华宝中证消费龙头指数证券投资基金
（LOF）
2024 年中期报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15
6.1 资产负债表 ...... 15
6.2 利润表 ...... 16
6.3 净资产变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......44
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49
7.12 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53
10.4 基金投资策略的改变 ...... 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53
10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55
§12 备查文件目录...... 55
12.1 备查文件目录 ...... 55
12.2 存放地点 ...... 55
12.3 查阅方式 ...... 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）
基金简称 消费龙头 LOF
场内简称 消费龙头 LOF
基金主代码 501090
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份 562,085,940.73 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 上海证券交易所
证券交易所
上市日期 2020 年 1 月 6 日
下属分级基金的基 消费龙头 LOF 华宝消费龙头 C
金简称
下属分级基金的场 消费龙头 LOF -
内简称
下属分级基金的交 501090 009329
易代码
报告期末下属分级 438,678,507.03 份 123,407,433.70 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况
下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通
过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与
标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露 姓名 周雷 袁耀光
负责人 联系电话 021-38505888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 95568
传真 021-38505777 010-57093382
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 2 号
纪大道 100 号上海环球金融中心
58 楼
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 2 号
纪大道 100 号上海环球金融中心
58 楼
邮政编码 200120 100031
法定代表人 黄孔威 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com
址
基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 号、中国（上海）自由贸易试
司、基金管理人 验区世纪大道 100 号上海环球
金融中心 58 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
据和指标 消费龙头 LOF 华宝消费龙头 C
本期已实现收益 -14,444,268.10 -4,280,511.07
本期利润 -13,701,416.66 -4,171,371.68
加权平均基金份
-0.0310 -0.0320
额本期利润
本期加权平均净
-2.70% -2.81%
值利润率
本期基金份额净 -2.96% -3.07%
值增长率
3.1.2 期 末 数
报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利 42,000,040.31 10,451,062.81
润
期末可供分配基 0.0957 0.0847
金份额利润
期末基金资产净 480,678,547.34 133,858,496.51
值
期末基金份额净 1.0957 1.0847
值
3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净 9.57% 17.49%
值增长率
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
消费龙头 LOF
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 -6.77% 0.58% -8.18% 0.63% 1.41% -0.05%
过去三个月 -6.36% 0.80% -7.99% 0.82% 1.63% -0.02%
过去六个月 -2.96% 0.91% -4.59% 0.92% 1.63% -0.01%
过去一年 -9.64% 0.90% -12.58% 0.91% 2.94% -0.01%
过去三年 -34.76% 1.24% -40.85% 1.26% 6.09% -0.02%
自基金合同生效起 9.57% 1.36% -12.28% 1.38% 21.85% -0.02%
至今
华宝消费龙头 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 -6.79% 0.59% -8.18% 0.63% 1.39% -0.04%
过去三个月 -6.41% 0.80% -7.99% 0.82% 1.58% -0.02%
过去六个月 -3.07% 0.91% -4.59% 0.92% 1.52% -0.01%
过去一年 -9.86% 0.90% -12.58% 0.91% 2.72% -0.01%
过去三年 -35.24% 1.24% -40.85% 1.26% 5.61% -0.02%
自基金合同生效起
17.49% 1.32% -7.41% 1.34% 24.90% -0.02%
至今
注：（1）基金业绩基准：中证消费龙头指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%；（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2020 年 06 月 19 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别
为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司。截至本报告期末（2024 年 06 月 30 日），本公
司正在管理运作的公开募集证券投资基金共 141 只，涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、FOF 等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
胡洁 本基金基 2019-12- - 18 年 硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有限
金经理、 19 公司，先后在交易部、产品开发部和量化
指数投资 投资部工作，现任指数投资总监、指数研
总监、指 发投资部总经理。2012 年 10 月至 2018 年
数研发投 11 月任华宝上证 180 成长交易型开放式指
资部总经 数证券投资基金联接基金基金经理，2012
理 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180 成长交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2015 年 5 月至 2020 年 12 月任华宝中证医
疗指数分级证券投资基金基金经理，2015
年 6 月至 2018 年 8 月任华宝中证 1000 指
数分级证券投资基金基金经理，2016 年 8
月起任华宝中证军工交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2017 年 1 月起任华
宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基
金(LOF)基金经理，2017 年 7 月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2018 年 11 月起任华宝中证银
行交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理，2019 年 1 月至 2021 年 3 月
任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2019 年 5 月起任
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2019 年 7 月起任华宝中证
科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2019 年 8 月至 2023 年 10 月任
华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证
券投资基金(LOF)基金经理，2019 年 8 月
起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2019 年 12 月起任华宝中证消费龙头指数
证券投资基金(LOF)基金经理，2021 年 1
月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券
投资基金基金经理，2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2021 年 5 月起任华宝中证医疗
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理，2021 年 6 月起任华宝中证科创
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2021 年 8 月起任华宝中证科创
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，2021 年 9 月起
任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2023 年 4 月起任华
宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
基金经理，2023 年 12 月起任华宝标普中
国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。
硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江
证券股份有限公司从事分析研究工作。
2014 年 9 月加入华宝基金管理有限公司，
先后担任投资经理、基金经理助理等职务。
2019 年 9 月至 2021 年 3 月任华宝 MSCI 中
国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
（LOF）基金经理助理，2019年10月至2020
年11月任华宝标普中国A股红利机会指数
证券投资基金(LOF)基金经理助理，2019
年 10 月至今任华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金基金经理助理，2019
年 12 月起任华宝中证消费龙头指数证券
投资基金（LOF）基金经理助理，2020 年 6
月起任华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理助
本基金的 2019-12- 理。2021 年 1 月起任华宝中证智能制造主
张放 基金经理 19 - 13 年 题交易型开放式指数证券投资基金基金经
助理 理，2021年3月至2023年10月任华宝MSCI
中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基
金(LOF)基金经理，2021 年 5 月起任华宝
中证大数据产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2021 年 9 月起任华宝中
证养老产业交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2021 年 10 月起任华宝中证
智能制造主题交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2021 年 12
月起任华宝国证治理指数型发起式证券投
资基金基金经理，2022 年 12 月起任华宝
中证绿色能源交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2023 年 4 月起任华宝中证
沪港深新消费指数型证券投资基金基金经
理，2023 年 9 月起任华宝中证信息技术应
用创新产业交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年，随着新国九条的发布，对于稳定市场预期，提振市场信心有明显的积极作用。同时国内一系列积极政策密集出台，如房地产市场的优化措施密集发布，特别国债、消费品以旧换新等政策的加速落地，均有望推动宏微观基本面的改善。今年上半年，央行继续精准有力实施稳健的货币政策，LPR 与居民存款利率持续下调，保持金融市场对实体经济的支持力度，进一步激发市场活力。全球来看，全球经济韧性仍存，美联储降息蓄势待发，全球 AI 产业趋势持续火热。市场方面，A 股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2024 年上半年，银行、煤炭、公用事业、家电等行业表现较好，计算机、商业贸易、休闲服务、传媒等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现分化态势，以中证 100 指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上
涨了 1.44%和 0.89%，而作为成长股代表的中证 500 指数和中证 1000 指数分别下跌了 8.96%和
16.84%。在本报告期中，中证消费龙头指数累计下跌了 4.86%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A 类净值增长率为-2.96%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为-3.07%;
同期业绩比较基准收益率为-4.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面，第二十届三中全会于 7 月中旬在北京举行，并于会后发布公报与《决定》，为中国未来重点发展领域与方向给出了指引。展望 2024 年下半年，《决定》强调了完成全年经济目标的重要性。随着各部委深入领会学习三中精神后，可以期待后续实质性政策与推动经济回升的多项措施。流动性层面，《决定》进一步要求完善“国家战略规划体系和政策统筹协调机制”，“把经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估”。在此背景下，综合运用多种货币政策工具，促进社会综合融资成本稳中有降仍会是货币政策的主要基调，市场流动性或将维持活力。全球来看，美联储货币政策的预期已出现边际变动，流动性交易已经前置入资本市场，后续更多关注全球货币政策的实质性变化。对于资本市场的整体重视程度，《决定》突出了投资和融资相协调的资本市场功能，要求建立增强资本市场内在稳定性长效机制，将会进一步支持 A 股市场的长期有效资金入市。从估值层面看，当前市场估值性价比持续提升，A 股市场内在吸引力维持历史高位。但同时，仍需关注当前 A 股市场所处的结构性市场环境，国内外短期的不确定因素仍会对资本市场带来潜在扰动。
行业层面，促消费政策有望进一步激发消费潜力，推动我国消费基本面进一步修复。在短期稳增长和中长期产业结构升级政策的支持下，我们认为消费将延续复苏态势。长期看，高质量发展道路将有助于同时推动我国国民收入及分配方式共同优化，进而提高我国居民的收入水平及消费意愿。短期来看，今年扩内需也有望成为政策重点，或有望支撑我国消费总量在未来进一步修复。中证消费龙头指数是在消费行业中选取规模大、经营质量好的 50 只优质龙头公司，覆盖了各消费子行业，具备较好的配置价值。从估值水平看，目前部分消费行业的估值已经处在中低位，值得投资者关注。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证消费龙头指数的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 41,405,012.26 41,921,139.24
结算备付金 - 24,672.78
存出保证金 22,459.76 27,332.17
交易性金融资产 6.4.7.2 575,056,010.30 618,094,899.82
其中：股票投资 575,056,010.30 618,094,899.82
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 5,962.11 -
应收股利 11,238.30 -
应收申购款 703,705.09 1,237,846.41
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 13,666.82 12,569.87
资产总计 617,218,054.64 661,318,460.29
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 3.27 1,227,239.50
应付赎回款 1,611,947.89 2,565,787.65
应付管理人报酬 394,479.15 409,358.42
应付托管费 52,597.24 54,581.12
应付销售服务费 28,813.68 33,039.11
应付投资顾问费 - -
应交税费 3,411.52 1,064.54
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 589,758.04 538,740.73
负债合计 2,681,010.79 4,829,811.07
净资产：
实收基金 6.4.7.7 562,085,940.73 582,681,535.43
未分配利润 6.4.7.8 52,451,103.12 73,807,113.79
净资产合计 614,537,043.85 656,488,649.22
负债和净资产总计 617,218,054.64 661,318,460.29
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 562,085,940.73 份，其中消费龙头 LOF 基金
份额总额 438,678,507.03 份，基金份额净值 1.0957 元；华宝消费龙头 C 基金份额总额
123,407,433.70 份，基金份额净值 1.0847 元。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -14,719,401.26 -26,866,302.05
1.利息收入 757,027.25 272,294.02
其中：存款利息收入 6.4.7.9 144,388.99 161,805.21
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
其他利息收入 612,638.26 110,488.81
2.投资收益（损失以“-” -16,358,505.46 -21,949,641.60
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -27,100,650.56 -30,580,235.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -
资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 10,742,145.10 8,630,593.40
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 851,990.83 -5,242,348.26
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 30,086.12 53,393.79
号填列）
减：二、营业总支出 3,153,387.08 3,347,595.86
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,448,797.70 2,563,216.25
其中：暂估管理人报酬 - -
2．托管费 6.4.10.2.2 326,506.42 341,762.20
3．销售服务费 6.4.10.2.3 184,372.33 252,723.31
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．信用减值损失 6.4.7.18 - -
7．税金及附加 2,205.88 397.77
8．其他费用 6.4.7.19 191,504.75 189,496.33
三、利润总额（亏损总额 -17,872,788.34 -30,213,897.91
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -17,872,788.34 -30,213,897.91
号填列）
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 -17,872,788.34 -30,213,897.91
6.3 净资产变动表
会计主体：华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 582,681,535.43 - 73,807,113.79 656,488,649.22
资产
二、本期期初净 582,681,535.43 - 73,807,113.79 656,488,649.22
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -20,595,594.70 - -21,356,010.67 -41,951,605.37
号填列）
（一）、综合收益 - - -17,872,788.34 -17,872,788.34
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -20,595,594.70 - -3,483,222.33 -24,078,817.03
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 93,702,025.64 - 11,936,665.14 105,638,690.78
购款
2.基金赎 -114,297,620.3
回款 - -15,419,887.47 -129,717,507.81
4
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 562,085,940.73 - 52,451,103.12 614,537,043.85
资产
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 585,174,313.76 - 162,790,547.45 747,964,861.21
资产
二、本期期初净 585,174,313.76 - 162,790,547.45 747,964,861.21
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -50,337,764.39 - -50,389,113.31 -100,726,877.70
号填列）
（一）、综合收益 - - -30,213,897.91 -30,213,897.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -50,337,764.39 - -20,175,215.40 -70,512,979.79
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 158,146,172.47 - 42,519,760.33 200,665,932.80
购款
2.基金赎 -208,483,936.8
回款 - -62,694,975.73 -271,178,912.59
6
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 534,836,549.37 - 112,401,434.14 647,237,983.51
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
向辉 向辉 张幸骏
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]654 号文《关于准予华宝中证消费龙头指数证
券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司于 2019 年 10 月 8 日至 2019
年 12 月 16 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2019）验字第 61471289_B06 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2019 年 12 月 19 日生效。本基金为契约型、上市开放式（LOF），存续期限不定。设立
时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 288,441,220.43 元；在募集期间产生利息为
人民币 139,566.41 元。以上实收基金合计为人民币 288,580,786.84 元，折合 288,580,786.84
份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据 2020 年 4 月 16 日发布的《华宝基金管理有限公司关于华宝中证消费龙头指数证券投资
基金（LOF）增加 C 类份额并修改基金合同的公告》，从 2020 年 4 月 17 日起，本基金增设 C 类基
金份额（以下简称“华宝消费龙头 C”），原有份额为 A 类基金份额（以下简称“华宝消费龙头 LOF”）。其中，华宝消费龙头 LOF 是指在投资者申购时收取申购费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；华宝消费龙头 C 是指在投资者申购时不收取申购费但从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证消费龙头指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表已于 2024 年 8 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减
半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
活期存款 41,405,012.26
等于：本金 41,396,841.48
加：应计利息 8,170.78
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 41,405,012.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 691,414,636.54 - 575,056,010.30 -116,358,626.24
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 691,414,636.54 - 575,056,010.30 -116,358,626.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 13,666.82
待摊费用 -
合计 13,666.82
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 169.09
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 450,081.35
其中：交易所市场 450,081.35
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 89,507.60
应付指数使用费 50,000.00
合计 589,758.04
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
消费龙头 LOF
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 442,138,763.71 442,138,763.71
本期申购 36,167,623.76 36,167,623.76
本期赎回（以“-”号填列） -39,627,880.44 -39,627,880.44
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 438,678,507.03 438,678,507.03
华宝消费龙头 C
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 140,542,771.72 140,542,771.72
本期申购 57,534,401.88 57,534,401.88
本期赎回（以“-”号填列） -74,669,739.90 -74,669,739.90
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 123,407,433.70 123,407,433.70
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
消费龙头 LOF
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 157,378,635.17 -100,307,650.96 57,070,984.21
本期期初 157,378,635.17 -100,307,650.96 57,070,984.21
本期利润 -14,444,268.10 742,851.44 -13,701,416.66
本期基金份额交易产 -1,231,286.21 -138,241.03 -1,369,527.24
生的变动数
其中：基金申购款 12,643,766.07 -7,897,734.01 4,746,032.06
基金赎回款 -13,875,052.28 7,759,492.98 -6,115,559.30
本期已分配利润 - - -
本期末 141,703,080.86 -99,703,040.55 42,000,040.31
华宝消费龙头 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 39,004,337.68 -22,268,208.10 16,736,129.58
本期期初 39,004,337.68 -22,268,208.10 16,736,129.58
本期利润 -4,280,511.07 109,139.39 -4,171,371.68
本期基金份额交易产 -4,673,278.15 2,559,583.06 -2,113,695.09
生的变动数
其中：基金申购款 15,714,366.31 -8,523,733.23 7,190,633.08
基金赎回款 -20,387,644.46 11,083,316.29 -9,304,328.17
本期已分配利润 - - -
本期末 30,050,548.46 -19,599,485.65 10,451,062.81
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 142,881.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,266.42
其他 241.26
合计 144,388.99
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 192,618,636.69
减：卖出股票成本总额 219,255,161.88
减：交易费用 464,125.37
买卖股票差价收入 -27,100,650.56
6.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 10,742,145.10
其中：证券出借权益补偿收 726,444.35
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,742,145.10
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 851,990.83
股票投资 851,990.83
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 851,990.83
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 30,085.82
基金转换费收入 0.30
合计 30,086.12
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 1,349.17
指数使用费 100,000.00
存托服务费 647.98
合计 191,504.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构
中国民生银行股份有限公司("民生银行") 基金托管人,基金销售机构
华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)
江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构
华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,448,797.70 2,563,216.25
其中：应支付销售机构的客户维护 947,996.45 975,537.21
费
应支付基金管理人的净管理费 1,500,801.25 1,587,679.04
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 326,506.42 341,762.20
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
消费龙头 LOF 华宝消费龙头 C 合计
华宝基金 - 5,443.74 5,443.74
华宝证券 - 21.46 21.46
合计 - 5,465.20 5,465.20
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
消费龙头 LOF 华宝消费龙头 C 合计
华宝基金 - 5,984.56 5,984.56
华宝证券 - 21.92 21.92
合计 - 6,006.48 6,006.48
注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费
计提的计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为 C 类基金份额前一日基金资产净值。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额
业务余额
- - - - -
上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额
业务余额
华宝证券 3,663,890.00 3,274.32 - -
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
关联方 交易金额 费率区间（%） 加权平均 利息收入 期末证券出 期末应收
名称 费率（%） 借业务余额 利息余额
华宝证券 1,559,530. 2.80~3.20 3.13 1,853.21 0.00 0.00
00
上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方 交易金额 费率区间（%） 加权平均 利息 期末证券出 期末应收
名称 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额
- - - - - - -
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 41,405,012.26 142,881.31 44,457,291.47 159,377.49
注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证 成功 流通 期末 数量
证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额
称 股）
001359 平 2024 6 个月 新股 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 -
安 年 3 锁定
电 月 19
工 日
腾 2024
001379 达 年 1 6 个月 新股 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 -
科 月 11 锁定
技 日
广 2024
001389 合 年 3 6 个月 新股 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 -
科 月 26 锁定
技 日
华 2024
301502 阳 年 1 6 个月 新股 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 -
智 月 26 锁定
能 日
星 2024
301536 宸 年 3 6 个月 新股 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 -
科 月 20 锁定
技 日
骏 2024
301538 鼎 年 3 6 个月 新股 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 -
达 月 13 锁定
日
骏 2024 新股
301538 鼎 年 5 3 个月 锁定 - 91.24 43 - 3,923.32 -
达 月 22 -送
日 股
宏 2024
301539 鑫 年 4 6 个月 新股 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 -
科 月 3 锁定
技 日
中 2024
301565 仑 年 6 6 个月 新股 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 -
新 月 13 锁定
材 日
达 2023
301566 利 年 12 6 个月 新股 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 -
凯 月 22 锁定
普 日
爱 2024
301580 迪 年 6 6 个月 新股 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 -
特 月 19 锁定
日
301587 中 2024 6 个月 新股 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 -
瑞 年 3 锁定
股 月 27
份 日
美 2024
301588 新 年 3 6 个月 新股 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 -
科 月 6 锁定
技 日
诺 2024
301589 瓦 年 2 6 个月 新股 126.89 188.01 691 87,680.99 129,914.91 -
星 月 1 锁定
云 日
诺 2024 新股
301589 瓦 年 5 2 个月 锁定 - 188.01 553 - 103,969.53 -
星 月 30 -送
云 日 股
肯 2024
301591 特 年 2 6 个月 新股 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 -
股 月 20 锁定
份 日
北 2024
603082 自 年 1 6 个月 新股 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 -
科 月 23 锁定
技 日
键 2024
603285 邦 年 6 6 个月 新股 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 -
股 月 28 锁定
份 日
键 2024 新股
603285 邦 年 6 1 个月 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 -
股 月 28 内（含） 受限
份 日
西 2024
603312 典 年 1 6 个月 新股 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 -
新 月 4 锁定
能 日
博 2024
603325 隆 年 1 6 个月 新股 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 -
技 月 3 锁定
术 日
龙 2024
603341 旗 年 2 6 个月 新股 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 -
科 月 23 锁定
技 日
603350 安 2024 1 个月 新股 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 -
乃 年 6 内（含） 流通
达 月 26 受限
日
安 2024
603350 乃 年 6 6 个月 新股 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 -
达 月 26 锁定
日
永 2024
603381 臻 年 6 6 个月 新股 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 -
股 月 19 锁定
份 日
欧 2024
688530 莱 年 4 6 个月 新股 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 -
新 月 29 锁定
材 日
上 2024
688584 海 年 2 6 个月 新股 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 -
合 月 1 锁定
晶 日
灿 2024
688691 芯 年 4 6 个月 新股 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 -
股 月 2 锁定
份 日
达 2024
688692 梦 年 6 6 个月 新股 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 -
数 月 4 锁定
据 日
中 2024
688695 创 年 3 6 个月 新股 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 -
股 月 6 锁定
份 日
成 2024
688709 都 年 1 6 个月 新股 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 -
华 月 31 锁定
微 日
注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值
序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额
单价
1 000568 泸州老 2024 年 7 月 1 日-2024 年 143.49 5,900 846,591.0
窖 7 月 9 日 0
2 000651 格力电 2024 年 7 月 9 日 39.22 29,600 1,160,912
器 .00
3 002027 分众传 2024 年 7 月 4 日-2024 年 6.06 434,100 2,630,646
媒 7 月 10 日 .00
4 002311 海大集 2024 年 7 月 2 日-2024 年 47.05 18,700 879,835.0
团 7 月 9 日 0
5 002508 老板电 2024 年 7 月 1 日-2024 年 22.10 30,600 676,260.0
器 7 月 9 日 0
6 002697 红旗连 2024 年 7 月 5 日-2024 年 4.63 9,000 41,670.00
锁 7 月 9 日
7 002803 吉宏股 2024 年 7 月 9 日 11.13 1,500 16,695.00
份
8 002832 比音勒 2024 年 7 月 9 日 24.17 26,400 638,088.0
芬 0
9 002847 盐津铺 2024 年 7 月 9 日 42.77 6,300 269,451.0
子 0
10 002867 周大生 2024 年 7 月 9 日 13.06 28,500 372,210.0
0
11 002920 德赛西 2024 年 7 月 9 日 87.09 2,100 182,889.0
威 0
12 300413 芒果超 2024 年 7 月 1 日 20.90 2,200 45,980.00
媒
13 300979 华利集 2024 年 7 月 3 日 60.85 2,200 133,870.0
团 0
14 301498 乖宝宠 2024 年 7 月 3 日 53.80 3,400 182,920.0
物 0
15 600398 海澜之 2024 年 7 月 9 日 9.24 10,800 99,792.00
家
16 600519 贵州茅 2024 年 7 月 2 日 1,467.3 1,000 1,467,390
台 9 .00
17 600598 北大荒 2024 年 7 月 1 日-2024 年 12.49 45,600 569,544.0
7 月 10 日 0
18 600660 福耀玻 2024 年 7 月 3 日-2024 年 47.90 81,600 3,908,640
璃 7 月 10 日 .00
19 600729 重庆百 2024 年 7 月 2 日 22.36 3,000 67,080.00
货
20 600754 锦江酒 2024 年 7 月 4 日-2024 年 22.98 27,300 627,354.0
店 7 月 10 日 0
21 600873 梅花生 2024 年 7 月 9 日 10.02 9,600 96,192.00
物
22 600887 伊利股 2024 年 7 月 3 日-2024 年 25.84 57,100 1,475,464
份 7 月 10 日 .00
23 600933 爱柯迪 2024 年 7 月 2 日-2024 年 14.79 24,500 362,355.0
7 月 9 日 0
24 601019 山东出 2024 年 7 月 9 日 11.82 42,000 496,440.0
版 0
25 601058 赛轮轮 2024 年 7 月 9 日-2024 年 14.00 77,100 1,079,400
胎 7 月 10 日 .00
26 601689 拓普集 2024 年 7 月 2 日-2024 年 53.61 28,700 1,538,607
团 7 月 10 日 .00
27 601799 星宇股 2024 年 7 月 3 日 112.04 3,000 336,120.0
份 0
28 601888 中国中 2024 年 7 月 2 日-2024 年 62.49 30,500 1,905,945
免 7 月 10 日 .00
29 603129 春风动 2024 年 7 月 9 日 142.34 7,000 996,380.0
力 0
30 603179 新泉股 2024 年 7 月 10 日 39.24 23,900 937,836.0
份 0
31 603195 公牛集 2024 年 7 月 10 日 77.12 11,300 871,456.0
团 0
32 603288 海天味 2024 年 7 月 4 日-2024 年 34.47 70,300 2,423,241
业 7 月 10 日 .00
33 603596 伯特利 2024 年 7 月 9 日-2024 年 38.90 26,100 1,015,290
7 月 10 日 .00
34 603730 岱美股 2024 年 7 月 9 日-2024 年 9.94 23,400 232,596.0
份 7 月 10 日 0
35 603786 科博达 2024 年 7 月 9 日 64.15 6,200 397,730.0
0
36 603833 欧派家 2024 年 7 月 17 日 53.56 14,100 755,196.0
居 0
37 603868 飞科电 2024 年 7 月 3 日 38.40 2,800 107,520.0
器 0
38 689009 九号公 2024 年 7 月 3 日-2024 年 36.81 36,600 1,347,246
司 7 月 10 日 .00
合计 - - - - 1,264,000 31,192,83
1.00
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告‘本基金持有的流通受限证券’部分内容。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
跟踪中证消费龙头指数。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金净资产的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2024 年 6 月 30 日
资产
货币资金 41,405,012.26 - - - 41,405,012.26
存出保证金 22,459.76 - - - 22,459.76
交易性金融资产 - - - 575,056,010.30 575,056,010.30
应收股利 - - - 11,238.30 11,238.30
应收申购款 1,109.99 - - 702,595.10 703,705.09
应收清算款 - - - 5,962.11 5,962.11
其他资产 - - - 13,666.82 13,666.82
资产总计 41,428,582.01 - - 575,789,472.63 617,218,054.64
负债
应付赎回款 - - - 1,611,947.89 1,611,947.89
应付管理人报酬 - - - 394,479.15 394,479.15
应付托管费 - - - 52,597.24 52,597.24
应付清算款 - - - 3.27 3.27
应付销售服务费 - - - 28,813.68 28,813.68
应交税费 - - - 3,411.52 3,411.52
其他负债 - - - 589,758.04 589,758.04
负债总计 - - - 2,681,010.79 2,681,010.79
利率敏感度缺口 41,428,582.01 - - 573,108,461.84 614,537,043.85
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 41,921,139.24 - - - 41,921,139.24
结算备付金 24,672.78 - - - 24,672.78
存出保证金 27,332.17 - - - 27,332.17
交易性金融资产 - - - 618,094,899.82 618,094,899.82
应收申购款 2,068.91 - - 1,235,777.50 1,237,846.41
其他资产 - - - 12,569.87 12,569.87
资产总计 41,975,213.10 - - 619,343,247.19 661,318,460.29
负债
应付赎回款 - - - 2,565,787.65 2,565,787.65
应付管理人报酬 - - - 409,358.42 409,358.42
应付托管费 - - - 54,581.12 54,581.12
应付清算款 - - - 1,227,239.50 1,227,239.50
应付销售服务费 - - - 33,039.11 33,039.11
应交税费 - - - 1,064.54 1,064.54
其他负债 - - - 538,740.73 538,740.73
负债总计 - - - 4,829,811.07 4,829,811.07
利率敏感度缺口 41,975,213.10 - - 614,513,436.12 656,488,649.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标，股票资产跟踪的标的指数为中证消费龙头指数。本基金持有股票的比例不低于基金资产的 90%，投资于中证消费龙头指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建的策略；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资范围为固定收益类金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 575,056,010.30 93.58 618,094,899.82 94.15
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 575,056,010.30 93.58 618,094,899.82 94.15
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末 （2024 年 6 月 30 日）
31 日 ）
分析 1.业绩比较基准上
30,215,731.63 32,300,357.85
升 5%
2.业绩比较基准下
-30,215,731.63 -32,300,357.85
降 5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 574,550,215.51 616,284,024.30
第二层次 45,611.11 -
第三层次 460,183.68 1,810,875.52
合计 575,056,010.30 618,094,899.82
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 575,056,010.30 93.17
其中：股票 575,056,010.30 93.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 41,405,012.26 6.71
8 其他各项资产 757,032.08 0.12
9 合计 617,218,054.64 100.00
注：1、参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 31,192,831.00 元，占基金资产净值的比例为 5.08%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,991,758.00 0.98
B 采矿业 - -
C 制造业 507,274,532.12 82.55
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,702,039.00 0.93
G 交通运输、仓储和 - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 5,847,499.00 0.95
I 信息传输、软件和 4,871,790.00 0.79
信息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务 38,078,769.39 6.20
业
M 科学研究和技术 - -
服务业
N 水利、环境和公共 - -
设施管理业
O 居民服务、修理和 - -
其他服务业
P 教育 1,872,640.00 0.30
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐 4,911,188.00 0.80
业
S 综合 - -
合计 574,550,215.51 93.49
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 458,813.77 0.07
D 电力、热力、燃气
及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和
邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和
信息技术服务业 46,981.02 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服
务业 - -
N 水利、环境和公共
设施管理业 - -
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业 - -
S 综合 - -
合计 505,794.79 0.08
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 57,375 84,191,501.25 13.70
2 000858 五 粮 液 604,500 77,400,180.00 12.59
3 000651 格力电器 1,403,158 55,031,856.76 8.96
4 600887 伊利股份 1,982,800 51,235,552.00 8.34
5 600690 海尔智家 1,178,900 33,457,182.00 5.44
6 000568 泸州老窖 229,200 32,887,908.00 5.35
7 600660 福耀玻璃 499,108 23,907,273.20 3.89
8 002027 分众传媒 3,148,700 19,081,122.00 3.10
9 601888 中国中免 304,011 18,997,647.39 3.09
10 603288 海天味业 519,559 17,909,198.73 2.91
11 002311 海大集团 259,100 12,190,655.00 1.98
12 601058 赛轮轮胎 819,300 11,470,200.00 1.87
13 688169 石头科技 28,624 11,237,782.40 1.83
14 601689 拓普集团 144,900 7,768,089.00 1.26
15 002920 德赛西威 86,400 7,524,576.00 1.22
16 600398 海澜之家 747,900 6,910,596.00 1.12
17 603605 珀莱雅 61,836 6,863,177.64 1.12
18 600873 梅花生物 622,000 6,232,440.00 1.01
19 689009 九号公司 155,858 5,737,132.98 0.93
20 603596 伯特利 132,280 5,145,692.00 0.84
21 601799 星宇股份 44,500 4,985,780.00 0.81
22 300413 芒果超媒 233,100 4,871,790.00 0.79
23 603195 公牛集团 60,418 4,659,436.16 0.76
24 002984 森麒麟 192,100 4,627,689.00 0.75
25 600872 中炬高新 195,700 4,440,433.00 0.72
26 300146 汤臣倍健 317,800 4,306,190.00 0.70
27 603179 新泉股份 106,200 4,167,288.00 0.68
28 603129 春风动力 28,300 4,028,222.00 0.66
29 600754 锦江酒店 142,300 3,270,054.00 0.53
30 002508 老板电器 147,800 3,266,380.00 0.53
31 000998 隆平高科 328,100 3,225,223.00 0.52
32 603833 欧派家居 56,900 3,047,564.00 0.50
33 300979 华利集团 47,300 2,878,205.00 0.47
34 600598 北大荒 221,500 2,766,535.00 0.45
35 601928 凤凰传媒 237,800 2,606,288.00 0.42
36 002832 比音勒芬 106,700 2,578,939.00 0.42
37 600258 首旅酒店 208,700 2,577,445.00 0.42
38 601019 山东出版 195,000 2,304,900.00 0.38
39 000526 学大教育 30,400 1,872,640.00 0.30
40 002867 周大生 136,500 1,782,690.00 0.29
41 600933 爱柯迪 120,000 1,774,800.00 0.29
42 603786 科博达 25,200 1,616,580.00 0.26
43 600729 重庆百货 69,500 1,554,020.00 0.25
44 002847 盐津铺子 34,220 1,463,589.40 0.24
45 002697 红旗连锁 254,200 1,176,946.00 0.19
46 603730 岱美股份 102,940 1,023,223.60 0.17
47 002803 吉宏股份 83,900 933,807.00 0.15
48 301498 乖宝宠物 13,700 737,060.00 0.12
49 603868 飞科电器 14,900 572,160.00 0.09
50 301381 赛维时代 11,200 254,576.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.04
2 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00
3 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00
4 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00
5 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00
6 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00
7 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00
8 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00
9 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00
10 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00
11 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00
12 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00
13 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00
14 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00
15 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00
16 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00
17 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00
18 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00
19 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00
20 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00
21 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00
22 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00
23 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00
24 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00
25 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00
26 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00
27 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 000858 五 粮 液 81,876,632.84 12.47
2 600690 海尔智家 35,189,378.00 5.36
3 600519 贵州茅台 9,840,416.00 1.50
4 601799 星宇股份 5,408,854.00 0.82
5 300413 芒果超媒 5,242,590.00 0.80
6 600872 中炬高新 5,190,269.00 0.79
7 002984 森麒麟 4,808,783.00 0.73
8 603833 欧派家居 3,699,125.00 0.56
9 000998 隆平高科 3,429,264.00 0.52
10 300979 华利集团 3,204,122.00 0.49
11 600258 首旅酒店 2,859,537.00 0.44
12 000526 学大教育 1,928,002.00 0.29
13 600398 海澜之家 1,427,692.00 0.22
14 600887 伊利股份 1,040,568.00 0.16
15 000651 格力电器 1,030,348.00 0.16
16 301498 乖宝宠物 751,108.00 0.11
17 000568 泸州老窖 712,701.00 0.11
18 601058 赛轮轮胎 683,472.00 0.10
19 601689 拓普集团 463,444.00 0.07
20 601888 中国中免 444,965.00 0.07
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 002714 牧原股份 46,171,899.00 7.03
2 000651 格力电器 12,740,315.00 1.94
3 600887 伊利股份 12,155,977.00 1.85
4 000895 双汇发展 10,005,948.00 1.52
5 000568 泸州老窖 8,369,482.00 1.27
6 600177 雅戈尔 7,607,709.00 1.16
7 300144 宋城演艺 7,303,843.00 1.11
8 601717 郑煤机 6,477,368.00 0.99
9 605117 德业股份 6,408,507.17 0.98
10 600660 福耀玻璃 5,234,245.00 0.80
11 601888 中国中免 5,040,483.00 0.77
12 002027 分众传媒 4,401,176.00 0.67
13 603486 科沃斯 4,310,746.00 0.66
14 600519 贵州茅台 4,267,348.00 0.65
15 603288 海天味业 4,250,129.00 0.65
16 601098 中南传媒 3,684,679.00 0.56
17 002607 中公教育 3,151,546.00 0.48
18 603605 珀莱雅 3,080,509.00 0.47
19 002311 海大集团 2,814,637.00 0.43
20 300888 稳健医疗 2,546,400.40 0.39
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 175,364,281.53
卖出股票收入（成交）总额 192,618,636.69
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,459.76
2 应收清算款 5,962.11
3 应收股利 11,238.30
4 应收利息 -
5 应收申购款 703,705.09
6 其他应收款 13,666.82
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 757,032.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明
1 600660 福耀玻璃 3,908,640.00 0.64 转融通流通受
限
2 002027 分众传媒 2,630,646.00 0.43 转融通流通受
限
3 603288 海天味业 2,423,241.00 0.39 转融通流通受
限
4 601888 中国中免 1,905,945.00 0.31 转融通流通受
限
5 600887 伊利股份 1,475,464.00 0.24 转融通流通受
限
6 600519 贵州茅台 1,467,390.00 0.24 转融通流通受
限
7 000651 格力电器 1,160,912.00 0.19 转融通流通受
限
8 000568 泸州老窖 846,591.00 0.14 转融通流通受
限
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明
1 301589 诺瓦星云 233,884.44 0.04 新股锁定
2 688692 达梦数据 30,612.75 0.00 新股锁定
3 603285 键邦股份 24,002.55 0.00 新股流通受限
4 603350 安乃达 21,608.56 0.00 新股流通受限
5 688709 成都华微 19,635.55 0.00 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 户均持有的基
金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
消费龙头 71,118 6,168.32 3,522,091.46 0.80 435,156,415.57 99.20
LOF
华宝消费 59,744 2,065.60 39.99 0.00 123,407,393.71 100.00
龙头 C
合计 130,862 4,295.26 3,522,131.45 0.63 558,563,809.28 99.37
8.2 期末上市基金前十名持有人
消费龙头 LOF
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 江金子 3,620,139.00 4.38
2 中信证券股份有限公 1,697,586.00 2.06
司
3 史红梅 1,452,700.00 1.76
4 吴宝阳 924,387.00 1.12
5 徐磊 894,570.00 1.08
6 苗玉朝 640,000.00 0.78
7 霜华企业咨询（上海） 606,385.00 0.73
有限公司
8 中国国际金融股份有 496,836.00 0.60
限公司
9 熊钻 466,700.00 0.57
10 张和前 439,200.00 0.53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 消费龙头 LOF 254,936.46 0.0581
理人所
有从业
人员持 华宝消费龙头 C 201,108.41 0.1630
有本基
金
合计 456,044.87 0.0811
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 消费龙头 LOF 0
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 华宝消费龙头 C 0
基金
合计 0
本基金基金经理持有 消费龙头 LOF 0
本开放式基金 华宝消费龙头 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 消费龙头 LOF 华宝消费龙头 C
基金合同生效日
（2019 年 12 月 19 288,580,786.84 -
日）基金份额总额
本报告期期初基金份 442,138,763.71 140,542,771.72
额总额
本报告期基金总申购 36,167,623.76 57,534,401.88
份额
减：本报告期基金总 39,627,880.44 74,669,739.90
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 438,678,507.03 123,407,433.70
额总额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例
(%) (%)
中信证券 2 366,257,569. 100.00 344,335.34 100.00 -
59
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2.本期交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2024-01-19
季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报
华宝基金关于旗下部分基金新增贵州
2 省贵文文化基金销售有限公司为代销 基金管理人网站 2024-02-29
机构的通知
3 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2024-03-29
年度报告提示性公告 证券时报，中国证券报
4 华宝中证消费龙头指数证券投资基金 基金管理人网站 2024-03-29
（LOF）2023 年年度报告
5 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2024-04-19
季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报
华宝基金关于旗下部分基金新增华福 基金管理人网站,上海
6 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2024-05-16
券时报，中国证券报
华宝基金关于旗下部分基金新增国信 基金管理人网站,上海
7 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2024-05-21
券时报，中国证券报
8 华宝基金关于旗下部分基金新增平安 基金管理人网站,上海 2024-06-07
证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证
券时报，中国证券报
华宝基金关于旗下部分基金新增湘财 基金管理人网站,上海
9 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2024-06-21
券时报，中国证券报
华宝中证消费龙头指数证券投资基金
10 (LOF)（A 类份额）基金产品资料概要 基金管理人网站 2024-06-28
（更新）
华宝中证消费龙头指数证券投资基金
11 (LOF)（C 类份额）基金产品资料概要 基金管理人网站 2024-06-28
（更新）
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金合同；
华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）招募说明书；
华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2024 年 8 月 30 日
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