基金公告

广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
            2024 年第 4 季度报告
                        2024 年 12 月 31 日
            基金管理人：广发基金管理有限公司
            基金托管人：中国银行股份有限公司
            报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                            §1  重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                          §2  基金产品概况
 基金简称              广发中证全指能源 ETF
 场内简称              能源 ETF 基金
 基金主代码            159945
 交易代码              159945
 基金运作方式          交易型开放式
 基金合同生效日        2015 年 6 月 25 日
 报告期末基金份额总额  29,572,327.00 份
                        紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
 投资目标
                        小化。
                        本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
 投资策略              份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
                        标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
                        本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
                        例不低于基金资产净值的 95%。
 业绩比较基准          中证全指能源指数
                        本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                        金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
 风险收益特征          基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                        具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
                        相似的风险收益特征。
 基金管理人            广发基金管理有限公司
 基金托管人            中国银行股份有限公司
                  §3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                      单位：人民币元
                                                  报告期
            主要财务指标              (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月
                                                  31 日)
1.本期已实现收益                                          -1,246,659.74
2.本期利润                                                -2,500,351.66
3.加权平均基金份额本期利润                                    -0.0759
4.期末基金资产净值                                        34,255,825.82
5.期末基金份额净值                                              1.1584
  注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                          业绩比
                                业绩比
                      净值增            较基准
            净值增            较基准
  阶段              长率标            收益率    ①-③    ②-④
            长率①            收益率
                      准差②            标准差
                                  ③
                                            ④
 过去三个    -5.99%  1.57%    -6.20%    1.59%    0.21%    -0.02%
 月
 过去六个    -3.49%  1.61%    -5.73%    1.64%    2.24%    -0.03%
 月
 过去一年    11.33%  1.51%    7.48%    1.54%    3.85%    -0.03%
 过去三年    40.23%  1.57%    24.19%    1.60%    16.04%  -0.03%
 过去五年    80.18%  1.67%    50.69%    1.70%    29.49%  -0.03%
 自基金合
 同生效起    15.84%  1.67%  -30.60%  1.69%    46.44%  -0.02%
 至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
            广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
          累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                  (2015 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日)
                          §4  管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                              任本基金的基
                              金经理期限  证券
 姓名          职务                        从业          说明
                              任职  离任  年限
                              日期  日期
        本基金的基金经理；广                      姚曦先生，中国籍，商科
        发港股通恒生综合中型                      硕士，持有中国证券投资
        股指数证券投资基金                        基金业从业证书。曾任广
      (LOF)的基金经理；广发                      发期货有限公司发展研
        中证主要消费交易型开                      究中心研究员、广发基金
        放式指数证券投资基金                      管理有限公司指数投资
        的基金经理；广发中证                      部研究员、广发中证京津
 姚曦  全指原材料交易型开放  2022-    -    9.4 年 冀协同发展主题交易型
        式指数证券投资基金的  11-15                开放式指数证券投资基
        基金经理；广发道琼斯                      金基金经理(自 2021 年11
        美国石油开发与生产指                      月 23 日至 2022 年 12 月
          数证券投资基金                          21 日)、广发中小企业 300
        (QDII-LOF)的基金经                        交易型开放式指数证券
        理；广发中证稀有金属                      投资基金联接基金基金
        主题交易型开放式指数                      经理(自 2021 年 11 月 23
        证券投资基金的基金经                      日至 2023 年 6 月 11 日)、
        理；广发中证全指可选                      广发中小企业 300 交易型
        消费交易型开放式指数                      开放式指数证券投资基
        证券投资基金发起式联                      金基金经理(自 2021 年11
        接基金的基金经理；广                      月 23 日至 2023 年 6 月11
        发中证全指可选消费交                      日)、广发国证 2000 交易
        易型开放式指数证券投                      型开放式指数证券投资
        资基金的基金经理；广                      基金联接基金基金经理
        发中证全指汽车交易型                      (自 2023 年 6 月 12 日至
        开放式指数证券投资基                      2023 年 7 月 24 日)、广发
        金的基金经理；广发上                      国证 2000 交易型开放式
        海金交易型开放式证券                      指数证券投资基金基金
        投资基金联接基金的基                      经理(自 2023 年 6 月 12
        金经理；广发上海金交                      日至 2023 年 7 月 24 日)、
        易型开放式证券投资基                      广发中证光伏龙头 30 交
        金的基金经理；广发中                      易型开放式指数证券投
        证工程机械主题交易型                      资基金基金经理(自 2022
        开放式指数证券投资基                      年 11 月 16 日至 2023 年
        金的基金经理；广发中                      12 月 13 日)。
        证稀有金属主题交易型
        开放式指数证券投资基
        金发起式联接基金的基
        金经理；广发中证工程
        机械主题交易型开放式
        指数证券投资基金发起
        式联接基金的基金经理
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，
“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任
职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
  2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  本基金跟踪标的指数为中证全指能源指数，该指数从中证全指样本股能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股，以反映沪深两市能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布，指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过 90%。
  2024 年四季度，A 股呈震荡走势。截至 12 月 31 日，上证指数上涨 0.46%，
深证成指下跌 1.09%，创业板指下跌 1.54%。市场风格方面，小盘风格表现相对
占优，其中沪深 300 指数下跌 2.06%，中证 500 指数下跌 0.30%，中证 1000 指数
上涨 4.36%。
  2024 年四季度，中证全指能源指数下跌 6.20%，区间日均换手率为 0.79%，
相对三季度末提升0.44pct。从市场表现来看，在经历了三季度末的大幅上涨后，整体市场进入了震荡模式，但市场活跃度明显增强。能源板块作为典型的高分红
 板块在稳增长政策推行的初期表现相对落后，但后续随着市场对高分红板块重视 程度的再度提升，其表现有所增强。从行业基本面来看，中国制造业 PMI 指数在 四季度连续三个月保持在荣枯线上方，经济的复苏有望带动能源需求增加。从市 场关注度来看，高分红行业仍是当前市场重点关注的方向，央企市值管理政策的 落地以及市场对高分红行业的重视预计将继续为相关板块提供股价的支撑以及 上行驱动力。
    报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股 构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事 件。
 4.5 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.99%，同期业绩比较基准收益率 为-6.20%。
 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金于 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日出现了基金
 资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
                          §5  投资组合报告
 5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                          占基金总资产
序号            项目                    金额(元)
                                                            的比例(%)
 1  权益投资                              33,881,734.55          80.63
    其中：普通股                          33,881,734.55          80.63
          存托凭证                                    -              -
 2  固定收益投资                                      -              -
    其中：债券                                        -              -
          资产支持证券                                -              -
  3  贵金属投资                                        -              -
  4  金融衍生品投资                                    -              -
  5  买入返售金融资产                                  -              -
      其中：买断式回购的买入返售
      金融资产                                          -              -
  6  银行存款和结算备付金合计                5,678,825.03          13.51
  7  其他资产                                2,458,676.95          5.85
  8  合计                                  42,019,236.53        100.00
      注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
  替代款估值增值。
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码          行业类别                公允价值（元）    占基金资产净值
                                                            比例（％）
 A 农、林、牧、渔业                                    -              -
 B 采矿业                                    28,625,499.49          83.56
 C 制造业                                    2,877,549.50          8.40
    电力、热力、燃气及水生产和供应            1,727,820.00          5.04
 D 业
 E 建筑业                                      214,442.00          0.63
 F 批发和零售业                                436,423.56          1.27
 G 交通运输、仓储和邮政业                              -              -
 H 住宿和餐饮业                                        -              -
 I  信息传输、软件和信息技术服务业                      -              -
 J 金融业                                              -              -
 K 房地产业                                            -              -
 L 租赁和商务服务业                                    -              -
 M 科学研究和技术服务业                                -              -
 N 水利、环境和公共设施管理业                          -              -
 O 居民服务、修理和其他服务业                          -              -
P 教育                                                -              -
Q 卫生和社会工作                                      -              -
R 文化、体育和娱乐业                                  -              -
S 综合                                                -              -
  合计                                      33,881,734.55          98.91
 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                          占基金资产
 序号  股票代码  股票名称    数量(股)    公允价值(元)    净值比例
                                                              (％)
  1    601088    中国神华        118,100    5,134,988.00      14.99
  2    601857    中国石油        405,947    3,629,166.18      10.59
  3    600028    中国石化        522,291    3,488,903.88      10.18
  4    601225    陕西煤业        138,800    3,228,488.00        9.42
  5    600938    中国海油        74,900    2,210,299.00        6.45
  6    600157    永泰能源        795,500    1,360,305.00        3.97
  7    600256    广汇能源        164,488    1,107,004.24        3.23
  8    600188    兖矿能源        64,047      907,545.99        2.65
  9    000983    山西焦煤        101,569      836,928.56        2.44
  10    002353    杰瑞股份        21,900      810,081.00        2.36
 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
 投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
 细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
  （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
  （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，永泰能源集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。中国石油天然气股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
  序号          名称                        金额(元)
  1    存出保证金                                        3,774.35
  2    应收证券清算款                                  2,454,902.60
  3    应收股利                                                  -
  4    应收利息                                                  -
  5    应收申购款                                                -
  6    其他应收款                                                -
  7    待摊费用                                                  -
  8    其他                                                      -
    9    合计                                            2,458,676.95
 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                      §6  开放式基金份额变动
                                                              单位：份
报告期期初基金份额总额                                    29,072,327.00
报告期期间基金总申购份额                                  46,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                              45,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）                                                        -
报告期期末基金份额总额                                    29,572,327.00
              §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。
                  §8影响投资者决策的其他重要信息
 8.1 影响投资者决策的其他重要信息
    自 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金如涉及信息披露费、银
行间账户维护费、审计费、持有人大会费等固定费用，由管理人承担，不再从基金资产中列支。
                          §9  备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1.中国证监会批准广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
  2.《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  3.《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  4.法律意见书
  5.基金管理人业务资格批件、营业执照
  6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
  1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
  2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
                                                广发基金管理有限公司
                                              二〇二五年一月二十一日
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