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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒生中型股指数(LOF)

场内简称 恒生中型

基金主代码 501303

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 65,995,961.00 份

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投

资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金

投资目标

投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的

最小化。

本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的

投资策略 指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化

投资。在正常市场情况下,本基金力争控制净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如

因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟

踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人

应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+

人民币活期存款收益率(税后)×5%。

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益

水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基

风险收益特征 金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的

风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需

承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数

称 (LOF)A (LOF)C

下属分级基金的场内简 恒生中型

-

下属分级基金的交易代

501303 004996

报告期末下属分级基金 46,693,694.47 份 19,302,266.53 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数

(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 -1,136,330.39 -478,869.85

2.本期利润 4,417,215.08 1,756,470.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0909 0.0894

4.期末基金资产净值 43,856,807.09 18,019,256.47

5.期末基金份额净值 0.9392 0.9335

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发恒生中型股指数(LOF)A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 10.70% 0.78% 8.83% 0.77% 1.87% 0.01%

2、广发恒生中型股指数(LOF)C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 10.58% 0.78% 8.83% 0.77% 1.75% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 9 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日)

1.广发恒生中型股指数(LOF)A:

2.广发恒生中型股指数(LOF)C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 刘杰先生,工学学士,持有中

金经理;广发 国证券投资基金业从业证书。

沪深300交易 曾任广发基金管理有限公司

型开放式指 信息技术部系统开发专员、数

数证券投资 量投资部研究员、广发沪深

基金联接基 300 指数证券投资基金基金经

金的基金经 理(自2014 年 4 月 1日至2016

理;广发中证 年 1 月 17 日)、广发中证环保

500 交易型开 产业指数型发起式证券投资

放式指数证 基金基金经理(自 2016 年 1 月

券投资基金 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、

的基金经理; 广发量化稳健混合型证券投

广发中证 500 资基金基金经理(自 2017 年 8

交易型开放 月4日至2018年11月30日)、

式指数证券 广发中证军工交易型开放式

投资基金联 指数证券投资基金发起式联

接基金(LOF) 2018- 接基金基金经理(自 2016 年 9

刘杰 的基金经理; 08-06 - 16 年 月 26 日至 2019 年 11 月 14

广发沪深 300 日)、广发中证军工交易型开

交易型开放 放式指数证券投资基金基金

式指数证券 经理(自 2016 年 8 月 30 日至

投资基金的 2019 年 11 月 14 日)、广发中

基金经理;广 证环保产业交易型开放式指

发创业板交 数证券投资基金基金经理(自

易型开放式 2017 年 1 月 25 日至 2019 年

指数证券投 11 月 14 日)、广发中证养老产

资基金的基 业指数型发起式证券投资基

金经理;广发 金基金经理(自2016年1月25

创业板交易 日至 2019 年 11 月 14 日)、广

型开放式指 发中小板300交易型开放式指

数证券投资 数证券投资基金基金经理(自

基金发起式 2016 年 1 月 25 日至 2019 年

联接基金的 11 月 14 日)、广发中小板 300

基金经理;广 交易型开放式指数证券投资

发标普全球 基金联接基金基金经理(自

农业指数证 2016 年 1 月 25 日至 2019 年

券投资基金 11 月 14 日)、广发中证环保产

的基金经理; 业交易型开放式指数证券投

广发道琼斯 资基金发起式联接基金基金

美国石油开 经理(自 2018 年 4 月 26 日至

发与生产指 2019 年 11 月 14 日)。

数证券投资

基金

(QDII-LOF)

的基金经理;

广发美国房

地产指数证

券投资基金

的基金经理;

广发纳斯达

克100交易型

开放式指数

证券投资基

金的基金经

理;广发纳斯

达克100指数

证券投资基

金的基金经

理;广发纳斯

达克生物科

技指数型发

起式证券投

资基金的基

金经理;广发

全球医疗保

健指数证券

投资基金的

基金经理;广

发恒生中国

企业精明指

数型发起式

证券投资基

金(QDII)的

基金经理;广

发中证央企

创新驱动交

易型开放式

指数证券投

资基金的基

金经理;广发

中证央企创

新驱动交易

型开放式指

数证券投资

基金联接基

金的基金经

理;广发粤港

澳大湾区创

新100交易型

开放式指数

证券投资基

金的基金经

理;指数投资

部总经理助

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。

受益于中美贸易问题的缓和,4 季度全球主要股指迎来了普遍上涨。4 季度,标

普 500 指数上涨 8.53%,纳斯达克 100 指数上涨 12.69%,纳斯达克生物科技指数上涨

21.06%,德国DAX指数上涨6.61%,法国CAC40指数上涨5.29%,日经225上涨8.74%,香港恒生指数上涨 8.04%,恒生中型股上涨 11.48%。

目前,恒生指数处于近 20 年估值的底部区域,同时 H 股相对 A 股大部分行业存

在低估值的特点,长期来看,港股有望实现估值扩张。恒生中型股指数大多数成份股市值分布在 100 亿至 400 亿区间,流动性相对较好,适合投资者配置需求,值得投资者关注。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 10.70%,C 类基金份额净值增

长率为 10.58%,同期业绩比较基准收益率为 8.83%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 57,204,609.50 91.66

其中:股票 57,204,609.50 91.66

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,030,924.09 6.46

7 其他资产 1,173,544.90 1.88

8 合计 62,409,078.49 100.00

注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 57,204,609.50 元,占基金资产净值比例 92.45%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

工业 10,878,036.12 17.58

房地产 8,643,126.31 13.97

非日常生活消费品 8,448,689.67 13.65

金融 6,170,785.68 9.97

信息技术 5,454,395.46 8.82

原材料 5,114,226.58 8.27

医疗保健 4,296,608.76 6.94

日常消费品 3,074,272.16 4.97

公用事业 1,928,863.18 3.12

能源 1,601,206.76 2.59

通信服务 1,594,398.82 2.58

合计 57,204,609.50 92.45

注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 00914 海螺水泥 22,000 1,119,366.69 1.81

2 00586 海螺创业 29,000 883,239.08 1.43

3 00168 青岛啤酒股份 18,000 844,093.49 1.36

4 00345 VITASOY 32,000 809,785.12 1.31

INT'L

5 00868 信义玻璃 86,000 795,022.66 1.28

6 03323 中国建材 102,000 794,915.17 1.28

7 01313 华润水泥控股 88,000 781,980.11 1.26

8 02338 潍柴动力 53,000 780,511.03 1.26

9 00522 ASM PACIFIC 7,300 706,886.88 1.14

10 00425 敏实集团 28,000 689,750.60 1.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 104,427.21

4 应收利息 948.70

5 应收申购款 1,068,168.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,173,544.90

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

广发恒生中型股指 广发恒生中型股指

项目

数(LOF)A 数(LOF)C

本报告期期初基金份额总额 50,133,744.88 20,088,133.37

本报告期基金总申购份额 1,155,126.21 2,589,579.89

减:本报告期基金总赎回份额 4,595,176.62 3,375,446.73

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 46,693,694.47 19,302,266.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)募集的 文件

2.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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