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博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

博时中证可转债及可交换债券交易型开放

式指数证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时可转债 ETF

场内简称 可转债 ETF

基金主代码 511380

交易代码 511380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 3,320,886,670.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,

实现基金投资目标。本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构

成为基础,综合考虑跟踪效果、流动性、操作风险等因素构建组合,并根据

本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,进行抽样优化调

整,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况,导致本基金

无法获得对个别成份债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份

券、非成份券、成份券个券衍生品等方式进行替代。其他投资策略包括固定

收益品种投资策略,含利率策略、骑乘策略、放大策略、其他金融工具投资

策略以及国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中证可转债及可交换债券指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基

金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证可转债及

可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益

特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 417,302,118.04

2.本期利润 1,485,633,578.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.5200

4.期末基金资产净值 38,518,200,187.60

5.期末基金份额净值 11.5988

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 5.02% 0.79% 5.55% 0.80% -0.53% -0.01%

过去六个月 5.51% 0.73% 6.14% 0.74% -0.63% -0.01%

过去一年 5.85% 0.61% 6.53% 0.62% -0.68% -0.01%

过去三年 -4.88% 0.54% -3.52% 0.54% -1.36% 0.00%

自基金合同生 15.99% 0.55% 14.75% 0.55% 1.24% 0.00%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

高晖先生,硕士。2011 年加

入博时基金管理有限公司。

现任博时转债增强债券型证

券投资基金(2023年10月20

日—至今)、博时中证可转债

高晖 基金经理 2023-10-20 - 13.7 及可交换债券交易型开放式

指数证券投资基金(2023 年

10 月 20 日—至今)、博时稳

健回报债券型证券投资基金

(LOF)(2023 年 10 月 20 日

—至今)的基金经理。

过钧先生,硕士。1995 年起

先后在上海工艺品进出口公

司、德国德累斯顿银行上海

首席基金 分行、美国 Lowes 食品有限

过钧 经理/基金 2023-09-15 - 23.4 公司、美国通用电气公司、

经理 华夏基金固定收益部工作。

2005 年加入博时基金管理

有限公司。历任博时稳定价

值债券投资基金(2005 年 8

月 24 日-2010 年 8 月 4 日)

基金经理、固定收益部副总

经理、博时转债增强债券型

证券投资基金(2010 年 11 月

24 日-2013 年 9 月 25 日)、

博时亚洲票息收益债券型证

券投资基金(2013 年 2 月 1

日-2014 年 4 月 2 日)、博时

裕祥分级债券型证券投资基

金(2014 年 1 月 8 日-2014 年

6 月 10 日)、博时双债增强债

券型证券投资基金(2013年9

月 13 日-2015年 7 月16 日)、

博时新财富混合型证券投资

基金(2015年6月24日-2016

年 7 月 4 日)、博时新机遇混

合型证券投资基金(2016年3

月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、

博时新策略灵活配置混合型

证券投资基金(2016年8月1

日-2018 年 2 月 6 日)、博时

稳健回报债券型证券投资基

金(LOF)(2014 年 6 月 10

日-2018 年 4 月 23 日)、博时

双债增强债券型证券投资基

金(2016 年 10 月 24 日-2018

年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活

配置混合型证券投资基金

(2017 年 2月 10日-2018 年5

月 21 日)、博时鑫和灵活配

置 混 合 型 证 券 投 资 基 金

(2017 年 12 月 13 日-2018 年

6 月 16 日)、博时鑫惠灵活配

置 混 合 型 证 券 投 资 基 金

(2017 年 1月 10日-2018 年7

月 30 日)的基金经理、固定

收益总部公募基金组负责

人、博时新价值灵活配置混

合型证券投资基金(2016年3

月 29 日-2019年 4 月30 日)、

博时乐臻定期开放混合型证

券投资基金(2016 年 9 月 29

日-2019 年 10 月 14 日)、博

时转债增强债券型证券投资

基金(2019年1月28日-2020

年 4 月 3 日)、博时鑫源灵活

配置混合型证券投资基金

(2016 年 9 月 6 日-2020 年 7

月 20 日)、博时新起点灵活

配置混合型证券投资基金

(2016 年 10 月 17 日-2020 年

7 月 20 日)、博时鑫瑞灵活配

置 混 合 型 证 券 投 资 基 金

(2017 年 2月 10日-2020 年7

月 20 日)、博时中债 3-5 年

国开行债券指数证券投资基

金(2019 年 7 月 19 日-2020

年 10 月 26 日)的基金经理、

固定收益总部指数与创新组

负责人、公司董事总经理、

博时中债 3-5 年进出口行债

券指数证券投资基金(2018

年 12 月 25 日-2021 年 8 月

17 日)基金经理。现任首席基

金经理兼博时信用债券投资

基金(2009 年 6 月 10 日—至

今)、博时新收益灵活配置混

合型证券投资基金(2016年2

月 29 日—至今)、博时双季

鑫 6 个月持有期混合型证券

投资基金(2021 年 1 月 20 日

—至今)、博时浦惠一年持有

期 混 合 型 证 券 投 资 基 金

(2022 年 2 月 17 日—至今)、

博时恒耀债券型证券投资基

金(2022 年 11 月 10 日—至

今)、博时信享一年持有期混

合型证券投资基金(2023年3

月 8 日—至今)、博时中证可

转债及可交换债券交易型开

放 式 指 数 证 券 投 资 基 金

(2023 年 9 月 15 日—至今)、

博时转债增强债券型证券投

资基金(2023 年 9 月 15 日—

至今)、博时匠心优选混合型

证券投资基金(2024 年 4 月

25 日—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,超预期政策组合拳聚焦于货币、房地产、资本市场、隐债化解等多个领域,为经济高质量发展营造了良好的货币金融环境,市场信心和流动性都有较为明显的改善,助力完成国内全年经济工作目标。海外仍处于美元降息周期中,地缘政治不确定性有所增加。国内市场整体呈现股债双牛的格局,债券市场表现强势,各期限品种在央行宽松的货币政策之下收益率有较大幅度下行,其中长久期利率品种的表现最

好。权益市场处于大幅反弹后的整固阶段,大小盘表现分化,沪深 300 下跌 2.06%,万得全 A 上涨 1.62%,

国证 2000、万得微盘股指数表现更为突出。总体而言,政策预期和国内流动性,依然是近期影响大类资产的核心因素。

转债方面,受益于平价、估值双升行情,中证转债及可交换债指数四季度上涨 5.55%,绝对价格中位数上升至 117.5 元,处于历史中等偏上分位数。偏债、平衡型转债估值已经处于历史中等偏高位置,偏股型转债估值接近历史中位。低价转债估值修复行情演绎较为充分。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份券紧密跟踪指数,并结合主动研究分析,在控制跟踪误差有效范围内对价格极度虚高的少数个券进

行有效替代,及时剔除存在退市、信用风险的个券,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期我们严格按照基金合同要求,尽量降低成本、减少市场冲击,调整组合与目标指数的结构基本一致。四季度可转债 ETF 规模大幅增长,二级成交额继续提升,交易活跃度保持良好发展态势。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,本基金基金份额净值为 11.5988 元,份额累计净值为 1.1599 元。报告期内,

本基金基金份额净值增长率为 5.02%,同期业绩基准增长率 5.55%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 38,036,843,597.25 97.85

其中:债券 38,036,843,597.25 97.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 474,953,408.76 1.22

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 357,714,356.78 0.92

8 其他各项资产 1,288,629.58 0.00

9 合计 38,870,799,992.37 100.00

注:债券投资项包含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 38,036,843,597.25 98.75

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 38,036,843,597.25 98.75

注:上述可转债(可交换债)投资项包含可退替代款估值增值。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 113052 兴业转债 21,981,100 2,480,798,990.54 6.44

2 110059 浦发转债 21,997,580 2,397,787,447.30 6.23

3 113042 上银转债 8,884,160 1,066,506,897.74 2.77

4 113050 南银转债 6,622,640 860,463,285.43 2.23

5 110079 杭银转债 6,598,730 851,856,269.81 2.21

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局浙江省分局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。重庆银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局重庆监管局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行浙江省分行、中国人民银行广西壮族自治区分行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局黑龙江省分局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绵阳市分局、国家金融监督管理总局福建监管局、天津市市场监督管理委员会的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局深圳监管局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行四川省分行、国家外汇管理局南通市分局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局吉林监管局的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局淮安监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,229,394.44

2 应收证券清算款 59,235.14

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,288,629.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113052 兴业转债 2,480,798,990.54 6.44

2 110059 浦发转债 2,397,787,447.30 6.23

3 113042 上银转债 1,066,506,897.74 2.77

4 113050 南银转债 860,463,285.43 2.23

5 110079 杭银转债 851,856,269.81 2.21

6 113056 重银转债 668,363,469.08 1.74

7 132026 G 三峡 EB2 592,567,211.03 1.54

8 110085 通 22 转债 581,179,574.02 1.51

9 113044 大秦转债 549,528,018.88 1.43

10 113021 中信转债 526,363,188.22 1.37

11 127045 牧原转债 467,759,240.27 1.21

12 118034 晶能转债 439,653,261.37 1.14

13 110081 闻泰转债 425,058,380.56 1.10

14 123107 温氏转债 406,368,205.07 1.06

15 110073 国投转债 400,843,970.20 1.04

16 118031 天 23 转债 393,367,471.59 1.02

17 127089 晶澳转债 385,989,297.90 1.00

18 113641 华友转债 380,209,360.58 0.99

19 127049 希望转 2 367,275,288.71 0.95

20 113065 齐鲁转债 351,984,496.34 0.91

21 113053 隆 22 转债 325,814,604.92 0.85

22 113062 常银转债 323,860,513.44 0.84

23 110075 南航转债 319,621,213.46 0.83

24 127018 本钢转债 295,094,199.62 0.77

25 127032 苏行转债 285,560,165.57 0.74

26 128129 青农转债 240,591,681.36 0.62

27 127083 山路转债 237,691,597.83 0.62

28 127056 中特转债 236,843,488.54 0.61

29 127030 盛虹转债 235,512,318.09 0.61

30 113037 紫银转债 214,830,460.85 0.56

31 127084 柳工转 2 199,597,481.68 0.52

32 127040 国泰转债 195,435,516.41 0.51

33 113055 成银转债 190,451,127.26 0.49

34 113043 财通转债 189,530,065.74 0.49

35 113059 福莱转债 185,797,672.82 0.48

36 113049 长汽转债 171,928,136.64 0.45

37 113045 环旭转债 167,889,176.80 0.44

38 111010 立昂转债 160,420,326.79 0.42

39 127073 天赐转债 160,062,651.69 0.42

40 127086 恒邦转债 158,641,596.33 0.41

41 127020 中金转债 156,268,058.39 0.41

42 110067 华安转债 155,689,614.79 0.40

43 113067 燃 23 转债 155,655,351.87 0.40

44 113051 节能转债 153,740,650.73 0.40

45 128136 立讯转债 153,405,117.23 0.40

46 127061 美锦转债 153,396,802.51 0.40

47 110062 烽火转债 152,103,416.71 0.39

48 110093 神马转债 151,984,422.57 0.39

49 118024 冠宇转债 149,246,213.14 0.39

50 113661 福 22 转债 145,019,656.97 0.38

51 113685 升 24 转债 144,805,009.81 0.38

52 118022 锂科转债 141,823,733.10 0.37

53 113024 核建转债 141,523,140.01 0.37

54 110089 兴发转债 138,958,652.98 0.36

55 110087 天业转债 138,370,293.15 0.36

56 127067 恒逸转 2 135,017,747.52 0.35

57 128081 海亮转债 134,227,040.41 0.35

58 113061 拓普转债 132,834,314.96 0.34

59 127050 麒麟转债 127,832,927.95 0.33

60 113616 韦尔转债 120,048,857.44 0.31

61 113623 凤 21 转债 119,872,558.76 0.31

62 127085 韵达转债 114,472,100.48 0.30

63 110095 双良转债 113,330,342.30 0.29

64 113666 爱玛转债 111,266,173.96 0.29

65 113632 鹤 21 转债 110,369,764.94 0.29

66 113054 绿动转债 110,171,830.71 0.29

67 128109 楚江转债 109,980,999.98 0.29

68 110082 宏发转债 108,872,395.70 0.28

69 113058 友发转债 106,506,750.99 0.28

70 123190 道氏转 02 105,979,879.20 0.28

71 113048 晶科转债 104,709,585.72 0.27

72 123158 宙邦转债 104,133,882.82 0.27

73 123119 康泰转 2 102,548,643.10 0.27

74 123216 科顺转债 99,713,855.23 0.26

75 113655 欧 22 转债 98,801,189.50 0.26

76 113069 博 23 转债 97,038,145.56 0.25

77 127027 能化转债 93,902,917.68 0.24

78 127039 北港转债 91,890,972.36 0.24

79 127103 东南转债 90,714,639.51 0.24

80 127022 恒逸转债 90,632,736.02 0.24

81 110086 精工转债 89,734,107.42 0.23

82 118030 睿创转债 88,444,699.95 0.23

83 110063 鹰 19 转债 88,152,048.70 0.23

84 110076 华海转债 86,698,805.36 0.23

85 113682 益丰转债 85,186,407.16 0.22

86 113066 平煤转债 83,723,492.86 0.22

87 110090 爱迪转债 82,949,130.20 0.22

88 127091 科数转债 81,039,000.61 0.21

89 113615 金诚转债 79,223,381.61 0.21

90 127025 冀东转债 77,922,470.95 0.20

91 113047 旗滨转债 77,127,403.35 0.20

92 127100 神码转债 75,567,336.05 0.20

93 123149 通裕转债 75,233,128.75 0.20

94 118013 道通转债 74,834,521.14 0.19

95 123108 乐普转 2 74,829,682.37 0.19

96 127066 科利转债 74,734,455.39 0.19

97 127038 国微转债 74,595,406.47 0.19

98 128131 崇达转 2 74,193,183.29 0.19

99 123228 震裕转债 73,756,186.34 0.19

100 128134 鸿路转债 73,690,949.44 0.19

101 123169 正海转债 73,075,647.79 0.19

102 123176 精测转 2 72,661,737.53 0.19

103 113652 伟 22 转债 72,441,600.31 0.19

104 127070 大中转债 72,354,090.90 0.19

105 113068 金铜转债 71,827,157.14 0.19

106 113605 大参转债 71,271,644.17 0.19

107 113647 禾丰转债 70,994,504.29 0.18

108 118025 奕瑞转债 70,480,382.44 0.18

109 110092 三房转债 70,182,321.66 0.18

110 113046 金田转债 69,596,450.95 0.18

111 127024 盈峰转债 69,091,951.49 0.18

112 127016 鲁泰转债 68,799,305.49 0.18

113 113033 利群转债 68,783,862.84 0.18

114 128135 洽洽转债 68,455,892.00 0.18

115 128141 旺能转债 68,217,407.13 0.18

116 113064 东材转债 67,518,272.25 0.18

117 118023 广大转债 67,504,113.03 0.18

118 111018 华康转债 67,132,559.97 0.17

119 110094 众和转债 65,323,683.44 0.17

120 128108 蓝帆转债 64,652,227.15 0.17

121 123213 天源转债 64,585,551.14 0.17

122 123161 强联转债 63,768,707.79 0.17

123 113659 莱克转债 62,772,906.30 0.16

124 110064 建工转债 62,679,265.81 0.16

125 123237 佳禾转债 62,076,702.71 0.16

126 123118 惠城转债 61,615,922.50 0.16

127 110077 洪城转债 61,183,796.84 0.16

128 113669 景 23 转债 60,954,064.01 0.16

129 123178 花园转债 59,600,294.26 0.15

130 123210 信服转债 59,270,471.15 0.15

131 127082 亚科转债 58,076,458.75 0.15

132 127101 豪鹏转债 56,905,621.50 0.15

133 123128 首华转债 56,749,153.50 0.15

134 127043 川恒转债 56,704,903.73 0.15

135 123145 药石转债 56,246,113.31 0.15

136 127064 杭氧转债 55,836,513.12 0.14

137 113675 新 23 转债 54,571,687.83 0.14

138 127052 西子转债 53,202,548.67 0.14

139 113677 华懋转债 52,468,289.46 0.14

140 127046 百润转债 51,694,244.77 0.13

141 123150 九强转债 51,589,911.19 0.13

142 127092 运机转债 50,479,525.02 0.13

143 128130 景兴转债 50,423,172.39 0.13

144 118042 奥维转债 49,725,531.15 0.13

145 110074 精达转债 49,391,832.57 0.13

146 118038 金宏转债 49,137,859.81 0.13

147 113631 皖天转债 49,111,702.29 0.13

148 123174 精锻转债 47,485,418.45 0.12

149 123104 卫宁转债 47,371,782.20 0.12

150 128144 利民转债 47,137,157.95 0.12

151 123113 仙乐转债 47,119,645.61 0.12

152 111000 起帆转债 47,046,823.97 0.12

153 127031 洋丰转债 46,790,309.24 0.12

154 113644 艾迪转债 46,604,573.36 0.12

155 110084 贵燃转债 46,476,588.61 0.12

156 123240 楚天转债 46,456,905.10 0.12

157 123117 健帆转债 46,366,069.23 0.12

158 127102 浙建转债 46,111,655.33 0.12

159 127017 万青转债 46,084,610.87 0.12

160 113636 甬金转债 46,075,530.18 0.12

161 113633 科沃转债 46,058,720.88 0.12

162 111019 宏柏转债 45,911,180.66 0.12

163 128132 交建转债 45,606,297.71 0.12

164 113673 岱美转债 44,841,070.96 0.12

165 118028 会通转债 44,640,803.79 0.12

166 123114 三角转债 44,448,632.42 0.12

167 127037 银轮转债 44,442,264.11 0.12

168 127076 中宠转 2 44,385,395.54 0.12

169 111017 蓝天转债 43,844,893.05 0.11

170 113658 密卫转债 43,714,412.43 0.11

171 118000 嘉元转债 43,648,955.27 0.11

172 127075 百川转 2 43,546,484.79 0.11

173 113549 白电转债 43,529,471.84 0.11

174 113640 苏利转债 43,385,488.38 0.11

175 123076 强力转债 43,283,661.12 0.11

176 123120 隆华转债 43,206,950.09 0.11

177 123194 百洋转债 43,187,891.38 0.11

178 128119 龙大转债 43,119,196.85 0.11

179 123179 立高转债 42,870,491.80 0.11

180 128127 文科转债 42,865,296.14 0.11

181 123225 翔丰转债 42,739,067.05 0.11

182 123212 立中转债 42,623,651.75 0.11

183 113545 金能转债 42,395,157.23 0.11

184 118003 华兴转债 42,363,142.20 0.11

185 113637 华翔转债 42,233,258.45 0.11

186 127015 希望转债 42,171,397.99 0.11

187 123121 帝尔转债 41,850,311.03 0.11

188 123215 铭利转债 41,425,984.68 0.11

189 128133 奇正转债 41,314,865.32 0.11

190 123146 中环转 2 41,169,427.15 0.11

191 127019 国城转债 40,787,478.93 0.11

192 111007 永和转债 40,763,416.70 0.11

193 127095 广泰转债 40,042,964.46 0.10

194 123211 阳谷转债 40,034,514.72 0.10

195 123049 维尔转债 39,998,086.83 0.10

196 113679 芯能转债 39,805,236.52 0.10

197 113634 珀莱转债 39,620,207.29 0.10

198 113648 巨星转债 39,577,579.14 0.10

199 123192 科思转债 39,277,254.56 0.10

200 127104 姚记转债 38,507,936.92 0.10

201 123133 佩蒂转债 38,279,674.39 0.10

202 113563 柳药转债 38,225,267.57 0.10

203 123165 回天转债 38,142,086.40 0.10

204 123172 漱玉转债 37,965,154.93 0.10

205 113656 嘉诚转债 37,876,203.81 0.10

206 113672 福蓉转债 37,782,509.59 0.10

207 127105 龙星转债 37,674,646.52 0.10

208 118005 天奈转债 37,495,671.91 0.10

209 123191 智尚转债 37,461,593.44 0.10

210 113627 太平转债 37,408,918.07 0.10

211 118027 宏图转债 37,270,433.05 0.10

212 113663 新化转债 37,234,253.14 0.10

213 113650 博 22 转债 37,192,884.80 0.10

214 118043 福立转债 37,136,543.73 0.10

215 123188 水羊转债 37,001,912.61 0.10

216 123182 广联转债 36,952,518.89 0.10

217 123236 家联转债 36,863,171.42 0.10

218 128142 新乳转债 36,824,135.45 0.10

219 113670 金 23 转债 36,731,363.69 0.10

220 113609 永安转债 36,606,029.80 0.10

221 123131 奥飞转债 35,915,210.50 0.09

222 127035 濮耐转债 35,657,910.31 0.09

223 123204 金丹转债 35,623,527.04 0.09

224 113651 松霖转债 35,527,314.79 0.09

225 127026 超声转债 35,513,471.20 0.09

226 123239 锋工转债 35,415,512.20 0.09

227 127068 顺博转债 35,263,136.87 0.09

228 113653 永 22 转债 35,146,707.54 0.09

229 113684 湘泵转债 35,061,780.65 0.09

230 127042 嘉美转债 34,999,465.87 0.09

231 118041 星球转债 34,877,899.82 0.09

232 123063 大禹转债 34,837,128.78 0.09

233 128128 齐翔转 2 34,550,118.97 0.09

234 123078 飞凯转债 34,547,921.63 0.09

235 111002 特纸转债 34,487,028.13 0.09

236 128074 游族转债 34,370,956.64 0.09

237 123071 天能转债 34,303,282.85 0.09

238 127055 精装转债 34,060,675.75 0.09

239 127014 北方转债 33,979,619.72 0.09

240 123222 博俊转债 33,721,601.04 0.09

241 113584 家悦转债 33,695,765.11 0.09

242 111015 东亚转债 33,635,088.94 0.09

243 113667 春 23 转债 33,520,161.86 0.09

244 123147 中辰转债 33,258,706.71 0.09

245 113621 彤程转债 33,120,475.25 0.09

246 123229 艾录转债 33,107,917.93 0.09

247 127034 绿茵转债 32,810,433.00 0.09

248 113530 大丰转债 32,599,111.84 0.08

249 123151 康医转债 32,544,974.91 0.08

250 123231 信测转债 32,449,067.65 0.08

251 118033 华特转债 32,388,281.73 0.08

252 127041 弘亚转债 32,323,706.55 0.08

253 111011 冠盛转债 32,042,851.15 0.08

254 113676 荣 23 转债 31,999,613.20 0.08

255 111009 盛泰转债 31,996,563.29 0.08

256 123186 志特转债 31,914,222.95 0.08

257 113681 镇洋转债 31,887,655.32 0.08

258 128137 洁美转债 31,815,549.05 0.08

259 118032 建龙转债 31,704,989.08 0.08

260 113629 泉峰转债 31,701,882.36 0.08

261 127051 博杰转债 31,696,948.80 0.08

262 123233 凯盛转债 31,680,585.27 0.08

263 123226 中富转债 31,533,141.52 0.08

264 111004 明新转债 31,432,020.51 0.08

265 113625 江山转债 31,395,220.36 0.08

266 118037 上声转债 31,394,422.77 0.08

267 128116 瑞达转债 31,382,539.14 0.08

268 123064 万孚转债 31,358,568.41 0.08

269 123184 天阳转债 31,281,578.92 0.08

270 123183 海顺转债 31,238,270.26 0.08

271 111016 神通转债 31,168,065.75 0.08

272 111001 山玻转债 31,049,182.36 0.08

273 128121 宏川转债 30,934,063.79 0.08

274 113678 中贝转债 30,852,584.77 0.08

275 113654 永 02 转债 30,777,201.28 0.08

276 113638 台 21 转债 30,743,967.89 0.08

277 127088 赫达转债 30,676,731.83 0.08

278 123157 科蓝转债 30,658,553.49 0.08

279 113606 荣泰转债 30,654,475.90 0.08

280 123059 银信转债 30,505,806.51 0.08

281 128105 长集转债 30,501,184.61 0.08

282 127078 优彩转债 30,498,729.12 0.08

283 123217 富仕转债 30,316,311.74 0.08

284 123122 富瀚转债 30,273,097.87 0.08

285 123195 蓝晓转 02 30,178,754.42 0.08

286 111014 李子转债 30,058,623.69 0.08

287 118008 海优转债 30,052,246.00 0.08

288 123193 海能转债 29,991,678.38 0.08

289 113569 科达转债 29,982,797.86 0.08

290 113542 好客转债 29,964,222.25 0.08

291 113582 火炬转债 29,684,941.70 0.08

292 127053 豪美转债 29,597,076.68 0.08

293 123187 超达转债 28,995,808.07 0.08

294 127099 盛航转债 28,976,633.94 0.08

295 127060 湘佳转债 28,810,827.43 0.07

296 123221 力诺转债 28,792,848.26 0.07

297 123085 万顺转 2 28,785,825.20 0.07

298 123203 明电转 02 28,718,370.49 0.07

299 127087 星帅转 2 28,687,954.76 0.07

300 123162 东杰转债 28,673,800.33 0.07

301 118045 盟升转债 28,655,649.54 0.07

302 123224 宇邦转债 28,561,366.13 0.07

303 127072 博实转债 28,535,341.81 0.07

304 127069 小熊转债 28,515,076.22 0.07

305 123056 雪榕转债 28,446,804.85 0.07

306 127054 双箭转债 28,433,966.45 0.07

307 123235 亿田转债 28,428,879.07 0.07

308 113639 华正转债 28,390,246.73 0.07

309 123091 长海转债 28,311,356.96 0.07

310 127081 中旗转债 27,973,254.40 0.07

311 123144 裕兴转债 27,807,003.34 0.07

312 123142 申昊转债 27,615,492.34 0.07

313 123082 北陆转债 27,501,899.64 0.07

314 113657 再 22 转债 27,432,649.73 0.07

315 123090 三诺转债 27,296,990.77 0.07

316 111005 富春转债 27,102,105.48 0.07

317 123154 火星转债 27,095,748.03 0.07

318 123132 回盛转债 27,009,977.17 0.07

319 118004 博瑞转债 26,938,352.37 0.07

320 118012 微芯转债 26,827,286.44 0.07

321 127071 天箭转债 26,635,629.52 0.07

322 113643 风语转债 26,633,007.55 0.07

323 118011 银微转债 26,544,238.12 0.07

324 123127 耐普转债 26,474,219.62 0.07

325 123124 晶瑞转 2 26,394,549.58 0.07

326 113664 大元转债 26,339,468.25 0.07

327 123092 天壕转债 26,091,904.77 0.07

328 123109 昌红转债 26,011,710.33 0.07

329 128066 亚泰转债 26,002,254.06 0.07

330 123048 应急转债 25,940,801.14 0.07

331 113579 健友转债 25,904,586.05 0.07

332 123168 惠云转债 25,890,308.79 0.07

333 118035 国力转债 25,704,076.59 0.07

334 118020 芳源转债 25,632,068.42 0.07

335 113532 海环转债 25,130,111.95 0.07

336 128125 华阳转债 25,095,385.77 0.07

337 113588 润达转债 25,087,495.28 0.07

338 123214 东宝转债 25,032,697.14 0.06

339 113618 美诺转债 25,027,509.08 0.06

340 127077 华宏转债 25,017,283.30 0.06

341 127090 兴瑞转债 24,919,202.25 0.06

342 123227 雅创转债 24,570,792.00 0.06

343 128095 恩捷转债 24,460,678.66 0.06

344 128097 奥佳转债 24,372,273.49 0.06

345 127098 欧晶转债 24,328,625.21 0.06

346 113649 丰山转债 24,070,164.03 0.06

347 123223 九典转 02 23,759,653.25 0.06

348 118014 高测转债 23,730,643.59 0.06

349 118044 赛特转债 23,599,994.48 0.06

350 118029 富淼转债 23,587,951.99 0.06

351 118040 宏微转债 22,773,375.52 0.06

352 118010 洁特转债 22,388,473.41 0.06

353 123087 明电转债 21,941,773.75 0.06

354 118018 瑞科转债 21,296,599.46 0.06

355 113601 塞力转债 20,735,636.16 0.05

356 128138 侨银转债 18,134,203.12 0.05

357 127028 英特转债 17,350,383.78 0.05

358 113608 威派转债 17,125,306.12 0.04

359 111008 沿浦转债 17,122,512.42 0.04

360 113674 华设转债 16,894,182.29 0.04

361 123234 中能转债 16,747,026.83 0.04

362 118039 煜邦转债 16,458,614.06 0.04

363 113593 沪工转债 16,342,786.43 0.04

364 113628 晨丰转债 16,151,337.93 0.04

365 123100 朗科转债 16,141,286.07 0.04

366 113624 正川转债 15,758,913.27 0.04

367 123025 精测转债 15,730,909.77 0.04

368 123160 泰福转债 15,640,811.86 0.04

369 118015 芯海转债 15,532,467.91 0.04

370 110060 天路转债 15,388,699.40 0.04

371 123218 宏昌转债 15,350,793.56 0.04

372 118006 阿拉转债 15,317,952.00 0.04

373 118009 华锐转债 15,284,606.52 0.04

374 123197 光力转债 15,259,265.55 0.04

375 118036 力合转债 15,206,389.10 0.04

376 113660 寿 22 转债 15,199,717.19 0.04

377 111012 福新转债 15,189,438.47 0.04

378 118021 新致转债 15,048,060.25 0.04

379 123207 冠中转债 15,019,609.19 0.04

380 127062 垒知转债 15,005,738.43 0.04

381 123130 设研转债 14,949,875.16 0.04

382 123198 金埔转债 14,775,968.96 0.04

383 123089 九洲转 2 14,586,880.88 0.04

384 123185 能辉转债 14,530,911.83 0.04

385 123201 纽泰转债 14,509,471.03 0.04

386 128117 道恩转债 14,409,495.17 0.04

387 113534 鼎胜转债 14,394,489.55 0.04

388 111013 新港转债 14,392,724.98 0.04

389 127059 永东转 2 14,287,392.88 0.04

390 123156 博汇转债 14,179,828.82 0.04

391 123230 金钟转债 14,122,243.57 0.04

392 123126 瑞丰转债 14,070,398.65 0.04

393 123200 海泰转债 13,992,229.83 0.04

394 113665 汇通转债 13,854,774.65 0.04

395 123175 百畅转债 13,716,575.64 0.04

396 113683 伟 24 转债 13,551,987.62 0.04

397 113030 东风转债 13,533,830.09 0.04

398 127079 华亚转债 13,447,817.54 0.03

399 123171 共同转债 13,403,398.52 0.03

400 123220 易瑞转债 13,358,924.11 0.03

401 123141 宏丰转债 13,225,598.00 0.03

402 123166 蒙泰转债 13,186,773.61 0.03

403 123196 正元转 02 13,167,447.25 0.03

404 123152 润禾转债 13,095,549.36 0.03

405 123088 威唐转债 13,013,159.73 0.03

406 128072 翔鹭转债 12,807,726.06 0.03

407 123199 山河转债 12,805,686.41 0.03

408 128101 联创转债 12,800,905.29 0.03

409 123155 中陆转债 12,655,426.35 0.03

410 113597 佳力转债 12,635,226.30 0.03

411 113671 武进转债 12,598,600.40 0.03

412 127096 泰坦转债 12,597,702.09 0.03

413 127044 蒙娜转债 12,501,709.99 0.03

414 113039 嘉泽转债 12,332,642.57 0.03

415 123061 航新转债 12,245,977.11 0.03

416 110052 贵广转债 12,053,637.15 0.03

417 113598 法兰转债 12,024,470.12 0.03

418 118016 京源转债 11,923,163.73 0.03

419 127094 红墙转债 11,914,862.25 0.03

420 128071 合兴转债 11,853,631.94 0.03

421 123189 晓鸣转债 11,732,096.40 0.03

422 123180 浙矿转债 11,634,910.98 0.03

423 113527 维格转债 11,519,877.25 0.03

424 123159 崧盛转债 11,469,880.87 0.03

425 128122 兴森转债 11,305,259.84 0.03

426 123022 长信转债 11,181,012.56 0.03

427 113680 丽岛转债 11,141,587.07 0.03

428 123206 开能转债 11,112,338.03 0.03

429 123177 测绘转债 10,966,141.16 0.03

430 110055 伊力转债 10,815,260.00 0.03

431 123093 金陵转债 10,706,098.85 0.03

432 113668 鹿山转债 10,683,948.99 0.03

433 118046 诺泰转债 10,646,551.90 0.03

434 123067 斯莱转债 10,636,530.38 0.03

435 128120 联诚转债 10,538,911.31 0.03

436 123209 聚隆转债 10,299,495.22 0.03

437 118007 山石转债 10,247,526.01 0.03

438 123112 万讯转债 10,168,329.45 0.03

439 123173 恒锋转债 10,101,812.73 0.03

440 127093 章鼓转债 10,084,277.79 0.03

441 123138 丝路转债 10,068,875.40 0.03

442 128070 智能转债 9,757,479.17 0.03

443 113546 迪贝转债 9,258,190.89 0.02

444 128082 华锋转债 9,247,102.75 0.02

445 123039 开润转债 9,237,348.49 0.02

446 113565 宏辉转债 9,124,906.30 0.02

447 128076 金轮转债 8,993,103.59 0.02

448 113574 华体转债 8,798,665.98 0.02

449 123065 宝莱转债 8,757,353.86 0.02

450 111003 聚合转债 8,735,004.55 0.02

451 110070 凌钢转债 8,701,561.54 0.02

452 128143 锋龙转债 8,463,599.22 0.02

453 123129 锦鸡转债 8,188,869.58 0.02

454 128124 科华转债 8,081,814.84 0.02

455 123054 思特转债 7,889,406.81 0.02

456 123232 金现转债 7,566,826.49 0.02

457 127080 声迅转债 2,888,414.34 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 2,411,486,670.00

报告期期间基金总申购份额 1,157,800,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 248,400,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,320,886,670.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 386 只公募基金,

并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16089 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币,累计分红逾 2085 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

2、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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