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海富通收益增长证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

海富通收益增长证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通收益增长混合

基金主代码 519003

交易代码 519003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 917,045,001.99 份

建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组

合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净

投资目标 值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券

和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长

转化为基金资产的长期稳定增值。

整体投资策略分为三个层次:第一层次,以优化投资

组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和

调整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险

投资策略 预算管理、降低系统性风险,保证基金投资目标的实

现;第二层次,采用自上而下的策略,以久期管理为

核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三

个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金单位

资产净值超越收益增长线;第三层次,从定价指标、

盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选

个股和构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,

充分获取股市上涨收益。

业绩比较基准 40%MSCI China A+60%上证国债

风险收益特征 属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预

算目标下基金资产增值的最大化。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 72,539,781.22

2.本期利润 130,975,298.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.1443

4.期末基金资产净值 1,183,119,852.31

5.期末基金份额净值 1.290

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 12.66% 0.83% 3.66% 0.31% 9.00% 0.52%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

海富通收益增长证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2004 年 3 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007年8月7日至2007年11月1日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产0-80%、债券资产20-100%,同时满足第18章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 硕士,持有基金从业人

金的 员资格证书。历任北京

周雪 基金 2015-06-09 - 11 年 金融街控股股份有限公

军 经理; 司职员、天治基金管理

海富 有限公司研究员,2012

通改 年 6 月至 2015 年 2 月任

革驱 天治财富增长混合基金

动混 经理,2014 年 1 月至

合基 2015 年 2 月兼任天治趋

金经 势精选混合基金经理。

理;海 2015 年 2 月加入海富通

富通 基金管理有限公司,历

沪港 任公募权益投资部总经

深混 理,现任公募权益投资

合基 部总监。2015 年 6 月起

金经 任海富通收益增长混合

理;公 基金经理。2016 年 4 月

募权 起兼任海富通改革驱动

益投 混合基金经理。2018 年

资部 11 月至 2019 年 11 月兼

总监。 任海富通中小盘混合基

金经理。2018 年 12 月

起兼任海富通沪港深混

合基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、督察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019 年第四季度 A 股市场震荡走高,其中科技成长类、金融周期类行业表现更为

突出。截至 2019 年 12 月 31 日,沪深 300 收于 4096.58 点,单四季度上涨 7.39%;中小

板指收于 6632.68 点,上涨 10.59%;创业板指收于 1798.12 点,上涨 10.48%。

具体来看,10 月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微涨,当月农林牧渔行业因猪价大涨、业绩突出而领涨,以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先,强周期的周期品表现落后。11 月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微跌,风格也出现了变化,以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预期也有突出表现,而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌,农林牧渔则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12 月份市场出现了较大幅度上涨,沪深300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为 7.00%、8.80%、8.00%,经济企稳迹象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行,这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、计算机、券商等也表现较好,而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。

四季度,中信一级行业分类中,绝大部分行业录得上涨。其中,建材(21.69%)、家电(14.61%)、电子元器件(14.52%)、传媒(13.69%)、汽车(13.07%)排名前五,而煤炭(1.61%)、建筑(0.92%)、电力及公用事业(0.88%)、商贸零售(0.08%)、国防军工(-1.27%)排名落后。

在四季度的操作中,本基金较好把握了市场结构的变化,增加了与经济预期改善和资金利率下行相关度高的地产、建材、汽车、化工、机械等行业的持仓,维持电子、通信、新能源等科技成长行业的较高仓位,并强化个股精选,降低了泛消费部分的仓位,取得了相对较好的净值表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为 12.66%,同期基金业绩比较基准收益率为 3.66%,基金净值跑赢业绩比较基准 9.00 个百分点。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 899,941,961.35 75.36

其中:股票 899,941,961.35 75.36

2 固定收益投资 225,759,947.50 18.91

其中:债券 225,759,947.50 18.91

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 11,523,480.23 0.96

7 其他资产 56,926,814.75 4.77

8 合计 1,194,152,203.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,612,008.00 0.14

C 制造业 675,131,989.65 57.06

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 - -

E 建筑业 39,115,254.00 3.31

F 批发和零售业 8,441,384.00 0.71

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 25,664,127.55 2.17

J 金融业 28,399,592.07 2.40

K 房地产业 121,571,028.04 10.28

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 899,941,961.35 76.07

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 002475 立讯精密 1,117,230 40,778,895.00 3.45

2 000338 潍柴动力 2,361,900 37,506,972.00 3.17

3 000961 中南建设 3,478,250 36,695,537.50 3.10

4 002146 荣盛发展 3,397,028 33,392,785.24 2.82

5 300037 新宙邦 875,500 31,815,670.00 2.69

6 300014 亿纬锂能 567,326 28,457,072.16 2.41

7 601688 华泰证券 1,398,300 28,399,473.00 2.40

8 000651 格力电器 429,451 28,163,396.58 2.38

9 600325 华发股份 3,581,360 28,042,048.80 2.37

10 002531 天顺风能 3,881,137 24,528,785.84 2.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 94,465,947.50 7.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 131,294,000.00 11.10

其中:政策性金融债 131,294,000.00 11.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 225,759,947.50 19.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 150203 15 国开 03 800,000 80,160,000.00 6.78

2 010303 03 国债⑶ 606,500 61,778,090.00 5.22

3 010107 21 国债⑺ 318,130 32,687,857.50 2.76

4 150204 15 国开 04 300,000 30,618,000.00 2.59

5 150216 15 国开 16 200,000 20,516,000.00 1.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的中南建设(000961)于2019年3月29日公告称,2017年11月16日,中南建设完成转让中南房地产47%股权转让的工商变更手续,于2017年12月8日,收到交易方深圳和润达支付的股权转让款。本次股权转让产生的净利润为37,357万元,占中南建设2016年度归母净利润的92.16%。对于上述重大交易事项,中南建设迟至2018年6月7日才履行信息披露义务,并迟至2019年1月17日才履行股东大会审议程序,违反了深圳证券交易所《股票上市规则》,受到深交所对公司及相关当事人给予通报批评处分的决定。

对该证券的投资决策程序的说明:公司中报符合预期,销售增长显著,土储丰富;财务持续优化,业绩锁定性佳。公司业绩持续释放,对未来三年的业绩承诺亦彰显公司的信心。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 326,485.08

2 应收证券清算款 2,954,285.43

3 应收股利 -

4 应收利息 5,148,080.23

5 应收申购款 48,497,964.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 56,926,814.75

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 928,817,207.48

本报告期基金总申购份额 39,729,604.23

减:本报告期基金总赎回份额 51,501,809.72

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 917,045,001.99

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 74 只公募基金。截至 2019 年 12 月

31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1114 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2018 年 3 月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起

式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件

(二)海富通收益增长证券投资基金基金合同

(三)海富通收益增长证券投资基金招募说明书

(四)海富通收益增长证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇二〇年一月二十一日

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