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上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 27 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 审计报告 ......15

6.1 审计意见......15

6.2 形成审计意见的基础......15

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......15

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......16

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表......17

7.2 利润表......18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......20

7.4 报表附注......21

§8 投资组合报告 ......43

8.1 期末基金资产组合情况......43

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50

8.12 投资组合报告附注......50

§9 基金份额持有人信息 ......52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

9.2 期末上市基金前十名持有人......52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......53

§10 开放式基金份额变动 ......53

§11 重大事件揭示......53

11.1 基金份额持有人大会决议......53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

11.4 基金投资策略的改变......54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

11.8 其他重大事件......55

§12 影响投资者决策的其他重要信息......56

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......57

§13 备查文件目录 ......57

13.1 备查文件目录......57

13.2 存放地点......57

13.3 查阅方式......57

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF

场内简称 治理 ETF

基金主代码 510010

交易代码 510010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 289,524,362 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所

上市日期 2009 年 12 月 15 日

注:本表所列的基金主代码 510010 为本基金二级市场交易代码,本基金一级市场申购赎回代码为 510011。

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法,跟踪上证 180 公司治理指数,

以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资

投资策略 组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变

动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)

导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使

用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证 180 公司治理指数

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基

风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标

的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的

品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

姓名 王晚婷 贺倩

信息披露 联系电话 (021)61055050 010-66060069

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@

jysld.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599

传真 (021)61055054 010-68121816

中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街

注册地址 区银城中路 188 号交通银行 69 号

大楼二层(裙)

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 北京市西城区复兴门内大街

号国金中心二期 21-22 楼 28 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 阮红 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路 202 号普

所(特殊普通合伙) 华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大

任公司 街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 25,331,749.65 7,820,533.39 26,257,098.81

本期利润 91,682,944.94 -84,887,263.23 103,853,681.84

加权平均基金份额本

期利润 0.2724 -0.2274 0.2228

本期加权平均净值利

润率 23.90% -20.84% 20.70%

本期基金份额净值增

长率 26.69% -19.34% 22.96%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 80,385,194.30 22,073,900.68 72,100,368.67

期末可供分配基金份

额利润 0.278 0.060 0.179

期末基金资产净值 351,662,807.98 351,329,986.85 478,742,616.66

期末基金份额净值 1.215 0.959 1.189

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增

长率 35.22% 6.73% 32.32%

注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个 5.74% 0.71% 4.92% 0.71% 0.82% 0.00%

过去六个 3.32% 0.80% 0.63% 0.80% 2.69% 0.00%

过去一年 26.69% 1.19% 21.79% 1.18% 4.90% 0.01%

过去三年 25.65% 1.08% 16.44% 1.07% 9.21% 0.01%

过去五年 13.66% 1.52% 0.96% 1.53% 12.70% -0.01%

自基金合

同生效起 35.22% 1.47% 22.87% 1.48% 12.35% -0.01%

至今

注:本基金的业绩比较基准为上证 180 公司治理指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注

红数

2019 年 - - - - -

2018 年 - - - - -

2017 年 - - - - -

合计 - - - - -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份

有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本

金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。

公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 84 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 (助理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

交银上证

180 公司治

理 ETF 及 蔡铮先生,中国国籍,复旦

其联接、交 大学电子工程硕士。历任瑞

银深证 300 士银行香港分行分析员。

价值 ETF 2009 年加入交银施罗德基

及其联接、 金管理有限公司,历任投资

交银国证新 研究部数量分析师、基金经

能源指数分 理助理、量化投资部助理总

级、交银中 经理、量化投资部副总经

证海外中国 理。2012 年 12 月 27 日至

互联网指数 2015 年 6 月 30 日担任交银

(QDII-LO 施罗德沪深300行业分层等

F)、交银中 2012-12-2 权重指数证券投资基金基

蔡铮 证互联网金 7 - 10 年 金经理,2015 年 4 月 22 日

融指数分 至 2017 年 3 月 24 日担任交

级、交银中 银施罗德环球精选价值证

证环境治理 券投资基金基金经理,2015

指数 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月

(LOF)、交 24 日担任交银施罗德全球

银致远智投 自然资源证券投资基金基

混合、交银 金经理,2015 年 8 月 13 日

创业板 50 至 2016 年 7 月 18 日担任交

指数的基金 银施罗德中证环境治理指

经理,公司 数分级证券投资基金基金

量化投资副 经理。

总监兼多元

资产管理副

总监

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;

2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:

(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。

(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次,是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年国内经济基本稳定,经济增速延续稳中偏弱格局,经济结构持续优化。货币政策稳健适度逆周期调节,财政政策加力提效,减税降费力度加大。中美贸易摩擦此起彼伏,至年末有所缓和,已达成第一阶段协议。国内金融风险主动出清,受猪价影响年末 CPI 有所上升。资本市场表现比预期要好,全年 A 股震荡上行,风险偏好有所上升。作为跟踪基准指数的指数基金,全年基金总体呈现震荡向上的走势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年,全球疫情对各国经济和资本市场可能产生较大影响,预计政府逆周期调控力度将进一步加大。我们认为经济短期的不确定性增加,通胀将有一定压力,全

球风险偏好将有所下降。总体而言,随着国内疫情逐步得到控制和复工复产有序推进,短期冲击不影响经济中长期趋势,我们对 A 股市场维持谨慎乐观的看法。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2019 年度,根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化合规管理职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。

本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:

(一)继续深化全面风险管理,提高风险控制有效性。

公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度,加强对信用风险的监控,信用风险提示进一步前移;定期排查风险控制阈值,提高公司旗下组合风险控制精准度;继续加强潜在风险排查,落实防范措施落实跟踪机制,对识别的潜在风险及残余风险制定风险防范措施并定期跟进;继续加强流动性风险管理,坚持开展定期及不定期压力测试工作机制,不断提升公司风险管理水平。

(二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。

公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部门及子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有效,内控管理水平不断提升。

(三)强化全员合规理念,突出重点,全面提升法律、合规管理水平。

公司法律合规部门持续落实《合规管理办法》各项工作要求,进一步完善合规管理体系化建设工作,全员合规意识得以强化;全年着力推动全年新法规跟踪落实工作,认真分析潜在影响,督促新法规予以贯彻落实;重点推进公司制度体系化建设工作,以抓好制度建设助推公司合规管理常态长效发展。

(四)围绕行业热点、难点、重点问题,强化培训教育及合规提示,持续提高全员风险合规意识。

公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题,组织开展了多场培训工作,加强重点领域合规提示,加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,

保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理

人—交银施罗德基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月31 日基金的投资运

作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

普华永道中天审字(2020)第 24087 号

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人:

6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“上证 180

公司治理 ETF 基金”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的

利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反

映了上证 180 公司治理 ETF 基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成

果和基金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上证 180 公司治理 ETF 基金,并履

行了职业道德方面的其他责任。

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

上证 180 公司治理 ETF 基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称

“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估上证 180 公司治理 ETF 基金的持续

经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算上证 180 公司治理 ETF 基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督上证 180 公司治理 ETF 基金的财务报告过程。

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对上证 180 公司治理 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致上证 180 公司治理 ETF 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

童咏静 朱宏宇

上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2020 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资产:

银行存款 7.4.7.1 2,269,758.61 2,048,750.23

结算备付金 38.20 -

存出保证金 3,761.28 2,035.71

交易性金融资产 7.4.7.2 349,841,505.43 349,906,600.44

其中:股票投资 349,841,505.43 349,755,600.44

基金投资 - -

债券投资 - 151,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 497.01 461.01

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 352,115,560.53 351,957,847.39

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 155,101.09 154,883.99

应付托管费 31,020.23 30,976.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 32,131.23 47,499.44

应交税费 - 0.31

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 234,500.00 394,500.00

负债合计 452,752.55 627,860.54

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 260,085,462.71 329,256,086.17

未分配利润 7.4.7.10 91,577,345.27 22,073,900.68

所有者权益合计 351,662,807.98 351,329,986.85

负债和所有者权益总计 352,115,560.53 351,957,847.39

注:报告截止日2019年 12 月 31 日,基金份额净值1.215 元,基金份额总额289,524,362.00

份。

7.2 利润表

会计主体:上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号

2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 94,614,181.10 -81,646,405.53

1.利息收入 22,028.16 28,224.02

其中:存款利息收入 7.4.7.11 21,971.67 28,215.03

债券利息收入 56.49 8.99

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 28,237,935.48 11,057,462.67

其中:股票投资收益 7.4.7.12 17,682,945.56 44,444.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 35,844.48 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 10,519,145.44 11,013,018.22

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 66,351,195.29 -92,707,796.62

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 3,022.17 -24,295.60

减:二、费用 2,931,236.16 3,240,857.70

1.管理人报酬 1,916,106.09 2,039,403.75

2.托管费 383,221.23 407,880.70

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.19 172,093.63 170,783.22

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 0.21 0.03

7.其他费用 7.4.7.20 459,815.00 622,790.00

三、利润总额(亏损总额以“-” 91,682,944.94 -84,887,263.23

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 91,682,944.94 -84,887,263.23

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 329,256,086.17 22,073,900.68 351,329,986.85

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 91,682,944.94 91,682,944.94

(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数(净值减少以“-” -69,170,623.46 -22,179,500.35 -91,350,123.81

号填列)

其中:1.基金申购款 19,763,035.30 5,258,472.39 25,021,507.69

2.基金赎回款 -88,933,658.76 -27,437,972.74 -116,371,631.50

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动(净 - - -

值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 260,085,462.71 91,577,345.27 351,662,807.98

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 361,595,598.47 117,147,018.19 478,742,616.66

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -84,887,263.23 -84,887,263.23

(本期利润)

三、本期基金份额交 -32,339,512.30 -10,185,854.28 -42,525,366.58

易产生的基金净值变

动数(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购款 10,779,837.43 3,192,457.38 13,972,294.81

2.基金赎回款 -43,119,349.73 -13,378,311.66 -56,497,661.39

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动(净 - - -

值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 329,256,086.17 22,073,900.68 351,329,986.85

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证

券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第795号《关于核准上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,009,243,480.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永

道中天验字 (2009)第 179 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上证 180 公司

治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 9 月 25 日正式生效,基金合

同生效日的基金份额总额为 1,009,284,164.00 份基金份额,其中认购资金利息折合40,684.00 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180

公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金管理

人交银施罗德基金管理有限公司确定 2009 年 12 月 4 日为本基金的基金份额折算日。当

日上证 180 公司治理指数收盘值为 938.90 点,基金资产净值为 1,054,880,523.33 元,折

算前基金份额总额为 1,009,284,164.00 份,折算前基金份额净值为 1.045 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 1.11319302,折算后基金份额总额为 1,123,524,362.00份,折算后基金份额净值为 0.939 元。交银施罗德基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由基金注册登记人中国证券登

记结算有限责任公司于 2009 年 12 月 7 日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简

称“上交所”)上证债字[2009]第 215 号文审核同意,本基金于 2009 年 12 月 15 日在上交

所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证 180公司治理指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%;本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为上证 180 公司治理指数。

交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2009 年 9 月 29 日募集成立

了交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称

“180 公司治理 ETF 联接基金”)。180 公司治理 ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资

目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2020 年 3 月 27

日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除

的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的 5%;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至

1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 2,269,758.61 2,048,750.23

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以 -

内 -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

合计 2,269,758.61 2,048,750.23

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 291,802,037.05 349,841,505.43 58,039,468.38

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 291,802,037.05 349,841,505.43 58,039,468.38

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 358,067,327.35 349,755,600.44 -8,311,726.91

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 151,000.00 151,000.00 -

债券 银行间市场 - - -

合计 151,000.00 151,000.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 358,218,327.35 349,906,600.44 -8,311,726.91

注:股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 495.14 450.75

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - 9.27

应收资产支持证券利 - -

应收买入返售证券利

息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳

息 - -

其他 1.87 0.99

合计 497.01 461.01

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 32,131.23 47,499.44

银行间市场应付交易费用 - -

合计 32,131.23 47,499.44

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提信息披露费 120,000.00 280,000.00

预提审计费 60,000.00 60,000.00

应付指数使用费 50,000.00 50,000.00

预提账户维护费 4,500.00 4,500.00

可退替代款 - -

合计 234,500.00 394,500.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 366,524,362.00 329,256,086.17

本期申购 22,000,000.00 19,763,035.30

本期赎回(以“-”号填列) -99,000,000.00 -88,933,658.76

本期末 289,524,362.00 260,085,462.71

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 73,163,336.25 -51,089,435.57 22,073,900.68

本期利润 25,331,749.65 66,351,195.29 91,682,944.94

本期基金份额交易产生 -18,109,891.60 -4,069,608.75 -22,179,500.35

的变动数

其中:基金申购款 4,949,735.40 308,736.99 5,258,472.39

基金赎回款 -23,059,627.00 -4,378,345.74 -27,437,972.74

本期已分配利润 - - -

本期末 80,385,194.30 11,192,150.97 91,577,345.27

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12

31日 月31日

活期存款利息收入 21,007.49 27,459.56

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 931.85 716.35

其他 32.33 39.12

合计 21,971.67 28,215.03

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年

12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收

入 -218,023.45 -9,248,283.00

股票投资收益——赎回差价收入 17,900,969.01 9,292,727.45

股票投资收益——申购差价收入 - -

合计 17,682,945.56 44,444.45

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 45,378,746.37 53,466,410.44

减:卖出股票成本总额 45,596,769.82 62,714,693.44

买卖股票差价收入 -218,023.45 -9,248,283.00

7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

赎回基金份额对价总额 116,371,631.50 56,497,661.39

减:现金支付赎回款总额 -641,930.50 301,491.39

减:赎回股票成本总额 99,112,592.99 46,903,442.55

赎回差价收入 17,900,969.01 9,292,727.45

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年

12月31日 12月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付) 186,912.00 -

成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑 151,000.00 -

付)成本总额

减:应收利息总额 67.52 -

买卖债券差价收入 35,844.48 -

7.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月

31日 31日

股票投资产生的股利收益 10,519,145.44 11,013,018.22

基金投资产生的股利收益 - -

合计 10,519,145.44 11,013,018.22

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月

31日 31日

1.交易性金融资产 66,351,195.29 -92,707,796.62

——股票投资 66,351,195.29 -92,707,796.62

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 66,351,195.29 -92,707,796.62

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益 3,022.17 -24,295.60

其他 - -

合计 3,022.17 -24,295.60

注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 172,093.63 170,783.22

银行间市场交易费用 - -

合计 172,093.63 170,783.22

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12月31

月31日 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 280,000.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

指数使用费 200,000.00 200,000.00

债券账户维护费 18,000.00 22,500.00

其他费用 20.00 -

银行划汇费 1,795.00 290.00

合计 459,815.00 622,790.00

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人

公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人

交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数 本基金的基金管理人管理的其他

证券投资基金联接基金(“180 公司治理 ETF 联接 基金

基金”)

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,916,106.09 2,039,403.75

其中:支付销售机构的客户维护 - -

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 383,221.23 407,880.70

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末2019年12月31日 上年度末2018年12月31日

持有的基金 持有的基金

关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金

总份额的比 总份额的比

例 例

180 公司治理 272,424,699.00 94.09% 342,424,699.00 93.42%

ETF 联接基金

注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 2,269,758.61 21,007.49 2,048,750.23 27,459.56

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位:股) 总额 总额

68803 传音 2019- 2020- 限售 35.15 42.95 23,06 810,7 990,6 -

6 控股 09-23 03-30 股 6 69.90 84.70

68807 龙软 2019- 2020- 限售 21.59 41.95 2,811 60,68 117,9 -

8 科技 12-20 06-30 股 9.49 21.45

68808 兴图 2019- 2020- 新股 88,94 88,94

1 新科 12-26 01-06 未上 28.21 28.21 3,153 6.13 6.13 -

68809 申联 2019- 2020- 限售 8.80 12.14 9,792 86,16 118,8 -

8 生物 10-18 04-28 股 9.60 74.88

68818 八亿 2019- 2020- 新股 189,3 189,3

1 时空 12-27 01-06 未上 43.98 43.98 4,306 77.88 77.88 -

68830 联瑞 2019- 2020- 限售 27.28 39.84 3,164 86,31 126,0 -

0 新材 11-07 05-15 股 3.92 53.76

注:1、本基金参与网上申购获得的新股,在新股上市之前不得转让。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金,紧密跟踪上证 180 公司治理指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪上证180 公司治理指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控

制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019 年 12 月 31 日,

本基金未持有信用类债券(2018 年 12 月 31 日:本基金持有的除国债、央行票据和政策

性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.04%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个

月以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。

注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基

金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持证券在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,269,758.61 - - - 2,269,758.61

结算备付金 38.20 - - - 38.20

存出保证金 3,761.28 - - - 3,761.28

交易性金融资产 - - - 349,841,505.43 349,841,505.43

应收利息 - - - 497.01 497.01

资产总计 2,273,558.09 - - 349,842,002.44 352,115,560.53

负债

应付管理人报酬 - - - 155,101.09 155,101.09

应付托管费 - - - 31,020.23 31,020.23

应付交易费用 - - - 32,131.23 32,131.23

其他负债 - - - 234,500.00 234,500.00

负债总计 - - - 452,752.55 452,752.55

利率敏感度缺口 2,273,558.09 - - 349,389,249.89 351,662,807.98

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,048,750.23 - - - 2,048,750.23

存出保证金 2,035.71 - - - 2,035.71

交易性金融资产 - - 151,000.00 349,755,600.44 349,906,600.44

应收利息 - - - 461.01 461.01

资产总计 2,050,785.94 - 151,000.00 349,756,061.45 351,957,847.39

负债

应付管理人报酬 - - - 154,883.99 154,883.99

应付托管费 - - - 30,976.80 30,976.80

应付交易费用 - - - 47,499.44 47,499.44

应交税费 - - - 0.31 0.31

其他负债 - - - 394,500.00 394,500.00

负债总计 - - - 627,860.54 627,860.54

利率敏感度缺口 2,050,785.94 - 151,000.00 349,128,200.91 351,329,986.85

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2018 年 12 月 31 日:本基金

持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.04%),因此市场利率的变动

对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法,跟踪上证 180 公司治理指数,以完全按照标的指数成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合 中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况 (如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方 法进行适当的替代。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,上证 180 公

司治理指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%,新股、债券 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 5%。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

公允价值 占基金 公允价值 占基

资产净 金资

值比例 产净

(%) 值比

例(%)

交易性金融资产-股票投资 349,841,505.43 99.48 349,755,600.44 99.55

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - 151,000.00 0.04

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 349,841,505.43 99.48 349,906,600.44 99.59

注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)

分析 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约 1,772 增加约 1,759

2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约 1,772 减少约 1,759

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于 2019 年度,本基金申购基金份额的对价总额为 25,021,507.69 元(2018 年度:

13,972,294.81 元),其中包括以股票支付的申购款 24,851,681.00 元和以现金支付的申购

款 169,826.69 元(2018 年度:其中包括以股票支付的申购款 13,269,535.00 元和以现金支

付的申购款 702,759.81 元)。

(2) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为 348,209,646.63 元,属于第二层次的余额为 1,631,858.80

元,无属于第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第一层次 349,906,600.44 元,无第二

或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年

12 月 31 日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(3) 除基金申购款和公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 349,841,505.43 99.35

其中:股票 349,841,505.43 99.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 2,269,796.81 0.64

8 其他各项资产 4,258.29 0.00

9 合计 352,115,560.53 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 22,060,413.06 6.27

C 制造业 78,878,260.69 22.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 18,602,983.64 5.29

E 建筑业 19,295,882.88 5.49

F 批发和零售业 1,314,116.32 0.37

G 交通运输、仓储和邮政业 13,912,673.61 3.96

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,428,890.63 2.68

J 金融业 173,889,358.20 49.45

K 房地产业 10,108,842.12 2.87

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 700,120.00 0.20

S 综合 - -

合计 348,191,541.15 99.01

8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,532,042.83 0.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,921.45 0.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,649,964.28 0.47

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 601318 中国平安 683,835 58,440,539.10 16.62

2 600036 招商银行 650,782 24,456,387.56 6.95

3 601166 兴业银行 918,562 18,187,527.60 5.17

4 600887 伊利股份 386,200 11,949,028.00 3.40

5 600900 长江电力 547,740 10,067,461.20 2.86

6 600000 浦发银行 741,245 9,169,200.65 2.61

7 601398 工商银行 1,363,651 8,018,267.88 2.28

8 601601 中国太保 198,299 7,503,634.16 2.13

9 601668 中国建筑 1,326,225 7,453,384.50 2.12

10 600048 保利地产 451,559 7,306,224.62 2.08

11 600031 三一重工 372,338 6,348,362.90 1.81

12 600309 万华化学 100,300 5,633,851.00 1.60

13 601211 国泰君安 284,700 5,264,103.00 1.50

14 600104 上汽集团 220,616 5,261,691.60 1.50

15 601988 中国银行 1,332,368 4,916,437.92 1.40

16 600690 海尔智家 233,194 4,547,283.00 1.29

17 601818 光大银行 1,005,981 4,436,376.21 1.26

18 601766 中国中车 615,790 4,396,740.60 1.25

19 600028 中国石化 846,196 4,324,061.56 1.23

20 601229 上海银行 447,714 4,248,805.86 1.21

21 600919 江苏银行 574,700 4,160,828.00 1.18

22 601899 紫金矿业 854,900 3,923,991.00 1.12

23 601088 中国神华 208,980 3,813,885.00 1.08

24 601628 中国人寿 104,320 3,637,638.40 1.03

25 601857 中国石油 604,700 3,525,401.00 1.00

26 600050 中国联通 589,367 3,471,371.63 0.99

27 600999 招商证券 181,436 3,318,464.44 0.94

28 601009 南京银行 375,180 3,290,328.60 0.94

29 600019 宝钢股份 561,831 3,224,909.94 0.92

30 601006 大秦铁路 375,877 3,085,950.17 0.88

31 601939 建设银行 423,653 3,063,011.19 0.87

32 600406 国电南瑞 143,800 3,045,684.00 0.87

33 601989 中国重工 578,481 3,031,240.44 0.86

34 601390 中国中铁 505,984 3,005,544.96 0.85

35 601186 中国铁建 290,943 2,950,162.02 0.84

36 600741 华域汽车 100,788 2,619,480.12 0.74

37 601336 新华保险 52,217 2,566,465.55 0.73

38 600958 东方证券 225,800 2,429,608.00 0.69

39 600588 用友网络 78,210 2,221,164.00 0.63

40 600547 山东黄金 66,487 2,168,805.94 0.62

41 600660 福耀玻璃 88,740 2,128,872.60 0.61

42 601669 中国电建 482,800 2,095,352.00 0.60

43 600383 金地集团 142,497 2,066,206.50 0.59

44 600436 片仔癀 18,200 1,999,634.00 0.57

45 600886 国投电力 215,539 1,978,648.02 0.56

46 603993 洛阳钼业 445,200 1,941,072.00 0.55

47 601985 中国核电 386,135 1,930,675.00 0.55

48 600029 南方航空 268,400 1,927,112.00 0.55

49 601111 中国国航 187,700 1,818,813.00 0.52

50 601877 正泰电器 67,800 1,817,040.00 0.52

51 600795 国电电力 744,563 1,742,277.42 0.50

52 600196 复星医药 64,063 1,704,075.80 0.48

53 600018 上港集团 288,472 1,664,483.44 0.47

54 600271 航天信息 71,790 1,663,374.30 0.47

55 600115 东方航空 278,100 1,615,761.00 0.46

56 600061 国投资本 106,100 1,606,354.00 0.46

57 600089 特变电工 235,117 1,563,528.05 0.44

58 600011 华能国际 277,000 1,545,660.00 0.44

59 600177 雅戈尔 220,940 1,539,951.80 0.44

60 601555 东吴证券 152,330 1,521,776.70 0.43

61 600183 生益科技 70,400 1,472,768.00 0.42

62 600176 中国巨石 131,800 1,436,620.00 0.41

63 600109 国金证券 153,673 1,429,158.90 0.41

64 601800 中国交建 148,865 1,363,603.40 0.39

65 601607 上海医药 71,536 1,314,116.32 0.37

66 600522 中天科技 156,000 1,294,800.00 0.37

67 601919 中远海控 244,300 1,287,461.00 0.37

68 600332 白云山 36,131 1,286,624.91 0.37

69 601618 中国中冶 450,300 1,260,840.00 0.36

70 600066 宇通客车 83,744 1,193,352.00 0.34

71 601998 中信银行 192,944 1,190,464.48 0.34

72 600498 烽火通信 42,600 1,169,370.00 0.33

73 600068 葛洲坝 174,700 1,166,996.00 0.33

74 600004 白云机场 66,100 1,153,445.00 0.33

75 601727 上海电气 227,100 1,130,958.00 0.32

76 600362 江西铜业 66,262 1,121,815.66 0.32

77 600600 青岛啤酒 21,100 1,076,100.00 0.31

78 601838 成都银行 114,000 1,033,980.00 0.29

79 600085 同仁堂 35,150 990,527.00 0.28

80 601018 宁波港 244,800 930,240.00 0.26

81 600489 中金黄金 108,472 919,842.56 0.26

82 600150 中国船舶 41,600 905,216.00 0.26

83 600535 天士力 57,348 884,306.16 0.25

84 600256 广汇能源 257,400 851,994.00 0.24

85 600528 中铁工业 71,300 819,950.00 0.23

86 600118 中国卫星 38,146 815,180.02 0.23

87 600460 士兰微 49,000 758,030.00 0.22

88 600027 华电国际 202,900 744,643.00 0.21

89 600895 张江高科 48,100 736,411.00 0.21

90 601231 环旭电子 37,800 726,894.00 0.21

91 600977 中国电影 46,000 700,120.00 0.20

92 603000 人民网 34,900 690,671.00 0.20

93 601238 广汽集团 58,691 686,097.79 0.20

94 600875 东方电气 69,500 638,705.00 0.18

95 600635 大众公用 120,900 593,619.00 0.17

96 600188 兖州煤业 56,000 591,360.00 0.17

97 600171 上海贝岭 35,600 560,700.00 0.16

98 600566 济川药业 19,900 481,182.00 0.14

99 601598 中国外运 100,800 429,408.00 0.12

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.28

2 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.05

3 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.04

4 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.03

5 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.03

6 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03

7 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例(%)

1 600887 伊利股份 14,583,363.81 4.15

2 600900 长江电力 2,623,238.00 0.75

3 601166 兴业银行 2,362,788.00 0.67

4 600029 南方航空 2,217,182.75 0.63

5 601088 中国神华 1,893,721.00 0.54

6 600183 生益科技 1,837,283.00 0.52

7 601838 成都银行 1,198,138.00 0.34

8 600895 张江高科 1,155,536.00 0.33

9 600256 广汇能源 1,067,374.00 0.30

10 600919 江苏银行 1,062,659.00 0.30

11 600150 中国船舶 1,022,545.00 0.29

12 600460 士兰微 988,212.00 0.28

13 601018 宁波港 984,513.00 0.28

14 601869 长飞光纤 905,974.49 0.26

15 600061 国投资本 843,571.00 0.24

16 688036 传音控股 810,769.90 0.23

17 600027 华电国际 804,804.00 0.23

18 601231 环旭电子 799,498.27 0.23

19 603000 人民网 768,327.00 0.22

20 600566 济川药业 725,991.00 0.21

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例(%)

1 601318 中国平安 3,404,993.00 0.97

2 600352 浙江龙盛 3,060,768.76 0.87

3 688111 金山办公 2,119,728.14 0.60

4 601099 太平洋 1,832,497.60 0.52

5 601788 光大证券 1,621,607.00 0.46

6 600100 同方股份 1,504,214.38 0.43

7 600036 招商银行 1,387,541.00 0.39

8 600153 建发股份 1,084,312.00 0.31

9 601117 中国化学 910,204.00 0.26

10 600909 华安证券 880,803.00 0.25

11 600297 广汇汽车 811,442.40 0.23

12 688363 华熙生物 784,841.34 0.22

13 600497 驰宏锌锗 779,207.00 0.22

14 600549 厦门钨业 755,492.80 0.22

15 600266 城建发展 727,502.00 0.21

16 601869 长飞光纤 725,850.00 0.21

17 688116 天奈科技 723,062.43 0.21

18 600518 ST 康美 716,989.20 0.20

19 600737 中粮糖业 619,544.00 0.18

20 600435 北方导航 589,402.00 0.17

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 53,592,391.51

卖出股票的收入(成交)总额 45,378,746.37

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 其他资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,761.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 497.01

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,258.29

8.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况说

允价值 净值比例(%) 明

1 688036 传音控股 990,684.70 0.28 限售股

2 688181 八亿时空 189,377.88 0.05 新股未上市

3 688300 联瑞新材 126,053.76 0.04 限售股

4 688098 申联生物 118,874.88 0.03 限售股

5 688078 龙软科技 117,921.45 0.03 限售股

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

交银施罗德上证180公

户均持有 司治理交易型开放式

持有人户数 机构投资者 个人投资者

(户) 的基金份 指数证券投资基金联

额 接基金

占总份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额 持有份额

比例 额比例 比例

1,966 147,265.7 273,264,49 16,259,863. 272,424,69

94.38% 5.62% 94.09%

0 9.00 00 9.00

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比

交银施罗德上证 180 公司

1 治理交易型开放式指数证 272,424,699.00 94.09%

券投资基金联接基金

2 杜强 1,701,300.00 0.59%

3 李玉英 876,500.00 0.30%

4 钱中明 861,561.00 0.30%

5 国信证券股份有限公司 838,800.00 0.29%

6 张苏娇 661,049.00 0.23%

7 马国群 556,596.00 0.19%

8 吕延华 445,277.00 0.15%

9 吴炯 432,493.00 0.15%

10 王佳音 396,818.00 0.14%

11 吴露萍 333,957.00 0.12%

注:持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 - -

员持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2009 年 9 月 25 日) 1,009,284,164

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 366,524,362

本报告期基金总申购份额 22,000,000

减:本报告期基金总赎回份额 99,000,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 289,524,362

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动:2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告,经公司

第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人中国农业银行股份

有限公司于 2019 年 1 月免去史静欣托管业务部副总裁职务,2019 年 4 月免去马曙光托

管业务部总裁职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费用为 60,000 元。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2019 年 9 月,公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视,

认真制定并实施相关整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力,并于当月通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外,本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信证券股 2 92,336,351.04 100.00% 85,994.45 100.00% -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 1 - - - - -

公司

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

的比例

中信证券股 186,912.00 100.00% - - - -

份有限公司

注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;

3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

1 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 中国证券报 2019-01-21

券投资基金 2018 年第 4 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证

2 网上直销交易平台交易费率优惠活动的 券报、证券时报 2019-01-28

公告

3 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证 2019-02-28

理变更的公告 券报、证券时报

4 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 中国证券报 2019-03-27

券投资基金 2018 年年度报告摘要

5 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2019-04-12

纸质对账单寄送的公告 券报、证券时报

6 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 中国证券报 2019-04-20

券投资基金 2019 年第 1 季度报告

上证 180 公司治理交易型开放式指数证

7 券投资基金(更新)招募说明书摘要 中国证券报 2019-05-09

(2019 年第 1 号)

8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-06-22

部分基金可投资科创板股票的公告 券报、证券时报

9 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 中国证券报 2019-07-17

券投资基金 2019 年第 2 季度报告

10 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 中国证券报 2019-08-29

券投资基金 2019 年半年度报告摘要

11 交银施罗德基金管理有限公司关于首席 中国证券报、上海证 2019-09-21

信息官任职的公告 券报、证券时报

12 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证 2019-10-22

基金 2019 年第三季度报告提示性公告 券报、证券时报

13 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 公司网站 2019-10-22

券投资基金 2019 年第 3 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于提醒 中国证券报、上海证

14 投资者及时提供或更新身份信息资料的 券报、证券时报 2019-10-28

公告

交银施罗德基金管理有限公司根据《公

15 开募集证券投资基金信息披露管理办 中国证券报、上海证 2019-11-21

法》修改旗下 30 只公募基金基金合同、 券报、证券时报

托管协议及招募说明书的公告

16 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 公司网站 2019-11-21

券投资基金基金合同

17 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 公司网站 2019-11-21

券投资基金托管协议

18 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 公司网站 2019-11-21

券投资基金招募说明书

19 上证 180 公司治理交易型开放式指数证 公司网站 2019-11-21

券投资基金招募说明书摘要

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

交 银 施

罗 德 上

证 180

公 司 治 342,42 12,000

理 交 易 1 2019/1/1-2019/1 4,699. ,000.0 82,000,0 272,424,699 94.09%

型 开 放 2/31 00 0 00.00 .00

式 指 数

证 券 投

资 基 金

联 接 基

产品特有风险

本基金是交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标ETF。交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资对象,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金本报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及相关监管要求,经与基金托 管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件中信息披露相关规定作 相应修改,欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。

2、根据有关法律法规规定和基金合同的约定,本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创 板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但 不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查

阅本基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投

资科创板股票的公告》。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2、《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

3、《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

4、《上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金

管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二〇年三月三十日

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