上证180成长交易型开放式指数证券投资
基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至11月27日止。
§2基金产品概况
基金简称 上证180成长ETF
场内简称 成长ETF
基金主代码 510280
交易代码 510280
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年8月4日
报告期末基金份 4,754,441.00份
额总额
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。
通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票
的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因
投资策略 特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得
足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑
相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进
行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量
缩小跟踪误差。
业绩比较基准 上证180成长指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年11月27日
)
1.本期已实现收益 264,127.71
2.本期利润 -5,811,162.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1527
4.期末基金资产净值 7,245,095.04
5.期末基金份额净值 1.524
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基
阶段 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 -9.93% 1.86% -10.06% 1.90% 0.13% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年2月4日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基金 硕士。2006年6月加入华宝基金管
经理、量化 理有限公司,先后在交易部、产品
投资部副总 开发部和量化投资部工作,现任量
经理、华宝 化投资部副总经理。2012年10月起
中证医疗指 任上证180成长交易型开放式指数
数分级、华 证券投资基金基金经理,2012年
宝中证军工 2012年 10月至2018年11月任华宝上证
胡洁 ETF、华宝 10月 12年 180成长交易型开放式指数证券投资
标普中国 - 基金联接基金基金经理,2015年
A股红利机 16日 5月起任华宝中证医疗指数分级证券
会指数 投资基金基金经理,2015年6月至
(LOF)、华 2018年8月任华宝中证1000指数分
宝中证银行 级证券投资基金基金经理,2016年
ETF(场内 8月起任华宝中证军工交易型开放式
简称“银行 指数证券投资基金基金经理,
ETF”)、 2017年1月起任华宝标普中国A股
华宝银行 红利机会指数证券投资基金(LOF)基
ETF联接基 金经理,2017年7月起任华宝中证
金经理 银行交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2018年11月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和指数成分股的调整,上证180成长交易型开放式指数证券投资基金出现了持有不属于180成长指数的成分股及其备选股和持有的指数成分股低于基金净值
95%的情况;发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,国内经济整体走弱,12月PMI跌破50的荣枯线,工业企业盈利增速两年来首度告负,消费、交运、建筑相对保持高景气。中美贸易摩擦阶段性缓和,后续发展仍有具有一定的不确定性。在艰难而复杂的经济环境下,政府开始通过结构性宽松和减税等政策刺激经济,国内的货币和财政政策边际转暖,企业进入盈利寻底阶段。从A股表现来看,四季度市场呈现普跌态势,所有申万一级行业指数均取得负收益。相对而言,农林牧渔和券商跌幅较少,周期板块和医药板块的跌幅较大。风格方面,大小盘分化不明显,跌幅相当。本报告期中,以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了12.45%和12.5%;而作为成长股代表的中小板指和创业板指分别下跌了18.22%和11.39%。在本报告期中,上证180成长指数累计下跌了13.90%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.524元;本报告期基金份额净值增长率为-9.93%,业绩比较基准收益率为-10.06%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金基金合同生效于2011年8月4日,本基金自2018年11月20日起,截止本报告期末,已连续超过二十个工作日基金资产净值低于5000万元。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 317,329.35 4.27
其中:股票 317,329.35 4.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 203,041.29 2.73
8 其他资产 6,905,894.39 92.99
9 合计 7,426,265.03 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资股票。
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 317,329.35 4.38
电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业 - -
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 317,329.35 4.38
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有指数投资部分的股票投资。
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值
比例(%)
1 600485 信威集团 29,965 317,329.35 4.38
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 455.47
2 应收证券清算款 6,903,774.91
3 应收股利 -
4 应收利息 1,664.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,905,894.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
(%)
1 600485 信威集团 317,329.35 4.38 重大事项停牌
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 41,754,441.00
报告期期间基金总申购份额 4,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 41,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
"填列) -
报告期期末基金份额总额 4,754,441.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
资 基金情况
者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有 份额
类 号 达到或者超过 份额 份额 份额 份额 占比
别 20%的时间区间
机
构 - - - - - - -
个 - - - - - - -
人
华
宝
上
证
180
成
长 1 20181001~20181120 37,721,858.00 44,278,159.00 82,000,017.00 0.00 0.00%
ETF
联
接
基
金
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金2018年10月18日发布基金份额持有人大会公告,2018年11月27日发布基金份额
持有人大会决议生效的公告,2018年11月28日起进入财产清算期。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同;
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019年1月21日
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