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申万菱信收益宝货币市场基金2019年第4季度报告查看PDF原文

申万菱信收益宝货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信收益宝货币

基金主代码 310338

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 7 日

报告期末基金份额总额 12,250,619,480.50 份

在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩基

投资目标

准的回报。

本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,以价

值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融

投资策略

工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的

当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B

下属分级基金的交易代码 310338 310339

报告期末下属分级基金的份 174,162,031.94 份 12,076,457,448.56 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

主要财务指标

申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B

1.本期已实现收益 768,639.76 45,445,002.13

2.本期利润 768,639.76 45,445,002.13

3.期末基金资产净值 174,162,031.94 12,076,457,448.56

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、申万菱信收益宝货币 A:

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5338% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4456% 0.0006%

注:本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月结转份额”。

2、申万菱信收益宝货币 B:

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5968% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5086% 0.0006%

注:本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月结转份额”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信收益宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006 年 7 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日)

1、 申万菱信收益宝货币 A

2、 申万菱信收益宝货币 B

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

叶瑜珍女士,硕士研究生,

2005 年 01 月加入申万菱

信基金管理有限公司,曾

任风险分析师、信用分析

师、基金经理助理,申万

菱信添益宝债券型证券投

资基金、申万菱信安鑫精

选混合型证券投资基金、

叶瑜珍 本基金基金经 2013-07-30 - 14 年 申万菱信可转换债券债券

理 型证券投资基金基金经

理,现任申万菱信收益宝

货币市场基金、申万菱信

安鑫优选混合型证券投资

基金、申万菱信安泰惠利

纯债债券型证券投资基

金、申万菱信安泰瑞利中

短债债券型证券投资基金

基金经理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

当前国内经济金融领域的结构调整出现积极变化,但经济下行压力仍然较大,国际经济金融形势错综复杂,世界大变局加速演变的特征更趋明显。贷款市场报价利率全面应用,贷款利率定价市场化程度提高。稳健的货币政策体现了逆周期调节的要求,灵活适度运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持广义货币 M2 和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配,保持物价水平总体稳定。

2019 年四季度债券市场走势以区间震荡为主。由于猪价大涨推升通胀预期、经济边际改善提升风险偏好,10 月债市持续调整;11 月及 12 月,高频数据显示需求继续放缓,而猪肉价格高位回落,通胀压力缓解,基本面支撑债市,同时央行下调 MLF、OMO 和 LPR 利率助推债市上涨。信用债收益率总体区间震荡,中高等级信用利差处于历史低位。

报告期内,基金操作以流动性管理为首要目标,合理控制组合久期,在资金面出现波动时,积极利用回购、存单、存款等工具增厚组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类产品报告期内净值表现为 0.5338%,同期业绩比较基准表现为 0.0882%。

本基金 B 类产品报告期内净值表现为 0.5968%,同期业绩比较基准表现为 0.0882%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 固定收益投资 5,709,195,026.97 46.59

其中:债券 5,709,195,026.97 46.59

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,165,278,607.91 33.99

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,986,398,203.14 16.21

4 其他资产 393,044,886.74 3.21

5 合计 12,253,916,724.76 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.14

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值

平均剩余期限

号 净值的比例(%) 的比例(%)

1 30天以内 58.20 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 15.96 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 5.45 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 3.26 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天 13.95 -

(含)

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

合计 96.82 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 620,402,006.79 5.06

其中:政策性金融债 620,402,006.79 5.06

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 390,005,780.79 3.18

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,698,787,239.39 38.36

8 其他 - -

9 合计 5,709,195,026.97 46.60

剩余存续期超过 397 天

10 - -

的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金

序 债券数量 资产净

债券代码 债券名称 摊余成本(元)

号 (张) 值比例

(%)

1 111915024 19 民生银行 CD024 3,000,000.00 299,637,381.04 2.45

2 111970720 19 北京农商银行 CD178 2,000,000.00 199,661,415.67 1.63

3 111911214 19 平安银行 CD214 2,000,000.00 199,652,500.40 1.63

4 111915312 19 民生银行 CD312 2,000,000.00 196,738,143.25 1.61

5 111920085 19 广发银行 CD085 2,000,000.00 196,733,059.04 1.61

6 111908182 19 中信银行 CD182 2,000,000.00 196,268,421.55 1.60

7 190206 19 国开 06 1,100,000.00 110,137,510.15 0.90

8 111916313 19 上海银行 CD313 1,000,000.00 99,842,107.09 0.81

9 111909018 19 浦发银行 CD018 1,000,000.00 99,822,289.44 0.81

10 111916318 19 上海银行 CD318 1,000,000.00 99,819,320.46 0.81

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0167%

报告期内偏离度的最低值 -0.0091%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0041%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在 1.00 元。

5.9.2 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。

本基金投资的前十大证券中除 19 民生银行 CD024(111915024)、19 民生银行 CD312

(111915312)、19 中信银行 CD182(111908182)、19 浦发银行 CD018(111909018)的发行主体外,在报告编制日前一年内,没有收到公开谴责和处罚的情形。

本报告编制日前一年内,民生银行股份有限公司由于民生银行总行同业票据业务管理失控等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的责令改正并处以罚款。

本报告编制日前一年内,中信银行股份有限公司由于未按规定提供报表且逾期未改正等多个违法违规事实而被中国银行保险监督管理委员会及其派出机构没收违法所得并处以罚款。

本报告编制日前一年内,上海浦东发展银行股份有限公司由于对成都分行授信业务及整改情况严重失察等多个违规事实而被中国银行保险监督管理委员会及其派出机构处以罚款。

本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响,因此也不影响基金管理人对该证券的投资决策。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 21,761,178.09

4 应收申购款 371,283,708.65

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 393,044,886.74

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B

本报告期期初基金份额总额 249,881,877.06 7,007,627,749.05

报告期基金总申购份额 470,256,491.27 11,851,542,672.54

报告期基金总赎回份额 545,976,336.39 6,782,712,973.03

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 174,162,031.94 12,076,457,448.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利再投 2019-10-18 43,883.28 0.00 -

2 红利再投 2019-11-18 43,261.19 0.00 -

3 赎回确认 2019-12-03 4,227,001.95 -4,227,001.95 -

4 红利再投 2019-12-18 36,879.27 0.00 -

5 赎回确认 2019-12-23 2,077,650.55 -2,077,650.55 -

6 申购确认 2019-12-24 140,000,000.00 140,000,000.00 -

7 赎回确认 2019-12-26 2,338,298.82 -2,338,298.82 -

合计 148,766,975.06 131,357,048.68

注:交易日期为确认日期。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

基金合同;

招募说明书及其更新;

发售公告;

成立公告;

定期报告;

其他临时公告。

8.2存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。

8.3查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.swsmu.com。

申万菱信基金管理有限公司

二〇二〇年一月二十日

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