易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证装备产业 ETF
场内简称 高端制造、高端制造 ETF
基金主代码 562910
交易代码 562910
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 171,227,318.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年
化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目
的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货
币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基
金可投资股指期货、股票期权。在加强风险防范并
遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的
需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情况
下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、
策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据
相关法律法规,参与融资业务。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证
装备产业指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,055,068.35
2.本期利润 -2,930,018.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0170
4.期末基金资产净值 110,883,552.03
5.期末基金份额净值 0.6476
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个 -2.75% 2.51% -2.79% 2.53% 0.04% -0.02%
月
过去六个 15.46% 2.27% 15.18% 2.29% 0.28% -0.02%
月
过去一年 8.58% 1.93% 7.19% 1.95% 1.39% -0.02%
过去三年 -35.25% 1.66% -40.87% 1.70% 5.62% -0.04%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起 -35.24% 1.66% -39.74% 1.70% 4.50% -0.04%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日)
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-35.24%,同期业
绩比较基准收益率为-39.74%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓 职务 金经理期限 从业 说明
名 任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经理,易方
达MSCI中国A股国际通
ETF 联接发起式、易方达 硕士研究生,具有基金从业
中证红利 ETF 联接发起 资格。曾任易方达基金管理
宋 式、易方达 MSCI 中国 A 2021- 有限公司投资支持专员、研
钊 股国际通 ETF、易方达中 12-29 - 10 年 究员、投资经理助理、投资
贤 证红利 ETF、易方达中证 经理,易方达资产管理(香
国有企业改革指数 港)有限公司基金经理。
(LOF)、易方达上证 50
指数(LOF)、易方达标普
医疗保健指数
(QDII-LOF)、易方达标
普生物科技指数
(QDII-LOF)、易方达中
证香港证券投资主题
ETF、易方达中证石化产
业 ETF、易方达 MSCI 中
国 A50 互联互通 ETF、易
方达中证现代农业主题
ETF、易方达 MSCI 中国
A50 互联互通 ETF 联接、
易方达恒生港股通新经
济 ETF、易方达中证全指
建筑材料 ETF、易方达中
证装备产业 ETF 联接发
起式的基金经理,易方达
中证龙头企业指数、易方
达北证 50 成份指数、易
方达中证家电龙头 ETF
联接发起式、易方达
MSCI 美国 50ETF
(QDII)、易方达中证石
化产业 ETF 联接发起式、
易方达中证 A50ETF、易
方达中证家电龙头 ETF
的基金经理助理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次,其中21 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证装备产业指数,该指数由中证 800 指数样本股中符合装备产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2024 年四季度,我国经济延续了企稳回升的态势,存量和增量宏观政策的组合效应继续释放,市场预期和信心得到提振,重点领域风险化解有序有效,新质生产力稳步发展,全年经济社会发展主要目标有望顺利实现。四季度以来主要经济指标有所改善,今年 10 月份、11 月份全国规模以上工业增加值同比增速分别为 5.3%、5.4%,高于三季度水平。社会零售品销售继续增长,以旧换新相关的品类销售表现较好。固定资产投资方面,整体保持平稳增长,制造业和高技术产业投资增长较快。外贸韧性持续显现,11 月份我国货物出口同比增长 6.7%,单月规模创年内新高。与此同时,我国经济发展仍然面临国内需求不足、部分企业经营困难、稳就业压力增大等挑战,外部环境变化风险带来的不利影响仍在加深。
近期推出的一揽子金融支持经济高质量发展政策和资本市场全面深化改革举措提振作用显著,四季度我国资本市场显著回暖,表征 A 股市场活跃度的日
度总成交额维持在 1 万亿元以上。资本市场投融资综合改革稳步推进,一方面上 市公司通过市值管理措施增强内在价值,加强股东回报力度;另一方面随着中长 期资金入市配套制度逐步落地,增量资金流入步伐正在加快。报告期内,A 股市 场整体呈现区间震荡走势。
高端装备制造业是我国工业现代化的重要基石,对制造业高质量发展的支撑 作用明显。报告期内我国装备制造产业规模持续扩大,重点产业链的高质量发展 行动取得显著成效。11 月份全国装备制造业增加值同比增长 7.6%,比上月加快 1 个百分点。装备产业各领域上市公司有望继续受益于大规模设备更新和消费品 以旧换新政策的实施,以及人工智能技术应用引领的制造业数实融合转型升级趋 势。报告期内,中证装备产业指数下跌 2.79%。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合 同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数 复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.6476 元,本报告期份额净值增长率为
-2.75%,同期业绩比较基准收益率为-2.79%。年化跟踪误差 0.35%,在合同规定 的目标控制范围之内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 110,286,819.58 99.39
其中:股票 110,286,819.58 99.39
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 658,277.98 0.59
7 其他资产 15,289.65 0.01
8 合计 110,960,387.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 104,047,556.75 93.83
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 333,819.00 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,814,256.26 4.34
J 金融业 915,559.00 0.83
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 175,628.57 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 110,286,819.58 99.46
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300750 宁德时代 42,800 11,384,800.00 10.27
2 300124 汇川技术 69,600 4,077,168.00 3.68
3 300274 阳光电源 46,880 3,461,150.40 3.12
4 601766 中国中车 393,000 3,293,340.00 2.97
5 600406 国电南瑞 129,731 3,271,815.82 2.95
6 600031 三一重工 191,700 3,159,216.00 2.85
7 601012 隆基绿能 195,860 3,076,960.60 2.77
8 600150 中国船舶 72,200 2,596,312.00 2.34
9 000338 潍柴动力 175,300 2,401,610.00 2.17
10 002625 光启技术 48,700 2,327,860.00 2.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,289.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 15,289.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 149,227,318.00
报告期期间基金总申购份额 48,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 26,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 171,227,318.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金注 册的文件;
2.《易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3.《易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二五年一月二十一日
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天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
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