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金元顺安丰利债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

金元顺安丰利债券型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8

§5 投资组合报告 ......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注......12

§6 开放式基金份额变动 ......12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14

§9 备查文件目录 ......14

9.1 备查文件目录......14

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安丰利债券

基金主代码 620003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年03月23日

报告期末基金份额总额 435,179,316.94份

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业

绩比较基准的稳健收益和总回报。

基于“自上而下”的原则,本基金采用久期控制下

的主动性投资策略,并本着风险收益配比最优、兼

顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。

经过对历史数据的统计分析发现,债券市场收益率

受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程

投资策略 度的影响,因此本基金在债券投资过程中,将采用

若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分

析,并运用适当的策略来构建债券组合。本基金采

用的投资策略包括:1、债券投资主要定量模型;2、

债券投资主要策略;3、债券选择;4、存托凭证投

资策略;5、现金管理

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基

金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金元顺安丰利债券A 金元顺安丰利债券C

下属分级基金的交易代码 620003 020499

报告期末下属分级基金的份额总 434,431,433.40份 747,883.54份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

金元顺安丰利债券A 金元顺安丰利债券C

1.本期已实现收益 20,959,472.07 -25,897.57

2.本期利润 6,159,025.09 18,968.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0018

4.期末基金资产净值 433,790,349.89 826,603.66

5.期末基金份额净值 0.9985 1.1053

注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元顺安丰利债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.32% 0.30% 2.23% 0.09% -0.91% 0.21%

过去六个月 3.36% 0.30% 2.50% 0.10% 0.86% 0.20%

过去一年 -2.20% 0.38% 4.98% 0.09% -7.18% 0.29%

过去三年 -8.50% 0.32% 7.69% 0.06% -16.19% 0.26%

过去五年 -2.09% 0.34% 9.88% 0.07% -11.97% 0.27%

自基金合同

生效起至今 39.73% 0.30% 43.54% 0.07% -3.81% 0.23%

金元顺安丰利债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 7.89% 0.90% 2.23% 0.09% 5.66% 0.81%

过去六个月 10.09% 0.66% 2.50% 0.10% 7.59% 0.56%

自基金合同

生效起至今 8.68% 0.62% 4.99% 0.09% 3.69% 0.53%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

1、本基金合同生效日为 2009 年 03 月 23 日,业绩基准累计增长率以 2009 年 03 月 22

日指数为基准。

2、本基金于 2024 年 1 月 3 日新增 C 类份额,新增份额自有实有资产之日起披露业绩数

据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金元顺安丰祥债券型证券

投资基金、金元顺安优质精

选灵活配置混合型证券投

资基金、金元顺安丰利债券

型证券投资基金、金元顺安

周博洋 本基金基金经理 2018- 12年 沣楹债券型证券投资基金、

01-26 - 金元顺安沣泉债券型证券

投资基金和金元顺安产业

臻选混合型证券投资基金

的基金经理,兰卡斯特大学

理学硕士。曾任上海新世纪

资信评估投资服务有限公

司助理分析师,上海证券有

限责任有限公司项目经理。

2014年8月加入金元顺安基

金管理有限公司,历任金元

顺安沣顺定期开放债券型

发起式证券投资基金的基

金经理。12年证券、基金等

金融行业从业经历,具有基

金从业资格。

注:

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

2、证券从业的含义遵从中国证监会和行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规和内部规章制度关于公平交易的相关规定,确保本基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和内部规章制度执行投资交易。

本报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

9月底的利好政策出台使得权益市场持续上行,国庆假期期间政策利好不断发酵,10月8日当天市场买盘踊跃,但由于预期过于一致,当天也成为主要指数的阶段高点。之后的市场呈现大小盘的明显分化,主题性投资行情较为突出,半导体、人工智能、机器人等热点板块轮番表现。四季度整体来看,上证指数上涨0.5%,深圳成指下跌1.1%,创业板指下跌1.5%,科创50上涨13.4%。债券方面,2024年四季度债市收益率整体先上后下,在9月政策转向后市场呈现一段时间内的股债跷跷板走势,随后随着货币政策“适度宽松”基调重提,货币宽松预期升温,债市抢跑行情启动,债市收益率重回下行通道。分月来看,10月市场整体仍围绕政策预期博弈,股债跷跷板特征明显; 11月债市收益率震荡下行,11月地方置换债稳步发行,月内供给担忧逐渐消退,资金面表现宽松,债市对12月降准预期较强;12月债市在货币政策定调“适度宽松”后,市场对货币宽松预期明显升温,而对财政政策的强度和效果持疑,债市收益率继续大幅下行。四季度转债表现出一定的抗跌性,转债估值有所提升,四季度中证转债上涨5.55%。产品主要是保持一定债券久期,进行权益仓位的内部优化。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安丰利债券A基金份额净值为0.9985元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.32%,同期业绩比较基准收益率为2.23%;截至报告期末金元顺安丰利债券C基金份额净值为1.1053元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.89%,同期业绩比较基准收益率为2.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 70,425,875.34 12.97

其中:股票 70,425,875.34 12.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 461,515,079.23 84.98

其中:债券 461,515,079.23 84.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 10,370,946.46 1.91

8 其他资产 788,414.86 0.15

9 合计 543,100,315.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,889,917.00 1.59

C 制造业 47,520,193.38 10.93

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 9,633,175.96 2.22

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 1,900,956.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 4,481,633.00 1.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 70,425,875.34 16.20

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 000933 神火股份 127,942 2,162,219.80 0.50

2 601899 紫金矿业 142,400 2,153,088.00 0.50

3 600519 贵州茅台 1,400 2,133,600.00 0.49

4 688617 惠泰医疗 5,706 2,124,514.98 0.49

5 300699 光威复材 59,320 2,055,438.00 0.47

6 002601 龙佰集团 112,600 1,989,642.00 0.46

7 600938 中国海油 67,100 1,980,121.00 0.46

8 603393 新天然气 64,848 1,962,948.96 0.45

9 600893 航发动力 47,100 1,952,295.00 0.45

10 300124 汇川技术 33,300 1,950,714.00 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 51,471,422.49 11.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 400,125,548.17 92.06

其中:政策性金融债 52,756,948.66 12.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 9,918,108.57 2.28

9 其他 - -

10 合计 461,515,079.23 106.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 2328010 23平安银行小微 300,000 31,059,841.64 7.15

2 2320017 23宁波银行02 300,000 31,002,943.56 7.13

3 2028038 20中国银行二级 300,000 30,896,687.67 7.11

01

4 2028044 20广发银行二级 300,000 30,846,264.66 7.10

01

5 2228046 22中信银行02 300,000 30,475,931.51 7.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 138,346.57

2 应收证券清算款 647,296.65

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,771.64

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 788,414.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

金元顺安丰利债券A 金元顺安丰利债券C

报告期期初基金份额总额 532,713,962.45 14,648.38

报告期期间基金总申购份额 357,979,629.40 127,682,114.57

减:报告期期间基金总赎回份额 456,262,158.45 126,948,879.41

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 434,431,433.40 747,883.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

2024年11月12日

1 - 2024年11月12 - 58,055,152.39 58,055,152.39 - 0.00%

2024年11月11日

- 2024年11月12

2 日;2024年11月2 98,715,695.95 - 27,120,000.00 71,595,695.95 16.45%

0日 - 2024年12

月16日

机 2024年11月11日

构 - 2024年11月12

3 68,972,201.52 - 68,972,201.52 - 0.00%

2024年10月01日

4 - 2024年11月10 360,035,103.51 - 360,035,103.51 - 0.00%

2024年11月13日

5 - 2024年12月31 - 297,757,208.33 - 297,757,208.33 68.42%

产品特有风险

持有份额比例较高的投资者("高比例投资者")大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面

临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回款项延期获得。

基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若高比例投资者赎回的基

金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。

基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责,

执行相关投资策略,力争实现投资目标。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安丰利债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》;

4、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册金元顺安丰利债券型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站

www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金

管理有限公司,本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

2025年01月22日

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