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大成沪深 300 指数证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
大成沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成沪深 300 指数
基金主代码 519300
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,214,768,621.14 份
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实
现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场
情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均
收益率的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成沪深 300 指数 大成沪深 300 指 大成沪深 300 指
A 数 C 数 Y
下属分级基金的交易代码 519300 007096 022973
下属分级基金的前端交易代码 519300 - -
下属分级基金的后端交易代码 519301 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,157,434,712.70 57,201,162.56 份 132,745.88 份
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份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 报告期（2024 年 12 月 13 日-2024
主要财务指标 31 日） 年 12 月 31 日）
大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C 大成沪深 300 指数 Y
1.本期已实现收益 -8,696,010.59 -307,197.32 84.85
2.本期利润 -25,327,360.15 -5,251,728.01 -1,279.17
3.加权平均基金份 -0.0216 -0.0420 -0.0395
额本期利润
4.期末基金资产净 1,165,272,198.24 57,249,143.99 133,677.59
值
5.期末基金份额净 1.0068 1.0008 1.0070
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300 指数 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -2.08% 1.60% -2.06% 1.74% -0.02% -0.14%
过去六个月 13.25% 1.51% 13.67% 1.66% -0.42% -0.15%
过去一年 15.02% 1.23% 14.68% 1.34% 0.34% -0.11%
过去三年 -14.45% 1.09% -20.35% 1.18% 5.90% -0.09%
过去五年 9.50% 1.13% -3.95% 1.23% 13.45% -0.10%
自基金合同 251.62% 1.54% 256.67% 1.63% -5.05% -0.09%
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生效起至今
大成沪深 300 指数 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -2.11% 1.60% -2.06% 1.74% -0.05% -0.14%
过去六个月 13.19% 1.51% 13.67% 1.66% -0.48% -0.15%
过去一年 14.90% 1.23% 14.68% 1.34% 0.22% -0.11%
过去三年 -14.68% 1.09% -20.35% 1.18% 5.67% -0.09%
过去五年 8.83% 1.13% -3.95% 1.23% 12.78% -0.10%
自基金合同
19.88% 1.12% 6.39% 1.22% 13.49% -0.10%
生效起至今
大成沪深 300 指数 Y
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
自基金合同
0.68% 0.66% 0.59% 0.70% 0.09% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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大成沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金自 2019 年 3 月 8 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准
收益率自 2019 年 3 月 15 日有份额之日开始计算。
3、本基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额类别，Y 类的净值增长率和业绩比较基
准收益率自 2024 年 12 月 17 日有份额之日开始计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011 年 5
月加入大成基金管理有限公司，先后担
任基金运营部基金会计、股票投资部投
本基金基 2023 年 4 月 委会秘书兼风控员、数量与指数投资部
刘淼 金经理 14 日 - 16 年 数量分析师、指数与期货投资部基金经
理、指数与期货投资部总监助理。2020
年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 30 日任大成
MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2020 年
6 月 29 日至 2023 年 6 月 14 日任大成
MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放
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式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成长 40 交易型开放式指数联接基金
基金经理。2020 年 6 月 29 日至 2022 年
11 月 30 日任大成中证 500 深市交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。
2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医
疗保健设备与服务交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17
日起任大成中证红利指数证券投资基金
基金经理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年
12 月 8 日任中证 500 沪市交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2021 年 9
月 2 日起任大成中证 A100 交易型开放式
指数证券投资基金（更名前为大成中证
100 交易型开放式指数证券投资基金）、
大成深证成份交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日起
任大成中证电池主题指数型发起式证券
投资基金基金经理。2022 年 7 月 13 日
起任大成中证上海环交所碳中和交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。
2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 20
日任大成动态量化配置策略混合型证券
投资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日
起任大成有色金属期货交易型开放式指
数证券投资基金、大成有色金属期货交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成
沪深 300 指数证券投资基金基金经理。
2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
2024 年 4 月 8 日起任大成中证红利低波
动 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2024 年 4 月 23 日起任大成
中证 A50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2024 年 5 月 24
日起任大成中证芯片产业指数型发起式
证券投资基金基金经理。2024 年 5 月 28
日起任大成中证工程机械主题交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。2024
年 11 月 12 日起任大成中证 A500 交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（更名前为大成中证 A500 指数型发起
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式证券投资基金）基金经理。2024 年 11
月 22 日起任大成中证 A500 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。具备基
金从业资格。国籍：中国
北京大学医学部理学硕士。2010 年 7 月
加入大成基金管理有限公司，曾任研究
部研究员、社保及养老投资管理部投资
经理、权益专户投资部投资经理、总监
助理，现任指数与期货投资部总监助
本基金基 2024 年 12 月 理。2023 年 7 月 5 日起兼任大成智惠量
郑少芳 金经理 9 日 - 14 年 化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2024 年 12 月 9 日起任大成
沪深 300 指数证券投资基金、大成中证
电池主题指数型发起式证券投资基金、
大成中证芯片产业指数型发起式证券投
资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
东北财经大学经济学硕士。曾先后任职
于大连商品交易所、中国金融期货交易
所和中国期货市场监控中心，曾负责中
国证监会期货市场运行监测监控系统建
设，获证券期货科技进步评比一等奖；
主持编制发布中国商品期货指数、农产
品期货指数等系列指数。2015 年 5 月加
入大成基金管理有限公司，曾任指数与
期货投资部总监，现任指数与期货投资
部首席指数投资官。2019 年 10 月 24 日
起任大成有色金属期货交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2019 年 10
本基金基 月 30 日起任大成有色金属期货交易型开
李绍 金经理， 2023 年 4 月 2024 年 12 24 年 放式指数证券投资基金联接基金基金经
首席指数 14 日 月 9 日 理。2021 年 10 月 21 日起任大成绝对收
投资官 益策略混合型发起式证券投资基金基金
经理。2022 年 3 月 18 日至 2023 年 6 月
14 日任大成上海金交易型开放式证券投
资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日起
任大成中证红利指数证券投资基金、大
成中证全指医疗保健设备与服务交易型
开放式指数证券投资基金、大成中证上
海环交所碳中和交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2023 年 4 月 14 日
至 2024 年 12 月 9 日任大成沪深 300 指
数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月
6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2024 年 4 月
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8 日起任大成中证红利低波动 100 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
公募基金 4 1,424,941,694.74 2023 年 7 月 5 日
私募资产管 6 2,299,200,730.42 2017 年 6 月 14 日
郑少芳 理计划
其他组合 - - -
合计 10 3,724,142,425.16 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交
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易共 2 次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度, A 股市场整体表现震荡，指数走势有所分化。主要指数收益方面，沪深 300 跌
2.06%；中证 500 跌 0.30%；中证 1000 涨 4.36%；创业板指跌 1.54%；科创 50 涨 13.36%。行业
上，商贸零售、电子、计算机涨幅较高；有色金属、煤炭、食品饮料表现萎靡。风格上，成长、小盘相对占优。阶段表现上，由于 9 月底市场计价较为充分，十月上半月处于冲高回落阶段。消化期过后，市场自下半月重新回到由流动性和情绪主导的行情修复期，股票市场整体上涨。从相对收益角度看，成长、小盘风格持续跑赢，赚钱效应显著。这段期间，也是市场对国内、国外重要事项从预期到落地的阶段。国内大会出台的政策淡化了海外等其他方面因素的影响，叠加交易型资金的活跃，因此，由分母端因素驱动的行情持续近一个月。十一月中往后，随着热点题材做多难度增加，海外干扰项的增多，及随后十二月份重要会议的召开等，市场呈现预期交易和基本面交易的博弈局面。十二月下旬，临近跨年，叠加此前国债收益率持续下行，市场阶段性切换向确定性较高的资产。
本基金标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表
性的 300 只证券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，各项操作符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深 300 指数 A 的基金份额净值为 1.0068 元，本报告期基金份额净值增
长率为-2.08%，同期业绩比较基准收益率为-2.06%；截至本报告期末大成沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 1.0008 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.11%，同期业绩比较基准收益率为-
2.06%；截至本报告期末大成沪深 300 指数 Y 的基金份额净值为 1.0070 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,152,942,481.66 94.04
其中：股票 1,152,942,481.66 94.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,636,979.29 1.03
其中：债券 12,636,979.29 1.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 59,771,417.05 4.88
8 其他资产 702,536.01 0.06
9 合计 1,226,053,414.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,774,878.56 0.88
B 采矿业 55,237,710.65 4.52
C 制造业 603,458,801.85 49.36
D 电力、热力、燃气及水生产 44,142,108.52 3.61
和供应业
E 建筑业 23,431,653.52 1.92
F 批发和零售业 3,004,738.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 40,816,308.32 3.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 54,553,806.38 4.46
服务业
J 金融业 283,185,634.19 23.16
K 房地产业 9,834,048.98 0.80
L 租赁和商务服务业 9,681,400.94 0.79
M 科学研究和技术服务业 10,769,634.78 0.88
N 水利、环境和公共设施管理 - -
业
O 居民服务、修理和其他服务 - -
业
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,450,883.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,152,341,607.69 94.25
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 424,605.24 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产
和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术
服务业 133,255.37 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理
业 - -
O 居民服务、修理和其他服务
业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 600,873.97 0.05
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,158 53,580,792.00 4.38
2 300750 宁德时代 147,540 39,245,640.00 3.21
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3 601318 中国平安 601,057 31,645,651.05 2.59
4 600036 招商银行 691,242 27,165,810.60 2.22
5 000333 美的集团 273,108 20,543,183.76 1.68
6 600900 长江电力 683,262 20,190,392.10 1.65
7 300059 东方财富 708,945 18,304,959.90 1.50
8 600030 中信证券 548,312 15,994,261.04 1.31
9 601166 兴业银行 812,115 15,560,123.40 1.27
10 601398 工商银行 2,234,718 15,464,248.56 1.26
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.01
2 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00
3 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00
4 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00
5 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 12,636,979.29 1.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,636,979.29 1.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019733 24 国债 02 124,000 12,636,979.29 1.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
大成沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一兴业银行的发行主体兴业银行股份有限公司于 2024 年 7 月
17 日因未严格按照公布的收费价目名录收费、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费、企业划型管理不到位等受到国家金融监督管理总局福建监管局处罚（闽金罚决字〔2024〕12 号）。兴业银行为本基金跟踪标的指数的成分券。
2、本基金投资的前十名证券之一招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于 2024 年 6 月
24 日因招商银行理财业务存在未能有效穿透识别底层资产、信息披露不规范等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2024〕30 号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成分券。
3、本基金投资的前十名证券之一中信证券的发行主体中信证券股份有限公司于 2024 年 4 月
12 日因涉嫌违反限制性规定转让股票等受到中国证券监督管理委员会立案调查（证监立案字
大成沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
03720240049 号）；于 2024 年 4 月 30 日因涉嫌违反限制性规定转让股票等受到中国证券监督管理
委员会处罚（处罚字〔2024〕45 号）。中信证券为本基金跟踪标的指数的成分券。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 119,468.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 583,067.14
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 702,536.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明
1 301626 苏州天脉 62,951.46 0.01 新股锁定
2 688615 合合信息 47,910.42 0.00 新股锁定
3 301611 珂玛科技 45,104.40 0.00 新股锁定
4 688449 联芸科技 41,392.64 0.00 新股锁定
5 688708 佳驰科技 38,181.00 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成沪深 300 指数 大成沪深 300 指 大成沪深
大成沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
A 数 C 300 指数 Y
报告期期初基金份额总额 1,195,552,825.67 270,197,095.72 -
报告期期间基金总申购份额 53,013,336.35 16,717,301.80 132,745.88
减:报告期期间基金总赎回份额 91,131,449.32 229,713,234.96 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,157,434,712.70 57,201,162.56 132,745.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2024 年 10 月 10 日，公司召开大成基金管理有限公司 2024 年第一次临时股东会，会议审议
通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》，同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成沪深 300 指数证券投资基金的文件；
2、《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
大成沪深 300 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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