基金公告

银华中证研发创新 100 交易型开放式指数
            证券投资基金
        2024 年第 3 季度报告
                      2024 年 9 月 30 日
              基金管理人：银华基金管理股份有限公司
              基金托管人：招商证券股份有限公司
              报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称                创新 ETF
场内简称                科技创新 ETF
基金主代码              159987
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日          2019 年 11 月 1 日
报告期末基金份额总额    30,457,627.00 份
投资目标                本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
                        跟踪误差最小化。
投资策略                本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成
                        份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
                        其权重的变动而进行相应调整。
                        本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本
                        基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
                        产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定
                        而受限制的情形除外。
业绩比较基准            本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证研
                        发创新 100 指数。
风险收益特征            本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及
                        货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
                        指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人              银华基金管理股份有限公司
基金托管人              招商证券股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益                                                      -6,001,698.47
2.本期利润                                                            -2,539,434.97
3.加权平均基金份额本期利润                                                  -0.0791
4.期末基金资产净值                                                    31,095,478.80
5.期末基金份额净值                                                          1.0209
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                业绩比较基
            净值增长率  净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标  ①－③    ②－④
                ①      标准差②  准收益率③
                                                  准差④
 过去三个月      -7.89%      1.18%    -8.44%      1.23%      0.55%    -0.05%
 过去六个月    -12.96%      1.12%    -13.96%      1.17%      1.00%    -0.05%
 过去一年      -22.74%      1.27%    -23.70%      1.32%      0.96%    -0.05%
 过去三年      -41.85%      1.30%    -43.92%      1.34%      2.07%    -0.04%
 自基金合同
                  1.05%      1.46%    -3.68%      1.51%      4.73%    -0.05%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
                                                学士学位。曾就职于交通银行股份有限公
                                                司北京分公司。2012 年 8 月加入银华基
                                                金，历任量化投资部助理量化研究员、基
                                                金经理助理，现任量化投资部基金经理。
                                                自 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 10 月 24
                                                日担任银华华证 ESG 领先指数证券投资
                                                基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指
 谭跃峰 本基金的 2021 年 12 月    -      12.5 年 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 12
 先生 基金经理    29 日                        月 29 日至 2024 年 4 月 25 日兼任银华巨
                                                潮小盘价值交易型开放式指数证券投资
                                                基金发起式联接基金基金经理，自 2021
                                                年 12 月 29 日起兼任银华中证研发创新
                                                100 交易型开放式指数证券投资基金、银
                                                华深证 100 交易型开放式指数证券投资
                                                基金基金经理，自 2022 年 6 月 20 日至
                                                2023 年 10 月 24 日兼任银华中证影视主
                                                题交易型开放式指数证券投资基金基金
                                                经理，自 2022 年 6 月 20 日起兼任银华中
                                                证农业主题交易型开放式指数证券投资
                                                基金、银华中证有色金属交易型开放式指
                                                数证券投资基金基金经理，自 2022 年 9
                                                月1日起兼任银华沪深300成长交易型开
                                                放式指数证券投资基金基金经理，自
                                                2022 年 11 月 21 日起兼任银华中证内地
                                                地产主题交易型开放式指数证券投资基
                                                金、银华中证机器人交易型开放式指数证
                                                券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易
                                                型开放式指数证券投资基金基金经理，自
                                                2022 年 12 月 29 日起兼任银华沪深 300
                                                价值交易型开放式指数证券投资基金基
                                                金经理，自 2023 年 7 月 11 日至 2024 年
                                                7 月 30 日兼任银华中证细分化工产业主
                                                题交易型开放式指数证券投资基金基金
                                                经理，自 2023 年 12 月 20 日起兼任银华
                                                创业板中盘 200 交易型开放式指数证券
                                                投资基金基金经理，自 2024 年 1 月 9 日
                                                起兼任银华中证现代物流交易型开放式
                                                指数证券投资基金、银华中证全指电力公
                                                用事业交易型开放式指数证券投资基金
                                                基金经理，自 2024 年 5 月 6 日起兼任银
                                                华中证高股息策略交易型开放式指数证
                                                券投资基金基金经理。具有从业资格。国
                                                籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  2024 年 3 季度，经济整体上延续了今年以来的弱复苏状态；同时，国内外环境也在发生一些
积极的变化，这些变化导致经济的复苏预期显著提升。海外方面，美联储在 9 月中旬降低联邦基金利率 50 个基点，正式转入降息周期，这使得国内外的息差快速收敛，同时对人民币汇率环境支撑明显。国内方面，多部门在 9 月下旬联合出台支持性宏观政策，涉及到政策利率、存量房贷利率、资本市场支持等多个方面。在上述因素的作用下，A 股市场在三季度中大幅反弹。
    展望 2024 年第 4 季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更
替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0209 元；本报告期基金份额净值增长率为-7.89%，业绩比较基准收益率为-8.44%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 30 日。截至 2024 年 8 月 26 日日终，本基金已连续
50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。根据基金合同约定，且经与基金托管人协商一致，本
基金管理人将终止基金合同，并对本基金基金财产进行清算，此事项不需召开基金份额持有人大
会进行表决。自 2024 年 9 月 3 日起，本基金进入基金财产清算程序，终止办理申购、赎回等业务。
                      §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）
  1  权益投资                                            -                    -
      其中：股票                                          -                    -
  2  基金投资                                            -                    -
  3  固定收益投资                                        -                    -
      其中：债券                                          -                    -
            资产支持证券                                  -                    -
  4  贵金属投资                                          -                    -
  5  金融衍生品投资                                      -                    -
  6  买入返售金融资产                                    -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                31,057,378.38                99.75
  8  其他资产                                    76,631.14                  0.25
  9  合计                                    31,134,009.52                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期期末未持有股票。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金在本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
  本基金在本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
  本基金在本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
  序号          名称                              金额（元）
  1    存出保证金                                                        51,631.14
  2    应收证券清算款                                                            -
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                                  -
  5    应收申购款                                                                -
  6    其他应收款                                                        25,000.00
  7    其他                                                                      -
  8    合计                                                              76,631.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                                32,457,627.00
报告期期间基金总申购份额                                              1,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                          3,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                                -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                30,457,627.00
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  1、本基金管理人于 2024 年 8 月 27 日披露了《关于银华中证研发创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，截至 2024 年 8 月 26 日日终，本基金已连续
50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。根据基金合同约定，且经与基金托管人协商一致，本基金管理人将终止基金合同，并对本基金基金财产进行清算，此事项不需召开基金份额持有人大
会进行表决。自 2024 年 9 月 3 日起，本基金进入基金财产清算程序，终止办理申购、赎回等业务。
    2、本基金管理人于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于银华中证研发创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金终止上市交易的公告》，本基金自 2024 年 9 月 3 日起终止上市。
    3、本基金管理人于 2024 年 9 月 2 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于银华中证研发
创新 100 交易型开放式指数证券投资基金改聘会计师事务所公告》，自 2024 年 9 月 2 日起本基金
会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
                      §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  9.1.1 银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金募集申请获中国证监会
注册的文件
9.1.2《银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
9.1.4《银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
9.2 存放地点
  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
                                                银华基金管理股份有限公司
                                                        2024 年 10 月 24 日
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