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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投

资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富沪深 300 指数增强

基金主代码 450008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 199,184,253.16 份

投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法,

控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主

动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的基础上,力争

获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的

长期增值。在正常市场情况下,本基金对业绩比较基准

的年跟踪误差不超过 8%。

投资策略 本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨,在

股票市场上进行指数化被动投资的基础上,基金管理人

在债券(国债为主)、股票、现金等各类资产之间仅进行

适度的主动配置。在股票投资上,本基金以指数化投资

为主,以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标,本基

金所跟踪的目标指数为沪深 300 指数,在指数化投资的

基础上辅以有限度的增强操作(优化调整)及一级市场

股票投资;在债券投资上,本基金将在对宏观经济和资

本市场进行研究的基础上,对利率结构、市场利率走势

进行分析和预测,综合考虑中债国债指数各成份券种及

金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素,进行优化

选样构建本基金的债券投资组合。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险

水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属

于较高风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富沪深 300 指数增强 A 国富沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 450008 020352

报告期末下属分级基金的份额总额 195,025,836.06 份 4,158,417.10 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

国富沪深 300 指数增强 A 国富沪深 300 指数增强 C

1.本期已实现收益 33,516,560.68 680,288.60

2.本期利润 -13,712,617.12 -406,212.04

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0532 -0.0886

4.期末基金资产净值 283,912,455.35 6,029,290.98

5.期末基金份额净值 1.4558 1.4499

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富沪深 300 指数增强 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -2.07% 1.51% -1.92% 1.65% -0.15% -0.14%

过去六个月 7.49% 1.42% 13.05% 1.58% -5.56% -0.16%

过去一年 10.79% 1.14% 14.04% 1.27% -3.25% -0.13%

过去三年 -17.05% 1.02% -19.20% 1.12% 2.15% -0.10%

过去五年 17.21% 1.14% -3.24% 1.17% 20.45% -0.03%

自基金合同

92.62% 1.31% 37.03% 1.32% 55.59% -0.01%

生效起至今

国富沪深 300 指数增强 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -2.16% 1.51% -1.92% 1.65% -0.24% -0.14%

过去六个月 7.29% 1.42% 13.05% 1.58% -5.76% -0.16%

自增设 C 类

13.15% 1.15% 18.81% 1.28% -5.66% -0.13%

份额至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日,并于 2024 年 1 月 9 日增设 C 类份额。本基金

在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司量化

与指数投

资总监、 张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法

金融工程 罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学

部总经 数学专业硕士。历任美国 Enreach

理、职工 Technology Inc.软件工程师,海通证券

监事,国 股份有限公司研究所高级研究员,友邦华

富沪深 泰基金管理有限公司高级数量分析师,国

300 指数 2013年3 月21 海富兰克林基金管理有限公司首席数量

张志强 增强基金 日 - 22 年 分析师、风险控制部总经理、业务发展部

及国富中 总经理。截至本报告期末任国海富兰克林

证 A100 基金管理有限公司量化与指数投资总监、

指数增强 金融工程部总经理、职工监事,国富沪深

(LOF)基 300 指数增强基金及国富中证 A100 指数

金的基金 增强(LOF)基金的基金经理。2023 年 5

经理。 月 11 日起兼任投资经理但目前无在管私

2023 年 5 募资产管理计划。

月 11 日

起兼任投

资经理

注:1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相

关金融领域的工作年限的总和。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

公募基金 2 324,611,491.57 2013 年 3 月 21 日

私募资产管 0 - -

张志强 理计划

其他组合 0 - -

合计 2 324,611,491.57 -

注:报告期内该基金经理未管理除公募基金外的其他私募资产管理计划及其他组合。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

因本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理,本基金管理人依据相关法律法规加强了对本基金公平交易执行情况的监控,报告期内基金经理无在管私募资产管理计划。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,A 股市场在经历了之前短期大幅上涨后,再次呈现震荡状态。优势风格逐步从小盘成长转向大盘价值。行业方面,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、机械设备、银行等行业取得一定幅度上涨,而食品饮料、美容护理、有色金属、煤炭、医药生物、房地产、保险、农林牧渔等行业跌幅较大。本季度沪深 300 指数下跌了 2.06%。

四季度,中国制造业 PMI 指数继续回升,三个月 PMI 值分别为 50.1、50.3、50.1,保持在荣

枯线上方,从分项看生产和需求均有回升,显示经济有企稳的趋势。自 9 月下旬以来,中央及各部委相继发布积极的政策信号,同时货币政策和财政政策也采取了实际行动,较大提振了 A 股市场投资者的信心,四季度,股票市场的交易量保持在较高的水平。但目前基本面尚无显著改善,政策效果也需要观察,市场在前期短暂爆发之后进入了盘整状态,投资者风险偏好甚至有所下降,这些是市场的正常状态。预计后续一段时间内,A 股市场或将继续保持盘整状态,市场风格或在积极的小盘成长和保守的大盘价值或红利概念之间来回切换。中期而言,符合新质生产力要求的半导体芯片等核心科技产业、人工智能基础建设和应用、高端制造业、以及受益于消费复苏的板块和个股或具备较好的投资价值。

报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,但期间策略组合表现一般,基本与业绩比较基准持平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额净值为 1.4558 元,本报告期份额净值下跌 2.07%,

同期业绩比较基准下跌 1.92%,基金 A 类份额表现跑输业绩比较基准 0.15%。本基金 C 类份额净值

为 1.4499 元,本报告期份额净值下跌 2.16%,同期业绩比较基准下跌 1.92%,基金 C 类份额表现

跑输业绩比较基准 0.24%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 261,746,214.10 89.83

其中:股票 261,746,214.10 89.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 29,307,677.78 10.06

8 其他资产 334,852.67 0.11

9 合计 291,388,744.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 16,567,079.00 5.71

C 制造业 118,401,857.24 40.84

D 电力、热力、燃气及水生产和 8,963,868.00 3.09

供应业

E 建筑业 2,597,318.00 0.90

F 批发和零售业 912,056.00 0.31

G 交通运输、仓储和邮政业 13,270,044.00 4.58

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 18,790,169.00 6.48

务业

J 金融业 58,354,849.85 20.13

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 7,643,752.00 2.64

M 科学研究和技术服务业 502,152.00 0.17

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 580,350.00 0.20

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 246,583,495.09 85.05

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,668,828.01 3.33

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 2,032,989.00 0.70

E 建筑业 2,530,161.00 0.87

F 批发和零售业 425,177.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 505,564.00 0.17

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,162,719.01 5.23

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 6,609 10,072,116.00 3.47

2 300750 宁德时代 28,404 7,555,464.00 2.61

3 600183 生益科技 307,480 7,394,894.00 2.55

4 601688 华泰证券 406,200 7,145,058.00 2.46

5 601919 中远海控 452,700 7,016,850.00 2.42

6 000725 京东方 A 1,525,000 6,694,750.00 2.31

7 601916 浙商银行 2,236,900 6,509,379.00 2.25

8 601006 大秦铁路 922,300 6,253,194.00 2.16

9 600660 福耀玻璃 99,900 6,233,760.00 2.15

10 600900 长江电力 210,600 6,223,230.00 2.15

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600177 雅戈尔 457,600 4,072,640.00 1.40

2 600820 隧道股份 351,900 2,530,161.00 0.87

3 600021 上海电力 221,700 2,032,989.00 0.70

4 600352 浙江龙盛 193,600 1,992,144.00 0.69

5 000733 振华科技 30,000 1,265,100.00 0.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同,本基金不投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据基金合同,本基金不投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同,本基金不投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同,本基金不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据基金合同,本基金不投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据基金合同,本基金不投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 108,590.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 226,262.67

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 334,852.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国富沪深 300 指数增强 A 国富沪深 300 指数增强 C

报告期期初基金份额总额 297,678,437.57 3,632,413.54

报告期期间基金总申购份额 36,271,464.10 6,147,295.07

减:报告期期间基金总赎回份额 138,924,065.61 5,621,291.51

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 195,025,836.06 4,158,417.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 国富沪深 300 指数增强 A 国富沪深 300 指数增强 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 16,526,203.93 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 7,189,589.47 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,336,614.46 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 4.79 -

份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 转换转出 2024-10-21 -7,189,589.47 -10,228,628.94 0.00

合计 -7,189,589.47 -10,228,628.94

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比

类 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 (%)

别 的时间区间

机 1 20241001-20241201110,508,702.10 -110,508,702.10 - -

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票,会面临科创板和北京证券交易所机制

下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票,基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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