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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年1月23日更新)查看PDF原文

深证基本面 120交易型开放式指数证券投资

基金更新招募说明书

(2020年1月23日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

(一)深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金或基金”)

根据 2011 年 6 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准深证基本面 120 交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2011]906 号)和 2011 年 6 月 22 日

《关于深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]396 号)的核准,进行募集。本基金类型为交易型开放式。本基金基金合

同于 2011 年 8 月 1 日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

(二)本招募说明书是对原《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真 实、准确、 完整。本招募说明书经 中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其 对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面 了解本基金 的产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资 中出现的各类风险,包 括:因政治 、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 、个别证券特有的非系 统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金被动跟踪标的指数“深证基本面 120 指数”,因此,本基金的业绩表现与深证基本面 120 指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合 型基金、债 券型基金、及货币市场 基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的 招募说明书 基金合同、 基金产品资 料概要, 全面认识本 基金的风

险收益特征和产品特性, 并充分考虑 自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策。

(四)投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(六)基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

目录

一、绪言......4

二、释义......5

三、基金管理人...... 10

四、基金托管人...... 21

五、相关服务机构...... 23

六、基金的募集...... 28

七、基金合同的生效...... 33

八、基金份额的交易...... 34

九、基金份额的申购、赎回...... 36

十、基金的非交易过户等其他业务...... 47

十一、基金的投资...... 48

十二、基金的业绩...... 58

十三、基金的融资融券...... 60

十四、基金的财产...... 60

十五、基金资产估值...... 61

十六、基金的收益与分配...... 64

十七、基金的费用与税收...... 65

十八、基金的会计与审计...... 67

十九、基金的信息披露...... 68

二十、风险揭示...... 73

二十一、基金合同的终止与基金财产的清算...... 77

二十二、基金合同内容摘要...... 79

二十三、基金托管协议的内容摘要...... 90

二十四、对基金份额持有人的服务...... 98

二十五、其他应披露事项...... 99

二十六、招募说明书存放及查阅方式......100

二十七、备查文件......101

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说 明书中载明 的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写,并经中国证 监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 。如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。 基金投资者 自依基金合同取得基金 份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月

1 日起执行。

二、释义

本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

基金或本基金 指深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金;

基金合同 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书或本招募 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

说明书 及其更新;

基金份额发售公告 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售

公告》;

基金产品资料概要 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料

概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披

露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行)

托管协议 指《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及

其任何有效修订和补充;

中国 中华人民共和国(仅为本招募说明书目的不包括香港特别行 政区、

澳门特别行政区及台湾地区)

中国证监会 指中国证券监督管理委员会;

中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;

《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券

投资基金法》及不时做出的修订;

《销售办法》 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实

施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;

《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起实

施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理

办法》及不时做出的修订;

《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布并于 2019 年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订;

《流动性风险管理规 指中国证监会 2017 年年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

定》 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

不时做出的修订;

深交所《业务细则》 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;

交易型开放式指数证 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的

券投资基金 “交易型开放式指数基金”,即是指经依法募集的,以跟踪特定证

券指数为目标的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎

回,并在深圳证券交易所上市交易;

ETF 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用

开放式运作方式的基金;

元 指人民币元;

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司;

基金托管人 指中国银行股份有限公司;

登记结算业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开

放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和

结算业务;

登记结算机构 指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国

证券登记结算有限责任公司;

投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;

个人投资者 指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人;

机构投资者 指在中国境内 合法注册登 记或经有权 政府部门批 准设立和有 效存

续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团

体或其他组织;

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律

法规规定可以 投资于在中 国境内依法 募集的证券 投资基金的 中国

境外的机构投资者;

基金份额持有人大会 指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或

其合法的代理人进行表决的会议;

基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额

募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;

基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有

人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基

金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;

存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日 指深圳证券交易所的正常交易日;

认购 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基

金份额的行为;

申购 指在基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金份额

的行为;

赎回 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定

的条件申请将 其持有的本 基金基金份 额兑换为基 金合同约定 的对

价资产的行为;

申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;

申购对价 投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组

合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价;

标的指数 中证指数有限公司编制并发布的深证基本面120指数及其未来可能

发生的变更;

组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;

完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有

成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的

比例,以达到复制指数的目的;

最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回的基金

份额应为最小申购赎回单位的整数倍;

现金替代 申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;

现金差额 最小申购赎回 单位的资产 净值与按当 日收盘价计 算的最小申 购赎

回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应

支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、

申购或赎回的基金份额数计算;

预估现金部分 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现 金差额

预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结;

基金份额参考净值 深圳证券交易 所在交易时 间内根据申 购赎回清单 中的组合证 券的

实时市值并加计含预估现金部分所计算发布的基金份额参考净值,

简称 IOPV;

指令 指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及

实物券调拨等指令;

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销

业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回

和其他基金业 务的机构, 包括发售代 理机构和申 购赎回代理 券商

(代办证券公司);

销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构;

申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指

定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;

指定媒介 指中国证监会 指定的用以 进行信息披 露的全国性 报刊及指定 互联

网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金

电子披露网站)等媒介;

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日;

T+n 日 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;

收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日;

基金净值增长率 收益评价日基 金份额净值 与基金上市 前一日基金 份额净值之 比减

去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日

为初始日重新计算);

标的指数同期增长率 收益评价日标 的指数收盘 值与基金上 市前一日标 的指数收盘 值之

比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折

算日为初始日重新计算);

基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他

资产等形式存在的基金资产的价值总和;

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基 金资产净值 除以计算日 基金份额余 额所得的单 位基

金份额的价值;

基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程;

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌

股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行

人债务违约无法进行转让或交易的债券等;

法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法

规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规

的不时修改和补充;

不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括但不限

于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征

用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常

停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。

三、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立

信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京 、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

2、管理基金情况

截止 2019 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金,具体包括嘉

实成长收益混合、嘉实增 长混合、嘉 实稳健混合、嘉实债券 、嘉实服务增值行业混合、嘉 实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混 合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉 实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定 期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证

医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉

实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、

嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡

债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略 配售混合、 嘉实瑞享定期混合、 嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中 短债债 券、嘉实 致享纯 债债券 、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实

致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、

嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、

嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。 其中嘉实增 长混合、嘉 实稳健混合 和嘉实债券属于嘉实 理财通系列基 金。同 时,基金 管理人 还管理 多个 全国社保 基金、 企业年 金、特定 客户资 产投资组合。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪

有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉

实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWSManagement GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理 、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

(1)现任基金经理

刘珈吟女士,硕士研究生,10 年证券从业经历,具有基金从业资格。2009 年加入嘉实

基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016 年

3 月 24 日至今任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今

任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉

实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中

创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中

证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任深

证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实深证

基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉

实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至今任嘉实中

关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股

通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实富时中国 A50 交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实富时中国

A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 20 日至今任嘉实中证央企创新

驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 28 日至今任嘉实中证央企创

新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

李直先生,硕士研究生,5年证券从业经历,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实

基金,从事指数基金投资研究工作。2017 年 12 月 26 日至今任深证基本面 120 交易型开放

式指数证券投资基金基金经理、2017 年 12 月 26 日至今任嘉实深证基本面 120 交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实中创 400 交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任中创 400 交易型开放式指

数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 26 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放

式指数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指

数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证

券投资基金联接基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指

数证券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证

券投资基金基金经理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金经理、2019 年 11 月 1 日起任嘉实新兴科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理、2019 年 12 月 5 日起任嘉实先进制造 100 交易型开放式指数证券投资基金基金

经理。

(2)历任基金经理

杨阳先生,管理时间为 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 11 日;杨宇先生,管理时间为

2014 年 3 月 11 日至 2016 年 1 月 5 日;何如女士,管理时间为 2016 年 1 月 5 日至 2017 年

12 月 26 日。

3、Smart Beta 及量化投资决策委员会

Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先

生、Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三) 基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购赎回清单;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义, 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为;

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采 取有效措施 ,防止违反有关法律法 规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;

(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或国务院另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

对于因上述(5)、(6 )项情形导致无法投资的标的指数成份股的,基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关 证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司规范运作, 有效地防 范和化解管理风险、 经营风险以及操作风 险,确保基金财务和公司财务以及 其他信息真 实、准确、完整,从而 最大程度地保护基金份额持有人的利益,本公司建立了 科学合理、 控制严密、运行高效的 内部控制制度。内部 控制制度是公司为实现内部控制目 标而建立的 一系列组织机制、管理 方法、操作程序与控制措施的总称。它由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公 司章程规 定的内控原则的细化 和展开,是对各项基 本管理制度的总揽和指导,包括内 控目标、内 控原则、控制环境、内 控措施等内容。公司基本管理制度包括内部会计控制制 度、风险管 理控制制度、投资管理 制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、 信息技术管 理制度、资料档案管理 制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。部门业务 规章是在基 本管理制度的基础上,对各部门的主要职责 、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行了具体规定。

2.内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责 检查公司内 部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)股票投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合 格的监察稽 核人员,明确监察稽核 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文 化氛围,保 证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”,积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。

(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立 。公司逐步 建立决策科学、运营规 范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序 和管理议事 规则,高效、严谨的业 务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

① 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

② 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;

(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权,建立健全 公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;

③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门和人 员建立有 效的评价和反馈机制 ,对已不适用的授权 应及时修改或取消授权。

(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产 以及不同基 金的资产之间实行独立 运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金财产的状况。

(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠 道的畅通, 建立清晰的报告系统, 各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件,按照预案妥善处理。

(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细,按照查核项目和查核 程序进行部 门自查、监察部核查, 确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

②对内部风险控制制度的 持续监督 。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点,界定风险责任人 ,设计内部 风险点自我评估表,对 风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。

③督察长发现公司存在重 大风险或 者有违法违规行为, 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:许俊

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经 验,且具有 海外工作、学习或培训 经历,60 %以上的员 工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提 供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投 资基金托 管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计 划、企业年 金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体系。在国内,中国银行 首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2019 年 12 月 31 日,中国银行已托管 764 只证券投资基金,其中境内基金 722 只,

QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险 管理与控 制工作是中国银行全 面风险控制工作的组 成部分,秉承中国银行风险控制理 念,坚持“ 规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各 环节,通过 风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅

准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE340 2”和“SSAE16”双准则的内部控制 审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措 施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发 现基金管理 人的投资指令违反法律 、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的 ,应当拒绝 执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托 管人如发现 基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指 令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、申购赎回代办券商

(1)中信建投证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人 王常青 联系人 权唐

电话 (010)65183880 传真 (010)65182261

网址 http://www.csc108 客服电话 400-8888-108

.com

(2)国信证券股份有限公司

办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人 何如 联系人 李颖

电话 0755-82130833 传真 0755-82133952

网址 http://www.guosen 客服电话 95536

.com.cn

(3)招商证券股份有限公司

住所 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达 联系人 林生迎

电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636

网址 http://www.cmschi 客服电话 4008888111、95565

na.com

(4)广发证券股份有限公司

办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人 孙树明 联系人 陈姗姗

电话 (020)66338888 传真 (020)87555305

网址 http://www.gf.com 客服电话 95575 或致电各地营

.cn 业网点

(5)中信证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦

注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人 张佑君 联系人 郑慧

电话 010-60838888

网址 http://www.cs.eci 客服电话 95558

tic.com

(6)中国银河证券股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政

电话 010-83574507 传真 010-83574807

网址 http://www.chinas 客服电话 400-8888-888

tock.com.cn

(7)海通证券股份有限公司

住所 上海淮海中路 98 号

办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

注册地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣

电话 (021)23219000 传真 (021)23219100

网址 http://www.htsec. 客服电话 95553 或拨打各城市

com 营业网点咨询电话

(8)申万宏源证券有限公司

住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人 李梅 联系人 陈宇

电话 021-33388214 传真 021-33388224

网址 http://www.swhysc 客服电话 95523 或 4008895523

.com

(9)兴业证券股份有限公司

住所 福州市湖东路 268 号

办公地址 福建省福州市湖东路 268 号

注册地址 福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪

电话 021-38565547

网址 http://www.xyzq.c 客服电话 95562

om.cn

(10)方正证券股份有限公司

住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

法定代表人 施华 联系人 丁敏

电话 (010)59355997 传真 (010)56437013

网址 http://www.founde 客服电话 95571

rsc.com

(11)光大证券股份有限公司

住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号

注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳

电话 (021)22169999 传真 (021)22169134

网址 http://www.ebscn. 客服电话 4008888788、

com 10108998

(12)中泰证券股份有限公司

住所 山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址 济南市市中区经七路 86 号

注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 李玮 联系人 许曼华

电话 021-20315290

网址 http://www.zts.co 客服电话 95538

m.cn

(13)湘财证券股份有限公司

住所 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址 湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

注册地址 湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人 孙永祥 联系人 李欣

电话 (021)38784580 传真 (021)68865680

网址 http://www.xcsc.c 客服电话 95351

om

(14)渤海证券股份有限公司

住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址 天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座

注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆

电话 (022)28451991 传真 (022)28451892

网址 http://www.bhzq.c 客服电话 4006515988

om

(15)华宝证券有限责任公司

住所 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人 陈林 联系人 夏元

电话 (021)68777222 传真 (021)68777822

网址 http://www.cnhbst 客服电话 4008209898

ock.com

2、二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

(二) 登记结算机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人 金颖 联系人 丁志勇

电话 (010)59378982 传真 (010)58598907

(三) 律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 (021)31358666 传真 (021)31358600

经办律 师 吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

电话 (021)23238888 传真 (021)23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规

的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2011 年 6 月 9 日《关于核准深证基本面 120 交

易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2011]906 号)核准募集。

(一)基金运作方式和类型

1、基金的类别:股票型

2、基金的运作方式:交易型开放式

(二)基金存续期

不定期

(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象

1、募集期限:2011 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 26 日。

2、募集方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

3、募集场所:投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

4、募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(四)募集目标

本基金不设定发售规模上限。

(五)基金的认购份额面值、认购价格

本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元,按初始面值发售。

(六)认购费用

认购费用由投资者承担,不高于 1%,认购费率如下表所示:

认购份额 认购费率

50 万份以下 1.0%

50 万份以上(含 50 万份)-100 万份以下 0.5%

100 万份以上(含 100 万份) 每笔 1000 元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

(七)网上现金认购

1、认购时间:2011 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 26 日。

2、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:

认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+佣金比率)

认购佣金=认购价格 ×认购份额×佣金比率

利息折算的份额=利息/认购价格

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

(八)网下现金认购

1、认购时间:2011 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 26 日。

2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

3、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:

认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+认购费率)

认购费用=认购价格 ×认购份额×认购费率

利息折算的份额=利息/认购价格

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所

有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

4、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+1 日进行有效认

购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。

(九)网下股票认购

1、认购时间:2011 年 7 月 20 日至 2011 年 7 月 26 日。

2、认购限额:

以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是深证基本面 120 指数成份股和已公告的备

选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为1 00股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

3、认购份额的计算公式:

投资者的认购份额=∑(第 i 只股票在 T 日的均价×有效认购数量)/1.00

其中,

(1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 i

=1,i≤120。

(2)“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的T 日行情数据,

以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在 T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、

配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在 T日的均价进行调整:

①除息:调整后价格=T 日均价-每股现金股利或股息

②送股:调整后价格=T 日均价/(1+每股送股比例)

③配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

④送股且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每

股配股比例)

⑤除息且送股:调整后价格=(T 日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)

⑥除息且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价价配股比例-每股现金股利或股息)/(1+

每股配股比例)

⑦除息、送股且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股

息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中,

①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:

公式:

qmax : 限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;

Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;

p j q j :除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个

股当日均价和认购申报数量乘积;

w :该股按均价计算的其在网下股票认购日深证基本面120指数中的权重,(认购期间

如有深证基本面120指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及深

证基本面120指数编制规则计算调整后的深证基本面120指数构成权重,并以其作为计算

依据);

p :该股在网下股票认购日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的,则按比例分配确认。

②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法冻结或执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

(十)募集资金利息与募集股票权益的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。

基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

(十一)募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结,并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以 及其他费用,不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

(一) 基金合同生效

本基金基金合同于 2011 年 8 月 1 日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理

本基金。

(二)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元

的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

法律法规或证券监管部门另有规定的,从其规定办理。

八、基金份额的交易

(一)基金份额上市交易的时间、地点

本基金于 2011 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市交易,基金场内简称:深F120 ,基

金代码:159910 。

(二)基金份额的上市交易

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》及其他有关规定。

(三)暂停上市交易

基金份额上市交易期间出 现下列情形 之一的,深圳证券交 易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案:

1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;

2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;

3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;

4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

当暂停上市情形消除后, 基金管理 人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请 ,经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在媒介发布基金恢复上市公告。

(四)终止上市交易

基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;

2、基金合同终止;

3、基金份额持有人大会决定终止上市;

4、基金合同约定的终止上市的其他情形;

5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终

止上市公告。

若因上述 1、4 项等原因 使本基金不 再具备上市条件而被 深圳证券交易所终止 上市的,

本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以基本面 120 指数为标的指数的非上市的开放 式指数基金 。若届时本基金管理人 已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本 着维护基金 份额持有人合法权益的 原则,确定是否选取其他合适的指数作为标的指数。

(五)基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日 开市前向 深圳证券交易所提供 当日的申购赎回清单 ,深圳证券交易所在开市后根据申 购赎回清单 和组合证券内各只证券 的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为:

基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价 相乘之和+ 申购赎回清单中的预估 现金差额) /最小申购 赎回单位对应的基金份额。

2.基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

九、基金份额的申购、赎回

(一)申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代 理券商办 理基金申购、赎回业 务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

(二)申购和赎回的开放日及时间

本基金自 2011 年 9 月 27 日起办理申购与赎回业务。

基金投资者办理基金份额 的申购、 赎回等业务的开放日 为深圳证券交易所的 交易日,具体办理时间为深圳证券 交易所的正 常交易日的交易时间。 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现 深圳证券 交易所交易时间变更 或其他特殊情况,基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(三)申购和赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

当接受申购申请对存量基 金份额持 有人利益构成潜在重 大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限 或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

本基金最小申购赎回单位为 100 万份, 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许

的情况下,调整申购与赎回的数额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒介公告。

(四)申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的相关规定。

基金管理人在不损害基金 份额持有 人权益的情况下可更 改上述原则,但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。

(五)申购和赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

基金投资者必须根据申购 、赎回代 理券商规定的程序, 在开放日的具体业务 办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须 按申购、 赎回清单的规定备足 申购对价,投资者在 提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申 请在受理 当日进行确认。如投 资者未能提供符合要 求的申购对价,则申购申请失败。 如投资者持 有的符合要求的基金份 额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资 组合内不具 备足额的符合要求的赎 回对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其 办理申购、 赎回的销售网点查询有 关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认 情况,否则 如因申请未得到登记结 算机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉 及的股票 和基金份额交收适用 深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司的结算规则。

投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收以及现金替代的清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。登记结算机 构可在法律 法规允许的范围内, 对清算交收和登记的办 理时间、方式进行调整。

4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

(六)申购、赎回的对价、费用

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基 金份额时应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基 金份额时, 基金管理人应交付给 赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市

前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在 外的基金份 额总数。如遇特殊情 况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

(七)申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估

现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额持有人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。

(1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

(2)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1+现金替代保证金

率)

对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。

在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人

将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将应

退款和补款的明细数据发送给登记结算机构,登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清

算:T+2 日后 2 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 22 个交易日),登记结算机构办

理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

n

第i只替代证券数量 该证券经除权调整的 T 1日收盘价

现金替代比例(%) ii1

申购基金份额 T 1日基金份额净值

说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为:

T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用

现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和)

其中,T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外,若 T 日为基金分红除

息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的

固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)

T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算

交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期: 2019-07-01

基金名称: 深 F120

基金管理公司名称: 嘉实基金管理有限公司

基金代码: 159910

拟合指数代码: 399702

2019-06-28 信息内容

现金差额(元): -15080.54

最小申购、赎回单位资产净值(元): 1797557.46

基金份额净值(元): 1.7976

2019-07-01 信息内容

预估现金部分(元): -14611.54

现金替代比例上限: 40.000%

是否需要公布 IOPV: 是

最小申购、赎回单位(份): 1000000

最小申购赎回单位现金红利(元): 0.00

申购赎回组合证券只数: 120

允许申购: 是

允许保证金申购: 是

允许保证金赎回: 否

当天累计可申购的基金份额上限(份): 不限

当天累计可赎回的基金份额上限(份): 100000000

单个证券账户当天累计可申购的基金份额 不限

上限(份):

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额 不限

上限(份):

当天净申购的基金份额上限(份): 不限

当天净赎回的基金份额上限(份): 不限

单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不限

(份):

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不限

(份):

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 现金替代溢 固定替代金

(股) 志 价比例 额 (元)

000001 平安银行 6,200 允许 21.000%

000002 万科A 3,900 允许 21.000%

000027 深圳能源 1,100 允许 21.000%

000028 国药一致 100 允许 21.000%

000034 神州数码 400 允许 21.000%

000039 中集集团 1,200 允许 21.000%

000046 泛海控股 1,000 允许 21.000%

000050 深天马A 500 允许 21.000%

000059 华锦股份 1,400 允许 21.000%

000060 中金岭南 1,500 允许 21.000%

000063 中兴通讯 700 允许 21.000%

000066 中国长城 900 允许 21.000%

000069 华侨城A 3,800 允许 21.000%

000100 TCL 集团 14,100 允许 21.000%

000157 中联重科 3,500 允许 21.000%

000166 申万宏源 3,900 允许 21.000%

000333 美的集团 2,100 允许 21.000%

000338 潍柴动力 3,700 允许 21.000%

000401 冀东水泥 500 允许 21.000%

000402 金 融 街 1,700 允许 21.000%

000413 东旭光电 2,500 允许 21.000%

000415 渤海租赁 2,300 允许 21.000%

000423 东阿阿胶 200 允许 21.000%

000425 徐工机械 2,300 允许 21.000%

000488 晨鸣纸业 2,300 允许 21.000%

000538 云南白药 200 允许 21.000%

000540 中天金融 3,000 允许 21.000%

000543 皖能电力 1,600 允许 21.000%

000550 江铃汽车 200 允许 21.000%

000559 万向钱潮 900 允许 21.000%

000568 泸州老窖 200 允许 21.000%

000581 威孚高科 500 允许 21.000%

000600 建投能源 1,000 允许 21.000%

000623 吉林敖东 600 允许 21.000%

000625 长安汽车 3,900 允许 21.000%

000626 远大控股 900 允许 21.000%

000627 天茂集团 800 允许 21.000%

000630 铜陵有色 6,800 允许 21.000%

000651 格力电器 2,700 允许 21.000%

000656 金科股份 1,500 允许 21.000%

000671 阳光城 1,200 允许 21.000%

000701 厦门信达 1,300 允许 21.000%

000703 恒逸石化 600 允许 21.000%

000709 河钢股份 6,900 允许 21.000%

000718 苏宁环球 1,500 允许 21.000%

000725 京东方 A 13,100 允许 21.000%

000728 国元证券 1,000 允许 21.000%

000732 泰禾集团 400 允许 21.000%

000761 本钢板材 400 允许 21.000%

000768 中航飞机 400 允许 21.000%

000776 广发证券 2,400 允许 21.000%

000778 新兴铸管 3,500 允许 21.000%

000783 长江证券 2,200 允许 21.000%

000786 北新建材 400 允许 21.000%

000825 太钢不锈 3,500 允许 21.000%

000830 鲁西化工 800 允许 21.000%

000858 五 粮 液 400 允许 21.000%

000876 新 希 望 1,000 允许 21.000%

000878 云南铜业 800 允许 21.000%

000895 双汇发展 900 允许 21.000%

000898 鞍钢股份 3,000 允许 21.000%

000932 华菱钢铁 2,300 允许 21.000%

000937 冀中能源 1,200 允许 21.000%

000938 紫光股份 100 允许 21.000%

000951 中国重汽 300 允许 21.000%

000959 首钢股份 2,000 允许 21.000%

000960 锡业股份 600 允许 21.000%

000961 中南建设 800 允许 21.000%

000963 华东医药 400 允许 21.000%

000983 西山煤电 1,300 允许 21.000%

000999 华润三九 200 允许 21.000%

001965 招商公路 200 允许 21.000%

001979 招商蛇口 1,200 允许 21.000%

002001 新和成 500 允许 21.000%

002024 苏宁易购 2,500 允许 21.000%

002027 分众传媒 3,500 允许 21.000%

002032 苏泊尔 100 允许 21.000%

002051 中工国际 400 允许 21.000%

002078 太阳纸业 1,200 允许 21.000%

002081 金螳螂 900 允许 21.000%

002091 江苏国泰 1,000 允许 21.000%

002092 中泰化学 1,600 允许 21.000%

002110 三钢闽光 1,000 允许 21.000%

002128 露天煤业 600 允许 21.000%

002142 宁波银行 1,300 允许 21.000%

002146 荣盛发展 1,600 允许 21.000%

002183 怡亚通 2,300 允许 21.000%

002202 金风科技 1,600 允许 21.000%

002233 塔牌集团 600 允许 21.000%

002236 大华股份 600 允许 21.000%

002241 歌尔股份 1,100 允许 21.000%

002244 滨江集团 1,700 允许 21.000%

002294 信立泰 300 允许 21.000%

002304 洋河股份 200 允许 21.000%

002311 海大集团 200 允许 21.000%

002352 顺丰控股 100 允许 21.000%

002385 大北农 1,200 允许 21.000%

002415 海康威视 1,000 允许 21.000%

002419 天虹股份 400 允许 21.000%

002422 科伦药业 200 允许 21.000%

002456 欧菲光 1,000 允许 21.000%

002470 金正大 1,400 允许 21.000%

002475 立讯精密 300 允许 21.000%

002493 荣盛石化 400 允许 21.000%

002563 森马服饰 400 允许 21.000%

002594 比亚迪 300 允许 21.000%

002601 龙蟒佰利 300 允许 21.000%

002608 江苏国信 200 允许 21.000%

002673 西部证券 500 允许 21.000%

002714 牧原股份 100 允许 21.000%

002736 国信证券 1,300 允许 21.000%

002739 万达电影 200 允许 21.000%

002936 郑州银行 400 允许 21.000%

002938 鹏鼎控股 100 允许 21.000%

300070 碧水源 900 允许 21.000%

300226 上海钢联 100 允许 21.000%

300433 蓝思科技 500 允许 21.000%

300498 温氏股份 1,100 允许 21.000%

300741 华宝股份 100 允许 21.000%

300750 宁德时代 100 允许 21.000%

说明:此表仅为示意。

(八) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

在如下情况下,基金管理人可以拒绝或者暂停接受投资者的申购、赎回申请:

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请;

2、因特殊原因(包括但不限于深圳证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单;

5、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制单位 、深圳证券 交易所等因异常情况使 申购、赎回清单无法 编制或编制不当。上述异常情况指基 金管理人无 法预见并不可控制的 情形,包括但不限于系 统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;

6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购;

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

8、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一(第 6 点除外)且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、

赎回申请时,基金管理人应 当在当日向 中国证监会备案,并 及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付 。在拒绝或 暂停申购、赎回购的情 形消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

(九)基金的份额折算

基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。

1、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基 金份额折 算日,并依照《信息 披露办法》的有关规 定提前公告。

2、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理 人向登记 结算机构申请办理, 并由登记结算机构进 行基金份额的变更登记。

基金份额折算后,本基金 的基金份 额总额与基金份额持 有人持有的基金份额 数额将发生调整,但调整后的基金 份额持有人 持有的基金份额占基金 份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额 持有人的权 益无实质性影响。基金 份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

3、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

十、基金的非交易过户等其他业务

登记结算机构可依据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。

十一、基金的投资

(一) 投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(二) 投资范围

本基金投资范围主要为标 的指数成份 股及备选成份股。此 外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转 债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将把全部或接近全 部的基金 资产用于跟踪标的指 数的表现,正常情况 下投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

(三) 投资理念

本基金以拟合、跟踪深证基本面 120 指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求

为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

(四) 投资策略

本基金采取完全复制法, 即完全按 照标的指数的成份股 组成及其权重构建基 金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用采用其他 指数投资技术适当调整基金投资组 合,以达到跟踪标的 指数的目的。

在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超

过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、决策依据

有关法律、法规、基金合 同和标的 指数的相关规定是基 金管理人运用基金财 产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决 策委员会 领导下的基金经理团 队制。投资决策委员 会负责决定有关指数重大调整的应 对决策、其 他重大组合调整决策以 及重大的单项投资决 策;基金经理决定日常指数跟踪维 护过程中的 组合构建、调整决策以 及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、 交易、评 估、组合维护的有机 配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数 跟踪、成份 股公司行为等相关信 息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指

数复制法构建组合。在追 求跟踪误 差最小化的前提下, 基金经理将采取适当 指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

(4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确 认组合是否 实现了投资预期、组合 误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回 的现金流量 情况以及组合投资绩效 评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份 额持有人 利益的前提下有权根 据环境变化和实际需 要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

(五) 投资组合管理

1、投资组合的建立

为达到紧密跟踪标的指数 的投资目 标,正常情况下本基 金投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到

这一投资比例。此后,如 因标的指数 成份股调整、基金申购 或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。

正常情况下本基金将采用 完全复制 法,严格按标的指数 的个股权重构建投资 组合。但在少数特殊情况下基金经 理将配合使 用其他指数投资技术作 为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。这些情形包括:1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及 权重发生变 化,而由于交易成本、 交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步 调整,需要 采用其他指数投资技术 保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本;2)个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量,采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合;3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离;4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。

基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步

调整。

(1)确定目标组合:基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2、每日投资组合管理

(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

(5)组合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。 ②如发生成 份股变动、成份股公司 合并及其他重大事项,应提请投资 决策委 员会召开 会议, 决定基 金的 操作策略 。③调 整组合 ,达到目 标组合 的持仓结构。

(6)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等

情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

每月末,根据基金合同中 基金管理 费、基金托管费等的 支付要求,及时检查 组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

每半年根据标的指数的编 制规则及 调整公告,基金经理 依据投资决策委员会 的决策,在指 数成份 股调整生 效前, 分析并 确定 组合调整 策略, 尽量减 少变更成 份股带 来跟踪误差。

4、投资绩效评估

风险管理部门每日提供投 资绩效评 估报告,基金经理据 此分析基金的跟踪偏 离情况,分析跟踪误差的产生原因。

(六) 标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为:深证基本面 120 指数。

深证基本面 120 指数在深圳证券交易所上市公司中,以 4 个基本面指标来衡量上市公

司的经济规模,并选取其中最大的 120 家公司作为样本,且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数不仅 具有良好的 基本面、市场代表性和 流动性,且打破了样本股价格与其权重之间的联系,使 得基本面经 济规模大的股票可以获 得较高的权重,并在一定程度上减少了高估股票在组合 中权重过高 的现象,因此可以为投 资者提供另一个投资深圳市场的业绩比较基准和投资分析工具,适合作为本基金的标的指数。

如果指数发布机构变更或 者停止上 述标的指数编制及发 布,或者上述标的指 数由其他指数代替,本基金管理人 可以依据维 护基金份额持有人合法 权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数, 并同时更换 本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的 指数变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、指 数更名等) ,无需召开 基金份额持有人大会,基金管理人 可在取得基 金托管人同意后变更标 的指数,报中国证监会备案并及时公告。

(七) 风险收益特征

本基金为股票型基金,其 长期平均 风险和预期收益率高 于混合型基金、债券 型基金、及货币市场基金。本基金 为指数型基 金,被动跟踪标的指数 的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(八) 禁止行为

依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1、承销证券;

2、向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股的,基金管理人应在严格控制

跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。

若将来法律法规或中国证 监会的相 关规定发生修改或变 更,致使本基金的投 资禁止行为和投资组合比例限制被 修改或取消 ,基金管理人在依法履 行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为。

(九) 投资限制

(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%;

(2)基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(3) 本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值

的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不 超过该权证 的 10%。其 它权证的投 资比例,遵从法规或 监管部门的相关规定;

(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(7)法律法规和基金合同规定的其他限制。

若将来法律法规或中国证 监会的相 关规定发生修改或变 更,致使本基金的投 资组合比

例限制被修改或取消,基 金管理人在 依法履行相应程序后, 本基金可相应调整投资限制规

定。

基金管理人应当自基金合 同生效之 日起三个月内使基金 的投资组合比例符合 基金合同

的约定。除基金投资组合比例限制第(5)、(6)项外,因证券期货市场波动、上市公司合

并、基金规模变动等基金 管理人之外 的因素致使基金投资不 符合基金合同约定的投资比例

规定的,基金管理人应当 在十个交易 日内进行调整。法律法 规或监管机构另有规定时,从

其规定。

(十) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益。

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人

的利益。

5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

(十一) 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7月 15日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,192,296,306.73 99.68

其中:股票 1,192,296,306.73 99.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 3,809,416.23 0.32

金合计

8 其他资产 5,664.06 -

9 合计 1,196,111,387.02 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 28,922,936.20 2.42

B 采矿业 11,725,653.12 0.98

C 制造业 722,135,598.89 60.51

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 14,843,111.70 1.24

E 建筑业 8,995,330.73 0.75

F 批发和零售业 48,697,955.76 4.08

G 交通运输、仓储和 4,660,559.00 0.39

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 5,232,208.00 0.44

信息技术服务业

J 金融业 149,367,737.12 12.52

K 房地产业 164,614,705.77 13.79

L 租赁和商务服务 25,582,792.00 2.14

M 科学研究和技术 - -

服务业

N 水利、环境和公共 4,647,514.00 0.39

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 2,870,204.44 0.24

S 综合 - -

合计 1,192,296,306.73 99.91

(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 000651 格力电器 1,757,894 96,684,170.00 8.10

2 000002 万 科A 2,584,627 71,878,476.87 6.02

3 000333 美的集团 1,376,098 71,364,442.28 5.98

4 000001 平安银行 4,103,835 56,550,846.30 4.74

5 000100 TCL 集团 9,331,300 31,073,229.00 2.60

6 000858 五 粮 液 261,817 30,881,315.15 2.59

7 000338 潍柴动力 2,445,748 30,058,242.92 2.52

8 000725 京东方A 8,659,600 29,789,024.00 2.50

9 300498 温氏股份 719,760 25,810,593.60 2.16

10 000776 广发证券 1,589,431 21,838,781.94 1.83

(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1)2018 年 8 月 1 日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1 号-5 号,于 2018 年 7

月 26 日作出行政处罚决定,对平安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以 50 万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以 40 万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以 50 万元罚款;对平安银行合计处以 140 万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以 14 万元罚款。

本基金投资于 “平安银行(000001)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪

业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,平安银行为标的指数的成份股,本基金投资于 “平安银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,108.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 555.23

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,664.06

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值 增长 率标准差 基准收益 基准 收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

基金合同 -19.24% 1.18% -26.10% 1.45% 6.86% -0.27%

生效日

(2011 年

8 月 1 日)

-2011年12

月 31 日

2012 年 0.97% 1.37% 0.83% 1.39% 0.14% -0.02%

2013 年 -5.49% 1.43% -6.42% 1.44% 0.93% -0.01%

2014 年 53.32% 1.26% 52.22% 1.27% 1.10% -0.01%

2015 年 21.85% 2.45% 20.72% 2.57% 1.13% -0.12%

2016 年 -5.89% 1.41% -5.04% 1.42% -0.85% -0.01%

2017 年 35.32% 0.92% 34.39% 0.92% 0.93% 0.00%

2018 年 -26.44% 1.51% -27.67% 1.51% 1.23% 0.00%

2019 年 1 33.28% 1.73% 32.01% 1.73% 1.27% 0.00%

月 1 日至 6

月 30 日

(二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实深证基本面 120ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2011 年 8 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五、基金的投资(二)投资范围和(八)2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

十三、基金的融资融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

十四、基金的财产

(一)基金资产总值

本基金的基金资产总值包 括基金所 持有的各类有价证券 、银行存款本息、基 金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金资产的账户

本基金根据相关法律法规 、规范性 文件开立基金资金账 户以及证券账户,与 基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金资产账户独立。

(四)基金资产的保管与处分

1、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金资产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金资产不属于其清算范围。

4、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金资产的债权债务,不得相 互抵销。非 因基金资产本身承担的 债务,不得对基金资产强制执行。

5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。

十五、基金资产估值

(一)估值目的

基金估值的目的是为了准 确、真实 地反映基金相关金融 资产和金融负债的公 允价值,并为基金份额提供计价依据。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的 证券交易 场所的正常营业日以 及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。

(三)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值方法

1、股票估值方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其 所在证券 交易所的收盘价估值 ;估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公 开增发新 股等发行未上市的股 票,按估值日在交易 所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

首次发行未上市的股票, 采用估值 技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量的情况下,按成本估值。

(3)有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定 期的股票 ,同一股票在交易所 上市后,按交易所上 市的同一股票的收盘价估值;非公 开发行且处 于明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大 变化,按最近交易日的 收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参 考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息 起始日或上 一起息日至估值当日 的利息)得 到的净价进 行估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后 经济环境未发生重大变 化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近 交易日后经 济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值:

(1)配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

(2)认沽/认购权证的估值

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环境未发生重 大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变 化的,可参 考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以 可靠计量的情况下,按 成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、本基金持 有的回购 以成本列示 ,按合同利 率在回购期 间内逐日计 提应收或 应付利息。

5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应

被认为采用了适当的估值 方法。但是 ,如果基金管理人有充 足的理由认为按上述 方法对基金资财产进行估值不能客 观反映其公 允价值的,基金管理人 可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率 曲线等多种 因素的基础上与基金托 管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理 人同基金 托管人一同进行。基 金份额净值由基金管 理人完成估值后,将估值结果以约定形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核 ,基金托管 人复核无误后签章返回 给基金管 理人,由基 金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗 力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金财 产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

4、中国证监会认定的其他情形。

(七)基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金 份额净值 由基金管理人负责计 算,基金托管人进行 复核。基金管理人应于每个工作日 交易结束后 计算当日的基金份额净 值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发 送给基金管理人,由基 金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精 确到 0.0001 元,小数点后第五位四 舍五入。国家另有 规定的,

从其规定。

(八)估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值 出现错误时 ,基金管理人和基金托 管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进 一步扩大 ;当计价错误达到或 超过基金份额净值的 0.25 %时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所造成

的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、 适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错 误,基金管 理人和基金托管人可以 免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十六、基金的收益与分配

(一)收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。

2、基金收益评价日核定 的基金净 值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1% 以上时,

基金管理人有权进行收益分配。

3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 6 次,每次基金收益

分配数额的确定原则为: 使收益分配 后基金净值增长率尽可 能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有

可能使后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。

5、本基金收益分配采取现金方式。

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(二)基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。

基金净值增长率为收益评 价日基金 份额净值与基金上市 前一日基金份额净值 之比减去1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价 日标的指数 收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

基金管理人将以此计算截 至收益评 价日基金净值增长率 与标的指数增长率的 差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。

2、当基金收益评价日核 定的基金净 值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1% 以上时,

以使 收益分 配后基金 净值增 长率尽 可能 贴近标的 指数同 期增长 率为原则 确定收 益分配数额。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明基金收 益分配对象、分配原 则、分配时间、分配 数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

(四)收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金 管理人拟 定,并由基金托管人 复核后确定,基金管 理人在 2

日公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

(五)收益分配中发生的费用

红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十七、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3) 基金管 理人与 标的指 数供应商 签 订的相 应指数许 可协议 约定的 基金的 指数使用费;

(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

(5)基金合同生效后的信息披露费用;

(6)基金上市费及年费;

(7)基金份额持有人大会费用;

(8)基金合同生效后的会计师费和律师费;

(9)基金资产的资金汇划费用;

(10)按照法律法规和基金合同规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日的资产净值乘以 0.5%的费率来计算,计算方法如

下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。

在通常情况 下,基金托 管费按前 一日基金资 产净值的 0.1 %年费率计 提。计算 方法如

下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中,基金合同 生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

本基金的指数许可基点费 按照前一 日基金资产的万分之 十的年费率计提。指 数许可使用基点费按照前述标准每日计算,逐日累计。

计算方法如下:

H=E×指数许可使用基点费/当年天数

H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许 可使用费 按日计提,按季支付 ,由基金管理人向基 金托管人发送基金指数许可使用费 划款指令, 基金托管人复核后于 次季前 10 个工作日内 从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

指数许可使用费收取下限为每季度人民币伍万元(5 万元),即不足伍万元时按照伍万

元收取

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费 率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说 明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

(4)上述“1.基金费用的种类”中(4)至(10)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人 可协商酌 情调低基金管理费和 基金托管费,无须召 开基金份额持有人大会。

(二)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律法规的规定履行其纳税义务。

十八、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编制基金会计报表 ,基金托管 人定期与基金管理人就 基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,应在更换会计师事务所后按照《信息披露办法》的有关规定公告。

3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

十九、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机 构等法律、 行政法规和中国证监会 规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以 保护基金 份额持有人利益为根 本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金 信息,并保 证所披露信息的真实性 、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

基金信息披露义务人应当 在中国证 监会规定时间内,将 应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招

募说明书、基金合同摘要 登载在指定 报刊和网站上;基金管 理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后,基金招 募说明书 的信息发生重大变更 的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明 书并登载在 指定网站上;基金招 募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金 招募说明 书的摘要文件,用于 向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在

三个工作日内,更新基金 产品资料概 要,并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其 他信息发生 变更的,基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(六)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(七)基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。

(八)基金净值信息公告

基金合同生效后,在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ,基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回之 后,基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售 机构网站或 者营业网点披露开放日 的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(九)基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。

(十)申购赎回清单

在开始办理基金份额申购 或者赎回 之后,基金管理人应 当在每个开放日,通 过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

(十一)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工

作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(十二)基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额 折算日后 应至少提前两个工作 日将基金份额折算日 公告登载于指定报刊及网站上。

基金份额进行折算并由登 记结算机 构完成基金份额的变 更登记后,基金管理 人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。

(十三)定期报告

基金定期报告由基金管理 人按照法 律法规和中国证监会 颁布的有关证券投资 基金信息披露内容与格式的相关文 件的规定单 独编制,由基金托管人 按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指 定网站上, 并将年度报告提示性公 告登载在指定报刊上 。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金

季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年

度报告。

基金管理人应当在基金年 度报告和 中期报告中披露基金 组合资产情况及其流 动性风险分析等。

报告期内出现单一投资 者持有基金 份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形, 为保障其

他投资者的权益,基金管理 人至少应当 在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别 、报告期末 持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(十四)临时报告与公告

基金发生重大事件,有关 信息披露 义务人应当在两日内 编制临时报告书,并 登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指 可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产 生重大影响的事件,包括:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级 管理人员 、基金经理因基金管 理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托 管人或其专 门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金 财产买卖 基金管理人、基金托 管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发 行的证券或者承销期内 承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

17、基金开始办理申购、赎回;

18、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

19、变更标的指数;

20、基金份额终止上市交易;

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

22、基金信息披露义务人 认为可能 对基金份额持有人权 益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(十五)公开澄清

在基金合同期限内,任何 公共媒体 中出现的或者在市场 上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者 引起较大波 动,以及可能损害基金 份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立 即对该消息 进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国 证监会、基金上市交易的证券交易所。

(十六)清算报告

基金合同终止的,基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产 清算小组应 当将清算报告登载在指 定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十七)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息,应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份 额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选择一家报 刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中 国证监会基 金电子披露网站报送拟 披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介、基 金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监 会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(十八)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后,基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。

二十、风险揭示

(一)市场风险

证券市场价格因受各种因 素的影响 而引起的波动,将对 本基金资产产生潜在 风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产 业政策等 国家政策的变化对证 券市场产生一定的影 响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

证券市场是国民经济的晴 雨表,而 经济运行具有周期性 的特点。宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率波动会导致 股票市场 及债券市场的价格和 收益率的变动,同时 直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。

(4)购买力风险

本基金投资的目的是使基 金资产保 值增值,如果发生通 货膨胀,基金投资于 证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

(5)上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多 种因素影 响,如市场、技术、 竞争、管理、财务等 都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

(二)本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表 整个股票 市场。标的指数成份 股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可 能受到政 治因素、经济因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择 等,都会对本基金的 收益产生影 响,从而影响本基金对 标的指数的跟踪程度。

(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该 股票的权重可能不完全 相同;因缺 乏卖空、对冲机制及 其他工具造成的指数跟踪成本较大 ;因基金申 购与赎回带来的现金变 动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投 资政策将会 改变,投 资组合将随 之调整,基 金的收益风 险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的 套利机制 使基金份额二级市场 交易价格的 折溢价控 制在一定范围内,但基金份额在证券 交易所的交 易价格受诸多因素影 响,存在不同于基金份 额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

基金管理人在每一交易日 开市前向 深圳证券交易所提供 当日的申购赎回清单 ,深圳证券交易所在开市后根据申 购赎回清单 和组合证券内各只证券 的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV)。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。

7、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

8、投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用 现金替代。因此,投 资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

9、投资者赎回失败的风险

在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足 额的符合要求的赎回 对价,可能导致出现赎回失败的情形。

另外,基金管理人可能根 据成份股市 值规模变化等因素调 整最小申购赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

10、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组 合证券,在组合证券 变现过程中 ,由于市场变化、部 分成份股流动 性差等因 素,导 致投 资者变 现后的价 值与赎 回时赎回 对价的 价值有 差异,存 在变现风险。

11、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

(2)登记结算机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

(3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。

(三)信用风险

指基金在交易过程发生交 收违约, 或者基金所投资债券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。

(四)流动性风险

指基金资产不能迅速转变 成现金, 或者不能应付可能出 现的投资者大额赎回 的风险。在开放式基金交易过程中 ,可能会发 生巨额赎回的情形。巨 额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

(五)管理风险

在基金管理运作过程中, 可能因基 金管理人对经济形势 和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的 收益水平。 基金管理人的管理水平 、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

(六)操作或技术风险

指相关当事人在业务各环 节操作过 程中,因内部控制存 在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险, 例如,越权违规交易、 会计部门欺诈、交易 错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中,可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(七)合规性风险

指基金管理或运作过程中 ,违反国 家法律法规的规定, 或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。

(八)其它风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现,将会严重影响 证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争 、代理商 违约、托管行违约等 超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。

(九)风险声明

1.本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

2.除基金管理人直接办理 本基金的销 售外,本 基金还通过 代销机构销售,但本 基金并不是代销机构的存款或负债, 也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证 其收益或本金安全。

二十一、基金合同的终止与基金财产的清算

(一)基金合同的终止

出现下列情形之一的,基金合同终止:

1.经基金份额持有人大会决定终止的;

2.因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

3.基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

4.法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

(二)基金财产的清算

1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

2、基金资产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,

在基金资产清算组接管基 金资产之前 ,基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中 国证监会指 定的人员组成。基金资 产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

(4)对基金资产进行估值和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金资产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金资产清算组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券 登记结算 有限责任公司的最低 结算备付金和交易单 元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金财产清算的公告

基金资产清算组做出的清 算报告经会 计师事务所审计,律 师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十二、基金合同内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人的权利与义务

(1)基金份额持有人的权利

1)分享基金资产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金资产;

3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;

5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7)监督基金管理人的投资运作;

8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(2)基金份额持有人的义务

1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

2)缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用;

3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

5)不从事任 何有损基 金、其他基 金份额持有 人及其他基 金合同当事 人合法利 益的活动;

6)执行基金份额持有人大会的决议;

7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

8)遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则;

9)法律法规及基金合同规定的其他义务。

2、基金管理人的权利与义务

(1)基金管理人的权利

1)依法募集基金,办理基金备案手续;

2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产;

3)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;

4)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

5)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求 的基础上, 基金管理人有权对基金 托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金 托管人违反 了法律法规或基金合同 规定对基金资产、其他基金合同当事人的利益造成重大 损失的,应 及时呈报中国证监会和 中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

6)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

7)自行担任基金登记结算机构或选择、更换基金登记结算机构,办理基金登记结算业务,并按照基金合同规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查;

8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

9)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

10)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

11)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

13)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

14)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

15)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(2)基金管理人的义务

1)依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的 财产相互独 立,对所管理的不同基 金分别管理、分别记账,进行证券投资;

6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;

8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

9)依法接受基金托管人的监督;

10)编制报告、中期报告和年度报告;

11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;

12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

15)按规定受理申购和赎 回申请, 及时、足额支付投资 者申购或赎回之基金 份额的对价;

16)保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

19)组织并参加基金资产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;

20)因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

3、基金托管人的权利与义务

(1)基金托管人的权利

1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产;

2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

6)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(2)基金托管人的义务

1)安全保管基金资产;

2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;

3)按规定开设基金资产的资金账户和证券账户;

4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金资产;

5)对所托管的不同基金资产分别设置账户,确保基金资产的完整和独立;

6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面 的运作是否 严格按照基金合同的规 定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

12)保管基金份额持有人名册;

13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;

14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;

16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

18)因违反基金合同导致基金资产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

19)因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则

本基金的基金份额持有人 大会,由 本基金的基金份额持 有人组成,基金份额 持有人可委托代理人参加会议并行 使表决权。 基金份额持有人持有的 每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金(即“嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份 额出席或者 委派代表出席本基金 的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时, 联接基金持有人持有 的享有表决 权的基金份额数和表决 票数为,在本基金基金份额持有人 大会的权益 登记日,联接基金持有 本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额 占联接基金 总份额的比例,计算结 果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

联接基金的基金管理人不 应以联接 基金的名义代表联接 基金的全体基金份额 持有人以本基金的基金份额持有人 的身份行使 表决权,但可接受联接 基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份 额持有人代 理人的身份出席本基金 的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代 表联接基 金的基金份额持有人 提议召开或召集本基 金份额持有人大会的,须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有 人大会决定 提议召开或召集本基金 份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

1、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)转换基金运作方式;

(3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)变更基金类别;

(6)变更基金投资目标、范围或策略;

(7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

(8)本基金与其他基金合并;

(9)终止基金上市,但被深圳证券交易所决定终止上市的除外;

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的基金合同变更等其他事项;

(11)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费率、基金托管费率;

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定,应当对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;

(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

(7)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

3、召集方式:

(1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

(3)单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持

有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不

召集,单独或合计代表基 金份额 10%以上的基金 份额持有人 仍认为有必要召开的 ,应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基 金管理人;基金托管人决定召集的 ,应当自出具书面决 定之日起60 日内召开。

(4)单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基

金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。

(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份 额持有人 大会的召集 人负责选择 确定开会时 间、地点、 方式和权 益登记日。

4、通知

召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告。基金份

额持有人大会不得就未经 公告的事项 进行表决。基金份额持 有人大会通知将至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点、方式;

(2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;

(3)代理投票授权委托文件送达时间和地点;

(4)会务常设联系人姓名、电话;

(5)权益登记日;

(6)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见的提交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

5、开会方式

基金份额持有人大会的召 开方式包 括现场开会和通讯方 式开会。现场开会由 基金份额持有人本人出席或通过授 权委派其代 理人出席,现场开会时 基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方 式开会指按 照基金合同的相关规定 以通讯方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。

现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托文件等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

(4)直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的其他代表,同时提交的持有基金份额 的凭证和受 托出席会议 者出具的委 托人持有基金份额的 凭证和授权委托等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;

(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25 个工作日 后),且确 定有权出席 会议的基 金份额持有 人资格的权 益登记日应 保持不变。

6、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

1)议事内容限为本条前述第 1 款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

2)基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可

以在大会召集人发出会议 通知前向大 会召集人提交需由基金 份额持有人大会审议 表决的提案。

3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同 规定的基金 份额持有人大会职权范 围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提 交基金份额 持有人大会审议。如果 召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并 表决,需征 得原提案人同意;原提 案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请 基金份额持 有人大会做出决定,并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4)单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议

表决的提案,或基金管理 人或基金托 管人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审 议通过,就 同一提案再次提请基金 份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

在现场开会的方式下,首 先由召集人 宣读提案,经讨论后 进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备 案后生效。 在通讯表决开会的方式 下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在大会聘请的公证机关的公证员的公证下统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。

7、表决

(1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1)特别决议

对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

2)一般决议

对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

更换基金管理人或者基金 托管人、 转换基金运作方式或 终止基金合同应当以 特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ,符合法 律法规、基金合同和 会议通知规定的表决 意见即视为有效的表决;表决意见 模糊不清或 相互矛盾的视为弃权表 决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

8、计票

(1)现场开会

1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金 份额持有人 大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基

金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员 由基金托管 人的授权代表担任;如 基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份 额持有人大 会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清 点,而出席 大会的基金份额持有人 或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结 果有异议, 其有权在宣布表决结果 后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的 ,则参加会 议的基金份额持有人有 权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

5)计票过程应由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:

由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对 表决意见的 计票进行监 督的,不影 响计票和表决结果。 但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人。

9、生效与公告

(1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金 管理人、基 金托管人和基金份额持 有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

(3)基金份额持有人大会决议应当生效后依照《信息披露管理办法》的有关规定,由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。

(4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

10、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

(三)基金合同解除和终止的理由、程序

1、基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止;

(2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

(3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

2、基金资产的清算

(1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

(2)基金资产清算组

1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,

在基金资产清算组接管基 金资产之前 ,基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国 证监会指定 的人员组成。基金资产 清算组可以聘用必要的工作人员。

3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(3)清算程序

1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;

2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;

3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

4)对基金资产进行评估和变现;

5)制作清算报告;

6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

8)对基金资产进行分配。

(4)清算费用

清算费用是指基金资产清 算组在进 行基金清算过程中发 生的所有合理费用, 清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付。

(5)基金剩余财产的分配

基金资产按下列顺序清偿:

1)支付清算费用;

2)交纳所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款 1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券 登记结算 有限责任公司的最低 结算备付金和交易单 元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

(6)基金资产清算的公告

基金资产清算组做出的清 算报告经会 计师事务所审计,律 师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

(7)基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

(四)争议解决方式

1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提 交位于北京 的中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同正本一式六份 ,除上报 有关监管机构二份外 ,基金管理人、基金 托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

基金合同存放在基金管理 人和基金 托管人住所,投资者 在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

二十三、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

1、基金管理人(或简称“管理人”)

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

法定代表人: 经雷

成立时间: 1999 年 3 月 25 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5 号

组织形式: 有限责任公司(中外合资)

注册资本: 1.5 亿元人民币

经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间: 持续经营

2、基金托管人(或简称“托管人”)

名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

成立时间: 1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式:股份有限公司

注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围: 吸收人民币 存款;发放短期、 中期和长期贷款 ;办理结算;办理 票据贴

现;发行金融债券;代理发 行、代理兑 付、承销政府债券; 买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保; 代理收付款 项及代理保险业务;提 供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇 兑换;国际 结算;同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、 售汇;发行 和代理发行股票以外的 外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证 券;自营外汇买卖;代 客外汇买卖 ;外汇信用卡的发行 和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、 咨询、见证业务;组织 或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营 与当地法律 许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间: 持续经营

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。

基金管理人应将拟投资的 股票库、债 券库等各投资品种的 具体范围提供给基金 托管人。基金管理人可以根据实际 情况的变化 ,对各投资品种的具体 范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;

(2)对基金投融资比例进行监督

(3)对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互 提供与本机 构有控股关系的股东或 与本机构有其他重大利害关系的公司名单;

(4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高 的交易对手组成。基 金管理人可以根据实际情况的变化 ,及时对交 易对手库予以更新和调 整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市 场交易的交 易对手应符合交易对手 库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;

(5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的 风险控制 原则,对银行间交易 对手的资信状况进行 评估,控制交易对手的资信风险, 确定与各类 交易对手所适用的交易 结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的 交易方式。 由于交易对手资信风险 引起的损失,基金托 管人不承担责任。

(6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存 款银行的名 单,并及时提供给基金 托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;

(7)对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到 账、基金费用开支及收 入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、

《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形 式对基金托 管人发出回函并改正。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人 对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通 知基金管理人,并依 照法律法规 的规定及时向中国证监 会报告。

基金托管人发现基金管理 人依据交易 程序已经生效的指令违 反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改 正,就基金 托管人的疑义进行解释 或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报 送基金监督 报告的,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求 的基础上, 基金管理人有权对基金 托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包 括但不限于 基金托管人安全保管基 金资产、开设基金资产的资金账户和证券账户、复核基 金管理人计 算的基金资产净值和基 金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金资产、未对基金资产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行 基金管理人 资金划拨指令、泄露基 金投资信息等违反法 律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对 并以书面形 式对基金管理人发出回 函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基 金托管人改正。基金托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(四)基金财产的保管

1、基金资产保管的原则

(1)基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(2)基金托管人应安全保管基金资产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

(3)基金托管人按照规定开设基金资产的资金账户和证券账户。

(4)基金托 管人对所 托管的不同 基金资产分 别设置账户 ,确保基金 资产的完 整与独立。

(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。

2、基金合同生效前募集资金的验资和入账

基金募集期满或基金管理 人宣布停 止募集时,募集的基 金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的

属于本基金财产的全部资 金划入基金 托管人为基金开立的资 产托管专户中,网下股票认购所募集的股票应划入以基 金托管人和 本基金联名方式开立的 证券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具确 认文件。同 时,由基金管理人在法 定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对 基金进行验 资,并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款、股票解冻事宜,基金托管人应提供充分协助。

3、基金的银行账户的开设和管理

(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本 基金的一切 货币收支活动,包括但 不限于投资、支付现金差额、支付现金替代款的退款、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。

(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基 金的名义开 立其他任何银行账户; 亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金托管人根据基金管理 人的指令 以基金名义在基金托 管人认可的存款银行 的指定营业网点开立存款账户,并 负责该账户 的日常管理以及银行预 留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开 户事宜。在 上述账户开立和账户相 关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提 供开户或账 户变更所需的相关资料 ,并对基 金托管人给 予积极配合和协助。

5、基金证券账户和资金账户的开设和管理

(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转 让本基金的 证券账户,亦不得使用 本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人 所托管的包 括本基金在内的全部基 金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金 的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司 的规定执行。

(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的 ,若无相关 规定,则基金托管人应 当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

6、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记结 算机构的 交收指令办理本基金 因申购、赎回产生的 现金替代和现金差额的结算。

7、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管 理人负责 以基金的名义申请并 取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表 基金进行交 易;基金托管人负责以 基金的名义在中央国 债登记结算有限责任公司开设银行 间债券市场 债券托管账户,并代表 基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。

8、基金资产投资的有关有价凭证的保管

基金资产投资的实物证券 、银行定期 存款存单等有价凭证 由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

9、与基金资产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规 保管由基 金管理人代表基金签 署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管 人。除本协 议另有规定外,基金管 理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基 金一方持有 两份以上的正本,以便 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

(五)基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算和复核

(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

(2)基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理 人负责计算 ,基金托管人复核。基 金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金 份额净值, 并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核无误后,由基金管理人 对外公布。 月末、年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时进行。

(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金资产公允价值时,基金管理人可根据具 体情况,并 与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。

(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定 或者未能充 分维护基金份额持有人 利益时,双方应及时进行协商和纠正。

(5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份 额净值出现 错误时,基金管理人应 当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩 大;当计 价错误达到基金份额 净值的 0.25%时,基金管 理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进 行公告。如 法律法规或监管机关对 前述内容另有规定的,按其规定处理。

(6)除基金合同和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金资产或基 金份额持有 人的实际损失,基金管 理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正 确,则基金 托管人对该损失不承担 责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金 托管人也应 承担部分未正确履行复 核义务的责任。如果上述错误造成了基金资产或基金份 额持有人的不当得利, 且基金管理 人及基金托管人已各 自承担了赔偿责任,则基金管理人 应负责向不 当得利之主体主张返还 不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金 托管人已承 担的赔偿金额,则双方 按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

(7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人 虽然已经采 取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基 金资产估值 错误,基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人 可以按照其 对基金份额净值的计算 结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

2、基金会计核算

(1)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地 设置、登记 和保管基金的全套账册 ,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证 基金资产的 安全。若双方对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

(2)会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人 应定期就 会计数据和财务指标 进行核对。如发现存 在不符,双方应及时查明原因并纠正。

(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理 人和基金 托管人每月分别独立 编制。月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三 个工作日内 ,更新基金招募说明书 并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变 更的,基金 管理人至少每年更新一 次。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在 指定报刊上 ;基金管理人应当在上 半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登 载在指定网站上,并将 中期报告提示性公告登载在指定报刊上;基金管理人应 当在每年结 束之日起三个月内,编 制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上, 并将年度报 告提示性公告登载在指 定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完 成当日, 将报表盖章后提供给 基金托管人复核;基 金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结 果书面通知 基金管理人。基金管理人在中期报告完成当 日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人 。基金管理 人在年度报告完成当日 ,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人 之间的上述 文件往来均以加密传真 的方式或 双方商定的 其他方式进行。

基金托管人在复核过程中 ,发现双 方的报表存在不符时 ,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整 ,调整以双 方认可的账务处理方式 为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为 准。核对无 误后,基金托管人在基 金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具 加盖托管业 务部门公章的复核意见 书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人 不能于应当 发布公告之日之前就相 关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

(六)基金份额持有人名册的登记与保管

1、基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类:

(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;

(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

2、基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交 易日的基 金份额持有人名册, 基金管理人应在每半 年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份 额持有人名 册以及基金份额持有人 大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

3、基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基 金份额持有 人名册。如基金托管 人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国 证监会报告 ,并代为履行保管基金 份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

(七)争议解决方式

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交 位于北京的 中国国际经济贸易仲裁 委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

(八)托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更

本协议双方当事人经协商 一致,可以对协议进行变更。 变更后的新协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

2、托管协议的终止

发生以下情况,本托管协议应当终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)本基金更换基金托管人;

(3)本基金更换基金管理人;

(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

3、基金资产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

二十四、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服 务主要由 基金管理人、发售代 理机构、申购赎回代 理券商提供。

以下是基金管理人提供的 主要服务 内容,基金管理人根 据基金份额持有人的 需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。

(一)产品讯息咨询服务

投资者如果想查询基金净 值、相关 公告、基金产品与服 务等信息,可通过拨 打基金管理人客户服务电话 400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,或登录本基金管理人网站(www.jsfund.com)进行咨询、查询。

(二)客户投诉与建议受理服务

客户对我们工作的意见和 建议,可 通过客服热 线、留言 信箱、电子邮件或信 函等方式向我们提出,对于普通投 诉我们会在 两天内予以回复,对 于重大投诉的回复不 超过 72 小时。

二十五、其他应披露事项

无。

二十六、招募说明书存放及查阅方式

本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十七、备查文件

1、中国证监会核准深证基本面 120 开放式指数证券投资基金募集的文件;

2、《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

3、《深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 23 日

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