国寿安保中证沪港深 300 交易型
开放式指数证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保中证沪港深 300ETF
场内简称 沪港深 300ETF
基金主代码 517300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 3,390,434,450.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标
的指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证沪港深 300 指数。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数、
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资标的包
括港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -67,071,194.41
2.本期利润 -30,668,471.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0091
4.期末基金资产净值 2,598,139,352.76
5.期末基金份额净值 0.7663
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -1.31% 1.52% -1.26% 1.50% -0.05% 0.02%
过去六个月 15.91% 1.45% 13.94% 1.45% 1.97% 0.00%
过去一年 20.22% 1.20% 17.53% 1.21% 2.69% -0.01%
过去三年 -9.71% 1.17% -15.59% 1.16% 5.88% 0.01%
自基金合同 -23.37% 1.15% -27.83% 1.16% 4.46% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为 2021 年 02 月 04 日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2021 年 02 月 04 日至 2024
年 12 月 31 日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
博士研究生,曾任中国国际金融有限公司量
化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融
工程研究员。2013 年 11 月加入国寿安保基
金管理有限公司,历任基金经理助理、基金
经理,现任国寿安保沪深 300 交易型开放式
本基金的 2021 年 2 月 4 指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证
李康 基金经理 日 - 15 年 500 交易型开放式指数证券投资基金、国寿
安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金、国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型
开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪
港深 300 交易型开放式指数证券投资基金和
国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金和国寿安保稳泽两年
持有期混合型证券投资基金基金经理。
硕士,2010 年 3 月至 2012 年 11 月任中国国
际金融有限公司研究员;2013 年 2 月至 2014
年 6 月任新华资产管理股份有限公司交易
员;2014 年 6 月至 2015 年 5 月任宁波灵均
投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总
监;2015 年 5 月加入国寿安保基金管理有限
本基金的 2021 年 3 月 1 公司任基金经理助理,现任国寿安保中证沪
苏天醒 基金经理 日 - 14 年 港深 300 交易型开放式指数证券投资基金、
国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开
放式指数证券投资基金、国寿安保稳丰 6 个
月持有期混合型证券投资基金、国寿安保中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金和国寿安保国证创业板中盘精选 88 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理。
注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用不同的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T 分布检验。经分析,本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报
告期内,未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自成分股调整,股票停牌等因素引起的成份股权重偏离、以及汇率波动等因素。日常申赎、市场波动和港股交易备付金等,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.7663 元;本报告期基金份额净值增长率为
-1.31%,业绩比较基准收益率为-1.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,576,676,327.83 99.08
其中:股票 2,576,676,327.83 99.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,790,850.04 0.88
8 其他资产 1,163,807.70 0.04
9 合计 2,600,630,985.57 100.00
注:上述表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额为人民币 644,499,828.27 元,占
基金净资产的比例为 24.81%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 20,306,275.64 0.78
B 采矿业 100,493,783.91 3.87
C 制造业 967,750,845.00 37.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 81,236,687.00 3.13
E 建筑业 40,975,802.60 1.58
F 批发和零售业 3,183,200.00 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 66,123,749.95 2.55
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,365,142.84 3.13
J 金融业 519,593,113.66 20.00
K 房地产业 15,784,442.00 0.61
L 租赁和商务服务业 14,362,550.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 14,495,474.96 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,505,432.00 0.25
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,932,176,499.56 74.37
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 4,626,273.59 0.18
消费者非必需品 144,790,397.10 5.57
消费者常用品 10,530,670.37 0.41
能源 27,218,556.61 1.05
金融 212,138,590.59 8.17
医疗保健 14,355,064.63 0.55
工业 23,146,642.98 0.89
信息技术 34,636,104.61 1.33
电信服务 134,437,213.41 5.17
公用事业 18,625,368.90 0.72
地产建筑业 19,994,945.48 0.77
合计 644,499,828.27 24.81
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 275,700 106,463,948.08 4.10
2 600519 贵州茅台 66,100 100,736,400.00 3.88
3 300750 宁德时代 278,184 73,996,944.00 2.85
4 601318 中国平安 1,133,200 59,662,980.00 2.30
4 02318 中国平安 316,500 13,496,870.94 0.52
5 09988 阿里巴巴-W 810,900 61,876,288.89 2.38
6 600036 招商银行 1,302,900 51,203,970.00 1.97
6 03968 招商银行 195,000 7,223,112.00 0.28
7 00005 汇丰控股 764,400 53,656,165.18 2.07
8 601398 工商银行 3,688,800 25,526,496.00 0.98
8 01398 工商银行 3,687,000 17,788,552.39 0.68
9 000333 美的集团 514,575 38,706,331.50 1.49
10 002594 比亚迪 95,300 26,937,498.00 1.04
10 01211 比亚迪股份 46,500 11,480,025.28 0.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF2502 沪深 300 股指期货 1 1,181,700.00 -17,100.00 -
2502 合约
公允价值变动总额合计(元) -17,100.00
股指期货投资本期收益(元) -28.65
股指期货投资本期公允价值变动(元) -17,100.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为主要投资于标的指数成份股和备选成份股的指数基金。根据基金合同约定,本基金按风险管理的原则投资股指期货,以套期保值为目的,主要选择流动性好交易活跃的股指期货合约,优化交易成本,提高投资效率,更好地实现投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方市场监督管理局、国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、中国人民银行分支行的处罚;中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方市场监督管理局、地方应急管理厅、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局、监察委员会、人社局、证监会分局、中国人民银行分支行、综合行政执法局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 246,958.66
2 应收证券清算款 815,165.20
3 应收股利 101,683.84
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,163,807.70
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,261,434,450.00
报告期期间基金总申购份额 180,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 51,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 3,390,434,450.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例 份额
者 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 占比
类 号 的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机 1 20241001~202412311,820,000,000.00 0.00 0.001,820,000,000.0053.68
构
个 - - - - - - -
人
其 2 20241015~20241231 623,988,500.00 187,621,500.00 3,000,000.00 808,610,000.0023.85
他
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回的风
险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。
注:上述申购份额含交易所二级市场买入,赎回份额含交易所二级市场卖出。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基
金募集的文件
9.1.2 《国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金在指
定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
9.3 查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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