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平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

平安港股通恒生中国企业交易型开放式指

数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安恒生中国企业 ETF

场内简称 恒生国企

交易代码 159960

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 538,573,960.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按

照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组

投资策略 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标

的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值

控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 恒生中国企业指数(经汇率调整)收益率

本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用

完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似

风险收益特征 的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证

券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与

境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风

险之外,本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、

汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险

等。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -1,877,401.61

2.本期利润 43,942,590.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0844

4.期末基金资产净值 577,869,254.44

5.期末基金份额净值 1.0730

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 8.43% 0.93% 8.72% 0.95% -0.29% -0.02%

业绩比较基准:恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2018 年 09 月 21 日正式生效,截至报告期末已满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

施旭先生,哥伦比亚大学金

融数学硕士。曾任职于西部

证券、Mockingbird Capital

Management、EquaMetrics

Inc、国信证券,2015 年加

入平安基金管理有限公司,

任衍生品投资中心量化研

平安港股 究员,曾担任平安深证 300

通恒生中 指数增强型证券投资基金、

国企业交 平安鑫享混合型证券投资

易型开放 2018 年 9 月 2019 年 11 基金、平安鑫安混合型证券

施旭 式指数证 21 日 月 1 日 10 投资基金、平安中证沪港深

券投资基 高股息精选指数型证券投

金的基金 资基金、平安股息精选沪港

经理 深股票型证券投资基金、平

安量化先锋混合型发起式

证券投资基金、平安量化精

选混合型发起式证券投资

基金、平安港股通恒生中国

企业交易型开放式指数证

券投资基金、平安安享灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。

钱晶先生,美国纽约大学理

工学院硕士。曾先后担任国

信证券股份有限公司量化

平安港股 分析师、华安基金管理有限

通恒生中 公司基金经理。2017 年 10

国企业交 月加入平安基金管理有限

钱晶 易型开放 2018 年 11 - 8 公司,任资产配置事业部

式指数证 月 6 日 ETF 指数部投资经理。现任

券投资基 平安中证沪港深高股息精

金的基金 选指数型证券投资基金、平

经理 安 MSCI 中国 A 股低波动交

易型开放式指数证券投资

基金、平安港股通恒生中国

企业交易型开放式指数证

券投资基金、平安 MSCI 中

国A股国际交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、

平安 MSCI 中国 A 股国际交

易型开放式指数证券投资

基金、平安创业板交易型开

放式指数证券投资基金、平

安中证人工智能主题交易

型开放式指数证券投资基

金、平安中证新能源汽车产

业交易型开放式指数证券

投资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

(1)投资策略

作为一只投资于恒生中国企业指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。

(2)运作分析

报告期内,本基金的日均偏离度为 0.01%,年化跟踪误差 0.39%,较好地实现了本基金的投资

目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0730 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.43%,业绩

比较基准收益率为 8.72%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 562,707,097.20 97.16

其中:股票 562,707,097.20 97.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,368,200.01 2.83

8 其他资产 86,390.81 0.01

9 合计 579,161,688.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

A 基础材料 6,792,520.58 1.18

B 消费者非必需品 26,918,582.16 4.66

C 消费者常用品 14,586,867.70 2.52

D 能源 46,796,954.11 8.10

E 金融 261,411,269.54 45.24

F 医疗保健 19,017,375.18 3.29

G 工业 15,295,974.36 2.65

H 信息技术 - -

I 电信服务 109,654,599.12 18.98

J 公用事业 20,728,880.67 3.59

K 房地产 41,504,073.78 7.18

合计 562,707,097.20 97.38

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 00700 腾讯控股 175,907 59,184,784.06 10.24

2 00939 建设银行 9,391,170 56,615,601.83 9.80

3 02318 中国平安 604,016 49,832,128.17 8.62

4 01398 工商银行 7,982,136 42,901,426.72 7.42

5 00941 中国移动 664,503 38,988,776.58 6.75

6 03988 中国银行 8,595,090 25,638,701.37 4.44

7 00883 中国海洋石 1,932,008 22,429,277.48 3.88

8 02628 中国人寿 805,013 15,612,129.90 2.70

9 03968 招商银行 422,010 15,140,026.12 2.62

10 00386 中国石油化 2,622,005 11,015,588.91 1.91

工股份

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本组合投资的前十名证券之一招商银行,因未依法履行其他职责,全国银行间同业拆借中心

于 2019 年 7 月 8 日依据相关法规给予内部通报批评处分决定。

对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为有效跟踪标的指数,控制跟踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 83,284.30

4 应收利息 3,106.51

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 86,390.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 504,573,960.00

报告期期间基金总申购份额 42,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 8,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 538,573,960.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占

类 号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 比

机 1 2019/10/01--2019/12/31 499,563,366.00 0.00 0.00 499,563,366.00 92.76%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元,基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文

(2)平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同

(3)平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告原文

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

平安基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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