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创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告查看PDF原文

创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019年03月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2

1.2目录 ...................................................................................................................................................3

§2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5

2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7

3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................9

§4管理人报告...............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................15

§5托管人报告.............................................................................................................................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16

§6审计报告.................................................................................................................................................16

6.1审计报告基本信息 .........................................................................................................................16

6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................16

§7年度财务报表.........................................................................................................................................19

7.1资产负债表 .....................................................................................................................................19

7.2利润表 .............................................................................................................................................21

7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................23

7.4报表附注 .........................................................................................................................................24

§8投资组合报告..........................................................................................................................................49

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................49

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................64

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................66

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................67

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................67

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................67

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................67

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................67

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................67

8.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................68

§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................68

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................69

9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................................................69

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................69

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................69

§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................70

§11重大事件揭示.......................................................................................................................................70

11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................70

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................70

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................70

11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................70

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................70

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................70

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................70

11.8其他重大事件 ...............................................................................................................................75

§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................77

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................77

12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................78

§13备查文件目录.......................................................................................................................................78

13.1备查文件目录 ...............................................................................................................................78

13.2存放地点 .......................................................................................................................................78

13.3查阅方式 .......................................................................................................................................78

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 创金合信鼎鑫睿选定开混合

场内简称 创金睿选

基金主代码 501035

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年07月07日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 215,825,032.50份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017-09-18

2.2基金产品说明

投资目标 在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的

长期稳健增值。

本基金通过对宏观经济,行业轮动效应与定向增

发项目优势的深入研究,优选能够改善、提升企业基

投资策略 本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增

发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以

定向增发为核心的投资策略。

业绩比较基准 中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数

(全价)收益率×25%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期

风险收益特征 收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 梁绍锋 郭明

信息披 联系电话 0755-23838908 010-66105799

露负责

人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn

m

客户服务电话 400-868-0666 95588

传真 0755-25832571 010-66105798

深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5

注册地址 一路1号201室(入驻深圳市前 5号

海商务秘书有限公司)

办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5

15号投行大厦15层 5号

邮政编码 518000 100140

法定代表人 刘学民 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com

基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

注:本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》、《中国证券报》变更为《证券时报》。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业

(特殊普通合伙) 广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年07月07日(基金合同生效日)-20

17年12月31日

本期已实现收益 -7,933,48 1,989,979.46

8.24

本期利润 -19,218,42 3,954,331.97

3.39

加权平均基金份额本期利润 -0.0890 0.0183

本期加权平均净值利润率 -8.97% 1.81%

本期基金份额净值增长率 -8.74% 1.83%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末

期末可供分配利润 -15,264,09 1,989,979.46

1.42

期末可供分配基金份额利润 -0.0707 0.0092

期末基金资产净值 200,560,94 219,779,364.47

1.08

期末基金份额净值 0.9293 1.0183

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末

基金份额累计净值增长率 -7.07% 1.83%

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

过去三 -6.46% 0.93% -10.01% 1.34% 3.55% -0.41%

个月

过去六 -3.46% 0.86% -20.49% 1.15% 17.03% -0.29%

个月

过去一 -8.74% 0.81% -33.21% 1.09% 24.47% -0.28%

自基金

合同生 -7.07% 0.68% -33.88% 0.96% 26.81% -0.28%

效起至

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的合同生效日为2017年7月7日,本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日(2017年7月7日)至本报告期末未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。

公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资理财的亲密伙伴。

报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理39只公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理(助理)券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

曹春林先生,中国国籍,

厦门大学经济学学士,199

8年7月就职于中国银河证

券,从事研究工作,2004

年3月就职于茂业集团,从

事资本运作、证券投资工

作,成功操作了A股市场仅

有的两例从二级市场收购

并控股上市公司的案例,

对上市公司的运作转型和

曹春 本基金基金经理 2017- 2018- 14 并购重组有深刻的理解,

林 07-07 09-13 年 擅长从实业的独特视角去

看待资本市场,2010年4月

加盟第一创业证券,历任

资产管理部行业研究员、

资产管理部投资部副总

监。曾获《证券时报》“2

013中国最佳财富管理机

构评选”最佳资管产品经

理;2014年获《中国基金

报》“第一届中国最佳基

金经理评选”三年期权益

王一兵先生,中国国籍,

王一 本基金基金经理、固定收 2017- - 14 四川大学MBA。1994年即进

兵 益部总监 07-10 年 入证券期货行业,作为公

司出市代表任海南中商期

货交易所红马甲。1997年

进入股票市场,经历了各

种证券市场的大幅涨跌变

化,拥有成熟的投资心态

和丰富的投资经验。曾历

任第一创业证券固定收益

部高级交易经理、资产管

理部投资经理、固定收益

部投资副总监。现任创金

合信基金管理有限公司固

定收益部负责人。熟悉债

券市场和固定收益产品的

各种投资技巧,尤其精通

近两年发展迅速的信用

债,对企业信用分析、定

价有深刻独到的见解。

张荣先生,中国国籍,北

京大学金融学硕士,2004

年就职于深圳银监局从事

银行监管工作,历任多家

2017- 8 银行监管员。2010年加入

张荣 本基金基金经理 07-10 - 年 第一创业证券资产管理

部,历任金融行业研究主

管、投资主办等职务。201

4年8月加入创金合信基金

管理有限公司担任高级研

究员,现任基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规

的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间

窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次,与本基金发生反向交易的基金为公司量化选股策略的基金,同时该产品采用指数化策略进行投资,组合调仓时与量化选股策略基金发生反向,该交易未对当天的股票价格产生冲击。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

权益方面,外部中美贸易摩擦有所缓和,主要矛盾转移到内部矛盾中。在过去金融去杠杆的大环境下,企业融资环境转差,流动性压力增大。明年政策预计将继续着力于稳增长,是宽政策之年。不过,预计政策刺激力度可能有限。12月刚召开的中央政治局会议确定了明年稳增长的总体工作方向,但"继续打好三大攻坚战",即防风险、精准脱贫和环保。稳增长权重阶段性调升,但防风险的政策目标并未放弃。鉴于杠杆是金融风险的源头,因此,面对融资平台和国企在内的广义地方政府债务压力,以及房价泡沫化的制约,过往"地产+基建"的刺激模式将难以大幅实行。

固收方面,四季度债券市场行情走牛,收益率整体下行,期限利差和信用利差总体压缩,呈现牛平态势。1年AAA信用债小幅下行10bp,10年国开债明显下行56bp至3.64%左右。债市继续走牛的主要因素仍在于经济持续走弱,且货币政策维持中性偏宽的状态。一方面,中美贸易摩擦和美国经济短周期下行,构成中国经济的外部下行压力,而前期政策收紧导致的信用收缩未得到显著缓解,构成内部下行压力,因此经济持续偏弱,形成长端利率的下行动力;另一方面,稳增长的内在压力,打通货币政策传导机制推动信用恢复,需要货币政策利率维持相对偏宽松的环境。在资金中枢水平下移的环境下,短

端利率跟随下行,同时具备较好利差空间的优质信用债也成为市场加杠杆的选择,也压缩了信用利差。

本产品将继续维持短久期、中高评级的债券投资策略,降低股票市场波动对产品净值的影响,提升产品流动性,更好的把握后续投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信鼎鑫睿选定开混合基金份额净值为0.9293元,本报告期内,基金份额净值增长率为-8.74%,同期业绩比较基准收益率为-33.21%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

向前看,2019年债市利率趋于下行。一方面,经济缺乏有效的增长动力,刺激政策的力度和效果都将有限,也决定了宽信用不能快速有效回升;另一方面,货币政策持续偏宽构成债市的相对有利环境。但经济不失速、货币政策不会过度宽松,当前不高的无风险利率水平向下的空间并不大。从策略上来看,组合久期维持适中;持续便宜的资金成本下,套息操作仍是较好策略,从而可能继续压缩信用利差水平。鉴于当前低风险债券资产的绝对收益和利差水平均不高,2019年债券的整体预期回报将较2018年有明显降低。策略更适于维持不激进的均衡状态。宽货币向宽信用的继续转化,将整体改善信用基本面,信用债违约事件将减少;当前政策对真实经营的优质民企融资支持较大,市场偏见尚未显著改观,投资价值突出;公募城投债发生系统性违约概率仍极低,尤其是公益类城投债,而产业类城投则需谨慎;对于资质较差的企业,融资难以得到根本改善,信用风险依旧较高,需要维持谨慎。本基金将继续秉承稳健的投资思路,合理配置资产品种和仓位,努力为投资者获取稳健优异的投资回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。

本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下:

(1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制定整改计划,并督促按计划完成整改;

(2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改进;

(3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训;

(4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系;

(5)完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作;

(6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程序;

(7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生;

(8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与管理制度》的要求,对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控,严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为;

(9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。

本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24813号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基

金(LOF)全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容我们审计了创金合信

审计意见 鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LO

F) (以下简称“创金合信鼎鑫睿选定开混合

基金 ”)的财务报表,包括2018年12月31日的

资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附

注。(二)我们的意见 我们认为,后附的财

务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资

基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公

允反映了创金合信鼎鑫睿选定开混合基金2018

年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成

果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报

表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准

形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是

充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。按

照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于创

金合信鼎鑫睿选定开混合基金,并履行了职业道

德方面的其他责任。

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注

“7.4.2 会计报表的编制基础”所述, 创金

合信鼎鑫睿选定开混合基金的基金管理人创金

强调事项 合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理

人”)拟在资产负债表日后清算创金合信鼎鑫睿

选定开混合基金的剩余资产。因此,上述创金合

信鼎鑫睿选定开混合基金的财务报表以清算基

础编制。该事项不影响已发表的审计意见。

其他事项

其他信息

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允

管理层和治理层对财务报表的责任许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现

公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重

大错报。在编制财务报表时,基金管理人管理

层负责评估创金合信鼎鑫睿选定开混合基金的

持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如

适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人

管理层计划清算创金合信鼎鑫睿选定开混合基

金、终止运营或别无其他现实的选择。参见财务

报表附注7.4.2有关以清算基础编制财务报表的

说明。基金管理人治理层负责监督创金合信鼎

鑫睿选定开混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总

起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在

按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用

职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行

以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误

导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计

注册会计师对财务报表审计的责任程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计

证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于

内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错

报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错

报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控

制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部

控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理

人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人

管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同

时,根据获取的审计证据,就可能导致对创金合

信鼎鑫睿选定开混合基金持续经营能力产生重

大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得

出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定

性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使

用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充

分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的

事项或情况可能导致创金合信鼎鑫睿选定开混

合基金不能持续经营。(五)评价财务报表的

总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务

报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基

金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在

审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普

华永道中心11楼

审计报告日期 2019-03-14

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 68,702,115.06 3,064,306.58

结算备付金 3,332,877.17 5,178,800.15

存出保证金 14,966.88 46,680.22

交易性金融资产 7.4.7.2 138,776,089.71 388,343,892.85

其中:股票投资 98,219,367.71 111,360,612.45

基金投资 - -

债券投资 40,556,722.00 276,983,280.40

资产支持证券 - -

投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 335,821.98

应收利息 7.4.7.5 969,036.18 5,274,423.39

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 211,795,085.00 402,243,925.17

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 181,754,028.11

应付证券清算款 10,623,470.70 27,428.46

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 260,918.28 280,450.75

应付托管费 43,486.36 46,741.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 35,740.87 45,358.40

应交税费 6,896.11 -

应付利息 -868.40 161,053.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 264,500.00 149,500.00

负债合计 11,234,143.92 182,464,560.70

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 215,825,032.50 215,825,032.50

未分配利润 7.4.7.10 -15,264,091.42 3,954,331.97

所有者权益合计 200,560,941.08 219,779,364.47

负债和所有者权益总 211,795,085.00 402,243,925.17

注:1.报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.9293元,基金份额总额

215,825,032.50份。

2.本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间为2017年7月7日至2017年12月31日。

7.2利润表

会计主体:创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期2018年01月01 上年度可比期间

项目 附注号 日至2018年12月312017年07月07日(基金

日 合同生效日)至2017年

12月31日

一、收入 -10,730,731.98 8,683,346.49

1.利息收入 7,502,852.34 5,447,526.93

其中:存款利息收入 7.4.7.11 110,891.57 94,421.46

债券利息收入 7,384,519.31 5,326,241.15

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 7,441.46 26,864.32

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” -6,948,649.17 1,271,467.05

填列)

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -8,364,319.66 2,064,818.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -1,022,353.08 -1,086,355.55

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 2,438,023.57 293,004.51

3.公允价值变动收益(损 7.4.7.16 -11,284,935.15 1,964,352.51

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” - -

号填列)

减:二、费用 8,487,691.41 4,729,014.52

1.管理人报酬 7.4.10.2. 3,216,395.95 1,586,213.93

1

2.托管费 7.4.10.2. 536,065.95 264,368.95

2

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.17 576,228.66 116,360.27

5.利息支出 3,859,950.99 2,609,241.62

其中:卖出回购金融资产 3,859,950.99 2,609,241.62

支出

6.税金及附加 18,398.19 -

7.其他费用 7.4.7.18 280,651.67 152,829.75

三、利润总额(亏损总额 -19,218,423.39 3,954,331.97

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” -19,218,423.39 3,954,331.97

号填列)

注:本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间为2017年7月7日至2017年12月31日。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2018年01月01日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 215,825,032.50 3,954,331.97 219,779,364.47

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -19,218,423.39 -19,218,423.39

数(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值 - - -

变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益 215,825,032.50 -15,264,091.42 200,560,941.08

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2017年07月07日(基金合同生效日)至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 215,825,033.02 - 215,825,033.02

(基金净值)

二、本期经营活动产 - 3,954,331.97 3,954,331.97

生的基金净值变动

数(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -0.52 - -0.52

变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 -0.52 - -0.52

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益 215,825,032.50 3,954,331.97 219,779,364.47

(基金净值)

注:本基金合同生效日为2017年7月7日,上年度可比期间为2017年7月7日至2017年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

苏彦祝 黄越岷 安兆国

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第151号《关于准予创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币215,699,712.96元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第316号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金

(LOF)基金合同》于2017年7月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

215,825,033.02份基金份额,其中认购资金利息折合125,320.06份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至18个月(含18个月)后的对应日止,若该对应日的次日为非工作日或无该对应日,则该封闭期结束日顺延至下一工作日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至18个月后的对应日的期间,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)转让基金份额。

经上交所[2017]324号文审核同意,本基金32,663,801.00份基金份额于2017年9月18日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证定向增发事件指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、基金管理人创金合信基金管理有限公司于2019年2月12日发布的《关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的公告》及2019年2月19日发布的《关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金于2019年2月26日进入财产清算期,详情参见附注7.4.8.2资产负

债表日后事项,因此本基金财务报表以清算基础编制。于2018年12月31日,所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2017年7月7日(基金合同生效日)至2017年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为:(1)每一基金份额享有同等分配权;(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的计算方法等有关事项遵循登记机构的相关规定;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资;(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(5)基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;(6)法律法规或监管机关另有规定的,或证券交易所与登记机构的相关业务规则另有规定的,从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告

[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 68,702,115.06 3,064,306.58

定期存款 - -

其中:存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 68,702,115.06 3,064,306.58

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 107,541,521.20 98,219,367.71 -9,322,153.49

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 14,304,709.60 14,317,722.00 13,012.40

债券 银行间市场 26,250,441.55 26,239,000.00 -11,441.55

合计 40,555,151.15 40,556,722.00 1,570.85

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 148,096,672.35 138,776,089.71 -9,320,582.64

项目 上年度末2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 105,519,538.01 111,360,612.45 5,841,074.44

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 182,029,385.13 179,288,780.40 -2,740,604.73

债券 银行间市场 98,830,617.20 97,694,500.00 -1,136,117.20

合计 280,860,002.33 276,983,280.40 -3,876,721.93

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 386,379,540.34 388,343,892.85 1,964,352.51

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 6,640.16 2,716.91

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,649.67 2,563.55

应收债券利息 960,738.98 5,269,119.83

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 7.37 23.10

合计 969,036.18 5,274,423.39

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 33,343.97 33,868.88

银行间市场应付交易费用 2,396.90 11,489.52

合计 35,740.87 45,358.40

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 264,500.00 149,500.00

合计 264,500.00 149,500.00

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 215,825,032.50 215,825,032.50

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 215,825,032.50 215,825,032.50

注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,989,979.46 1,964,352.51 3,954,331.97

本期利润 -7,933,488.24 -11,284,935.15 -19,218,423.39

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,943,508.78 -9,320,582.64 -15,264,091.42

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期2018年01月0 上年度可比期间2017年07月07日

1日至2018年12月 (基金合同生效日)至2017年12

31日 月31日

活期存款利息收入 39,407.64 47,634.69

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 71,141.35 46,509.69

其他 342.58 277.08

合计 110,891.57 94,421.46

7.4.7.12股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至 2017年07月07日(基金合同生效

2018年12月31日 日)至2017年12月31日

卖出股票成交总额 247,086,585.59 4,642,580.54

减:卖出股票成本总额 255,450,905.25 2,577,762.45

买卖股票差价收入 -8,364,319.66 2,064,818.09

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至2 2017年07月07日(基金合同生效

018年12月31日 日)至2017年12月31日

债券投资收益——买卖债券

(、债转股及债券到期兑付) -1,022,353.08 -1,086,355.55

差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -

收入

债券投资收益——申购差价 - -

收入

合计 -1,022,353.08 -1,086,355.55

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至2018 2017年07月07日(基金合同生效日)

年12月31日 至2017年12月31日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑 330,749,612.65 156,098,794.27

付)成交总额

减:卖出债券(、

债转股及债券到期 322,757,133.72 152,221,345.16

兑付)成本总额

减:应收利息总额 9,014,832.01 4,963,804.66

买卖债券差价收入 -1,022,353.08 -1,086,355.55

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至 2017年07月07日(基金合同生效

2018年12月31日 日)至2017年12月31日

股票投资产生的股利收益 2,438,023.57 293,004.51

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,438,023.57 293,004.51

7.4.7.16公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2018年01月01日至20 2017年07月07日(基金合同生效日)

18年12月31日 至2017年12月31日

1.交易性金融资产 -11,284,935.15 1,964,352.51

——股票投资 -15,163,227.93 5,841,074.44

——债券投资 3,878,292.78 -3,876,721.93

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -

值税

合计 -11,284,935.15 1,964,352.51

7.4.7.17交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至 2017年07月07日(基金合同生效

2018年12月31日 日)至2017年12月31日

交易所市场交易费用 574,306.16 113,947.77

银行间市场交易费用 1,922.50 2,412.50

合计 576,228.66 116,360.27

7.4.7.18其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日至 2017年07月07日(基金合同生效

2018年12月31日 日)至2017年12月31日

审计费用 60,000.00 65,000.00

信息披露费 200,000.00 80,000.00

汇划手续费 2,651.67 1,429.75

账户维护费 18,000.00 6,400.00

合计 280,651.67 152,829.75

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

根据《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、基金管理人创金合信基金管理有限公司于2019年2月12日发布的《关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的公告》及2019年2月19日发布的《关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金于2019年2月26日进入财产清算程序。

7.4.9关联方关系

7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构

券”)

深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日 2017年07月07日(基金合同

至2018年12月31 生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,216,395.95 1,586,213.93

其中:支付销售机构的客户维护费 613,721.46 337,199.46

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年01月01日 2017年07月07日(基金合同生

至2018年12月31 效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 536,065.95 264,368.95

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年07月07日(基金合同生效日)

称 至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行股份 68,702,115.06 39,407.64 3,064,306.58 47,634.69

有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业存款利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况--非货币市场基金

本基金于本期未进行利润分配。

7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注

日 类型 单价 位:股)总额 总额

6018 紫金 2018 2019 新发 50,1 50,1

60 银行 -12- -01- 流通 3.14 3.14 15,970 45.8 45.8-

20 03 受限 0 0

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备

代 名 日 原 值 日 盘 (股) 总额 总额 注

码 称 期 因 单 期 单

价 价

6000 中信 2018 重大 16.0 2019 17.1

30 证券 -12- 事项 1 -01- 5 125,800 2,187,926.95 2,014,058.00 -

25 停牌 10

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

A-1 - 0.00

A-1以下 - 0.00

未评级 20,086,000.00 0.00

合计 20,086,000.00 0.00

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

AAA - 58,074,029.00

AAA以下 6,153,000.00 218,909,251.40

未评级 14,317,722.00 0.00

合计 20,470,722.00 276,983,280.40

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2018年12月31日本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为1.03%。

于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的

可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变

现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中

度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严

格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理

人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质

押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质

要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报

告期内流动性情况良好。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行

存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应

的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末2

018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存 68,702,115.06 - - - 68,702,115.06

结算备 3,332,877.17 - - - 3,332,877.17

付金

存出保 14,966.88 - - - 14,966.88

证金

交易性

金融资 40,556,722.00 - - 98,219,367.71 138,776,089.71

应收利 - - - 969,036.18 969,036.18

资产总 112,606,681.11 - - 99,188,403.89 211,795,085.00

负债

应付证

券清算 - - - 10,623,470.70 10,623,470.70

应付管

理人报 - - - 260,918.28 260,918.28

应付托 - - - 43,486.36 43,486.36

管费

应付交 - - - 35,740.87 35,740.87

易费用

应交税 - - - 6,896.11 6,896.11

应付利 - - - -868.40 -868.40

其他负 - - - 264,500.00 264,500.00

负债总 - - - 11,234,143.92 11,234,143.92

利率敏

感度缺 112,606,681.11 - - 87,954,259.97 200,560,941.08

上年度

末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月3

1日

资产

银行存 3,064,306.58 - - - 3,064,306.58

结算备 5,178,800.15 - - - 5,178,800.15

付金

存出保 46,680.22 - - - 46,680.22

证金

交易性

金融资 52,975,900.00 205,043,351.40 18,964,029.00 111,360,612.45 388,343,892.85

应收证

券清算 - - - 335,821.98 335,821.98

应收利 - - - 5,274,423.39 5,274,423.39

资产总 61,265,686.95 205,043,351.40 18,964,029.00 116,970,857.82 402,243,925.17

负债

卖出回

购金融 181,754,028.11 - - - 181,754,028.11

资产款

应付证

券清算 - - - 27,428.46 27,428.46

应付管

理人报 - - - 280,450.75 280,450.75

应付托 - - - 46,741.78 46,741.78

管费

应付交 - - - 45,358.40 45,358.40

易费用

应付利 - - - 161,053.20 161,053.20

其他负 - - - 149,500.00 149,500.00

负债总 181,754,028.11 - - 710,532.59 182,464,560.70

利率敏

感度缺 -120,488,341.16 205,043,351.40 18,964,029.00 116,260,325.23 219,779,364.47

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单

相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

市场利率上升25个基点 -40,753.67 -548,478.86

市场利率下降25个基点 40,864.71 551,361.55

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资 98,219,367.71 48.97 111,360,612.45 50.67

产-股票投资

交易性金融资 - - - -

产-基金投资

交易性金融资

产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产 - - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 98,219,367.71 48.97 111,360,612.45 50.67

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:

相关风险变量的变动 人民币元)

本期末 上年度末

分析 2018年12月31日 2017年12月31日

比较基准上涨5%资产净 4,210,290.73 2,451,195.76

值变动

比较基准下降5%资产净 -4,210,290.73 -2,451,195.76

值变动

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为96,155,163.91元,属于第二层次的余额为42,620,925.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次139,984,125.40元,第二层次248,359,767.45元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 98,219,367.71 46.37

其中:股票 98,219,367.71 46.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 40,556,722.00 19.15

其中:债券 40,556,722.00 19.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 72,034,992.23 34.01

8 其他各项资产 984,003.06 0.46

9 合计 211,795,085.00 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 641,478.00 0.32

B 采矿业 3,447,200.00 1.72

C 制造业 35,708,752.96 17.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,592,403.00 0.79

E 建筑业 4,318,903.00 2.15

F 批发和零售业 1,676,684.00 0.84

G 交通运输、仓储和邮政业 2,596,792.00 1.29

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,498,977.00 1.74

J 金融业 38,639,809.60 19.27

K 房地产业 4,210,786.00 2.10

L 租赁和商务服务业 507,237.00 0.25

M 科学研究和技术服务业 27,838.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 222,696.15 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,506.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 910,418.00 0.45

S 综合 196,887.00 0.10

合计 98,219,367.71 48.97

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 172,000 9,649,200.00 4.81

2 600519 贵州茅台 8,100 4,779,081.00 2.38

3 600036 招商银行 164,500 4,145,400.00 2.07

4 601166 兴业银行 198,700 2,968,578.00 1.48

5 600016 民生银行 455,200 2,608,296.00 1.30

6 601328 交通银行 442,200 2,560,338.00 1.28

7 601288 农业银行 625,400 2,251,440.00 1.12

8 600887 伊利股份 97,200 2,223,936.00 1.11

9 600030 中信证券 125,800 2,014,058.00 1.00

10 601668 中国建筑 348,920 1,988,844.00 0.99

11 600276 恒瑞医药 37,200 1,962,300.00 0.98

12 600000 浦发银行 185,600 1,818,880.00 0.91

13 600104 上汽集团 55,600 1,482,852.00 0.74

14 601601 中国太保 51,000 1,449,930.00 0.72

15 600048 保利地产 113,500 1,338,165.00 0.67

16 601169 北京银行 235,600 1,321,716.00 0.66

17 601988 中国银行 355,800 1,284,438.00 0.64

18 601766 中国中车 117,400 1,058,948.00 0.53

19 601211 国泰君安 64,100 982,012.00 0.49

20 601229 上海银行 87,460 978,677.40 0.49

21 601818 光大银行 261,600 967,920.00 0.48

22 600585 海螺水泥 32,900 963,312.00 0.48

23 600019 宝钢股份 143,600 933,400.00 0.47

24 600028 中国石化 177,500 896,375.00 0.45

25 601688 华泰证券 53,000 858,600.00 0.43

26 601006 大秦铁路 103,100 848,513.00 0.42

27 600050 中国联通 158,700 820,479.00 0.41

28 600690 青岛海尔 58,200 806,070.00 0.40

29 601186 中国铁建 73,800 802,206.00 0.40

30 601857 中国石油 108,500 782,285.00 0.39

31 600309 万华化学 26,200 733,338.00 0.37

32 601390 中国中铁 89,100 622,809.00 0.31

33 601989 中国重工 146,100 620,925.00 0.31

34 601336 新华保险 14,000 591,360.00 0.29

35 601088 中国神华 31,700 569,332.00 0.28

36 601628 中国人寿 27,900 568,881.00 0.28

37 600999 招商证券 40,600 544,040.00 0.27

38 600340 华夏幸福 19,300 491,185.00 0.24

39 600879 航天电子 87,700 474,457.00 0.24

40 600958 东方证券 57,000 454,290.00 0.23

41 600811 东方集团 121,800 445,788.00 0.22

42 600703 三安光电 39,000 441,090.00 0.22

43 000581 威孚高科 24,541 433,394.06 0.22

44 600160 巨化股份 57,350 380,230.50 0.19

45 002195 二三四五 102,900 379,701.00 0.19

46 600606 绿地控股 61,700 376,987.00 0.19

47 600875 东方电气 47,500 374,775.00 0.19

48 600029 南方航空 55,500 368,520.00 0.18

49 601233 桐昆股份 37,400 365,024.00 0.18

50 600547 山东黄金 11,800 356,950.00 0.18

51 600642 申能股份 71,500 348,920.00 0.17

52 000778 新兴铸管 80,800 348,248.00 0.17

53 000960 锡业股份 36,400 347,256.00 0.17

54 600673 东阳光科 47,700 347,256.00 0.17

55 600183 生益科技 31,400 315,884.00 0.16

56 601000 唐山港 132,200 314,636.00 0.16

57 600649 城投控股 56,600 309,602.00 0.15

58 600111 北方稀土 34,900 306,073.00 0.15

59 600056 中国医药 23,800 299,166.00 0.15

60 002092 中泰化学 42,100 296,805.00 0.15

61 601168 西部矿业 50,900 296,238.00 0.15

62 600664 哈药股份 74,200 293,090.00 0.15

63 600839 四川长虹 126,000 291,060.00 0.15

64 002078 太阳纸业 50,000 285,000.00 0.14

65 000066 中国长城 59,500 282,030.00 0.14

66 600062 华润双鹤 23,300 281,697.00 0.14

67 002152 广电运通 49,600 278,256.00 0.14

68 601800 中国交建 24,300 273,618.00 0.14

69 601179 中国西电 79,400 266,784.00 0.13

70 600572 康恩贝 43,400 257,362.00 0.13

71 600582 天地科技 75,200 257,184.00 0.13

72 600017 日照港 90,300 249,228.00 0.12

73 600022 山东钢铁 154,400 242,408.00 0.12

74 601717 郑煤机 43,400 240,002.00 0.12

75 000926 福星股份 38,600 236,232.00 0.12

76 601928 凤凰传媒 29,700 235,818.00 0.12

77 002233 塔牌集团 23,100 232,386.00 0.12

78 002603 以岭药业 22,100 231,166.00 0.12

79 600598 北大荒 26,900 230,264.00 0.11

80 000156 华数传媒 28,800 228,384.00 0.11

81 600750 江中药业 13,300 225,169.00 0.11

82 600718 东软集团 19,400 224,070.00 0.11

83 601678 滨化股份 53,000 223,660.00 0.11

84 000592 平潭发展 81,800 218,406.00 0.11

85 000021 深科技 37,800 217,350.00 0.11

86 600021 上海电力 26,800 217,080.00 0.11

87 600936 广西广电 58,000 216,920.00 0.11

88 002373 千方科技 19,200 213,504.00 0.11

89 000738 航发控制 17,200 207,432.00 0.10

90 600755 厦门国贸 29,600 206,608.00 0.10

91 002400 省广集团 69,100 204,536.00 0.10

92 002223 鱼跃医疗 10,300 201,983.00 0.10

93 600565 迪马股份 77,300 200,980.00 0.10

94 601016 节能风电 85,300 197,896.00 0.10

95 000729 燕京啤酒 34,100 192,324.00 0.10

96 000988 华工科技 16,000 191,040.00 0.10

97 002317 众生药业 22,700 189,545.00 0.09

98 600748 上实发展 34,700 185,298.00 0.09

99 600300 维维股份 65,100 183,582.00 0.09

100 603198 迎驾贡酒 12,900 182,019.00 0.09

101 002276 万马股份 35,600 179,424.00 0.09

102 002583 海能达 22,600 178,314.00 0.09

103 603328 依顿电子 18,000 178,200.00 0.09

104 600410 华胜天成 30,000 175,800.00 0.09

105 600064 南京高科 22,300 175,724.00 0.09

106 000990 诚志股份 14,400 172,944.00 0.09

107 002344 海宁皮城 38,000 172,900.00 0.09

108 000009 中国宝安 39,300 169,383.00 0.08

109 600580 卧龙电气 26,600 167,580.00 0.08

110 600037 歌华有线 19,500 167,505.00 0.08

111 300297 蓝盾股份 33,200 166,000.00 0.08

112 002244 滨江集团 41,100 163,578.00 0.08

113 601608 中信重工 60,900 158,340.00 0.08

114 000543 皖能电力 32,900 157,591.00 0.08

115 000536 华映科技 83,100 155,397.00 0.08

116 002642 荣之联 23,700 152,628.00 0.08

117 000598 兴蓉环境 37,400 150,722.00 0.08

118 600970 中材国际 27,400 149,878.00 0.07

119 300182 捷成股份 34,800 149,292.00 0.07

120 600395 盘江股份 29,100 145,791.00 0.07

121 002299 圣农发展 8,800 145,552.00 0.07

122 600098 广州发展 25,500 144,330.00 0.07

123 600633 浙数文化 17,700 144,255.00 0.07

124 600967 内蒙一机 13,800 143,520.00 0.07

125 600657 信达地产 36,500 143,445.00 0.07

126 002444 巨星科技 15,100 143,148.00 0.07

127 000825 太钢不锈 34,000 140,760.00 0.07

128 601881 中国银河 20,500 139,810.00 0.07

129 600316 洪都航空 14,000 138,460.00 0.07

130 603993 洛阳钼业 36,700 137,992.00 0.07

131 300002 神州泰岳 41,200 135,960.00 0.07

132 600600 青岛啤酒 3,900 135,954.00 0.07

133 600823 世茂股份 35,800 134,608.00 0.07

134 601360 三六零 6,600 134,442.00 0.07

135 600388 龙净环保 13,200 133,980.00 0.07

136 000656 金科股份 21,500 133,085.00 0.07

137 300088 长信科技 31,200 129,480.00 0.06

138 600266 北京城建 16,300 129,096.00 0.06

139 600511 国药股份 5,500 127,875.00 0.06

140 601801 皖新传媒 19,000 126,920.00 0.06

141 603369 今世缘 8,700 126,063.00 0.06

142 002093 国脉科技 17,100 124,659.00 0.06

143 600073 上海梅林 16,700 124,415.00 0.06

144 300039 上海凯宝 30,600 124,236.00 0.06

145 603899 晨光文具 4,100 124,025.00 0.06

146 600827 百联股份 14,600 123,370.00 0.06

147 600578 京能电力 41,600 121,888.00 0.06

148 600737 中粮糖业 16,500 121,440.00 0.06

149 601777 力帆股份 31,400 119,634.00 0.06

150 002342 巨力索具 36,000 119,160.00 0.06

151 000027 深圳能源 22,600 118,650.00 0.06

152 600584 长电科技 14,300 117,832.00 0.06

153 002589 瑞康医药 16,900 117,793.00 0.06

154 603885 吉祥航空 9,300 116,529.00 0.06

155 002588 史丹利 29,900 116,311.00 0.06

156 600426 华鲁恒升 9,500 114,665.00 0.06

157 002051 中工国际 10,300 114,124.00 0.06

158 002482 广田集团 19,700 114,063.00 0.06

159 300166 东方国信 11,000 113,960.00 0.06

160 002440 闰土股份 12,600 113,400.00 0.06

161 600350 山东高速 24,100 109,896.00 0.05

162 600292 远达环保 21,655 106,759.15 0.05

163 600881 亚泰集团 31,600 104,596.00 0.05

164 002179 中航光电 3,100 104,408.00 0.05

165 002600 领益智造 39,700 99,250.00 0.05

166 002254 泰和新材 9,100 98,644.00 0.05

167 300146 汤臣倍健 5,600 95,144.00 0.05

168 600525 长园集团 21,600 94,608.00 0.05

169 601311 骆驼股份 10,600 93,598.00 0.05

170 002004 华邦健康 20,200 93,122.00 0.05

171 000937 冀中能源 24,300 91,611.00 0.05

172 002818 富森美 4,400 91,476.00 0.05

173 600004 白云机场 8,900 89,445.00 0.04

174 600862 中航高科 15,900 89,040.00 0.04

175 603589 口子窖 2,500 87,675.00 0.04

176 002191 劲嘉股份 11,100 86,691.00 0.04

177 000999 华润三九 3,300 82,038.00 0.04

178 002332 仙琚制药 13,000 79,690.00 0.04

179 300315 掌趣科技 22,300 78,719.00 0.04

180 600717 天津港 11,100 78,477.00 0.04

181 601339 百隆东方 13,800 76,314.00 0.04

182 002399 海普瑞 3,300 76,065.00 0.04

183 002128 露天煤业 10,600 75,896.00 0.04

184 600522 中天科技 9,300 75,795.00 0.04

185 600325 华发股份 12,200 75,640.00 0.04

186 600416 湘电股份 14,600 75,336.00 0.04

187 000997 新大陆 5,100 74,664.00 0.04

188 000157 中联重科 20,400 72,624.00 0.04

189 600422 昆药集团 11,610 71,749.80 0.04

190 002540 亚太科技 15,500 71,610.00 0.04

191 002463 沪电股份 9,900 70,983.00 0.04

192 000761 本钢板材 21,000 70,560.00 0.04

193 600537 亿晶光电 24,900 70,467.00 0.04

194 002073 软控股份 15,500 70,215.00 0.04

195 600179 安通控股 10,500 69,825.00 0.03

196 600500 中化国际 10,200 69,768.00 0.03

197 002013 中航机电 10,600 69,006.00 0.03

198 000829 天音控股 12,300 69,003.00 0.03

199 002087 新野纺织 19,300 68,129.00 0.03

200 600327 大东方 16,400 67,568.00 0.03

201 600775 南京熊猫 8,300 67,313.00 0.03

202 000519 中兵红箭 10,600 66,674.00 0.03

203 002487 大金重工 19,900 66,466.00 0.03

204 601901 方正证券 12,500 66,375.00 0.03

205 600688 上海石化 13,300 66,367.00 0.03

206 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.03

207 000623 吉林敖东 4,500 64,935.00 0.03

208 600475 华光股份 7,900 64,780.00 0.03

209 600060 海信电器 7,300 63,364.00 0.03

210 000166 申万宏源 15,500 63,085.00 0.03

211 600863 内蒙华电 26,900 62,139.00 0.03

212 601018 宁波港 18,300 61,122.00 0.03

213 600466 蓝光发展 11,300 60,794.00 0.03

214 601966 玲珑轮胎 4,400 60,060.00 0.03

215 002416 爱施德 10,000 58,800.00 0.03

216 600757 长江传媒 8,900 58,028.00 0.03

217 002663 普邦股份 23,300 57,551.00 0.03

218 600741 华域汽车 3,100 57,040.00 0.03

219 600971 恒源煤电 10,000 56,300.00 0.03

220 600894 广日股份 10,300 56,135.00 0.03

221 000404 长虹华意 14,300 55,198.00 0.03

222 600320 振华重工 17,400 55,158.00 0.03

223 000701 厦门信达 9,100 55,146.00 0.03

224 600171 上海贝岭 5,900 55,106.00 0.03

225 600563 法拉电子 1,300 54,782.00 0.03

226 600059 古越龙山 8,300 54,780.00 0.03

227 002533 金杯电工 12,400 54,684.00 0.03

228 601518 吉林高速 21,100 54,438.00 0.03

229 600279 重庆港九 13,900 54,349.00 0.03

230 002613 北玻股份 20,200 53,732.00 0.03

231 300303 聚飞光电 22,000 53,460.00 0.03

232 002566 益盛药业 9,300 53,382.00 0.03

233 600222 太龙药业 15,700 53,380.00 0.03

234 601600 中国铝业 14,700 52,185.00 0.03

235 600667 太极实业 10,000 51,100.00 0.03

236 300194 福安药业 15,800 50,718.00 0.03

237 601811 新华文轩 5,400 50,274.00 0.03

238 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03

239 603309 维力医疗 5,200 49,920.00 0.02

240 002461 珠江啤酒 11,000 48,400.00 0.02

241 600835 上海机电 3,300 48,015.00 0.02

242 600216 浙江医药 5,500 47,740.00 0.02

243 002176 江特电机 8,100 47,547.00 0.02

244 600108 亚盛集团 17,900 47,256.00 0.02

245 002353 杰瑞股份 3,100 46,500.00 0.02

246 002563 森马服饰 5,200 46,384.00 0.02

247 600820 隧道股份 7,200 45,072.00 0.02

248 002538 司尔特 9,300 44,919.00 0.02

249 600706 曲江文旅 4,400 44,748.00 0.02

250 000566 海南海药 8,700 44,544.00 0.02

251 600623 华谊集团 5,500 44,440.00 0.02

252 000776 广发证券 3,500 44,380.00 0.02

253 600873 梅花生物 10,500 44,310.00 0.02

254 601126 四方股份 8,700 44,283.00 0.02

255 002375 亚厦股份 8,700 43,848.00 0.02

256 002106 莱宝高科 7,100 43,026.00 0.02

257 601669 中国电建 8,800 42,768.00 0.02

258 603123 翠微股份 7,200 42,480.00 0.02

259 600643 爱建集团 5,000 42,450.00 0.02

260 000851 高鸿股份 8,900 42,364.00 0.02

261 601878 浙商证券 5,800 42,108.00 0.02

262 600859 王府井 3,100 42,036.00 0.02

263 000919 金陵药业 6,700 42,009.00 0.02

264 002426 胜利精密 18,100 41,992.00 0.02

265 000727 华东科技 28,500 41,895.00 0.02

266 300287 飞利信 11,000 41,580.00 0.02

267 600126 杭钢股份 9,200 41,492.00 0.02

268 002060 粤水电 15,100 41,072.00 0.02

269 002296 辉煌科技 8,000 40,800.00 0.02

270 002745 木林森 3,600 40,644.00 0.02

271 300360 炬华科技 6,200 40,610.00 0.02

272 600195 中牧股份 3,800 40,432.00 0.02

273 002022 科华生物 4,300 40,334.00 0.02

274 002688 金河生物 9,000 40,140.00 0.02

275 002242 九阳股份 2,500 40,025.00 0.02

276 600353 旭光股份 10,000 39,900.00 0.02

277 000716 黑芝麻 14,300 39,897.00 0.02

278 601588 北辰实业 14,700 39,837.00 0.02

279 601908 京运通 12,500 39,375.00 0.02

280 600513 联环药业 6,600 39,270.00 0.02

281 002788 鹭燕医药 3,100 39,122.00 0.02

282 600694 大商股份 1,600 38,704.00 0.02

283 002339 积成电子 6,300 38,556.00 0.02

284 601001 大同煤业 9,000 38,430.00 0.02

285 600790 轻纺城 10,500 38,325.00 0.02

286 601997 贵阳银行 3,500 37,380.00 0.02

287 600705 中航资本 8,800 37,312.00 0.02

288 600776 东方通信 3,200 36,704.00 0.02

289 600153 建发股份 5,200 36,660.00 0.02

290 600594 益佰制药 6,600 36,432.00 0.02

291 600282 南钢股份 10,600 36,252.00 0.02

292 000703 恒逸石化 3,000 34,560.00 0.02

293 600006 东风汽车 9,500 34,200.00 0.02

294 001696 宗申动力 7,800 34,008.00 0.02

295 600105 永鼎股份 8,400 32,424.00 0.02

296 300115 长盈精密 3,900 31,941.00 0.02

297 002561 徐家汇 4,000 30,800.00 0.02

298 600819 耀皮玻璃 7,400 30,266.00 0.02

299 601222 林洋能源 6,200 30,008.00 0.01

300 601107 四川成渝 8,600 29,928.00 0.01

301 002203 海亮股份 3,800 29,868.00 0.01

302 600674 川投能源 3,400 29,478.00 0.01

303 000032 深桑达A 4,100 28,782.00 0.01

304 603609 禾丰牧业 3,700 28,675.00 0.01

305 002546 新联电子 7,600 28,652.00 0.01

306 600020 中原高速 7,800 28,626.00 0.01

307 600033 福建高速 9,600 28,512.00 0.01

308 002308 威创股份 6,400 28,480.00 0.01

309 601369 陕鼓动力 4,700 28,435.00 0.01

310 600378 天科股份 3,200 28,416.00 0.01

311 601999 出版传媒 5,600 28,392.00 0.01

312 600592 龙溪股份 5,200 27,872.00 0.01

313 002398 建研集团 6,200 27,838.00 0.01

314 600269 赣粤高速 7,100 27,690.00 0.01

315 000807 云铝股份 7,100 27,548.00 0.01

316 600777 新潮能源 14,400 27,504.00 0.01

317 300217 东方电热 11,800 27,494.00 0.01

318 000488 晨鸣纸业 4,900 27,489.00 0.01

319 600271 航天信息 1,200 27,468.00 0.01

320 002029 七匹狼 4,400 27,280.00 0.01

321 002275 桂林三金 2,100 26,880.00 0.01

322 002171 楚江新材 5,800 26,854.00 0.01

323 600361 华联综超 7,900 26,781.00 0.01

324 000859 国风塑业 9,400 26,696.00 0.01

325 300330 华虹计通 3,800 26,562.00 0.01

326 002329 皇氏集团 8,100 26,325.00 0.01

327 600054 黄山旅游 2,800 26,264.00 0.01

328 000876 新希望 3,600 26,208.00 0.01

329 000059 华锦股份 4,400 26,136.00 0.01

330 601636 旗滨集团 6,600 25,080.00 0.01

331 000012 南玻A 6,060 24,179.40 0.01

332 002491 通鼎互联 3,000 23,640.00 0.01

333 002017 东信和平 2,500 23,275.00 0.01

334 002173 创新医疗 3,100 22,506.00 0.01

335 002020 京新药业 2,600 22,360.00 0.01

336 600235 民丰特纸 3,400 21,012.00 0.01

337 601998 中信银行 3,800 20,710.00 0.01

338 000686 东北证券 3,240 20,282.40 0.01

339 002083 孚日股份 4,000 19,720.00 0.01

340 600704 物产中大 4,300 19,694.00 0.01

341 600390 五矿资本 2,800 19,488.00 0.01

342 300197 铁汉生态 5,100 19,329.00 0.01

343 300050 世纪鼎利 3,100 19,251.00 0.01

344 603225 新凤鸣 900 16,875.00 0.01

345 300171 东富龙 2,400 16,824.00 0.01

346 002484 江海股份 2,700 16,632.00 0.01

347 600660 福耀玻璃 700 15,946.00 0.01

348 300175 朗源股份 3,800 15,770.00 0.01

349 600637 东方明珠 1,500 15,360.00 0.01

350 600886 国投电力 1,900 15,295.00 0.01

351 000908 景峰医药 3,400 15,096.00 0.01

352 600012 皖通高速 2,500 15,075.00 0.01

353 000702 正虹科技 2,700 15,012.00 0.01

354 600031 三一重工 1,800 15,012.00 0.01

355 600377 宁沪高速 1,500 14,700.00 0.01

356 002101 广东鸿图 1,800 14,562.00 0.01

357 600232 金鹰股份 2,900 14,500.00 0.01

358 603688 石英股份 1,300 14,300.00 0.01

359 600723 首商股份 2,300 14,283.00 0.01

360 600597 光明乳业 1,700 14,212.00 0.01

361 600336 澳柯玛 4,200 14,154.00 0.01

362 300196 长海股份 1,600 14,128.00 0.01

363 000420 吉林化纤 7,400 14,060.00 0.01

364 300150 世纪瑞尔 3,400 14,008.00 0.01

365 600170 上海建工 4,600 13,938.00 0.01

366 000529 广弘控股 3,100 13,888.00 0.01

367 002100 天康生物 3,300 13,860.00 0.01

368 300185 通裕重工 8,600 13,846.00 0.01

369 600189 吉林森工 3,700 13,801.00 0.01

370 600168 武汉控股 2,400 13,800.00 0.01

371 000301 东方盛虹 2,500 13,650.00 0.01

372 300275 梅安森 1,800 13,572.00 0.01

373 002298 中电兴发 2,300 13,570.00 0.01

374 600368 五洲交通 4,400 13,508.00 0.01

375 600237 铜峰电子 4,100 13,489.00 0.01

376 002303 美盈森 2,900 13,485.00 0.01

377 600051 宁波联合 2,500 13,475.00 0.01

378 600576 祥源文化 3,200 13,440.00 0.01

379 000850 华茂股份 4,200 13,440.00 0.01

380 300200 高盟新材 1,900 13,395.00 0.01

381 002736 国信证券 1,600 13,392.00 0.01

382 600628 新世界 2,100 13,314.00 0.01

383 600103 青山纸业 5,200 13,312.00 0.01

384 300363 博腾股份 1,500 13,290.00 0.01

385 600710 苏美达 3,600 13,284.00 0.01

386 600035 楚天高速 4,500 13,275.00 0.01

387 601677 明泰铝业 1,500 13,185.00 0.01

388 000965 天保基建 3,400 13,090.00 0.01

389 300255 常山药业 3,200 13,088.00 0.01

390 600731 湖南海利 3,100 13,082.00 0.01

391 000430 张家界 2,700 13,068.00 0.01

392 600218 全柴动力 2,900 13,050.00 0.01

393 600063 皖维高新 5,600 13,048.00 0.01

394 300354 东华测试 1,600 13,040.00 0.01

395 000862 银星能源 4,400 13,024.00 0.01

396 300231 银信科技 2,000 13,000.00 0.01

397 002392 北京利尔 4,000 12,800.00 0.01

398 000877 天山股份 1,800 12,798.00 0.01

399 600980 北矿科技 1,300 12,727.00 0.01

400 600850 华东电脑 800 12,616.00 0.01

401 002675 东诚药业 1,600 12,592.00 0.01

402 600015 华夏银行 1,700 12,563.00 0.01

403 300172 中电环保 2,400 12,528.00 0.01

404 002661 克明面业 1,000 12,340.00 0.01

405 601009 南京银行 1,900 12,274.00 0.01

406 000100 TCL集团 5,000 12,250.00 0.01

407 300408 三环集团 700 11,844.00 0.01

408 600686 金龙汽车 1,700 11,645.00 0.01

409 300442 普丽盛 910 11,529.70 0.01

410 601098 中南传媒 900 11,250.00 0.01

411 600893 航发动力 500 10,860.00 0.01

412 000596 古井贡酒 200 10,792.00 0.01

413 600125 铁龙物流 1,500 10,500.00 0.01

414 601117 中国化学 1,700 9,112.00 0.00

415 600184 光电股份 900 8,793.00 0.00

416 600551 时代出版 1,000 8,620.00 0.00

417 000425 徐工机械 2,500 8,075.00 0.00

418 300129 泰胜风能 2,300 6,578.00 0.00

419 000813 德展健康 700 6,426.00 0.00

420 002283 天润曲轴 1,900 6,365.00 0.00

421 002280 联络互动 1,600 6,192.00 0.00

422 000338 潍柴动力 600 4,620.00 0.00

423 600966 博汇纸业 1,100 3,454.00 0.00

424 600665 天地源 1,000 3,440.00 0.00

425 000159 国际实业 700 2,954.00 0.00

426 600163 中闽能源 500 1,590.00 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 2,496,281.46 1.14

2 600585 海螺水泥 1,976,306.00 0.90

3 002422 科伦药业 1,789,195.00 0.81

4 601006 大秦铁路 1,746,349.00 0.79

5 002038 双鹭药业 1,439,756.00 0.66

6 600511 国药股份 1,397,893.00 0.64

7 000039 中集集团 1,395,528.00 0.63

8 000999 华润三九 1,386,318.00 0.63

9 600056 中国医药 1,372,240.00 0.62

10 000078 海王生物 1,303,694.00 0.59

11 002078 太阳纸业 1,303,050.00 0.59

12 600062 华润双鹤 1,297,302.00 0.59

13 600019 宝钢股份 1,232,437.00 0.56

14 600309 万华化学 1,221,662.50 0.56

15 600600 青岛啤酒 1,194,909.38 0.54

16 000488 晨鸣纸业 1,193,761.00 0.54

17 000581 威孚高科 1,192,999.74 0.54

18 300182 捷成股份 1,187,720.00 0.54

19 601318 中国平安 1,182,701.00 0.54

20 600859 王府井 1,178,352.00 0.54

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例(%)

1 002422 科伦药业 1,816,525.28 0.83

2 000999 华润三九 1,688,146.00 0.77

3 002589 瑞康医药 1,642,902.90 0.75

4 600062 华润双鹤 1,582,320.00 0.72

5 000732 泰禾集团 1,575,219.00 0.72

6 300182 捷成股份 1,566,064.00 0.71

7 600729 重庆百货 1,557,147.00 0.71

8 601006 大秦铁路 1,524,162.00 0.69

9 600056 中国医药 1,444,875.00 0.66

10 600837 海通证券 1,419,112.00 0.65

11 002179 中航光电 1,410,910.00 0.64

12 000667 美好置业 1,345,399.00 0.61

13 600195 中牧股份 1,336,153.00 0.61

14 002440 闰土股份 1,328,299.00 0.60

15 000039 中集集团 1,314,821.00 0.60

16 000786 北新建材 1,311,776.00 0.60

17 603589 口子窖 1,296,407.00 0.59

18 600270 外运发展 1,288,364.64 0.59

19 000581 威孚高科 1,253,695.00 0.57

20 600566 济川药业 1,246,710.00 0.57

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 257,472,888.44

卖出股票收入(成交)总额 247,086,585.59

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 34,403,722.00 17.15

其中:政策性金融债 34,403,722.00 17.15

4 企业债券 6,153,000.00 3.07

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 40,556,722.00 20.22

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 180407 18农发07 200,000 20,086,000.00 10.01

2 018005 国开1701 142,550 14,317,722.00 7.14

3 1280315 12玉环交投 300,000 6,153,000.00 3.07

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,966.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 969,036.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 984,003.06

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例(%) 况说明

1 600030 中信证券 2,014,058.0 1.00重大事项停

0 牌

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份

(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,994 108,237.23 103,678,855.2 48.04% 112,146,177.2 51.96%

9 1

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

(%)

1 谢西就 4,883,077.00 10.53

2 赵本营 4,499,800.00 9.71

3 朱群江 3,768,462.00 8.13

4 何燕 3,280,000.00 7.08

5 谢卓鹏 1,445,550.00 3.12

6 沈盛杰 1,198,200.00 2.58

7 麻炎平 1,000,000.00 2.16

8 林宇轩 990,999.00 2.14

9 陆鹿 950,935.00 2.05

10 东莞首富电子有限公司 869,958.00 1.88

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 48,075.33 0.02%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017年07月07日)基金份额总额 215,825,033.02

本报告期期初基金份额总额 215,825,032.50

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 215,825,032.50

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单 占当期股 占当期佣 备

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

数 额的比例 比例

华安 2 - - - - -

证券

恒泰 2 612,642.90 0.12% 264.24 0.09% -

证券

平安 2 45,500,578.44 9.06% 32,804.86 11.66% -

证券

广州 2 90,143,495.95 17.96% 38,034.30 13.52% -

证券

国泰

君安 2 - - - - -

证券

中金 2 - - - - -

公司

第一

创业 2 - - - - -

证券

兴业 2 - - - - -

证券

华创 2 - - - - -

证券

金元 2 - - - - -

证券

招商 2 - - - - -

证券

东吴 2 - - - - -

证券

江海 2 125,112.31 0.02% 53.95 0.02% -

证券

国信 2 - - - - -

证券

广发 2 48,122,150.24 9.59% 15,435.11 5.49% -

证券

申万 2 - - - - -

宏源

光大 2 41,887,650.82 8.34% 17,596.10 6.26% -

证券

西藏

东方 2 - - - - -

财富

证券

中信

建投 2 4,932,090.27 0.98% 3,591.83 1.28% -

证券

东兴 2 - - - - -

证券

中泰 2 - - - - -

证券

长江 2 - - - - -

证券

中银

国际 2 - - - - -

证券

华泰 2 - - - - -

证券

方正 2 72,213,700.30 14.39% 30,417.30 10.81% -

证券

天风 2 - - - - -

证券

中投 2 - - - - -

证券

银河 4 84,444,170.37 16.82% 60,854.69 21.64% -

证券

中信 4 - - - - -

证券

太平

洋证 4 113,990,688.18 22.71% 82,206.45 29.23% -

安信 4 - - - - -

证券

注:交易单元的选择标准和程序:

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内新增方正证券、安信证券、中金公司、江海证券、恒泰证券、太平洋证券、华创证券7家券商的14个交易单元,退租金元证券的2个交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总

的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例

比例

华安证 - - - - - - - -

恒泰证 10,081,238.35 3.56% 422,100,000.00 4.56% - - - -

平安证 19,949,078.42 7.05% 222,332,000.00 2.40% - - - -

广州证 13,782,929.45 4.87% 1,297,100,000.00 14.03% - - - -

国泰君 - - - - - - - -

安证券

中金公 - - - - - - - -

第一创 - - - - - - - -

业证券

兴业证 - - - - - - - -

华创证 - - - - - - - -

金元证 - - - - - - - -

招商证 - - - - - - - -

东吴证 - - 221,000,000.00 2.39% - - - -

江海证 126,859,003.88 44.85% 152,500,000.00 1.65% - - - -

国信证 - - - - - - - -

广发证 - - 179,100,000.00 1.94% - - - -

申万宏 - - - - - - - -

光大证 521,765.76 0.18% 286,850,000.00 3.10% - - - -

西藏东

方财富 - - - - - - - -

证券

中信建 39,920,250.13 14.11% 1,139,600,000.00 12.32% - - - -

投证券

东兴证 - - - - - - - -

中泰证 - - - - - - - -

长江证 - - - - - - - -

中银国 - - 294,000,000.00 3.18% - - - -

际证券

华泰证 - - - - - - - -

方正证 - - 968,600,000.00 10.47% - - - -

天风证 - - - - - - - -

中投证 - - 190,700,000.00 2.06% - - - -

银河证 29,415,301.70 10.40% 1,154,400,000.00 12.48% - - - -

中信证 42,294,849.80 14.95% 94,000,000.00 1.02% - - - -

太平洋 - - 2,469,660,000.00 26.70% - - - -

证券

安信证 - - 156,300,000.00 1.69% - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 创金合信基金管理有限公司 公司官网 2018-01-02

旗下基金资产净值公告

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

2 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-01-19

2017年第4季度报告

创金合信鼎鑫睿选定期开放

3 混合型证券投资基金(LOF)公司官网、中国证券报、证 2018-02-14

(2018年第1号)招募说明书券时报

(更新)

创金合信鼎鑫睿选定期开放

4 混合型证券投资基金(LOF)公司官网、中国证券报、证 2018-02-14

招募说明书(更新)摘要(2券时报

018年第1号)

创金合信鼎鑫睿选定期开放

5 混合型证券投资基金(LOF)公司官网、中国证券报、证 2018-03-28

(2018年第1号)招募说明书券时报

(更新)(2018年3月修订)

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

6 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-03-28

基金合同(2018年3月修订)

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

7 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-03-28

托管协议(2018年3月修订)

创金合信鼎鑫睿选定期开放

混合型证券投资基金(LOF)公司官网、中国证券报、证

8 招募说明书(更新)摘要(2券时报 2018-03-28

018年第1号)(2018年3月修

订)

9 创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报、证 2018-03-28

关于创金合信鼎鑫睿选定期 券时报

开放混合型证券投资基金(L

OF)修订基金合同、托管协

议部分条款的公告

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

10 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-03-31

2017年年度报告

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

11 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-03-31

2017年年度报告摘要

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

12 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-04-19

2018年第1季度报告

创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报、证

13 关于公司旗下部分基金估值 券时报 2018-04-27

调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司

14 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、中国证券报、证 2018-05-24

一创业证券费率优惠活动的 券时报

公告

创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报、证

15 关于旗下证券投资基金估值 券时报 2018-06-15

调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报、证

16 关于旗下证券投资基金估值 券时报 2018-06-21

调整情况的公告

17 创金合信基金管理有限公司 公司官网 2018-07-02

旗下基金资产净值公告

创金合信基金管理有限公司 公司官网、中国证券报、证

18 关于公司旗下部分基金估值 券时报 2018-07-03

调整情况的公告

19 创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证 2018-07-20

混合型证券投资基金(LOF)券时报

2018年第2季度报告

创金合信基金管理有限公司

20 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报、证 2018-08-10

加长量基金为代销机构的公 券时报

创金合信鼎鑫睿选定期开放

21 混合型证券投资基金(LOF)公司官网、中国证券报、证 2018-08-20

(2018年第2号)招募说明书券时报

(更新)

创金合信鼎鑫睿选定期开放

22 混合型证券投资基金(LOF)公司官网、中国证券报、证 2018-08-20

(2018年第2号)招募说明书券时报

(摘要)

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

23 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-08-29

2018年半年度报告

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

24 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-09-14

基金经理变更公告

创金合信鼎鑫睿选定期开放 公司官网、中国证券报、证

25 混合型证券投资基金(LOF)券时报 2018-10-25

2018年第3季度报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达

类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 超过2

0%的时

间区间

机 201801 90,007,100.0 90,007,10

构 1 01-20 0 0.00 0.00 0.00 41.70%

181231

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

2、《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

3、创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告。

13.2存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

13.3查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

二〇一九年三月二十九日

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