南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）
场内简称 亚太精选 ETF
基金主代码 159687
交易代码 159687
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 189,728,658.00 份
投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF，力求紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以标的 ETF 作为其主要投资标的，方便投资人通过本基
金投资标的 ETF。本基金并不参与标的 ETF 的管理。在正常市
场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
投资策略 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。主要投资策略包括：资产配置策略，标的 ETF
投资策略，标的指数成份股、备选成份股投资策略，金融衍生
品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，境内融
资及转融通证券出借业务投资策略，境内存托凭证投资策略，
境外回购交易及证券借贷交易策略等以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的富时亚太低碳精
选指数（FTSEAsia Pacific Low Carbon Select Index）收益率。
本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
主要通过投资于标的 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数
风险收益特征 以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资新加坡证券市场上市的 ETF，除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托管人 英文名称：Citibank N.A.
中文名称：美国花旗银行有限公司
注：1、自 2024 年 2 月 21 日起，本基金的证券简称由“亚太低碳 ETF”变更为“亚太精选
ETF”,证券简称适用于交易、申购赎回及行情展示。
2、根据南方基金管理股份有限公司 2024 年 12 月 5 日发布的《关于南方基金南方东英
银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及联接基金变更基金名
称并修改法律文件的公告》，自 2024 年 12 月 5 日起，本基金的基金名称变更为“南方基金
南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 7,704,584.72
2.本期利润 -5,859,542.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0264
4.期末基金资产净值 238,420,694.17
5.期末基金份额净值 1.2566
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -1.97% 0.75% -2.13% 0.81% 0.16% -0.06%
过去六个月 2.66% 1.25% 2.62% 1.30% 0.04% -0.05%
过去一年 12.52% 1.09% 11.88% 1.12% 0.64% -0.03%
自基金合同 25.66% 0.98% 25.22% 1.00% 0.44% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
美国南加州大学金融工程硕士，具有基
金从业资格。2012 年 8 月加入南方基金，
本基金 2022年12 任数量化投资部研究员；2015 年 5 月 28
李佳亮 基金经 月 16 日 - 12 年 日至 2016 年 8 月 5 日，任投资经理助理；
理 2017 年 4 月 13 日至 2018 年 9 月 4 日，
任南方荣优基金经理；2016 年 8 月 5 日
至 2019 年 1 月 18 日，任南方消费基金
经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 6 月
28 日，任大数据 100、大数据 300 基金
经理；2016 年 11 月 23 日至 2021 年 11
月 12 日，任南方中证 500增强基金经理；
2017 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 12 日，
任南方量化成长基金经理；2020 年 4 月
23 日至 2021 年 11 月 12 日，任南方上证
50 增强基金经理；2016 年 12 月 30 日至
2024 年 5 月 31 日，任南方绝对收益基金
经理；2021 年 10 月 29 日至今，任南方
MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；
2022 年 1 月 10 日至今，任南方 MSCI
中国 A50 互联互通 ETF 联接基金经理；
2022 年 11 月 21 日至今，兼任投资经理；
2022 年 12 月 16 日至今，任南方基金南
方东英银河联昌富时亚太低碳精选 ETF
（QDII）基金经理；2022 年 12 月 23 日
至今，任南方北证 50 成份指数发起基金
经理；2023 年 3 月 3 日至今，任南方中
证主要消费 ETF 基金经理；2023 年 3 月
23 日至今，任南方标普 500ETF（QDII）
基金经理；2023 年 4 月 13 日至今，任南
方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023
年 6 月 21 日至今，任南方中证国新央企
科技引领 ETF 基金经理；2023 年 7 月 28
日至今，任南方中证通信服务 ETF 基金
经理；2023 年 9 月 7 日至今，任南方中
证 2000ETF 基金经理；2023 年 12 月 5
日至今，任南方中证电池主题指数发起
基金经理；2024 年 2 月 28 日至今，任南
方中证国新央企科技引领 ETF 联接基金
经理；2024 年 3 月 19 日至今，任南方中
证光伏产业指数发起基金经理；2024 年
3 月 29 日至今，任南方中证半导体产业
指数发起基金经理；2024 年 4 月 15 日至
今，任南方上证科创板芯片 ETF 基金经
理；2024 年 5 月 14 日至今，任南方中证
通信服务 ETF 发起联接基金经理；2024
年 5 月 21 日至今，任南方富时亚太低碳
精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理；
2024 年 7 月 8 日至今，任南方上证科创
板芯片 ETF 发起联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 18 9,521,292,277.79 2016 年 08 月 05
日
李佳亮 私募资产管理计 1 4,891,442.64 2024 年 06 月 28
划 日
其他组合 - - -
合计 19 9,526,183,720.43 -
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 49 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本产品跟踪富时亚太低碳精选指数，富时亚太低碳精选指数包括亚太 11 个国家地区的个股，精选了印度、东南亚、日本、中国台湾、韩国等国全球知名行业龙头，是亚太市场龙头企业的代表性指数。2024 年四季度，富时亚太低碳精选指数涨跌幅为-4.59%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2）申购赎回过程中的美元汇率变动，实际换汇汇率与结算汇率的差异。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2566 元，报告期内，份额净值增长率为-1.97%，同期业绩基准增长率为-2.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资 236,203,643.23 98.96
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,481,646.68 1.04
8 其他资产 4,220.20 0.00
9 合计 238,689,510.11 100.00
注：上表中的基金投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资的股票或存托凭证。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票或存托凭证。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有指数投资的股票或存托凭证。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票或存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序 基金 运作方 公允价值（人民 占基金资
号 基金名称 类型 式 管理人 币元） 产净值比
例（%）
CSOP FTSEAsia 交易型 CSOPAsset
1 Pacific Low ETF 开放式 Management 236,203,686.64 99.07
Carbon Index ETF Pte Ltd
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4,220.20
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,220.20
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 299,428,658.00
报告期期间基金总申购份额 9,700,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 119,400,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 189,728,658.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 序 持有基金份额比例达 份额占
类别 号 到或者超过 20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
间区间
20241001-20241020,2
机构 1 0241105-20241105,20 93,402,680.00 85,719,353.00 164,028,499.00 15,093,534.00 7.96%
241107-20241107,202
41112-20241119
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基
金合同》；
2、《南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托
管协议》；
3、南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024
年 4 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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