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创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要查看PDF原文

创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019年03月29日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 创金合信鼎鑫睿选定开混合

场内简称 创金睿选

基金主代码 501035

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年07月07日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 215,825,032.50份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017-09-18

2.2基金产品说明

投资目标 在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的长

期稳健增值。

本基金通过对宏观经济,行业轮动效应与定向增发

项目优势的深入研究,优选能够改善、提升企业基本

投资策略 面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发

改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定

向增发为核心的投资策略。

业绩比较基准 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数(

全价)收益率×25%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收

风险收益特征 益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场

基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 梁绍锋 郭明

信息披 联系电话

露负责 0755-23838908 010-66105798

人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn

m

客户服务电话 400-868-0666 95588

传真 0755-25832571 010-66105799

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com

基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年07月07日(基金合同生效日)-2

017年12月31日

本期已实现收益 -7,933,488 1,989,979.46

.24

本期利润 -19,218,42 3,954,331.97

3.39

加权平均基金份额本期利润 -0.0890 0.0183

本期基金份额净值增长率 -8.74% 1.83%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0707 0.0092

期末基金资产净值 200,560,94 219,779,364.47

1.08

期末基金份额净值 0.9293 1.0183

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续

期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

过去三

个月 -6.46% 0.93% -10.01% 1.34% 3.55% -0.41%

过去六

个月 -3.46% 0.86% -20.49% 1.15% 17.03% -0.29%

过去一

年 -8.74% 0.81% -33.21% 1.09% 24.47% -0.28%

自基金

合同生

效起至 -7.07% 0.68% -33.88% 0.96% 26.81% -0.28%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日(2017年7月7日)至本报告期末未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。

公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资理财的亲密伙伴。

报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理39只公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理(助理 券

姓名 职务 )期限 从 说明

任职 离任 年

日期 日期 限

曹春林先生,中国国籍,

厦门大学经济学学士,19

98年7月就职于中国银河

证券,从事研究工作,20

曹春 本基金基金经理 2017- 2018- 14 04年3月就职于茂业集团

林 07-07 09-13 年 ,从事资本运作、证券投

资工作,成功操作了A股

市场仅有的两例从二级市

场收购并控股上市公司的

案例,对上市公司的运作

转型和并购重组有深刻的

理解,擅长从实业的独特

视角去看待资本市场,20

10年4月加盟第一创业证

券,历任资产管理部行业

研究员、资产管理部投资

部副总监。曾获《证券时

报》“2013中国最佳财富

管理机构评选”最佳资管

产品经理;2014年获《中

国基金报》“第一届中国

最佳基金经理评选”三年

期权益

王一兵先生,中国国籍,

四川大学MBA。1994年即

进入证券期货行业,作为

公司出市代表任海南中商

期货交易所红马甲。1997

年进入股票市场,经历了

各种证券市场的大幅涨跌

变化,拥有成熟的投资心

态和丰富的投资经验。曾

王一 本基金基金经理、固定收 2017- 14 历任第一创业证券固定收

兵 益部总监 07-10 - 年 益部高级交易经理、资产

管理部投资经理、固定收

益部投资副总监。现任创

金合信基金管理有限公司

固定收益部负责人。熟悉

债券市场和固定收益产品

的各种投资技巧,尤其精

通近两年发展迅速的信用

债,对企业信用分析、定

价有深刻独到的见解。

张荣 本基金基金经理 2017- - 8 张荣先生,中国国籍,北

07-10 年 京大学金融学硕士,2004

年就职于深圳银监局从事

银行监管工作,历任多家

银行监管员。2010年加入

第一创业证券资产管理部

,历任金融行业研究主管

、投资主办等职务。2014

年8月加入创金合信基金

管理有限公司担任高级研

究员,现任基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次,与本基金发生反向交易的基金为公司量化选股策略的基金,同时该产品采用指数

化策略进行投资,组合调仓时与量化选股策略基金发生反向,该交易未对当天的股票价格产生冲击。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

权益方面,外部中美贸易摩擦有所缓和,主要矛盾转移到内部矛盾中。在过去金融去杠杆的大环境下,企业融资环境转差,流动性压力增大。2019年政策预计将继续着力于稳增长,是宽政策之年。不过,预计政策刺激力度可能有限。12月刚召开的中央政治局会议确定了2019年稳增长的总体工作方向,但"继续打好三大攻坚战",即防风险、精准脱贫和环保。稳增长权重阶段性调升,但防风险的政策目标并未放弃。鉴于杠杆是金融风险的源头,因此,面对融资平台和国企在内的广义地方政府债务压力,以及房价泡沫化的制约,过往"地产+基建"的刺激模式将难以大幅实行。

固收方面,四季度债券市场行情走牛,收益率整体下行,期限利差和信用利差总体压缩,呈现牛平态势。1年AAA信用债小幅下行10bp,10年国开债明显下行56bp至

3.64%左右。债市继续走牛的主要因素仍在于经济持续走弱,且货币政策维持中性偏宽的状态。一方面,中美贸易摩擦和美国经济短周期下行,构成中国经济的外部下行压力,而前期政策收紧导致的信用收缩未得到显著缓解,构成内部下行压力,因此经济持续偏弱,形成长端利率的下行动力;另一方面,稳增长的内在压力,打通货币政策传导机制推动信用恢复,需要货币政策利率维持相对偏宽松的环境。在资金中枢水平下移的环境下,短端利率跟随下行,同时具备较好利差空间的优质信用债也成为市场加杠杆的选择,也压缩了信用利差。

本产品将继续维持短久期、中高评级的债券投资策略,降低股票市场波动对产品净值的影响,提升产品流动性,更好的把握后续投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信鼎鑫睿选定开混合基金份额净值为0.9293元,本报告期内,基金份额净值增长率为-8.74%,同期业绩比较基准收益率为-33.21%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

向前看,2019年债市利率趋于下行。一方面,经济缺乏有效的增长动力,刺激政策的力度和效果都将有限,也决定了宽信用不能快速有效回升;另一方面,货币政策持续偏宽构成债市的相对有利环境。但经济不失速、货币政策不会过度宽松,当前不高的无风险利率水平向下的空间并不大。从策略上来看,组合久期维持适中;持续便宜的资金成本下,套息操作仍是较好策略,从而可能继续压缩信用利差水平。鉴于当前

低风险债券资产的绝对收益和利差水平均不高,明年债券的整体预期回报将较今年有明显降低。策略更适于维持不激进的均衡状态。宽货币向宽信用的继续转化,将整体改善信用基本面,信用债违约事件将减少;当前政策对真实经营的优质民企融资支持较大,市场偏见尚未显著改观,投资价值突出;公募城投债发生系统性违约概率仍极低,尤其是公益类城投债,而产业类城投则需谨慎;对于资质较差的企业,融资难以得到根本改善,信用风险依旧较高,需要维持谨慎。本基金将继续秉承稳健的投资思路,合理配置资产品种和仓位,努力为投资者获取稳健优异的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金

(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)的

投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管

理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2018年12月31日 2017年12月31日

资产:

银行存款 68,702,115.06 3,064,306.58

结算备付金 3,332,877.17 5,178,800.15

存出保证金 14,966.88 46,680.22

交易性金融资产 138,776,089.71 388,343,892.85

其中:股票投资 98,219,367.71 111,360,612.45

基金投资 - -

债券投资 40,556,722.00 276,983,280.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 335,821.98

应收利息 969,036.18 5,274,423.39

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 211,795,085.00 402,243,925.17

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2018年12月31日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 181,754,028.11

应付证券清算款 10,623,470.70 27,428.46

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 260,918.28 280,450.75

应付托管费 43,486.36 46,741.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 35,740.87 45,358.40

应交税费 6,896.11 -

应付利息 -868.40 161,053.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 264,500.00 149,500.00

负债合计 11,234,143.92 182,464,560.70

所有者权益:

实收基金 215,825,032.50 215,825,032.50

未分配利润 -15,264,091.42 3,954,331.97

所有者权益合计 200,560,941.08 219,779,364.47

负债和所有者权益总计 211,795,085.00 402,243,925.17

注:1.报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.9293元,基金份额总额

215,825,032.50份。

2.本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间为2017年7月7日至2017年12月31日。

7.2利润表

会计主体:创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

上年度可比期间

项目 本期2018年01月01日

至2018年12月31日 2017年07月07日(基金合同

生效日)至2017年12月31日

一、收入 -10,730,731.98 8,683,346.49

1.利息收入 7,502,852.34 5,447,526.93

其中:存款利息收入 110,891.57 94,421.46

债券利息收入 7,384,519.31 5,326,241.15

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 7,441.46 26,864.32

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填

列) -6,948,649.17 1,271,467.05

其中:股票投资收益 -8,364,319.66 2,064,818.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,022,353.08 -1,086,355.55

资产支持证券投资收

益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,438,023.57 293,004.51

3.公允价值变动收益(损失

以“-”号填列) -11,284,935.15 1,964,352.51

4.汇兑收益(损失以“-”

号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号

填列) - -

减:二、费用 8,487,691.41 4,729,014.52

1.管理人报酬 3,216,395.95 1,586,213.93

2.托管费 536,065.95 264,368.95

3.销售服务费 - -

4.交易费用 576,228.66 116,360.27

5.利息支出 3,859,950.99 2,609,241.62

其中:卖出回购金融资产支

出 3,859,950.99 2,609,241.62

6.税金及附加 18,398.19 -

7.其他费用 280,651.67 152,829.75

三、利润总额(亏损总额以

“-”号填列) -19,218,423.39 3,954,331.97

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

号填列) -19,218,423.39 3,954,331.97

注:本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间为2017年7月7日至2017年

12月31日。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2018年01月01日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 215,825,032.5

值) 0 3,954,331.97 219,779,364.47

二、本期经营活动产生的基 -19,218,423.3

金净值变动数(本期利润) - 9 -19,218,423.39

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减 - - -

少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动(净值减少以“-”号填列 - - -

五、期末所有者权益(基金 215,825,032.5 -15,264,091.4

净值) 0 2 200,560,941.08

上年度可比期间

2017年07月07日(基金合同生效日)至2017年12月31

项目 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 215,825,033.0

值) 2 - 215,825,033.02

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期利润) - 3,954,331.97 3,954,331.97

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减 -0.52 - -0.52

少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -0.52 - -0.52

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动(净值减少以“-”号填列 - - -

五、期末所有者权益(基金 215,825,032.5 3,954,331.97 219,779,364.47

净值) 0

注:本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间为2017年7月7日至2017年

12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

苏彦祝 黄越岷 安兆国

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第151号《关于准予创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

215,699,712.96元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第316号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年7月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为215,825,033.02份基金份额,其中认购资金利息折合

125,320.06份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至18个月(含18个月)后的对应日止,若该对应日的次日为非工作日或无该对应日,则该封闭期结束日顺延至下一工作日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至18个月后的对应日的期间,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)转让基金份额。

经上交所[2017]324号文审核同意,本基金32,663,801.00份基金份额于2017年9月

18日在上交所挂牌交易。未上市交易的基

金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、基金管理人创金合信基金管理有限公司于2019年2月12日发布的《关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的公告》及2019年2月19日发布的《关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金于2019年2月26日进入财产清算期,详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项,因此本基金财务报表以清算基础编制。于2018年12月31日,所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7关联方关系

7.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

7.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构

券”)

深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日 2017年07月07日(基金合同

至2018年12月31 生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,216,395.95 1,586,213.93

其中:支付销售机构的客户维护费 613,721.46 337,199.46

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日 2017年07月07日(基金合同

至2018年12月31 生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 536,065.95 264,368.95

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人

双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年01月01日至2 2017年07月07日(基金合同生效

关联方名称 018年12月31日 日)至2017年12月31日

期末余额 当期利 期末余额 当期利息收入

息收入

中国工商银行股份有限公 68,702,1 39,407.

司 15.06 64 3,064,306.58 47,634.69

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业存款利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量( 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位: 成本 估值 备注

日 类型 单价 股) 总额 总额

紫金 2018 2019 新发 50,1 50,1

6018 -12- -01- 流通 3.14 3.14 15,970 45.8 45.8-

60 银行 受限

20 03 0 0

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量(股 期末 期末

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 ) 成本 估值 备注

单价 单价 总额 总额

中信 2018 重大 2019 2,18 2,01

6000 -12- 事项 16.0 -01- 17.1 125,800 7,92 4,05-

30 证券 停牌 1 5

25 10 6.95 8.00

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为96,155,163.91元,属于第二层次的余额为

42,620,925.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次

139,984,125.40元,第二层次248,359,767.45元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 98,219,367.71 46.37

其中:股票 98,219,367.71 46.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 40,556,722.00 19.15

其中:债券 40,556,722.00 19.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 72,034,992.23 34.01

8 其他各项资产 984,003.06 0.46

9 合计 211,795,085.00 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 641,478.00 0.32

B 采矿业 3,447,200.00 1.72

C 制造业 35,708,752.96 17.80

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 业 1,592,403.00 0.79

E 建筑业 4,318,903.00 2.15

F 批发和零售业 1,676,684.00 0.84

G 交通运输、仓储和邮政业 2,596,792.00 1.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,498,977.00 1.74

J 金融业 38,639,809.60 19.27

K 房地产业 4,210,786.00 2.10

L 租赁和商务服务业 507,237.00 0.25

M 科学研究和技术服务业 27,838.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 222,696.15 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,506.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 910,418.00 0.45

S 综合 196,887.00 0.10

合计 98,219,367.71 48.97

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 172,000 9,649,200.00 4.81

2 600519 贵州茅台 8,100 4,779,081.00 2.38

3 600036 招商银行 164,500 4,145,400.00 2.07

4 601166 兴业银行 198,700 2,968,578.00 1.48

5 600016 民生银行 455,200 2,608,296.00 1.30

6 601328 交通银行 442,200 2,560,338.00 1.28

7 601288 农业银行 625,400 2,251,440.00 1.12

8 600887 伊利股份 97,200 2,223,936.00 1.11

9 600030 中信证券 125,800 2,014,058.00 1.00

10 601668 中国建筑 348,920 1,988,844.00 0.99

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于

www.cjhxfund.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 2,496,281.46 1.14

2 600585 海螺水泥 1,976,306.00 0.90

3 002422 科伦药业 1,789,195.00 0.81

4 601006 大秦铁路 1,746,349.00 0.79

5 002038 双鹭药业 1,439,756.00 0.66

6 600511 国药股份 1,397,893.00 0.64

7 000039 中集集团 1,395,528.00 0.63

8 000999 华润三九 1,386,318.00 0.63

9 600056 中国医药 1,372,240.00 0.62

10 000078 海王生物 1,303,694.00 0.59

11 002078 太阳纸业 1,303,050.00 0.59

12 600062 华润双鹤 1,297,302.00 0.59

13 600019 宝钢股份 1,232,437.00 0.56

14 600309 万华化学 1,221,662.50 0.56

15 600600 青岛啤酒 1,194,909.38 0.54

16 000488 晨鸣纸业 1,193,761.00 0.54

17 000581 威孚高科 1,192,999.74 0.54

18 300182 捷成股份 1,187,720.00 0.54

19 601318 中国平安 1,182,701.00 0.54

20 600859 王府井 1,178,352.00 0.54

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产

额 净值比例(%)

1 002422 科伦药业 1,816,525.28 0.83

2 000999 华润三九 1,688,146.00 0.77

3 002589 瑞康医药 1,642,902.90 0.75

4 600062 华润双鹤 1,582,320.00 0.72

5 000732 泰禾集团 1,575,219.00 0.72

6 300182 捷成股份 1,566,064.00 0.71

7 600729 重庆百货 1,557,147.00 0.71

8 601006 大秦铁路 1,524,162.00 0.69

9 600056 中国医药 1,444,875.00 0.66

10 600837 海通证券 1,419,112.00 0.65

11 002179 中航光电 1,410,910.00 0.64

12 000667 美好置业 1,345,399.00 0.61

13 600195 中牧股份 1,336,153.00 0.61

14 002440 闰土股份 1,328,299.00 0.60

15 000039 中集集团 1,314,821.00 0.60

16 000786 北新建材 1,311,776.00 0.60

17 603589 口子窖 1,296,407.00 0.59

18 600270 外运发展 1,288,364.64 0.59

19 000581 威孚高科 1,253,695.00 0.57

20 600566 济川药业 1,246,710.00 0.57

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 257,472,888.44

卖出股票收入(成交)总额 247,086,585.59

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 34,403,722.00 17.15

其中:政策性金融债 34,403,722.00 17.15

4 企业债券 6,153,000.00 3.07

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 40,556,722.00 20.22

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 180407 18农发07 200,000 20,086,000. 10.01

00

2 018005 国开1701 142,550 14,317,722. 7.14

00

12玉环交投 6,153,000.0

3 1280315 债 300,000 0 3.07

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,966.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 969,036.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 984,003.06

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例(%) 况说明

中信证券 2,014,058.0 重大事项停

1 600030 0 1.00牌

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,994 108,237.23103,678,855.29 48.04%112,146,177.21 51.96%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%

)

1 谢西就 4,883,077.00 10.53

2 赵本营 4,499,800.00 9.71

3 朱群江 3,768,462.00 8.13

4 何燕 3,280,000.00 7.08

5 谢卓鹏 1,445,550.00 3.12

6 沈盛杰 1,198,200.00 2.58

7 麻炎平 1,000,000.00 2.16

8 林宇轩 990,999.00 2.14

9 陆鹿 950,935.00 2.05

10 东莞首富电子有限公司 869,958.00 1.88

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 48,075.33 0.02%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017年07月07日)基金份额总额 215,825,033.02

本报告期期初基金份额总额 215,825,032.50

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 215,825,032.50

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣

券商名称 交易单 占当期 占当期 备

元数量 股票成 佣金总 注

成交金额 交总额 佣金 量的比

的比例 例

华安证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 612,642.90 0.12% 264.24 0.09% -

平安证券 2 45,500,578.4 9.06% 32,804.8 11.66% -

4 6

广州证券 2 90,143,495.9 17.96% 38,034.3 13.52% -

5 0

国泰君安证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

第一创业证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

金元证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

江海证券 2 125,112.31 0.02% 53.95 0.02% -

国信证券 2 - - - - -

广发证券 2 48,122,150.2 9.59% 15,435.1 5.49% -

4 1

申万宏源 2 - - - - -

光大证券 2 41,887,650.8 8.34% 17,596.1 6.26% -

2 0

西藏东方财富证券2 - - - - -

中信建投证券 2 4,932,090.27 0.98% 3,591.83 1.28% -

东兴证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

中银国际证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

方正证券 2 72,213,700.3 14.39% 30,417.3 10.81% -

0 0

天风证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

银河证券 4 84,444,170.3 16.82% 60,854.6 21.64% -

7 9

中信证券 4 - - - - -

太平洋证券 4 113,990,688. 22.71% 82,206.4 29.23% -

18 5

安信证券 4 - - - - -

注:交易单元的选择标准和程序:

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内新增方正证券、安信证券、中金公司、江海证券、恒泰证券、太平洋证券、华创证券7家券商的14个交易单元,退租金元证券的2个交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 占当期 成 占当期

成交 债券成 成交 债券回 交 权证成 交 基金成

金额 交总额 金额 购成交 金 交总额 金 交总额

的比例 总额的 额 的比例 额 的比例

比例

华安证券 - - - - - - - -

10,0 422,

恒泰证券 81,2 3.56% 100, 4.56% - - - -

38.3 000.

5 00

19,9 222,

平安证券 49,0 7.05% 332, 2.40% - - - -

78.4 000.

2 00

13,7 1,29

广州证券 82,9 4.87% 7,10 14.03% - - - -

29.4 0,00

5 0.00

国泰君安证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

第一创业证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

金元证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

221,

东吴证券 - - 000, 2.39% - - - -

000.

00

126, 152,

江海证券 859, 44.85% 500, 1.65% - - - -

003. 000.

88 00

国信证券 - - - - - - - -

179,

广发证券 - - 100, 1.94% - - - -

000.

00

申万宏源 - - - - - - - -

521, 286,

光大证券 765. 0.18% 850, 3.10% - - - -

76 000.

00

西藏东方财富证券- - - - - - - -

39,9 1,13

中信建投证券 20,2 14.11% 9,60 12.32% - - - -

50.1 0,00

3 0.00

东兴证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

294,

中银国际证券 - - 000, 3.18% - - - -

000.

00

华泰证券 - - - - - - - -

968,

方正证券 - - 600, 10.47% - - - -

000.

00

天风证券 - - - - - - - -

190,

中投证券 - - 700, 2.06% - - - -

000.

00

银河证券 29,4 10.40% 1,15 12.48% - - - -

15,3 4,40

01.7 0,00

0 0.00

42,2 94,0

中信证券 94,8 14.95% 00,0 1.02% - - - -

49.8 00.0

0 0

2,46

太平洋证券 - - 9,66 26.70% - - - -

0,00

0.00

156,

安信证券 - - 300, 1.69% - - - -

000.

00

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例达

类别 序号 到或者超过20%的时间 期初份 申购 赎回 持有份额 份额占比

区间 额 份额 份额

90,007 90,007,100

机构 1 20180101-20181231 ,100.0 0.00 0.00 41.70%

0 .00

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

创金合信基金管理有限公司

二〇一九年三月二十九日

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