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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年1月23日更新)查看PDF原文

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金

(LOF)更新招募说明书

(2020年1月23日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据 2012 年

12 月 13 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)

募集的批复》(证监许可[2012]1681 号)的核准公开发售,本基金基金合同于 2013 年 2 月

5 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的更新,原招募说明书与本 招募说明书 不一致的,以本招募说 明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、完整 。本招募说明书经中国证监会核准,但中国 证监会对本基金募集的核准,并不 表明其对本 基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场, 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基 金收益,同 时承担相应的投资风险 。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特 性,充分考 虑自身的风险承受能力 ,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险, 包括:因政 治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证 券特有的非系统性风险、基金管理 人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险、本基金 的特定风险 等等。本基金主要采用 代表性分层抽样复制策略,本基金投资组合与标的指数 构成可能存 在差异,同时由于本基 金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方 法之间的差 异等因素,可能造成本 基金实际收益率与指数收益率存在偏离。本基金的长期 平均风险和 预期收益率低于股票基 金、混合基金,高于货币市场基金,并具有与标的指数 、以及标的 指数所代表的债券市场 相似的风险收益特征。本基金基金份额分为 A、C 类,A 类基金份额收取认(申)购费;C 类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费;A、C 类基金份额适用不同的赎回费率。投资者在投资本基金之前,请

仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人承诺 以恪尽职守、诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基 金投资的 “买者自负”原则, 在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议 相关的内容 ,包括“重要提示”、 “释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益 与分配”、 “基金的会计与审计” 、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“ 基金托管协 议的内容摘要”等章节 ,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

目录

一、绪言......4

二、释义......5

三、基金管理人...... 12

四、基金托管人...... 23

五、相关服务机构...... 25

六、基金的募集...... 44

七、基金合同的生效...... 49

八、基金份额的上市交易...... 50

九、基金份额的申购与赎回...... 51

十、基金转换...... 60

十一、定期定额投资计划...... 65

十二、基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻...... 65

十三、基金的投资...... 66

十四、基金的业绩...... 74

十五、基金的融资融券...... 77

十六、基金的财产...... 77

十七、基金资产估值...... 78

十八、基金收益与分配...... 82

十九、基金的费用与税收...... 84

二十、基金的会计与审计...... 87

二十一、基金的信息披露...... 88

二十二、风险揭示...... 93

二十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 97

二十四、基金合同内容摘要...... 99

二十五、基金托管协议的内容摘要......112

二十六、对基金份额持有人服务......121

二十七、其他应披露事项......123

二十八、招募说明书存放及查阅方式......124

二十九、备查文件......125

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写,并经中国证 监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 。如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。 基金投资者 自依基金合同取得基金 份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其 持有基金份 额的行为本身即表明其 对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。

二、释义

本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义:

词语或简称 含义

招募说明书 或本招募说明 《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明书》

书 及其更新

《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》

基金合同或《基金合同》

及对基金合同的任何有效的修订和补充

依据基金合同 所募集的嘉实 中证中期企 业债指数证 券投资基

基金或本基金

金(LOF)证券投资基金

中华人民共和国(仅为 基金合同目的不包括香港 特别行政区、

中国

澳门特别行政区及台湾地区)

指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

法律法规 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

定、决议、通知等

发售公告 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额

发售公告》

托管协议 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》

及其任何有效修订和补充;

中国证监会 指中国证券监督管理委员会;

中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;

《基金法》 指 2003 年10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共

和国证券投资基金法》及不时做出的修订;

《销售办法》 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会修订并于 2011 年 10 月 1

日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;

《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1

日起实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基

金运作管理办法》及不时做出的修订;

《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订;

《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订;

元 指人民币元;

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司;

基金托管人 指中国银行股份有限公司;

注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算及基

金交易确认、代理发放红利、办理非交易过户、建立并保管基

金份额持有人名册等;

注册登记机构 指办理基金注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实

基金管理有限 公司或接受嘉 实基金管理有限公 司委托代为办

理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国

证券登记结算有限责任公司;

投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;

个人投资者 指依据中华人 民共和国有关 法律法规可以投资 于证券投资基

金的自然人;

机构投资者 指在中国境内 合法注册登记 或经有权政府部门 批准设立和有

效存续并依法 可以投资于证 券投资基金的企业 法人、事业法

人、社会团体或其他组织;

合格境外机构投资者 指符合相关法 律法规规定可 以投资于在中国境 内依法募集的

证券投资基金的中国境外的机构投资者;

基金份额持有人大会 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持

有人或其合法的代理人进行表决的会议;

基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金

份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;

基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额

持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人

依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的

书面确认之日;

存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

认购 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本

基金基金份额的行为;

申购 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据本基金合同和

招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;

赎回 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合

同和招募说明 书规定的条件 要求基金管理人购 回本 基金基金

份额的行为;

巨额赎回 在本基金单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请份额总数

(赎回申请份 额总数加上基 金转换中转出申请 份额总数后扣

除申购申请份 额总数及基金 转换中转入申请份 额总数后的余

额)超过上一日本基金总份额的 10%时的情形;

基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的

基金管理人管 理的某一基金 的基金份额转换为 基金管理人管

理的其他基金的基金份额的行为;

上市交易 指基金存续期内,投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式

买卖基金份额的行为;

注册登记系统 中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统;

证券登记结算系统 中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统;

转托管 投资者将其持 有的同一基金 账户下的基金份额 从某一交易账

户转入另一交易账户的行为;

系统内转托管 指基金份额持 有人将持有的 基金份额在注册登 记系统内不同

销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交

易单元)之间进行转托管的行为;

跨系统转托管 基金份额持有 人将持有的基 金份额在注册登记 系统和证券登

记结算系统间进行转登记的行为;

指令 指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出

的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金

代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申

购、赎回和其他基金业务的机构;

销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

销售场所 场外销售场所和场内交易场所,分别简称为场外和场内;

场外 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和

赎回的场所;

场内 通过深圳证券 交易所内具有 相应业务资格的会 员单位利用交

易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场

所;

场内基金份 额的申购与赎 以具有基金代 销业务资格且 具有场内基金申购 赎回资格的深

回 圳证券交易所会员单位作为代销机构,通过深圳证券交易所交

易系统办理基金份额申购、赎回业务;

场外基金份 额的申购与赎 销售机构不使 用深圳证券交 易所交易系统而通 过自身的柜台

回 或其他交易系统办理基金份额申购、赎回业务;

指定媒介 指中国证监会 指定的用以进 行信息披露的全国 性报刊及指定

互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证

监会基金电子披露网站)等媒介;

开放式基金账户 指注册登记机 构为基金投资 者开立的记录其持 有的由该注册

登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户,

记录在该账户 下的基金份额 登记在注册登记人 的注册登记系

统;

交易账户 指销售机构为 投资者开立的 记录投资者通过该 销售机构办理

基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;

深圳证券账户 投资者在中国 证券登记结算 有限责任公司深圳 分公司开立的

深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券

投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在基金注册登

记机构的证券登记结算系统;

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放

日;

T+n 日 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成

本和费用的节约;

ETF 联接基金 指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,

与目标 ETF 的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求

跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;

目标 ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以

下简称“ETF”),该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,

并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金根

据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接基金后,可以

通过投资于该 ETF 以求达到投资目标;

基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值

变动收益后的余额;

基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以

其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基 金资产净值除 以计算日基金份额 余额所得的单

位基金份额的价值;

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上

的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行

存款)、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交

易的债券等;

基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和

基金份额净值的过程;

销售服务费 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金

份额持有人服务的费用;

基金份额类别 指基金根据认购 /申购费用 、赎回费用、销售服务 费收取方式

的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置

代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值;

法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地

方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等

法律法规的不时修改和补充;

不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基

金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基

金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件;

基金产品资料概要 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金产品

资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的

编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行)。

三、基金管理人

(一) 基金管理人概况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立

信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京 、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

2、管理基金情况

截止 2019 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金,具体包括嘉

实成长收益混合、嘉实增 长混合、嘉 实稳健混合、嘉实债券 、嘉实服务增值行业混合、嘉 实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混 合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉 实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证

医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉

实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币 、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、

嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡

债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中 短债债 券、嘉实 致享纯 债债券 、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实

致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、

嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、

嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。 其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于嘉实理财通系列基 金。同 时,基金 管理人 还管理 多个 全国社保 基金、 企业年 金、特定 客户资 产投资组合。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长 ,经济学 硕士,中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主 任;银监会 黑龙江监管局党委书记 、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长, 兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党 委书记, 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天 津纺织原材料交易所 、商鼎期

货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12

月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研 究生,中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员;国都证券有限责任公司研 究部高级经 理;中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁 助理兼国际 业务部总经理;兼任 中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。

曾任达灵顿商 品(Darlington Commodities)商品交 易主管 ,贝恩(Bain&Company)期 货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德 意志银行(伦敦)首席运营官,德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍 ,美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国 南方证券有 限公司副总裁,万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中 共党员, 法学博士,清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届 并购重组审 核委员会委员,现兼 任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事, 管理学博 士,会计学教授,注 册会计师,中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经雷先生,董事、总经理 ,金融学、会计学专业本科学 历,工商管理学学士 学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经 济学博士 ,高级经济师,中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理; 光大证券公司总裁助理 、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理;大通证券 股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公 司董事长, 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公 司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师 ,硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教,长安 信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。199 9 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共 党员,法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师 事务所、新华保险股份 有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

(1)现任基金经理

曲扬女士,硕士研究生,15 年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中

信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司任 基金经理助 理,现任职于固定收 益业务体系全回报策 略组。2011

年 11 月 18 日至 201 2 年 11 月 21 日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015 年

4 月 18 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基

金经理、2015 年 4 月 18 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 3 月 18 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实稳祥纯债债

券型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 26 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常态灵活配置

混合型证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 17 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债债券

型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强灵活配置

混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉实价值增强灵

活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 21 日至 2019 年 7 月 23 日任嘉实新添

瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 2 月 28 日至 2018 年 10 月 8 日任嘉实新

添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 11 月 2 日任嘉实

稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017 年 8 月 24 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳悦纯债

债券型证券投资基金基金经理、2012 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实纯债债券型

发起式证券投资基金基金经理、2013 年 5 月 21 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实丰益纯债定

期开放债券型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 28 日任嘉实策略

优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2011 年 11 月 18 日至今任嘉实债券开放式证

券投资基金基金经理、2014 年 4 月 18 日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、

2015 年 4 月 18 日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016 年

3 月 18 日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2016 年 3月 30 日至今任嘉实

新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 30 日至今任嘉实新财富灵活配

置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 26 日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、2016 年 4 月 26 日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、2016 年 7 月 15 日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证 券投资基金基金经理、2016 年 8 月

25日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年9月 13日至今任嘉实

稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2017 年 3 月 9 日至今任嘉实稳元纯债债券型证券

投资基金基金经理、2017 年 3 月 16 日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、

2017 年 9 月 28 日至今任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019

年 1 月 8 日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 7 日

至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。

(2)历任基金经理

杨宇先生,管理时间为 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日;裴晓辉先生,管理时间

为 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 4 月 18 日;王亚洲先生,管理时间 为 2015 年 7 月 9 日至 2019

年 9 月 24 日;胡永青先生,管理时间为 2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日;崔思维女

士,管理时间为 2018 年 7 月 7 日至 2019 年 9 月 24 日。

3、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成 员包括: 公司总经理兼固定收 益业务首席投资官经 雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三) 基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义, 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为;

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反法律法规行为的发生。

3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投资或活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法 律、行政 法规有关规 定,由国务 院证券监督 管理机构规 定禁止的 其他活动。

4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;

(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;

(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(5)玩忽职守、滥用职权;

(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行其他股票投资;

(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人内部控制制度

1.内部控制制度概述

为加强内部控制,防范和 化解风险 ,促进公司诚信、合 法、有效经营,保障 基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度 由内部控制 大纲、基本管理制度 、部门业务规章等部 分组成。

公司内部控制大纲是对公 司章程规定的内控原则的细化和展 开,是各项基本管理 制度的纲要和总揽。基本管理制度 包括投资管 理、信息披露、信息技 术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资 料档案管理 、业绩评估考核、监察 稽核、风险控制、紧急应变等制度 。部门 业务规章 是对各 部门的 主要 职责、岗 位设置 、岗位 责任、操 作守则 等具体说明。

2.内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责 检查公司内 部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)债券投资决策委员会由公司固定收益业务首席投资官、总监及资深基金经理、投资经理组成,负责指导固 定收益类基 金资产的运作、确定基 本的投资策略和投资组合的原则。

(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及相关部 门负责 人组成, 负责全 面评估 公司 经营管理 过程中 的各项 风险,并 提出防 范化解措施。

(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合 格的监察稽 核人员,明确监察稽核 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文 化氛围,保 证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各 个部门、各个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围 内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”,积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。

(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不

正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确

的授权分工,操作相互独 立。公司逐步建立决策科学、运营 规范、管理高效的运 行机制,包括民主、透明的决策程 序和管理议 事规则,高效、严谨的 业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

①各岗位职责明确,有详 细的岗位 说明书和业务流程, 各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

②建立重要业务处理 凭据传递 和信息沟通制度,相 关部门和岗位之间相 互监督制

衡;

(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分

析,及时防范和化解风险。

(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权,建立健全 公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;

③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门 和人员建 立有效的评价和反馈 机制,对已不适用的 授权应及

时修改或取消授权。

(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与

公司自有资产、其他委托 资产以及不 同基金的资产之间实行 独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金财产的状况。

(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易

和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实

和完整。积极维护信息沟 通渠道的畅 通,建立清晰的报告系 统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有

不正当销售行为和不正当竞争行为。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件,按照预案妥善处理。

(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细,按照查核项目和查核 程序进行部 门自查、监察部核查, 确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

②对内部风险控制制度的 持续监督 。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点,界定风险责任人 ,设计内部 风险点自我评估表,对 风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。

③督察长发现公司存在重 大风险或 者有违法违 规行为, 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:许俊

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部 门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经 验,且具有 海外工作、学习或培训 经历,60 %以上的员 工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提 供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投 资基金托 管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计 划、企业年 金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体 系。在国内 ,中国银行 首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基 金托管情况

截至2019年12月31日,中国银行已托管76 4只证券投资基金,其中境内基金722只,QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的 内部控制制度

中国银行托管业务部风险 管理与控 制工作是中国银行全 面风险控制工作的组 成部分,秉承中国银行风险控制理 念,坚持“ 规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各 环节,通过 风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE340 2”和

“SSAE16”双准则的内部控制 审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措 施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管 理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发 现基金管理 人的投资指令违反法律 、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的 ,应当拒绝 执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托 管人如发现 基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

(一) 场外销售机构

1、直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话 (010)65215588 传真 (010)65215577

联 系人 黄娜

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二 期 27

楼 09-14 单元

电话 (021)38789658 传真 (021)68880023

联 系人 邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

单元

电话 (028)86202100 传真 (028)86202100

联 系人 王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663

联 系人 陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676

联系人 胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391

联系人 王振

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670

联系人 吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 (025)66671118 传真 (025)66671100

联系人 徐莉莉

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

电话 (020)62305005 传真 (020)62305005

联系人 周炜

2、代销机构

序 号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:陈四清

联系人:杨菲

传真:010-66107914

客服电话:95588

址:http ://w ww.ic bc.c om.c n,http://www.ic bc-ltd.com

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:周慕冰

电话:(010)85108227

传真:(010)85109219

客服电话:95599

网址:http ://w ww.abc hina.c om

3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

电话:(010)66596688

传真:(010)66594946

客服电话:95566

网址:http ://w ww.boc.cn

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人:田国立

客服电话:95533

网址:http ://w ww.cc b.c om

5 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:任德奇(代)

联系人:王菁

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客服电话:95559

网址:http ://w ww.bankc omm.c om

6 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人:李建红

联系人:季平伟

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195050

客服电话:95555

网址:http ://w ww.cmbc hina.c om

7 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:李庆萍

联系人:丰靖

客服电话:95558

网址:http ://w ww.c itic bank.c om

8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路 12 号

司 法定代表人:高国富

联系人:江逸舟、赵守良

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客服电话:95528

网址:http ://w ww.s pdb.c om.c n

9 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民

生银行大厦

法定代表人:洪崎

联系人:王志刚

电话:(010)58560666

客服电话:95568

网址:http ://w ww.cmbc.c om.c n

10 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

司 法定代表人:张金良

联系人:王硕

传真:(010)68858057

客服电话:95580

网址:http ://w ww.ps bc.c om

11 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人:张青

电话:0755-22166118

传真:0755-82080406

客服电话:95511-3 或 95501

网址:http ://w ww.bank.pingan.c om

12 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

法定代表人:郭少泉

联系人:徐伟静

电话:0532-68629925

传真:0532-68629939

客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)

网址:http ://w ww.qdcc b.c om/

13 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人:陈震山

联系人:严峻

电话:(0571)85108309

传真:(0571)85108309

客服电话:400-888-8508

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14 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平

联系人:张洪玮

电话:(025)58587036

传真:(025)58587820

客服电话:95319

网址:http ://w ww.js bc hina.c n

15 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人:陆向阳

联系人:包静

电话:13951229068

传真:0519-89995170

客服电话:96005

网址:http ://w ww.jnbank.c om.c n

16 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

联系人:董培姗、王燕玲

电话:0595-22551071

传真:0595-22578871

客服电话:4008896312

网址:http ://w ww.qzcc bank.c om/

17 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

法定代表人:林义相

联系人:谭磊

电话:010-66045182

传真:010-66045518

客服电话:010-66045678

网址:txsec.com

18 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

传真:8610-65884788

客服电话:4009200022

网址:http ://w ww.hexun.com/

19 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人:汪静波

联系人:张裕

电话:021-38509735

传真:021-38509777

客服电话:400-821-5399

网址:http ://w ww.noah-fund.c om

20 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

司 置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

网址:http ://w ww.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn

21 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509977

传真:021-64385308

客服电话:95021

网址:http ://w ww.1234567.c om.c n

22 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:4007009665

网址:https://www.howbuy.com/

23 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 11 层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-20691869

传真:021-20691861

客服电话:400-089-1289

网址:http ://w ww.eric hfund.c om

24 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道

法定代表人:吴强

联系人:林海明

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

网址:http ://w ww.5ifund.c om

25 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

司 厦

法定代表人:闫振杰

联系人:李静如

电话:010-59601366-7024

客服电话:4008886661

网址:http ://w ww.myfund.c om

26 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

电话:021-50583533

传真:021-50583633

客服电话:400-921-7755

网址:http ://w ww.leadfund.c om.c n

27 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

二期 53 楼

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

电话:021-20289890

传真:021-20280110

客服电话:400-021-8850

网址:http ://w ww.harves tw m.c n

28 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号

司 楼 215A

法定代表人:梁蓉

联系人:魏素清

电话:010-66154828

传真:010-63583991

客服电话:400-6262-818

网址:http ://w ww.5iric h.c om

29 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809

公司 法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

电话:010-52413385

传真:010-85894285

客服电话:400-6099-200

网址:http ://w ww.yixinfund.c om

30 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:刘汉青

联系人:喻明明

电话:025-66996699-884131

传真:025-66008800-884131

客服电话:95177

网址:http ://w ww.s njijin.c om/

31 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

公司 楼 3201 内 3201 单元

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

电话:010-59393923

传真:010-59393074

客服电话:400-876-9988

网址:http ://w ww.w y-fund.c om

32 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026

号田面城市大厦 18 层 b

法定代表人:曾革

联系人:鄢萌莎

电话:0755-33376922

传真:0755-33065516

客服电话:4006877899

网址:http ://w ww.tenyuanfund.c om

33 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛

司 中心 30 层

法定代表人:周斌

联系人:侯艳红

电话:010-53572363

传真:010-59313586

客服电话:400-8980-618

网址:http ://w ww.c htfund.c om/

34 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

106 室-67

法定代表人:于龙

联系人:吴鹏

电话:010-56075718

传真:010-67767615

客服电话:400-680-2123

网址:http ://w ww.zhixin-inv.com

35 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

司 项中心 B座 19 层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王英俊

电话:010-57298634

传真:010-82055860

客服电话:4006236060

网址:http ://w ww.niuniufund.c om

36 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:400-166-6788

网址:http ://w ww.66zichan.com

37 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场

19 楼

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

电话:021-33323998

传真:021-33323837

客服电话:400-820-2819

38 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙

房 2 层 222 单元

法定代表人:郑毓栋

联系人:姜颖

电话:13522549431

传真:010-65951887

客服电话:400-068-1176

网址:http ://w ww.hongdianfund.c om

39 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

楼 09 单元

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

网址:http ://w ww.lufunds .c om

40 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体

中心现代五项馆 2105 室

法定代表人:袁顾明

联系人:朱海涛

电话:15921264785

传真:021-20324199

客服电话:400-928-2266

网址:http ://w ww.dtfortune.c om/

41 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629019

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:http ://w ww.yingmi.c n

42 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人:叶健

电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

网址:https://www.ifastps.com.cn/

43 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球

公司 财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:钱昊旻

联系人:仲甜甜

电话:010-59336492

传真:010-59336510

客服电话:010-59336512

网址:http ://w ww.jnlc .c om

44 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F

法定代表人:樊怀东

联系人:于舒

电话:0411-39027828

传真:0411-39027835

客服电话:4000-899-100

网址:http ://w ww.yibaijin.c om/

45 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单

公司 元

法定代表人:弭洪军

联系人:茅旦青

电话:021-33355392

传真:021-63353736

客服电话:400-876-5716

网址:http ://w ww.cmiw m.c om/

46 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保

公司 险大厦 A 座 5 层

法定代表人:李修辞

联系人:王芳芳

电话:010-59013842/18519215322

传真:010-59013828

网址:http ://w ww.w anjiaw ealth.c om

47 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

客服电话:4008888666

网址:http ://w ww.gtja.c om

48 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话:(010)65183880

传真:(010)65182261

客服电话:400-8888-108

网址:http ://w ww.csc 108.c om

49 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大

法定代表人:周杰

联系人:金芸、李笑鸣

电话:(021)23219000

传真:(021)23219100

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:http ://w ww.hts ec .c om

50 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:陈宇

电话:021-33388214

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

网址:http ://w ww.swhysc.com

51 安信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安

联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:4008001001

网址:http ://w ww.ess ence.com.cn

52 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中

心 A 座 4 层、18-21 层

法定代表人:高涛

联系人:胡芷境

电话:0755-88320851

传真:0755-82026539

客服电话:400 600 8008

网址:http ://w ww.c hina-invs .c n

53 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

业大厦 16、17 层

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

电话:(021)62821733

传真:(0755)83515567

客服电话:4006666888、(0755)33680000

网址:http ://w ww.c gws .c om

54 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:周健男

联系人:刘晨、李芳芳

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

客服电话:4008888788、10108998

网址:http ://w ww.ebsc n.c om

55 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金

融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客服电话:95396

网址:http ://w ww.gzs.c om.c n

56 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

198 号

法定代表人:章宏韬

联系人:范超

电话:0551-65161821

传真:0551-65161672

客服电话:95318

网址:http ://w ww.hazq.c om

57 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人:李琦

联系人:王怀春

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客服电话:4008-000-562

网址:http ://w ww.swhysc.com/index.jsp

58 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

电话:021-20315290

客服电话:95538

网址:http ://w ww.zts.c om.c n

59 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼

中航资本大厦

法定代表人:王晓峰

联系人:戴蕾

电话:(0791)86768681

传真:(0791)86770178

客服电话:400-8866-567

网址:http ://w ww.avicsec.com/

60 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号

7-8 层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

客服电话:(0591)96326

网址:http ://w ww.hfzq.c om.cn/

61 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大

厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:毕明建

联系人:杨涵宇

电话:(010)65051166

传真:(010)85679203

客服电话:400 910 1166

网址:http ://w ww.c icc.c om.c n

62 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

电话:0755-83331195

客服电话:95564

网址:http ://w ww.lxs ec .c om

63 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10

法定代表人:吴玉明

联系人:刘进海

电话:028-86199278

传真:028-86199382

客服电话:4008366366

网址:http ://w ww.hx818.c om

64 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大

厦 8 楼

法定代表人:陈太康

联系人:李天雨

电话:021-68757102

传真:021-68757102

客服电话:95531/4008888588

网址:http ://w ww.qh168.c om.c n/

65 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人:李新华

联系人:李良

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

客服电话:95579 或 4008-888-999

网址:http ://w ww.c jsc .c om

66 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

厦 A 座

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

电话:(022)28451991

传真:(022)28451892

客服电话:4006515988

网址:http ://w ww.bhzq.com

67 山西证券股份有限公司 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸

易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话:(0351)8686659

传真:(0351)8686619

客服电话:400-666-1618

网址:http ://w ww.s xzq.c om

68 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

电话:(010)63081493

传真:(010)63081344

客服电话:95321

网址:http ://w ww.c indasc .c om

69 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

电话:(021)53686888

传真:(021)53686100-7008

客服电话:(021)962518、4008918918

网址:http ://w ww.s hzq.c om

70 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西

世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:(0351)4130322

传真:(0351)4130322

客服电话:4007121212

网址:http ://dts bc.c om.c n/

71 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10

法定代表人:菅明军

联系人:程月艳、李昐昐

电话:0371--69099882

传真:0371--65585899

客服电话:95377

网址:http ://w ww.cc new.c om

72 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

资大厦 9 层 10 层

法定代表人:翁振杰(代)

联系人:黄静

电话:(010)84183389

传真:(010)84183311

客服电话:400-818-8118

网址:http ://w ww.guodu.c om

73 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

法定代表人:王作义

联系人:马贤清

电话:(0755)83025022

传真:(0755)83025625

客服电话:400-8888-228

网址:http ://w ww.jyzq.c n

74 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢

10000 室

法定代表人:徐朝晖

联系人:梁承华

电话:(029)87416168

传真:(029)87406710

客服电话:95582

网址:http ://w ww.w es ts ec u.c om

75 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大

道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房。

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

电话:021-54967552

传真:021-54967032

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

网址:http ://w ww.cfsc.c om.c n

76 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B

座 15 层

法定代表人:林炳城

联系人:罗艺琳

电话:0755-82943755

传真:0755-82960582

客服电话:95329

网址:http ://w ww.zs zq.c om.c n

77 国融证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 路

法定代表人:张智河

联系人:董晶姗

电话:(010)83991737

传真:(010)66412537

客服电话:4006609839

网址:http ://w ww.grzq.c om

78 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人:赵洪波

联系人:周俊

电话:0451-85863726

传真:0451-82337279

客服电话:400-666-2288

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79 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人:陈林

联系人:夏元

电话:(021)68777222

传真:(021)68777822

客服电话:4008209898

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80 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

(陆家嘴商务广场)

法定代表人:祝健

联系人:姚盛盛

电话:(021)32229888

传真:021-68728703

客服电话:4001962502

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81 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:岑妹妹

电话:027-87617017

传真:027-87618863

客服电话:4008005000

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82 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

限公司 10 层 1006

法定代表人:马勇

联系人:文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客服电话:400-118-1166

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83 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

大厦 15 楼

法定代表人:刘明军

联系人:谭广锋

电话:0755-86013388-80618

传真:-

客服电话:95017

网址:http ://w ww.tenganxinxi.c om 或

http://www.txfund.com

84 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

司 101

法定代表人:张旭阳

联系人:杨琳

电话:010-61952702

传真:010-61951007

客服电话:95055

85 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

时代广场 B座 12 楼

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:http ://w ww.fund123.c n

86 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

1108 室

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:http ://w ww.hc jijin.c om/

87 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国

司 际大厦 906 室

联系人:付文红

电话:010-62676405

传真:010-62676582

客服电话:010-62675369

网址:http ://w ww.xinc ai.c om

88 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9

法定代表人:王廷富

联系人:姜吉灵

电话:021-68882280

传真:021-68882281

客服电话:400-821-0203

网址:https://www.520fund.com.cn/

89 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

公司 寿路 142 号 14 层办公房

法定代表人:程刚

联系人:张旭

电话:010-58160168

传真:010-58160173

客服电话:400-810-55919

网址:http ://w ww.fengfd.c om/

90 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼

22 层 2603-06

法定代表人:江卉

联系人:江卉

电话:4000988511

传真:010-89188000

客服电话:010-89188462

网址:http ://fund.jd.c om

91 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:侯芳芳

电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-159-9288

网址:http ://w ww.ncfjj.c om

(二) 场内代销机构

场内代销机构是指具有基 金代销业 务资格、并经深圳证 券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

(三) 基金注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:金颖

电话:010-59378835

传真:010-59378907

联系人:任瑞新

(四) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所、办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 层

联系电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

负责人:韩炯

联系人:黎明

经办律师:吕红、黎明

(五) 审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

电话 (021)23238888 传真 (021)23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎

六、基金的募集

(一)基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法 》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2012年12月13日《关于核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2012]1681号)核准募集。

(二)基金运作方式和类型

1、基金的类别:债券指数型

2、基金的运作方式:上市契约型开放式

(三)基金存续期

不定期。

(四)基金份额的募集期、募集方式及场所、募集对象、募集规模上限

1.募集期:2013年1月7日至2013年1月30日。

2.募集方式及场所:

本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。A类基金份额通过场外和场内两种方式发售,C类基金份额通过场外方式发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售,场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售,具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。

3.募集对象:

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(五)基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将 基金份额分为两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额,称为 A 类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费,但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为 C 类。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同,本

基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在本招募说明书中公告。

根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

(六)基金面值、认购费用、认购价格及计算公式

1、基金面值

本基金A类基金份额、C类基金份额的基金份额初始面值均为人民币1.00元。

2、认购价格

本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00 元。

3、认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取基金前端认购费用;C类基金份额不收取认购费用。

1)、场外认购:投资者在场外认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金

额递减,具体如下:

认购金额(含认购 费) 认购费率

M<50万元 0.4%

50万元≤M<100万元 0.3%

100万元≤M<200万元 0.2%

200万元≤M<500万元 0.1%

M≥500万元 按笔收取,1000元/笔

2)、场内认购:场内会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购A类基金份 额的认购费率设定投资人场内认购A类基金份额的佣金比率。

3)、本基金认购费由认购人承担,认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推 广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。

4)、投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

4. 认购份额的计算:

1)、场外认购A类基金份额的份额计算:

基金场外认购采用金额认购的方式。A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:

①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);

认购费用 = 认购金额-净认购金额;

认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额面值。

②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额面值

场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分截去,由此产生的误差计入基金财产。

例一:某投资者在认购期投资10,000元认购A类基金份额,假设募集期利息为10元,对应费率为0.4%,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.4%)=9,960.16元

认购费用=10,000 - 9,960.16=39.84元

认购份额=(9,960.16 + 10)/1.00=9,970.16份

即投资者投资10,000元认购A类基金份额,可得到9,970.16份基金份额。

2)、场外认购C类基金份额的份额计算:

认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元

例二:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设这10,000元在募集期间产生的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下:

认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010份

即投资者投资10,000.00元认购本基金C类 基金份额, 加上募集期间利息后 一共可以得到10,010份C类基金份额。

3)、场内认购A类基金份额的计算

场内认购采用份额认购的方式。计算公式为:

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

利息折算的份额=利息/挂牌价格

场内认购金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基

金注册登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计入基金财产。

例三:某投资者认购本基金A类基金份额10,000份,若会员单位设定发售(认购)费率为0.4%,假定该笔认购产生利息5.00元。则认购金额和利息折算的份额为:

挂牌价格=1.00元

净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00×10,000=10,000元

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率=1.00×10,000×0.4%=40元

认购金额=净认购金额+认购费用=10,000+40=10,040元

利息折算的份额=利息/挂牌价格=5.00/1.00=5份

即:投资者认购10,000份A类基金份额,需 缴纳10,040元,若利息折算的份额为5份,则总共可得到10,005份A类基金份额。

(七)募集资金利息的处理方式

确认成功的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有。其中利息的数额以基金注册机构的记录为准。

(八)募集期间的资金与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

(一)基金合同生效

本基金基金合同于 2013 年 2 月 5 日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理

本基金。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,

基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。

八、基金份额的上市交易

(一)上市交易的证券交易所

深圳证券交易所。

(二)上市交易的时间

本基金 A 类份额于 2013 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。

基金上市后,登记在证券 登记结算 系统中的基金份额可 直接在深圳证券交易 所上市交易;登记在注册登记系统中 的基金份额 通过办理跨系统转托 管业务将基金份额转至场内后,方可上市交易。

(三)上市交易的规则

1、本基金 A 类份额上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;

2、本基金 A 类份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;

3、本基金 A 类份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;

4、本基金 A 类份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;

5、本基金 A 类份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。

(四)上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

(五)上市交易的行情揭示

本基金 A 类份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情

发布系统同时揭示 A 类份额前一交易日的基金份额净值。

(六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市

本基金 A 类份额上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所相关规

定执行。

(七)终止上市的情形和处理方式

本基金 A 类份额终止上市的情形和处理方式遵照深圳证券交易所相关规定。

如果本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接基金后,基金管理人可以

向深圳证券交易所申请本基金 A 类份额终止上市,并无需基金份额持有人大会审议批准。

发生上述终止上市情形时,由证券交易所终止本基金 A 类份额上市交易,基金管理人

报经中国证监会备案后终止本基金 A 类份额的上市,基金管理人应当根据相关法规规定发布终止上市公告。

(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的,本基金基金 合同相应予 以修改。若 深圳证券交 易所、中国证券登记 结算有限责任公司增加本基金 A 类份额上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。上述修改无须召开基金份额持有人大会。

九、基金份额的申购与赎回

(一)基金投资者范围

符合法律法规规定的可投 资于证券 投资基金的个人投资 者、机构投资者、合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(二)申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通 过销售机 构进行。投资者办理 场内申购和赎回业务 的场所为具有基金代销业务资格且 具有场内基 金申购赎回资格的深圳 证券交易所会员单位 。投资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。

投资者办理场外申购和赎 回业务的 场所为基金管理人直 销机构和场外代销机 构。投资者需使用中国证券登记结 算有限责任 公司(深圳)开放式基 金账户办理场外申购、赎回业务。

投资者应当在基金管理人 和场内、 场外代销机构办理基 金申购、赎回业务的 营业场所或按基金管理人和场内、 场外代销机 构提供的其他方式办理 基金的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将 由基金管理 人在招募说明书或其他 公告中列明。在本基金基金合同生效后,投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类份额;通过场外渠道申购与赎回 C 类份额。

基金管理人可根据情况变 更或增减 代销机构,并在基金 管理人网站公示。若 基金管理人或其指定的代销机构开 通电话、传 真或网上等交易方式, 投资人可通过上述方式进行申购与赎回。

(三)申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

基金投资者办理基金份额 的申购、 赎回等业务的开放日 为深圳证券交易所及 上海证券交易所的交易日,具体业 务办理时间 以销售机构公布的时间 为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场 、证券交 易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同 约定之外的 日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且注 册登记机构接受的,视为下一个开 放日的申请 ,其基金份额申购、赎 回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、申购与赎回的开始时间

本基金已于 2013 年 3 月 22 日起开始办理日常申购、赎回业务。

(四)申购、赎回的原则

1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算;

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销;

5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放式基金账户,通过场内申 购、赎回应 使用中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);

6、本基金的申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。 若相关法律 法规、中国证监会、深 圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行;

7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

(五)申购、赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构 规定的手 续,在开放日的业务 办理时间内提出申购 或赎回的申请。

投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。

2、申购与赎回申请的确认

基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效

性进行确认。投资者应在 T+2 日(包括该日)后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 投资者应及 时向销售机构或以销售 机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况,否则 ,如因申请 未得到注册登记机构的 确认而造成的损失,由投资者自行承担。

基金销售机构申购、赎回 申请的受 理并不代表该申请一 定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请 。申购、赎 回的确认以基金注册登 记机构或基金管理公司的确认结果为准。

3、申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式, 若资金在 规定时间内未全额到 账则申购不成功,申 购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成交后, 基金管理 人应通过注册登记机 构按规定向投资者支 付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨 额赎回时, 赎回款项的支付办法按 本基金合同和有关法律法规规定处理。

基金管理人可以在法律法 规允许的 范围内,对上述业务 办理时间进行调整, 并提前公告。

(六)申购、赎回的数额限制

1.申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或嘉 实基金管 理有限公司网上直销 首次申购嘉实中证中 期企业债指数证券投资基金 A(LOF)单笔最低限额为人民币 1 元,首次申购嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 C(LOF)单笔最低限额为人民币 1 元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元;但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币 1 元。投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销追加申购单笔最低限额为人民币 1 元;通过嘉实基金管理有限公司直销中心柜台追加申购单笔最低限额为人民币追加嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 A(LOF)申购单笔最低限额为人民币 1 元,追加嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 C(LOF)申购单笔最低限额为人民币 1 元。

投资者将当期分配的基金 收益转购 基金份额或采用定期 定额投资计划时,不 受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单 个投资者 累计持有份额不设上 限限制。法律法规、 中国证监会另有规定除外。

2.申请赎回基金的份额

投资者通过销售机构单笔赎回不得少于 1 份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不

足 1 份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

3.当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上 限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

4.基金管理人可根据市场 情况,合 理调整对申购金额和 赎回份额的数量限制 ,基金管理人进行前述调整必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

(七)申购费用和赎回费用

1、本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费;C类基金份额从本类别基金资产中计提

销售服务费、不收 取申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回 收取赎回费。

2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.5%,具体如下:

申购金额(含申购 费) 申购费率

M<50 万元 0.5%

50 万元≤M<100 万元 0.4%

100 万元≤M<200 万元 0.3%

200 万元≤M<500 万元 0.2%

M≥500 万元 单笔 1000 元

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并

实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分

基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

3、本基金通过场内赎回的赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

M<7 天 1.50%

M≥7 天 0.10%

通过场外赎回基金份额,以基金登记系统确认份额的顺序,按照“ 先进先出”的原则适用赎回费率。

场外A类份额的具体赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

M<7 天 1.50%

7 天≤M<365 天 0.10%

365天≤M<730天 0.05%

M≥730 天 0

场外C类份额的具体赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

M<7 天 1.50%

7 天≤M<30 天 0.75%

M≥30 天 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产 ;对于持有期限长于7日(含)的A类基金份额的赎 回费用25%的部分归入基金资产 ,其余部分用于支付注册登 记费等相关手 续费。对于持 有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

4、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

(八)申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

当投资者选择申购 A 类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

(2)当投资者选择申购 C 类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值

例四:(1)某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 0.5%,假设

申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.0160 元,若投资者选择场外申购,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/ (1+0.5%)=99,502.49 元

前端申购费用=100,000-99,502.49=497.51 元

申购份额 =99,502.49/1.0160 = 97,935. 52 份

若投资者选择场内申购,场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得 A 类基金份

额为 97,935 份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为:

实际净申购金额=97,935×1.0160=99,501.96 元

退款金额=100,000-99,501.96-497.51=0. 53 元

(2)某投资人投资 100,000 元场外申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基

金份额净值为 1.060 元,则可得到的申购份额为:

申购份额=100,000/1.060=94,339.62 份

2、赎回金额的计算

(1)当投资者赎回 A 类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:

赎回金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

(2)当投资者赎回 C 类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:

赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例五:(1)某投资者申购本基金 A 类基金份额(适用场内、场外),持有半年赎回 10

万份,赎回费率为 0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0170 元,则其可

得到的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0170×0.1%=101.7 元

赎回金额=100,000×1.0170-101.7=101,598.3 元

(2)某投资人场外赎回 10,000 份本基金 C 类份额,持有时间为 50 天,对应的赎回费

率为 0,假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元,则其可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元

赎回费用=11,480×0=0 元

净赎回金额=11,480-0=11,480 元

3、基金份额净值计算

T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延迟计 算或公告。 基金份额净值为计算日 基金资产净值除以计 算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留至小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。由此产生的误差在基金资产中列支。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际 确认的申购金额在扣除相应的 费用后,以当日基金 份额净值为基准计算。场外申购涉 及金额、份 额的计算结果保留到小 数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此 产生的误差 计入基金财产。场内申 购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后 两位以后的 部分四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产;场内申购涉及份额的计算结果 采用截尾法 保留到整数位,整数位 后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的 有效赎回 份额以当日基金份额 净值为基准来计算并 扣除相应的费用,计算结果保留到 小数点后两位,小数点后两位以后 的部分四舍五入,由 此产生的误差计入基金财产。

(九)申购、赎回的注册登记

投资者场外申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注

册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资者场外赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注

册登记手续。

注册登记机构可以在法律 法规允许 的范围内,对上述注 册登记办理时间进行 调整,但不得对投资者的合法权益产生实质性的不利影响,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》在指定媒介公告。

本基金场内申购和赎回的 注册登记 业务,按照深圳证券 交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的有关规定办理。

(十)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的 10%时的情形,为巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时,基金管 理人可以 根据本基金当时的资 产组合状况决定接受 全额赎回或部分延期赎回。

(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资 产变现可能 使基金资产净值发生较 大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单 个基金份额 持有人申请赎回份额占 当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当 日受理的赎 回份额;未受理部分除 投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以 撤销者外, 延迟至下一开放日办理 ,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。

若基金发生巨额赎回且基 金管理人 决定部分延期赎回并 在当日接受赎回比例 不低于上一日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部 确认,则在 仍可接受赎回申请的范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回 申请延期办 理;如小额赎回申请人 的赎回申请在当日不 能被全部确认,则按照单个小额赎 回申请人的 赎回申请量占当日小额 赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办 理;同时, 基金管理人应当对延期 办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

巨额赎回业务的场内处理 ,按照深 圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责 任公司的有关规定办理。基金转换 中转出份额 的申请的处理方式遵照 相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。

(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式,在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上予以公告。

(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人

认为有必要,可暂停接受 赎回申请; 已经接受的赎回申请可 以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上公告。

(十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

(1)因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购申请;

(2)因特殊原因(相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(4)基金资产规模过大或受成份债券交易流动性影响,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对 基金业绩产 生负面影响,从而损害 现有基金份额持有人的利益的情形;

(5)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;

(6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;

(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;

(8)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定拒绝或暂 停接受某 些投资者的申购申请 时,申购款项将退回 投资者账户。发生上述暂停申购情形之一(第(5)、(7)项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时,基金管理人应 当根据有关规定在指定 媒介上刊登 暂停申购公告。在暂 停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

2、在以下情 况下,基 金管理人可 以暂停接受 投资者的赎 回申请或者 延缓支付 赎回款项:

(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;

(2)因特殊原因(相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;

(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;

(5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;

(6)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金 管理人决 定拒绝接受或暂停接 受基金份额持有人的 赎回申请或者延缓支付赎回款项的 ,基金管理 人应当在当日向中国证 监会备案,并及时公告。除非发生巨额赎回,已接受的 赎回申请, 基金管理人应当足额支 付。如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被 确认的赎回 申请量占已确认的赎回 申请总量的比例分配 给赎回申请人,其余部分在后续工作日予以支付。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

暂停赎回或延缓支付款项 情形下的 场内业务处理,按照 深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司的有 关规定办理 。在暂停赎回的情况消 除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。

3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告。

4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公。基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个开放日各类份额的基金份额净值。

十、基金转换

本基金开放办理本基金与嘉实沪深300ETF联接(LOF)A、嘉实基本面50指数(LOF)A、嘉实惠泽混合(LOF)的场外份额之间的日常转换业务。

本基金在嘉实基金管理有限公司直销渠道(仅限于直销柜台及网上直销)开放办理本基金与本公司旗下管理的以下基金之间的转换业务:嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券 A、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实对冲套利定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收 益混合、嘉 实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实企 业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接 A、嘉实低价策略股票 、嘉实环保 低碳股票、 嘉实腾讯自 选股大数据策略股票 、嘉实研究增强混合、嘉实成长增 强混合、嘉 实创新成长混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实优势成长混合、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票 C、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实稳宏债券 A、嘉实稳宏债券 C、嘉实农业产业股票、嘉实新能源新材料股票 A、嘉实新

能源新材料股票 C、嘉实 新添华定期混合、嘉实丰和灵活配 置混合、嘉实前沿科 技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国 A50ETF 联接 A、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳华纯债债 券、嘉实新 添泽定期混合、嘉实新 添丰定期混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票 A、嘉实医药健康股票 C、嘉实核心优势股票、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票 C、嘉实成长收益混合 A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、 嘉实货币 A、嘉实超短 债债券、嘉 实主题混合、嘉实策 略混合、嘉实研究精选混合 A、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收 益债券、嘉实主题新 动力混合、嘉实领先成长混合、

嘉实深证基本面 120ETF 联接 A、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉

实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实中创 400ETF 联接 A、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债

券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实优质企业混合。

(一) 转换费用

1、 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 类场外份额、C 类场外份额各自与嘉实基本面

50 指数(LOF)A、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A、嘉实惠泽混合(LOF)场外份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额 / E

其中,B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率 ,当转出 基金的申购费率≥转 入基金的申购费率时 ,则申购

补差费率 G 为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期限

长于 7 日(含)的 A 类基金份额的赎回费的 25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指

数(LOF)C 除外);根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF )基金合同的约定,对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

2、 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基

金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业 务的,转 入基金适用的申购费 率比照该基金网上直 销相应优惠费率执行。

基金转换份额的计算方式如下:

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

其中:① 若转出基金为 0 申购费用基金,则申购补差费用=转入基金申购费用,即:

申购补差费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

② 若转出基金为非 0 申购费用基金,则申购补差费用=0

3、通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

① 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

② 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

转出基金有赎回费用的, 收取的赎 回费归入基金财产的 比例不得低于转出基 金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持 有人承担。 基金管理人可以根据 市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背 法律法规 规定及基金合同约定 的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基 金促销活动 。在基金促销活动期间 ,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注:嘉实对冲套利定期混 合、嘉实快 线货币 A 、嘉实逆向 策略股票、嘉实新趋 势混合、

嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货 币B有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉 实基金网站 刊载的相关公告。定期 开放类基金在封闭期内无法转换。

二、其他与转换相关的事项

(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

(2)基金转换的原则:

①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

②当日的转换申请可以在 当日交易 结束时间前撤销,在 当日的交易时间结束 后不得撤销;

③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

④投资者可在任一同时销 售拟转出 基金及转入基金的销 售机构处办理基金转 换。基金转换只能在同一销售机构 进行。转换 的两只基金必须都是该 销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;

⑤基金管理人可在不损害 基金份额 持有人权益的情况下 更改上述原则,但应 在新的原则实施前在指定媒介公告。

(3)基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金 管理人和 基金代销机构规定的 手续,在开放日的业 务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的 基金业务 办理时间段内收到基 金转换申请的当天作 为基金转

换的申请日(T 日),并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查

询成交情况。

(4)基金转换的数额限制

基金转换时,投资者通过 销售机构 由本基金转换到基金 管理人管理的其他开 放式基金时,最低转出份额为 1 份基金份额。但若有代销机构特别约定最低转出份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

(5)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金

份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自 T+2 日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规 允许的范 围内,对上述注册登 记办理时间进行调整 ,并于开始实施前在指定媒介公告。

(6)基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时,本基 金转出与 基金赎回具有相同的 优先级,基金管理人 可根据基金资产组合情况,决定全 额转出或部 分转出,并且对于本基 金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管 理人在当日 接受部分转 出申请的情 况下,对未确认的转 换申请将不予顺延。

(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请:

(a)因不可抗力导致基金无法正常运作;

(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;

(c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(d)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;

(e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况;

(f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

(g)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施;

(h)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;

(i)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项:

(a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项;

(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项;

(c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;

(f)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施;

(g)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换转出业务的解 释权归基 金管理人,基金管理 人可以根据市场情况 在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者到本基金代销机构 的销售网 点办理本基金转换业 务时,其相关具体办 理规定以各代销机构的规定为准。

十一、定期定额投资计划

2013 年 3 月 22 日起基金管理人开始为投资人办理本基金基金份额的定期定额投资计划,

具体规则请参见基金管理 人网站发布 的相关公告。投资人在 办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每 期扣款金额 必须不低于基金管理人 在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十二、基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻

(一)基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中:

“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

“捐赠”仅指基金份额持 有人将其 合法持有的基金份额 捐赠给福利性质的基 金会或社会团体的情形;

“司法强制执行”是指司 法机构依 据生效司法文书将基 金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

(二)符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

(三)基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人 开放式基金 账户下;场内认购、申 购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统 基金份额持 有人深圳证券账户下。 登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证 券交易所上 市交易,也可以通过具 有代销资格的会员单位申请场内赎回。登记在注册登记 系统中的基 金份额可以申请场外赎 回。本基金的基金份额系统内转托管和跨系统转托管的 具体业务按 照中国证券登记结算有 限公司的相关规定办理。跨系统转托管仅适用于本基金 A 类基金份额。

(四)基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构 认可、符合 法律法规的其他情况下 的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。

(五)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十三、基金的投资

(一) 投资目标

本基金进行被动式指数化 投资,通 过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管 理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。

(二) 投资范围

本基金投资于依法发行或 上市的国 债、央行票据、地方 政府债、金融债、企 业债、短期融资券、超短期融资券 、中期票据 、公司债、资产支持证 券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中,本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金 、应收申购款等,其它金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。

如果以后跟踪同一标的指数的目标 ETF 基金合同生效,基金管理人可以将本基金变更

为该目标 ETF 的联接基金,并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以 后允许基金 投资其他品种,包括 但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三) 投资理念

本基金以拟合、跟踪中证 中期企业债指数为原则,通过 被动式指数化投资方 法,为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

(四) 投资策略

本基金为被动式指数基金 ,主要采 用代表性分层抽样复 制策略,投资于标的 指数中具有代表性的部分成份债券 ,或选择非 成份债券作为替代,综 合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本 基金资产规 模、日常申购赎回情况 、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹

配”等优化策略对基金资 产进行抽样 化调整,降低交易成本 ,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。

由于采用抽样复制法,同 时结合本 基金资产规模、日常 申购赎回情况、市场 流动性、债券交易特性及交易惯例 等因素的影 响,本基金组合中个券 只数、权重和券种与标的指数成份券个数、权重和券种 间将存在差 异。此外,本基金还将 积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。

(A)资产配置策略

为实现最优跟踪标的指 数的投资目 标,本基金将不低于 80 %的基金资产投资 于标的指

数成份债券和备选成份债 券。本基金 将采用抽样复制法,主 要以标的指数的成份债券构成为基础,综合考虑跟踪效 果、操作风险等因素构 建组合,并 根据本基金资产规模 、日常申购赎回情况、市场流动性 以及银行间 和交易所债券交易特性 及交易惯例等情况,进行抽样优化调整,以实现对标的指数的有效跟踪。

(B)债券投资策略

本基金通过分层抽样复制 法进行被 动式指数化投资,在 力求控制跟踪误差最 小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行调 整,降低交 易成本,以期在规定的 风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。

1、债券投资组合的构建

本基金由标的指数成份债券和备选券构建组成。构建原则如下:

1)投资标的以分层抽样配 置标的指数 成份债券为目标;并 综合考虑本基金资 产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入;

2)当遇到包括但不限于成 份债券流动 性不足、法律法规禁 止本基金投资于相 关券种、价格严重偏离合理估值、 单只成份债 券交易量不符合市场交 易惯例、基金规模太大或太小导致投资管理受到市场流 动性和个券 发行量的影响等情况, 及预期标的指数成份债券即将调整或其他影响指数复制 的因素时, 本基金可以根据相关市 场情况,对个券权重和券种进行适 当调整 ,或部分 投资于 备选成 份券 ,以期在 规定的 风险承 受限度之 内,控 制跟踪误差。

2、债券投资组合的调整

1) 定期调整

本基金所构建的指数化投 资组合将 定期根据所跟踪的标 的指数对其成份债券 的调整而进行相应调整。

2) 不定期调整

a) 基金管理人将基于久期、权重、 信用等级、期限分布 匹配的基础上,综 合考虑样

本券流动性、交易规模等 因素,对债 券投资组合进行动态抽 样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪。

b)若成份券遇到包括但不 限于退市、 流动性不足、法规限 制或组合优化需要 等情况,基金管理人将综合考虑跟 踪误差最小 化和投资者利益,决定 部分持有现金或买入相关的替代性组合。

3、替代组合构建方法

由于定期和不定期的调整 需求及其 它特殊市场情况,基 金管理人在标的指数 成份券及备选券无法满足投资需求 的情况下, 可综合考虑以下原则在 成份券和备选成份券外寻找成份券替代券构建投资组合。构建替代组合的方法如下:

1) 按照与被替代债券久期、信用评 级相似和交易市场相 同的原则,挑选其 它可投资

标的构造成份券替代券库;

2) 采用成份券替代券库中各债券过 去较长一段时间的历 史数据,分析其与 被替代债

券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;

3) 考察上述债券的流动性,综合流 动性和相关度两个指 标挑选替代券,从 而使得替

代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。

4、债券投资组合的优化

为更好地跟踪指数走势, 我们将采 取适当方法对债券投 资组合进行整体优化 调整,如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等。

1) 久期匹配

“久期匹配”策略是指投 资组合久 期与标的指数久期一 致为目标,从而使得 在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。

2) 信用等级匹配

“信用等级匹配”是指以 投资组合 各信用等级权重与标 的指数权重相一致为 目标,力争实现基金组合各信用等 级债券权重 与标的指数分布相匹配 ,减少信用等级错配的跟踪误差。

3) 期限匹配

“期限匹配”是指衡量各 个期限的 债券权重,力争基金 组合各个期限段权重 与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差

5、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业 私募债券 进行信用评级控制和 对投资单只中小企业 私募债券的比例限制,严格控制风 险,对投资 单只中小企业私募债券 而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进 行风险评估 ,并充分考虑单只中小 企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用 研究和流动 性管理后,决定投资品 种。本基金基金管理人将根据

审慎原则,制定严格的投资 中小企业私 募债券的投资决策流程、风险控制制度和信 用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

(C)衍生品投资

未来,如法律法规或监管 机构允许 基金投资衍生品的, 在履行适当程序后基 金可以参与相关衍生品投资。基金 衍生品投资 的目的是使基金的投资 组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要 特征,以便 更好地实现基金的投资 目标。基金将主要投资于与利率、标的指数、标的指数 成份券或构 成基金组合的其他非成 份券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货 等。基金持 有金融衍生工具风险敞 口的绝对总额不得超过基金资产的 5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。

(D)其他品种

未来,如法律法规或中国 证监会允 许基金投资其他品种 的,基金管理人在依 法履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。

(五) 业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

中证中期企业债指数由上 海证券交 易所市场、深圳证券 交易所市场以及银行 间市场上市交易的BBB级及以上信用级别、剩余期限在4-7年之间、固定利率付息和一次还本付息的企业债、公司债和中期票据等信用债品种组成样本。

如果指数发布机构变更或 者停止上 述标的指数编制及发 布,或者上述标的指 数由其他指数代替,或由于指数编 制方法等重 大变更导致上述指数不 宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资 的指数推出时,本基金 管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 通过适当的 程序变更本基金的标的 指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

(六) 风险收益特征

本基金为债券型基金,其 长期平均 风险和预期收益率低 于股票基金、混合基 金,高于货币市场基金。本基金为 指数型基金 ,主要采用代表性分层 抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

(七) 投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金资产从事以下行为

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接

基金后,本基金投资目标 ETF 或者法律法规、中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律、行政法规等有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

对于因上述(5)、(6 )项情形导致无法投资标的指数成份券的,基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。

2、基金投资组合比例限制

(1)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

(2)本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的80%;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有 的同一 (指同一 信用级 别)资 产支 持证券的 比例, 不得超 过该资产 支持证 券规模的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券,本基金持有

资产支持证券期间,如果 其信用等级 下降、不再符合投资标 准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;

(7)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、基金规模 变动等基金 管理人之外的因素致使 基金不符合本款所规定比例限

制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(10)法律法规和基金合同规定的其他限制;

(11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投

资禁止行为和投资组合比 例限制被修 改或取消,基金管理人 在依法履行相应程序后,本基

金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

(八) 投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合 同生效之 日起六个月内使基金 的投资组合比例符合 基金合同

的约定。因证券市场波动 、标的指数 成份券调整、基金规模 变动等基金管理人之 外的因素

致使基金投资不符合基金 合同约定的 投资比例规定的,基金 管理人应当在十个交易日内进

行调整,上述第(6)、(8)、(9)项除外。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

(九) 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7月 15日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,385,550.60 97.19

其中:债券 14,385,550.60 97.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算 114,904.26 0.78

备付金合计

8 其他资产 300,667.18 2.03

9 合计 14,801,122.04 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末,本基金未持有股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末,本基金未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 998,400.00 7.25

其中:政策性金融债 998,400.00 7.25

4 企业债券 11,350,550.60 82.43

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 2,036,600.00 14.79

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,385,550.60 104.47

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 136605 G16 北控 1 13,000 1,287,910.00 9.35

2 143360 17 川发 01 12,000 1,246,920.00 9.06

3 143658 18 金地 04 10,000 1,032,200.00 7.50

4 101561016 15 鲁高速 10,000 1,022,000.00 7.42

MTN003

5 101458025 14 陕延油 10,000 1,014,600.00 7.37

MTN003

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1)

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,503.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 295,594.53

5 应收申购款 2,569.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 300,667.18

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有股票。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

自基金合 -2.11% 0.09% 0.17% 0.09% -2.28% 0.00%

同生效起

至 2013 年

12 月 31 日

2014 年 8.18% 0.11% 10.43% 0.10% -2.25% 0.01%

2015 年 10.50% 0.09% 8.85% 0.06% 1.65% 0.03%

2016 年 0.15% 0.15% 2.13% 0.08% -1.98% 0.07%

2017 年 -1.03% 0.10% -0.13% 0.06% -0.90% 0.04%

2018 年 6.12% 0.08% 7.10% 0.07% -0.98% 0.01%

2019 年 1

月 1 日至 6

月 30 日 1.73% 0.08% 2.38% 0.07% -0.65% 0.01%

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

自基金合 -2.42% 0.09% 0.17% 0.09% -2.59% 0.00%

同生效起

至 2013 年

12 月 31 日

2014 年 7.84% 0.11% 10.43% 0.10% -2.59% 0.01%

2015 年 11.76% 0.09% 8.85% 0.06% 2.91% 0.03%

2016 年 0.12% 0.15% 2.13% 0.08% -2.01% 0.07%

2017 年 -1.27% 0.10% -0.13% 0.06% -1.14% 0.04%

2018 年 5.80% 0.08% 7.10% 0.07% -1.30% 0.01%

2019 年 1

月 1 日至 6

月 30 日 1.17% 0.07% 2.38% 0.07% -1.21% 0.00%

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图 1: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益

率的历史走势对比图

(2013 年 2 月 5 日至 2019 年 6 月 30 日)

图 2: 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益

率的历史走势对比图

(2013 年 2 月 5 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制 2.基金投资组合比例限制”的有关约定。

十五、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

十六、基金的财产

(一)基金资产总值

本基金的基金资产总值包 括基金所 持有的各类有价证券 、银行存款本息、基 金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金资产的账户

基金托管人根据相关法律 法规、规 范性文件为本基金开 立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金 专用账户与基金管理人 、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金资产的保管及处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金销售 机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金 托管人、基 金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人 不得对本基 金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其 清算财产。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相 互抵销;基 金管理人管理运作不同 基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十七、基金资产估值

(一)估值目的

基金估值的目的是为了准 确、真实 地反映基金相关金融 资产和金融负债的公 允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的 证券交易场所的正常营业日以 及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。

(三)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值方法

1、固定收益证券的估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大 变化,按最近交易日的 收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参 考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息 起始日或上 一起息日至估值当日 的利息)得 到的净价进 行估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后 经济环境未发生重大变 化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近 交易日后经 济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

(7)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、本基金持 有的回购 以成本列示 ,按合同利 率在回购期 间内逐日计 提应收或 应付利息。

3、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

4、在任何情况下,基金管理人采用本基金合同所述估值方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估 值方法。但 是,如果基金管理人有 充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客 观反映其公 允价值的,基金管理人 可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率 曲线等多种 因素的基础上与基金托 管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。

(五)估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外 。基金管理 人每个工作日对基金资 产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力、意外事件或其他情形致使基金管理人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

4、中国证监会认定的其他情形。

(七)基金份额净值的确认

用于基金信息披露的各类 份额的基 金份额净值由基金管 理人负责计算,基金 托管人进行复核。基金管理人应于 每个工作日 交易结束后计算当日各 类份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计 算结果复核确认后发送 给基金管理人,由基 金管理人对各类份额的基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,

从其规定。

(八)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人 将采取必要 、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成 估值错误, 导致其他当事人遭受损 失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事 人(“受损方”)的 直接损失按 下述“估值错误处理原 则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型 包括但不 限于:资料申报差错 、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估 值错误发生 的费用由估值错误责任 方承担;由于估值错 误责任方未及时更正已产生的估值 错误,给当 事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责 任方已经积 极协调,并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当 承担相应赔 偿责任。估值错误责任 方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负 责。如果由 于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损 失(“受损方”), 则估值错误 责任方应赔偿受损方的 损失,并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人 已经将此部 分不当得利返还给受损 方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理 的措施进行 检查,但未能发现错 误的,由此造成的基金资产估值错 误,基金管 理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十八、基金收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。

(三)收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1. 由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基

金管理人可对各类别基金 份额分别制 定收益分配方案。本基 金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;

2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

4. 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;

5. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。

登记在注册登记系统基金 份额持有 人开放式基金账户下 的基金份额,可选择 现金红利或者将同一类别基金份额 的现金红利 按除息日该类别的基金 份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额进行再投 资;若投资 者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统 基金份额持 有人深圳证券账户下的 基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程 序等有关事 项遵循深圳证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明截止收益 分配基准日的可供分 配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配的时间和程序

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 内在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益 分配基准 日(即可供分配利润 计算截止日)的时间 不得超过15 个工作日。

(六) 收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的 银行转账 或其他手续费用由投 资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不 足于支付银 行转账或其他手续费用 时,基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份 额。红利再投资的计算 方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

十九、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

4、销售服务费;

5、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

6、基金合同生效以后的信息披露费用;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金上市费和年费;

9、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

10、基金资产的资金汇划费用;

11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。

在通常情况 下,基金管 理费按前 一日基金资 产净值的 0.5 %年费率计 提。计算 方法如

下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。

在通常情况 下,基金托 管费按前 一日基金资 产净值的 0.1 %年费率计 提。计算 方法如

下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中,基金合同 生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015%的年费率计提。计算

方法如下:

H=E×0.015%÷当年天数

H 为每日计提的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许 可使用费 按日计提,按季支付 。根据基金管理人与 标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 25,000 元,计费区间不足一季度的,以一季度计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说 明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

4、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C

类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

5、本条第(一)款第 5 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应

协议的规定,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人 可协商酌 情调低基金管理费、 基金托管费和销售服 务费,无须召开基金份额持有人大会。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

二十、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人和基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编 制基金会计 报表,基金托管人定期 与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告;

3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

二十一、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招

募说明书、基金合同摘要 登载在指定 报刊和网站上;基金管 理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作

日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日,下同)在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。

(四)基金净值信息公告

基金合同生效后,在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和各类份额的基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

(五)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工

作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(六)基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额 折算日后 应提前将基金份额折 算日公告登载于指定 报刊及网站上。

基金份额进行折算并由注 册登记机构完成基金份额的变 更登记后,基金管理 人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。

(七)定期报告

基金定期报告由基金管理 人按照法 律法规和中国证监会 颁布的有关证券投资 基金信息披露内容与格式的相关文 件的规定单 独编制,由基金托管人 按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报 告,包括基 金年度报告、基金中期 报告和基金季度报告 及更新的招募说明书。

1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季

度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

基金管理人应当在基金年 度报告和 中期报告中 披露基金 组合资产情况及其流 动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他

投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(八)临时报告与公告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在

指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件,是指可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金资产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

17、基金开始办理申购、赎回;

18、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

19、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

20、变更标的指数

21、基金份额暂停、恢复、终止上市交易;

22、增加或减少基金份额类别;

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定 的事项,应 当依法报国务院证券 监督管理机构核准或者备案,并予以公告。

(十)公开澄清

在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

(十一)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十二)中国证监会规定的其他信息

基金管理人应在基金招募 说明书的 显著位置披露投资中 小企业私募债券的流 动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十二)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

(十三)本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。

二十二、风险揭示

(一)市场风险

证券市场价格因受各种因 素的影响 而引起的波动,将对 本基金资产产生潜在 风险,主要包括:

(1)政策风险

因国家宏观经济形式、货 币政策和 财政政策等发生变化 ,导致债券价格波动 而产生风险。

(2)利率风险

利率波动直接影响着债券 的价格和 收益率,从而影响基 金的净值表现。利率 波动可能导致债券基金跌破面值。 在利率波动 时,中短期债券基金的 净值波动一般会高于货币市场基金。本基金跟踪标的指 数,不进行 积极管理,在债券市场 下跌时,基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。

(3)信用风险

主要是指债务人的违约风 险,若债 务人经营不善,资不 抵债,债权人可能会 损失掉大部分的投资。

(4)购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通 货膨胀,基金投资于 证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

(5)债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险 是指与收 益率曲线非平行移动 有关的风险,单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

(6)再投资风险

再投资风险反映了利率下 降对固定 收益证券利息收入再 投资收益的影响,这 与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。

(7)债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。(二)本基金特有的风险

1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表 整个债券 市场。标的指数成份 券的平均回报率与整 个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份债券的价格 可能受到 政治因素、经济因素 、上市公司经营状况 、投资者心理和交易制度等各种因素 的影响而波 动,导致指数波动, 从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

(1)基金采用代表性分层抽样复制策略,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异。在抽样复制过程中,为流动性考虑,基金将可能主要投资于流动性较好的债券。

(2)基金有投资成本和各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收。

(3)债券利息在指数编制中计算再投资收益,而基金在再投资中未必能获得相同的收益率。

(4)当指数调整成份券构成时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本。

(5)投资者申购、赎回将带来一定的现金流或变现需求,在债券市场流动性不足时,或受银行间债券市场债券 交易起点的 限制,基金组合将存在 现金拖累,或在变现中遭遇一定的变现损失。

(6)其他因素产生的偏离,如基金估值与指数成份券定价的差异、指数供应商的指数编制错误等。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据 基金合同 规定,如出现变更标 的指数的情形,本基 金将变更标的指数。基于原标的指 数的投资政 策将会改变,投资组合 将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

本基金在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然基金份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,比如中国的经济情况、投资人的信心以及本基金的供需情况等。

(三)流动性风险

指基金资产不能迅速转变 成现金, 或者不能应付可能出 现的投资者大额赎回 的风险。在开放式基金交易过程中 ,可能会发 生巨额赎回的情形。巨 额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

基金投资者办理基金份额 的申购、 赎回等业务的开放日 为深圳证券交易所及 上海证券交易所的交易日,具体业 务办理时间 以销售机构公布的时间 为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场 、证券交 易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同 约定之外的 日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且注册登记机构接受的,视为下一个开 放日的申请 ,其基金份额申购、赎 回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

(1)投资市场的流动性风险

本基金投资于国债、央行 票据、地 方政府债、金融债、 企业债、短期融资券 、超短期融资券、中期票据、公司 债、资产支 持证券、债券回购、银 行存款等固定收益类资产等。上述资产均存在规范的交 易场所,运 作时间长,市场透明度 较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况 下能够及时 满足基金变现需求,保 证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产 可能出现流 动性不足,导致基金资 产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据 过往经验统 计,绝大部分时间上述 资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情 况时,基金 管理人会按照基金合同 及相关法律法规要求 ,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。

(2)投资行业的流动性风险

本基金在投资运作过程中 的行业配 置较为灵活,在综合 考虑宏观因素及行业 基本面的前提下进行配置,不以投 资于某单一 行业为投资目标,行业 分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。

(3)投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资 产的投资 进行了严格的限制, 以降低基金的流动性 风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产,包括可在银行间市场正常交

易的债券、非金融企业债 务融资工具 及同业存单,7 个工作 日内到期或可支取的 逆回购、银行存款,7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的 10%时的情形,为巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情 形时,基 金管理人可能采用以下流动性风险管理措 施,以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险:

(1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过上一日基金总份额 30%的单个赎回

申请人部分延期办理;

(2)暂停赎回;

(3)中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

(1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款 项或暂停接 受基金申购赎回申请的 措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

(2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,具体 措施请见基 金合同及招募说明书中 “基金份额的申购、赎回”部分“巨额赎回的处理方式 ”。因此在 巨额赎回情形发生时, 基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

(3)本基金对持续持有期少于 7 日的投资人,收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全

额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

(四)管理风险

在基金管理运作过程中, 可能因基 金管理人对经济形势 和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的 收益水平。 基金管理人的管理水平 、管理手段和管理技 术等对基金收益水平存在影响。

(五)操作或技术风险

指相关当事人在业务各环 节操作过 程中,因内部控制存 在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险, 例如,越权违规交易、 会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中,可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(六)合规性风险

指基金管理或运作过程中 ,违反国 家法律法规的规定, 或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。

(七)其它风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现,将会严重影响 证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争 、代理商 违约、基金托管人违 约等超出基金管理人 自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。

二十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本 基金合同当 事人权利义务关系发生 变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,以及 基金合同约 定的其他无需召开基 金份额持有人大会决定的事项,可不经基金份额持有人大 会决议,而 经基金管理人和基金托管人同意修改后公布 ,并报中国证监会备案。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

(三)基金资产的清算

1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

2、基金资产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,

在基金资产清算组接管基 金资产之前 ,基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中 国证监会指 定的人员组成。基金资 产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;

(2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;

(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

(4)对基金资产进行评估和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金资产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金资产清 算组在进 行基金清算过程中发 生的所有合理费用, 清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金资产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券 登记结算 有限责任公司的最低 结算备付金和交易席 位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金资产清算的公告

基金资产清算组做出的清 算报告经会 计师事务所审计,律 师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十四、基金合同内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(A)基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

(1)分享基金资产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金资产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

(B)基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

(2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;

(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;

(8)法律法规及基金合同规定的其他义务。

(C)基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

(1)依法募集基金,办理基金备案手续;

(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产;

(3)在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及注册登记机构相关业务规则的规定的前提下,制订、 修改并公布 有关基金认购、申购、 赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;

(4)在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率、赎回费率和销售服 务费率之外 的相关费率结构和收费 方式,获得基金管理费,收取认购 费、申 购费、赎 回费及 其他事 先核 准或公告 的合理 费用以 及法律法 规规定的其他费用;

(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要 求的基础上 ,基金管理人有权对基 金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基 金托管人违 反了法律法规或基金合 同规定对基金资产、其他基金合同当事人的利益造成重 大损失的, 应及时呈报中国证监会 和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

(7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

(8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;

(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

(10)在法律法规允许的 前提下, 为基金份额持有人的 利益依法为基金进行 融资、融券;

(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使证券持有人权利;

(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

(14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

(16)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(D)基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:

(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人 的财产相互 独立,对所管理的不同 基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

(6)按基金 合同的约 定确定基金 收益分配方 案,及时向 基金份额持 有人分配 基金收益;

(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;

(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

(9)依法接受基金托管人的监督;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(16)保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(18)以基金管理人名义 ,代表基 金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其 他法律行为;

(19)组织并参加基金资 产清算小 组,参与基金资产的 保管、清理、估价、 变现和分配;

(20)因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

(E)基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:

(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产;

(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

(6)法律法规、基金合同规定的其他权利。

(F)基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

(1)安全保管基金资产;

(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;

(3)按规定开设基金资产的资金账户和证券账户;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金资产;

(5)对所托管的不同基金资产分别设置账户,确保基金资产的完整和独立;

(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

(10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方 面的运作是 否严格按照基金合同的 规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(12)保存基金份额持有人名册;

(13)复核基金管理人计 算的基金 资产净值、 基金份额净值和基金份额申购 、赎回价格;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

(18)因违反基金合同导 致基金资 产损失,应承担赔偿 责任,其责任不因其 退任而免除;

(19)因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;

(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(A) 本基金的基金份额持 有人大会, 由本基金的基金份额 持有人组成,基金 份额持有

人可委托其合法的代理人出席基金份额持有人大会。

(B)召开事由

除法律法规或本基金合同 另有规定 外,有以下情形之一 ,经基金管理人、基 金托管人或持有基金份额 10%以上(“以上”含本数,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应召开基金份额持有人大会:

1、终止基金合同;

2、转换基金运作方式,但本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接基金

后,基金管理人向深圳证券交易所申请本基金终止上市的情况除外;

3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、变更基金类别;

6、变更基金投资目标、范围或策略,但基金管理人在符合法律法规和基金合同规定的情况下,将本基金变更为 ETF 联接基金所导致的相应变更除外;

7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

8、本基金与其他基金合并;

9、对基金合同当事人权利、义务产生重大不利影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项;

10、法律法规、中国证监 会或基金 合同明确规定的其他 应当召开基金份额持 有人大会的事项。

(C)尽管有上述第(B)款约定,但如属于有以下情形之一的,则不需召开基金份额持有人大会:

1、调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率;

2、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率;

3、因相应的法律法规、相关证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定,而本基金需遵照执行的,导致对基金合同的修改;

4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

6、基金管理人根据基金上市的证券交易所的交易规则规定应当实施的行为;

7、增加或减少本基金的基金份额类别,并在本基金合同约定的最高费率范围内确定新增加的基金份额的申购费率、赎回费率及其收费方式;

8、法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形。

(D)会议召集

1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议 之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知 基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不

召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额

计算,下同)认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不

召集,代表基金份额 10%以 上的基金份额持有人 仍认为有必 要召开的,应当向基 金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基 金管理人; 基金托管人决定召集的 ,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。

4、代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,

而基金管理人、基金托管 人都不召集的,代表 基金份额 10% 以上的基金份额持有 人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(E)通知

召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告。基金份

额持有人大会不得就未经 公告的事项 进行表决。基金份额持 有人大会通知将至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和出席方式;

(2)会议拟审议的主要事项;

(3)会议形式;

(4)议事程序;

(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

(6)代理投票的授权委托证 明的内容 要求(包括 但不限于 代理人身份、代理权 限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(7)表决方式,如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表 决意见的寄 交和收取方式、投票表 决的截止日以及表决意见的送达地址等内容。;

(8)会务常设联系人姓名、电话;

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(10)召集人需要通知的其他事项。

如召集人为基金管理人, 还应另行 书面通知基金托管人 到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基 金托管人, 则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集 人为基金份 额持有人,则应另行书 面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见 的计票进行 监督。基金管理人或基 金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(F)会议召开方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会方式或通讯开会方 式召开,或法律法规 或监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当列席基 金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席 的,不影响 表决效力。现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在表决截止日前发布至少 2 次

相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ;基金托管 人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额持有人,所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);

(4)上述第(3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面表决意见的代理人,同 时提交的持 有基金份额的凭证、受 托出具书面表决意见 的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3. 在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用其他非书面方式由基金份额

持有人向其授权代表进行 授权。在法 律法规和监管机关允许 的情况下,本基金亦可采用其他非现场方式或者以非现 场方式与现 场方式结合的方式召开 基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

(G)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

(1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

(2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会

召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

(3)对于基 金份额持 有人提交的 提案,大会 召集人应当 按照以下原 则对提案 进行审核:

a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同 规定的基金 份额持有人大会职权范 围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提 交基金份额持有人大会审议。如果 召集人决定不将基金 份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并 表决,需征 得原提案人同意;原提 案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请 基金份额持 有人大会做出决定,并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开 前及时公告 。基金份额持有人大会 不得对未 事先公告的 议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(九)款规定程序确定和公布计票人,然后由大会主持人宣 读提案,经 讨论后进行表决,在合 法执业的律师见证下形成大会决议。现场开会可由召集 人决定是否 聘请公证机关现场监督 。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基 金管理人授 权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如 果基金管理 人授权代表和基金托管 人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基 金份额持有 人大会的主持人。基金 管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码或企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码或企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前 30 日公布提案,在会议通知确定的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(H)表决

1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)特别决议

对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。除法 律法规或本 基金合同明确规定应以 特别决议通过的事项外,其他事项均应以一般决议通过。

(2)一般决议

对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ,符合法 律法规、基金合同和 会议通知规定的书面 表决意见即视为有效的表决;表决 意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃 权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

(I)计票

1、现场开会

(1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基 金份额持有 人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名计票员(如果基金管理人为召集人,则计票 员由基金托 管人代表担任;如基金 托管人为召集人,则计票员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持 有人大会的 主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任计票人。

(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新 清点,而出 席大会的基金份额持有 人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决 结果有异议 ,其有权在宣布表决结 果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合 的,则参加 会议的基金份额持有人 有权推举 三名基金份 额持有人代表共同担任计票人进行计票。

2、通讯方式开会

在通讯开会的情况下,计 票方式为 :由大会召集人授权 的两名计票员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 。基金管理 人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(J)生效与公告

1、基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监

会核准或者备案。基金份 额持有人大 会决定的事项自中国证 监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管 理人、基金 托管人和基金份额持有 人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,由基

金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。

4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

(K)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式

(A)本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

(B)基金财产的清算

1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

2、基金资产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,

在基金资产清算组接管基 金资产之前 ,基金管理人和基金托 管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中 国证监会指 定的人员组成。基金资 产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;

(2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;

(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

(4)对基金资产进行评估和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金资产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金资产清 算组在进 行基金清算过程中发 生的所有合理费用, 清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金资产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券 登记结算 有限责任公司的最低 结算备付金和交易席 位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金资产清算的公告

基金资产清算组做出的清 算报告经会 计师事务所审计,律 师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

(四)争议的处理

本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

本基金合同的当事人之间 因本基金 合同产生的或与本基 金合同有关的争议可 通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提 交位于北京 的中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同存放在基金管理 人和基金 托管人住所,投资者 在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

二十五、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

1、基金管理人

名称: 嘉实基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14

单元

办公地址: 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人: 经雷

成立时间: 1999 年 3 月 25 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5 号

组织形式: 有限责任公司(中外合资)

注册资本: 1.5 亿元人民币

经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间: 持续经营

2、基金托管人

名称: 中国银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

成立时间: 1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式:股份有限公司

注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围: 吸收人民币 存款;发放短期、 中期和长期贷款 ;办理结算;办理 票据贴

现;发行金融债券;代理发 行、代理兑 付、承销政府债券; 买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保; 代理收付款 项及代理保险业务;提 供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇 兑换;国际 结算;同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、 售汇;发行 和代理发行股票以外的 外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证 券;自营外 汇买卖;代客外汇买卖 ;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、 咨询、见证业务;组织 或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营 与当地法律 许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间: 持续经营

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(A)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金投资于依法发行或 上市的国 债、央行票据、地方 政府债、金融债、企 业债、短期融资券、超短期融资券 、中期票据 、公司债、资产支持证 券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中,本基金投资于中证中期企业债指数成份券、备选成份券和成份券替代券的比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如果以后跟踪同一标的指数的目标 ETF 基金合同生效,基金管理人可以将本基金变更

为该目标 ETF 的联接基金,并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以 后允许基金 投资其他品种,包括 但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金管理人应将拟投资的 标的指数 成份券、备选成份券 和成份券替代券债券 库等各投资品种的具体范围提供给 基金托管人 。基金管理人可以根据 实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和 调整,并通 知基金托管人。基金托 管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;

2、对基金投融资比例进行监督;

(1)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

(2)本基金投资于不属于标的指数成份券和备选成份券的比例不得超过基金资产净值的 30%;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有 的同一 (指同一 信用级 别)资 产支 持证券的 比例, 不得超 过该资产 支持证 券规模的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券,本基金持有

资产支持证券期间,如果 其信用等级 下降、不再符合投资标 准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;

(7)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、基金规模 变动等基金 管理人之外的因素致使 基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(10)法律法规和基金合同规定的其他限制;

(11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为 ETF 联接

基金后,本基金投资目标 ETF 或者法律法规、中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

对于因上述(5)、(6 )项情形导致无法投资的标的指数成份券的,基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。

若将来法律法规或中国证 监会的相 关规定发生修改或变 更,致使本款前述约 定的投资禁止行为和投资组合比例 限制被修改 或取消,基金管理人在 依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

为对基金禁止从事的关联 交易进行 监督,基金管理人和 基金托管人应相互提 供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;

4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状 况较好、实 力雄厚、信用等级高的 交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化, 及时对交易 对手库予以更新和调整 ,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场 交易的交易 对手应符合交易对手库 的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;

5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的 风险控制 原则,对银行间交易 对手的资信状况进行 评估,控制交易对手的资信风险, 确定与各类 交易对手所适用的交易 结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的 交易方式。 由于交易对手资信风险 引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。

6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存款 银行的名单 ,并及时提供给基金托 管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;

(B)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类份额的基金份 额净值计算 、应收资金到账、基金 费用开支及收入确定 、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

(C)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确 认并以书面 形式对基金托管人发出 回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事 项进行复查 。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

(D)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立 即通知基金 管理人,并依照法律法 规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金 管理人依据 交易程序已经生效的指 令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

(E)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并 改正,就基 金托管人的疑义进行解 释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会 报送基金监 督报告的,基金管理人 应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求 的基础上, 基金管理人有权对基金 托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包 括但不限于 基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金

账户和证券账户、复核基 金管理人计 算的基金资产净值和基 金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行 基金管理人 资金划拨指令、泄露基 金投资信息等违反法 律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对 并以书面形 式对基金管理人发出回 函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基 金托管人改正。基金托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(四)基金财产的保管

(A)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管 人应安全 保管基金财 产,未经基 金管理人的 合法合规指 令或法律 法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(B)基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业 务资格的会 计师事务所对基金进行 验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

(C)基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基 金的一切货 币收支活动,包括但不 限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金 的名义开立 其他任何银行账户;亦 不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

(D)基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在 基金托管 人认可的存款银行的 指定营业网点开立存 款账户,基金托管人负责该账户银 行预留印鉴 的保管和使用。在上述 账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

(E)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让 本基金的证 券账户,亦不得使用本 基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托 管的包括本 基金在内的全部基金在 证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若 无相关规定 ,则基金托管人应当 比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

(F)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管 理人负责 以基金的名义申请并 取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表 基金进行交 易;基金托管人负责以 基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行 间债券市场 债券托管账户,并代表 基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。

(G)基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券 、银行定期 存款存单等有价凭证 由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

(H)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规 保管由基 金管理人代表基金签 署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管 人。除本协 议另有规定外,基金管 理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基 金一方持有 两份以上的正本,以便 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

(五)基金资产净值计算和会计复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别

计算基金份额净值,计算 公式为计算 日各类别基金资产净值 除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类份额的基金份额净值由 基金管理人 负责计算,基金托管人 复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日 的各类份额 的基金份额净值,并以 双方约定的方式发送 给基金托管人。基金托管人应对净 值计算结果 进行复核,并以双方约 定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人 对外公布。 月末、年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或 者未能充分 维护基金份额持有人利 益时,双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额 净值出现错 误时,基金管理人应当 立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ;当计价 错误达到基金份额净 值的 0.25%时,基金管理 人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行 公告。如法 律法规或监管机关对前 述内容另有规定的,按其规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管 理人应对此 承担责任。若基金托管 人计算的净值数据正 确,则基金托管人对该损失不承担 责任;若基 金托管人计算的净值数 据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复 核义务的责 任。如果上述错误造成 了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理 人及基金托 管人已各自承担了赔偿 责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还 不当得利。 如果返还金额不足以弥 补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、 由于证券交易所及 其登记结算 公司发送的数据错误 ,或由于其他不可抗 力原因,

基金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是 未能发现该错误的,由此造成的基 金资产估值 错误,基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可 以按照其对 基金份额净值的计算结 果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

(六)基金份额持有人名册的登记与保管

(A)基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类:

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

(B)基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交 易日的基 金份额持有人名册, 基金管理人应在每半 年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份 额持有人名 册以及基金份额持有人 大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

(C)基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基 金份额持有 人名册。如基金托管 人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国 证监会报告 ,并代为履行保管基金 份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

(七)争议解决方式

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

基金管理人与基金托管人 之间因本 协议产生的或与本协 议有关的争议可通过 友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位 于北京的中 国国际经济贸易仲裁委 员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

(八)托管协议的修改与终止

(A)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商 一致,可以对协议进行变更。 变更后的新协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当根据届时适用的法律法规或监管机构的规定报中国证监会核准或备案。

(B)基金托管协议终止出现的情形

1、《基金合同》终止;

2、本基金更换基金托管人;

3、本基金更换基金管理人;

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

二十六、对基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份 额持有人 提供一系列的服务, 并将根据基金份额持 有人的需要

和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)资料寄送

1、场外投资者

(1)每次交易结束后,可在 T+2 工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单;首

次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后 15 个工作日内,基金管理人向基金份额持有人寄送交易对帐单;

(2)基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资

者寄送季度对账单,在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资 者寄送年度 对账单;每月向定制电 子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。

(3)由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、 延误等原因 有可能造成对账单无法 按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投 资者,敬请 及时通过本公司网站, 或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

2、场内投资者

每次交易结束后,可在 T+1 工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印,注册登记

机构和基金管理人不寄送 场内投资者 的对账单,投资者可随 时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。

(二)红利再投资

若基金份额持有人选择将 基金收益 以基金份额形式进行 分配,该持有人当期 分配所得的红利将按照除息日的该 类别的基金 份额净值自动转为相应 的同一类别的基金份额。红利再投资免收申购费用。

(三)定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机 构为投资者 提供定期定额投资服 务。通过定期定额投资计划,投资 者可以 通过销售 渠道定 期定额 申购 基金份额 。定期 定额投 资计划的 有关规 则另行公告。

(四)手机短信服务

基金管理人向定制净值短 信的基金 份额持有人提供基金 净值短信服务。基金 份额持有人可通过拨打客户服务电话 400-600-8800(免长途电话费)、(010)85712266,也可通过基金管理人网站定制短信服务。

(五)在线服务

通过本公司网站 www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:

1、查询服务

基金份额持有人均可通过 基金管理 人网站实现基金交易 查询、账户信息查询 和基金信息

查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理 人网站获 取基金和基金管理人 的各类信息,包括基 金的法律文

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人 和机构投 资者的网上直销交易 业务。个人和机构投 资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

(六)咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途电话费)或(010)85712266,传真:(010)65182266。

2、网站和电子信箱

公司网址:http://www.jsfund.cn

电子信箱:service@jsfund.cn

二十七、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金

财富定投业务的公告

2 关于增加植信基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 6 月 19 日 含本基金

开展转换业务及参加费率优惠的公告

二十八、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金 管理人、 基金托管人及基金代 销机构住所,投资者 可在营业时间免费查阅,也可按工 本费购买复 印件。基金管理人和基 金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十九、备查文件

1.中国证监会核准嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)募集的文件;

2.《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

3.《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

4.法律意见书;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

6.基金托管人业务资格批件和营业执照;

7.中国证监会要求的其他文件。

存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 23 日

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