西部利得中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 500 增强 LOF
基金主代码 502000
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,343,204,473.43 份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩
比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超
过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋
求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金 80%以上非现金资产投资于中证 500 指数成分
股,维持高股票仓位,在有效复制标的指数、控制投资
组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,兼顾安全边际
以及业绩的成长性,以期获得相对于该指数的超额收
益。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得中证 500 西部利得中证 500 西部利得中证 500
指数增强 A 指数增强 C 指数增强 Y
下属分级基金的场内简称 500 增强 LOF - -
下属分级基金的交易代码 502000 009300 022937
报告期末下属分级基金的份额总额 1,014,913,039.79 328,121,922.06 169,511.58 份
份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 12 月13 日-2024
报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
年 12 月 31 日)
主要财务指标
西部利得中证 500 指数 西部利得中证 500 指数 西部利得中证 500 指数增强 Y
增强 A 增强 C
1.本期已实现收 276,972,588.48 81,472,253.25 398.29
益
2.本期利润 21,020,372.34 6,138,573.80 -6,195.26
3.加权平均基金 0.0193 0.0187 -0.1608
份额本期利润
4.期末基金资产 1,594,420,752.79 505,965,288.06 266,375.86
净值
5.期末基金份额 1.5710 1.5420 1.5714
净值
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金自 2024 年 12 月 13 日起增设西部利得中证 500 指数增强 Y 类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得中证 500 指数增强 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.14% 1.68% -0.23% 1.93% 1.37% -0.25%
过去六个月 14.52% 1.73% 15.13% 1.91% -0.61% -0.18%
过去一年 2.67% 1.62% 5.40% 1.73% -2.73% -0.11%
过去三年 -15.58% 1.28% -20.91% 1.33% 5.33% -0.05%
自基金合同
57.10% 1.31% 1.69% 1.28% 55.41% 0.03%
生效起至今
西部利得中证 500 指数增强 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.04% 1.68% -0.23% 1.93% 1.27% -0.25%
过去六个月 14.29% 1.72% 15.13% 1.91% -0.84% -0.19%
过去一年 2.26% 1.62% 5.40% 1.73% -3.14% -0.11%
过去三年 -16.59% 1.28% -20.91% 1.33% 4.32% -0.05%
自基金合同
65.70% 1.28% 10.02% 1.25% 55.68% 0.03%
生效起至今
西部利得中证 500 指数增强 Y
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
自基金合同
-3.03% 1.08% -5.84% 1.18% 2.81% -0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金由原西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金于 2020 年 2 月 19 日转型而来,
自转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较展示如图所示。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
总经理助 复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任
理、投资 光大证券股份有限公司权益投资助理、上
总监、主 2020 年 2 月 19 海光大证券资产管理有限公司研究员、兴
盛丰衍 动量化投 日 - 12 年 证证券资产管理有限公司量化研究员。
资部总经 2016 年 10 月加入本公司,具有基金从业
理、基金 资格,中国国籍。
经理
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
3.西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)由西部利得中证500等权重指数分级证券
投资基金转型而来,转型日为 2020 年 2 月 19 日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1 日、3 日、5 日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不
同时间窗口同向(1 日、3 日、5 日)交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
投资策略上,本基金始终维持高股票仓位,行业配置参考中证 500 指数,股票持仓分散以此
弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是多策略,利用主观决策中长期风格,量化决策个股。本基金努力通过选股获得相对于中证 500 指数的超额收益,以期打造优质的中证 500 指数增强基金。
感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,786,435,623.71 83.90
其中:股票 1,786,435,623.71 83.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 296,176,457.27 13.91
8 其他资产 46,505,766.52 2.18
9 合计 2,129,117,847.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 17,161,876.00 0.82
B 采矿业 53,025,266.00 2.52
C 制造业 1,114,910,919.25 53.07
D 电力、热力、燃气及水生产和 66,658,357.27 3.17
供应业
E 建筑业 20,498,359.04 0.98
F 批发和零售业 77,443,106.07 3.69
G 交通运输、仓储和邮政业 25,793,732.88 1.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 102,907,573.56 4.90
务业
J 金融业 209,176,746.18 9.96
K 房地产业 20,301,169.28 0.97
L 租赁和商务服务业 664.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,125,919.00 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 17,055,396.00 0.81
R 文化、体育和娱乐业 48,912,408.58 2.33
S 综合 - -
合计 1,785,971,493.11 85.02
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 363,958.25 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 57,158.99 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 464,130.60 0.02
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 3,759,440 29,323,632.00 1.40
2 603228 景旺电子 1,033,500 28,772,640.00 1.37
3 600498 烽火通信 1,388,500 27,020,210.00 1.29
4 000960 锡业股份 1,844,000 25,871,320.00 1.23
5 300373 扬杰科技 516,500 22,478,080.00 1.07
6 600141 兴发集团 1,020,300 22,140,510.00 1.05
7 000050 深天马 A 2,424,895 21,896,801.85 1.04
8 002056 横店东磁 1,616,600 20,951,136.00 1.00
9 601179 中国西电 2,718,400 20,632,656.00 0.98
10 600582 天地科技 3,323,300 20,537,994.00 0.98
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00
2 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00
3 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00
4 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00
5 001391 C 国货航 4,686 31,864.80 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖)合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
(元)
IC2501 IC2501 160183,027,200.00 -4,199,820.64 -
公允价值变动总额合计(元) -4,199,820.64
股指期货投资本期收益(元) 2,779,741.49
股指期货投资本期公允价值变动(元) -7,331,691.75
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,东吴证券股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限
公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,817,295.92
2 应收证券清算款 17,998,659.72
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,689,440.88
6 其他应收款 370.00
7 其他 -
8 合计 46,505,766.52
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
允价值(元) 值比例(%) 说明
1 301611 珂玛科技 45,104.40 0.00 锁定期
2 688449 联芸科技 41,392.64 0.00 锁定期
3 688605 先锋精科 39,937.92 0.00 锁定期
4 688708 佳驰科技 38,181.00 0.00 锁定期
5 001391 C 国货航 31,864.80 0.00 锁定期
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
西部利得中证 500 西部利得中证 西部利得中
项目 指数增强 A 500 指数增强 C 证 500 指数
增强 Y
报告期期初基金份额总额 1,114,581,522.60 341,157,846.31 -
报告期期间基金总申购份额 114,376,549.78 113,122,067.90 169,511.58
减:报告期期间基金总赎回份额 214,045,032.59 126,157,992.15 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,014,913,039.79 328,121,922.06 169,511.58
注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2024 年 10 月 23 日发布了《西部利得基金管理有限公司关于即将终止海
银基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告》;
2、本基金管理人于 2024 年 10 月 26 日发布了《西部利得基金管理有限公司基金行业高级管
理人员变更公告》;
3、本基金管理人于 2024 年 12 月 12 日发布了《西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基
金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;
(2)本基金《基金合同》;
(3)本基金更新的《招募说明书》;
(4)本基金《托管协议》;
(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;
(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层
9.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资人可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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