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汇添富理财30天债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

汇添富理财 30 天债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富理财 30 天债券

基金主代码 470030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 25,307,397,569.55 份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝

对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 将采用积极管理型的投资策略,原则上将投资组合的平均

剩余期限控制在 150 天以内,在控制利率风险、尽量降低

基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、

合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险

主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述

各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富理财 30 天债券 A 汇添富理财 30 天债券 B

下属分级基金的交易代码 470030 471030

报告期末下属分级基金的份额总额 265,172,671.79 份 25,042,224,897.76 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

汇添富理财 30 天债券 A 汇添富理财 30 天债券 B

1.本期已实现收益 1,885,450.09 207,571,450.78

2.本期利润 1,885,450.09 207,571,450.78

3.期末基金资产净值 265,172,671.79 25,042,224,897.76

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财 30 天债券 A

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 率标准差④

过去三个月 0.6819% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3416% 0.0016%

汇添富理财 30 天债券 B

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 率标准差④

过去三个月 0.7554% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.4151% 0.0016%

注:本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 5 月 9 日)起 6 个月,建仓结束时各项资

产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

温开强 汇添富理财 2018 年 8 月 7 日 - 7 年 国籍:中国,学历:天津大

30 天债券、 学管理学硕士,相关业务资

汇添富添富 格:证券投资基金从业资

通货币、汇 格、CFA。从业经历:曾任

添富货币、 长城基金债券交易员、中金

汇添富理财 基金交易主管,高级经理,

7 天债券的 2016年8月加入汇添富基金

基金经理, 管理股份有限公司,2016 年

汇添富现金 8月30日至今任汇添富现金

宝货币、汇 宝货币、汇添富理财 14 天

添富理财 14 债券、汇添富理财 60 天债

天债券、汇 券基金的基金经理助理,

添富理财 60 2016年 8月 30 日至 2019年

天债券基金 1月25日任汇添富添富通货

的基金经理 币、汇添富货币的基金经理

助理 助理,2016 年 8 月 30 日至

2018年8月7日任汇添富理

财 30 天债券的基金经理助

理,2018 年 8 月 7 日至今任

汇添富理财 30 天债券的基

金经理,2019 年 1 月 25 日

至今任汇添富添富通货

币、汇添富货币、汇添富理

财 7 天债券的基金经理。

国籍:中国。学历:复旦大

汇添富和聚 学法学学士。曾任长江养老

宝货币基 保险股份有限公司债券交

金、汇添富 易员。2012 年 5 月加入汇添

理财 7 天债 富基金管理股份有限公司

券基金、汇 任债券交易员、固定收益基

添富货币基 金经理助理,现任现金管理

金、汇添富 部主管。2014 年 8 月 27 日

理财14天债 至今任汇添富理财 7 天债券

券基金、汇 型证券投资基金的基金经

添富理财 30 理,2014年8月27日至2018

徐寅喆 天债券基 2018 年 5 月 4 日 - 11 年 年 5 月 4 日任汇添富收益快

金、汇添富 线货币市场基金的基金经

理财60天债 理,2014 年 11 月 26 日至今

券基金、汇 任汇添富和聚宝货币市场

添富添富通 基金经理,2014 年 12 月 23

货币基金、 日至 2018 年 5 月 4 日任汇

汇添富汇鑫 添富收益快钱货币基金基

货币基金的 金经理,2016 年 6 月 7 日至

基金经理, 2018年5月4日任汇添富全

现金管理部 额宝货币基金的基金经

主管。 理,2018 年 5 月 4 日至今任

汇添富货币基金、汇添富理

财 14 天债券基金、汇添富

理财 30 天债券基金、汇添

富理财 60 天债券基金的基

金经理,2019 年 1 月 25 日

至今任汇添富添富通货币

基金的基金经理,2019 年 9

月 10 日至今任汇添富汇鑫

货币基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度宏观环境有所改善,国内经济出现企稳迹象。外部世界纷纷扰扰,国内上下做好自己的事就能赢得主动。年度中央经济工作会议继续坚持深化供给侧结构性改革,科学稳健把握宏观政策逆周期调节力度,增强微观主体活力;通过改革破除发展面临的体制机制障碍,激活蛰伏的发展潜能。数据显示,PMI 四季度持续改善,并且连续两个月恢复至荣枯线上方,生产和新订单

的环比也好于季节性水平,制造业整体仍在不断改善。通胀方面,尽管 CPI 在 11 月份达到 4.5%,

但 PPI 同比仍是负值,猪肉价格也出现高位回落态势,故 CPI 无须过度担心。货币政策方面,中国人民银行保持稳健的货币政策,操作灵活适度,兼顾防范化解重大金融风险,切实推进金融支持供给侧结构性改革,把缓解小微企业的融资难作为重点,务实稳步推进 LPR 制度建设降低社会融资成本。从市场反馈情况来看,通过逆周期调节,市场流动性合理充裕,信贷投放和社会融资规模同名义 GDP 增长相匹配。利率市场化改革的节奏明显加快,LPR 定价影响从增量扩大到存量,报价利率水平稳步下行,有效牵引社会融资成本下降。

四季度银行间流动性较为充裕,因年末因素央行增量续作 MLF 和在公开市场投放跨年资金,

融资成本较上个季度有所下行。短期限资产方面,收益率先上后下,收益率曲线总体平坦。以 3M国有股份制银行存单为代表的短期收益率在 2.7%到 3.2%之间,最高点出现在 11 月中旬。基金操作方面,报告期内以高等级银行存款和高等级同业存单为主要配置资产,适度增加了短期融资券的配置比例,采取较为积极的投资策略,适当使用杠杆增厚组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富理财 30 天债券 A 的基金份额净值收益率为 0.6819%,本报告期汇添富理财 30

天债券 B 的基金份额净值收益率为 0.7554%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 15,547,098,149.83 55.53

其中:债券 15,547,098,149.83 55.53

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 900,000,000.00 3.21

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 10,955,541,279.82 39.13

4 其他资产 597,043,609.07 2.13

5 合计 27,999,683,038.72 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 7.88

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%

2 报告期末债券回购融资余额 2,654,895,797.56 10.49

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 107

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 10.39 10.49

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天(含)—60 天 8.87 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含)—90 天 37.13 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含)—120 天 7.82 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天(含)—397 天(含) 46.03 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 107.49 10.49

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,661,602,423.84 6.57

其中:政策性金融债 1,661,602,423.84 6.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,400,484,909.61 9.49

6 中期票据 - -

7 同业存单 11,485,010,816.38 45.38

8 其他 - -

9 合计 15,547,098,149.83 61.43

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 071900147 19 中信 CP011 5,000,000 500,094,631.29 1.98

2 190402 19 农发 02 5,000,000 499,729,685.47 1.97

3 111974282 19 湖北银行 CD073 5,000,000 497,940,479.31 1.97

4 111903203 19 农业银行 CD203 5,000,000 493,528,568.99 1.95

5 111903112 19 农业银行 CD112 5,000,000 490,809,684.09 1.94

6 111908197 19 中信银行 CD197 5,000,000 489,764,277.54 1.94

7 111914061 19 江苏银行 CD061 4,000,000 396,653,984.52 1.57

8 111986059 19 徽商银行 CD069 4,000,000 392,042,225.33 1.55

9 111976889 19 徽商银行 CD127 4,000,000 388,248,859.49 1.53

10 111909014 19 浦发银行 CD014 3,800,000 379,375,412.66 1.50

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0516%

报告期内偏离度的最低值 0.0159%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0354%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注:本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 494,193,153.45

3 应收利息 102,850,455.62

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 597,043,609.07

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富理财 30 天债券 A 汇添富理财 30 天债券 B

报告期期初基金份额总额 293,037,297.09 28,267,641,696.43

报告期期间基金总申购份额 1,734,672.93 204,460,865.10

报告期期间基金总赎回份额 29,599,298.23 3,429,877,663.77

报告期期末基金份额总额 265,172,671.79 25,042,224,897.76

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 序 份额比例 期初 申购 赎回 份额占比

别 号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 (%)

超过20%的

时间区间

2019 年 10

机构 1 月 1 日至 10,657,436,305.83 79,948,328.23 -10,737,384,634.06 42.43

2019 年 12

月 31 日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净

值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富理财 30 天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 21 日

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