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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF原文

上证自然资源交易型开放式指数证券投

资基金更新招募说明书摘要

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国

证监会证监许可[2011]1629 号文批准。自 2012 年 03 月 05 日至 2012 年 03 月 30 日通过销

售机构公开发售。本基金为契约型开放式,存续期间为不定期。本基金的基金合同于 2012

年 04 月 10 日正式生效 。

【重要提示】

本基金于2011年10月10日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1629号文核准。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合

的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券等,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的

45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2020 年 2 月 4 日,有关财务数据

和净值表现数据截止日为 2019 年 09 月 30 日(财务资料未经审计)。

一、基金管理人

一、基金管理人信息

名称: 博时基金管理有限公司

住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址: 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人:张光华

成立时间: 1998 年 7 月 13 日

注册资本: 2.5 亿元人民币

存续期间: 持续经营

联系人: 韩强

联系电话: (0755)8316 9999

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有股份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设两大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、

公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订;组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及市场团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;公司品牌及产品传播;机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护,零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务;呼出业务与电话营销理财;营销系统数据维护与挖掘;直销柜台业务;专户合同及备案管理、机构售前支持;专户中台服务与运营支持等工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)有限公司。

截止到 2019 年 12 月 31 日,公司总人数为 596 人,其中研究员和基金经理超过 90%拥

有硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

江向阳先生,博士。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南开

大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006

年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月,任招商

局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副

主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。自

2020 年 1 月 9 日起代为履行董事长职务。

张光华先生,博士,董事。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月

起,任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。自 2020 年 1 月 9 日起不再担任董事长。

苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和

中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年

6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司

及上市公司的经验,其经验包括:自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商局金融集团有

限公司总经理及董事;自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自 2014 年 9 月起担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600036;香港联交所上

市公司,股票代码:3968)董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任招商局资本投资有限责

任公司监事;自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管理有限公司董事;自 2015

年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长;自 2013 年 5 月

至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:

600026;香港联交所上市公司,股票代码:1138)董事;自 2013 年 6 月至 2015 年 12 月

任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所

上市公司,股票代码:2866)董事;自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有

限公司(香港联交所上市公司,股票代码:3698)董事;自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担

任安徽省皖能股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码︰000543)董事。苏女士

亦拥有会计等相关管理经验,其经验包括:自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运(集

团)总公司总会计师;自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会计

师,并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。2018 年 9 月 3 日起,任博时

基金管理有限公司第七届董事会董事。

王金宝先生,硕士,董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作,任

教师。1995 年 4 月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经

理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月,任博

时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。

方瓯华先生:硕士,中级经济师。2009 年起,加入交通银行,历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要负责营运及个人金融业务。2011年起,调入交通银行投资部,担任高级经理,负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015 年,加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今,历任高级投资经理、总经理、董事等职,同时兼任上海汇华实业有限公司总经理,负责公司整体运营。2018

年 9 月起,担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018 年 10 月 25 日起,

任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

顾立基先生,硕士,独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂,任共青

团总支书记;1983 年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理;蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副

总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008 年 11

月至 2010 年 10 月,兼任招商局科技集团有限公司执行董事;2009 年 6 月至今,兼任中国

平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会主席;2011 年 3 月至今,兼任湘电集团

有限公司外部董事;2013 年 5 月至 2014 年 8 月,兼任德华安顾人寿保险有限公司(ECNL)

董事;2013 年 6 月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起,任

博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

姜立军先生,1955 年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974 年 12 月参加工作,历

任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A 股上市公司)首席执行官、董事。

2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任中国远洋控股股份有限公司执行(A+H 上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵如冰先生,1956 年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12 任厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码 0037)副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07,华能南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理;

2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(深圳)公司董事长;2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

2、基金管理人监事会成员

何敏女士,1975 年出生,中南财经大学会计学硕士。1999 年 7 月至 2006 年 4 月任招商

证券股份有限公司财务部会计核算岗,2006 年 4 月至 2009 年 4 月任招商证券股份有限公司

财务部总经理助理,2009年4月至 2019年2月任 招商证券股份有限公司财务部副总经理,

2019 年 2 月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019 年 4 月 10 日起,任博时基金

管理有限公司监事会监事长。

陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行

及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公司监事。

赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012

年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港(集团)有限公司金融事业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013年 3 月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008 年 7月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司

董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公

司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起,任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

3、高级管理人员

张光华先生,简历同上。

江向阳先生,简历同上。

王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理兼首席信息官,主管 IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作,兼任博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事

投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

4、本基金基金经理

万琼女士,硕士。2004 年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国 A 股指数证券

投资基金(2017 年 9 月 29 日-2019 年 9 月 5 日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资

基金(2015 年 6 月 8 日-2019 年 10 月 11 日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资

基金联接基金(2015 年 6 月 8 日-2019 年 10 月 11 日)的基金经理。现任博时上证自然资源交

易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日—至今)、上证自然资源交易型开

放式指数证券投资基金(2015 年 6 月 8 日—至今)、博时标普 500 交易型开放式指数证券投

资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 8 月 1

日—至今)的基金经理。

王祥先生,学士。2006 年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015 年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016 年11月2 日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016

年 11 月 2 日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016 年 11 月 2 日—至今)、博

时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016 年 11 月 2 日—至今)的基金经理。

本基金历任基金经理:胡俊敏(2012 年 4 月 10 日-2013 年 9 月 13 日)、方维玲(2013

年 9 月 13 日-2015 年 10 月 8 日)。

5、投资决策委员会成员

委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆

江向阳先生,简历同上。

邵凯先生,简历同上。

黄健斌先生,简历同上。

李权胜先生,硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学位。

1998 年至 2001 年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-

香港中文大学金融 MBA 项目,获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在

招商证券研发中心工作,任研究员;2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作,任基金

经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007 年 3 月起任研究部研

究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年

8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金(2012.8.28-2014.12.26)

基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金

(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金

(2013.12.19-至今)基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。

张龙先生,硕士。1996 年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资管理有限公司工作。2019 年加入博时基金管理有限公司,现任公司投资决策委员会专职委员。

魏凤春先生,博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强

回报证券投资基金(2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日)、博时平衡配置混合型证券投资

基金(2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 19 日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观

策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基

金(FOF)(2019 年 3 月 20 日—至今)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基

金中基金(FOF)(2019 年 8 月 28 日-至今)的基金经理。

欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

王俊先生,硕士。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金

(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)、博时沪港深成长企业混合基金

(2016.11.9-2019.6.10)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金

(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)、博时优势企业混合基金(2019.6.3-至今)的基金经理。

过钧先生,硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.4)

的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金

(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)

(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金

(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016.3.29-2019.4.30)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-2019.10.14)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016.2.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-至今)、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金

(2018.12.25-至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019.1.28-至今)、博时中债3-5 年国开行债券指数证券投资基金(2019.7.19-至今)的基金经理。

黄瑞庆先生,博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金

(2015.2.9-2016.10.24)、博时价值增长贰号混合基金(2015.2.9-2016.10.24)、博时特许价值混合基金(2015.2.9-2018.6.21)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合基金(2017.5.4-至今)、博时量化多策略股票基金(2018.4.3-至今)、博时量化价值股票基金(2018.6.26-至今)的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团实现净

利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。

2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托

管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

(1)中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人: 王常青

联系人: 刘畅

电话: 010-65608231

传真: 010-65182261

客户服务电话: 4008888108/95587

网址: http://www.csc108.com/

(2)国信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人: 何如

联系人: 李颖

电话: 0755-82130833

传真: 0755-82133952

客户服务电话: 95536

网址: http://www.guosen.com.cn/

(3)招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址: 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

法定代表人: 霍达

联系人: 黄婵君

电话: 0755-82943666

传真: 0755-83734343

客户服务电话: 4008888111;95565

网址: http://www.newone.com.cn/

(4)中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址: 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人: 张佑君

联系人: 马静懿

电话: 010-60833889

传真: 010-84865560

客户服务电话: 400-889-5548/95548

网址: http://www.cs.ecitic.com/

(5)中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人: 陈共炎

联系人: 辛国政

电话: 010-83574507

传真: 010-66568990

客户服务电话: 95551/4008888888

网址: http://www.chinastock.com.cn/

(6)海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路 98 号

办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人: 周杰

联系人: 李笑鸣

电话: 021-23219275

传真: 021-63602722

客户服务电话: 95553

网址: http://www.htsec.com/

(7)申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 李梅

联系人: 余敏

电话: 021-33388252

传真: 021-33388224

客户服务电话: 95523 或 4008895523

网址: www.swhysc.com

(8)华泰证券股份有限公司

注册地址: 南京市江东中路 228 号

办公地址: 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市

福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人: 周易

联系人: 胡子豪

电话: 021-50531281

传真: 0755-82492962(深圳)

客户服务电话: 95597

网址: http://www.htsc.com.cn/

(9)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、5 层

法定代表人: 姜晓林

联系人: 孙秋月

电话: 0532-85022026

传真: 0532-85022605

客户服务电话: 95548

网址: http://www.zxzqsd.com.cn/

(10)东兴证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人: 魏庆华

联系人: 和志鹏

电话: 18010159340

传真: 010-66555246

客户服务电话: 4008888993

网址: http://www.dxzq.net

(11)方正证券股份有限公司

注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人: 施华

联系人: 程博怡

电话: 010-56437060

传真: 0731-85832214

客户服务电话: 95571

网址: http://www.foundersc.com

(12)长城证券股份有限公司

注册地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人: 丁益

联系人: 沈晓

电话: 0755-83464734

传真: 0755-83515567

客户服务电话: 4006666888

网址: http://www.cgws.com

(13)光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 周健男

联系人: 李芳芳

电话: 021-22169089

传真: 021-22169134

客户服务电话: 4008888788;95525

网址: http://www.ebscn.com/

(14)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人: 陈宏

联系人: 付佳

电话: 021-23586603

传真: 021-23586860

客户服务电话: 95357

网址: http://www.18.cn

(15)九州证券股份有限公司

注册地址: 青海省西宁市城中区西大街 11 号

办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层

法定代表人: 魏先锋

联系人: 张晓黎

电话: 010-57672186

传真: -

客户服务电话: 4006543218

网址: http://www.tyzq.com.cn

(16)天风证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人: 余磊

联系人: 程晓英

电话: 027-87107535

客户服务电话: 400-800-5000/ 95391

网址: http://www.tfzq.com/

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

联系电话:(010)59378888

传真:(010)59378907

联系人:朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安冬

经办律师:安冬、孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:张振波、沈兆杰

四、基金的名称

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

指数型。

六、基金运作方式

本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。

七、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

八、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

九、投资策略

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的

投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收益率。该指数属于价

格指数。

如果中证指数有限公司变更或停止上证自然资源指数的编制及发布,或者上证自然资源

指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证自然资源指数不宜继续

作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出,

基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,经与托管人协商一致,在履行适当程序后有权

变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略,跟踪

上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 09 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 88,564,488.98 97.64

其中:股票 88,564,488.98 97.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 2,135,575.90 2.35

金合计

8 其他各项资产 1,754.78 0.00

9 合计 90,701,819.66 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,102,828.59 1.22

B 采矿业 56,436,471.32 62.49

C 制造业 27,660,332.53 30.63

D 电力、热力、燃气及 425,697.00 0.47

水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 78,198.64 0.09

息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,860,960.90 3.17

合计 88,564,488.98 98.06

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例

(%)

1 600547 山东黄金 166,730 5,650,479.70 6.26

2 601899 紫金矿业 1,396,147 4,565,400.69 5.05

3 601225 陕西煤业 521,300 4,550,949.00 5.04

4 601088 中国神华 236,772 4,446,578.16 4.92

5 600028 中国石化 858,691 4,310,628.82 4.77

6 603993 洛阳钼业 1,133,611 4,126,344.04 4.57

7 601857 中国石油 643,470 3,983,079.30 4.41

8 600111 北方稀土 349,425 3,798,249.75 4.21

9 601600 中国铝业 1,048,488 3,690,677.76 4.09

10 600516 方大炭素 258,870 3,008,069.40 3.33

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,333.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 421.68

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,754.78

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 ①净值 ②净值 ③业绩比 ④业绩比 ①-③ ②-④

增长率 增长率 较基准收 较基准收

标准差 益率 益率标准

2012.04.10-2012.12.31 -10.80% 1.44% -6.79% 1.50% -4.01% -0.06%

2013.01.01-2013.12.31 -33.81% 1.49% -34.27% 1.50% 0.46% -0.01%

2014.01.01-2014.12.31 30.81% 1.35% 30.19% 1.35% 0.62% 0.00%

2015.01.01-2015.12.31 -8.75% 2.94% -8.94% 2.96% 0.19% -0.02%

2016.01.01-2016.12.31 -4.58% 1.82% -3.46% 1.84% -1.12% -0.02%

2017.01.01-2017.12.31 21.00% 1.11% 17.19% 1.14% 3.81% -0.03%

2018.01.01-2018.12.31 -31.86% 1.43% -31.98% 1.48% 0.12% -0.05%

2019.01.01-2019.09.30 7.70% 1.40% 6.27% 1.42% 1.43% -0.02%

2012.04.10-2019.09.30 -40.29% 1.72% -40.60% 1.75% 0.31% -0.03%

十四、基金费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金上市费及年费;

4、基金的指数使用费;

5、基金收益分配发生的费用;

6、基金财产拨划支付的银行费用;

7、基金合同生效后的基金信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外;

8、基金份额持有人大会费用;

9、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

10、基金的证券交易费用;

11、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

12、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的中证指数使用许可协议中所规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用费,其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列入基金费用;基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提。

(1)许可使用基点费

许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.03%/当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

(2)具体计费方式:

(i) 就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币 5000 万元的,本基金应支付的许可使用基点费为下述(a)、(b)两项金额中的较高者:

(a) 根据上述第(1)条计费公式按照基金当季存续天数所计算的许可使用基点费;

(b) 下限金额/当季天数×基金当季存续日的天数。(下限金额为人民币 35,000 元)

(ii) 就每个计费季度而言,如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万

元的,本基金该计费季度应支付的许可使用基点费应根据上述第(1)条计费公式按照基金当季存续日的天数进行计算。

基金合同生效后的许可使用基点费每日计提,逐日累计,按季支付。如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

4、除管理费、托管费及指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

二、与基金销售有关的费用

1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金

资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书(《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

2、在“十五、基金费用与税收”中,对基金合同生效后的指数许可使用费进行了更新.

博时基金管理有限公司

2020 年 2 月 5 日

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