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中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

2019年第4季度报告

2019年12月05日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2020年01月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月01日起至2019年12月5日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧纯债添利分级债券

场内简称 中欧添利

基金主代码 166021

契约型,添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半

年开放一次,接受申购与赎回申请;添利B根据基金

合同的约定定期开放,接受申购与赎回申请,其余

基金运作方式 时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之

间设置过渡期,办理添利A与添利B的赎回、折算以

及申购等事宜。基金合同生效,在本基金符合法律

法规和深交所规定的上市条件的情况下,本基金添

利B份额申请上市与交易。

基金合同生效日 2013年11月28日

报告期末基金份额总额 24,864,494.24份

投资目标 在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投

资收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信

用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,

投资策略 采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益

率利差策略、息差策略、债券选择策略等,在严格

的风险控制基础上,力求实现基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期

风险收益特征 风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期

风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于

货币市场基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧纯债添利分级债券A 中欧纯债添利分级债券B

下属分级基金场内简称 中欧添A 中欧添B

下属分级基金的交易代码 166022 150159

报告期末下属分级基金的份额总 15,515,494.24份 9,349,000.00份

添利A将表现出低风险、 添利B将表现出高风险、

收益稳定的明显特征,其 高收益的显著特征,其预

下属分级基金的风险收益特征 预期收益和预期风险要 期收益和预期风险要高

低于普通的债券型基金 于普通的债券型基金份

份额。 额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月05日)

1.本期已实现收益 9,567,449.52

2.本期利润 8,674,001.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059

4.期末基金资产净值 25,875,728.26

5.期末基金份额净值 1.0410

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个月 0.67% 0.04% 0.02% 0.04% 0.65% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标

单位:人民币元

其他指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月05日)

添利A与添利B基金份额配比 4.98:3

期末添利A份额参考净值 1.000

期末添利A份额累计参考净值 1.229

期末添利B份额参考净值 1.108

期末添利B份额累计参考净值 1.443

添利A的预计年收益率 0.35%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

历任上海新世纪资信评估

投资服务有限公司评级分

析师(2013.8-2016.2),申

余罗 基金经理 2019- - 6 万菱信基金管理有限公司

畅 07-19 信用研究员(2016.2-201

7.7)。2017-07-10加入中

欧基金管理有限公司,历

任研究员

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年四季度以来,CPI维持高位的同时PPI触底;工业增加值、工业企业利润出现转暖,PMI超预期回升;地产保持韧性叠加财政酝酿发力;中美贸易战阶段性缓和使得外需转好。在诸多因素影响下,经济数据出现了较为明显的转暖。与此同时,政策维持中性偏稳,12月政治局会议稳字当头。央行保持稳健的货币政策灵活适度,在11月相继下调MLF和逆回购利率各5bp,1月6日降准0.5pct。

四季度受经济数据改善、通胀压力加大和中美贸易谈判向好的影响,利率债调整加剧,但高资质信用债受配置资金偏好而波动较小,资产荒驱使市场转又下沉资质寻求收益,中低资质信用债利差也开始压缩。本基金在四季度继续减配前期持有的长端利率品种,着重投资短久期高票息信用品和中等久期优质信用品,在保证资产流动性的同时,积极获取杠杆收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金份额净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准收益率为0.16%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 26,396,616.87 99.21

8 其他资产 209,966.33 0.79

9 合计 26,606,583.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 截止本报告期末,本基金未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 124,840.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 85,125.69

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 209,966.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合

计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中欧纯债添利分级债券 中欧纯债添利分级债券

A B

报告期期初基金份额总额 17,952,996.88 1,547,288,244.09

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 2,741,867.34 1,537,939,244.09

报告期期间基金拆分变动份额 304,364.70 -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 15,515,494.24 9,349,000.00

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

2019 年 10

1 月1日至2 499,999,000.00 0.00 499,999,000.00 0.00 0.00%

019 年 12

机 月 1 日

构 2 2019 年 12 129,999,000.00 0.00 129,999,000.00 0.00 0.00%

月 2 日

3 2019 年 12 59,999,000.00 0.00 59,999,000.00 0.00 0.00%

月 3 日

4 2019 年 12 79,999,000.00 0.00 79,999,000.00 0.00 0.00%

月 3 日

2019 年 12

5 月4日至2 299,999,000.00 0.00 290,650,000.00 9,349,000.00 37.60%

019 年 12

月 31 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎

回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低 流动性风险,保护中小投资者利益。

注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

和本基金《基金合同》的有关规定,中欧基金管理有限公司应当在基金合同终止事由出

现后依法履行基金财产清算程序并终止基金合同,此事项不需召开基金持有人大会。

根据《基金合同》"第四部分 基金份额的分级"中"添利B的每一封闭运作期长度为3

年。过渡期末,若添利B的基金资产净值等于或小于1500万元,经基金管理人与基金托

管人协商一致,无须召开基金份额持有人大会,基金管理人有权决定终止本基金的运作,

不再进入下一个的添利B封闭运作期,并根据基金合同第二十二部分的约定进行基金财

产清算。"。截至本次过渡期的最后一日日终(2019年12月5日),添利B的基金资产净

值已低于1500万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,经基金管理人与

基金托管人协商一致,不需召开基金份额持有人大会,本基金管理人决定终止本基金的

运作,不再进入下一个的添利B封闭运作期,并根据基金合同第二十二部分的约定进行

基金财产清算。

本基金自最后运作日的下一自然日(2019年12月6日)起,停止收取基金管理费、

基金托管费。自2019年12月6日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,

并且之后不再恢复,投资者可以登陆中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com)或

拨打中欧基金管理有限公司全国统一 客户服务号码4007009700咨询相关情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》

3、《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金托管协议》

4、《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2020年01月18日

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