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融通易支付货币市场证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

融通易支付货币市场证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通易支付货币

基金主代码 161608

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 66,466,620,458.90 份

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定

的当期收益。

投资策略 1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金

投资组合的平均剩余期限;

2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性

特征,决定基金投资组合中各类属资产的配置比例;

3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原

则构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整;

4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收

益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或

价值被低估的短期债券,进行投资决策。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其

预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币E

下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 ETF

下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910

报告期末下属分级基金的份额总额 66,453,111,105.35 份 11,163,656.62份 2,345,696.93 份

注:自 2016 年 6 月 20 日起,融通易支付货币市场基金增设 E 类份额类别,该类别基金份额

面值为 100.00 元且上市交易,本报告所列 E 类份额数据已按面值 1.00 元折算。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

1.本期已实现收益 226,971,878.27 45,851.59 8,535.18

2.本期利润 226,971,878.27 45,851.59 8,535.18

3.期末基金资产净值 66,453,111,105.35 11,163,656.62 2,345,696.93

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金自合同生效起至 2016 年 6 月 14 日,利润分配是按月结转份额;自 2016 年 6 月 15

日起,利润分配方式变更为按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通易支付货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.3516% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.2636% 0.0008%

过去六个月 0.7073% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 0.5313% 0.0006%

过去一年 1.5746% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.2246% 0.0007%

过去三年 5.2015% 0.0008% 1.0500% 0.0000% 4.1515% 0.0008%

过去五年 9.6739% 0.0011% 1.7500% 0.0000% 7.9239% 0.0011%

自基金合同 67.6302% 0.0053% 17.9780% 0.0029% 49.6522% 0.0024%

生效起至今

融通易支付货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4121% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.3241% 0.0008%

过去六个月 0.8289% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 0.6529% 0.0006%

过去一年 1.8186% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.4686% 0.0007%

过去三年 5.9612% 0.0008% 1.0500% 0.0000% 4.9112% 0.0008%

过去五年 10.9950% 0.0011% 1.7500% 0.0000% 9.2450% 0.0011%

自基金合同 45.8199% 0.0050% 4.4523% 0.0000% 41.3676% 0.0050%

生效起至今

融通易支付货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.3515% 0.0008% 0.0880% 0.0000% 0.2635% 0.0008%

过去六个月 0.7072% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 0.5312% 0.0006%

过去一年 1.5743% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.2243% 0.0007%

过去三年 5.2016% 0.0008% 1.0500% 0.0000% 4.1516% 0.0008%

过去五年 9.6711% 0.0011% 1.7500% 0.0000% 7.9211% 0.0011%

自基金合同 20.6040% 0.0020% 2.9846% 0.0000% 17.6194% 0.0020%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“银

行一年期定期存款税后利率。”,2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即

银行活期存款利率×(1-利息税率))”。

2、本基金于 2012 年 5 月 2 日增设 B 类份额,该类份额首次确认日为 2012 年 5 月 2 日,故本

基金 B 类份额的统计区间为 2012 年 5 月 2 日至本报告期末。

3、本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额,该类份额首次确认日为 2016 年 6 月 22 日,故

本基金 E 类份额的统计区间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日 年限

黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士,10 年证券、基

金行业从业经历,具有基金从业资格。2014 年 6

月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固

定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金

经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融

通通弘债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债

券型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券

投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金

(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基

金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经

理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通

通穗债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期

开放债券型证券投资基金基金经理、融通通昊定期

黄浩荣 本基金的 2017年7 月29 - 10 年 开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增

基金经理 日 利债券型证券投资基金基金经理、融通通远三个月

定期开放债券型证券投资基金、融通通益混合型证

券投资基金基金经理、融通新消费灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、融通通安债券型证券投资

基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金

经理、融通现金宝货币市场基金基金经理,现任融

通汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币

市场证券投资基金基金经理、融通通昊三个月定期

开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通通

华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、融

通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金经理、融通稳鑫 90 天持有期债券型证券投资

基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金

经理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理。

时慕蓉女士,金融学硕士,10 年证券、基金行业从

业经历,具有基金从业资格。2014 年 1 月加入融通

基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员、

时慕蓉 本基金的 2022 年 1 月 4 - 10 年 投资经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金

基金经理 日 经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理,现

任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融

通汇财宝货币市场基金基金经理、融通现金宝货币

市场基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

9 月中下旬以来,逆周期调节政策开始提力加速,四季度 PMI 读数连续三个月处于扩张区间。

10 月单月的宏观数据表现偏强,在出口增速高增的同时,以旧换新补贴政策加“双十一”购物节提前带动社零同比边际回升;但 11 月经济数据延续结构分化,工业生产、制造业投资延续高增,消费、出口、地产投资再度回落,信贷社融低于预期。通胀方面,CPI 持续维持在 0.5%以下的较低水平,PPI 跌幅较三季度有所加大。总体上,经济仍处于内需不足、生产端结构性矛盾突出的阶段,需要政策的进一步提振。

四季度货币政策基调由“稳健”转向“适度宽松”,债券市场在经历了 9 月底、10 月初回调

后,收益率再度快速下行。尤其在非银同存利率调降落地、基本面改善不及预期、机构抢配等利好推动下,10 年国债突破 2.0%整数位后下行速率明显加快,收益率曲线普遍大幅下行 25-30bp,1 年期存单收益率亦跟随流动性宽松预期逐步下至 1.6%附近水平。操作上,组合继续以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产,较前期提升了同业存单的配置比例,剩余期限有所增加。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期融通易支付货币 A 基金份额净值收益率为 0.3516%,同期业绩比较基准收益率为

0.0880%;

本报告期融通易支付货币 B 基金份额净值收益率为 0.4121%,同期业绩比较基准收益率为

0.0880%;

本报告期融通易支付货币 E 基金份额净值收益率为 0.3515%,同期业绩比较基准收益率为

0.0880%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 30,581,665,952.05 44.83

其中:债券 30,581,665,952.05 44.83

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 17,303,527,373.56 25.37

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 20,325,966,531.12 29.80

4 其他资产 73,360.58 0.00

5 合计 68,211,233,217.31 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.32

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,705,102,553.17 2.57

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 99

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金资

资产净值的比例(%)产净值的比例(%)

1 30 天以内 33.65 2.57

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天(含)—60 天 8.87 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含)—90 天 12.11 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含)—120 天 9.45 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天(含)—397 天(含) 38.25 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 102.33 2.57

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 国家债券 29,580,770.27 0.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,717,299,839.32 4.09

其中:政策性金融债 2,412,548,525.70 3.63

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,202,087,386.88 3.31

6 中期票据 - -

7 同业存单 25,632,697,955.58 38.56

8 其他 - -

9 合计 30,581,665,952.05 46.01

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产

(张) 净值比例(%)

1 150205 15 国开 05 3,400,000 352,378,131.54 0.53

2 112483591 24 厦门银行 CD081 3,500,000 346,068,983.50 0.52

3 240306 24 进出 06 3,000,000 302,672,934.48 0.46

4 112410147 24 兴业银行 CD147 3,000,000 299,132,218.01 0.45

5 112484947 24 广州农村商业银行 CD101 3,000,000 299,085,417.63 0.45

6 112414036 24 江苏银行 CD036 3,000,000 299,034,908.64 0.45

7 112499324 24 厦门银行 CD068 3,000,000 297,631,117.12 0.45

8 112414201 24 江苏银行 CD201 3,000,000 296,074,260.00 0.45

9 112491517 24 厦门国际银行 CD023 2,500,000 249,663,154.06 0.38

10 112492613 24 重庆银行 CD008 2,500,000 249,189,114.03 0.37

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0518%

报告期内偏离度的最低值 0.0044%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0265%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券中的 24 广州农村商业银行 CD101,其发行主体为广州农村商业

银行股份有限公司。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。

2、本基金投资的前十名证券中的 15 国开 05,其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关

公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。

3、本基金投资的前十名证券中的 24 重庆银行 CD008,其发行主体为重庆银行股份有限公司。

根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到国家金融监督管理总局重庆监管局的处罚。

4、本基金投资的前十名证券中的 24 厦门银行 CD081、24 厦门银行 CD068,其发行主体为厦

门银行股份有限公司。根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到国家外汇管理局厦门市分局的处罚。

5、本基金投资的前十名证券中的 24 兴业银行 CD147,其发行主体为兴业银行股份有限公司。

根据发布的相关公告,该证券发行主体因未依法履行职责,受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。

投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 40,859.72

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 32,500.86

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 73,360.58

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

报告期期初基金份额总额 62,811,879,446.30 11,128,004.21 2,467,548.19

报告期期间基金总申购份额 155,787,676,062.24 45,850.96 28,640.12

报告期期间基金总赎回份额 152,146,444,403.19 10,198.55 150,491.38

报告期期末基金份额总额 66,453,111,105.35 11,163,656.62 2,345,696.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2024-10-15 6,652.52 6,652.52 0.0000

2 红利再投 2024-11-15 7,338.37 7,338.37 0.0000

3 红利再投 2024-12-16 7,443.54 7,443.54 0.0000

合计 21,434.43 21,434.43

注:本基金管理人运用固有资金申赎(包含转换)本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件

(二)《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》

(三)《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》

(四)《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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