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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方科创板 3 年定开混合

场内简称 科创板基;科创板基金

基金主代码 506000

交易代码 506000

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 2,096,868,426.97 份

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提

投资目标 下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产

的长期稳定增值。

(一)封闭期投资策略

1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策

略;

4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、资

产支持证券投资策略;7、股票期权投资策略;8、转融

通证券出借业务投资策略;

投资策略 (二)开放期投资策略

本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运

作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期

内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回

而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流

动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产

的流动性风险,做好流动性管理。

上证科创板 50 成份指数收益率×65%+中证港股通综

业绩比较基准 合指数(人民币)收益率×5%+中债总指数收益率×

30%

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预

期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场

基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内

证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

风险收益特征 外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券

市场投资所面临的特别投资风险。本基金可投资科创板

股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及

交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退

市风险和投资集中风险等。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注:根据《关于南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修订基金

合同的公告》,自 2024 年 11 月 14 日起,调整本基金的业绩比较基准。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 158,336,092.54

2.本期利润 195,915,107.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0934

4.期末基金资产净值 1,636,566,364.43

5.期末基金份额净值 0.7805

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 13.61% 3.12% 1.03% 1.79% 12.58% 1.33%

过去六个月 35.22% 2.90% 16.20% 1.63% 19.02% 1.27%

过去一年 16.58% 2.55% 10.17% 1.35% 6.41% 1.20%

过去三年 -31.87% 2.09% -29.88% 1.12% -1.99% 0.97%

自基金合同 -19.38% 1.94% -20.32% 1.11% 0.94% 0.83%

生效起至今

注:根据《关于南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修订基金

合同的公告》,自 2024 年 11 月 14 日起,调整本基金的业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女,中国人民大学金融学硕士,具有基

本基金 2024 年 1 金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金,

郑晓曦 基金经 月 12 日 - 16 年 历任助理研究员、研究员、高级研究员,

理 负责建材和通信行业研究。2016 年 5 月

10 日至 2019 年 6 月 21 日,任南方积配、

南方中国梦的基金经理助理。2020 年 11

月 20 日至 2024 年 9 月 6 日,任南方军

工混合基金经理;2019年6月19日至今,

任南方信息创新混合基金经理;2024 年

1 月 12 日至今,任科创板基金基金经理;

2024 年 4 月 30 日至今,任南方半导体产

业股票发起基金经理;2024 年 11 月 22

日至今,兼任投资经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

公募基金 3 5,768,100,806.31 2019 年 06 月 19

郑晓曦 私募资产管理计 1 25,039,877.38 2024 年 12 月 19

划 日

其他组合 - - -

合计 4 5,793,140,683.69 -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 49 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度全球股指维持分化格局,国内市场整体震荡。9月末A股市场见底大幅反弹,进入普涨行情,市场成交量大幅攀升。10 月以来 A 股震荡小幅调整,小盘股活跃,成长风格继续领涨。11 月美国大选结束,全球股指普遍上涨,美股小幅上行。12 月 A 股价值风格领涨,股指延续震荡。

从估值来看,本轮反弹的起点是估值历史极端低位,当前风险溢价回归合理区间,但仍在偏低位置。过去 3 年价值风格持续压倒成长,随着市场整体风险偏好的回暖,成长风格有望展现更高的弹性,成长/价值相对收益有望收敛。科技产业周期持续突破中,看好市场风格延续成长。

四季度国内经济整体企稳回升。9 月底以来一系列稳增长政策发力落地,一揽子增量政策效果显现。生产平稳,消费走强,投资韧性,地产筑底,就业平稳。海外圣诞节备货,

全球经济环比改善,11 月和 12 月全球制造业 PMI 连续 2 个月回升,国内出口走强,对发达

国家、新兴市场国家出口均明显改善。

全球流动性拐点将至,国内成长板块未来可期。四季度美联储延续减息周期,全球资本流向有望逆转。国内货币政策延续宽松,财政政策空间打开,有助于推进建设以新质生产力为突出特点的现代化产业体系。

A 股上市公司的三季报业绩披露结束,电子行业延续高景气,尤其是半导体板块,相当部分公司环比持续增长。全球半导体景气周期处于上行期,企业盈利能力恢复,产业链库存处在健康水平,有望支持新一年的景气持续成长。

本基金四季度继续提升持股集中度,投向半导体芯片、AI、高端制造领域,聚焦科技创新和科技自立自强。

半导体芯片是科创板的重要投资方向,从科创 50 指数的构成结构来看,电子中的半导体子行业权重占比超过 50%,加上计算机在内的 TMT 板块的占比超过 60%。半导体是工业发

展的基石,是电子设备的心脏,以几千亿美金的市场规模支持了几十万亿美金的庞大下游市场。2024-2025 年,半导体板块有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振。

展望后市,国内经济进入恢复期,财政政策空间打开,货币政策持续宽松,海外美联储降息打开了国内财政政策和货币政策的空间,流动性拐点已至,支持国内成长股行情走强,持续看好科技成长的投资机会。

国内十四五规划重点支持科技创新板块,强调创新驱动、自主可控,大幅提升科技实力,实现关键核心技术重大突破,进入创新型国家前列。技术创新突破为我国科技提供赶超机会,是下一轮科技革命中占据有利地位的必要因素。同时,新一轮科技创新周期开启,人工智能、虚拟现实、云计算、在线办公、远程医疗、工业互联网、自动驾驶、机器人、商业航天等新需求开始爆发。

本基金将持续聚焦科技创新和自主可控,在板块震荡中提升持仓集中度,精选绩优科技龙头,坚信中长期科技创新和科技自立自强是重要的发展方向,不惧短期市场调整,持续聚焦信息科技创新行业新机遇。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.7805元,报告期内,份额净值增长率为13.61%,同期业绩基准增长率为 1.03%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,510,637,114.04 92.15

其中:股票 1,510,637,114.04 92.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 109,991,939.17 6.71

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 18,428,749.86 1.12

8 其他资产 315,640.30 0.02

9 合计 1,639,373,443.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,072,358,920.95 65.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 382,637,016.33 23.38

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 55,578,670.80 3.40

N 水利、环境和公共设施管理业 30,641.16 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,510,637,114.04 92.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 688981 中芯国际 1,268,950 120,068,049.00 7.34

2 688012 中微公司 488,137 92,335,994.92 5.64

3 688018 乐鑫科技 421,400 91,865,200.00 5.61

4 688252 天德钰 3,617,123 86,630,095.85 5.29

5 688111 金山办公 292,113 83,658,242.07 5.11

6 688188 柏楚电子 375,407 72,922,809.75 4.46

7 688041 海光信息 478,404 71,660,135.16 4.38

8 688120 华海清科 368,825 60,114,786.75 3.67

9 688072 拓荆科技 378,719 58,197,748.73 3.56

10 688372 伟测科技 947,598 55,453,434.96 3.39

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 299,518.63

2 应收证券清算款 16,121.67

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 315,640.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,096,868,426.97

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 2,096,868,426.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;

2、《南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;

3、南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年 4 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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