南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方上证科创板芯片 ETF
场内简称 科创芯
基金主代码 588890
交易代码 588890
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 15 日
报告期末基金份额总额 110,810,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的
策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
投资策略 误差不超过 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、
替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策
略、存托凭证投资策略、可转换债券及可交换债券投资
策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
指数为上证科创板芯片指数。
本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制
下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和
投资集中风险等。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 1,689,294.36
2.本期利润 12,692,451.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.2713
4.期末基金资产净值 143,856,918.37
5.期末基金份额净值 1.2982
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 24.47% 3.13% 24.61% 3.13% -0.14% 0.00%
自基金合同 29.82% 2.58% 31.58% 2.66% -1.76% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于 2024 年 4 月 15 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
美国南加州大学金融工程硕士，具有基
金从业资格。2012 年 8 月加入南方基金，
任数量化投资部研究员；2015 年 5 月 28
日至 2016 年 8 月 5 日，任投资经理助理；
2017 年 4 月 13 日至 2018 年 9 月 4 日，
本基金 2024 年 4 任南方荣优基金经理；2016 年 8 月 5 日
李佳亮 基金经 月 15 日 - 12 年 至 2019 年 1 月 18 日，任南方消费基金
理 经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 6 月
28 日，任大数据 100、大数据 300 基金
经理；2016 年 11 月 23 日至 2021 年 11
月 12 日，任南方中证 500 增强基金经理；
2017 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 12 日，
任南方量化成长基金经理；2020 年 4 月
23日至2021年11月12日，任南方上证50
增强基金经理；2016年12月30日至2024
年 5 月 31 日，任南方绝对收益基金经
理；2021 年 10 月 29 日至今，任南方
MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 基金经理；
2022 年 1 月 10 日至今，任南方 MSCI 中
国 A50 互联互通 ETF 联接基金经理；
2022 年 11 月 21 日至今，兼任投资经理；
2022 年 12 月 16 日至今，任南方基金南
方东英银河联昌富时亚太低碳精选 ETF
（QDII）基金经理；2022 年 12 月 23 日
至今，任南方北证 50 成份指数发起基金
经理；2023 年 3 月 3 日至今，任南方中
证主要消费 ETF 基金经理；2023 年 3 月
23 日至今，任南方标普 500ETF（QDII）
基金经理；2023 年 4 月 13 日至今，任南
方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023
年 6 月 21 日至今，任南方中证国新央企
科技引领 ETF 基金经理；2023 年 7 月 28
日至今，任南方中证通信服务 ETF 基金
经理；2023 年 9 月 7 日至今，任南方中
证 2000ETF 基金经理；2023 年 12 月 5
日至今，任南方中证电池主题指数发起
基金经理；2024 年 2 月 28 日至今，任南
方中证国新央企科技引领 ETF 联接基金
经理；2024 年 3 月 19 日至今，任南方中
证光伏产业指数发起基金经理；2024 年
3 月 29 日至今，任南方中证半导体产业
指数发起基金经理；2024 年 4 月 15 日至
今，任南方上证科创板芯片 ETF 基金经
理；2024 年 5 月 14 日至今，任南方中证
通信服务 ETF 发起联接基金经理；2024
年 5 月 21 日至今，任南方富时亚太低碳
精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理；
2024 年 7 月 8 日至今，任南方上证科创
板芯片 ETF 发起联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 18 7,418,528,955.31 2016 年 08 月 05
日
李佳亮 私募资产管理计 1 5,755,553.97 2024 年 06 月 28
划 日
其他组合 - - -
合计 19 7,424,284,509.28 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本产品跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数由科创板中业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券构成，以反映科创板代表性芯片产业上市公司的整体表现。2024 年三季度，上证科创板芯片指数上涨 24.61%，表现突出。当前，芯片行业处于长周期的相对底部区间，短期来看，下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响，预计行业终端销售额环比持续增长。此外，近期“一揽子增量政策”陆续发布，或将提振终端电子消费品需求，有望全产业链对芯片需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一。看好国内芯片需求在增量政策后的表现。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析为：接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2982 元，报告期内，份额净值增长率为 24.47%，
同期业绩基准增长率为 24.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：
2024 年 07 月 01 日至 2024 年 07 月 08 日
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 141,500,285.08 98.29
其中：股票 141,500,285.08 98.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 34,016.17 0.02
8 其他资产 2,429,148.82 1.69
9 合计 143,963,450.07 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 116,296,347.95 80.84
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 25,203,937.13 17.52
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 141,500,285.08 98.36
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 688041 海光信息 140,341 14,494,418.48 10.08
2 688981 中芯国际 239,723 14,380,982.77 10.00
3 688012 中微公司 80,699 13,234,636.00 9.20
4 688008 澜起科技 169,436 11,331,879.68 7.88
5 688256 寒武纪 34,467 9,966,477.72 6.93
6 688126 沪硅产业 267,418 5,075,593.64 3.53
7 688396 华润微 96,844 4,566,194.60 3.17
8 688099 晶晨股份 60,592 4,262,647.20 2.96
9 688120 华海清科 26,029 4,213,314.23 2.93
10 688072 拓荆科技 25,797 3,714,768.00 2.58
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 54,192.04
2 应收证券清算款 2,374,956.78
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,429,148.82
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,810,000.00
报告期期间基金总申购份额 138,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 39,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 110,810,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 19,401,000.00
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 19,401,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 17.51
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 买入 2024 年 7 月 9,731,700.00 9,998,302.40 -
8 日
2 买入 2024 年 7 月 9,669,300.00 9,999,635.50 -
9 日
合计 - - 19,401,000.0 19,997,937.9 -
0 0
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
联接基 1 20240716- - 27,901,300.00 13,301,700.00 14,599,600.00 13.18%
金 20240929
机构 1 20240708- - 19,401,000.00 - 19,401,000.00 17.51%
20240929
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
2、《南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
3、南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 2024 年 3 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1