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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要查看PDF原文

兴全基金管理有限公司

兴全商业模式优选

混合型证券投资基金(LOF)

更新招募说明书摘要

基金管理人:兴全基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二零一九年八月

【重要提示】

本基金于 2012 年 10 月 22 日经中国证监会证监许可[2012]1384 号文核准募集。

本基金基金合同于 2012 年 12 月 18 日起正式生效,自该日起兴全基金管理有限公

司(以下简称“本基金管理人”)正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险等。本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日 2019 年 6 月 17 日(特别事项注明除外),

有关财务数据和净值表现摘自本基金 2019 年第 1 季度报告,数据截止日为 2019

年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国光大银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目录

第一部分 基金管理人 ......2

第二部分 基金托管人 ......12

第三部分 相关服务机构 ......15

第四部分 基金的名称 ......35

第五部分 基金的类型 ......35

第六部分 基金的投资目标 ......35

第七部分 基金的投资方向 ......35

第八部分 基金的投资策略及投资组合管理......36

第九部分 基金的业绩比较基准......44

第十部分 基金的风险收益特征......44

第十一部分 基金投资组合报告......44

第十二部分 基金的业绩 ......49

第十三部分 基金的费用与税收......49

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明......51

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

机构名称:兴全基金管理有限公司

成立日期:2003 年 9 月 30 日

住所:上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址:浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28 楼

法定代表人:兰荣

联 系 人:何佳怡

联系电话:021-20398888

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币 1.5 亿元

兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公

司”)经证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月,

中国证监会批复(证监许可[2008]6 号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON

International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008 年 4 月 9 日,公司完成股

权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888

号),公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司

名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5 亿元人民币,其

中两股东出资比例不变。2016 年 12 月 28 日,因公司发展需要,公司名称变更为

“兴全基金管理有限公司”。

截止 2019 年 6 月 17 日,公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴

全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混

合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全恒裕债券型证券投资基金及兴全多维价值混合型证券投资基金共 25只基金。

兴全基金管理有限公司总部位于上海,在北京、深圳、厦门、上海设有分公司,并成立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、监察稽核部、风险管理部、运作保障部、基金管理部、专户投资部、固定收益部、研究部、FOF 投资与金融工程部、养老金管理部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。

二、主要人员情况

1、董事、监事概况

兰荣先生,董事长、党委书记、法定代表人,1960 年生,高级工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建省福兴财务公司综合处科长,兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行总行证券业务部副总经理(主持工作),福建兴业证券公司总裁,兴业证券股份有限公司董事长、党委书记、总裁,兴业证券股份有限公司董事长、党委书记。现任兴全基金管理有限公司董事长、党委书记、法定代表人。

庄园芳女士,董事,总经理,1970 年生,高级工商管理硕士、经济师。历任兴业证券交易业务部干部、交易业务部总经理助理、交易业务部负责人、证券投资部副总经理、证券投资部总经理、投资总监、副总裁,兴业创新资本管理有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事、兴证投资管理有限公司执行董事,兴全基金管理有限公司董事长及法定代表人。现任兴全基金管理有限公司董事、总经理。

黄奕林先生,董事,1968 年生,经济学博士。历任兴业证券股份有限公司研发中心总经理、投行总部总经理、客户资产管理部总经理、固定收益与衍生产品部总经理、总裁助理、固定收益事业总部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副

总裁、兴业证券上海证券自营分公司总经理,兼任兴证(香港)金融控股有限公司董事、兴证国际控股有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司非执行董事、兴证投资管理有限公司执行董事。

万维德先生(Marc van Weede),董事,1965 年生,荷兰国籍,经济学硕士。

历任 Forsythe International B.V.财务经理,麦肯锡公司全球副董事,同方全球人寿保险有限公司总经理,全球人寿保险集团执行副总裁,全球人寿企业中心有限公司一般代理人、全美人寿创业投资基金有限责任公司董事会咨询委员会成员、全美人寿创业投资有限责任公司董事会咨询委员会成员。现任全球人寿资产管理控股有限公司企业发展负责人,兼任全球人寿美国资产管理控股有限公司董事。

桑德.马特曼先生(Sander Maatman),董事,1969 年生,荷兰国籍,硕士。曾任荷兰 Robeco 鹿特丹投资公司固定收益经理,Aegon 投资管理公司固定收益经理及产品发展部总监、Aegon 银行财务总监、Aegon 荷兰风险与资本管理负责人等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司首席财务官、董事,兼任全球人寿美国资产管理控股有限公司董事、法国邮政银行资产管理有限公司监事会成员。

简·丹尼尔女士(Jane Daniel),董事,1969 年生,英国国籍,具备苏格兰特许银行家协会(FCIBS)会员资格、英国特许银行家协会(ACIB)资质。历任国民西敏寺银行职员,苏格兰皇家银行公司银行业务与变革管理部高级经理、公司银行与金融市场部运营风险副主管、财富管理全球企业风险主管、全球交易服务风险主管、全球交易服务和运营风险全球主管、流动性管理与支付首席风险官、国际银行业务运营风险全球主管、国际银行业务首席运营办公室全球控制主管(董事总经理),天利投资欧洲、中东、非洲与亚太地区运营及企业风险主管、全球运营与企业风险主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官。现任全球人寿资产管理控股有限公司全球首席风险官、董事,兼任法国邮政银行资产管理公司监事会成员、全球人寿匈牙利基金管理有限公司监事会成员。

欧阳辉先生,独立董事,1962 年生,美国国籍,获美国加州大学伯克利分校金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证券及瑞士银行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副教授。现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授,兼任海能达通信股份有限公司独立董事、中国平安保险独立董事、广东华兴银行独立董事。

吴明先生,独立董事,1977 年生,法学双学士,具有中国律师资格、英格兰及

威尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师,上海亚太长城律师事务所律师,北京中咨律师事务所上海分所合伙人,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。拟任职于北京市中伦(上海)律师事务所。

周鹤松先生,独立董事,1968 年生,工商管理硕士。曾任日本学术振兴会研究员,三菱信托银行职员,通用电器资本公司风险管理领导力项目成员。现任 DAC财务管理(中国)有限公司董事总经理。

2、监事会成员概况

夏锦良先生,监事会主席,1961 年生,高级工商管理硕士。历任兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理,兴业期货有限公司总经理,兴业证券股份有限公司合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监兼合规与风险管理部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁、首席风险官、财务负责人,兼任兴证(香港)金融控股有限公司董事、证通股份有限公司监事。

陈育能女士,监事,1974 年生,工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经

理,KPMG 助理经理,新加坡 Prudential 担保公司财务经理,SunLife Everbright 人

寿保险财务计划报告助理副总裁。现任同方全球人寿保险有限公司副总经理、首席财务官。

秦杰先生,职工监事,1981 年生,经济学硕士。历任毕马威企业咨询有限公司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问等职务,兴全基金管理有限公司综合管理部总监。现任兴全基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书兼任监察稽核部总监与风险管理部总监。

李小天女士,职工监事,1982 年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者,兴全基金管理有限公司市场部总监助理。现任兴全基金管理有限公司市场部副总监。

3、高级管理人员概况

兰荣先生,董事长、党委书记、法定代表人。(简历请参见上述董事会成员概况)

庄园芳女士,董事、总经理。(简历请参见上述董事会成员概况)

杨卫东先生,督察长,1968 年生,中共党员,法学学士。历任陕西团省委组织部科员,海南省省委台办接待处科员,海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理,上海凯业集团公

司总裁,兴全基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经理兼上海分公司负责人。现任兴全基金管理有限公司督察长。

董承非先生,副总经理,1977 年生,理学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事、兴全基金管理有限公司基金管理部投资总监。现任兴全基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。

郑文惠女士,副总经理,1969 年生,EMBA。历任兴业证券泉州营业部财务部经理、副总经理、总经理,运营管理部总经理兼上海分公司副总经理,运营管理部总经理兼上海分公司总经理,私人财富管理总部总经理兼上海分公司总经理。现任兴全基金管理有限公司副总经理、机构业务部总监兼上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。

陈锦泉先生,副总经理,1977 年生,工商管理硕士。历任职华安证券(原名为安徽证券)证券投资总部投资经理,平安保险资产运营中心高级组合经理,平安资产管理公司投资管理部副总经理,兴全基金管理有限公司兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、总经理助理。现任兴全基金管理有限公司副总经理兼专户投资部总监、固定收益部总监、专户投资经理。

詹鸿飞先生,副总经理,1971 年生,硕士学历。历任建设银行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信贷员,兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理,兴业证券股份有限公司信息技术部总经理助理,兴全基金管理有限公司运作保障部副总监、总经理助理。现任兴全基金管理有限公司副总经理暨首席信息官兼运作保障部总监、交易部总监。

严长胜先生,副总经理,1972 年生,硕士学历。历任武汉海尔电器股份有限公司车间、设计科、销售公司职员,华泰证券股份有限公司综合发展部高级经理,兴业证券股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经理,民生证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理,兴全基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理,总经理助理兼渠道部总监、北京分公司总经理。现任兴全基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分公司总经理。

3、本基金基金经理

乔迁女士,工商管理硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理助理,现任兴全趋势投资混合型证券投资

基金基金经理(2017 年 7 月 13 日起至今)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投

资基金基金经理(2018 年 5 月 3 日起至今)、兴全商业模式优选混合型证券投资基

金基金经理(2018 年 7 月 10 日起至今)。

本基金历任基金经理:

董承非先生,于 2012 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 23 日期间担任本基金基金

经理。

吴圣涛先生,于 2012 年 12 月 18 日至 2018 年 7 月 9 日期间担任本基金基金经

理。

4、投资决策委员会成员

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。公募投资决策委员会成员由以下成员组成:

庄园芳 兴全基金管理有限公司董事、总经理

董承非 兴全基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理

谢治宇 兴全基金管理有限公司基金管理部投资总监兼兴全合润分级混合

型证券投资基金基金经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、按照有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺基金管理人将遵守法律法规的相关规定,根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资;

2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其他法律法规、中国证监会及基金合同禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的理念

(1)风险管理是业务发展的保障;

(2)最高管理层承担最终责任;

(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;

(4)制度建设是基础;

(5)制度执行监督是保障。

2、风险管理的原则

(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

(2)独立性原则:公司设立独立的风险管理部、监察稽核部,风险管理部、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性;

(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部、监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会;

(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

(4)风险管理委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;

(5)风险管理部、监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;

(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

4、内部控制制度综述

(1)风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。

针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险, 管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

(2)监察稽核制度

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会,如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。

监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见;检查公司各部门执行内部管理制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的违规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。

(3)内部财务控制制度

财务管理的目的在于规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整;加强财务管理,合理使用公司财务资源,提高公司资金的运用效率,控制公司财务风险,保护公司股东的利益,保证公司财产安全、完整和增值。

公司内部财务控制制度主要内容有:公司财务核算实行权责发生制的原则,会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度,财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理,经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。

5、风险管理和内部风险控制的措施

(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

6、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”)

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

成立日期:1992 年 6 月 18 日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:466.79095 亿元人民币

法定代表人:李晓鹏

基金托管业务批准文号:中国证监会 证监基字[2002]75 号

投资与托管业务部总经理:张博

电话:010-63636363

传真:010-63639132

网址:www.cebbank.com

2、投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份

公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。

张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

3、基金托管业务经营情况

截至 2019 年 3 月 31 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月

定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金,托管基金资产规模 3324.34 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

二、托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2、内部控制的原则

(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构

1、直销机构

兴全基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 30 楼

联系人:秦洋洋、沈冰心

直销联系电话:021-20398706、021-20398927

传真:021-58368869、021-58368915

兴全基金管理有限公司网上直销平台(含微网站、APP)

交易网站:https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

客服电话:400-678-0099;(021)38824536

直销前置自助式平台

交易网址:https://www.yypt.com

https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do

2、场外销售机构

银行类销售机构

(1)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

联系人:薛军丽

联系电话:(010)63636150

客户服务电话:95595

传真:(010)68560661

公司网站:http://www.cebbank.com

(2)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195109

客服电话:95555

公司网站:http://www.cmbchina.com

(3)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

客户服务电话:95533

公司网站:http://www.ccb.com

(4)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:周慕冰

联系人:滕涛

客服电话:95599

传真:(010)85109219

公司网站:http://www.abchina.com

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:彭纯

联系人:曹榕

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

客户服务电话:95559

公司网站:http:// www.bankcomm.com

(6)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:李庆萍

电话:(010)65557013

传真:(010)65550827

客户服务电话:95558

公司网站:http://bank.ecitic.com

(7)宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

客户服务统一咨询电话:96528(北京、上海地区 962528)

传真:(0574)87050024

公司网站:http://www.nbcb.com.cn

(8)上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:金煜

联系人:张萍

开放式基金咨询电话:(021)962888

开放式基金业务传真:(021)68476111

联系电话:(021)68475888

公司网站:http://www.bankofshanghai.com

(9)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:高国富

联系人:倪苏云

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客户服务电话:95528

公司网站:http://www.spdb.com.cn

(10)东莞农村商业银行股份有限公司

住所:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人:王耀球

客户服务电话:961122

公司网站:http://www.drcbank.com

(11)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:易会满

电话:(010)66107900

传真:(010)66107914

客户服务电话: 95588

公司网站:http://www.icbc.com.cn

(12)兴业银行股份有限公司

办公地址:福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

电话:(021)52629999

客户服务电话:95561

公司网站:http://www.cib.com.cn

(13)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:张金良

客户服务电话:95580(全国)

公司网站:http:// www.psbc.com

(14)江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所:常州市和平中路 413 号

法定代表人:陆向阳

客户服务电话:96005

公司网站:http://www.jnbank.cn

(15)中国银行股份有限公司

住所:中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人: 陈四清

客户服务电话:95566

公司网站:http://www.boc.cn

(16)平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

客户服务电话:95511-3

公司网站:http://www.bank.pingan.com

(17)华夏银行股份有限公司

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人:李民吉

客户服务热线:95577

传真:010-85239605

公司网站:http://www.hxb.com.cn

(18)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

客户服务电话:95568

传真:(010)83914283

公司网站:http://www.cmbc.com.cn

(19)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路 26 号

办公地址:南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平

联系人:周妍

电话:025-58587039

(20)广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区映日路 9 号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人:王继康

联系人:刘强

电话:020-22389067

券商类销售机构

(1)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

法定代表人:杨华辉

客户服务热线:4008888123

传真:(021)38565785

公司网站:http:// www.xyzq.com.cn

(2)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人:杨德红

电话:(021)38676666

传真:(021)38670161

客户服务热线:4008888666

公司网站:http://www.gtja.com

(3)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

开放式基金咨询电话:4008888108

开放式基金业务传真:(010)85130577

公司网站:http://www.csc108.com

(4)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

客户服务热线:95579 或 4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:http:// www.cjsc.com.cn

(5)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

办公电话:(021)23219000

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站:http://www.htsec.com

(6)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:霍达

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

客户服务热线:95565、4008888111

公司网站:http://www.newone.com.cn

(7)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎

客户服务电话:4008888888

电话:(010)66568430

联系人:田薇

公司网站:http://www.chinastock.com.cn

(8)广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人:孙树明

开放式基金咨询电话:95575 或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555305

公司网站:http://www.gf.com.cn

(9)山西证券股份有限公司

办公(注册)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

客服电话:400-666-1618

联系电话:(0351)8686703

传真:(0351)8686619

公司网站:http://www.sxzq.net

(10)德邦证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼

法定代表人:武晓春

联系电话:(021)68761616

传真电话:(021)68767981

客服电话:4008888128

公司网站:http://www.tebon.com.cn

(11)国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人:何春梅

联系电话:(0771)5539262

传真:(0771)5539033

客服热线:4008888100(全国)、96100(广西)

公司网站:http://www.ghzq.com.cn

(12)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:周健男

联系电话:(021)22169081

传真:(021)22169134

客服热线:4008888788

公司网站:http://www.ebscn.com

(13)国元证券股份有限公司

住所:合肥市梅山路 18 号

法定代表人:蔡咏

客户服务电话:4008888777

传真电话:(0551)2207114

公司网站:http://www.gyzq.com.cn

(14)湘财证券股份有限公司

住所:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:林俊波

电话:(021)68634518

传真:(021)68865680

客服电话:400-888-1551

公司网站:http://www.xcsc.com

(15)申万宏源证券有限公司

住所(办公地址):上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

电话:(021)33389888

传真:(021)33388224

客服电话:95523 或 4008895523

公司网站:http://www.swhysc.com

(16)中航证券有限公司

住所:南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人:王晓峰

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

客服电话:400-8866-567

公司网站:http:// www.scstock.com

(17)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人:王春峰

电话:(022)28451861

传真:(022)28451892

客户服务电话: 4006515988

公司网站:http://www.ewww.com.cn

(18)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人:钱于军

传真:(010)59228748

客户服务电话:400-887-8827

公司网站:http://www.ubssecurities.com

(19)华福证券有限责任公司

住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人:黄金琳

联系电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)

公司网站:http://www. hfzq.com.cn

(20)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

传真:(0531)81283900

客户服务电话:95538

公司网站:http://www.zts.com.cn

(21)爱建证券有限责任公司

住所:上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人:祝建

联系电话:(021)32229888

客服电话:(021)63340678

公司网站:http://www.ajzq.com

(22)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:王连志

联系电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:4008001001

公司网站:http://www.essence.com.cn

(23)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北

法定代表人:张佑君

统一客服电话:0755-23835383

公司网站:http://www.cs.ecitic.com

(24)信达证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:(010)63081000

传真:(010)63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:http://www.cindasc.com

(25) 华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人:祝献忠

客户服务热线:010-58568162

传真:(010)58568062

公司网站:http:// www.hrsec.com.cn

(26)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

客户服务热线:95536

传真:(0755)82133952

公司网站:http://www .guosen.com.cn

(27)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人:姜晓林

客户服务热线:95548

传真:(0532) 85022605

公司网站:http://www. zxwt.com.cn

(28)九州证券有限公司

住所:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

法定代表人:魏先锋

客户服务热线:4006543218

传真:(0755)33329815

公司网站:http://www. jzsec.com

(29)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

法定代表人:赵俊

客户服务热线:4008888588 、95531

传真:(021)50498851

公司网站:http://www.longone.com.cn

(30)华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元

法定代表人:俞洋

客户服务电话:400-109-9918

基金业务传真:021-64333051

公司网站: http:// www.cfsc.com.cn

(31)国都证券股份有限公司

地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:王少华

客户服务电话:4008188118

基金业务传真:010-84183311

公司网站:http://www.guodu.com

(32)联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西

面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

客户服务电话:95564

基金业务传真:010-64408834

公司网站:http://www.lxsec.com.cn

(33)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

法定代表人:胡伏云

客户服务电话:020-961303

基金业务传真:020-88836654

公司网站:http://www.gzs.com.cn

(34)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:刘世安

网站:http://stock.pingan.com

客户服务电话:4006-788-887

(35)华泰证券股份有限公司

办公地址:南京市江东中路 228 号

法定代表人:周易

电话:(025)84457777-950、248

客户咨询电话:4008888168

公司网站:http:// www.htsc.com.cn

(36)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

网站:http://www.hx168.com.cn

客户服务电话:95584

(37)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:丁益

网站:http://www.cgws.com

客户服务电话:400-666-6888

(38)财达证券股份有限公司

住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层

法定代表人:翟建强

网站:http:// www.s10000.com /

客户服务电话:400-612-8888

(39)南京证券股份有限公司

住所:南京市江东中路 389 号

法定代表人:步国旬

网站:http://www.njzq.com.cn/

客户服务电话:95386

(40)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第

18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人:高涛

网站:www.china-invs.cn

客服电话:95532

其他销售机构

(1)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人:林义相

联系电话:(010)66045608

传真:(010)66045527

客服电话: (010)66045678

天相投顾网址: http://www.txsec.com

(2)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人:其实

客户服务电话:400-1818-188

基金业务传真:021-64385308

公司网站:http://www.1234567.com.cn

(3)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

客户服务电话:4009200022

基金业务传真:(021)20835879

公司网站:http://licaike.hexun.com

(4)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

传真:021-68596916

网站:http://www.ehowbuy.com

(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

法定代表人:祖国明

客户服务电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn

(6)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

法定代表人:吴强

客户服务热线:4008-773-772

传真:0571-86800423

公司网站:http://www.5ifund.com

(7)珠海盈米基金销售有限公司

住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203

法定代表人:肖雯

客户服务热线:020-89629066

传真:020-89629011

公司网站:http://www.yingmi.cn

(8)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09

单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

电 话: 021-20665952

传 真: 021-22066653

客户服务电话:4008219031

公司网站:http://www.lufunds.com

(9)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

传真:021-38509777

网站:http://www.noah-fund.com

(10)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006-788-887

传真:0755-82080798

网站:众禄基金网 http://www.zlfund.cn;

基金买卖网 http:// www.jjmmw.com

(11)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

单元

法定代表人:申健

网站:https://8.gw.com.cn/

客户服务电话:021-20219931

(12)中信期货有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13

层 1301-1305、14 层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-9908-826

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(13)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

法定代表人: 陈洪生

网站:http://www.xds.com.cn/

客户服务电话:400-918-0808

(14)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:4000618518

传真:010-61840699

网站:https://danjuanapp.com/

(15)北京广源达信基金销售有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

法定代表人:齐剑辉

网站:www.niuniufund.com

客户服务电话:4006236060

(16)北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人:罗细安

客户服务电话:010-67000988-6025

传真:010-67000988

网站:http://www.zcvc.com.cn/

(17)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰

和经济发展区)

法定代表人:王翔

客户服务电话:021-65370077

传真:021-55085991

(18)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人:江卉

客户服务热线:400 098 8511

传真:89188000

公司网站:http://kenterui.jd.com

(19)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街 E 世界财富中心 A 座 1108 号

法定代表人:王伟刚

网站:www.hcjijin.com

客户服务电话:400-619-9059

(20)上海挖财基金销售有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03

法定代表人:胡燕亮

网站:www.wacaijijin.com

客户服务电话:021-50810673

(21)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟

网站:www.erichfund.com

客户服务电话:4008202899

(22)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人:刘明军

网站:www.tenganxinxi.com

客服电话:95017

(23)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:钱昊旻

联系人:沈晨

电话:010-59336544

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

3、场内销售机构

深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位。

二、注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

客服电话:4008-058-058

传真:0755-25987538

联系人:任瑞新

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:通力律师事务所

住所(办公地址):上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

经办律师:吕红、安冬

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所有限公司

办公地址:上海市延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人:卢伯卿

电话:(021)61418888

传真:(021)63350377

经办注册会计师:许湘照、汪芳

联系人:汪芳

第四部分 基金的名称

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)

第五部分 基金的类型

契约型上市开放式

第六部分 基金的投资目标

本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略,通过投资这类公司,力求获取当前收益及实现长期资本增值。

第七部分 基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)投资比例为基金资产的 5%-40%,其中

本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整

第八部分 基金的投资策略及投资组合管理

本基金为混合型基金,投资策略细分为资产配置策略,股票筛选策略、以及行业配置策略等,其中以“商业模式”优选为股票筛选策略。

1、资产配置策略

在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

本基金以定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。

投资决策委员会将定期或根据需要召开会议,审议基金经理对于资产配置策略的分析结论,确定今后一段时间内资产配置策略,即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。

2、行业配置策略

本基金认为任何行业都存在具有优秀商业模式的公司,因此在行业配置策略上将在长期采取相对均衡的策略,但基于优秀的商业模式通常伴随新的产业价值链的再造、业务流程创新或新业务、新业态的出现而出现,因此,不可避免地、新兴产业、转型产业乃至那些迎合消费者新价值诉求的行业,将涌现大量优秀具有成功商业模式的公司。本基金将对新兴产业、消费升级、转型产业、服务业、科技信息行业、物流业等相关行业进行积极配置,同时,也积极挖掘那些传统产业中商业模式持续保持优势,或不断创新的投资机会。

3、“商业模式”优选股票投资策略

(1)“商业模式”的内涵与范畴

商业模式体系由多个基本要素构成,并因研究视角、研究深度的不同,关注的构成要素也就不同。基金管理人认为,关于商业模式,广为接受的概念是:商业模式是指一家公司的业务营运的内在逻辑,是一家公司如何执行战略以获得核心竞争力的一系列框架安排,以使公司战略与执行有机结合起来发挥作用,因此,商业模式可以看作是公司战略在概念与架构上的具体实施,以及实施业务运营的基础性安排,但绝非仅仅是对该业务营运的具体环节的详尽描述。

商业模式的一系列构成要素包括了公司的消费者目标群体、分销渠道、核心能力等等。仅仅强调某一要素是不能反映商业模式的内在逻辑的,比如商业模式并不是盈利模式。

商业模式对一家公司而言至关重要,公司之间的竞争,已经不是产品之间的竞争,而是商业模式之间的竞争;公司经营过程当中,商业模式也比技术创新更重要,因为相较之后者,商业模式才是公司能够持续发展的先决条件。

(2)商业模式的分析框架与类型

构建一个好的商业模式框架其核心目的是为公司创造价值,以价值的视角,可以将一个典型的商业模式运营划分为以下三个层面:价值主张、价值创造、价值获取。

a) 价值主张

价值主张表现为公司为其目标客户提供了什么,消费者为什么愿意购买,以及企业维持其竞争优势的基本方法:

——公司提供什么样的产品和服务;

——目标或潜在的客户群;

——赢得客户与获取竞争优势的基本战略。

评价企业价值主张的优劣主要看其战略定位,一家提供与同行同质化产品与服务的公司,其价值主张是不具优势的,相反,只有那些为其客户提供更有价值的产品与服务的公司,其价值主张才具有优势。

b) 价值创造与传递体系

表现为公司将如何创造价值并传递给客户,以及公司竞争优势的的来源。

——公司拥有的资源和能力;

——组织构建:价值链、运营体系以及业务流程;

——公司在供应商、合作商以及客户的价值链中的地位。

公司的价值创造与传递体系应与其价值主张相匹配,如果企业没有相应的资源与能力,没有持续竞争优势,就很难实现其价值主张。

c) 价值获取

表现为公司如何获取收入以及利润

——收入模式与来源

——经济模式(收入、成本结构、利润获取等)

价值主张: 价值创造与传递体系:

公司提供什么样的产 拥有的资源和能力;

品和服务; 组织构建:价值链、

目标或潜在的客户 运营体系以及业务流

群; 程;

赢得客户与获取竞争 在供应商、合作商以

优势的基本战略。 及客户的价值链中的

地位。

价值获取:

收入模式与来源

经济模式(收入、成

本结构、利润获取等)

一家公司要想获取超额收益或者哪怕是实现盈利,除了很强烈的价值主张以及成功的价值创造与传递体系外,必须应具有很好的收入模式和盈利模式。

价值主张、价值创造与价值获取这三个层面共同构成了商业模式一个完整的体系,其中,价值主张属于三个层次中更高更抽象的层面,注重公司战略定位;价值创造侧重于从企业特质和能力的角度,进行价值链挖掘,是商业模式成功的基石;而价值获取则是描述企业获取收入或利润的具体经营方法,是商业模式最终是否成功的标志。

以下列出涉及商业模式三个层面的一些基本构成要素,包括但不限于此:

提供的产品与服务以及如何提供(精品还是大众品等等,网购还是实体等

等)

消费者以及潜在的目标群体(高端客户还是中低端客户等等)

核心战略(成本领先战略、差异化战略、集中战略等等)

分销渠道

客户关系

合作伙伴网络

公司拥有的资源(人力资源、创新、研发等等)

治理结构

收入模式

经济模式

经济社会发展到一定阶段后,顺应信息技术进步、交易成本下降,客户需求多元化等要求,公司的商业模式也越来越多样化,日益激励的竞争与成功商业模式的快速复制迫使所有公司必须不断进行商业模式创新以获得持续的竞争优势。

按照各种不同维度可以把商业模式划分成各种不同类型:

按商业模式强调的层面不同可以划分为战略类商业模式、运营类商业模式、经济类商业模式等,战略类商业模式涉及企业的市场定位、组织边界、竞争优势及其可持续性,相关变量包括价值创造、差异化、愿景和网络等;运营类商业模式关注公司内部流程及构造问题,相关变量包括产品或服务交付方式、管理流程、资源流、知识管理等;经济类商业模式是指“如何赚钱”的利润产生逻辑,相关变量包括收益来源、定价方法、成本结构和利润等。

按照产业价值链角度分类,还可以分为单产业链集中商业模式、单产业一体化商业模式、多产业链整合模式、多产业链集中模式等等。具体而言,单产业链集中模式是指公司将自身的经营业务定位于原有产业价值链的某一个或几个价值创造环节上,或者是企业通过价值链创新在原有的产业价值链上增加了一个或几个新的价值创造环节,将公司的资源集中在某个业务环节做专做强,最大程度地发挥出独特自身优势。单产业一体化模式是指公司从事的经营业务覆盖了整条产业价值链的各个环节,依靠产业链的整合协调获取竞争优势。多产业链整合模式是指在多个产业价值链上整合自身优势,业务范围涵盖多条产业价值链环节,依靠整合能力、协调能力创造竞争优势。多产业链集中模式是指将业务集中在多产业链的某一核心环节,或再造出新业务环节而能在多产业价值链条发挥集中战略,获取更大竞争优势和战略地位。

由于在公司具体运营中,优秀的商业模式层出不穷,而且往往是在某一个子环

节上的关键创新或保持竞争优势就会为让公司胜出,业界也往往会用一些比较形象概念来描述概括优秀的商业模式,比较典型的有:

“刀架/刀片模式”是指利用某一“平台”意在提供廉价得近乎免费的产品,然后通过耗材、或者补给、或者服务,来获得真正丰厚的利润和收入,这种模式广泛应用于传统行业。并在吉列公司成功而得名,类似的例子有绿山咖啡公司以在成本价出

售以吸引消费者,而 K 杯咖啡的利润率定的十分高; 亚马逊低价的 Kindle 旨在促

进了亚马逊公司网络数字商品的销售等等。免费增值模式 Freemium ( Free +Premium)指的是用免费服务吸引用户,然后通过增值服务,将部分免费用户转化为收费用户,实现网站的收入。网购加实体店模式指既有商店又有网上购物方式的销售手段,先进的互联网技术与传统优势资源相结合,利用先进的信息技术提高传统业务的效率和竞争力,实现真正的商业利润的一种电子商务运作模式。其他商业模式还有如排除中间商的商业模式(Cutting out the middleman model)、直销模式(Direct sales model)等等。

本基金认为一个成功的商业模式一定由各个构成要素的整体协调使然,因此在评估一家公司商业模式是否优秀的过程中,除了关注其在价值层面或价值链上的某些环节的关键因素外,还应挖掘支撑这些关键要素的企业内部资源与能力等等。

(3)“商业模式”优选的原则与方法

为确定符合商业模式优选投资理念的股票范围并计算其投资比例,基金管理人依据如下原则和方法确定符合该理念的上市公司。

a) 原则

本基金认为从所投资的标的公司中选择优秀的商业模式应遵循以下原则

定性与定量相结合

成功的商业模式通常具有相对的稀缺性、较难以模仿,并以实现企业价值,实现各方共赢为最终结果。因此,基金管理人将以定性的方式考察上市公司是否具备稀缺性、较难以模仿的商业模式,并在某些业务流程、经济绩效方面能量化的则进行量化。

整体考察,但注重细节

商业模式是一个整体的、系统的概念,不仅仅是一个单一的组成因素,而是强调各构成要素之间的内在联系、逻辑。如收入模式,向客户提供的产品与服务,组织构建等,这些都是商业模式的重要组成部分,但并非全部。因此,一方面,要用

整体法(比如对价值涉及三个层面进行综合评判)来考察商业模式的优劣,考察各要素之间的有机联系,并综合考虑企业的资源与特质,以判断其基于商业模式可最终发挥出的经济效益。另一方面,寻找成功的商业模式,就是发现那些某些运营过程中的出色“子环节”,因此又要落实到细节,注重考虑具体商业模式的各个构成要素的独特性、创新性与适用性等等。

b)商业模式优选的方法

按照上述优选原则,本基金采用以价值视角划分的商业模式三层次分析框架,优选商业模式。具体筛选方法如下:

在筛选次序上,本基金以价值获取层面为先,后综合考察价值主张与价值创造两个层面,其中的原因是任何成功的商业模式最终都应体现在有一个成功的收入模式以及盈利模式,另外,价值获取层面的很多分析指标也多能客观量化。

公司商业模式之价值获取体系

本基金主要采用主营收入增长率、主营收入的市场占有率(可比以及可获得数据)等指标度量公司的收入获取的能力与增长质量;采用 ROE、主营业务利润率、经营现金流/主营业务收入比例,以及经营现金流增长率等指标度量公司盈利增长与质量;用销售、管理费用占主营收入比、研发、广告投入占比等指标度量公司的成本结构等等。除此之外,本基金还将对公司收入来源的方式、盈利模式进行定性分析,以挖掘、甄别哪些是具有相对独特性、创新性等的模式。本基金还将考虑某些特定商业模式的独特性,而给予收入、盈利模式不同的考察周期,或者根据不同的商业模式,而给予各考察指标不同的权重,比如对于某些需要前期投入,而盈利周期甚至是收入周期较长的某些互联网公司的商业模式,会综合考察较为长期的财务周期,或采用长期平均指标度量公司业绩,或前期给予收入指标较高权重,后期则给予盈利指标较高权重的方式等等。

公司商业模式之价值主张与价值创造

本基金考察公司所提供的产品与服务、消费者以及潜在的目标群体、核心战略、分销渠道、客户关系、合作伙伴网络以及公司所拥有的资源与能力、公司价值链、运营体系以及业务流程等组织构建等等是否具有竞争优势,以及在供应商、合作商以及客户的价值链中的地位是否强势等等。

商业模式的价值主张与价值创造层面以定性评价为主,但对于具体各构成要素的评价,本基金也将结合多种量化指标度量,比如用存货、应收、应付款、预付、

预收款占比及其周转率等指标度量公司运营效率以及在供应链、价值链中的地位,等等。

本基金认为绝不能将各构成要素割裂开来分析,仍应重点考察商业模式各层次、各构成要素之间的联系与整合效果,比如公司资源与战略定位是否匹配等等。

(4)股票估值策略

本基金认为商业模式成功的公司可以享有较之同行的合理估值溢价,但以过高价格购买这些公司将会带来过高的机会成本。因此,本基金采用多种估值模型对股票进行估值,以选择价格合适的公司投资。

具体而言,本基金采用现金流贴现模型等多种绝对估值模型,以及市盈率、市净率、市销率(PE、PB、PS)等相对估值方法进行估值比较。

4、权证投资策略

本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。

5、债券投资策略

本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。

四、投资决策程序

为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:

1、投资决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

(2)海外及国内宏观经济环境;

(3)海外及国内货币政策、利率走势;

(4)海外及国内证券市场政策;

(5)地区及行业发展状况;

(6)上市公司研究;

(7)证券市场的走势。

2、决策机制与程序

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构,主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议,在紧急情况下可召开临时会议。

具体的基金投资决策程序如下:

(1)研究策划

研究部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告,提出本基金股票备选库的构建和更新方案,经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库,为本基金的投资管理提供决策依据。

(2)资产配置

投资决策委员会定期召开会议,并依据基金管理部、研究部的报告确定基金资产配置的比例;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。

(3)构建投资组合

基金经理根据对股票市场及债券市场的判断构建基金组合,并报投资决策委员会备案。

(4)组合的监控和调整

研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定期跟踪,并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息,以利于基金经理作出相应的调整。

(5)投资指令下达

基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。

(6)指令执行及反馈

交易部依据投资指令进行操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后,由交易员完成交易日志报基金经理,交易日志存档备查。

(7)风险控制

风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,基金经理依据基金申购

赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

(8)业绩评价

FOF投资与金融工程部将定期对基金的业绩进行归因分析,找出基金投资管理的长处和不足,为日后的管理提供客观的依据。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要是因为沪深

300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份股,对

沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场(包括银行间、上交所、深交所)的综合性指数,也是债券品种中比较基准的参考。

本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为 60%-95%,债券投资范围为5%-40%,因此本基金对沪深 300 指数和中证国债指数分别赋予 80%和 20%的权重符合本基金的投资比例。

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定媒体上公告,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

第十一部分 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)

2019 年第 1 季度报告,所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据

未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 1,464,066,884.05 86.80

其中:股票 1,464,066,884.05 86.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 104,080,999.65 6.17

其中:债券 104,080,999.65 6.17

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 109,173,905.62 6.47

8 其他各项资产 9,431,707.57 0.56

9 合计 1,686,753,496.89 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

码 值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 16,733,574.00 1.06

C 制造业 865,512,064.67 54.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 181,634,940.76 11.53

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,862,364.60 12.18

J 金融业 127,002,624.30 8.06

K 房地产业 76,083,764.64 4.83

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 5,237,551.08 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,464,066,884.05 92.91

(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601933 永辉超市 16,562,762 143,102,263.68 9.08

2 601318 中国平安 1,645,503 126,868,281.30 8.05

3 601012 隆基股份 4,659,161 121,604,102.10 7.72

4 300271 华宇软件 5,579,820 116,488,003.15 7.39

5 600398 海澜之家 11,783,488 115,124,677.76 7.31

6 600048 保利地产 5,342,961 76,083,764.64 4.83

7 603707 健友股份 2,014,050 71,280,544.00 4.52

8 002938 鹏鼎控股 2,192,431 58,625,604.94 3.72

9 603338 浙江鼎力 704,903 58,478,752.88 3.71

10 300054 鼎龙股份 4,555,402 45,554,020.00 2.89

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

号 比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 58,546,848.90 3.72

其中:政策性金融债 58,546,848.90 3.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 45,534,150.75 2.89

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 104,080,999.65 6.61

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序 占基金资

号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 018005 国开1701 384,890 38,492,848.90 2.44

2 180209 18国开09 200,000 20,054,000.00 1.27

3 110045 海澜转债 173,800 18,318,520.00 1.16

4 128032 双环转债 67,676 7,227,796.80 0.46

5 113017 吉视转债 59,790 6,643,266.90 0.42

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 648,657.90

2 应收证券清算款 500,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 1,984,805.65

5 应收申购款 6,298,244.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,431,707.57

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 110045 海澜转债 18,318,520.00 1.16

2 128032 双环转债 7,227,796.80 0.46

3 113017 吉视转债 6,643,266.90 0.42

4 110042 航电转债 5,931,010.00 0.38

5 127007 湖广转债 977,512.25 0.06

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 流通受限部分 占基金资 流通受限情况

号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 说明

(元) 例(%)

1 300271 华宇软件 50,197,814.80 3.19 大宗流通受限

2 603707 健友股份 26,992,000.00 1.71 大宗流通受限

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日,基金业绩截止日 2019 年 3 月 31 日。

净值增长净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

2019 年第 1 季度 31.08% 1.51% 22.82% 1.24% 8.26% 0.27%

2018 年度 -1.59% 1.59% -19.20% 1.07% 17.61% 0.52%

2017 年度 0.88% 0.90% 16.73% 0.51% -15.85% 0.39%

2016 年度 -1.64% 1.55% -8.32% 1.12% 6.68% 0.43%

2015 年度 57.88% 2.44% 7.36% 1.99% 50.52% 0.45%

2014 年度 45.64% 1.20% 42.92% 0.97% 2.72% 0.23%

2013 年度 2.96% 1.32% -6.35% 1.12% 9.31% 0.20%

2012 年度 1.30% 0.25% 5.26% 0.88% -3.96% -0.63%

2012 年 12 月 18 日(基

金合同生效日)至 2019 206.95% 1.57% 60.72% 1.21% 146.23% 0.36%

年 3 月 31 日止期间

注:2012 年度数据统计期间为 2012 年 12 月 18 日(基金合同成立之日)至 2012

年 12 月 31 日,不满一年。

第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金上市费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对

本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于 2019 年 2 月 1 日刊登《兴全商业

模式优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:

一、“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

二、“第三部分 基金管理人”部分

更新了基金管理人基本情况、主要人员及基金经理情况。

三、“第四部分 基金托管人”部分

更新了证券投资基金托管情况。

四、“第五部分 相关服务机构”部分

更新了个别销售机构情况。

五、“第十二部分 基金的投资”部分

更新了“十、基金投资组合报告”部分,数据内容取自本基金 2019 年第 1 季

度报告,数据截止日为 2019 年 3 月 31 日,所列财务数据未经审计。

六、“第十三部分 基金的业绩”部分

更新了此部分内容,数据截止日为 2019 年 3 月 31 日。

七、“第二十三部分 其他应披露事项”部分

以下为自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日,本基金刊登于《中国证券

报》及《上海证券报》、《证券日报》、公司网站的基金公告。

序号 事项名称 披露日期

1 关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告 2018-12-20

关于旗下部分基金继续中国工商银行 2019 倾心回馈基金定

2 投费率优惠活动的公告 2018-12-26

3 关于旗下部分基金参加光大银行费率优惠活动的公告 2018-12-26

关于旗下基金参加中国农业银行开放式基金交易费率优惠活

4 动的公告 2018-12-26

关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行、手机银行申

5 购费率优惠活动的公告 2018-12-26

关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分基金销

6 售机构的公告 2018-12-28

7 关于调整旗下部分基金在国元证券费率优惠活动的公告 2019-01-14

关于兴全商业模式基金在安信证券开通定投业务及参加定投

8 申购费率优惠活动的公告 2019-03-11

关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定

9 额投资申购费率优惠活动的公告 2019-03-29

10 关于长期停牌股票(格力电器)估值方法调整的公告 2019-04-03

11 关于调整旗下部分基金在爱建证券费率优惠活动的公告 2019-04-08

12 关于增聘副总经理的公告 2019-04-12

13 关于长期停牌股票(隆基股份)估值方法调整的公告 2019-04-13

14 关于旗下部分基金新增转换基金的公告 2019-05-23

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

兴全基金管理有限公司

2019 年 8 月 1 日

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