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工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投

资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 工银上50

场内简称 工银上50

交易代码 510850

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年12月7日

报告期末基金份额总额 3,259,098,894.00份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

投资目标 化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按

照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票

投资策略 投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进

行相应调整。但在特殊情况下,本基金可以选择其它证

券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。

业绩比较基准 上证50指数收益率。

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要

风险收益特征 采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标

的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 883,851,748.17

2.本期利润 401,485,663.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.0896

4.期末基金资产净值 9,587,994,775.16

5.期末基金份额净值 2.9419

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.30% 1.43% 3.24% 1.43% 1.06% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2018年12月7日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期满,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

3.3其他指标

无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

2008年加入工银瑞信,曾任

风险管理部金融工程分析

师,现任指数投资中心投资

部副总监;2011年10月18

日至今担任工银上证央企

ETF基金基金经理;2012年

10月9日至今担任工银深

证红利ETF基金基金经理;

2012年10月9日至今担任

工银深证红利ETF连接基金

基金经理;2015年7月9

日至今担任工银瑞信中证

指数投资 环保产业指数分级基金基

中心投资 金经理;2015年7月9日至

部副总 2018年12 今担任工银瑞信中证新能

赵栩 监,本基 月7日 - 11 源指数分级基金基金经理;

金的基金 2017年12月25日至今担任

经理 工银瑞信创业板交易型开

放式指数证券投资基金基

金经理;2018年3月21日

至今担任工银瑞信创业板

交易型开放式指数证券投

资基金联接基金基金经理;

2018年12月7日至今担任

工银瑞信上证50交易型开

放式指数证券投资基金基

金经理;2018年12月25

日至今担任工银瑞信上证

50交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。

本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为4.30%,业绩比较基准收益率为3.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 9,502,041,002.81 98.78

其中:股票 9,502,041,002.81 98.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 116,191,475.16 1.21

8 其他资产 1,122,891.48 0.01

9 合计 9,619,355,369.45 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 377,962,289.16 3.94

C 制造业 2,592,538,797.13 27.04

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 407,747,252.80 4.25

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 93,034,506.92 0.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 96,772,546.64 1.01

务业

J 金融业 5,520,144,067.80 57.57

K 房地产业 252,578,603.16 2.63

L 租赁和商务服务业 145,937,048.40 1.52

M 科学研究和技术服务业 15,325,890.80 0.16

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,502,041,002.81 99.10

注:1、合计项不含可退替代款估值增值;

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 18,273,223 1,619,190,290.03 16.89

2 600519 贵州茅台 847,825 834,259,800.00 8.70

3 600036 招商银行 17,399,687 626,040,738.26 6.53

4 601166 兴业银行 24,528,233 448,621,381.57 4.68

5 600276 恒瑞医药 5,222,162 344,662,692.00 3.59

6 600887 伊利股份 10,283,992 343,588,172.72 3.58

7 600030 中信证券 13,276,713 316,118,536.53 3.30

8 601328 交通银行 46,348,115 283,650,463.80 2.96

9 600016 民生银行 41,876,452 265,915,470.20 2.77

10 601288 农业银行 64,580,400 232,489,440.00 2.42

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1、招商银行

本报告期,本基金持有招商银行,其发行主体因授信调查不全面,未能有效识别、反映客户授信集中风险等问题,被中国银保监会广西监管局处以罚款。

2、兴业银行

本报告期,本基金持有兴业银行,其发行主体因授信调查不全面,未能有效识别、反映客户授信集中风险等违规问题,被中国银保监会广西监管局处以罚款。

3、中信证券

本报告期,本基金持有中信证券,其发行主体因违反反洗钱规定,被中国人民银行南京分行处以罚款。

本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,097,316.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 25,575.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,122,891.48

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,706,898,894.00

报告期期间基金总申购份额 387,600,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 1,835,400,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 3,259,098,894.00

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况

者 序 持有基金份额比例达到或者超过20%的 期初 申购 赎回

类 号 时间区间 份额 份额 份额

机 1 20190401-20190630 1,400,881,126.00 - 700,591,758.00

2 20190401-20190625 1,206,745,313.00 - 1,206,745,313.00

3 20190401-20190618,20190625-20190630 1,351,327,657.00 1,695,911,604.00 843,707,344.00 2,

个 - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金募集申请的注册文件;

2、《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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