9 月至 2021 年 3 月,同时

担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2018

年 10 月至 2021 年 3 月,同时担任华安

MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金经理。2018

年 11 月起,同时担任华安中证 500 行业

中性低波动交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理。2019 年 1 月至 2022

年 12 月,同时担任华安中证 500 行业中

性低波动交易型开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理。2019 年 3 月至

2021 年 8 月,同时担任华安沪深 300 行

业中性低波动交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。2019 年 5 月至 2020

年 10 月,同时担任华安中债 1-3 年政策

性金融债指数证券投资基金的基金经

理。2019 年 7 月至 2020 年 6 月,同时

担任华安中证民企成长交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理。2019 年 11

月至 2021 年 3 月,同时担任华安中债

7-10 年国开行债券指数证券投资基金的

基金经理。2021 年 1 月至 2023 年 6

月,同时担任华安中证银行指数型证券

投资基金的基金经理。2023 年 6 月起,

同时担任华安中证银行交易型开放式指

数证券投资基金联接基金的基金经理

(由华安中证银行指数型证券投资基金

转型而来)。2021 年 5 月至 2022 年 7

月,同时担任华安恒生科技交易型开放

式指数证券投资基金(QDII)的基金经

理。2021 年 9 月至 2023 年 8 月,同时

担任华安国证生物医药指数型发起式证

券投资基金的基金经理。2023 年 8 月至

2024 年 9 月,同时担任华安国证生物医

药交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金(由华安国证生物医药指数

型发起式证券投资基金转型而来)的基

金经理。2021 年 9 月起,同时担任华安

中证银行交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理。2021 年 10 月至 2024 年

4 月,同时担任华安上证科创板 50 成份

交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理。2022 年 3 月起,同时担任华安中

证全指证券公司交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。2022 年 3 月至

2023 年 6 月,同时担任华安中证全指证

券公司指数型证券投资基金的基金经

理。2023 年 6 月起,同时担任华安中证

全指证券公司交易型开放式指数证券投

资基金联接基金(由华安中证全指证券

公司指数型证券投资基金转型而来)的

基金经理。2022 年 4 月至 2023 年 11

月,同时担任华安恒生科技交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金

(QDII)的基金经理。2022 年 5 月起,

同时担任华安上证科创板新一代信息技

术交易型开放式指数证券投资基金的基

金经理。2022 年 8 月起,同时担任华安

中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理。2022 年 9

月起,同时担任华安中证数字经济主题

交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理。2022 年 10 月至 2023 年 11 月,

同时担任华安中证上海环交所碳中和指

数型发起式证券投资基金的基金经理。

2023 年 4 月起,同时担任华安中证数字

经济主题交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金的基金经理。2023 年

6 月起,同时担任华安国证生物医药交

易型开放式指数证券投资基金的基金经

理。2023 年 9 月起,同时担任华安中证

国有企业红利交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。2023 年 11 月起,

同时担任华安中证全指软件开发交易型

开放式指数证券投资基金的基金经理。

2024 年 1 月起,同时担任华安中证国有

企业红利交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金的基金经理。2024 年

3 月起,同时担任华安中证全指软件开

发交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理。2024 年 6 月

起,同时担任华安上证科创板新一代信

息技术交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金的基金经理。2024 年 11

月起,同时担任华安中证全指医疗器械

指数型发起式证券投资基金的基金经

理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析

系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年第四季度,中国数字经济领域继续保持快速发展态势,政策支持、技术创新和市场

需求的共同作用下,数字经济发展呈现出多点开花、全面提速的特点。

首先,数字基础设施不断完善。根据工业和信息化部数据,截至 11 月末,我国 5G 基站总数

达 419.1 万个,比上年末净增 81.5 万个,占移动基站总数的 33.2%,占比较上年末提高 4.1 个

百分点,覆盖范围进一步扩大。5G 网络的普及不仅提升了通信速度,还为物联网、智能网联汽车等新兴应用提供了坚实的基础。全国在用数据中心标准机架超过 810 万架,算力总规模达到230EFLOPS,有力支持了数据的流通和利用。数据中心的建设不仅满足了国内市场的需要,也为跨境数据流通提供了保障。

其次,数字产业化与产业数字化并进。人工智能、大数据、区块链等前沿技术不断取得突破,在金融、医疗、交通等领域的应用日益深化,催生新的商业模式和服务形态。传统产业与数字技术的深度融合成为常态,制造业、农业、服务业等领域通过数字化转型实现生产效率的大幅

提升和创新发展。例如,工业互联网覆盖 49 个国民经济大类,5G 行业应用已融入 76 个国民经

济大类,“5G+工业互联网”项目数超过 1.4 万个。

最后,数字经济领域出台了一系列重要政策和措施,旨在进一步推动数字经济发展,提升国家综合实力,促进经济高质量发展。工业和信息化部、财政部、中国人民银行、金融监管总局四部门印发,明确未来三年推动中小企业数字化转型的主要思路和重点任务,包括中小企业数字化转型“百城”试点、专精特新中小企业实现数字化改造应改尽改、中小企业上云率超过 40%等目标。国家六部门联合发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》,提出到 2029 年,数据产业规模年均复合增长率超过 15%,数据产业结构明显优化,数据技术创新能力跻身世界先进行列。

本基金的跟踪标的即为中证数字经济主题指数,该指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。

投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止 2024 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.2117 元,本报告期份额净值增长率为 16.11%,

同期业绩比较基准增长率为 16.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 229,482,682.05 97.97

其中:股票 229,482,682.05 97.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,577,513.99 1.95

8 其他资产 179,982.59 0.08

9 合计 234,240,178.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 147,783,720.03 63.23

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 54,440,924.42 23.29

服务业

J 金融业 27,258,037.60 11.66

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

O 居民服务、修理和其他服务 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 229,482,682.05 98.19

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300059 东方财富 839,680 21,680,537.60 9.28

2 688981 中芯国际 173,008 16,370,016.96 7.00

3 688041 海光信息 81,581 12,220,017.99 5.23

4 688256 寒武纪 17,604 11,583,432.00 4.96

5 300124 汇川技术 187,558 10,987,147.64 4.70

6 002371 北方华创 28,000 10,948,000.00 4.68

7 002415 海康威视 321,457 9,868,729.90 4.22

8 603019 中科曙光 127,700 9,235,264.00 3.95

9 002230 科大讯飞 160,900 7,774,688.00 3.33

10 603501 韦尔股份 73,915 7,717,465.15 3.30

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 179,982.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 179,982.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 266,394,877.00

报告期期间基金总申购份额 67,500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 141,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 192,894,877.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例 份额占

者 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 比

类 号 的时间区间 份额 份额 份额 (%)

接 1 20241010~20241231 37,558,700.00 21,001,300.00 13,623,000.00 44,937,000.00 23.30

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

2、《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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