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易方达深证100交易型开放式指数基金2019年第2季度报告查看PDF原文

易方达深证100交易型开放式指数基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达深证100ETF

场内简称 深100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006年3月24日

报告期末基金份额总额 1,507,388,396.00份

投资目标 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的

最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票

时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组

合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组

合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证100价格指数

风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 246,914,986.75

2.本期利润 -193,204,391.08

3.加权平均基金份额本

期利润 -0.1387

4.期末基金资产净值 6,714,376,659.96

5.期末基金份额净值 4.4543

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算,折算比例为0.94948342。

4.本基金已于2010年11月19日进行了基金份额拆分,拆分比例为5:1,即每一份基金份额拆成5份。

5.本基金已于2014年8月29日进行了基金份额合并,合并比例为0.2:1,即每5份基金份额合并成1份。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比 较基准

净值增 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个 -3.29% 1.84% -4.08% 1.85% 0.79% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证100交易型开放式指数基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006年3月24日至2019年6月30日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为335.81%,同期业

绩比较基准收益率为297.50%。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达中小板指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达原油证券投资基金

(QDII)的基金经理、易方 硕士研究生,曾任华泰联合

达银行指数分级证券投 证券资产管理部研究员,易

成 资基金的基金经理、易方2016- - 11年 方达基金管理有限公司集

曦 达生物科技指数分级证 05-07 中交易室交易员、指数与量

券投资基金的基金经理、 化投资部指数基金运作专

易方达深证成指交易型 员、基金经理助理。

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达深

证100交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达纳斯

达克100指数证券投资基

金(LOF)的基金经理、易

方达恒生中国企业交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达恒生中国企业

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易

方达创业板交易型开放

式指数证券投资基金联

接基金的基金经理、易方

达创业板交易型开放式

指数证券投资基金的基

金经理、易方达并购重组

指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方

达中小板指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达银行指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达香港恒生综合小型 硕士研究生,曾任招商银行

股指数证券投资基金 资产托管部基金会计,易方

刘 (LOF)的基金经理、易方 2017- 达基金管理有限公司核算

树 达生物科技指数分级证 07-18 - 12年 部基金核算专员、指数与量

荣 券投资基金的基金经理、 化投资部运作支持专员、基

易方达深证成指交易型 金经理助理。

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达深

证100交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达上证

中盘交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达上证

中盘交易型开放式指数

证券投资基金的基金经

理、易方达创业板交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达并购

重组指数分级证券投资

基金的基金经理、易方达

标普医疗保健指数证券

投资基金(LOF)的基金经

理、易方达标普信息科技

指数证券投资基金(LOF)

的基金经理、易方达标普

生物科技指数证券投资

基金(LOF)的基金经理、

易方达标普500指数证券

投资基金(LOF)的基金经

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次,其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为深证100指数,深证100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成,以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2019年第二季度,受中美贸易摩擦影响,市场风险偏好明显下降,股票市场经历了一波调整,在此过程中,市场资金的博弈性上升,对短期波动更为敏感。随着G20会议6月底在日本大阪召开,中美贸易摩擦得到缓解,市场明显企稳回升。

报告期内,国内经济增速逐步走稳,货币和财政政策持续宽松,MSCI扩大了A股纳入比例,外资持续流入,此外财政政策中降费减税的效果也开始逐渐体现,使得国内股市的中长期预期在发生转变。

市场普遍预期科创板将在2019年第三季度开市交易,该板块的推出将进一步提升市场对高新技术类公司的偏好,尤其是能够体现国内自主发展,自主可控的科技产业将更受资本关注。

在上述背景下,预计股票市场有可能将继续体现两类投资偏好:一种是行业

竞争格局清晰,市场占比高,业绩稳定增长的龙头公司;另一种是受政策和资本青睐,具备核心技术,行业空间扩张中的成长类公司。

深100指数是深市成长性蓝筹的核心代表,成份股以优质民营企业为主,在充分竞争中形成了管理、技术、人员等方面的护城河。因此,本指数不仅对冲周期能力较强,同时还具备较好的成长性。

基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为4.4543元,本报告期份额净值增长率为-3.29%,同期业绩比较基准收益率为-4.08%。

本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差0.53%,在合同规定的控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元) 的比例(%)

1 权益投资 6,687,896,739.70 99.54

其中:股票 6,687,896,739.70 99.54

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 29,191,210.99 0.43

7 其他资产 1,495,710.44 0.02

8 合计 6,718,583,661.13 100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 330,444,956.49 4.92

B 采矿业 - -

C 制造业 4,360,736,583.14 64.95

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D 业

E 建筑业 26,827,176.74 0.40

F 批发和零售业 111,791,601.16 1.66

G 交通运输、仓储和邮政业 72,950,547.42 1.09

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 368,054,335.93 5.48

J 金融业 654,725,743.59 9.75

K 房地产业 431,617,028.16 6.43

L 租赁和商务服务业 108,835,333.23 1.62

M 科学研究和技术服务业 17,454,240.00 0.26

N 水利、环境和公共设施管理业 25,015,590.76 0.37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 18,370,740.00 0.27

Q 卫生和社会工作 119,045,527.36 1.77

R 文化、体育和娱乐业 42,027,616.72 0.63

S 综合 - -

合计 6,687,897,020.70 99.61

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 000651 格力电器 8,740,283 480,715,565.00 7.16

2 000333 美的集团 9,136,406 473,814,015.16 7.06

3 000858 五粮液 3,366,653 397,096,721.35 5.91

4 300498 温氏股份 7,181,720 257,536,479.20 3.84

5 000002 万科A 8,674,139 241,227,805.59 3.59

6 000001 平安银行 15,350,676 211,532,315.28 3.15

7 002415 海康威视 6,542,392 180,439,171.36 2.69

8 000725 京东方A 47,471,187 163,300,883.28 2.43

9 000063 中兴通讯 4,512,962 146,806,653.86 2.19

10 300059 东方财富 9,560,153 129,540,073.15 1.93

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.12018年7月26日,中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为,罚款人民币140万元。

2019年5月10日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司信用卡中心上海分中心2015年至2017年对员工经商办企业的行为屡禁不止,员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实,责令改正,并处罚款40万元。

本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除平安银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 252,169.53

2 应收证券清算款 1,235,818.74

3 应收股利 -

4 应收利息 7,722.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,495,710.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,213,837,195.00

报告期基金总申购份额 1,187,751,201.00

减:报告期基金总赎回份额 894,200,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 1,507,388,396.00

注:期初基金总份额包含场外份额7,069,730份;期末基金总份额包含场外

份额159,220,931份;总申购份额包含场外总申购份额152,151,201份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期初份申购份赎回份 持有份 份额

序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比

20%的时间区间

2019年04月01 250,766, 10,932, 261,699 17.36

机构 1 日~2019年04月 400.00 900.00 - ,300.00 %

23日

中国银行股份

有限公司-易 2019年04月01

方达深证100 1 日~2019年06月 347,317, 89,278, 34,710,2 401,885 26.66

交易型开放式 30日 256.00 711.00 83.00 ,684.00 %

指数证券投资

基金联接基金

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回

申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件;

2.《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》;

3.《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》;

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一九年七月十九日

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