华富中证人工智能产业交易型开放式指数
证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证人工智能产业 ETF
场内简称 人工智能
基金主代码 515980
基金运作方式 契约型开放（ETF）
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 2,010,064,500.00 份
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正
常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常
市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策
略，跟踪中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 -32,016,467.18
2.本期利润 -61,962,520.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0297
4.期末基金资产净值 1,536,457,483.00
5.期末基金份额净值 0.7644
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -4.04% 1.83% -4.44% 1.84% 0.40% -0.01%
过去六个月 -5.28% 2.29% -5.53% 2.30% 0.25% -0.01%
过去一年 -24.44% 2.03% -24.60% 2.04% 0.16% -0.01%
过去三年 -36.62% 1.88% -39.78% 1.89% 3.16% -0.01%
自基金合同
-23.56% 1.86% -28.34% 1.92% 4.78% -0.06%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率=中证人工智能产业指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为 2019 年 12 月 24 日到 2020 年 6 月 24 日，建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
美国肯特州立大学理学硕士，硕士研究生
学历。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指
数投资部总监兼基金经理、上海同安投资
管理有限公司副总经理兼宏观量化中心
本基金基 总经理。2017 年 4 月加入华富基金管理
金经理、 有限公司，自 2019 年 1 月 28 日起任华富
公司总经 中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投
理助理、 资基金基金经理，自 2019 年 12 月 24 日
张娅 指数投资 2019 年 12 月 - 二十年 起任华富中证人工智能产业交易型开放
部总监、 24 日 式指数证券投资基金基金经理，自 2020
公司公募 年 4 月 23 日起任华富中证人工智能产业
投资决策 交易型开放式指数证券投资基金联接基
委员会委 金基金经理，自 2020 年 8 月 3 日起任华
员 富中债-安徽省公司信用类债券指数证券
投资基金基金经理，自 2022 年 7 月 22
日起任华富消费成长股票型证券投资基
金基金经理，自 2022 年 8 月 31 日起任华
富中证科创创业 50 指数增强型证券投资
基金基金经理，具有基金从业资格。
北京大学理学博士，博士研究生学历。历
任方正证券股份有限公司博士后研究员、
上海同安投资管理有限公司高级研究员。
2017年4月加入华富基金管理有限公司，
自 2018 年 2 月 23 日起任华富中证 100
指数证券投资基金基金经理，自 2019 年
12月24日起任华富中证人工智能产业交
本基金基 2019 年 12 月 易型开放式指数证券投资基金基金经理，
郜哲 金经理 24 日 - 十一年 自2020年4月23日起任华富中证人工智
能产业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，自 2022 年 7 月 22
日起任华富消费成长股票型证券投资基
金基金经理，自 2022 年 8 月 31 日起任华
富中证科创创业 50 指数增强型证券投资
基金基金经理，自 2024 年 3 月 20 日起任
华富产业智选混合型证券投资基金基金
经理，具有基金从业资格。
南开大学经济学硕士、硕士研究生学历。
历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰
安信息技术有限公司量化投资平台设计
与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基
金经理助理。2019 年 10 月加入华富基金
管理有限公司，曾任基金经理助理，自
2021 年 5 月 7 日起任华富中证 100 指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 6 月
28 日起任华富中证证券公司先锋策略交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
本基金基 自2021年8月11日起任华富中证稀有金
金经理、 属主题交易型开放式指数证券投资基金
李孝华 指数投资 2023 年 2 月 9 - 十年 基金经理，自 2021 年 11 月 17 日起任华
部权益指 日 富中小企业 100 指数增强型证券投资基
数经理 金基金经理，自 2022 年 9 月 5 日起任华
富灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2023 年 2 月 9 日起任华富中证人
工智能产业交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2023 年 2 月 9 日起任
华富中证人工智能产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理，自
2023 年 2 月 9 日起任华富中证科创创业
50 指数增强型证券投资基金基金经理，
自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，具有基
金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年二季度，市场风险偏好随着全球经济和国内经济的波动，也呈现波动趋势，4-5 月风险偏好有所修复，而 5 月中下旬以来，随着海内外的经济数据波动，风险偏好也有所降低。从市场风格来看，在经济刺激政策全部部署后，当前经济大概率已阶段企稳，但内生动能仍然有待提振，经济拐头向上仍需进一步的数据验证，因此与总量经济高关联的板块的估值快速修复短期较难实现，而类高股息的稳健成长类资产，在过去一年多市场执着追求确定性的风格下，短期也有交易拥挤迹象，部分核心标的估值达到了历史之最，因此，中期来看，市场风格有望偏向科技成长。其中，业绩趋势仍在持续向上、估值处于合理水平的人工智能、半导体、消费电子有望成为
下半年资本市场的重要主线行业。
人工智能产业景气趋势仍在延续向好。算力端，光模块将在 2025 年维持高增长，新增以太
网数据中心需求，出货量从 1000w 只连续上修至 1600w~1800w，且外资行报告预测 2026 年还增长；
而 PCB 板卡、液冷板、铜连接等细分方向的公司，也开始逐渐出现进入英伟达供应链的国内企业，随着英伟达 B 系列芯片在下半年的面世，对相关公司的业绩拉动或将持续显现。
应用端， 苹果 WWDC 重磅推出 Apple Intelligence，通过生态+硬件+模型能力的有机结合，
定义了 AI 手机，除了文本、图片、语音方面的总结提炼语义搜索、创造性生成内容等基础的 AIGC功能，还通过 Siri 实现了跨应用交互。另外，与 ChatGPT 的深度合作，也将使得未来人们使用大模型的习惯不断深化。鉴于苹果具有极强的软硬件产品定义能力，以及应用场景的创造优化能力，
苹果 Apple Intelligence 的推出将进一步加速 AIGC 在 C 端商业化的进程，AI 手机、AIPC 或成为
下半年 AI 和消费电子结合的重要应用方向。而国内的多模态产品也在接连上新， “可灵”大模
型对标 Sora，可生成类似 Sora 品质的视频，且时长达 2 分钟。综合来看，海内外 AI 应用场景日
益丰富，用户黏性随着产品力的增强不断提升，且开始出现 AI 软硬件应用相结合的趋势。
本基金在 2024 年二季度密切跟踪指数，为看好人工智能行业的基金投资人谋求与业绩基准基
本一致的投资回报。
展望 2024 年三季度， 随着市场风格逐渐向科技成长行业平衡，以人工智能、半导体为代表
的景气度持续向上的行业如果在三季度维持表观业绩增长，预期行情稳健性将得到提升。人工智能产业端也在持续向好，算力端在海内外训练和端侧相应的带动下，订单持续高增，而应用端，Google 发布最新开源大模型 Gemma2，其性能与 Llama3 相近，为国内的大模型应用端开发者提供了更多的选择。当前国内 AIGC 应用的技术水平已与海外齐平，后续国内 AIGC 应用商业加速主要依赖于出现高用户黏性的应用场景，预期下半年至明年之间，应用端商业化大概率或将出现质的催化。
本基金在 2024 年三季度，将继续紧密跟踪业绩基准，为看好人工智能发展方向的投资者提供
投资人工智能产业的有力工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，本基金份额净值为 0.7644 元，累计基金份额净值为 0.7644 元。报告期，本基
金份额净值增长率为-4.04%，同期业绩比较基准收益率为-4.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,532,662,042.19 99.46
其中：股票 1,532,662,042.19 99.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 6,877,811.41 0.45
8 其他资产 1,381,860.61 0.09
9 合计 1,540,921,714.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 887,729,343.52 57.78
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 9,792,426.00 0.64
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 635,132,722.52 41.34
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,532,654,492.04 99.75
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,665.62 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 3,884.53 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,550.15 0.00
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 1,213,140 167,267,743.20 10.89
2 002230 科大讯飞 2,444,162 104,976,757.90 6.83
3 300502 新易盛 883,820 93,287,201.00 6.07
4 603019 中科曙光 2,092,022 86,818,913.00 5.65
5 688111 金山办公 353,519 80,425,572.50 5.23
6 603501 韦尔股份 757,311 75,253,994.07 4.90
7 002415 海康威视 1,885,769 58,289,119.79 3.79
8 688169 石头科技 134,506 52,807,055.60 3.44
9 000938 紫光股份 2,171,106 48,524,219.10 3.16
10 688008 澜起科技 832,138 47,565,008.08 3.10
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688023 安恒信息 82 3,280.82 0.00
2 300458 全志科技 96 2,256.96 0.00
3 688686 奥普特 22 1,408.66 0.00
4 600718 东软集团 73 603.71 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 463,393.96
2 应收证券清算款 918,466.65
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,381,860.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,969,064,500.00
报告期期间基金总申购份额 721,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 680,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 2,010,064,500.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况
者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 的时间区间 （%）
机 - - - - - - -
构
个 - - - - - - -
人
联
接 1 20240401-2024063 378,422,300.0 118,000,000.0 92,700,000.0 403,722,300.0 20.0
基 0 0 0 0 0 9
金
产品特有风险
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
华富基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
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