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博时中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时主要消费 ETF
场内简称 主要消费 ETF
基金主代码 159672
交易代码 159672
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 109,887,409.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法进行投资，即按 照成份股在标的指 数中的基准权
重来构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的 变化进行相应
调整。在正常情况下，本基金力争控制投资 组合的净值增长率 与业绩比较基
准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过
投资策略 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟
踪误差变大，基金管理人应采取合理措施， 避免日均跟踪偏离 度和跟踪误差
的进一步扩大。其他投资策略包括：债券（ 除可转换债券、可 交换债券）投
资策略、资产支持证券投资策略、可转换债 券、可交换债券投资策略、金融
衍生品投资策略、融资和转融通证券出借、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期 风险水平高于混合 型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为被动式投 资的股票型指数基 金，跟踪中证
主要消费指数，其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合 的风险收益特
征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -7,871,320.95
2.本期利润 11,290,234.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.1187
4.期末基金资产净值 93,888,572.95
5.期末基金份额净值 0.8544
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 15.04% 2.23% 14.33% 2.27% 0.71% -0.04%
过去六个月 3.87% 1.75% 1.95% 1.78% 1.92% -0.03%
过去一年 -1.58% 1.48% -3.05% 1.51% 1.47% -0.03%
自基金合同生
效起至今 -14.56% 1.34% -16.11% 1.37% 1.55% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
唐屹兵先生，硕士。2015 年
从美国罗格斯大学硕士 研究
生毕业后加入博时基金 管理
有限公司。历任研究员 、高
级研究员、投资经理助 理、
基金经理助理、上证超 级大
盘交易型开放式指数证 券投
资基金(2022 年 7 月 22 日
-2024 年 2 月 2 日)、博时创
业 板 指 数 证 券 投 资 基 金
唐屹兵 基金经理 2023-03-23 - 9.3 (2022 年 7 月 22 日-2024 年 2
月 2 日)、博时上证超级大盘
交易型开放式指数证券 投资
基金联接基金(2022 年 7 月
22 日-2024 年 2 月 2 日)的基
金经理。现任博时沪深 300
交易型开放式指数证券 投资
基金(2022 年 7 月 22 日—至
今)、博时中证红利交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
(2022 年 7 月 22 日—至今)、
博时中证可持续发展 100 交
易型开放式指数证券投 资基
金(2022 年 7 月 22 日—至
今)、博时上证科创板新材料
交易型开放式指数证券 投资
基金(2022 年 9 月 30 日—至
今)、博时中证主要消费交易
型开放式指数证券投资 基金
(2023 年 3 月 23 日—至今)、
博时中证机器人指数型 发起
式证券投资 基金(2023 年 4
月 4 日—至今)、博时上证科
创板 50 成份指数型发起式
证券投资基金(2023 年 5 月
18 日—至今)、博时北证 50
成份指数型发起式证券 投资
基金(2023 年 5 月 23 日—至
今)、博时上证科创板 100 交
易型开放式指数证券投 资基
金(2023 年 9月 6 日—至今)、
博时中证医疗指数型发 起式
证券投资基金(2023 年 10 月
24日—至今)、博时国证2000
交易型开放式指数证券 投资
基金(2023年11月23日—至
今)、博时中证新能源汽车交
易型开放式指数证券投 资基
金发起式联 接基金(2023 年
11 月 28 日—至今)、博时上
证科创板 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接 基金
(2023 年 12 月 1 日—至今)、
博时中证红利低波动 100 指
数型发起式证券投资基金
(2023 年 12月 19 日—至今)、
博时中证红利交易型开 放式
指数证券投资基金发起式联
接基金(2024 年 4 月 26 日—
至今)、博时中证 2000 交易
型开放式指数证券投资 基金
(2024 年 5 月 28 日—至今)
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场在央行、证监会和金融监管总局联合召开的发布会后，出现大转折，市场在 9 月最后几个
交易日出现大幅上涨，券商和成长相关板块表现出色。按季度看，宽基指数中创业板指涨幅居前。行业层面，非银行金融、房地产、消费者服务、计算机和传媒等前两个季度表现落后的行业本季度相对领先，石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔和建筑等偏周期行业相对落后。风格上，大盘成长占优。港股方面，恒生科技指数涨幅超 30%，创 2020 年二季度以来的最大单季度上涨。海外市场走势平稳，标普 500和纳斯达克小幅上涨。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。
三季度国内经济出现了一定波折，8 月规模以上工业增加值环比走弱，规模以上工业企业利润也出现了
环比下行，消费整体仍处于弱景气，近期 PPI 跌幅出现扩大，预计三季度企业盈利难有起色。但 9 月份政策层面出现了较大变化，从利率、货币到一线城市房地产限购放松等多个方面出台了一系列刺激政策。特别是央行创设了两项新的货币政策工具支持股票市场稳定发展，对促进股票市场长期健康稳定发展有积极作用。9 月的政治局经济工作会议也反映出当前发展经济工作的紧迫性上升，出台的政策和相关表述均十分具有针对性。后续相关增量政策力度值得关注。海外方面，美国 9 月份降息落地，从资产表现观察，市场倾向美国是软着陆下的降息交易。从历史上看，从首次降息到 PMI 见底回升通常需要 1-2 个季度。展望四
季度，虽然短期市场预期大幅扭转，但从政策的推出到产生效应需要一定时间，除非后续有进一步超预期的刺激政策，否则不应该对企业盈利迅速提升产生过高预期。但股票价格通常提前基本面反应，在市场情绪回暖、企业盈利预期改善的背景下，股票市场具备较高的配置价值。本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 09 月 30 日，本基金基金份额净值为 0.8544 元，份额累计净值为 0.8544 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 15.04%，同期业绩基准增长率 14.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 92,020,261.23 97.21
其中：股票 92,020,261.23 97.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,578,518.12 2.72
8 其他各项资产 67,023.84 0.07
9 合计 94,665,803.19 100.00
注：股票投资项包含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 15,282,842.00 16.28
B 采矿业 - -
C 制造业 76,725,170.23 81.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 92,008,012.23 98.00
注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 000858 五粮液 62,400 10,140,624.00 10.80
2 600519 贵州茅台 5,700 9,963,600.00 10.61
3 600887 伊利股份 329,700 9,584,379.00 10.21
4 002714 牧原股份 150,800 6,983,548.00 7.44
5 300498 温氏股份 294,400 5,929,216.00 6.32
6 600809 山西汾酒 26,200 5,734,918.00 6.11
7 000568 泸州老窖 36,900 5,523,930.00 5.88
8 603288 海天味业 92,119 4,437,372.23 4.73
9 002304 洋河股份 33,300 3,303,027.00 3.52
10 002311 海大集团 45,900 2,204,118.00 2.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 29,320.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 37,703.84
8 其他 -
9 合计 67,023.84
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 98,887,409.00
报告期期间基金总申购份额 53,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 42,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 109,887,409.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 380 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15835 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 6105 亿元人民币，累计分红逾 2044 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
2、《博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
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