南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季
度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中证国新港股通央企红利 ETF
场内简称 港红利 NF;港股通央企红利 ETF 南方
基金主代码 520660
交易代码 520660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,302,485,486.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的
策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
投资策略 误差不超过 4%。主要投资策略包括:完全复制策略、
替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转
换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策
略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投
资策略等以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险和
预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
本基金投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金
还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -7,340,713.81
2.本期利润 26,924,459.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.0253
4.期末基金资产净值 1,221,282,678.27
5.期末基金份额净值 0.9377
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 1.86% 1.33% 1.63% 1.35% 0.23% -0.02%
过去六个月 -5.92% 1.37% -4.02% 1.43% -1.90% -0.06%
自基金合同 -6.23% 1.35% -4.39% 1.44% -1.84% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于2024年6月26日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
女,美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士,具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行,从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金,曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理;现任指数投资部总经
本基金 2024 年 6 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16
罗文杰 基金经 月 26 日 - 19 年 日,任南方策略基金经理;2017 年 11
理 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日,任南方策
略、南方量化混合基金经理;2016 年 12
月 30 日至 2019 年 4 月 18 日,任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理;2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27
日,任 H 股 ETF 基金经理;2018 年 2
月 12 日至 2020 年 3 月 27 日,任南方 H
股联接基金经理;2014 年 10 月 30 日至
2020 年 12 月 23 日,任 500 医药基金经
理;2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24
日,任南方中证创新药产业 ETF 基金经
理;2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月
24 日,任南方中证全指医疗保健 ETF 基
金经理;2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8
月 25 日,任南方策略基金经理;2021
年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日,任南
方中证香港科技 ETF(QDII)基金经理;
2022 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月 25 日,
任南方恒生香港上市生物科技 ETF
(QDII)基金经理;2023 年 5 月 30 日
至 2024 年 7 月 5 日,任南方恒生香港上
市生物科技 ETF 发起联接(QDII)基金
经理;2013 年 4 月 22 日至今,任南方
500、南方 500ETF 基金经理;2013 年 5
月 17 日至今,任南方 300、南方 300 联
接基金经理;2015 年 2 月 16 日至今,任
南方恒生 ETF 基金经理;2017 年 7 月 21
日至今,任恒生联接基金经理;2017 年
8 月 24 日至今,任南方房地产联接基金
经理;2017 年 8 月 25 日至今,任南方房
地产 ETF 基金经理;2018 年 4 月 3 日至
今,任 MSCI 基金基金经理;2018 年 6
月 8 日至今,任 MSCI 联接基金经理;
2020 年 7 月 24 日至今,兼任投资经理;
2024 年 6 月 26 日至今,任南方中证国新
港股通央企红利 ETF 基金经理;2024 年
7 月 5 日至今,任南方基金南方东英沙特
阿拉伯 ETF(QDII)基金经理;2024 年
9 月 12 日至今,任南方中证国新港股通
央企红利 ETF 发起联接基金经理;2024
年 11 月 4 日至今,任南方中证沪深港黄
金产业股票指数发起基金经理。
北京大学金融学专业博士,具有基金从
业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电
子股份有限公司,任系统研究员。2017
本基金 2024 年 6 年 7 月加入南方基金,历任数量化投资
潘水洋 基金经 月 26 日 - 7 年 部量化研究员、宏观策略部策略研究员、
理 指数投资部研究员;2021 年 6 月 4 日至
2024 年 3 月 7 日,任投资经理;2024 年
3 月 7 日至今,任南方中证全指计算机
ETF 基金经理;2024 年 3 月 13 日至今,
任南方中证机器人指数发起基金经理;
2024 年 6 月 26 日至今,任南方中证国新
港股通央企红利 ETF 基金经理;2024 年
7 月 5 日至今,任南方基金南方东英沙特
阿拉伯 ETF(QDII)基金经理;2024 年
7 月 23 日至今,任南方中证全指计算机
ETF 发起联接基金经理;2024 年 9 月 3
日至今,任南方中证全指汽车指数发起
基金经理;2024 年 9 月 12 日至今,任南
方中证国新港股通央企红利 ETF 发起联
接基金经理;2024 年 12 月 30 日至今,
任南方上证 180ETF 基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
公募基金 14 128,447,608,439. 2013 年 04 月 22
88 日
私募资产管理计 6 67,717,296.18 2020 年 08 月 07
罗文杰 划 日
其他组合 - - -
合计 20 128,515,325,736. -
06
注:报告期内,基金经理(罗文杰)不再担任 2 个私募资产管理计划的投资经理职务,离任
日期分别为 2024 年 12 月 04 日、2024 年 12 月 19 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 49 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年四季度,港股市场整体保持高位震荡,海外方面,美联储宣布降息 25bps,但未来预期不确定性有所增加,现阶段,国内货币宽松环境相较海外确定性相对较高。国内方面,随着宏观政策效果逐渐显现,经济景气逐渐回暖,地产端、消费端复苏明显。同时,2024 年中央经济工作会议强调,大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,顺周期板块有望受益。资金面上,南向资金定价权或将持续成为港股市场的有力支撑。微观层面,央国企市值管理有望不断强化央国企价值创造和价值实现,提升企业投资价值。在经济景气回升、利率低位、南向增量资金及央国企市值管理综合作用下,港股红利资产有望持续受益。
本产品跟踪国新港股通央企红利指数(按人行中间价汇率做调整),中证国新港股通央企红利指数由国新投资有限公司定制,从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。2024 年四季度,国新港股通央企红利指数涨 1.63%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析为:接受申购赎回所带来的仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.9377 元,报告期内,份额净值增长率为 1.86%,
同期业绩基准增长率为 1.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,218,275,170.18 95.55
其中:股票 1,218,275,170.18 95.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 56,025,463.76 4.39
8 其他资产 760,657.11 0.06
9 合计 1,275,061,291.05 100.00
注:本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 1,218,275,170.18 元,占基金资产净值比例 99.75%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 363,755,420.25 29.78
材料 167,901,488.46 13.75
工业 310,978,367.98 25.46
非必需消费品 - -
必需消费品 11,545,496.30 0.95
医疗保健 19,245,787.45 1.58
金融 30,524,426.81 2.50
科技 1,131,620.88 0.09
通讯 214,546,947.44 17.57
公用事业 77,011,653.34 6.31
房地产 21,633,961.27 1.77
政府 - -
合计 1,218,275,170.18 99.75
注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 01919 中远海控 10,968,500 130,013,052.67 10.65
2 00883 中国海洋石 7,077,000 125,304,546.73 10.26
油
3 00857 中国石油股 21,714,000 122,860,078.94 10.06
份
4 00941 中国移动 1,725,500 122,397,762.73 10.02
5 01088 中国神华 3,690,000 114,814,143.36 9.40
6 00386 中国石油化 26,224,000 108,065,904.67 8.85
工股份
7 00728 中国电信 12,084,000 54,496,602.04 4.46
8 00762 中国联通 5,502,000 37,652,582.67 3.08
9 01898 中煤能源 3,939,000 33,886,868.79 2.77
10 00788 中国铁塔 26,134,000 27,105,264.88 2.22
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 323,925.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 436,731.92
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 760,657.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 982,485,486.00
报告期期间基金总申购份额 331,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 11,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 1,302,485,486.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.77
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
机构 1 20241001- 225,000,000.00 - 45,265,400.00 179,734,600.00 13.80%
20241103
机构 2 20241001- 220,578,100.00 187,160,200.00 - 407,738,300.00 31.30%
20241231
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
2、《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
3、南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2024年4季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
9.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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