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华宝中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证银行 ETF
场内简称 银行 ETF
基金主代码 512800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额 5,044,339,953.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证银行指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 199,316,610.22
2.本期利润 336,413,949.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0764
4.期末基金资产净值 7,488,135,174.81
5.期末基金份额净值 1.4845
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 5.52% 1.51% 5.24% 1.52% 0.28% -0.01%
过去六个月 19.21% 1.45% 14.89% 1.46% 4.32% -0.01%
过去一年 41.33% 1.19% 34.71% 1.20% 6.62% -0.01%
过去三年 31.23% 1.11% 13.95% 1.13% 17.28% -0.02%
过去五年 31.02% 1.19% 4.32% 1.21% 26.70% -0.02%
自基金合同
48.45% 1.17% 10.29% 1.19% 38.16% -0.02%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证银行指数；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2018 年 01 月 18 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012 年 10 月至 2019
年1月任上证180成长交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2012 年 10 月至
本基金基 2018 年 11 月任华宝上证 180 成长交易型
金经理、 开放式指数证券投资基金联接基金基金
指数投资 经理，2015 年 5 月至 2020 年 12 月任华
胡洁 总监、指 2017-07-18 - 19 年 宝中证医疗指数分级证券投资基金基金
数研发投 经理，2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华宝
资部总经 中证 1000 指数分级证券投资基金基金经
理 理，2016 年 8 月起任华宝中证军工交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017 年 1 月至 2024 年 10 月任华宝标普
中国 A 股红利机会指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2017 年 7 月起任华宝中
证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2018 年 11 月起任华宝中证银
行交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理，2019 年 1 月至 2021 年 3
月任华宝标普中国 A 股质量价值指数证
券投资基金(LOF)基金经理，2019 年 5 月
起任华宝中证医疗交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2019 年 7 月起任
华宝中证科技龙头交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2019年8月至2023
年 10 月任华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG
通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2019 年 8 月起任华宝中证科技龙头交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2019 年 12 月起任华宝中
证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金
经理，2021 年 1 月至 2021 年 5 月任华宝
中证医疗指数证券投资基金基金经理，
2021 年 3 月起任华宝中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、华宝中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，2021
年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理，
2021 年 6 月起任华宝中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021 年 8 月起任华宝中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理，2021 年 9 月起任华宝
中证消费龙头交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2023 年 4 月起任华宝
中证沪港深新消费指数型证券投资基金
基金经理，2023 年 12 月起任华宝标普中
国 A 股红利机会交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2024 年 11 月起任华
宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF）基金
经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为公司指数基金进行转型过程中的调仓需要，和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年四季度，中央政治局会议与中央经济工作会议相继召开，“稳住楼市股市”、“适度宽松”等定调加强了经济与市场韧性。从消费、地产与投资等四季度高频经济数据来看，各类数据回升明显，中央经济工作会议特别强调了9月26日中央政治局会议后部署的一揽子增量政策，使得社会信心有效提振，经济明显回升。从资金面上看，A 股市场四季度维持高成交量，流动性充沛。展望 2025 年一季度，积极因素不断积累，在提高赤字、“两重两新”补贴、促消费政策等财政政策，以及适度宽松的货币政策引导下，市场或仍将维持活跃。同时，随着全球货币政策的逐步转向，海外不确定风险事件的落地，中国经济的外生与内生动力仍会具备良好基础。市场方面，A 股四季度显著震荡，不同板块表现差异明显。2024 年四季度，商业贸易、电子、计算机等行业表现较好，有色金属、食品饮料、煤炭等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现分
化，以中证 A100 指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 3.54%和 2.06%，而作
为中小盘代表的中证 500 指数和中证 1000 指数，前者下跌了 0.30%，后者上涨了 4.36%。在本报
告期中，中证银行指数累计上涨了 5.24%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 5.52%，业绩比较基准收益率为 5.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,430,149,280.49 98.98
其中：股票 7,430,149,280.49 98.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 74,045,501.20 0.99
8 其他资产 2,356,901.91 0.03
9 合计 7,506,551,683.60 100.00
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而“报告期末按行业分类的股票投资组合”的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 7,429,729,163.62 99.22
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,429,729,163.62 99.22
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 332,315.67 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 63,676.77 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 439,005.80 0.01
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 28,036,218 1,101,823,367.40 14.71
2 601166 兴业银行 36,669,392 702,585,550.72 9.38
3 601398 工商银行 88,367,501 611,503,106.92 8.17
4 601328 交通银行 59,202,265 460,001,599.05 6.14
5 601288 农业银行 80,442,462 429,562,747.08 5.74
6 600919 江苏银行 36,974,638 363,090,945.16 4.85
7 600000 浦发银行 29,609,702 304,683,833.58 4.07
8 601988 中国银行 53,163,207 292,929,270.57 3.91
9 000001 平安银行 24,396,546 285,439,588.20 3.81
10 600016 民生银行 62,585,408 258,477,735.04 3.45
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.00
2 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00
3 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00
4 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00
5 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华宝中证银行 ETF 截止 2024 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限
公司因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；
于 2024 年 04 月 03 日收到国家外汇管理局北京市分局罚款,没收违法所得的处罚措施。
华宝中证银行 ETF 截止 2024 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限
公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,违规授信,信息披露及资料、文件等上报违规,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表,编制或者提供虚假资料,欺骗投保人,内控管理未
形成有效风险控制；于 2024 年 05 月 14 日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚
措施。
华宝中证银行 ETF 截止 2024 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限
公司因：一、安全测试存在薄弱环节二、运行管理存在漏洞三、数据安全管理不足四、灾备管理
不足；于 2024 年 06 月 03 日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。
华宝中证银行 ETF 截止 2024 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限
公司因招商银行理财业务存在：一、未能有效穿透识别底层资产；二、信息披露不规范；于 2024年 06 月 24 日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。
华宝中证银行 ETF 截止 2024 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限
公司因：一、未严格按照公布的收费价目名录收费；二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；
三、企业划型管理不到位；于 2024 年 07 月 17 日收到国家金融监督管理总局福建监管局罚款的处
罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 386,297.13
2 应收证券清算款 1,970,604.78
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,356,901.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明
1 301626 苏州天脉 62,951.46 0.00 新股锁定
2 688615 合合信息 47,910.42 0.00 新股锁定
3 301611 珂玛科技 45,104.40 0.00 新股锁定
4 001391 国货航 31,864.80 0.00 新股锁定
5 603072 天和磁材 27,736.50 0.00 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,497,839,953.00
报告期期间基金总申购份额 3,271,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 1,725,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 5,044,339,953.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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