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华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证银行 ETF

场内简称 银行 ETF

基金主代码 512800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 2,582,839,953.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标

的指数,实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组

合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等

情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投

资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债

等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动

性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略

在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期

货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,

管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的

投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交

易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低

股票仓位频繁调整的交易成本。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权

定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的

策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双

向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策

略等。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更

新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中证银行指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟

踪中证银行指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风

险收益特征相似。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 26,100,138.80

2.本期利润 136,123,874.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0698

4.期末基金资产净值 2,926,447,015.38

5.期末基金份额净值 1.1330

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 6.98% 0.86% 7.06% 0.86% -0.08% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2018 年 1 月

18 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金 硕士。2006 年

胡洁 经理、量化 2017 年 7 月 18 日 - 13 年 6 月加入华宝

投资部副总 基金管理有限

经理、华宝 公司,先后在

中证医疗指 交易部、产品

数分级、华 开发部和量化

宝中证军工 投资部工作,

ETF、华宝标 现任量化投资

普中国 A 股 部副总经理。

红利机会指 2012 年 10 月

数(LOF)(场 至2019年1月

内简称“红 任上证 180 成

利基 长交易型开放

金”)、华宝 式指数证券投

银行 ETF 联 资基金基金经

接、华宝标 理。2012 年 10

普中国 A 股 月至 2018 年

质量价值指 11 月任华宝上

数(场内简 证 180 成长交

称“质量基 易型开放式指

金”)、华宝 数证券投资基

中证医疗 金联接基金基

ETF(场内简 金经理。2015

称“医疗 年 6 月至 2018

ETF”)、华 年 8 月任华宝

宝中证科技 中证 1000 指

龙头 ETF(场 数分级证券投

内简称“科 资基金基金经

技 ETF”)、 理。2015 年 5

华宝 月起任华宝中

MSCIESG 证医疗指数分

指数(场内 级证券投资基

简称“ESG 金基金经理。

基金”)、华 2016 年 8 月起

宝科技 ETF 任华宝中证军

联接、华宝 工交易型开放

消费龙头指 式指数证券投

数基金经理 资基金基金经

理。2017 年 1

月起任华宝标

普中国 A 股红

利机会指数证

券投资基金

(LOF)基金经

理。2017 年 7

月起任华宝中

证银行交易型

开放式指数证

券投资基金基

金经理。2018

年 11 月起任

华宝中证银行

交易型开放式

指数证券投资

基金联接基金

基金经理。

2019 年 1 月起

任华宝标普中

国 A 股质量价

值指数证券投

资基金(LOF)

基金经理。

2019 年 5 月起

任华宝中证医

疗交易型开放

式指数证券投

资基金基金经

理。2019 年 7

月起任华宝中

证科技龙头交

易型开放式指

数证券投资基

金基金经理。

2019 年 8 月起

任华宝 MSCI

中国 A 股国际

通 ESG 通用指

数证券投资基

金(LOF)、华

宝中证科技龙

头交易型开放

式指数证券投

资基金发起式

联接基金基金

经理。2019 年

12 月起任华宝

中证消费龙头

指数证券投资

基金(LOF)基

金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019 年 4 季度,宏观经济出现回暖迹象。11 月与 12 月全国制造业 PMI 连续两个月处于扩张

区间,并维持在年内较高水平,制造业景气度表现出了较强的韧劲。11 月工业企业利润同比增幅反弹,制造业利润增速反弹,公共事业增速上升;其他如固定资产投资、社会融资等经济数据同样表现较好,基本符合预期。中央经济工作会议传递出较强的维稳型号,预计 2020 年经济运行也将比较平稳,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。市场方面,四季度 A 股市场出

现普涨行情,大部分行业 4 季度取得正收益,其中周期板块和成长板块的涨幅更为突出。风格方面,成长强于价值,大小盘分化不大。具体来看,本报告期中,以沪深 300 指数和中证 100 指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了 7.39% 和 6.01%;而作为成长股代表的中小板指和创业板指分别上涨了 10.59%和 10.48%,中证银行指数上涨了 7.06%。

本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 6.98%,业绩比较基准收益率为 7.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,907,780,891.30 98.94

其中:股票 2,907,780,891.30 98.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 19,896,835.99 0.68

8 其他资产 11,125,070.42 0.38

9 合计 2,938,802,797.71 100.00

注:1.此处股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值,两者在

金额上不相等。

2.通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 0。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 2,905,294,370.67 99.28

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,905,294,370.67 99.28

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 957,046.29 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 154,677.60 0.01

J 金融业 1,370,948.70 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,489,250.63 0.09

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 11,647,468 437,711,847.44 14.96

2 601166 兴业银行 18,669,553 369,657,149.40 12.63

3 000001 平安银行 12,384,200 203,720,090.00 6.96

4 600016 民生银行 31,804,120 200,683,997.20 6.86

5 601328 交通银行 35,125,384 197,755,911.92 6.76

6 600000 浦发银行 14,979,132 185,291,862.84 6.33

7 601288 农业银行 48,931,162 180,555,987.78 6.17

8 601398 工商银行 27,583,200 162,189,216.00 5.54

9 601169 北京银行 18,942,148 107,591,400.64 3.68

10 002142 宁波银行 3,579,912 100,774,522.80 3.44

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.05

2 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.02

3 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01

4 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.01

5 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

银行 ETF 基金截至 2019 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的招商银行(600036)于 2019 年 7

月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评,要求其加强风险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),暂停招商银行相关交易员的银

行间本币市场交易员资格 1 年;因 2019 年 7 月 2 日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场

达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

银行 ETF 基金截至 2019 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的平安银行(000001)于 2019 年 7

月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评,要求其加强风险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),暂停平安银行相关交易员的银

行间本币市场交易员资格 1 年;因 2019 年 7 月 2 日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场

达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

银行 ETF 基金截至 2019 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的宁波银行(002142)于 2019 年 3

月 3 日收到宁波银监局处罚通知。由于公司存在个人贷款资金违规流入房市、购买理财和违规将同业存款变为一般性存款,被处以罚款。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 61,563.63

2 应收证券清算款 11,059,176.31

3 应收股利 -

4 应收利息 4,330.48

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,125,070.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 值比例(%) 说明

1 601916 浙商银行 1,370,948.70 0.05 新股锁定

2 688116 天奈科技 460,493.11 0.02 新股锁定

3 688181 八亿时空 189,377.88 0.01 新股锁定

4 688037 芯源微 178,591.44 0.01 新股锁定

5 688369 致远互联 154,677.60 0.01 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,638,139,953.00

报告期期间基金总申购份额 1,697,700,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 753,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 2,582,839,953.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2019 年 12 月 31 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合

同的公告》,公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,请投资者予以关注。

基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》,

自 2019 年 10 月 25 日起,刘月华不再担任公司督察长职务,由公司总经理黄小薏代行督察长职务。

基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公告》,

自 2019 年 10 月 25 日起,欧江洪不再担任公司副总经理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同;

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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