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长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同益成长回报混合(LOF)

场内简称 长盛同益

基金主代码 160812

交易代码 160812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 4 日

报告期末基金份额总额 136,890,312.32 份

通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业,

投资目标 结合挖掘目标行业的上市公司基本面,自下而上精选

个股,为投资者实现资产长期增值,力争获得绝对回

报。

本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基

金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类

别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。

股票投资策略上,本基金将充分发挥基金管理人研究

团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,采用

定性和定量相结合的方式,以深入的基本面研究为基

础,结合数据挖掘技术,密切跟踪市场景气变化,挖

投资策略 掘具有快速成长预期、且估值相对较低的个股进行投

资,并通过对股票投资机会的精细操作,审慎选择投

资时机,力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳

健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,

以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和

保证基金资产的流动性。

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,

在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指

期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等

特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快

速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴

露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特

性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通

过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金

资产收益。本基金的权证投资是以权证的市场价值分

析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,

以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产

的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品

种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益

本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较

风险收益特征 高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水

平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基

金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31日 )

1.本期已实现收益 9,409,726.41

2.本期利润 20,238,988.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.1470

4.期末基金资产净值 220,012,907.10

5.期末基金份额净值 1.607

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2019 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金由同益证券投资基金转型而来,转型日期为 2014 年 4 月 4 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 10.07% 0.68% 4.30% 0.37% 5.77% 0.31%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由同益证券投资基金转型而来,

转型日期为 2014 年 4 月 4 日(即基金合同生效日)。2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自

基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本 基 金 基 金 经 张谊然女士,硕士。曾任

理,长盛同享灵 中国国际金融股份有限公

张谊然 活配置混合型证 2019 年 5 月 - 11 年 司基础研究组分析员。

券投资基金基金 22 日 2012 年 9 月加入长盛基金

经理。 管理有限公司,现任研究

部总监助理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输

送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,市场维持震荡格局,结构性机会明显。一方面以 5G 为代表的相关产业链表现持续活

跃并有所扩散,另一方面,11-12 月,随着经济企稳预期提升,以及地产竣工数据好转,地产产业链有所修复。展望后市,2020 年中国经济依然有下行压力,但考虑全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,经济增速要维持在合理区间,叠加近期稳增长政策落地,预计一季度经济有望平稳开局。流动性层面,整体流动性仍将保持合理充裕,预计央行将采取多种手段对冲年初流动性缺口,但通胀阶段性升温可能将掣肘货币政策显著宽松。

报告期内,本组合对于优质的蓝筹股以及处在长期成长赛道的成长股积极操作,组合风格保持均衡,组合仓位根据市场情况动态调整,整体维持中高仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.607 元;本报告期基金份额净值增长率为 10.07%,业绩

比较基准收益率为 4.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 178,201,081.22 79.61

其中:股票 178,201,081.22 79.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 44,165,759.20 19.73

8 其他资产 1,479,200.28 0.66

9 合计 223,846,040.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 4,032,000.00 1.83

B 采矿业 2,367,000.00 1.08

C 制造业 84,194,428.14 38.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,838,000.00 0.84

E 建筑业 3,751,800.00 1.71

F 批发和零售业 6,212,000.00 2.82

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,722,029.92 10.33

J 金融业 32,074,789.37 14.58

K 房地产业 3,045,000.00 1.38

L 租赁和商务服务业 2,134,800.00 0.97

M 科学研究和技术服务业 1,842,400.00 0.84

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,143,547.75 2.79

R 文化、体育和娱乐业 7,836,708.00 3.56

S 综合 - -

合计 178,201,081.22 81.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 300347 泰格医药 97,285 6,143,547.75 2.79

2 600584 长电科技 272,983 6,000,166.34 2.73

3 601166 兴业银行 300,000 5,940,000.00 2.70

4 002475 立讯精密 160,080 5,842,920.00 2.66

5 300750 宁德时代 50,000 5,320,000.00 2.42

6 000333 美的集团 89,768 5,228,986.00 2.38

7 002368 太极股份 120,000 4,670,400.00 2.12

8 600036 招商银行 120,000 4,509,600.00 2.05

9 601336 新华保险 90,000 4,423,500.00 2.01

10 000001 平安银行 250,000 4,112,500.00 1.87

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1. 兴业银行

兴业银行:2019 年 8 月 19 日,交易商协会自律处分信息显示,兴业银行作为北京粮食集团

有限责任公司(以下简称“京粮集团”)相关债务融资工具的主承销商,在债务融资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行有效监测,及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露,也未及时召开持有人会议,依据相关自律规定,给予兴业银行诫勉谈话处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件,本基金判断,兴业银行作为大型全国性股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

2. 招商银行

招商银行:2019 年 7 月 2 日,招商银行和平安银行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%

的异常利率交易,经自查,为交易员操作失误所致,全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。对以上事件,本基金判断,招商银行作为大型全国性股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

3. 平安银行

平安银行:2019 年 7 月 2 日,招商银行和平安银行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%

的异常利率交易,经自查,为交易员操作失误所致,全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。对以上事件,本基金判断,平安银行作为大型全国性股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 80,039.69

2 应收证券清算款 1,390,404.19

3 应收股利 -

4 应收利息 8,746.41

5 应收申购款 9.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,479,200.28

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 138,328,600.28

报告期期间基金总申购份额 236,751.99

减:报告期期间基金总赎回份额 1,675,039.95

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 136,890,312.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

情况

投资 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

者类 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 额 比

别 的时间区间

1 20191001~20191210 28,776,258.00 0.00 28,776,258.00 0.00 0.00%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、中国证监会基金监管部《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基

金部函[2014]150 号);

3、《同益证券投资基金基金合同》;

4、《同益证券投资基金基金托管协议》;

5、《同益证券投资基金基金招募说明书》;

6、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

7、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

8、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

9、法律意见书;

10、基金管理人业务资格批件、营业执照;

11、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2020 年 1 月 18 日

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