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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金(原鹏华新丝路指数分级证券投资基金)2018年第2季度报告查看PDF原文

鹏华沪深300指数增强型证券投资基金(原鹏华新丝路指数分级证券投资基金)2018年第

2季度报告

2018年06月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金系原鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型而来。鹏华新丝路指数分级证券投资基金份额持有人大会于2018年4月2日表决通过了《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》,鹏华基金管理有限公司决定对鹏华新丝路指数分级证券投资基金进行基金份额折算和变更登记,转型为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金,基金份额折算基准日为2018年5月24日。根据《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》、《鹏华新丝路指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》,并据此编制《鹏华沪深

300指数增强型证券投资基金招募说明书》。鹏华新丝路指数分级证券投资基金根据中国证监会《关于准予鹏华新丝路指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1621号)准予

变更注册。《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》自鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起生效。

本报告中,原鹏华新丝路指数分级证券投资基金报告期自2018年3月1日至2018年5月24日止,鹏华沪深300指数增强型证券投资基金报告期自2018年5月25日(基金合同生效日)至

2018年6月30日止。

本报告中财务资料未经审计。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况(转型后)

基金简称 鹏华沪深300指数增强

场内简称 -

基金主代码 005870

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年5月25日

报告期末基金份额总额 7,326,323.09份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、

分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的

效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其

他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投

资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争

鹏华新丝路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调

整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理

人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股

票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照

标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小

化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成

份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成

份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素

时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适

当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标

的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法

律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,

以保证鹏华新丝路份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相

关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,

如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到

各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基

金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整

规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定

期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权

变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重

变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组

合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份

股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可

以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2、

债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年

以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的

投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变

化,并利用债券定价技术,进行个券选择。3、衍生品投资策略本

基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产

品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目

的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利

用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影

响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的

目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定

的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易

制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金通过

对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策

略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳

定的当期收益。4、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战

略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并

根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严

格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流

动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注:鹏华沪深300指数增强型证券投资基金由鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型而成。

2.1基金基本情况(转型前)

基金简称 鹏华新丝路分级

场内简称 新丝路

基金主代码 502026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年08月13日

报告期末基金份额总额 7,509,131.55份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均

跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准

权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进

行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红

等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导

致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理

进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华新丝路份

额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过

0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素

导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措

施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略(1)

股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的

基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可

采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等

其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份

股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,

结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限

度之内,尽量缩小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构

建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应

调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情

况,对其进行适时调整,以保证鹏华新丝路份额净值增长率与标的指

数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股

的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻

求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重

持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标

的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配

等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的

权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资

组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份

股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以

对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2、债券

投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的

政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,

根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债

券定价技术,进行个券选择。3、衍生品投资策略本基金可投资股指

期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股

指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性

好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,

降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交

易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指

期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资

审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制

度并报董事会批准。本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结

合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权

证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。4、资产支持证券的投资

策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证

券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积

极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金

安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益

的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标

的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新丝路A 新丝路B 新丝路

下属分级基金的场内简称 新丝路A 新丝路B 新丝路

下属分级基金的交易代码 502027 502028 502026

下属分级基金的前端交易

- - -

代码

下属分级基金的后端交易

- - -

代码

报告期末下属分级基金的

2,458,225.57份 973,977.91份 4,076,928.07份

份额总额

本基金属于股票型基金,其预期

的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金,为鹏华新丝路A份鹏华新丝路B份额

证券投资基金中较高风险、较高额为稳健收益类为积极收益类份额,

下属分级基金的风险收益

预期收益的品种。同时本基金为份额,具有低风具有高风险且预期

特征

指数基金,通过跟踪标的指数表险且预期收益相收益相对较高的特

现,具有与标的指数以及标的指对较低的特征。 征。

数所代表的公司相似的风险收益

特征。

注:无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标(转型后)

金额单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年05月25日-2018年06月30日)

1.本期已实现收益 -730,463.85

2.本期利润 -568,097.21

3.加权平均基金份 -0.0758

额本期利润

4.期末基金资产净

值 6,773,835.79

5.期末基金份额净

值 0.9246

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1主要财务指标(转型前)

金额单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年04月01日-2018年05月24日)

1.本期已实现收益 -87,488.55

2.本期利润 -139,687.67

3.加权平均基金份

额本期利润 -0.0132

4.期末基金资产净

值 7,510,455.69

5.期末基金份额净

值 1.0000

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现(转型后)

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -7.54% 0.85% -7.85% 1.24% 0.31% -0.39%

注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2015年8月13日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2基金净值表现(转型前)

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.73% 0.92% -1.18% 0.90% -0.55% 0.02%

注:业绩比较基准=新丝路指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2015年8月13日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张羽翔先生,

国籍中国,工

学硕士,

11年金融证

券从业经验。

曾任招商银行

本基金基金 软件中心(原

张羽翔 经理 2016-06-24 2018-05-24 11 深圳市融博技

术公司)数据

分析师;

2011年3月

加盟鹏华基金

管理有限公司,

历任监察稽核

部资深金融工

程师、量化及

衍生品投资部

资深量化研究

员,先后从事

金融工程、量

化研究等工作;

2015年09月

担任鹏华上证

民企50ETF联

接基金基金经

理,2015年

09月担任鹏

华上证民企

50ETF基金基

金经理,

2016年06月

至2018年

5月担任鹏华

新丝路分级基

金基金经理,

2016年07月

担任鹏华高铁

分级基金基金

经理,

2016年09月

担任鹏华沪深

300指数

(LOF)基金

基金经理,

2016年09月

担任鹏华中证

500指数

(LOF)基金

基金经理,

2016年11月

担任鹏华新能

源分级基金基

金经理,

2016年11月

担任鹏华一带

一路分级基金

基金经理,

2018年04月

担任鹏华互联

网分级基金基

金经理,

2018年04月

担任鹏华创业

板分级基金基

金经理,

2018年05月

担任鹏华钢铁

分级基金基金

经理,

2018年05月

担任鹏华香港

中小企业指数

(LOF)基金

基金经理。张

羽翔先生具备

基金从业资格。

本报告期内本

基金基金经理

发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张羽翔先生,

国籍中国,工

学硕士,

11年金融证

券从业经验。

曾任招商银行

软件中心(原

本基金基金 深圳市融博技

张羽翔 经理 2016-06-24 2018年5月24日 11 术公司)数据

分析师;

2011年3月

加盟鹏华基金

管理有限公司,

历任监察稽核

部资深金融工

程师、量化及

衍生品投资部

资深量化研究

员,先后从事

金融工程、量

化研究等工作;

2015年09月

担任鹏华上证

民企50ETF联

接基金基金经

理,2015年

09月担任鹏

华上证民企

50ETF基金基

金经理,

2016年06月

至2018年

5月担任鹏华

新丝路分级基

金基金经理,

2016年07月

担任鹏华高铁

分级基金基金

经理,

2016年09月

担任鹏华沪深

300指数

(LOF)基金

基金经理,

2016年09月

担任鹏华中证

500指数

(LOF)基金

基金经理,

2016年11月

担任鹏华新能

源分级基金基

金经理,

2016年11月

担任鹏华一带

一路分级基金

基金经理,

2018年04月

担任鹏华互联

网分级基金基

金经理,

2018年04月

担任鹏华创业

板分级基金基

金经理,

2018年05月

担任鹏华钢铁

分级基金基金

经理,

2018年05月

担任鹏华香港

中小企业指数

(LOF)基金

基金经理。张

羽翔先生具备

基金从业资格。

本报告期内本

基金基金经理

发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.5报告期内基金的业绩表现

原鹏华新丝路指数分级证券投资基金2018年4月1日至5月24日期间的净值增长率为-

1.73%;鹏华沪深300指数增强型证券投资基金2018年5月25日至6月30日期间的净值增长率为-7.54%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,原鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金后,出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形;截止本报告期末,鹏华沪深300指数增强型证券投资基金资产净值仍低于五千万元。

§5投资组合报告(转型后)

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 6,568,710.00 91.36

其中:股票 6,568,710.00 91.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 609,673.28 8.48

8 其他资产 11,258.11 0.16

9 合计 7,189,641.39 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 116,082.00 1.71

C 制造业 2,450,815.00 36.18

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 48,732.00 0.72

E 建筑业 185,451.00 2.74

F 批发和零售业 172,476.00 2.55

交通运输、仓储和

G 邮政业 126,108.00 1.86

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 信息技术服务业 189,018.00 2.79

J 金融业 2,335,017.00 34.47

K 房地产业 361,401.00 5.34

L 租赁和商务服务业 119,720.00 1.77

科学研究和技术服

M 务业 - -

水利、环境和公共

N 设施管理业 - -

居民服务、修理和

O 其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 151,872.00 2.24

文化、体育和娱乐

R 业 - -

S 综合 - -

合计 6,256,692.00 92.37

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 154,383.00 2.28

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 33,880.00 0.50

E 建筑业 27,504.00 0.41

F 批发和零售业 67,026.00 0.99

交通运输、仓储和

G 邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 29,225.00 0.43

M 科学研究和技术服 - -

务业

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 312,018.00 4.61

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

(%)

1 601318 中国平安 5,600 328,048.00 4.84

2 601288 农业银行 90,200 310,288.00 4.58

3 600016 民生银行 44,100 308,700.00 4.56

4 601166 兴业银行 21,200 305,280.00 4.51

5 601939 建设银行 45,800 299,990.00 4.43

6 601628 中国人寿 10,900 245,468.00 3.62

7 600519 贵州茅台 300 219,438.00 3.24

8 000423 东阿阿胶 3,600 193,716.00 2.86

9 600340 华夏幸福 7,200 185,400.00 2.74

10 000333 美的集团 3,300 172,326.00 2.54

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 600084 中葡股份 10,800.00 43,200.00 0.64

2 600217 中再资环 8,100.00 38,799.00 0.57

3 600419 天润乳业 600 11,418.00 0.17

4 600827 百联股份 3,900.00 39,780.00 0.59

5 603393 新天然气 1,000.00 33,880.00 0.50

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,171.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 181.80

5 应收申购款 7,905.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,258.11

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 公司名称

允价值(元) 值比例(%) 说明

1 600217 中再资环 38,799.00 0.57重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§5投资组合报告(转型前)

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 7,154,504.21 89.99

其中:股票 7,154,504.21 89.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 792,094.36 9.96

8 其他资产 3,696.35 0.05

9 合计 7,950,294.92 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 136,236.40 1.81

B 采矿业 899,059.00 11.97

C 制造业 4,526,102.68 60.26

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 189,396.00 2.52

E 建筑业 89,584.00 1.19

F 批发和零售业 275,069.10 3.66

交通运输、仓储和

G 邮政业 10,952.00 0.15

H 住宿和餐饮业 20,008.00 0.27

信息传输、软件和

I 信息技术服务业 80,190.00 1.07

J 金融业 631,529.03 8.41

K 房地产业 106,496.00 1.42

L 租赁和商务服务业 151,970.00 2.02

科学研究和技术服

M 务业 - -

水利、环境和公共

N 设施管理业 18,360.00 0.24

居民服务、修理和

O 其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

文化、体育和娱乐

R 业 19,552.00 0.26

S 综合 - -

合计 7,154,504.21 95.26

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:无。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

(%)

1 600516 方大炭素 12,200 371,002.00 4.94

2 601012 隆基股份 9,900 355,806.00 4.74

3 000166 申万宏源 73,160 348,973.20 4.65

4 002202 金风科技 19,780 331,710.60 4.42

5 601225 陕西煤业 38,200 307,128.00 4.09

6 600089 特变电工 37,188 301,594.68 4.02

7 600893 航发动力 10,400 257,920.00 3.43

8 000768 中航飞机 14,800 247,160.00 3.29

9 000792 盐湖股份 15,500 200,570.00 2.67

10 002673 西部证券 21,499 197,145.83 2.62

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,869.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,827.21

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,696.35

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

报告期期初基金份额总额 7,509,131.55

报告期期间基金总申购份额 74,660.46

减:报告期期间基金总赎回份额 257,468.92

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 7,326,323.09

§6开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

项目 新丝路A 新丝路B 新丝路

报告期期初基金份额总额 2,405,169.00 2,405,169.00 6,197,413.49

报告期期间基金总申购份额 - - 9,792.70

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 604,842.23

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以"-"填列) 53,056.57 -1,431,191.09 -1,525,435.89

报告期期末基金份额总额 2,458,225.57 973,977.91 4,076,928.07

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§8影响投资者决策的其他重要信息(转型后)

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

鹏华新丝路指数分级证券投资基金份额持有人大会于2018年4月2日表决通过了《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》,鹏华基金管理有限公司决定对鹏华新丝路指数分级证券投资基金进行基金份额折算和变更登记,转型为鹏华沪深

300指数增强型证券投资基金,基金份额折算基准日为2018年5月24日。根据《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》、《鹏华新丝路指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》,并据此编制《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》。鹏华新丝路指数分级证券投资基金根据中国证监会《关于准予鹏华新丝路指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1621号)准予变更注册。《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》自鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起生效。

§8影响投资者决策的其他重要信息(转型前)

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金2018年第2季度报告》(原文)。

9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2018年7月18日

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