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长城久泰沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第1号查看PDF原文

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

更新的招募说明书摘要

2020 年第 1 号

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二○二○年三月

长城久泰沪深300指数证券投资基金经中国证监会2004年4月2日证监基金字【2004】51号文批准发起设立。本基金合同于2004年5月21日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2020年2月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:长城基金管理有限公司

2、注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

4、法定代表人:王军

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2001 年 12 月 27 日

7、电话:0755-23982338

8、传真:0755-23982328

9、联系人:袁柳生

10、客户服务电话:400-8868-666

11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币

12、股权结构:

持股单位 占总股本比例

长城证券股份有限公司 47.059%

中原信托有限公司 17.647%

北方国际信托股份有限公司 17.647%

东方证券股份有限公司 17.647%

合计 100%

13、管理基金情况:

目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环

保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城 久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新 优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混 合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证 券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智 造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业 板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长 城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置 混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券 投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城 港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短 债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫 两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城 量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金等。

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

(1)董事

王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999 年 7 月进

入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。

熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998 年加入长城证券有限责任公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香港)办公室总经理。

杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),

首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有限公司。2012 年 4 月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经理、新兴产业部经理。

杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。

姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。

金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董事长。

唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。

徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限公司副董事长。

鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经

理。

(2)监事

吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进入长城证券有限责任公司,任财务部总经理。

曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职于

中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上海证

监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。

黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进

入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。

何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003 年 7 月起先

后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010

年 10 月至 2018 年 2 月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。

袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008 年 6

月至 2014 年 2 月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014 年 3 月至 2018 年 4 月任

长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。

王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司运行保障部基金会计。2007 年 5月进入长城基金管理有限公司,曾任长城基金综合管理部副总经理。

张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

(3)高级管理人员

王军先生,董事长,简历同上。

熊科金先生,董事、总经理,简历同上。

彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理。

杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助理、研究部总经理。

沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019年 1 月加入长城基金管理有限公司。

赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司。2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和电子商务部总经理。

车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。

2、本基金基金经理简历

杨建华先生,北京大学理学学士、经济学硕士,注册会计师。曾就职于大庆石油管理 局、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司投资银行部。 2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金投资部基金经理助理,现任长城基金管理有 限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理,自2007年9月至2009年1月任“长城安心 回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票 型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券 投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证 券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型

证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投 资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理, 自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至今任 “长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。

雷俊先生,北京大学理学学士、工学硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,2017 年

11 月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部总经理兼基金经理。自 2018 年

11 月至今任“长城中证 500 指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深 300 指数证券投资

基金”基金经理,自 2019 年 1 月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基

金经理,自 2019 年 5 月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,

自 2019 年 5 月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自 2020 年 1 月至

今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”基金经理,自 2020 年 1 月至今任“长城中国智

造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。

杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。

张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。

何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。

马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:人民币252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基字[2002]83 号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,本集团总资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率12.86%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工87人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼

北京市分行行长。

汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至 2019 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 510 只证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1、直销机构

(1)长城基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40 层

法定代表人:王军

电话:0755-23982244

传真:0755-23982259

联系人:黄念英

客户服务电话:400-8868-666

网址:www.ccfund.com.cn

(2)长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etra

ding/)、长城基金管家(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以 登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易 平台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金 网上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。

2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时在网站上公示。

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。

(二)基金注册登记人

名称:长城基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

法定代表人:王军

电话:0755-23982338

传真:0755-23982328

联系人:阳雄

客户服务电话:400-8868-666

(三)律师事务所与经办律师

律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

负责人:张学兵

电话:0755-33256666

传真:0755-33206888

联系人:李伟健

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁

电话:0755-25028023

传真:0755-25026023

联系人:昌华

四、基金的名称

本基金名称:长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

五、基金的类型与运作方式

基金类型:指数股票型

运作方式:契约型开放式

六、基金的投资目标

以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

七、基金的投资对象与投资范围

本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括沪深 300 指数的成份股(投资组合中持有的沪深 300 指数成份股的数量不低于 240 只);因增强性投资而选择的其他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。

本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。

在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。

在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款。

2、股票投资策略

(1)指数化投资

本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深 300 指数的跟踪,即按照沪深 300

指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。

非成份股的入选主要基于以下原因:①有望入选沪深 300 指数的准成份股;②少量为提高组合流动性而可能投资的其他品种;③新股配售得到的非成份股,本基金将在新股上市后1 个月以内择机卖出此类股票。

成份股出现以下几种情况可剔除:①公司经营状况、财务状况恶化,基本面发生重大变化,导致投资价值严重降低的上市公司;②成份股中流动性太差的个股。

(2)增强性投资

指数化基础上的增强投资将通过证券选择实现。基金管理小组将对组合品种的流动性和公司基本面进行评估,根据沪深 300 指数的行业配置情况,采取有限度的增强投资。

① 流动性优化

组合品种的流动性评价指标包括:股票的流通市值、股票近半年的累积换手率、单位换手率对应的当日股票价格波动幅度(B 值),B=(H-L)/V/CAP,H 为当日最高价,L 为当日最低价,V 为当日成交量,CAP 为流通股本。

要求组合品种的流动性同时达到以下要求:近半年累积换手率居前 4/5,近半年的累积B 值居前 4/5,优先选择大市值股票。

② 基本面优化

本基金基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言,本基金将提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重:

A. 上市公司基本面较好,具有鲜明的竞争优势,有持续增长能力;

B. 中长期估值水平明显高于目前股价水平,在同行业中,股票相对价格偏低;

C. 预期将纳入指数的个股;

D. 包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成份股。

本基金将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重(极端情况下可降低至零):

A. 基本面较差,缺乏核心竞争力,经营业绩下滑;

B. 中长期估值水平明显低于目前股价水平;在同行业中,股票相对价格偏高;

C. 短期内股价涨幅过高,预期短期内股价将大幅回调;

D. 其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。

3、债券投资策略

本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资

于到期日一年以内的政府债券等。

九、基金的业绩比较基准

95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。

十、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 16 日复核了

本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 986,362,030.10 93.41

其中:股票 986,362,030.10 93.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 42,454,568.00 4.02

其中:债券 42,454,568.00 4.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 19,733,087.71 1.87

8 其他资产 7,356,070.06 0.70

9 合计 1,055,905,755.87 100.00

2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 18,684,213.84 1.79

B 采矿业 18,953,426.38 1.81

C 制造业 316,156,357.46 30.26

D 电力、热力、燃气及水生产和 13,676,273.48 1.31

供应业

E 建筑业 26,629,507.42 2.55

F 批发和零售业 236,758.60 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 15,001,513.59 1.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 27,250,496.19 2.61

务业

J 金融业 344,575,119.43 32.98

K 房地产业 52,059,396.27 4.98

L 租赁和商务服务业 1,588.18 0.00

M 科学研究和技术服务业 5,272,948.80 0.50

N 水利、环境和公共设施管理业 1,178.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,335,589.44 0.22

R 文化、体育和娱乐业 11,926.00 0.00

S 综合 - -

合计 840,846,293.08 80.48

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,617,864.00 0.54

B 采矿业 1,192,227.00 0.11

C 制造业 84,905,070.74 8.13

D 电力、热力、燃气及水生 6,957,237.36 0.67

产和供应业

E 建筑业 4,138,206.01 0.40

F 批发和零售业 11,508,634.85 1.10

G 交通运输、仓储和邮政业 9,555,559.36 0.91

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 7,459,822.40 0.71

术服务业

J 金融业 6,844,720.46 0.66

K 房地产业 5,403,040.16 0.52

L 租赁和商务服务业 572.76 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 6,578.04 0.00

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,926,203.88 0.18

S 综合 - -

合计 145,515,737.02 13.93

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 921,746 78,772,413.16 7.54

2 600519 贵州茅台 46,614 55,144,362.00 5.28

3 000333 美的集团 831,088 48,410,876.00 4.63

4 601166 兴业银行 1,950,840 38,626,632.00 3.70

5 600036 招商银行 922,069 34,651,353.02 3.32

6 600030 中信证券 1,270,948 32,154,984.40 3.08

7 000002 万 科A 805,881 25,933,250.58 2.48

8 600000 浦发银行 2,090,270 25,856,639.90 2.47

9 600837 海通证券 1,431,489 22,130,819.94 2.12

10 601601 中国太保 557,620 21,100,340.80 2.02

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600486 扬农化工 100,308 6,884,138.04 0.66

2 601677 明泰铝业 531,858 6,132,322.74 0.59

3 601966 玲珑轮胎 263,300 6,037,469.00 0.58

4 600377 宁沪高速 534,811 6,000,579.42 0.57

5 601058 赛轮轮胎 1,336,381 5,973,623.07 0.57

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 32,019,200.00 3.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,000,368.00 0.96

其中:政策性金融债 10,000,368.00 0.96

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 435,000.00 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 42,454,568.00 4.06

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019611 19 国债 01 320,000 32,019,200.00 3.06

2 018007 国开 1801 99,210 10,000,368.00 0.96

3 110063 鹰 19 转债 4,350 435,000.00 0.04

4 - - - - -

5 - - - - -

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不

参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不

参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券除浦发银行和招商银行外,其他证券的发行主体未出

现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表:

上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因内控管理不严等案由,于 2019 年

6 月 24 日被中国银保监会处以罚款。

根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书:

招商银行股份有限公司(简称招商银行)因异常利率交易等相关违规情形,于 2019 年

7 月 8 日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。

本基金经理分析认为,长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金,复

制标的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标,上述事项不影响本

基金经理依据基金合同和公司投资管理制度对浦发银行和招商银行进行投资。

11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 277,993.84

2 应收证券清算款 5,866,016.98

3 应收股利 -

4 应收利息 857,095.64

5 应收申购款 354,963.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,356,070.06

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

过往一定阶段长城久泰沪深 300 指数证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收

益率的比较(数据截止日为 2019 年 12 月 31 日):

A 类份额

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准收益率标准差

阶段 ① 标准差② 收益率③ ④ ①-③ ②-④

2004 年 -9.20% 0.95% -11.29% 1.00% 2.09% -0.05%

2005 年 -3.61% 1.23% -8.25% 1.26% 4.64% -0.03%

2006 年 135.48% 1.30% 114.36% 1.33% 21.12% -0.03%

2007 年 145.02% 2.15% 150.06% 2.17% -5.04% -0.02%

2008 年 -63.44% 2.88% -62.58% 2.85% -0.86% 0.03%

2009 年 92.40% 1.94% 89.12% 1.94% 3.28% 0.00%

2010 年 -11.05% 1.50% -10.40% 1.49% -0.65% 0.01%

2011 年 -24.12% 1.23% -24.37% 1.23% 0.25% 0.00%

2012 年 7.92% 1.20% 7.30% 1.22% 0.62% -0.02%

2013 年 -6.18% 1.33% -7.14% 1.32% 0.96% 0.01%

2014 年 49.12% 1.15% 48.72% 1.15% 0.40% 0.00%

2015 年 5.83% 2.40% 5.72% 2.36% 0.11% 0.04%

2016 年 -7.07% 1.36% -10.61% 1.33% 3.54% 0.03%

2017 年 24.58% 0.61% 20.66% 0.60% 3.92% 0.01%

2018 年 -20.71% 1.25% -24.10% 1.27% 3.39% -0.02%

2019 年 38.22% 1.16% 34.16% 1.18% 4.06% -0.02%

基金合同生效至 386.07% 1.60% 259.92% 1.60% 126.15% 0.00%

2019 年 12 月 31 日

C 类份额

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2019 年 1 月 18 日 32.79% 1.17% 30.02% 1.19% 2.77% -0.02%

至 2019 年 12 月 31

注:1、本基金自基金合同生效日至 2011 年 3 月 31 日以中信标普 300 指数为跟踪标的指数,

自 2011 年 4 月 1 日起所跟踪的标的指数变更为沪深 300 指数;

2、本基金自 2019 年 1 月 18 日起增设 C 类基金份额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

十二、基金的费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)C 类基金份额的销售服务费;

(4)证券交易费用;

(5)基金法定信息披露费用;

(6)基金持有人大会费用;

(7)与基金相关的会计师费和律师费;

(8)按照国家有关规定可以列入的其它费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.98%年费率计算。计算方法如下:

H=E×0.98%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的 2‰的年费率计提。计算方法如下:

H=E×2‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C

类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计算。计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为 C 类基金份额每日应支付的销售服务费

E为前一日 C 类基金份额基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支 付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期 顺延。

(4)上述 1 中(4)至(8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规

定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需 要基金份额持有人大会决议通过。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

申购费用由基金申购人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售等 各项费用。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,A 类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

本基金自 2015 年 3 月 13 日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投

资者实施差别的申购费率(仅限前端收费模式)。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示:

(1)A 类基金份额前端申购费

申购金额(元) 申购费率

1000 元≤M<100 万元 1.5%

100万元≤M<500万元 1.2%

500万元≤M<1000万元 0.6%

1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元

注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

(2)A 类基金份额特定申购费

申购金额(元) 申购费率

1000 元≤M<100 万元 0.3%

100万元≤M<500万元 0.24%

500万元≤M<1000万元 0.12%

1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围。

申购份额的计算方式:

本基金 C 类基金份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和

净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于 1000 万元(含)以上的申购,净申购

金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额基金份额净值

对于 C 类基金份额的申购,申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净

值。

例:某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.5%,假设申购

当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0660 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11 元

申购费用=5,000-4,926.11=73.89 元

申购份额=4,926.11/1.0660=4,621.12 份

即:投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日本基金 A 类基金份额

净值为 1.0660 元,则可得到 4,621.12 份基金单位。

例:某投资者投资 100 万元申购本基金 A 类基金份额,若对应费率为 1.2%,假设申购

当日本基金 A 类基金份额净值仍为 1.0660 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=1,000,000/(1+1.2%)=988,142.29 元

申购费用=1,000,000-988,142.29=11,857.71 元

申购份额=988,142.29/1.0660=926,962.75 份

即:投资者投资 100 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日本基金 A 类基金份

额净值也是 1.0660 元,则可得到 926,962.75 份基金单位。

(3)A 类基金份额后端申购费

持有基金时间 后端申购费率

1年以内 1.6%

满1年不满2年 1.3%

满2年不满3年 1.0%

满3年不满4年 0.7%

满4年不满5年 0.4%

满5年后 0

注: 以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。

后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额,计算 方法为:当初购买本次赎回份额的申购资金总额-申购资金总额/(1+后端申购费率)。

2、赎回费

本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减,本基金对 A 类基金份额和 C 类基金份额

分别采用不同的赎回费率结构,费率如下:

(1)A 类基金份额赎回费率:

持续持有期 赎回费率

1-6 天 1.5%

7 天及以上 0.5%

(2)C 类基金份额赎回费率:

持续持有期(T) 赎回费率

T<7 天 1.5%

T≥7 天 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不 少于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付 注册登记费和其他必要的手续费。

基金赎回支付金额的计算方式:

本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中:

赎回金额 = 赎回当日该类基金份额净值×赎回份额

赎回费用 = 赎回当日该类基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回支付金额 = 赎回金额–赎回费

例:某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份,持续持有期 30 天,赎回费率为 0.5%,

假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.0660 元,则可得到的赎回支付金额为:

赎回金额 = 1.0660×10,000 = 10,660

赎回费用 = 1.0660×10,000×0.5% = 53.30 元

赎回支付金额 = 10660–53.30 = 10,606.70 元

即:投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份,假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值

是 1.0660 元,则其可得到的赎回支付金额为 10,606.70 元。

3、转换费

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

例:某投资者持有长城稳健增利债券型证券投资基金 10 万份基金份额,持有期为 100

天,决定转换为本基金 A 类基金份额,假设转换当日转出基金(长城稳健增利债券型证券投

资基金)份额净值是 1.2000 元,转入基金(本基金 A 类基金份额)份额净值是 1.5800 元,

转出基金对应赎回费率为 0.1%,申购补差费率为 0.7%,则可得到的转换份额及基金转换费为:

转出金额=100,000×1.2000=120,000 元

转出基金赎回费=120,000×0.1%=120 元

转入总金额=120,000-120=119,880 元

转入基金申购费补差费率=1.5%-0.8%=0.7%

转入基金申购费补差=119,880-119,880/(1+0.7%)=833.33 元

转入净金额=119,880-833.33=119,046.67 元

转入份额=119,046.67/1.5800=75,345.99 份

基金转换费=120+833.33=953.33 元

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

例:某投资者持有本基金 A 类基金份额 10 万份,持有期为 100 天,决定转换为长城稳

健增利债券型证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金 A 类基金份额)份额净值是1.5800 元,转入基金(长城稳健增利债券型证券投资基金)份额净值是 1.2000 元,转出基金对应赎回费率为 0.5%,申购补差费率为 0,则可得到的转换份额及基金转换费为:

转出金额=100,000×1.5800=158,000 元

转出基金赎回费=158,000×0.5%=790 元

转入总金额=158,000-790=157,210 元

转入基金申购费补差=0

转入净金额=157,210-0=157,210 元

转入份额=157,210/1.2000=131,008.33 份

基金转换费=790+0=790 元

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为 0。

(3)转出基金赎回费的 25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在中国证监会指定媒体上公告。

(三)基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本次本基金招募说明书更新的主要内容如下:

1、依据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

要求,同时根据本基金基金合同的相关规定,对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金的申购与赎回”、“基金的收益分配”、“基金的费用与税收”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金的终止与清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更新。

2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。

3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人信息。

4、在第七部分“基金的申购与赎回”中,更新了基金的转换的内容。

5、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至 2019 年 12

月 31 日的数据。

6、更新了第九部分“基金的业绩”,披露了截至 2019 年 12 月 31 日本基金的业绩数据。

7、在第十六部分“风险揭示”中,增加了科创板股票投资相关风险揭示的内容。

8、在第二十一部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。

长城基金管理有限公司

2020 年 3 月 31 日

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