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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年1月23日更新)查看PDF原文

嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基

金更新招募说明书

(2020年1月23日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

(一)嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),根据

2012 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金募集的批复》(证监许可[2012]393 号)和 2012 年 3 月 26 日《关于嘉实沪深 300

交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]189 号)的核准公开发售。本基金类型为 契约型开放 式,根据本基金的投资 目标和投资范围,本基金属于

股票型证券投资基金。本基金基金合同于 2012 年 5 月 7 日正式生效,自该日起本基金管理

人正式开始管理本基金。

(二)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会 对本基金募 集的核准,并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面 了解本基金 的产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资 中出现的各 类风险,包括:因政治 、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险 、个别证券特有的非系 统性风险、基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险 、基金组合回报与标的 指数回报偏离的风险、本基金的特定风险等。本基金被动跟踪标的指数“沪深 300 指数”,因此,本基金的业绩表现与沪深 300 指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

(四)本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组 合证券横跨 深圳及上海两个证券交 易所,本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。本基金现采用“实物申购

赎回”和场内“深市股票 实物申赎, 沪市股票现金替代”申 赎模式两 种方式。其 中,实物申购赎回通过中国证券登 记结算有限 责任公司办理,场内“ 深市股票实物申赎, 沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。

(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产 ,但不保证基金一定盈 利,也不向投资者保证最低收益。基金管理人提醒投资 者基金投资 的“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议 相关的内容 ,包括“重要提示”、 “释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益 与分配”、 “基金的会计与审计” 、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“ 基金托管协 议的内容摘要”等章节 ,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

目录

一、绪言......4

二、释义......5

三、基金管理人......11

四、基金托管人...... 22

五、相关服务机构...... 24

六、基金的募集...... 35

七、基金合同的生效...... 40

八、对基金份额折算与变更登记...... 41

九、基金份额的交易...... 44

十、基金份额的申购、赎回...... 46

十一、基金的非交易过户等其他业务...... 86

十二、基金的投资...... 87

十三、基金的业绩...... 98

十四、基金的融资融券及转融通......101

十五、基金的财产......102

十六、基金资产估值......103

十七、基金的收益与分配......106

十八、基金的费用与税收......108

十九、基金的会计与审计......110

二十、基金的信息披露......111

二十一、风险揭示......116

二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......121

二十三、基金合同的内容摘要......123

二十四、基金托管协议的内容摘要......135

二十五、对基金份额持有人服务......145

二十六、其他应披露事项......146

二十七、招募说明书存放及查阅方式......147

二十八、备查文件......148

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明 的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写,并经中国证 监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 。如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。 基金投资者 自依基金合同取得基金 份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月

1 日起执行。

二、释义

本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

基金或本基金 指嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金;

基金合同 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书或本招募 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及

说明书 其更新;

基金份额发售公告 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公

告》;

托管协议 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其

任何有效修订和补充;

基金产品资料概要 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露

及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行);

中国 中华人民共和国(仅为本招募说明书目的不包括香港特别行 政区、

澳门特别行政区及台湾地区)

中国证监会 指中国证券监督管理委员会;

中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;

《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券

投资基金法》及不时做出的修订;

《销售办法》 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月 1 日起实

施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;

《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起实

施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理

办法》及不时做出的修订;

《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布并于 2019 年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订;

《登记结算业务实施 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开

细则》 放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订;

交易型开放式指数证 指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;券投资基金

ETF 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用

开放式运作方式的基金;

元 指人民币元;

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司;

基金托管人 指中国银行股份有限公司;

登记结算业务 指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算

业务;

登记结算机构 指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国

证券登记结算有限责任公司;

投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境

外机构投资者 和法律法规 或中国证监 会允许购买 证券投资基 金的

其他投资者;

个人投资者 指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人;

机构投资者 指在中国境内 合法注册登 记或经有权 政府部门批 准设立和有 效存

续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团

体或其他组织;

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律

法规规定可以 投资于在中 国境内依法 募集的证券 投资基金的 中国

境外的机构投资者;

人民币合格境外机构 指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内

投资者 证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以

投资于在中国 境内依法募 集的证券投 资基金的中 国境外的机 构投

资者;

基金份额持有人大会 指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或

其合法的代理人进行表决的会议;

基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额

募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;

基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有

人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基

金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;

存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日 指深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日;

认购 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基

金份额的行为;

申购 指在基金合同生效后的存续期间,投资者按照本基金合同的规定申

请购买本基金基金份额的行为;

赎回 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定

的条件申请将 其持有的本 基金基金份 额兑换为基 金合同约定 的对

价资产的行为;

申购赎回清单 指由基金管理 人编制的用 以公告申购 对价、赎回 对价等信息 的文

件;

申购对价 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的

组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

赎回对价 指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募

说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价;

标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生

的变更;

组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;

完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所

有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买

的比例,以达到复制指数的目的;

最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回的基

金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍;

现金替代 指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用

于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;

现金替代退补款 指投资者支付 的现金替代 与基金购入 被替代成份 证券的成本 及相

关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本

及相关费用,则本基金需向投资者退还差额,若现金替代小于本基

金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则投资者需向本基金补

缴差额;

现金差额 指最小申购赎 回单位的资 产净值与按 当日收盘价 计算的最小 申购

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时

应支付或应获 得的现金差 额根据最小 申购赎回单 位对应的现 金差

额、申购或赎回的基金份额数计算;

预估现金差额 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现 金差额

预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结;

基金份额参考净值 指基金管理人 或者基金管 理人委托中 证指数有限 公司根据申 购赎

回清单和组合 证券内各只 证券的实时 成交数据计 算并由深圳 证券

交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称 IOPV;

指令 指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及

实物券调拨等指令;

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销

业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回

和其他基金业 务的机构, 包括发售代 理机构和申 购赎回代理 券商

(代办证券公司);

销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构;

申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

司;

指定媒介介 指中国证监会 指定的用以 进行信息披 露的全国性 报刊及指定 互联

网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金

电子披露网站)等媒介媒介;

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日;

T+n 日 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;

收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日;

基金净值增长率 指收益评价日 基金份额净 值与基金上 市前一日基 金份额净值 之比

减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算

日为初始日重新计算);

标的指数同期增长率 指收益评价日 标的指数收 盘值与基金 上市前一日 标的指数收 盘值

之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额

折算日为初始日重新计算);

基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他

资产等形式存在的基金资产的价值总和;

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基 金资产净值 除以计算日 基金份额余 额所得的单 位基

金份额的价值;

基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程;

法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法

规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规

的不时修改和补充;

不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括但不限

于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征

用、没收、法律及政策变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统

非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交

易等。

三、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14

单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人 经雷

成立日期 1999 年 3 月 25 日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,

立信投资有限责任公司 30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔 、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

2、管理基金情况

截止 2019 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金,具体包括嘉

实成长收益混合、嘉实增 长混合、嘉 实稳健混合、嘉实债券 、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实

领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证

医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉

实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉 实现金宝货 币、嘉实增益宝货币 、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、

嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡

债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中 短债债 券、嘉实 致享纯 债债券 、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹

三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、

嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、

嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。 其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于嘉实理财通系列基 金。同 时,基金 管理人 还管理 多个 全国社保 基金、 企业年 金、特定 客户资 产投资组合。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长 ,经济学 硕士,中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主 任;银监会 黑龙江监管局党委书记 、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长, 兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党 委书记, 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品 交易所、天 津纺织原材料交易所 、商鼎期

货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12

月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研 究生,中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员;国都证券有限责任公司研 究部高级经 理;中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁 助理兼国际 业务部总经理;兼任 中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。

曾任达灵顿商 品(Darlington Commodities)商品交 易主管 ,贝恩(Bain&Company)期 货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)

全球首席运营官、MD,德 意志银行(伦敦)首席运营官,德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍 ,美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国 南方证券有 限公司副总裁,万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中 共党员, 法学博士,清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事, 管理学博士,会计学教授,注 册会计师,中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经 济学博士 ,高级经济师,中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理; 光大证券公司总裁助理 、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理;大通证券 股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公 司董事长, 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师 ,硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教,长安 信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。199 9 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共 党员,法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师 事务所、新华保险股份 有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

(1)现任基金经理

何如女士,硕士研究生,13 年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职

于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管

理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公

司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5

月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 5

月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资

基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指

数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易

型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金

融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12

月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年

1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、

2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2017 年 6

月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证

券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券

投资基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投

资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)

基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、

2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、

2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

陈正宪先生,硕士研究生,14 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾

任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5

日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016

年3月24日至2019 年3 月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016

年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券

投资基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时中 国 A50 交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时

中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日

任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证

500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年1月 5日至今任嘉实黄金证券投资基

金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(LOF)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经

理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金

经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基

金经理。

(2)历任基金经理

张宏民先生,管理时间为 2012 年 5 月 7 日至 2013 年 1 月 25 日;杨宇先生,管理时间

为 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 1 月 5 日。

3、Smart Beta 及量化投资决策委员会

Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先

生、Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三) 基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期和年度报告;

7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购赎回清单;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义, 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为;

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采 取有效措施,防止违反有关法律法 规、基金合同和中国 证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;

(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得从事以下行为:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构、人员的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(8)违反证 券交易所 业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段 操纵市场价 格,扰乱 市场秩序;

(9)以不正当手段谋求业务发展;

(10)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关 证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作, 有效地防 范和化解管理风险、 经营风险以及操作风 险,确保基金财务和公司财务以及 其他信息真 实、准确、完整,从而 最大程度地保护基金份额持有人的利益,本公司建立了 科学合理、 控制严密、运行高效的 内部控制制度。内部 控制制度是公司为实现内部控制目 标而建立的 一系列组织机制、管理 方法、操作程序与控制措施的总称。它由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公 司章程规 定的内控原则的细化 和展开,是对各项基 本管理制度的总揽和指导,包括内 控目标、内 控原则、控制环境、内 控措施等内容。公司基本管理制度包括内部会计控制制 度、风险管 理控制制度、投资管理 制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、 信息技术管 理制度、资料档案管理 制度、业绩评估考核制度和紧

急应变制度等。部门业务 规章是在基 本管理制度的基础上,对各部门的主要职责 、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行了具体规定。

2、内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责 检查公司内 部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)投资决策委员会由公司总经理、板块首席投资官及部门负责人组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合 格的监察稽 核人员,明确监察稽核 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司 内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文 化氛围,保 证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”,积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。

(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立 。公司逐步 建立决策科学、运营规 范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序 和管理议事 规则,高效、严谨的业 务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

① 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

② 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;

(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权,建立健全 公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;

③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门和人 员建立有 效的评价和反馈机制 ,对已不适用的授权 应及时修改或取消授权。

(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产 以及不同基 金的资产之间实行独立 运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金财产的状况。

(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠 道的畅通, 建立清晰的报告系统, 各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件,按照预案妥善处理。

(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细,按照查核项目和查核 程序进行部 门自查、监察部核查, 确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

②对内部风险控制制度的 持续监督 。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点,界定风险责任人 ,设计内部 风险点自我评估表,对 风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。

③督察长发现公司存在重 大风险或 者有违法违规行为, 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:许俊

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经 验,且具有 海外工作、学习或培训 经历,60 %以上的员 工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提 供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投 资基金托 管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计 划、企业年 金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体 系。在国内,中国银行 首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2019年12月31日,中国银行已托管76 4只证券投资基金,其中境内基金722只,QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险 管理与控 制工作是中国银行全 面风险控制工作的组 成部分,秉承中国银行风险控制理 念,坚持“ 规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各 环节,通过 风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE340 2”和

“SSAE16”双准则的内部控制 审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措 施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发 现基金管理 人的投资指令违反法律 、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的 ,应当拒绝 执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托 管人如发现 基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、实物申购赎回代办券商

序号 代销机构名称 代销机构信息

1. 国泰君安证券 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号

法人代表:杨德红

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

联系人:芮敏祺

客服电话:4008888666

网址:http://www.gtja.com

2. 中信建投证券 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法人代表:王常青

电话:(010)65183880

传真:(010)65182261

联系人:权唐

客服电话:400-8888-108

网址:http://www.csc108.com

3. 国信证券股份 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六

有限公司 层

办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十

六层至二十六层

法人代表:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:李颖

客服电话:95536

网址:http://www.guosen.com.cn

4. 招商证券股份 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法人代表:霍达

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

联系人:林生迎

客服电话:4008888111、95565

网址:http://www.cmschina.com

5. 广发证券股份 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618

有限公司 室

办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法人代表:孙树明

电话:(020)66338888

传真:(020)87555305

联系人:陈姗姗

客服电话:95575 或致电各地营业网点

网址:http://www.gf.com.cn

6. 中信证券股份 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北

有限公司 座

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳

区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法人代表:张佑君

电话:010-60838888

联系人:郑慧

客服电话:95558

网址:http://www.cs.ecitic.com

7. 中国银河证券 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 2-6 层

股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 2-6 层

法人代表:陈共炎

电话:010-83574507

传真:010-83574807

联系人:辛国政

客服电话:400-8888-888

网址:http://www.chinastock.com.cn

8. 海通证券股份 注册地址:上海市广东路 689 号

有限公司 办公地址:上海市广东路 689 号

法人代表:周杰

电话:(021)23219000

传真:(021)23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:http://www.htsec.com

9. 申万宏源证券 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号

法人代表:李梅

电话:021-33388214

传真:021-33388224

联系人:陈宇

客服电话:95523 或 4008895523

网址:http://www.swhysc.com

10. 安信证券股份 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

有限公司 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

单元

法人代表:王连志

电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

联系人:陈剑虹

客服电话:4008001001

网址:http://www.essence.com.cn

11. 华泰证券股份 注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号

有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

法人代表:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

联系人:庞晓芸

客服电话:95597

网址:http://www.htsc.com.cn

12. 中 信 证 券 ( 山 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

东)有限责任公 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

司 法人代表:姜晓林

电话:(0531)89606166

传真:(0532)85022605

联系人:焦刚

客服电话:95548

网址:http://sd.citics.com/

13. 中国中金财富 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A

证券有限公司 栋 第 18-21 层 及 第 04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、

18-21 层

法人代表:高涛

电话:0755-88320851

传真:0755-82026539

联系人:胡芷境

客服电话:400 600 8008

网址:http://www.china-invs.cn

14. 兴业证券股份 注册地址:福建省福州市湖东路 268 号

有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 268 号

法人代表:杨华辉

电话:021-38565547

联系人:乔琳雪

客服电话:95562

网址:http://www.xyzq.com.cn

15. 东方证券股份 注册地址:中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23

有限公司 层、25-29 层

办公地址:中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券 大厦、中

国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22

层、25-27 层、 29 层、32 层、36 层、38 层

法人代表:潘鑫军

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

联系人:王凤

客服电话:95503

网址:http://www.dfzq.com.cn

16. 方正证券股份 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、

有限公司 5 号楼 3701-3717

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、

5 号楼 3701-3717

法人代表:施华

电话:(010)59355997

传真:(010)56437013

联系人:丁敏

客服电话:95571

网址:http://www.foundersc.com

17. 长城证券股份 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17

有限公司 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17

法人代表:曹宏

电话:(021)62821733

传真:(0755)83515567

联系人:金夏

客服电话:4006666888、(0755)33680000

网址:http://www.cgws.com

18. 光大证券股份 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法人代表:周健男

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客服电话:4008888788、10108998

网址:http://www.ebscn.com

19. 广州证券股份 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19

有限公司 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19

层、20 层

法人代表:张永衡

电话:020-88836999

传真:020-88836654

联系人:林洁茹

客服电话:95396

网址:http://www.gzs.com.cn

20. 东北证券股份 注册地址:吉林省长春市生态大街 6666 号

有限公司 办公地址:长春市生态大街 6666 号

法人代表:李福春

电话:(0431)85096517

传真:(0431)85096795

联系人:安岩岩

客服电话:95360

网址:http://www.nesc.cn

21. 中泰证券股份 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

有限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86 号

法人代表:李玮

电话:021-20315290

联系人:许曼华

客服电话:95538

网址:http://www.zts.com.cn/

22. 华福证券有限 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法人代表:黄金琳

电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

联系人:张腾

客服电话:(0591)96326

网址:http://www.hfzq.com.cn/

23. 中国国际金融 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及

股份有限公司 28 层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及

28 层

法人代表:丁学东

电话:(010)65051166

传真:(010)85679203

联系人:杨涵宇

客服电话:400 910 1166

网址:http://www.cicc.com.cn

24. 宏信证券有限 注册地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法人代表:吴玉明

电话:028-86199278

传真:028-86199382

联系人:刘进海

客服电话:4008366366

网址:http://www.hx818.com

25. 长江证券股份 注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法人代表:陈佳(代)

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

联系人:李良

客服电话:95579 或 4008-888-999

网址:http://www.cjsc.com

26. 湘财证券股份 注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11

有限公司 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心

A 栋 11 楼

法人代表:孙永祥

电话:(021)38784580

传真:(021)68865680

联系人:李欣

客服电话:95351

网址:http://www.xcsc.com

27. 渤海证券股份 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

有限公司 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法人代表:王春峰

电话:(022)28451991

传真:(022)28451892

联系人:蔡霆

客服电话:4006515988

网址:http://www.bhzq.com

28. 新时代证券股 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法人代表:叶顺德

电话:(010)83561146

联系人:田芳芳

客服电话:95399

网址:http://www.xsdzq.cn

29. 平安证券股份 注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法人代表:何之江

电话:021-38637436

传真:021-58991896

联系人:周一涵

客服电话:95511—8

网址:stock.pingan.com

30. 国盛证券有限 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行

责任公司 南昌分行营业大楼

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行

南昌分行营业大楼

法人代表:徐丽峰

电话:(0791)86283372

传真:(0791)86281305

联系人:占文驰

客服电话:4008222111

网址:www.gszq.com

31. 德邦证券股份 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

法人代表:武晓春

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

联系人:刘熠

客服电话:4008888128

网址:http://www.tebon.com.cn

32. 华鑫证券有限 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01

责任公司 (b)单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01

(b)单元

法人代表:俞洋

电话:021-54967552

传真:021-54967032

联系人:杨莉娟

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

网址:http://www.cfsc.com.cn

33. 华宝证券有限 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

法人代表:陈林

电话:(021)68777222

传真:(021)68777822

联系人:夏元

客服电话:4008209898

网址:http://www.cnhbstock.com

2、场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代” 申赎业务的代办券商

序号 代 销 机 构 名 代销机构信息

1. 招 商 证 券 股 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法人代表:霍达

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

联系人:林生迎

客服电话:4008888111、95565

网址:http://www.cmschina.com

2. 广 发 证 券 股 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号

份有限公司 618 室

办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法人代表:孙树明

电话:(020)66338888

传真:(020)87555305

联系人:陈姗姗

客服电话:95575 或致电各地营业网点

网址:http://www.gf.com.cn

3. 中 信 证 券 股 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)

份有限公司 北座

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝

阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法人代表:张佑君

电话:010-60838888

联系人:郑慧

客服电话:95558

网址:http://www.cs.ecitic.com

4. 中 国 银 河 证 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6

券 股 份 有 限 层

公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6

法人代表:陈共炎

电话:010-83574507

传真:010-83574807

联系人:辛国政

客服电话:400-8888-888

网址:http://www.chinastock.com.cn

5. 方 正 证 券 股 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心

份有限公司 4、5 号楼 3701-3717

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心

4、5 号楼 3701-3717

法人代表:施华

电话:(010)59355997

传真:(010)56437013

联系人:丁敏

客服电话:95571

网址:http://www.foundersc.com

6. 光 大 证 券 股 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法人代表:周健男

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客服电话:4008888788、10108998

网址:http://www.ebscn.com

7. 广 州 证 券 股 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔

份有限公司 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔

19 层、20 层

法人代表:张永衡

电话:020-88836999

传真:020-88836654

联系人:林洁茹

客服电话:95396

网址:http://www.gzs.com.cn

8. 平 安 证 券 股 注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64

份有限公司 层

办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64

法人代表:何之江

电话:021-38637436

传真:021-58991896

联系人:周一涵

客服电话:95511—8

网址:stock.pingan.com

9. 国 盛 证 券 有 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银

限责任公司 行南昌分行营业大楼

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银

行南昌分行营业大楼

法人代表:徐丽峰

电话:(0791)86283372

传真:(0791)86281305

联系人:占文驰

客服电话:4008222111

网址:www.gszq.com

10. 中 泰 证 券 股 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86 号

法人代表:李玮

电话:021-20315290

联系人:许曼华

客服电话:95538

网址:http://www.zts.com.cn/

11. 中 国 国 际 金 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27

融 股 份 有 限 层及 28 层

公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27

层及 28 层

法人代表:丁学东

电话:(010)65051166

传真:(010)85679203

联系人:杨涵宇

客服电话:400 910 1166

网址:http://www.cicc.com.cn

12. 华 鑫 证 券 有 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、

限责任公司 B01(b)单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、

B01(b)单元

法人代表:俞洋

电话:021-54967552

传真:021-54967032

联系人:杨莉娟

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

网址:http://www.cfsc.com.cn

13. 华 宝 证 券 有 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57

限责任公司 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

法人代表:陈林

电话:(021)68777222

传真:(021)68777822

联系人:夏元

客服电话:4008209898

网址:http://www.cnhbstock.com

3、二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

(二) 登记结算机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人 金颖 联系人 刘玉生

电话 (010)58598907 传真 (010)66213961

(三) 律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 (021)31358666 传真 (021)31358600

经办律 师 吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 (021)23238888 传真 (021)23238800

经办注册会计师 薛竞、张勇

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2012 年 3 月 23 日《关于核准嘉实沪深 300

交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012] 393 号)核准募集。

(一)基金运作方式和类型

1、基金的类别:股票型

2、基金的运作方式:交易型开放式

(二)基金存续期

不定期

(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象

1、募集期限:2012 年 4 月 5 日至 2012 年 4 月 27 日

2、募集方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

3、募集场所:

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

4、募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(四)募集规模上限

本基金不设定发售规模上限。

(五)基金的认购份额面值、认购价格

本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元,按初始面值发售。

(六)认购费用

认购费用由投资者承担,不高于 1%,认购费率如下表所示:

认购份额 认购费率

50 万份以下 1.0%

50 万份以上(含 50 万份)-100 万份以下 0.5%

100 万份以上(含 100 万份) 每笔 1000 元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。销售机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

(七)网上现金认购

1、认购时间: 2012 年 4 月 5 日至 2012 年 4 月 27 日

2、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:

认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+佣金比率)

认购佣金=认购价格 ×认购份额×佣金比率

利息折算的份额=利息/认购价格

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

(八)网下现金认购

1、认购时间: 2012 年 4 月 5 日至 2012 年 4 月 27 日

2、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:

认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+认购费率)

认购费用=认购价格 ×认购份额×认购费率

利息折算的份额=利息/认购价格

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

3、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+1 日进行有效认

购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。

(九)网下股票认购

1、认购时间:2012 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 27 日

2、认购限额:

以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是沪深 300 指数成份股和已公告的备选成份

股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股,超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资

者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

3、认购手续:

投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到基金销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销,发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。投资者的认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

4、特别提示:投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

5、特殊情形

(1)已公告的将被调出沪深 300 指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价

格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3日公告限制认购规模的个股名单。

(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

6、清算交收:T 日日终(T 日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数据

按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海市场网下认购股票,并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上

海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

7、认购份额的计算公式:

投资者的认购份额=∑(第 i 只股票在 T 日的均价×有效认购数量)/1.00

其中,

(1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 i

=1,i≤300。

(2)“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所

的 T 日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在 T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、

配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在 T日的均价进行调整:

①除息:调整后价格=T 日均价-每股现金股利或股息

②送股:调整后价格=T 日均价/(1+每股送股比例)

③配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

④送股且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每

股配股比例)

⑤除息且送股:调整后价格=(T 日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)

⑥除息且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价价配股比例-每股现金股利或股息)/(1+

每股配股比例)

⑦除息、送股且配股:调整后价格=(T 日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股

息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中,

①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:

公式:

qmax : 限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;

Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;

p j q j :除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个

股当日均价和认购申报数量乘积;

w :该股按均价计算的其在网下股票认购日沪深300指数中的权重,(认购期间如有沪

深300指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及沪深300指数编制

规则计算调整后的沪深300指数构成权重,并以其作为计算依据);

p :该股在网下股票认购日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的,则按比例分配确认。

②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法冻结或执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

(十)募集资金利息与募集股票权益的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。

基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

(十一)募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

(一)基金合同的生效

本基金基金合同自 2012 年 5 月 7 日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理

本基金。

(二)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元

的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

法律法规或证券监管部门另有规定的,从其规定办理。

八、对基金份额折算与变更登记

(一)基金份额折算的时间

第一次基金份额折算的时间:2012 年 11 月 30 日

第二次基金份额折算的时间:2019 年 1 月 11 日

(二)基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

(三)基金份额折算的方法

1、权益登记日、除权日、折算处理日

第一次基金份额折算:2012 年 11 月 30 日

第二次基金份额折算:2019 年 1 月 11 日

2、折算对象

每次基金份额折算权益登记日登记在册的本基金所有份额

3、折算比例及方式

(1)第一次 基金份额 折算:除 权日 基金份额 折算比例= 年 月 日基金资 产净值

年 月 日基 金总份额

年 月 日标的指数收盘价

2012 年 11 月 28 日标的指数收盘价是指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数

(指数代码:399300)2012 年 11 月 28 日的收盘价(单位:点)。

“除权日基金份额折算比例”的计算,保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入

处理。基金管理人折算处理日当天公告的“除权日基金份额折算比例”为 0.38221954。

权益登记日日终,中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人的委托,按照上述折

算比例,对各基金份额持有人的基金份额进行折算,折算后的基金份额保留到整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。中国证券登记结算有限责任公司在权益登记日日终将折算结果数据发送给基金份额托管券商。

(2)第二次基金份额折算:

1)折算比例

a.2019年1月3日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X,基金份额总额Y,并与基金托管人核对一致。

b.令上述日期沪深 300 指数(指数代码:399300)收盘点位为 I,则折算比例=(X/Y)

÷(I/1000),结果以四舍五入的方法保留到小数点后 9 位。

根据上述公式,本基金第二次基金份额折算比例为 1.110680861。

2)折算方式

a.权益登记日日终,中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)根据基金管理人的委托,按照上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算。为保护基金份额持有人利益,中国结算将对基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额按照“上进位”的原则进行取整,即将小数点后基金份额均进位为 1 份。如果某基金份额持有人拥有多个账户,或同一账户存在不同托管单元,或某一托管单元存在冻结份额和未冻结份额,则对该基金份额持有人的这几部分小数点后基金份额的进位以中国结算的实际处理结果为准。进位处理所需资金由基金管理人弥补,并于权益登记日下一工作日划入基金托管账户。

b.本基金第二次基金份额折算后,基金份额累计净值=[(基金份额净值+基金份额第二次折算后的份额分红金额)×基金份额第二次折算比例+基金份额第一次折算至第二次折算期间份额分红金额]×基金份额第一次折算比例。

c.本基金第二次基金份额折算后,在确定基金收益分配数额时,基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金份额第二次折算日基金份额净值之比减去1 乘以 100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金份额第二次折算日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。

(3)对于两次基金份额折算:

除权日(折算日)基金份额净值=除权日(折算日)基金资产净值÷折算后的基金份额数量,结果四舍五入保留到小数点后四位。

基金份额折算后,基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和 实收基金的金额)没

有变化,本基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整,对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。

4、折算结果

第一次基金份额折算,中国证券登记结算有限责任公司按折算比例 0.38221954 对 2012

年 11 月 30 日(权益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施折算,并于 2012 年 11 月

30 日进行了变更登记,折算后的基金份额保留到整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

第二次基金份额折算,中国证券登记结算有限责任公司按折算比例 1.110680861 于 2019

年 1 月 11 日(权益登记日)日终对当日登记在册的本基金的基金份额实施折算,并于同一日进行了变更登记,为保护基金份额持有人利益,中国结算已对基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额按照“上进位”的原则进行取整,即将小数点后基金份额均进位为1 份。进位处理所需资金由基金管理人弥补,并于权益登记日下一工作日划入基金托管账户。5、最小申购、赎回单位

第一次基金份额折算,本基金最小申购、赎回单位调整,由折算前的 200 万份调整为折

算后的 90 万份。

第二次基金份额折算,本基金份额折算不调整最小申购赎回单位。

九、基金份额的交易

(一)基金上市

本基金于2012年 5月28日在深圳证券交易所上市交易,场内简称:300ETF,基金代码:

159919。

(二)基金份额的交易

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。

(三)暂停上市交易

基金份额上市交易期间出 现下列情形 之一的,深圳证券交 易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案:

1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;

2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;

3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;

4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

当暂停上市情形消除后, 基金管理 人可向深圳证券交易 所提出恢复上市申请 ,经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在指定媒介媒介发布基金恢复上市公告。

(四)终止上市交易

基金份额上市交易后,有 下列情形 之一的,深圳证券交 易所可终止基金的上 市交易,并报中国证监会备案:

1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;

2、基金合同终止;

3、基金份额持有人大会决定终止上市;

4、基金合同约定的终止上市的其他情形;

5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终

止上市公告。

若因上述 1、4 项等原因 使本基金不 再具备上市条件而被 深圳证券交易所终止 上市的,

本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以沪深 300 指数为标的指数的非上市的开放式 指数基金。 若届时本基金管理人已 有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着 维护基金份 额持有人合法权益的原 则,确定是否选取其他合适的指数作为标的指数。

(五)基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人或者基金管理 人委托中 证指数有限公司在相 关证券交易所开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为:

基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价 相乘之和+ 申购赎回清单中的预估 现金差额) /最小申购 赎回单位对应的基金份额。

2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

十、基金份额的申购、赎回

(一)实物申购赎回

1、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代 理券商办 理基金申购、赎回业 务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

投资者也可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务 。

2、申购和赎回的开放日及时间

(1)开放日及开放时间

本基金自 2012 年 5 月 28 日起办理申购与赎回业务。

(2)申购与赎回的开始日及业务办理时间

基金投资者办理基金份额 的申购、 赎回等业务的开放日 为深圳证券交易所及 上海证券交易所的交易日,具体办 理时间为相 关证券交易所的正常交 易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现 相关证券 交易所交易时间变更 或其他特殊情况,基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告;若证券交易场所依法决定临 时停市或在交易时间 非正常停市,基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购和赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

当接受申购申请对存量基 金份额持 有人利益构成潜在重 大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限 或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

本基金最小申购赎回单位为 90 万份,基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的

情况下,调整申购与赎回的数额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒介公告。

4、申购和赎回的原则

(1)申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。

(2)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

(3)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(4)申购、赎回申请提交后不得撤销。

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、申购和赎回的程序

(1)申购和赎回申请的提出

1)投资者办理申购或赎回业务,应同时持有并使用深圳 A 股账户和上海 A 股账户,并保

证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有;

2)投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商,且投资者深圳托管的托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商;

3)投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。

基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。

(2)申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。

对于投资者提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日基

金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额,登记结算机构在完成 T 日全部登记结算业务处理后,对申请申购的组合证券予以冻结,并将处理结果发送给基金管理人。T+1 日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。

对于投资者提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日基

金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额,登记结算机构在完成 T 日全部登记结算业务处理后,对申请赎回的基金份额予以冻结,并将处理结果发送给基金管理人。T+1 日,基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者

应及时查询有关申请的确认情况。

(3)申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉 及的组合 证券和基金份额交收 适用中国证券登记结 算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。

T+1 日,登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资者办理组

合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算,T+2 日进行交收,登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。

如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的其他情形,则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

投资者应按照本基金合同 的约定和 申购赎回代理券商的 规定按时足额支付应 付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资者用以申购的部分 或全部组 合证券或者用以赎回 的部分或全部基金份 额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

(4)基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

6、申购、赎回的对价、费用

(1)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(2)申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日开市前公告。T 日的

基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

(3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

7、申购赎回清单的内容与格式

(1)申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估

现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

(2)组合证券

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

(3)现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额持有人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。

1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允

许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

2)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1+现金替代保证金

率)

对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此在 T+2 日收取替代

金额。

在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日(简称为 T+3 日)内,基金管理

人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+3 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成

本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况:若自 T+1 日起,相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易

日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+3 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金管理人

将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,现金替代多退少补资金

的清算和交收在 T+3 日后 2 个工作日(若在特例情况下,则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完

成,登记结算机构对此提供代收代付服务。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

n

第i只替代证券数量 该证券经除权调整的 T 1日收盘价

现金替代比例(%) ii1

申购基金份额 T 1日基金份额净值

说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

(4)预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为:

T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用

现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和)

其中,T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证

券调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

(5)现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的

固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)

T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算

交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

(6)申购赎回清单的格式

T 日申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期: 2019-05-20

基金名称: 300ETF

基金管理公司名称: 嘉实基金管理有限公司

基金代码: 159919

拟合指数代码: 399300

2019-05-17 信息内容

现金差额(元): -21203.55

最小申购、赎回单位资产净值(元): 3275303.47

基金份额净值(元): 3.6392

2019-05-20 信息内容

预估现金部分(元): -19286.01

现金替代比例上限: 40.000%

是否需要公布 IOPV: 是

最小申购、赎回单位(份): 900000

最小申购赎回单位现金红利(元): 0.00

申购赎回组合证券只 数: 300

允许申购: 是

允许赎回: 是

成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 (元)

000001 平安银行 2500 允许 21.000%

000002 万科A 1400 允许 21.000%

000063 中兴通讯 700 允许 21.000%

000069 华侨城A 必须 8484.200

000100 TCL 集团 3100 允许 21.000%

000157 中联重科 1300 允许 21.000%

000166 申万宏源 1900 允许 21.000%

000333 美的集团 1300 允许 21.000%

000338 潍柴动力 1400 允许 21.000%

000402 金 融 街 300 允许 21.000%

000408 藏格控股 200 允许 21.000%

000413 东旭光电 1100 允许 21.000%

000415 渤海租赁 500 允许 21.000%

000423 东阿阿胶 100 允许 21.000%

000425 徐工机械 1400 允许 21.000%

000503 国新健康 200 允许 21.000%

000538 云南白药 200 允许 21.000%

000553 安道麦 A 100 允许 21.000%

000568 泸州老窖 200 允许 21.000%

000625 长安汽车 600 允许 21.000%

000627 天茂集团 400 允许 21.000%

000630 铜陵有色 1800 允许 21.000%

000651 格力电器 1400 允许 21.000%

000661 长春高新 100 允许 21.000%

000671 阳光城 500 允许 21.000%

000703 恒逸石化 300 允许 21.000%

000709 河钢股份 1200 允许 21.000%

000725 京东方 A 6800 允许 21.000%

000728 国元证券 600 允许 21.000%

000768 中航飞机 400 允许 21.000%

000776 广发证券 900 允许 21.000%

000783 长江证券 1100 允许 21.000%

000786 北新建材 200 允许 21.000%

000792 *ST 盐湖 400 允许 21.000%

000826 启迪桑德 200 允许 21.000%

000839 中信国安 800 允许 21.000%

000858 五 粮 液 600 允许 21.000%

000876 新 希 望 600 允许 21.000%

000895 双汇发展 300 允许 21.000%

000898 鞍钢股份 500 允许 21.000%

000938 紫光股份 100 允许 21.000%

000959 首钢股份 500 允许 21.000%

000961 中南建设 500 允许 21.000%

000963 华东医药 200 允许 21.000%

000983 西山煤电 500 允许 21.000%

001965 招商公路 200 允许 21.000%

001979 招商蛇口 700 允许 21.000%

002001 新和成 200 允许 21.000%

002007 华兰生物 200 允许 21.000%

002008 大族激光 200 允许 21.000%

002024 苏宁易购 1100 允许 21.000%

002027 分众传媒 2100 允许 21.000%

002032 苏泊尔 100 允许 21.000%

002044 美年健康 500 允许 21.000%

002050 三花智控 300 允许 21.000%

002065 东华软件 500 允许 21.000%

002081 金螳螂 500 允许 21.000%

002085 万丰奥威 400 允许 21.000%

002120 韵达股份 100 允许 21.000%

002142 宁波银行 700 允许 21.000%

002146 荣盛发展 500 允许 21.000%

002153 石基信息 100 允许 21.000%

002179 中航光电 100 允许 21.000%

002202 金风科技 800 允许 21.000%

002230 科大讯飞 400 允许 21.000%

002236 大华股份 500 允许 21.000%

002241 歌尔股份 600 允许 21.000%

002252 上海莱士 400 允许 21.000%

002271 东方雨虹 300 允许 21.000%

002294 信立泰 100 允许 21.000%

002304 洋河股份 200 允许 21.000%

002310 东方园林 400 允许 21.000%

002311 海大集团 200 允许 21.000%

002352 顺丰控股 100 允许 21.000%

002411 延安必康 100 允许 21.000%

002415 海康威视 1100 允许 21.000%

002422 科伦药业 200 允许 21.000%

002450 *ST 康得 600 允许 21.000%

002456 欧菲光 500 允许 21.000%

002460 赣锋锂业 200 允许 21.000%

002466 天齐锂业 200 允许 21.000%

002468 申通快递 100 允许 21.000%

002475 立讯精密 700 允许 21.000%

002493 荣盛石化 400 允许 21.000%

002508 老板电器 100 允许 21.000%

002555 三七互娱 200 允许 21.000%

002558 巨人网络 200 允许 21.000%

002572 索菲亚 200 允许 21.000%

002594 比亚迪 300 允许 21.000%

002601 龙蟒佰利 200 允许 21.000%

002602 世纪华通 100 允许 21.000%

002624 完美世界 100 允许 21.000%

002625 光启技术 100 允许 21.000%

002673 西部证券 500 允许 21.000%

002714 牧原股份 200 允许 21.000%

002736 国信证券 700 允许 21.000%

002773 康弘药业 100 允许 21.000%

002797 第一创业 600 允许 21.000%

002925 盈趣科技 必须 1160.460

300003 乐普医疗 300 允许 21.000%

300015 爱尔眼科 300 允许 21.000%

300017 网宿科技 400 允许 21.000%

300024 机器人 300 允许 21.000%

300033 同花顺 100 允许 21.000%

300059 东方财富 1100 允许 21.000%

300070 碧水源 500 允许 21.000%

300072 三聚环保 300 允许 21.000%

300122 智飞生物 100 允许 21.000%

300124 汇川技术 300 允许 21.000%

300136 信维通信 200 允许 21.000%

300142 沃森生物 400 允许 21.000%

300144 宋城演艺 200 允许 21.000%

300251 光线传媒 300 允许 21.000%

300296 利亚德 400 允许 21.000%

300408 三环集团 300 允许 21.000%

300433 蓝思科技 200 允许 21.000%

600000 浦发银行 3400 允许 21.000%

600004 白云机场 300 允许 21.000%

600009 上海机场 300 允许 21.000%

600010 包钢股份 5300 允许 21.000%

600011 华能国际 1300 允许 21.000%

600015 华夏银行 1800 允许 21.000%

600016 民生银行 7100 允许 21.000%

600018 上港集团 900 允许 21.000%

600019 宝钢股份 2600 允许 21.000%

600023 浙能电力 1200 允许 21.000%

600025 华能水电 500 允许 21.000%

600027 华电国际 900 允许 21.000%

600028 中国石化 3600 允许 21.000%

600029 南方航空 1000 允许 21.000%

600030 中信证券 2300 允许 21.000%

600031 三一重工 1700 允许 21.000%

600036 招商银行 3000 允许 21.000%

600038 中直股份 100 允许 21.000%

600048 保利地产 2100 允许 21.000%

600050 中国联通 2700 允许 21.000%

600061 国投资本 200 允许 21.000%

600066 宇通客车 400 允许 21.000%

600068 葛洲坝 800 允许 21.000%

600085 同仁堂 200 允许 21.000%

600089 特变电工 1100 允许 21.000%

600100 同方股份 600 允许 21.000%

600104 上汽集团 1000 允许 21.000%

600109 国金证券 700 允许 21.000%

600111 北方稀土 600 允许 21.000%

600115 东方航空 1100 允许 21.000%

600118 中国卫星 200 允许 21.000%

600153 建发股份 500 允许 21.000%

600157 永泰能源 1800 允许 21.000%

600170 上海建工 1300 允许 21.000%

600176 中国巨石 600 允许 21.000%

600177 雅戈尔 700 允许 21.000%

600188 兖州煤业 300 允许 21.000%

600196 复星医药 300 允许 21.000%

600208 新湖中宝 1200 允许 21.000%

600219 南山铝业 2100 允许 21.000%

600221 海航控股 3300 允许 21.000%

600233 圆通速递 100 允许 21.000%

600271 航天信息 300 允许 21.000%

600276 恒瑞医药 800 允许 21.000%

600297 广汇汽车 700 允许 21.000%

600309 万华化学 500 允许 21.000%

600332 白云山 200 允许 21.000%

600339 中油工程 500 允许 21.000%

600340 华夏幸福 500 允许 21.000%

600346 恒力股份 200 允许 21.000%

600352 浙江龙盛 700 允许 21.000%

600362 江西铜业 300 允许 21.000%

600369 西南证券 800 允许 21.000%

600372 中航电子 200 允许 21.000%

600383 金地集团 600 允许 21.000%

600390 五矿资本 200 允许 21.000%

600398 海澜之家 500 允许 21.000%

600406 国电南瑞 500 允许 21.000%

600415 小商品城 800 允许 21.000%

600436 片仔癀 100 允许 21.000%

600438 通威股份 600 允许 21.000%

600482 中国动力 200 允许 21.000%

600487 亨通光电 400 允许 21.000%

600489 中金黄金 500 允许 21.000%

600498 烽火通信 200 允许 21.000%

600516 方大炭素 300 允许 21.000%

600518 康美药业 900 允许 21.000%

600519 贵州茅台 100 允许 21.000%

600522 中天科技 700 允许 21.000%

600535 天士力 300 允许 21.000%

600547 山东黄金 200 允许 21.000%

600549 厦门钨业 200 允许 21.000%

600566 济川药业 100 允许 21.000%

600570 恒生电子 200 允许 21.000%

600583 海油工程 600 允许 21.000%

600585 海螺水泥 600 允许 21.000%

600588 用友网络 400 允许 21.000%

600606 绿地控股 1000 允许 21.000%

600637 东方明珠 600 允许 21.000%

600660 福耀玻璃 400 允许 21.000%

600674 川投能源 500 允许 21.000%

600688 上海石化 600 允许 21.000%

600690 青岛海尔 1100 允许 21.000%

600703 三安光电 700 允许 21.000%

600704 物产中大 500 允许 21.000%

600705 中航资本 1300 允许 21.000%

600739 辽宁成大 400 允许 21.000%

600741 华域汽车 500 允许 21.000%

600760 中航沈飞 100 允许 21.000%

600795 国电电力 3400 允许 21.000%

600809 山西汾酒 100 允许 21.000%

600816 安信信托 600 允许 21.000%

600837 海通证券 2300 允许 21.000%

600867 通化东宝 400 允许 21.000%

600886 国投电力 1200 允许 21.000%

600887 伊利股份 1700 允许 21.000%

600893 航发动力 300 允许 21.000%

600900 长江电力 1900 允许 21.000%

600909 华安证券 500 允许 21.000%

600919 江苏银行 2000 允许 21.000%

600926 杭州银行 600 允许 21.000%

600958 东方证券 1000 允许 21.000%

600977 中国电影 200 允许 21.000%

600998 九州通 200 允许 21.000%

600999 招商证券 800 允许 21.000%

601006 大秦铁路 1700 允许 21.000%

601009 南京银行 1700 允许 21.000%

601012 隆基股份 700 允许 21.000%

601018 宁波港 1100 允许 21.000%

601021 春秋航空 100 允许 21.000%

601066 中信建投 100 允许 21.000%

601088 中国神华 600 允许 21.000%

601108 财通证券 100 允许 21.000%

601111 中国国航 900 允许 21.000%

601117 中国化学 600 允许 21.000%

601138 工业富联 300 允许 21.000%

601155 新城控股 300 允许 21.000%

601166 兴业银行 3600 允许 21.000%

601169 北京银行 4300 允许 21.000%

601186 中国铁建 1300 允许 21.000%

601198 东兴证券 400 允许 21.000%

601211 国泰君安 1300 允许 21.000%

601212 白银有色 200 允许 21.000%

601216 君正集团 1000 允许 21.000%

601225 陕西煤业 1200 允许 21.000%

601228 广州港 500 允许 21.000%

601229 上海银行 1600 允许 21.000%

601238 广汽集团 300 允许 21.000%

601288 农业银行 11000 允许 21.000%

601318 中国平安 3100 允许 21.000%

601328 交通银行 7900 允许 21.000%

601333 广深铁路 1000 允许 21.000%

601336 新华保险 200 允许 21.000%

601360 三六零 100 允许 21.000%

601377 兴业证券 1300 允许 21.000%

601390 中国中铁 2100 允许 21.000%

601398 工商银行 6200 允许 21.000%

601555 东吴证券 700 允许 21.000%

601600 中国铝业 1900 允许 21.000%

601601 中国太保 900 允许 21.000%

601607 上海医药 300 允许 21.000%

601611 中国核建 200 允许 21.000%

601618 中国中冶 2100 允许 21.000%

601628 中国人寿 500 允许 21.000%

601633 长城汽车 300 允许 21.000%

601668 中国建筑 6000 允许 21.000%

601669 中国电建 1800 允许 21.000%

601688 华泰证券 900 允许 21.000%

601727 上海电气 1000 允许 21.000%

601766 中国中车 2800 允许 21.000%

601788 光大证券 600 允许 21.000%

601800 中国交建 700 允许 21.000%

601808 中海油服 200 允许 21.000%

601818 光大银行 4600 允许 21.000%

601828 美凯龙 100 允许 21.000%

601838 成都银行 100 允许 21.000%

601857 中国石油 2300 允许 21.000%

601877 正泰电器 200 允许 21.000%

601878 浙商证券 400 允许 21.000%

601881 中国银河 400 允许 21.000%

601888 中国国旅 300 允许 21.000%

601898 中煤能源 500 允许 21.000%

601899 紫金矿业 3500 允许 21.000%

601901 方正证券 1200 允许 21.000%

601919 中远海控 1100 允许 21.000%

601933 永辉超市 1100 允许 21.000%

601939 建设银行 1900 允许 21.000%

601985 中国核电 1300 允许 21.000%

601988 中国银行 6100 允许 21.000%

601989 中国重工 2600 允许 21.000%

601991 大唐发电 700 允许 21.000%

601992 金隅集团 1000 允许 21.000%

601997 贵阳银行 400 允许 21.000%

601998 中信银行 900 允许 21.000%

603156 养元饮品 必须 865.750

603160 汇顶科技 必须 3285.100

603259 药明康德 必须 2413.800

603260 合盛硅业 必须 961.170

603288 海天味业 200 允许 21.000%

603799 华友钴业 100 允许 21.000%

603833 欧派家居 100 允许 21.000%

603858 步长制药 100 允许 21.000%

603986 兆易创新 100 允许 21.000%

603993 洛阳钼业 2000 允许 21.000%

说明:此表仅为示意,以实际公布的为准。

8、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

在如下情况下,基金管理人可以拒绝或者暂停接受投资者的申购、赎回申请:

(1)因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理投资者的申购、赎回申请;

(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(4)基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单;

(5)相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制单位 、相关证券 交易所等因异常情况使 申购、赎回清单无法 编制或编制不当。上述异常情况指基 金管理人无 法预见并不可控制的 情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;

(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购;

(7)基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利益的其他情形;

(8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

(9)法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一(第 6 项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、

赎回申请时,基金管理人应 当在当日向 中国证监会备案,并 及时公告。已接受的赎 回申请,基金管理人应当足额支付 。在拒绝或暂停申购、赎回的情形 消除时,基金管理人 应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

(二)场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申购赎回

1、申购与赎回的场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。

基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。

2、申购和赎回的开放日及时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式的业务开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。

3、申购与赎回的原则

(1)基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

(2)基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(3)申购、赎回申请提交后不得撤销。

(4)申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则、通知或指南等规定。

(5)基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

(2)申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额当日起可卖出;投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

(3)申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所上

市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与深

交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人应最迟于新规则开始实施前在指定媒介公告。

5、申购和赎回的数量限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的情况下对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

目前,本基金最小申购赎回单位为 90 万份。基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素,在法律法规允许的情况下,调整申购与赎回的数量或比例限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

6、申购和赎回的对价、费用及其用途

(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎 回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(2)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收

取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

(3)T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,可

以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。

7、申购赎回清单的内容与格式

(1)申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

(2)申赎现金

“申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但含义与组合成份证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和,赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。

(3)组合证券相关内容

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

(4)现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

A.现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

对于深市成份证券,现金替代的类型可以设为:“禁止”、“允许”和“必须”。

对于沪市成份证券,可以设为:“允许”和“必须”。

禁止现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于所有成份股。

当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时,可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代。

B.可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为:深市成份证券和沪市成份证券。

【1】对于深市成份证券

①适用情形:投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证券,不足时差额部分用现金替代。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证券交易所

参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。

收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券正常交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人

将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券

价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

现金替代比例 (第 只替代证券的数量 该证券参考价格)

申购基金份额 日基金份额净值

如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化,以深圳证券交易所通知规定的为准。

【2】对于沪市成份证券

①适用情形:投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。

②替代金额:对于可以现金替代的沪市成份证券,替代金额的计算公式为:

申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-现金替代折价比例)

其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所

参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如

果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例,并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

③替代金额的处理程序

T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例,并据

此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。

时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为:基金管理人在上交所连续竞价期间,根据收到的深交所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。

基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照申购确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券,T 日后基金管

理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

C.必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

(5)预估现金差额相关内容

预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为:

T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

现金替代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和)

其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证

券的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

(6)现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替

代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和)

T 日投资者申购赎回基金份额时,需按T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金 差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

(7)申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息

基金名称: 300ETF

基金管理 公司名称: 嘉实基金 管理有限公司

基金代码: 159919

目标指数 代码: 399300

基金类型 : 跨市场 ETF

T-1 日信息内容

现金差额 : -1179.27 元

最小申购 、赎回单位资产净值 : 3514699.55 元

基金份额 净值: 3.9052 元

T 日信息内容

预估现金 差额: -41324.45 元

可以现金替代比例上限 : 50.00%

是否需要公布 IOPV: 是

最小申购、赎回 单位: 900000.00 份

最小申购赎回单 位现金红利: 0.00 元

全部申购赎回组合证券 只数: 301 只(含"159900"证券)

是否开放 申购: 允许

是否开放 赎回: 允许

当天净申购的基金份额 上限: 不设上限

当天净赎回的基金份额 上限: 不设上限

单个证券账户当 天净申购的基金份额 上限: 不设上限

单个证券账户当 天净赎回的基金份额 上限: 不设上限

当天累计 可申购的基金份额上 限: 不设上限

当天累计 可赎回的基金份额上 限: 54000000 份

单个证券 账户当天累计 可申购的基金份额上 限: 不设上限

单个证券 账户当天累计 可赎回的基金份额上 限: 不设上限

成份股信息内容

证券代 证券 股份数量 现金替代 现金替代溢 现金替代 申购替代 赎回替代 挂牌

码 简称 标志 价比例 折价比例 金额 金额 市场

159900 申赎 0 必须 0.00% 0.00% 2653522. 1702969. 深圳

现金 30 10 市场

000001 平安 2,700 允许 10.00% 深圳

银行 市场

000002 万科 0 必须 0.00% 36708.00 36708.00 深圳

A 市场

000063 中兴 700 允许 10.00% 深圳

通讯 市场

000069 华侨 1,200 允许 10.00% 深圳

城A 市场

000100 TCL 集 3,000 允许 10.00% 深圳

团 市场

000157 中联 1,400 允许 10.00% 深圳

重科 市场

000166 申万 2,500 允许 10.00% 深圳

宏源 市场

000333 美的 1,400 允许 10.00% 深圳

集团 市场

000338 潍柴 1,400 允许 10.00% 深圳

动力 市场

000402 金 融 300 允许 10.00% 深圳

街 市场

000408 藏格 200 允许 10.00% 深圳

控股 市场

000413 东旭 1,200 允许 10.00% 深圳

光电 市场

000415 渤海 500 允许 10.00% 深圳

租赁 市场

000423 东阿 100 允许 10.00% 深圳

阿胶 市场

000425 徐工 1,300 允许 10.00% 深圳

机械 市场

000538 云南 100 允许 10.00% 深圳

白药 市场

000553 安道 100 允许 10.00% 深圳

麦 A 市场

000568 泸州 200 允许 10.00% 深圳

老窖 市场

000596 古井 100 允许 10.00% 深圳

贡酒 市场

000625 长安 500 允许 10.00% 深圳

汽车 市场

000627 天茂 600 允许 10.00% 深圳

集团 市场

000629 攀钢 1,200 允许 10.00% 深圳

钒钛 市场

000630 铜陵 1,800 允许 10.00% 深圳

有色 市场

000651 格力 1,400 允许 10.00% 深圳

电器 市场

000656 金科 600 允许 10.00% 深圳

股份 市场

000661 长春 100 允许 10.00% 深圳

高新 市场

000671 阳光 500 允许 10.00% 深圳

城 市场

000703 恒逸 300 允许 10.00% 深圳

石化 市场

000709 河钢 1,200 允许 10.00% 深圳

股份 市场

000725 京东 6,700 允许 10.00% 深圳

方 A 市场

000728 国元 600 允许 10.00% 深圳

证券 市场

000768 中航 400 允许 10.00% 深圳

飞机 市场

000776 广发 800 允许 10.00% 深圳

证券 市场

000783 长江 1,100 允许 10.00% 深圳

证券 市场

000786 北新 200 允许 10.00% 深圳

建材 市场

000858 五 粮 500 允许 10.00% 深圳

液 市场

000876 新 希 600 允许 10.00% 深圳

望 市场

000895 双汇 300 允许 10.00% 深圳

发展 市场

000898 鞍钢 700 允许 10.00% 深圳

股份 市场

000938 紫光 100 允许 10.00% 深圳

股份 市场

000961 中南 500 允许 10.00% 深圳

建设 市场

000963 华东 200 允许 10.00% 深圳

医药 市场

001979 招商 700 允许 10.00% 深圳

蛇口 市场

002001 新和 400 允许 10.00% 深圳

成 市场

002007 华兰 200 允许 10.00% 深圳

生物 市场

002008 大族 200 允许 10.00% 深圳

激光 市场

002010 传化 400 允许 10.00% 深圳

智联 市场

002024 苏宁 1,000 允许 10.00% 深圳

易购 市场

002027 分众 2,900 允许 10.00% 深圳

传媒 市场

002032 苏泊 100 允许 10.00% 深圳

尔 市场

002044 美年 600 允许 10.00% 深圳

健康 市场

002050 三花 400 允许 10.00% 深圳

智控 市场

002065 东华 500 允许 10.00% 深圳

软件 市场

002081 金螳 500 允许 10.00% 深圳

螂 市场

002120 韵达 100 允许 10.00% 深圳

股份 市场

002142 宁波 800 允许 10.00% 深圳

银行 市场

002146 荣盛 500 允许 10.00% 深圳

发展 市场

002153 石基 100 允许 10.00% 深圳

信息 市场

002179 中航 100 允许 10.00% 深圳

光电 市场

002202 金风 800 允许 10.00% 深圳

科技 市场

002230 科大 400 允许 10.00% 深圳

讯飞 市场

002236 大华 500 允许 10.00% 深圳

股份 市场

002241 歌尔 500 允许 10.00% 深圳

股份 市场

002252 上海 400 允许 10.00% 深圳

莱士 市场

002271 东方 300 允许 10.00% 深圳

雨虹 市场

002294 信立 100 允许 10.00% 深圳

泰 市场

002304 洋河 200 允许 10.00% 深圳

股份 市场

002310 东方 500 允许 10.00% 深圳

园林 市场

002311 海大 200 允许 10.00% 深圳

集团 市场

002352 顺丰 200 允许 10.00% 深圳

控股 市场

002410 广联 200 允许 10.00% 深圳

达 市场

002411 延安 100 允许 10.00% 深圳

必康 市场

002415 海康 1,100 允许 10.00% 深圳

威视 市场

002422 科伦 200 允许 10.00% 深圳

药业 市场

002456 欧菲 500 允许 10.00% 深圳

光 市场

002460 赣锋 200 允许 10.00% 深圳

锂业 市场

002466 天齐 200 允许 10.00% 深圳

锂业 市场

002468 申通 100 允许 10.00% 深圳

快递 市场

002475 立讯 900 允许 10.00% 深圳

精密 市场

002493 荣盛 400 允许 10.00% 深圳

石化 市场

002508 老板 100 允许 10.00% 深圳

电器 市场

002555 三七 300 允许 10.00% 深圳

互娱 市场

002558 巨人 200 允许 10.00% 深圳

网络 市场

002594 比亚 300 允许 10.00% 深圳

迪 市场

002601 龙蟒 200 允许 10.00% 深圳

佰利 市场

002602 世纪 500 允许 10.00% 深圳

华通 市场

002624 完美 100 允许 10.00% 深圳

世界 市场

002625 光启 100 允许 10.00% 深圳

技术 市场

002673 西部 500 允许 10.00% 深圳

证券 市场

002714 牧原 200 允许 10.00% 深圳

股份 市场

002736 国信 700 允许 10.00% 深圳

证券 市场

002739 万达 200 允许 10.00% 深圳

电影 市场

002773 康弘 100 允许 10.00% 深圳

药业 市场

002925 盈趣 100 允许 10.00% 深圳

科技 市场

002938 鹏鼎 100 允许 10.00% 深圳

控股 市场

002939 长城 100 允许 10.00% 深圳

证券 市场

002945 华林 100 允许 10.00% 深圳

证券 市场

300003 乐普 300 允许 10.00% 深圳

医疗 市场

300015 爱尔 300 允许 10.00% 深圳

眼科 市场

300017 网宿 500 允许 10.00% 深圳

科技 市场

300024 机器 300 允许 10.00% 深圳

人 市场

300033 同花 100 允许 10.00% 深圳

顺 市场

300059 东方 1,500 允许 10.00% 深圳

财富 市场

300070 碧水 500 允许 10.00% 深圳

源 市场

300072 三聚 300 允许 10.00% 深圳

环保 市场

300122 智飞 100 允许 10.00% 深圳

生物 市场

300124 汇川 300 允许 10.00% 深圳

技术 市场

300136 信维 200 允许 10.00% 深圳

通信 市场

300142 沃森 300 允许 10.00% 深圳

生物 市场

300144 宋城 200 允许 10.00% 深圳

演艺 市场

300251 光线 200 允许 10.00% 深圳

传媒 市场

300296 利亚 500 允许 10.00% 深圳

德 市场

300408 三环 300 允许 10.00% 深圳

集团 市场

300413 芒果 100 允许 10.00% 深圳

超媒 市场

300433 蓝思 200 允许 10.00% 深圳

科技 市场

300498 温氏 1,000 允许 10.00% 深圳

股份 市场

600000 浦发 0 必须 0.00% 0.00% 39501.00 39501.00 上海

银行 市场

600004 白云 300 允许 10.00% 30.00% 上海

机场 市场

600009 上海 300 允许 10.00% 30.00% 上海

机场 市场

600010 包钢 5,100 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

600011 华能 1,200 允许 10.00% 30.00% 上海

国际 市场

600015 华夏 1,700 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

600016 民生 7,000 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

600018 上港 900 允许 10.00% 30.00% 上海

集团 市场

600019 宝钢 2,500 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

600023 浙能 1,100 允许 10.00% 30.00% 上海

电力 市场

600025 华能 500 允许 10.00% 30.00% 上海

水电 市场

600027 华电 900 允许 10.00% 30.00% 上海

国际 市场

600028 中国 3,800 允许 10.00% 30.00% 上海

石化 市场

600029 南方 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

航空 市场

600030 中信 2,200 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

600031 三一 1,700 允许 10.00% 30.00% 上海

重工 市场

600036 招商 2,900 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

600038 中直 100 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

600048 保利 2,000 允许 10.00% 30.00% 上海

地产 市场

600050 中国 2,600 允许 10.00% 30.00% 上海

联通 市场

600061 国投 500 允许 10.00% 30.00% 上海

资本 市场

600066 宇通 400 允许 10.00% 30.00% 上海

客车 市场

600068 葛洲 800 允许 10.00% 30.00% 上海

坝 市场

600085 同仁 200 允许 10.00% 30.00% 上海

堂 市场

600089 特变 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

电工 市场

600100 同方 700 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

600104 上汽 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

集团 市场

600109 国金 700 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

600111 北方 600 允许 10.00% 30.00% 上海

稀土 市场

600115 东方 1,300 允许 10.00% 30.00% 上海

航空 市场

600118 中国 200 允许 10.00% 30.00% 上海

卫星 市场

600153 建发 400 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

600170 上海 1,300 允许 10.00% 30.00% 上海

建工 市场

600176 中国 600 允许 10.00% 30.00% 上海

巨石 市场

600177 雅戈 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

尔 市场

600188 兖州 200 允许 10.00% 30.00% 上海

煤业 市场

600196 复星 300 允许 10.00% 30.00% 上海

医药 市场

600208 新湖 1,200 允许 10.00% 30.00% 上海

中宝 市场

600219 南山 2,000 允许 10.00% 30.00% 上海

铝业 市场

600221 海航 3,200 允许 10.00% 30.00% 上海

控股 市场

600233 圆通 100 允许 10.00% 30.00% 上海

速递 市场

600271 航天 300 允许 10.00% 30.00% 上海

信息 市场

600276 恒瑞 900 允许 10.00% 30.00% 上海

医药 市场

600297 广汇 900 允许 10.00% 30.00% 上海

汽车 市场

600299 安迪 100 允许 10.00% 30.00% 上海

苏 市场

600309 万华 400 允许 10.00% 30.00% 上海

化学 市场

600332 白云 200 允许 10.00% 30.00% 上海

山 市场

600339 中油 500 允许 10.00% 30.00% 上海

工程 市场

600340 华夏 500 允许 10.00% 30.00% 上海

幸福 市场

600346 恒力 300 允许 10.00% 30.00% 上海

石化 市场

600352 浙江 700 允许 10.00% 30.00% 上海

龙盛 市场

600362 江西 300 允许 10.00% 30.00% 上海

铜业 市场

600369 西南 800 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

600372 中航 100 允许 10.00% 30.00% 上海

电子 市场

600383 金地 600 允许 10.00% 30.00% 上海

集团 市场

600390 五矿 200 允许 10.00% 30.00% 上海

资本 市场

600398 海澜 500 允许 10.00% 30.00% 上海

之家 市场

600406 国电 500 允许 10.00% 30.00% 上海

南瑞 市场

600415 小商 800 允许 10.00% 30.00% 上海

品城 市场

600436 片仔 100 允许 10.00% 30.00% 上海

癀 市场

600438 通威 500 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

600482 中国 200 允许 10.00% 30.00% 上海

动力 市场

600487 亨通 400 允许 10.00% 30.00% 上海

光电 市场

600489 中金 500 允许 10.00% 30.00% 上海

黄金 市场

600498 烽火 200 允许 10.00% 30.00% 上海

通信 市场

600516 方大 500 允许 10.00% 30.00% 上海

炭素 市场

600519 贵州 100 允许 10.00% 30.00% 上海

茅台 市场

600522 中天 700 允许 10.00% 30.00% 上海

科技 市场

600535 天士 300 允许 10.00% 30.00% 上海

力 市场

600547 山东 300 允许 10.00% 30.00% 上海

黄金 市场

600566 济川 100 允许 10.00% 30.00% 上海

药业 市场

600570 恒生 200 允许 10.00% 30.00% 上海

电子 市场

600583 海油 600 允许 10.00% 30.00% 上海

工程 市场

600585 海螺 600 允许 10.00% 30.00% 上海

水泥 市场

600588 用友 400 允许 10.00% 30.00% 上海

网络 市场

600606 绿地 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

控股 市场

600637 东方 600 允许 10.00% 30.00% 上海

明珠 市场

600660 福耀 400 允许 10.00% 30.00% 上海

玻璃 市场

600663 陆家 200 允许 10.00% 30.00% 上海

嘴 市场

600674 川投 500 允许 10.00% 30.00% 上海

能源 市场

600688 上海 600 允许 10.00% 30.00% 上海

石化 市场

600690 海尔 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

智家 市场

600703 三安 700 允许 10.00% 30.00% 上海

光电 市场

600704 物产 500 允许 10.00% 30.00% 上海

中大 市场

600705 中航 1,500 允许 10.00% 30.00% 上海

资本 市场

600733 北汽 100 允许 10.00% 30.00% 上海

蓝谷 市场

600741 华域 400 允许 10.00% 30.00% 上海

汽车 市场

600760 中航 100 允许 10.00% 30.00% 上海

沈飞 市场

600795 国电 3,300 允许 10.00% 30.00% 上海

电力 市场

600809 山西 100 允许 10.00% 30.00% 上海

汾酒 市场

600816 安信 600 允许 10.00% 30.00% 上海

信托 市场

600837 海通 2,300 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

600867 通化 300 允许 10.00% 30.00% 上海

东宝 市场

600886 国投 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

电力 市场

600887 伊利 1,700 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

600893 航发 300 允许 10.00% 30.00% 上海

动力 市场

600900 长江 1,900 允许 10.00% 30.00% 上海

电力 市场

600919 江苏 2,000 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

600926 杭州 600 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

600958 东方 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

600977 中国 200 允许 10.00% 30.00% 上海

电影 市场

600998 九州 200 允许 10.00% 30.00% 上海

通 市场

600999 招商 800 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601006 大秦 1,700 允许 10.00% 30.00% 上海

铁路 市场

601009 南京 1,700 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601012 隆基 700 允许 10.00% 30.00% 上海

股份 市场

601018 宁波 1,100 允许 10.00% 30.00% 上海

港 市场

601021 春秋 100 允许 10.00% 30.00% 上海

航空 市场

601066 中信 100 允许 10.00% 30.00% 上海

建投 市场

601088 中国 900 允许 10.00% 30.00% 上海

神华 市场

601108 财通 700 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601111 中国 800 允许 10.00% 30.00% 上海

国航 市场

601117 中国 600 允许 10.00% 30.00% 上海

化学 市场

601138 工业 300 允许 10.00% 30.00% 上海

富联 市场

601155 新城 300 允许 10.00% 30.00% 上海

控股 市场

601162 天风 100 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601166 兴业 4,100 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601169 北京 4,200 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601186 中国 1,300 允许 10.00% 30.00% 上海

铁建 市场

601198 东兴 400 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601211 国泰 1,300 允许 10.00% 30.00% 上海

君安 市场

601212 白银 200 允许 10.00% 30.00% 上海

有色 市场

601216 君正 900 允许 10.00% 30.00% 上海

集团 市场

601225 陕西 1,100 允许 10.00% 30.00% 上海

煤业 市场

601228 广州 500 允许 10.00% 30.00% 上海

港 市场

601229 上海 2,000 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601238 广汽 300 允许 10.00% 30.00% 上海

集团 市场

601288 农业 10,800 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601298 青岛 100 允许 10.00% 30.00% 上海

港 市场

601318 中国 3,100 允许 10.00% 30.00% 上海

平安 市场

601319 中国 300 允许 10.00% 30.00% 上海

人保 市场

601328 交通 7,700 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601336 新华 200 允许 10.00% 30.00% 上海

保险 市场

601360 三六 100 允许 10.00% 30.00% 上海

零 市场

601377 兴业 1,300 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601390 中国 2,300 允许 10.00% 30.00% 上海

中铁 市场

601398 工商 6,100 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601555 东吴 700 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601577 长沙 100 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601600 中国 1,800 允许 10.00% 30.00% 上海

铝业 市场

601601 中国 900 允许 10.00% 30.00% 上海

太保 市场

601607 上海 300 允许 10.00% 30.00% 上海

医药 市场

601618 中国 2,000 允许 10.00% 30.00% 上海

中冶 市场

601628 中国 500 允许 10.00% 30.00% 上海

人寿 市场

601633 长城 300 允许 10.00% 30.00% 上海

汽车 市场

601668 中国 5,900 允许 10.00% 30.00% 上海

建筑 市场

601669 中国 2,200 允许 10.00% 30.00% 上海

电建 市场

601688 华泰 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601727 上海 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海

电气 市场

601766 中国 2,700 允许 10.00% 30.00% 上海

中车 市场

601788 光大 600 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601800 中国 700 允许 10.00% 30.00% 上海

交建 市场

601808 中海 200 允许 10.00% 30.00% 上海

油服 市场

601818 光大 4,500 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601828 美凯 100 允许 10.00% 30.00% 上海

龙 市场

601838 成都 500 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601857 中国 2,300 允许 10.00% 30.00% 上海

石油 市场

601877 正泰 200 允许 10.00% 30.00% 上海

电器 市场

601878 浙商 400 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601881 中国 400 允许 10.00% 30.00% 上海

银河 市场

601888 中国 300 允许 10.00% 30.00% 上海

国旅 市场

601898 中煤 500 允许 10.00% 30.00% 上海

能源 市场

601899 紫金 3,400 允许 10.00% 30.00% 上海

矿业 市场

601901 方正 1,200 允许 10.00% 30.00% 上海

证券 市场

601919 中远 1,100 允许 10.00% 30.00% 上海

海控 市场

601933 永辉 1,100 允许 10.00% 30.00% 上海

超市 市场

601939 建设 1,900 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601985 中国 1,300 允许 10.00% 30.00% 上海

核电 市场

601988 中国 5,900 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601989 中国 2,600 允许 10.00% 30.00% 上海

重工 市场

601992 金隅 900 允许 10.00% 30.00% 上海

集团 市场

601997 贵阳 500 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

601998 中信 900 允许 10.00% 30.00% 上海

银行 市场

603019 中科 200 允许 10.00% 30.00% 上海

曙光 市场

603156 养元 100 允许 10.00% 30.00% 上海

饮品 市场

603160 汇顶 100 允许 10.00% 30.00% 上海

科技 市场

603259 药明 100 允许 10.00% 30.00% 上海

康德 市场

603260 合盛 100 允许 10.00% 30.00% 上海

硅业 市场

603288 海天 200 允许 10.00% 30.00% 上海

味业 市场

603799 华友 200 允许 10.00% 30.00% 上海

钴业 市场

603833 欧派 100 允许 10.00% 30.00% 上海

家居 市场

603858 步长 200 允许 10.00% 30.00% 上海

制药 市场

603986 兆易 100 允许 10.00% 30.00% 上海

创新 市场

603993 洛阳 2,000 允许 10.00% 30.00% 上海

钼业 市场

说明:此表仅为示意,以实际公布的为准。

8、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请:

(1)因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理投资者的申购、赎回申请;

(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(4)基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单;

(5)相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;

(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或某些申购;

(7)基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利益的其他情形;

(8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

(9)法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一(第(6)项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时,基金 管理人应当 在当日向中国证监会备 案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当 足额支付。 在拒绝或暂停申购、赎 回的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

十一、基金的非交易过户等其他业务

登记结算机构可依据其业 务规则受 理基金份额的非交易 过户、冻结与解冻等 业务,并按照其规定收取一定的手续费用。

十二、基金的投资

(一) 投资目标

本基金进行被动式指数化 投资,紧 密跟踪标的 指数,追 求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。

(二) 投资范围

本基金投资范围主要为标 的指数成 份股及备选成份股, 投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

待基金参与融资融券和转 融通业务 的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收 益特征并在 控制风险的前提下,参 与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务 ,以提高投 资效率及进行风险管理 。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原 则、具体参 与比例限制、费用收支 、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会 的规定及其他相关法律法规的要求 执行,无需召开基金 份额持有人大会决定。

(三) 投资理念

本基金以拟合、跟踪沪深 300 指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求获得该

指数所代表的中国证券市 场的平均收 益率,为投资者提供一 个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

(四) 投资策略

本基金采取完全复制法, 即完全按 照标的指数的成份股 组成及其权重构建基 金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用采用其他 指数投资技 术适当调整基金投资组 合,以达到跟踪标的指数的目的。

在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超

过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和 其他经中 国证监会允许的衍生 金融产品,如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指 数成份股、 备选成份股相关的衍生 工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套 期保值为目 的,主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货 的杠杆作用 ,降低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的, 基金管理 人应在季度报告、半 年度报告、年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充 分揭示股指 期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

有关法律、法规、基金合 同和标的 指数的相关规定是基 金管理人运用基金财 产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决 策委员会 领导下的基金经理团 队制。投资决策委员 会负责决定有关指数重大调整的应 对决策、其 他重大组合调整决策以 及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维 护过程中的 组合构建、调整决策以 及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、 交易、评 估、组合维护的有机 配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展 指数跟踪、 成份股公司行为等相关 信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决 策会议,决 策相关事项。基金经理 根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指

数复制法构建组合。在追 求跟踪误 差最小化的前提下, 基金经理将采取适当 指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

(4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确 认组合是否 实现了投资预期、组合 误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回 的现金流量 情况以及组合投资绩效 评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份 额持有人 利益的前提下有权根 据环境变化和实际需 要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

(五) 投资组合管理

1、投资组合的建立

为达到紧密跟踪标的指数 的投资目 标,正常情况下本基 金投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。此后,如 因标的指数 成份股调整、基金申购 或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。

正常情况下本基金将采用 完全复制 法,严格按标的指数 的个股权重构建投资 组合。但在少数特殊情况下基金经 理将配合使 用其他指数投资技术作 为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。这些情形包括:1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及 权重发生变 化,而由于交易成本、 交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步 调整,需要 采用其他指数投资技术 保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本;2)个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量,采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合;3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离;4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。

基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步

调整。

(1)确定目标组合:基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2、每日投资组合管理

(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

(5)组合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。 ②如发生成 份股变动、成份股公司 合并及其他重大事项,应提请投资 决策委 员会召开 会议, 决定基 金的 操作策略 。③调 整组合 ,达到目 标组合 的持仓结构。

(6)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等

情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

每月末,根据基金合同中 基金管理 费、基金托管费等的 支付要求,及时检查 组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

每半年根据标的指数的编 制规则及 调整公告,基金经理 依据投资决策委员会 的决策,在指 数成份 股调整生 效前, 分析并 确定 组合调整 策略, 尽量减 少变更成 份股带 来跟踪误差。

4、投资绩效评估

风险管理部门每日提供投 资绩效评 估报告,基金经理据 此分析基金的跟踪偏 离情况,分析跟踪误差的产生原因。

(六) 标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为:沪深 300 指数。

沪深 300 指数以调整股本为权数,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。如果指

数发布机构变更或者停止 上述标的指 数编制及发布,或者上 述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重 大变更导致 上述指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资 的指数推出 时,本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的 程序变更本 基金的标的指数,并同 时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

(七) 风险收益特征

本基金为股票型基金,其 长期平均 风险和预期收益率高 于混合型基 金、债券 型基金、及货币市场基金。本基金 为指数型基 金,被动跟踪标的指数 的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(八) 禁止行为

依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、向其基金管理人、基金托管人出资;

5、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

6、法律、行政法规,或中国证监会规定禁止的其他活动;

如果法律法规或中国证监 会的相关 规定对本基金合同约 定投资禁止行为进行 变更的,以变更后的规定为准。法 律法规或监 管部门取消上述投资禁 止行为,如适用于本基金,本基金可相应调整禁止行为。

(九) 投资限制

(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%;

(2)基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(3)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基

金持有同一权证的比例不 超过该权证 的 10%。法 律法规或中 国证监会另有规定的 ,遵从其规定;

(4)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: 本基金在任何交易

日日终,持有的买入股指 期货合约价 值,不得超过基金资 产净值的 10% ;本基金 在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有 的股票总市 值的 20%; 本基金所持 有的股票市值和买入 、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易 日日终在扣 除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权 益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果 其信用等级 下降、不再符合投资标 准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;

(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(10)法律法规和基金合同规定的其他限制。

若将来法律法规或中国证 监会的相 关规定发生修改或变 更,致使本基金的投 资组合比例限制被修改或取消,基 金管理人在 依法履行相应程序后, 本基金可相应调整投资限制规定。

基金管理人应当自基金合 同生效之 日起三个月内使基金 的投资组合比例符合 基金合同的约定。除基金投资组合比例限制第(7)、(8)、(9)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、标的指 数成份股调整、标的指 数成份股流动性限制等基金管

理人之外的因素致使基金 投资不符合基金合同约 定的投资比 例规定的,基金管理 人应当在

十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

若将来法律法规或中国证 监会的相 关规定发生修改或变 更,致使本基金的投 资禁止行

为和投资组合比例限制被 修改或取消 ,基金管理人在依法履 行相应程序后,本基金可相应

调整禁止行为。

(十) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益。

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人

的利益。

5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

(十一) 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月 17日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 21,700,327,059.72 99.75

其中:股票 21,700,327,059.72 99.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,706,600.00 0.06

其中:债券 12,706,600.00 0.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.06

其中:买断式回购的买 - -

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 19,314,362.32 0.09

金合计

8 其他资产 8,031,371.35 0.04

9 合计 21,754,379,393.39 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 71,061,676.40 0.33

B 采矿业 700,996,109.32 3.22

C 制造业 8,777,778,913.69 40.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 538,798,149.81 2.48

E 建筑业 738,290,790.32 3.40

F 批发和零售业 344,873,434.13 1.59

G 交通运输、仓储和邮政业 669,258,523.88 3.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 852,767,712.18 3.92

J 金融业 7,415,310,034.62 34.11

K 房地产业 1,064,519,951.53 4.90

L 租赁和商务服务业 251,520,358.87 1.16

M 科学研究和技术服务业 17,685,070.00 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 51,714,304.25 0.24

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 120,661,047.20 0.56

R 文化、体育和娱乐业 67,705,620.97 0.31

S 综合 - -

合计 21,682,941,697.17 99.75

(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17,218,116.61 0.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00

J 金融业 134,343.00 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,385,362.55 0.08

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 601318 中国平安 19,441,441 1,498,935,101.10 6.90

2 600519 贵州茅台 902,225 770,491,127.75 3.54

3 600036 招商银行 18,510,900 627,889,728.00 2.89

4 000651 格力电器 8,637,108 407,757,868.68 1.88

5 601166 兴业银行 22,369,932 406,461,664.44 1.87

6 000333 美的集团 8,325,736 405,713,115.28 1.87

7 600030 中信证券 14,125,128 350,020,671.84 1.61

8 000858 五 粮 液 3,482,824 330,868,280.00 1.52

9 600887 伊利股份 10,909,050 317,562,445.50 1.46

10 600276 恒瑞医药 4,758,344 311,290,864.48 1.43

(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 600485 信威集团 2,708,581 17,009,888.68 0.08

2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00

3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00

4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00

5 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00

注:信威集团 1 只股票已被调出指数成分股,因停牌等原因暂无法卖出。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 12,706,600.00 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,706,600.00 0.06

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 110053 苏银转债 50,000 5,000,000.00 0.02

2 110054 通威转债 46,410 4,641,000.00 0.02

3 110056 亨通转债 22,430 2,243,000.00 0.01

4 127012 招路转债 8,226 822,600.00 0.00

注:报告期末,本基金仅持有上述 4 支债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

(买/卖) (元)

IF1906 IF1906 20 23,224,800.00 950,340.00 -

公允价值变动总额合计(元) 950,340.00

股指期货投资本期收益(元) 4,503,795.73

股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,922,570.40

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根

据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金

投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进

行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目

标。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1)2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银

罚决字〔2018〕1 号),对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监

管部门报告,非真实转让信贷资产等违规事实,于 2018 年 4 月 19 日作出行政处罚决定,罚

款 5870 万元。

2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字

〔2018〕1 号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让

以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定,罚款

6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。

本基金投资于“兴业银行(601166)”、“招商银行(600036)”的决策程序说明:本基金 投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,兴业银行、招商 银行为标的指数的成份股,本基金投资于“兴业银行”、“招商银行”股票的决策流程,符 合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,462,175.40

2 应收证券清算款 5,560,635.40

3 应收股利 -

4 应收利息 8,560.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,031,371.35

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况

公允价值(元) 比例(%) 说明

1 600485 信威集团 17,009,888.68 0.08 重大事项停牌

2 603379 三美股份 66,546.36 0.00 未上市

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率标准差 基准收益 基准

增长率① ② 率③

收益率标

准差④

2012 年 5 -3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01%

月 7 日(基

金合同生

效日)

-2012年12

月 31 日

2013 年 -5.60% 1.39% -7.65% 1.39% 2.05% 0.00%

2014 年 54.58% 1.21% 51.66% 1.21% 2.92% 0.00%

2015 年 6.99% 2.47% 5.58% 2.48% 1.41% -0.01%

2016 年 -9.39% 1.39% -11.28% 1.40% 1.89% -0.01%

2017 年 23.36% 0.63% 21.78% 0.64% 1.58% -0.01%

2018 年 -24.03% 1.34% -25.31% 1.34% 1.28% 0.00%

2019 年 1 28.22% 1.55% 28.62% 1.55% -0.40% 0.00%

月 1 日至 3

月 31 日

(二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实沪深 300ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2012 年 5 月 7 日至 2019 年 3 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五(二)投资范围和(八)投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

十四、基金的融资融券及转融通

本基金可以根据届时有效 的有关法 律法规和政策的规定 进行融资融券及转融 通。待基金参与融资融券和转融通 业务的相关 规定颁布后,基金管理 人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并 在控制风险 的前提下,参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高 投资效率及 进行风险管理。届时基 金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体 参与比例限 制、费用收支、信息披 露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及 其他相关法 律法规的要求执行,无 需召开基金份额持有人大会决定。

十五、基金的财产

(一)基金资产总值

本基金的基金资产总值包 括基金所 持有的各类有价证券 、银行存款本息、基 金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金资产的账户

本基金根据相关法律法规 、规范性 文件开立基金资金账 户以及证券账户,与 基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金资产账户独立。

(四)基金资产的保管与处分

1、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金资产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金资产不属于其清算范围。

4、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金资产的债权债务,不得相 互抵销。非 因基金资产本身承担的 债务,不得对基金资产强制执行。

5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。

十六、基金资产估值

(一)估值目的

基金估值的目的是为了准 确、真实 地反映基金相关金融 资产和金融负债的公 允价值,并为基金份额提供计价依据。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的 证券交易 场所的正常工作日以 及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非工作日。

(三)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值方法

1、股票估值方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其 所在证券 交易所的收盘价估值 ;估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公 开增发新 股等发行未上市的股 票,按估值日在交易 所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

首次发行未上市的股票, 采用估值 技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量的情况下,按成本估值。

(3)有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定 期的股票 ,同一股票在交易所 上市后,按交易所上 市的同一股票的收盘价估值;非公 开发行且处 于明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大 变化,按最近交易日的 收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参 考类似投资 品种的现行 市价及重大变化因素 ,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息 起始日或上 一起息日至估值当日 的利息)得 到的净价进 行估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后 经济环境未发生重大变 化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近 交易日后经 济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值:

(1)配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

(2)认沽/认购权证的估值

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环境未发生重 大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后 经济环境发 生了重大变化的,可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以 可靠计量的情况下,按 成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、本基金持 有的回购 以成本列示 ,按合同利 率在回购期 间内逐日计 提应收或 应付利息。

5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

6、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

7、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金财产进行估值,均应

被认为采用了适当的估值 方法。但是 ,如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法对基金资财产进行估值不能客 观反映其公 允价值的,基金管理人 可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率 曲线等多种 因素的基础上与基金托 管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理 人同基金 托管人一同进行。基 金份额净值由基金管 理人完成估值后,将估值结果以约定形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核 ,基金托管 人复核无误后签章返回 给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗 力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金财 产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

4、中国证监会认定的其他情形。

(七)基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金 份额净值 由基金管理人负责计 算,基金托管人进行 复核。基金管理人应于每个工作日 交易结束后 计算当日的基金份额净 值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发 送给基金管理人,由基 金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精 确到 0.0001 元,小数点后第五位四 舍五入。国家另有 规定的,

从其规定。

(八)估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值 出现错误时 ,基金管理人和基金托 管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进 一步扩大 ;当计价错误达到或 超过基金份额净值的 0.25 %时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时,所造成

的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、 适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错 误,基金管 理人和基金托管人可以 免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十七、基金的收益与分配

(一)收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。

2、基金收益评价日核定 的基金净 值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1% 以上时,

基金管理人可以进行收益分配。

3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 12 次,每次基金收

益分配数额的确定原则为: 使收益分配 后基金净值增长率尽 可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。

5、本基金收益分配采取现金方式。

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(二)基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。

基金净值增长率为收益评 价日基金 份额净值与基金上市 前一日基金份额净值 之比减去1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价 日标的指数 收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时,基金管理人可

以进行收益分配。

2、当基金收益评价日核 定的基金净 值增长率超过标的指 数同期增长率达到 1% 以上时,

以使 收益分 配后基金 净值增 长率尽 可能 贴近标的 指数同 期增长 率为原则 确定收 益分配数额。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明基金收 益分配对象、分配原 则、分配时间、分配 数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

(四)收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金 管理人拟 定,并由基金托管人 复核后确定,基金管 理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

(五)收益分配中发生的费用

红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十八、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

(5)基金合同生效后的信息披露费用;

(6)基金上市费及年费;

(7)基金份额持有人大会费用;

(8)基金合同生效后的会计师费和律师费;

(9)基金资产的资金汇划费用;

(10)按照法律法规和基金合同规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日的资产净值乘以 0.5%的费率来计算,计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中,基金合同 生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

在通常情况下,指数使 用许可费 按前一日基金资产净 值的 0.03%的年费率计 提。计算

方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日计提的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许 可使用费 按日计提,按季支付 。标的指数许可使用 费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的,按照 50,000 元支付。由基金管 理人向基 金托管人发送基金标 的指数许可使用费划 付指令,

经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的

指数许可使用费从基金财 产中一次性 支付给中证指数公司。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费 率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

(4)上述“1.基金费用的种类”中(4)至(10)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人 可协商酌 情调低基金管理费和 基金托管费 ,无须召 开基金份额持有人大会。

(二)基金税收

本基金运作 过程中 涉及的 各纳税主 体 ,应按 国家税收 法律法 规的规 定履行 其纳税义务。

十九、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编制基金会计报表 ,基金托管 人定期与基金管理人就 基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,应在更换会计师事务所后按照《信息披露办法》的有关规定公告。

3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

二十、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机 构等法律、 行政法规和中国证监会 规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以 保护基金 份额持有人利益为根 本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金 信息,并保 证所披露信息的真实性 、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

基金信息披露义务人应当 在中国证 监会规定时间内,将 应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介进行披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招

募说明书、基金合同摘要 登载在指定 报刊和网站上;基金管 理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后,基金招 募说明书 的信息发生重大变更 的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明 书并登载在 指定网站上;基金招 募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金 招募说明 书的摘要文件,用于 向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在

三个工作日内,更新基金 产品资料概 要,并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其 他信息发生 变更的,基金管理人至 少每年更新一次。基 金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(六)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(七)基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日,下同)在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。

(八)基金净值信息公告

基金合同生效后,在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ,基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回之 后,基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售 机构网站或 者营业网点披露开放日 的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(九)基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。

(十)申购赎回清单

在开始办理基金份额申购 或者赎回 之后,基金管理人应 当在每个开放日,通 过网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

(十一)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工

作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(十二)基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额 折算日后 应至少提前两个工作 日将基金份额折算日 公告登载于指定报刊及网站上。

基金份额进行折算并由登 记结算机 构完成基金份额的变 更登记后,基金管理 人应将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

(十三)定期报告

基金定期报告由基金管理 人按照法 律法规和中国证监会 颁布的有关证券投资 基金信息披露内容与格式的相关文 件的规定单 独编制,由基金托管人 按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指 定网站上, 并将年度报告提示性公 告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金

季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年

度报告。

基金管理人应当在基金年 度报告和 中期报告中披露基金 组合资产情况及其流 动性风险分析等。

报告期内出现单一投资 者持有基金 份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形, 为保障其

他投资者的权益,基金管理 人至少应当 在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别 、报告期末 持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(十四)临时报告与公告

基金发生重大事件,有关 信息披露 义务人应当在两日内 编制临时报告书,并 登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指 可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产 生重大影响的事件,包括:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金资产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级 管理人员 、基金经理因基金管 理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托 管人或其专 门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金 财产买卖 基金管理人、基金托 管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发 行的证券或者承销期内 承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

17、基金开始办理申购、赎回;

18、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

19、变更标的指数;

20、基金份额暂停、恢复、终止上市交易;

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

22、基金信息披露义务人 认为可能 对基金份额持有人权 益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(十五)公开澄清

在基金合同期限内,任何 公共媒体 中出现的或者在市场 上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者 引起较大波 动,以及可能损害基金 份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立 即对该消息 进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

(十六)清算报告

基金合同终止的,基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产 清算小组应 当将清算报告登载在指 定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十七)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息,应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份 额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选择一家报 刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中 国证监会基 金电子披露网站报送拟 披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介、基 金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监 会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(十八)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后,基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。

二十一、风险揭示

(一)市场风险

证券市场价格因受各种因 素的影响 而引起的波动,将对 本基金资产产生潜在 风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产 业政策等 国家政策的变化对证 券市场产生一定的影 响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

证券市场是国民经济的晴 雨表,而 经济运行具有周期性 的特点。宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率波动会导致 股票市场 及债券市场的价格和 收益率的变动,同时 直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。

(4)购买力风险

本基金投资的目的是使基 金资产保 值增值,如果发生通 货膨胀,基金投资于 证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

(5)上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多 种因素影 响,如市场、技术、 竞争、管理、财务等 都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

(二)本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表 整个股票 市场。标的指数成份 股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可 能受到政 治因素、经济因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素 的影响而波 动,导致指数波动,从 而使基金收益水平发生变化,产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机 选择等,都 会对本基金的收益产生 影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中 该股票的权 重可能不完全相同;因 缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较 大;因基金 申购与赎回带来的现金 变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据 基金合同 规定,如出现变更标 的指数的情形,本基 金将变更标的指数。基于原标的指 数的投资政 策将会改变,投资组合 将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的 套利机制 使基金份额二级市场 交易价格的折溢价控 制在一定范围内,但基金份额在证 券交易所的 交易价格受诸多因素影 响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值(IOPV),并由深圳证券交易所在交易时间发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。

7、退市风险

因本基金不再符合证券交 易所上市 条件被终止上市,或 被基金份额持有人大 会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

8、投资者申购失败的风险

基金的申购赎回清单中, 可能仅允 许对部分成份股使用 现金替代,且设置现 金替代比例上限,因此,投资者在 进行申购时 ,可能存在因个别成份 股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

9、投资者赎回失败的风险

在投资者提交赎回申请时 ,如本基 金投资组合内不具备 足额的符合要求的赎 回对价,可能导致出现赎回失败的情形。

另外,基金管理人可能根 据成份股 市值规模变化等因素 调整最小申购赎回单 位,由此可能导致投资者按原最小 申购赎回单 位申购并持有的基金份 额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

10、基金份额赎回对价的变现风险

如投资者提交实物赎回申 请,由于 本基金赎回对价主要 为组合证券,在组合 证券变现过程中,由于市场变化、 部分成份股 流动性差等因素,导致 投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。

11、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

(2)登记结算机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整 可能给投资 者带来理解偏差的风险 。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

(3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。

(三)信用风险

指基金在交易过程发生交 收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。

(四)流动性风险

指基金资产不能迅速转变 成现金, 或者不能应付可能出 现的投资者大额赎回 的风险。在开放式基金交易过程中 ,可能会发 生巨额赎回的情形。巨 额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回,具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ,但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现 新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,经考察沪深 300 指数的成份股数量、

日均成交量以及日均成交 金额,该指 数将具有充足的流动性 可满足本基金投资的要求;本基金在组合构建过程中, 将根据开放 日申购和赎回情况,决 定投资标的指数成份股及备选

成份股的时间和方式,如 有因受成份 股停牌、成份股流动性 不足或其它一些影响 指数复制的市场因素的限制,基金 管理人可以 根据市场情况,结合经 验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以期在 规定的风险 承受限度之内,尽量缩 小跟踪误差。因此,本基金拟投资市场及资产的流动性 良好。根据 过往经验统计,绝大部 分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到 极端市场情 况时,基金管理人会按 照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。

3、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:

当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出 现无可参考 的活跃市场价格且 采用估值

技术仍导致公允价值存在 重大不确定 性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或 暂停接受基 金申购赎回申请的措施 。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

极端情况下,本基金投资 组合内可 能发生不具备足额符 合要求的赎回对价, 因此投资者可能面临基金资产不能 迅速转变成 现金或其他流动性资产 。此时基金管理人应暂停受理赎回申请,并在暂停当日至少通过深圳证券交易所和基金管理人网站公告。

(五)管理风险

在基金管理运作过程中, 可能因基 金管理人对经济形势 和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的 收益水平。 基金管理人的管理水平 、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

(六)操作或技术风险

指相关当事人在业务各环 节操作过 程中,因内部控制存 在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险, 例如,越权违规交易、 会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中,可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(七)合规性风险

指基金管理或运作过程中 ,违反国 家法律法规的规定, 或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。

(八)其它风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现,将会严重影响 证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争 、代理商 违约、托管行违约等 超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。

(九)风险声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但本基金并不是代销机构的存款或负 债,也没有 经代销机构担保或者背 书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。

二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

(一)基金合同的终止

出现下列情形之一的,基金合同终止:

1、经基金份额持有人大会决定终止的;

2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

(二)基金财产的清算

1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

2、基金资产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,

在基金资产清算组接管基 金资产之前 ,基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中 国证监会指 定的人员组成。基金资 产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

(4)对基金资产进行估值和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金资产清 算组在进 行基金财产清算过程 中发生的所有合理费 用,清算费用由基金资产清算组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券 登记结算 有限责任公司的最低 结算备付金和交易单 元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金财产清算的公告

基金资产清算组做出的清 算报告经会 计师事务所审计,律 师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十三、基金合同的内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人的权利与义务

(1)基金份额持有人的权利

1)分享基金资产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金资产;

3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;

5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7)监督基金管理人的投资运作;

8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(2)基金份额持有人的义务

1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

2)缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用;

3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

5)不从事任 何有损基 金、其他基 金份额持有 人及其他基 金合同当事 人合法利 益的活动;

6)执行基金份额持有人大会的决议;

7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

8)遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则;

9)法律法规及基金合同规定的其他义务。

2、基金管理人的权利与义务

(1)基金管理人的权利

1)依法募集基金,办理基金备案手续;

2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产;

3)根据法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、收益分配等方面的业务规则;

4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金 托管人履行本合同的 情况进行必要的监督。如认为基金 托管人违反 了法律法规或基金合同 规定对基金资产、其他基金合同当事人的利益造成重大 损失的,应 及时呈报中国证监会和 中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

7)选择、更换基金代销机构,如果基金管理人认为基金代销机构的作为或不作为违反了法律法规、基金合同或 基金销售代 理协议,基金管理人有 权依据法律法规规定、基金合同、基金销售代理协议采 取相应救济 措施,以保护基金财产 的安全和基金相关当事人的利益;

8)自行担任基金登记结算机构或选择、更换基金登记结算机构,办理基金登记结算业务,并按照基金合同规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查;

9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券和参与转融通;

11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

14)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

15)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

17)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(2)基金管理人的义务

1)依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的 财产相互独 立,对所管理的不同基 金分别管理、分别记账,进行证券投资;

6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;

8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

9)依法接受基金托管人的监督;

10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;

12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

15)按规定受理申购和赎 回申请, 及时、足额支付投资 者申购或赎回之基金 份额的对价;

16)保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

19)组织并参加基金资产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;

20)因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

3、基金托管人的权利与义务

(1)基金托管人的权利

1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产;

2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

6)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(2)基金托管人的义务

1)安全保管基金资产;

2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;

3)按规定开设基金资产的资金账户和证券账户;

4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金资产;

5)对所托管的不同基金资产分别设置账户,确保基金资产的完整和独立;

6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面 的运作是否 严格按照基金合同的规 定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

12)保管基金份额持有人名册;

13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回对价的现金部分;

14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分;

16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

18)因违反基金合同导致基金资产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

19)因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则

本基金的基金份额持有人 大会,由 本基金的基金份额持 有人组成,基金份额 持有人可委托代理人参加会议并行 使表决权。 基金份额持有人持有的 每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金(即“嘉实嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基

金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份 额直接出席 或者委派代表出席本基 金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计 票时,联接 基金持有人持有的享有 表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基金份额 持有人大会 的权益登记日,联接基 金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金 份额占联接 基金总份额的比例, 计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

联接基金的基金管理人不 应以联接基金的名义代表联接 基金的全体基金份额 持有人以本基金的基金份额持有人 的身份行使 表决权,但可接受联接 基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份 额持有人代 理人的身份出席本基金 的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代 表联接基 金的基金份额持有人 提议召开或召集本基 金份额持有人大会的,须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有 人大会决定 提议召开或召集本基金 份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

1、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)转换基金运作方式;

(3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)变更基金类别;

(6)变更基金投资目标、范围或策略;

(7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

(8)本基金与其他基金合并;

(9)终止基金上市,但被深圳证券交易所决定终止上市的除外;

(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大不利影响,需召开基金份额持有人大会的基金合同变更等其他事项;

(11)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费率、基金托管费率;

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(3)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定,应当对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;

(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(6)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

(7)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

3、召集方式:

(1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

(3)单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份

额数量计算,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不

召集,单独或合计代表基 金份额 10%以上的基金 份额持有人 仍认为有必要召开的 ,应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基 金管理人; 基金托管人决定召集的 ,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。

(4)单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基

金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。

(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份 额持有人 大会的召集 人负责选择 确定开会时 间、地点、 方式和权 益登记日。

4、通知

召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告。基金份

额持有人大会不得就未经 公告的事项 进行表决。基金份额持 有人大会通知将至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点、方式;

(2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;

(3)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限等)、授权委托证明送达时间和地点;

(4)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(5)会务常设联系人姓名、电话;

(6)确定有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(7)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的 提交和收取 方式、投票表决的截止 日以及表决票的送达地址等内容。

5、开会方式

基金份额持有人大会的召 开方式包 括现场开会、通讯方 式开会或法律法规及 监管机关允许的其他开会方式。现场 开会由基金 份额持有人本人出席 或通过授权委派其代理 人出席,现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当出席; 通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。

现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;

(3)本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

(4)直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面表决意见的其他代表,同时提交的持有 基金份额的 凭证和受托出席会议者 出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;

(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25 个工作日 后),且确 定有权出席 会议的基 金份额持有 人资格的权 益登记日应 保持不变。

在法律法规或监管机构允 许的情况 下,经会议通知载明 ,基金份额持有人也 可以采用网络、电话或其他方式进 行表决,或者采用网络、电话或其 他方式授权他人代为 出席会议并表决。

6、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

1)议事内容限为本条前述第 1 款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

2)基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可

以在大会召集人发出会议 通知前向大 会召集人提交需由基金 份额持有人大会审议表决的提案。

3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

a、关联性。大会召集人认为基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同 规定的基金 份额持有人大会职权范 围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提 交基金份额 持有人大会审议。如果 召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并 表决,需征 得原提案人同意;原提 案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请 基金份额持 有人大会做出决定,并 按照基金 份额持有人 大会决定的程序进行审议。

4)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

在现场开会的方式下,首 先由大会主 持人按照规定程序宣 布会议议事程序和注意事项,确定和公布监票人,然后 由大会主持 人宣读提案,经讨论后 进行表决,经律师见证或公证员公证后形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。

基金份额持有人大会由基 金管理人 授权出席会议的代表 主持。在基金管理人 授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管 人授权出席会议的代表 主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均无法主 持大会,或 由基金份额 持有人自行 召集会议的,则由出 席大会的基金份额持有人以所代表 的基金份额 50%以上选 举产生一名 基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人 。基金管理 人和基金托管人不出席 或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)、住所、持有或者代表有表

决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码、企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)等事项。

在通讯表决开会的方式下 ,首先由 召集人在会议通知中 公布提案,在所通知 的表决截止日期后 2 个工作日内在大会聘请的公证机关的公证下统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。

7、表决

(1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权,基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权。

(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1)特别决议

对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

2)一般决议

对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

更换基金管理人或者基金 托管人、 转换基金运作方式或 终止基金合同应当以 特别决议通过方为有效,除上述事项外,应当以一般决议通过即为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ,符合法 律法规、基金合同和 会议通知规定的书面 表决意见即视为有效的表决;表决 意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃 权表决,但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

8、计票

(1)现场开会

1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金 份额持有人 大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员 由基金托管 人的授权代表担任;如 基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份 额持有人大 会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清 点,而出席 大会的基金份额持有人 或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结 果有异议, 其有权在宣布表决结果 后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的 ,则参加会议的基金份 额持有人有 权推举三名基金份额 持有人代表共同担任监票人进行计票。

5)计票过程应由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:

由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

9、生效与公告

(1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金 管理人、基 金托管人和基金份额持 有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

(3)基金份额持有人大会决议应当自生效后依照《信息披露办法》的有关规定,由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。

(4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

10、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

(三)基金合同解除和终止的理由、程序

1、基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止;

(2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

(3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

2、基金资产的清算

(1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

(2)基金资产清算组

1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,

在基金资产清算组接管基 金资产之前 ,基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国 证监会指定 的人员组成。基金资产 清算组可以聘用必要的工作人员。

3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(3)清算程序

1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;

2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;

3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

4)对基金资产进行评估和变现;

5)制作清算报告;

6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

8)对基金资产进行分配。

(4)清算费用

清算费用是指基金资产清 算组在进 行基金清算过程中发 生的所有合理费用, 清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付。

(5)基金剩余财产的分配

基金资产按下列顺序清偿:

1)支付清算费用;

2)交纳所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款 1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券 登记结算 有限责任公司的最低 结算备付金和交易单 元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

(6)基金资产清算的公告

基金资产清算组做出的清 算报告经会 计师事务所审计,律 师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

(7)基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

(四)争议解决方式

1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提 交位于北京 的中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同正本一式六份 ,除上报 有关监管机构二份外 ,基金管理人、基金 托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

基金合同存放在基金管理 人和基金 托管人住所,投资者 在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

二十四、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

1、基金管理人(或简称“管理人”)

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

办公地址: 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人: 经雷

成立时间: 1999 年 3 月 25 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5 号

组织形式: 有限责任公司(中外合资)

注册资本: 1.5 亿元人民币

经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间: 持续经营

2、基金托管人(或简称“托管人”)

名称: 中国银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 陈四清

成立时间: 1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式: 股份有限公司

注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围: 吸收人民币 存款;发放短期、 中期和长期贷款 ;办理结算;办理 票据贴

现;发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、承销 政府债券;买卖 政府债券;从事 同业拆借;提供信用证服务及担保 ;代理收付 款项及代理保险业务 ;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外 汇兑换;国 际结算;同业外汇拆借 ;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇 、售汇;发 行和代理发行股票以外 的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券;自营 外汇买卖;代客外汇买 卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款 ;资信调查 、咨询、见证业务;组 织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经 营与当地法 律许可的一切银行业务 ;在港澳 地区的分行 依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间: 持续经营

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金投资范围主要为标 的指数成 份股及备选成份股, 投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

待基金参与融资融券和转 融通业务 的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收 益特征并在 控制风险的前提下,参 与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务 ,以提高投 资效率及进行风险管理 。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原 则、具体参 与比例限制、费用收支 、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会 的规定及其 他相关法律法规的要求 执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

基金管理人应将拟投资的 股票库、债 券库等各投资品种的 具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际 情况的变化 ,对各投资 品种的具体 范围予以更新和调整 ,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;

(2)对基金投融资比例进行监督。

1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%;

2)基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

3)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超 过该权证的 10%。法律 法规或中国 证监会另有规定的, 遵从其规定;

4)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: 本基金在任何交易日

日终,持有的买入股指期 货合约价值 ,不得超过基金资产 净值的 10%;本基金在 任何交易

日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有 的股票总市值的 20%; 本基金所持 有的股票市值和买入 、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同 》关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个 交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金 资产净值的 2 0%;持 有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权 益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;

8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证

券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基 金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致;

10)法律法规和基金合同规定的其他限制;

(3)对基金投资禁止行为进行监督。

1)承销证券;

2)向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是法律法规或国务院另有规定的除外;

5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构中国证监会规定禁止的其他活动。

对于因上述 5)、6)项情形导致无法投资的标的指数成份股的,基金管理人应在严格

控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。

若将来法律法规或中国证 监会的相 关规定发生修改或变 更,致使本款前述约 定的投资禁止行为和投资组合比例 限制被修改 或取消,基金管理人在 依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

为对基金禁止从事的关联 交易进行 监督,基金管理人和 基金托管人应相互提 供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;

(4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务 状况较好、 实力雄厚、信用等级高 的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化 ,及时对交 易对手库予 以更新和调 整,并通知基金托管 人。基金管理人参与银行间债券市 场交易的交 易对手应符合交易对手 库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;

(5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的 风险控制 原则,对银行间交易 对手的资信状况进行 评估,控制交易对手的资信风险, 确定与各类 交易对手所适用的交易 结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的 交易方式。 由于交易对手资信风险 引起的损失,基金托管人不承担责任。

(6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存 款银行的名 单,并及时提供给基金 托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;

(7)对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到 账、基金费用开支及收 入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、

《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形 式对基金托 管人发出回函并改正。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人 对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通 知基金管理 人,并依照法律法规 的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理 人依据交易程序已经生效的指令违 反法律法规和其他有 关规定,

或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改 正,就基金 托管人的疑义进行解释 或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报 送基金监督 报告的,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求 的基础上, 基金管理人有权对基金 托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包 括但不限于 基金托管人安全保管基 金资产、开设基金资产的资金账户和证券账户、复核基 金管理人计 算的基金资产净值和基 金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金资产、未对基金资产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行 基金管理人 资金划拨指令、泄露基 金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对 并以书面形 式对基金管理人发出回 函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基 金托管人改正。基金托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(四)基金财产的保管

1、基金资产保管的原则

(1)基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(2)基金托管人应安全保管基金资产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

(3)基金托管人按照规定开设基金资产的资金账户和证券账户。

(4)基金托 管人对所 托管的不同 基金资产分 别设置账户 ,确保基金 资产的完 整与独立。

(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。

2、基金合同生效前募集资金的验资和入账

基金募集期满或基金管理 人宣布停 止募集时,募集的基 金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资 金划入基金 托管人为基金开立的资 产托管专户中,网下股票认购所募集的股票应划入以基 金托管人和 本基金联名方式开立的 证券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具确 认文件。同 时,由基金管理人在法 定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对 基金进行验 资,并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款、股票解冻事宜,基金托管人应提供协助。

3、基金的银行账户的开设和管理

(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本 基金的一切 货币收支活动,包括但 不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款、支付或 收取现金差额、支付或 收取现金替代款、支付或收取现金替代退补款,均需通过本基金的银行账户进行。

(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基 金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用本基金的 银行账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在 基金托管 人认可的存款银行的 指定营业网点开立存 款账户,基金托管人负责该账户银 行预留印鉴 的保管和使用。在上述 账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。5、基金证券账户和资金账户的开设和管理

(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转 让本基金的 证券账户,亦不得使用 本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人 所托管的包 括本基金在内的全部基 金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金 的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定执行。

(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的 ,若无相关 规定,则基金托管人应 当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

6、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记结 算机构的 交收指令办理本基金 因申购、赎回产生的 现金替代和现金差额的结算。

7、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管 理人负责 以基金的名义申请并 取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表 基金进行交 易;由基金管理人负责 向中国人民银行报备,在上述手续办理完毕之后,基金 托管人负责 以基金的名义在中央国 债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限 公司开设银 行间债券市场债券托管 账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。8、基金资产投资的有关有价凭证的保管

基金资产投资的实物证券 、银行定期 存款存单等有价凭证 由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

9、与基金资产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规 保管由基 金管理人代表基金签 署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管 人。除本协 议另有规定外,基金管 理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基 金一方持有 两份以上的正本,以便 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

(五)基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算和复核

(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

(2)基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理 人负责计算 ,基金托管人复核。基 金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金 份额净值, 并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核无误后,由基金管理人 对外公布。 月末、年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时进行。

(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金资产公允价值时,基金管理人可根据具 体情况,并 与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。

(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定 或者未能充 分维护基金份额持有人 利益时,双方应及时进行协商和纠正。

(5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份 额净值出现 错误时,基金管理人应 当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩 大;当计 价错误达到 基金份额净值的 0.25%时,基金管 理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进 行公告。如 法律法规或监管机关对 前述内容另有规定的,按其规定处理。

(6)除基金合同和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金资产或基 金份额持有 人的实际损失,基金管 理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正 确,则基金 托管人对该损失不承担 责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金 托管人也应 承担部分未正确履行复 核义务的责任。如果 上述错误造成了基金资产或基金份 额持有人的 不当得利,且基金管理 人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人 应负责向不 当得利之主体主张返还 不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金 托管人已承 担的赔偿金额,则双方 按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

(7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人 虽然已经采 取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基 金资产估值 错误,基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人 可以按照其 对基金份额净值的计算 结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

2、基金会计核算

(1)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地 设置、登记 和保管基金的全套账册 ,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证 基金资产的 安全。若双方对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

(2)会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人 应定期就 会计数据和财务指标 进行核对。如发现存 在不符,双方应及时查明原因并纠正。

(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理 人和基金 托管人每月分别独立 编制。月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三 个工作日内 ,更新基金招募说明书 并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变 更的,基金 管理人至少每年更新一 次。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在 指定报刊上 ;基金管理人应当在上 半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登 载在指定网站上,并将中期报告提示性公告 登载在指定报刊上;基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站 上,并将季 度报告提示性公告登载 在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理 人可以不编 制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章 后提供给基金托管人复 核;基金托管人在收到后应 3个工作日内进行复核,并 将复核结果 书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基 金管理人。 基金管理人在中期报告 完成当日,将有关报 告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 在年度报告 完成当日,将有关报告 提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中 ,发现双 方的报表存在不符时 ,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整 ,调整以双 方认可的账务处理方式 为准;若双方无法达 成一致以基金管理人的账务处理为 准。核对无 误后,基金托管人在基 金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具 加盖托管业 务部门公章的复核意见 书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人 不能于应当 发布公告之日之前就相 关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

(六)基金份额持有人名册的登记与保管

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人委托中国证券登记结算有限责任公司担任本基金的登记结算机 构,基金份 额持有人名册的编制及 持续保管义务由登记 结算机构承担。基金份额持有人名 册的内容至 少应包括基金份额持有 人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基 金登记结算 机构提供,基金管理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期 不少于 15 年。如不能 妥善保管, 则按相关法律法规规 定承担责任。

在基金托管人要求或编制 半年报和年 报前,基金管理人应 将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供 ,并保证其 的真实性、准确性和完 整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

(七)争议解决方式

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交 位于北京的 中国国际经济贸易仲裁 委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

(八)托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更

本协议双方当事人经协商 一致,可 以对协议进行变更。 变更后的新协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

2、托管协议的终止

发生以下情况,本托管协议应当终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)本基金更换基金托管人;

(3)本基金更换基金管理人;

(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

3、基金资产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

二十五、对基金份额持有人服务

对本基金份额持有人的服 务主要由 基金管理人、发售代 理机构、申购赎回代 理券商提供。

以下是基金管理人提供的 主要服务 内容,基金管理人根 据基金份额持有人的 需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。

(一)产品讯息咨询服务

投资者如果想查询基金净 值、相关 公告、基金产品与服 务等信息,可通过拨 打基金管理人客户服务电话 400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,或登录本基金管理人网站(www.jsfund.com)进行咨询、查询。

(二)客户投诉与建议受理服务

客户对我们工作的意见和 建议,可 通过客服热 线、留言 信箱、电子邮件或信 函等方式向我们提出,对于普通投 诉我们会在 两天内予以回复,对 于重大投诉的回复不 超过 72 小时。

二十六、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实沪深 300ETF 流动性服务商的公告 2019 年 1 月 3 日

2 关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 2019 年 1 月 4 日

基金实施基金份额折算的公告

3 关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 2019 年 1 月 11 日

基金实施基金份额折算的提示性公告

4 关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 2019 年 1 月 14 日

基金基金份额折算结果及恢复交易和申购、赎

回的公告

5 关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 2019 年 1 月 28 日

基金流动性服务商的公告

6 关于嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 2019 年 2 月 11 日

基金流动性服务商的公告

7 关于增加华宝证券为嘉实沪深 300 交易型开放 2019 年 3 月 13 日

式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

二十七、招募说明书存放及查阅方式

本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十八、备查文件

1、中国证监会核准嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

2、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

3、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 23 日

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