基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

大成海外中国机会混合型

证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成海外中国机会混合(QDII-LOF)

场内简称 海外中国

基金主代码 160923

交易代码 160923

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 49,346,186.69 份

投资目标 本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资机会,在实现

高度风险分散的同时,追求基金资产长期稳健增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展

趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此

合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的

基础上,力争投资组合的稳健增值。此外,本基金将持续地进行定

期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 MSCI 中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金

高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品

种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人

中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -224,503.23

2.本期利润 4,080,213.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0825

4.期末基金资产净值 60,238,517.67

5.期末基金份额净值 1.221

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.29% 0.93% 13.22% 0.81% -5.93% 0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。

2003 年 4 月

至 2004 年 6

月就职于国信

证券研究部,

任研究员。

2004 年 6 月

至 2005 年 9

本基金基金 2016 年 12 月 29 月就职于华西

冉凌浩 经理 日 - 16 年 证券研究部,

任高级研究员

2005 年 9 月

加入大成基金

管理有限公司

曾担任金融工

程师、境外市

场研究员及基

金经理助理。

2011 年 8 月

26 日起任大

成标普 500 等

权重指数型证

券投资基金基

金经理。2014

年 11 月 13 日

起任大成纳斯

达克 100 指数

证券投资基金

基金经理。

2016 年 12 月

2 日起任大成

恒生综合中小

型股指数基金

(QDII-LOF)基

金经理。2016

年 12 月 29 日

起任大成海外

中国机会混合

型证券投资基

金(LOF)基

金经理。2017

年 8 月 10 日

起任大成恒生

指数证券投资

基金(LOF)

基金经理。

2019 年 3 月

20 日起任大

成中华沪深港

300 指数证券

投资基金

(LOF)基金

经理。具有基

金从业资格。

国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向

交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2019 年 4 季度,美国股票市场出现了较好的涨幅。这因为 10 月份以来,美国宏观经济出现

了一些向好的变化,缓解了对于美国陷入经济衰退的担心,美股也因此得以修复。与之相对应的是,大中华股票市场在 4 季度也出现了较好的涨幅,本基金的基准指数同样如此。

2019 年 4 季度的首两个月,中国宏观数据相对较为疲软,因此股票市场走势也未出现明显涨

幅。而进入到 12 月份,出现了一些宏观经济的积极信号,一定程度上影响了市场的预期,使得股票市场走好。这些积极的信号主要有:

首先,宏观数据边际走稳。12 月份公布的多项宏观经济数据表明,宏观经济增速下滑的现象

已经暂时得以遏制,尤其是工业利润同比增速由负转正,使得市场对明年的宏观经济预期有所增

强,股票市场也因而走强。

其次,中美贸易谈判初见曙光。在 12 月份,中美贸易谈判达成首阶段协议,美国承诺降低部分商品的关税。中美贸易摩擦是近两年世界经济中的最大事件之一,两国之间的一系列谈判和贸易举措对彼此的经济发展计划产生了重大影响。而中美达成首阶段协议,使得市场对中美经贸磋商前景的乐观情绪得以增强。

此外,阿里巴巴集团在香港的成功上市,也更加增强了港股投资者的信心。当前,恒生指数静态 PE 估值已经回到 11 倍左右的水平,一般来说,此种估值水平都有继续向均值水平回复的潜力。 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.221 元。本报告期内基金份额净值增长率为 7.29%,同期业绩比较基准收益率 13.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 56,089,354.28 92.85

其中:普通股 56,089,354.28 92.85

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信

托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持

证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

买入返售金融资

5 产 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算

7 备付金合计 4,313,051.46 7.14

8 其他资产 5,348.77 0.01

9 合计 60,407,754.51 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 56,089,354.28 93.11

合计 56,089,354.28 93.11

注:1.股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。

2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

原材料 1,017,606.08 1.69

医疗保健 5,775,183.24 9.59

信息技术 3,254,189.58 5.40

通信服务 4,710,369.55 7.82

日常消费品 4,897,229.26 8.13

能源 1,124,203.90 1.87

金融 13,185,075.40 21.89

公用事业 - -

工业 4,468,777.69 7.42

非日常生活消费品 13,948,727.85 23.16

房地产 3,707,991.73 6.16

合计 56,089,354.28 93.11

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

所属国 占基金

序号 公司名称 (英文 公司名称 证券代码 所在证券 数量(股)公允价值(人 资产净

家(地区)

(中文) 市场 民币元) 值比例

(%)

TENCENT 腾讯控股 香港联合 中国香

1 HOLDINGS LTD 700 HK 交易所 港 14,0004,710,369.55 7.82

PING AN 香港联合 中国香

2 INSURANCE 中国平安 2318 HK 交易所 港 40,0003,300,053.52 5.48

GROUP CO-H

友邦保险 香港联合 中国香

3 AIA GROUP LTD 1299 HK 交易所 港 44,0003,224,091.38 5.35

4 ANTA SPORTS 安踏体育 2020 HK 香港联合 中国香 40,0002,499,226.20 4.15

PRODUCTS LTD 交易所 港

SUNNY OPTICAL 舜宇光学 香港联合 中国香

5 TECH 科技 2382 HK 交易所 港 20,0002,416,814.44 4.01

CHINA 香港联合 中国香

6 RESOURCES BEER 华润啤酒 291 HK 交易所 港 60,0002,316,487.08 3.85

HOLDING

CHINA 香港联合 中国香

7 MERCHANTS 招商银行 3968 HK 交易所 港 60,0002,152,559.34 3.57

BANK-H

BOC AVIATION 中银航空 香港联合 中国香

8 LTD 租赁 2588 HK 交易所 港 30,0002,129,716.95 3.54

SHENZHOU 香港联合 中国香

9 INTERNATIONAL 申洲国际 2313 HK 交易所 港 20,0002,040,586.84 3.39

GROUP

CSPC 香港联合 中国香

10 PHARMACEUTICAL 石药集团 1093 HK 交易所 港 120,0001,997,231.09 3.32

GROUP LT

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

无。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,158.20

4 应收利息 951.19

5 应收申购款 2,239.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,348.77

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 49,436,133.14

报告期期间基金总申购份额 322,470.77

减:报告期期间基金总赎回份额 412,417.22

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 49,346,186.69

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比

类 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 (%)

别 的时间区间

机 1 20191001-2019123115,513,250.00 - -15,513,250.00 31.44

构 2 20191001-2019123125,001,250.00 - -25,001,250.00 50.67

人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公

司第七届董事会第一次会议审议通过,自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务,

刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》,经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过,选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事,其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的文件;

2、《大成海外中国机会混合型证券投资基金基金合同(LOF)》;

3、《大成海外中国机会混合型证券投资基金托管协议(LOF)》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1