汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券
投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富国证生物医药 ETF
场内简称 生物药 ETF
基金主代码 159839
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 02 月 01 日
报告期末基金份额总额(份) 1,412,235,165.00
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如
投资策略 流动性不足等)导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合,
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制
规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采
取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:
资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与
融资投资策略、参与转融通证券出借业务策
略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 国证生物医药指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。同时本基金为指数基金,主要采用完
全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指
数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30
日)
1.本期已实现收益 -52,208,831.94
2.本期利润 101,449,445.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0695
4.期末基金资产净值 543,183,073.46
5.期末基金份额净值 0.3846
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①-③ ②-④
长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益
准差② 率标准差
④
过去三 21.36% 2.51% 21.27% 2.53% 0.09% -0.02%
个月
过去六 5.60% 2.04% 4.47% 2.05% 1.13% -0.01%
个月
过去一 -15.19% 1.95% -15.92% 1.96% 0.73% -0.01%
年
过去三 -56.92% 1.79% -57.60% 1.80% 0.68% -0.01%
年
自基金
合同生 -61.54% 1.88% -59.19% 1.90% -2.35% -0.02%
效起至
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2021 年 02 月 01 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015 年
6 月加入汇添富
基金管理股份有
限公司,现任指
数与量化投资部
本基金的 副总监。2015 年
基金经理, 2021 年 02 8 月 3 日至今任
过蓓蓓 指数与量 月 01 日 - 13 汇添富中证主要
化投资部 消费交易型开放
副总监 式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 8 月 3 日至
2023 年 4 月 13
日任中证金融地
产交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2015 年 8 月 3 日
至 2023 年 4 月 6
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年 8 月 3 日至今
任中证医药卫生
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2015 年 8 月 3 日
至今任中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
8 月 29 日任汇添
富深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
5 月 22 日任深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金(LOF)的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至
2022 年 12 月 1
日任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
(LOF)的基金经
理。2018 年 5 月
23 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业指数型发
起式证券投资基
金(LOF)的基
金经理。2018 年
10 月 23 日至
2023 年 5 月 22
日任中证银行交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2019
年 3 月 26 日至
今任汇添富中证
医药卫生交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 4 月 15
日至 2022 年 6
月 13 日任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 10 月 8 日至
今任中证 800 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2 月 1 日至今
任汇添富国证生
物医药交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 6 月
3 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 9 月
29 日至 2023 年
5 月 18 日任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2022 年 2 月
28 日至 2022 年
10 月 31 日任汇
添富国证生物医
药交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2022 年
8 月 15 日至今任
汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金
(QDII)的基金
经理。2022 年 9
月 26 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2022 年 10 月 20
日至 2024 年 4
月 8 日任汇添富
中证 100 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2022 年
12 月 2 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
(LOF)的基金
经理。2023 年 3
月 14 日至今任
汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金发起式
联接基金
(QDII)的基金
经理。2023 年 3
月 30 日至今任
汇添富纳斯达克
100 交易型开放
式指数证券投资
基金(QDII)的
基金经理。2023
年 8 月 2 日至今
任汇添富纳斯达
克 100 交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金(QDII)
的基金经理。
2023 年 8 月 23
日至今任汇添富
黄金及贵金属证
券投资基金
(LOF)的基金
经理。
国籍:中国。学
历:上海交通大
学工学学士、美
国东北大学管理
学硕士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:2016 年
6 月至 2019 年 3
月就职于上海游
马地投资中心
(有限合伙),
2019 年 6 月至
2023 年 11 月就
职于威廉欧奈尔
投资管理(上
海)有限公司。
2023 年 12 月起
加入汇添富基金
罗昊 本基金的 2024 年 09 - 8 管理股份有限公
基金经理 月 11 日 司。2024 年 9 月
11 日至今任汇添
富中证信息技术
应用创新产业交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2024
年 9 月 11 日至
今任汇添富中证
环境治理指数型
证券投资基金
(LOF)的基金
经理。2024 年 9
月 11 日至今任
汇添富国证生物
医药交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2024 年 9 月
11 日至今任汇添
富华证专精特新
100 指数型发起
式证券投资基金
的基金经理。
注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度末,A 股迎来了波澜壮阔的反弹行情,无论是幅度、成交额以及上涨一致性都几
乎创下了 A 股的历史记录。整个三季度,中证 800 上涨 16.1%,上证指数也一举站上 3300
点整数关口,市场已经呈现普涨状态。从资金面来看,国内资金交投活跃,各个板块都有不俗的表现,而境外资金由于近几年连续大幅流出,并低配中国资产,目前仍刚开始起步重回到 A 股。此次快速反弹,被动指数产品成为资金最青睐的投资工具,且这一趋势仍在继续中。
宏观来看,首先,最近的高层会议表达了对金融市场的高度重视与宏伟期望,并且联合各部委出台了一系列实质性利好股市的政策。其次,对于国家经济的复苏,高层会议体现了更坚定的目标以及针对性的解决方案,其中货币政策的宽松与房地产价格的维稳犹如一剂强心针。再次,美联储的降息路线图已经明确,市场会逐渐更加宽松,整体的估值有望进一步上修。从基本面来看,盈利增速放缓的不利局面已经边际改善,同时,A 股的整体估值目前处于历史低位区间,性价比凸显。
A 股从来不仅是对宏观经济与个股基本面数据的反应,更是市场对于未来的一种情绪预
期和风险定价。随着近期的各项呵护资本市场以及推动经济发展的政策出台,整体市场信心大幅回暖。在这种情况下,风险偏好者第一时间加速入场,大量增量资金短时间内抬高股价,而风险厌恶者由于股价不断快速抬升,也开始向乐观方向转变,逐渐增加权益类投资的仓位。
国证生物医药指数 2024 年三季度上涨 18.2%,今年以来收益率-14.3%。目前医药投资
基本上是两条主线,一是国内的经济复苏,二是出海。从经济复苏来看,生物医药相关股票
的业绩预期出现分化,CXO 类公司订单开始企稳与增长。从出海来看,可喜的是,经过几年的辛苦耕耘,一些企业已经走通了药企出海这一条路,而国外的医药行业往往具有更高的价格估值体系,更市场化的竞争格局,这些企业业绩相对更稳定。
作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 21.36%。同期业绩比较基准收益率为 21.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 540,153,305.49 98.37
其中:股票 540,153,305.49 98.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 6,303,917.78 1.15
8 其他资产 2,668,790.27 0.49
9 合计 549,126,013.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 414,361,305.97 76.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 125,791,999.52 23.16
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 540,153,305.49 99.44
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
股票名
序号 股票代码 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
药明康
1 603259 1,124,702 58,889,396.72 10.84
德
智飞生
2 300122 1,052,601 35,135,821.38 6.47
物
泰格医
3 300347 493,885 34,073,126.15 6.27
药
上海莱
4 002252 4,310,722 34,054,703.80 6.27
士
复星医
5 600196 1,189,540 32,914,571.80 6.06
药
长春高
6 000661 280,780 30,854,914.20 5.68
新
7 300896 爱美客 126,704 29,851,462.40 5.50
万泰生
8 603392 324,999 26,607,668.13 4.90
物
康龙化
9 300759 858,993 26,070,437.55 4.80
成
天坛生
10 600161 968,390 24,345,324.60 4.48
物
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 24,407.91
2 应收证券清算款 2,644,382.36
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,668,790.27
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,443,735,165.00
本报告期基金总申购份额 502,500,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 534,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,412,235,165.00
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 10 月 25 日
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